Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hải dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Thị Thư Hà Nội – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục đồ thị iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Bản chất quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.3 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.2.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 25 1.2.6 Ngun tắc quy trình quản trị rủi ro tín dụng 40 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại nước học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 48 1.3.1 Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước giới 48 1.3.2 Bài học ngân hàng thương mại Việt Nam 52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 55 TỈNH HẢI DƯƠNG 55 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 55 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 55 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 58 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 68 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 68 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 73 2.2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 75 2.3 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương 84 2.3.1 Những kết đạt 84 2.3.2 Những mặt hạn chế 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG 95 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 95 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 95 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tới năm 2015 96 3.1.3 Định hướng hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tới năm 2015 97 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 98 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 98 3.2.2 Hồn thiện mơ hình kiểm tra kiểm soát nội độc lập nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng 103 3.2.3 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 103 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng 105 3.2.5 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 105 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 108 3.2.7 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó địi nợ q hạn 109 3.2.8 Giải pháp kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 110 3.2.9 Giải pháp phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 111 3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 112 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 112 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước 115 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 118 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa ABIC Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thơng tin CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh HMTD Hạn mức tín dụng HTX Hợp tác xã KTH Kinh tế hộ 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước 11 NHNo& PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn 12 NHTM Ngân hàng thương mại 13 QĐ Quy định 14 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 15 RRTD Rủi ro tín dụng 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TSĐB Tài sản đảm bảo 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TG Tiền gửi 20 TGDC Tiền gửi dân cư 21 TGTCKT Tiền gửi tổ chức kinh tế 22 XLRR Xử lý rủi ro i DANH MỤC CÁC BẢNG Stt Số hiệu Nội dung Trang Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 32 Bảng 1.2 Hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng 36 Bảng 1.3 Xếp hạng tài sản bảo đảm 37 Bảng 1.4 Tỷ lệ trích lập dự phịng 39 Bảng 1.5 Xếp hạng khách hàng 43 Bảng 1.6 Đánh giá rủi ro khách hàng 44 Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 59 Bảng 2.2 Kết hoạt động cho vay NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 62 Bảng 2.3 Kết số hoạt động dịch vụ 65 10 Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh 66 11 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 69 12 Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 74 13 Bảng 2.7 Tổng hợp kết phân loại nợ NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 80 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ ĐỒ THỊ Stt Số hiệu Nội dung Trang Mơ hình tổ chức NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 58 Sơ đồ 2.1 Biểu đồ 2.1 Tốc độ huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 61 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 63 Biểu đồ 3.3 Kết phân loại nợ NHNo & PTNT chi nhánh Hải Dương 82 iii ... tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương 75 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh. .. rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, dựa sở phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Hải Dương, ... VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng