Cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGU ỄN MẠN NG CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG T N ỤNG NG T Ư NG MẠ P ẦN ĐẦU TƯ V P LUẬN VĂN T Ạ SĨ T Ư NG TRÌN ĐỊN N N Ủ NG N T TR ỂN V ỆT N M NG N ƯỚNG NG Hà Nội - 2021 N NG ÊN ỨU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGU ỄN MẠN NG CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG T N ỤNG NG T Ư NG MẠ P ẦN ĐẦU TƯ V P N N Ủ NG N T TR ỂN V ỆT N M Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠ SĨ T Ư NG TRÌN ĐỊN N NG N NG ƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN QUANG Hà Nội - 2021 LỜ M ĐO N Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết trích dẫn tài liệu từ người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thơng tin đăng tải tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Hùng LỜ ẢM N Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi có kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo, TS Nguyễn Xuân Quang, thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đưa lời góp ý suốt q trình nghiên cứu giúp tơi hồn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, gia đình tạo điều kiện giúp tơi vượt qua khó khăn học tập sống để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh ùng năm MỤ LỤ LỜ M ĐO N LỜI CẢM N MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦ ĐỀ TÀI 1.2 MỤ Đ V N ỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐ TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 P Ư NG P P NG ÊN ỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập liệu, tài liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích liệu, tài liệu 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ư NG T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU V SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN NG T Ư NG MẠI 1.1 T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN NG T Ư NG MẠI 1.2.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.1.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.1.3 Sự cần thiết chấm điểm xếp hạng tín dụng ngân hàng 10 1.2.1.4 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng cá nhân 11 1.2.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 12 1.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 1.2.3 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng 13 1.2.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Đinh Thị Huyền Thanh mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 13 1.2.3.2 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân 18 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín dụng cá nhân 20 1.2.5 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng 21 1.2.5.1 Mơ hình điểm số Z Edward I Altman 21 1.2.5.2 Mơ hình Logistic - phương pháp chuyên gia 22 1.3 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ T CHỨC TÀI CHÍNH 25 1.3.1 Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank 25 1.3.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân VP Bank 28 1.3.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân KEB Hana Bank 33 Ư NG P Ư NG P P NG ÊN ỨU 38 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.2 CÁC P Ư NG P P NG ÊN ỨU 38 2.2.1 Phương pháp phân tích định tính 38 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu, tài liệu 39 KẾT LUẬN Ư NG 41 Ư NG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 42 3.1 T NG QUAN VỀ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 42 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV 42 3.1.2 cấu tổ chức quản lý BIDV 42 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh B V giai đoạn 2015 - 2019 46 3.1.3.1 Một số tiêu tài BIDV 46 3.1.3.2 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 48 3.1.3.3 Cơ cấu tín dụng BIDV 49 3.1.3.4 Dư nợ theo mục đích vay vốn BIDV 51 3.1.3.5 Chất lượng tín dụng BIDV 52 3.1.4 Sơ lược trình phát triển khối Ngân hàng bán lẻ BIDV 54 3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 55 3.2.1 Chính sách tín dụng cá nhân hành BIDV 55 3.2.2 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân BIDV 57 3.2.2.1 Nguyên tắc chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 57 3.2.2.2 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 58 3.2.3 Kết triển khai hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 62 3.2.4 So sánh mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV với mơ hình tổ chức xếp hạng khác 64 3.2.5 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 66 3.2.5.1 Những ưu điểm 66 3.2.5.