Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HOÀNG THÙY VÂN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HOÀNG THÙY VÂN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VŨ BÁ THỂ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tôi; số liệu sử dụng kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Luận văn sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác để phục vụ cho việc nghiên cứu, nguồn thông tin xử lý trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo theo quy định Mọi giúp đỡ cho việc thực đề tài cảm ơn./ Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thùy Vân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên thầy, cô truyền đạt kiến thức hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khố học đào tạo thạc sĩ Trong q trình học tập nghiên cứu ngồi cố gắng thân, tơi cịn nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân nhà trường Đến tơi hồn thành chương trình môn học luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý thầy, cô trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt hai năm qua, đặc biệt thầy giáo TS Vũ Bá Thể dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ để nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sĩ Mặc dù thân tơi có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn kiến thức trang bị vốn kinh nghiệm sẵn có Tuy nhiên, thời gian trình độ chun mơn cịn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận tham gia đóng góp ý kiến q thầy cơ, tồn thể bạn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hồng Thùy Vân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT �t, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo qui trình nghiệp vụ, thể chế BIDV Ngành ngân hàng, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề đặc biệt quan tâm NHTM phạm vi tồn cầu Rủi ro tín dụng xảy ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM làm sụt đổ kinh tế hệ thống ngân hàng bị tổn thương Với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, bám sát mục tiêu đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt Nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận hiệu quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng NHTM, tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng Luận văn đánh giá, phân tích thực trạng hiệu kinh doanh hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh năm 2011, 2012, 2013, 2014 Phân tích thực trạng - đặc biệt số vấn đề tồn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Qua thực tế sở nhận thức quản lý rủi ro tín dụng, luận văn đưa số giải pháp có tính đồng kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, NHNN nhằm tạo môi trường cho vay thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Từ lý thuyết đến thực tế khoảng cách xa, nên muốn đạt hiệu cao việc quản lý RRTD, ngân hàng phải vô động việc áp dụng chuẩn mực học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng thành cơng giới vào tình hình thực tế ngân hàng Điều khơng phải dễ thực sớm chiều nước có kinh tế phát triển Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro năm 2011, 2012, 2013 BIDV Bắc Ninh Chính phủ (2006) Quyết định phê chuẩn đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ (2006) Quyết định phê chuẩn đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Cơng ty kiểm tốn Ernst & Young (2005), Tài liệu tập huấn phân loại nợ theo QĐ 493 theo chuẩn quốc tế Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Duệ (2001), Quản trị ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Giáo trình Ngân hàng Thương mại quản trị nghiệp vụ, Nxb Thống kê, Hà Nội TS Đinh Phi Hổ, Ts Lê Ngọc Uyển, Ths Lê Thị Thanh Tùng (2009), Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh 10 Trần Duy Hồnh (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 12 trang 37-39 11 Học viện Ngân hàng (2006), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 12 Học viện Tài (2005), Giáo trình lý thuyết tiền tệ, Nhà xuất Tài 13 Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài 14 Nguyễn Minh Kiều (2010), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 15 Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, năm 2003 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, năm 2003 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 17 Hà Thị Kim Nga (2005), Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng, Tạp chí ngân hàng 18 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà Nội 19 Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, Hà Nội 20 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 21 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Ninh” Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người PHẦN I: Thơng tin chung khách hàng - Họ tên: - Công ty: - SĐT PHẦN II: Tình hình vay vốn Khách hàng: Nguồn vay vốn: Doanh nghiệp ông (bà) vay vốn ngân hàng nào:  BIDV  Vietinbank    Techcombank MB  Vietcombank Agribank Lƣợng vay vốn đơn vị: - Dư nợ đơn vị đến ngày: - Thời điểm vay: - Thời hạn vay: - Lãi suất vay: - Phương thức trả nợ:  Trả lãi hàng tháng  Trả lãi hàng tháng phần gốc Nợ hạn đơn vị: Tổng số: Trong đó: - Nợ nhóm 1: - Nợ nhóm : - Nợ nhóm 3: - Nợ nhóm 4: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 - Nợ nhóm 5: PHẦN III ĐÁNH GIÁ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG Các rủi ro tín dụng gặp phải tác động mơi trƣờng - Ảnh hưởng từ bão lũ: Có  Khơng  - Ảnh hưởng từ dịch bệnh: Có  Khơng  - Ảnh hưởng tăng giá xăng dầu: Có  Không  - Ảnh hưởng giá bán giảm : Có  Khơng  - Ảnh hưởng luật thay đổi khơng kịp thích ứng: Có  Khơng  Các rủi ro gặp phải thuộc khách hàng - Do sử dụng vốn sai mục đích: Có  Khơng  - Do kinh doanh thua lỗ: Có  Khơng  - Do lực quản lý kém: Có  Không  - Do chưa thu hồi tiền hàng : Có  Khơng  Các rủi ro thẩm định hồ sơ ngân hàng - Thẩm định chi phí sản xuất chưa Có  Khơng  - Chưa thẩm định dịng tiền Có  Khơng  - Chưa thẩm định nợ phải trả Có  Không  - Chưa thu hồi tiền hàng Có  Khơng  - Thẩm định khả tốn thấp Có  Khơng  - Khả kiểm sốt quản lý Có  Khơng  - Chưa đánh giá lực điều hành Có  Khơng  Các rủi ro khách hàng gặp phải từ phía cán ngân hàng - Do hệ thống kiểm tra, kiểm sốt cịn yếu Có  Khơng  - Kiểm sốt khoản vay chưa thường xun Có  Khơng  - Cán làm sai: + Gia hạn điều chỉnh vốn vay khách hàng theo ý cá nhân Có  Khơng  + Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Có  Khơng  + Cho vay khách hàng với nhiều Có  Khơng  + Khơng chấm điểm tín dụng Có  Khơng  + Sai quy trình tín dụng Có  Không  - Do không thực quy trình, quy chế: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ...n hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Qua thực tế sở nhận thức quản lý rủi ro tín dụng, luận văn đưa số giải pháp có tính đồng kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việ...h hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh năm 2011, 2012, 2013, 2014 Phân tích thực trạng - đặc biệt số vấn đề tồn quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàn... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HOÀNG THÙY VÂN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý