Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh vĩnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hƣớng dn Chủ tịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ TS NGUYỄN MẠNH HÙ NG TS LÊ TRUNG THÀ NH Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu tình hình thực tiễn dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Mạnh Hùng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Một lần nữa, tơi xin khẳng định trung thực lời cam kết Học viên Nguyễn Thị Thu Phƣơng LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Mạnh Hùng, tận tình hƣớng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy khoa Tài ngân hàng, khoa sau đại học đem lại cho kiến thức bổ trợ, vơ có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Tiến Thành – Phòng kế hoạch tổng hợp anh chị công tác – Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc nhiệt tình trao đổi, góp ý cung cấp thơng tin tƣ liệu để học viên hoàn thiện luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Thu Phƣơng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………… ………………… … i DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………… … ii DANH MỤC HÌNH…………………………………………… iii I LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………… ……… 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU……………………………… 1.1 Tổng quan NHTM hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại: 1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.3 Đặc trƣng tín dụng .6 1.1.4 Rủi ro tín dụng 1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 1.1.6 Tác động rủi ro tín dụng 16 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 17 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng .17 1.2.2 Vai trò quản trị lý ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.3 Các nguyên tắc chung quản lý rủi ro tín dụng .19 1.2.4 Nội dung quản lí rủi ro tín dụng .19 1.2.5 Chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng: 23 1.2.6 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng……………… 26 1.2.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng 31 1.3 Tình hình nghiên cứu 35 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU………… 37 2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp 37 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp 37 2.3 Phƣơng pháp thống kê, so sánh 37 2.4 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp số liệu 38 2.5 Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực tế 38 2.5.1 Đề xuất bảng câu hỏi khảo sát 38 2.5.2 Một số hạn chế thực việc khảo sát 38 2.5.3 Kết khảo sát thực tế 39 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CTVN – CNVP………………… 43 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP CTVN - CNVP 43 3.1.1 Thông tin chung 43 3.1.2Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP CTVN – CNVP………………… 43 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP CTVN - CNVP 44 3.2 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Vĩnh Phúc: 44 3.2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh 45 3.2.2 Hoạt động huy động vốn: 47 3.3 Hoạt động quản lý rủi ro chi nhánh: 53 3.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro: 53 3.3.2 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 55 3.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh 58 3.4.1 Đánh giá chung tình hình hoạt động chi nhánh (2012-2014) 58 3.4.2 Những tồn quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh .58 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 65 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP CTVN – Chi nhánh Vĩnh Phúc thời gian tới 65 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP CTVN - Chi nhánh Vĩnh Phúc .69 4.2.1 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 70 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng 74 4.2.3 Nâng cao hiệu quản lý dòng tiền .76 4.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 77 4.2.5 Tăng cƣờng xử lý nợ hạn, nợ tồn đọng cách triệt để 78 4.2.6 Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lƣợng 78 4.2.7 Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 80 4.2.8 Tăng cƣờng phát triển công nghệ thông tin .81 4.2.9 Thực bảo hiểm tín dụng 81 4.3 Một số kiến nghị 82 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc……………………… …… 82 4.3.2 Đối với Chính Phủ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 90 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CAR Tỷ lệ an tồn vốn CBTD Cán tín dụng CIC CNVP Chi nhánh Vĩnh Phúc CTVN Công Thƣơng Việt Nam DNNQD DNQD GĐ KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 KSNB Kiểm soát nội 11 L/C 12 NHCT 13 NHCTVN 14 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 15 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 16 PGD 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 TCTD Tổ chức tín dụng 21 TD 22 TMCP Thƣơng mại cổ phần 23 TSĐB Tài sản cố định 25 VCCI Phòng Thƣơng mại Công nghiệp Việt Nam 26 VLĐ Vốn lƣu động Trung tâm thơng tin tín dụng Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Doanh nghiệp quốc doanh Giám đốc Tín dụng thƣ Ngân hàng Công Thƣơng Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam Phịng giao dịch Tín dụng i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh 45 Bảng 3.2 Cơ cấu huy động vốn Bảng 3.3 Hoạt động tín dụng 49 Bảng 3.4 Phân loại nợ theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNN 52 Bảng 3.5 Phân loại nợ đủ tiêu chuẩn nợ hạn 52 Bảng 3.6 Phân loại tổng dƣ nợ nợ xấu 53 ii DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 10 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 41 Hình 2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín 42 dụng Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng 44 Vĩnh Phúc Hình 3.2 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP CTVN- Chi 46 nhánh Vĩnh Phúc Hình 3.3 Tình hình huy động vốn 48 Hình 3.4 Tổng dƣ nợ cho vay qua năm 50 Hình 3.5 Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn 51 Hình 3.6 Dƣ nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp 51 Hình 3.7 Sơ đồ quản lý nợ xấu 55 10 Hình 3.8 Trích lập dự phòng rủi ro 57 iii ... tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc;  Đề xuất số biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quản quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt. .. Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc Câu hỏi nghiên cứu  Thế rủi ro tín dụng, nguyên nhân chất rủi ro tín dụng từ góc độ kinh tế pháp lý?  Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đƣợc áp dụng quản lý rủi ro tín. .. niệm quản lý rủi ro tín dụng .17 1.2.2 Vai trị quản trị lý ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.3 Các nguyên tắc chung quản lý rủi ro tín dụng .19 1.2.4 Nội dung quản lí rủi ro tín dụng