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 67 3.2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 69 3.2.5.3.1 Nguyên nhân từ ngân hàng 69 3.2.5.3.2 Nguyên nhân từ khách hàng 70 3.2.5.3.3 Nguyên nhân từ NHNN 71 KẾT LUẬN Ư NG 72 Ư NG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠ NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TRIỂN VIỆT NAM 73 4.1 ĐỊN ƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦ NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 73 4.2 MỤC TIÊU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 74 4.2.1 Nội dung hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV 74 4.2.2 Định hướng điều chỉnh mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 75 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 75 4.3.1 Cải thiện phương pháp chấm điểm, tiêu chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân 76 4.3.2 Nâng cấp nguồn sở liệu, hệ thống công nghệ thông tin, thơng tin tín dụng cho hệ thống XHTD cá nhân 80 4.3.3 Nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thông tin 80 KẾT LUẬN Ư NG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC N MỤ HÌNH STT Hình Nội dung Hình 3.1 Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng BIDV 35 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng BIDV 36 Hình 3.3 Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 2015 - 2019 37 Hình 3.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 41 Hình 3.5 Cơ cấu chất lượng tín dụng BIDV 2015 2019 43 Hình 3.6 Tỷ lệ nợ xấu BIDV 2015 - 2019 45 Hình 3.7 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 46 I Trang N STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 3.1 Bảng 3.2 10 Bảng 3.3 11 Bảng 3.4 12 Bảng 3.5 13 14 15 16 17 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 18 Bảng 3.11 19 Bảng 3.12 20 Bảng 3.13 MỤ BẢNG Nội dung Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietcombank Ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank Hạng lực tín dụng khách hàng theo XHTD cá nhân VP Bank Nhóm nhóm tiêu đánh giá khách hàng cá nhân Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân KEB Hana Bank Hệ thống đo lường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Một số tiêu tài BIDV 2015 - 2019 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 2015 - 2019 Dư nợ tín dụng theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 Dư nợ theo mục đích vay vốn BIDV 2015 2019 Chất lượng tín dụng BIDV 2015 - 2019 Nợ xấu BIDV năm 2015 - 2019 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân BIDV Ký hiệu XHTD cá nhân BIDV Chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá TSBĐ theo BIDV Số lượng KHCN xếp hạng tín dụng BIDV 2015 - 2019 Dư nợ KHCN xếp hạng tín dụng BIDV 2015 - 2019 II Trang 19 19 22 23 26 27 39 41 42 43 44 45 46 52 54 54 55 56 56 N STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MỤ TỪ V ẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt BIDV Nam DPRR Dự phòng rủi ro DN Doanh nghiệp KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm VNĐ Việt Nam đồng XHTD Xếp hạng tín dụng TT CSKH Trung tâm Chăm sóc khách hàng NHBL Ngân hàng bán lẻ CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam HĐQT Hội đồng quản trị III Bảng phụ lục 1.4: hỉ tiêu chấm điểm X T cá nhân Vietinbank Trọng số Phần : Thông tin cá nhân Thời gian làm công việc Tình trạng cư trú Cơ cấu gia đình < tháng tháng - năm 1-5 năm > năm 10 15 20 Chủ sở hữu 30 Hạt nhân 10% 12 Sống gia đình Sống với cha mẹ Sống gia đình khác Thuê 20 < người Số người Độc thân phụ thuộc 10 Thu nhập > 120 36-120 triệu cá triệu nhân hàng 40 30 năm > 240 Thu nhập 72-240 triệu triệu gia đình hàng năm 40 30 Khác 3-5 người Sống số gia đình khác -5 >5 người -5 12-36 triệu < 12 triệu Tình hình trả lãi Tổng dư nợ Các dịch vụ khác Chưa hạn 40 Khách Chưa bao hàng chậm trả 40 15 -5 24-72 triệu < 24 triệu 15 -5 15% 5% Trọng số Thời gian hạn > 30 ngày -5 Đã có lần Chưa chậm trả chậm trả trong năm năm gần gần -5 500 triệu đồng - > tỷ đồng tỷ đồng -5 Thời gian hạn < 30 ngày 500 100-500 20-100 < 20 triệu triệu triệu đồng triệu đồng đồng 5% đồng 40 25 10 (Nguồn: Ngân hàng Vietinbank, 2018 Tài liệu nội xếp hạng tín dụng, tài liệu nội bộ) Số dư tiền gửi tiết kiệm Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân Vietinbank không sử dụng điểm trọng số tiêu mà sử dụng điểm trừ (-) để giảm điểm trừ đạt khách hàng có tiêu chí xếp hạng nằm vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả tài dành cho việc trả nợ ngân hàng, tiêu đánh giá tuỳ theo mức độ quan trọng có mức điểm tối đa khác từ 10 điểm đến 40 điểm Căn vào tổng điểm đạt phần chấm điểm thông tin cá nhân chấm điểm quan hệ với ngân hàng, cán ngân hàng xếp hạng khách hàng theo 10 mức giảm dần Bảng phụ lục 1.4 : Ký hiệu X T cá nhân Vietinbank Điểm Xếp hạng 92,4 - 100 Aaa 84,8 - 92,3 Aa 77,2 - 84,7 A 69,6 - 77,1 Bbb 62 - 69,5 Bb 54,4 - 61,9 B 46,8 - 54,3 Ccc 39,2 - 46,7 Cc 31,6 - 39,1 C