Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh bến lức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS TS Võ Thanh Thu Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS TS Nguyễn Đình Luận PGS.TS Lê Thị Mận TS Nguyễn Ngọc Dương TS Nguyễn Thế Khải TS Võ Tấn Phong Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thanh Phong Giới tính: Nam Ngày 24 tháng 04 năm sinh: 1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh MSHV: 1541820099 I- Tên đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Lức II- Nhiệm vụ nội dung: - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa sơ lý luận quản trị RRTD ngân hàng thương mại + Phân tích thực trạng phịng ngừa hạn chế RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức + Xác định yếu tố tác động đến RRTD khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức + Trên sở đó, đề xuất giải pháp hạn chế RRTD Vietinbank- CN Bến Lức III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: GS TS Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thanh Phong ii LỜI CÁM ƠN Trong trình học chương trình cao học ngành Quản Trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu viết luân văn tốt nghiệp, nhân hỗ trợ, động viên từ trường học, quan, gia đình bạn bè Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức suốt thời gian mà học trường, đặc biệt tận tâm, tận tình GS TS Võ Thanh Thu dành nhiều thời gian hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, xin chân thành cám ơn tới Lãnh đạo đơn vị, anh chị em đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ tơi hồn thành ln văn Gia đình, bạn bè người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tinh thần, chia khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, có tham khảo nhiều tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, song thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Rất mong nhân đóng góp q báu Thầy, Cơ, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cám ơn Tác giả: Trần Thanh Phong iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU .1 Ý nghĩa đề tài: .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: .5 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: .5 1.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng: 1.1.3 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .10 1.2 Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.3 Mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng: 13 1.3.1 Mơ hình số Z (Z Credit scoring Model) 13 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 15 1.3.3 Mơ hình đánh giá khả tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội IRB 16 1.3.4 Mơ hình Binary Logistic .17 1.4 Lược khảo nghiên cứu liên quan: .18 1.4.1 Nghiên cứu nước: .18 1.4.2 Nghiên cứu nước .20 1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 22 1.5.1 Lý thuyết mơ hình 22 iv 1.5.2 Các biến đưa vào mơ hình 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC .29 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Vietinbank- chi nhánh Bến Lức: 29 2.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: 29 2.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: 31 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Vietinbank – CN Bến Lức: .33 2.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng khách hàng Vietinbank- CN Bến Lức: .35 2.2.1 Rủi ro tín dụng khách hàng Doanh nghiệp 35 2.2.2 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: .46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH BẾN LỨC 47 3.1 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức xuất phát từ nguyên nhân 47 3.1.1 Nhóm giải pháp từ phía Ngân hàng 47 3.1.2 Nhóm giải pháp kiểm sốt khách hàng vay vốn 52 3.2 Các gợi ý quản trị xuất phát từ mơ hình định lượng: .53 3.2.1 Nhóm giải pháp kiểm soát khách hàng doanh nghiệp 53 3.2.1.1 Xây dựng sách khách hàng sở yếu tố ảnh hưởng đến RRTD vay khách hàng khách hàng rút từ mơ hình định lượng .53 3.2.1.2 Hồ sơ tài phản ánh thực tế .54 3.2.2 Nhóm giải pháp kiểm sốt khách hàng cá nhân 55 3.2.2.1 Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng 55 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay 55 3.2.2.3 Hồn thiện cơng tác định giá tài sản đảm bảo .57 3.3.2 Các kiến nghị với quan Nhà nước .59 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: .63 KẾT LUẬN .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước Vietinbank Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam TSDB Tài sản đảm bảo DN Doanh nghiệp PD Xác suất khách hàng không trả nợ LGD Tỷ trọng tổn thất ước tính 10 EAD Tổng dư nợ khách hàng thời điểm khách hàng không trả nợ 62 nợ ngân hàng  Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động tổ chức tín dụng, bao gồm việc thành lập đồn khảo sát trực nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định điểm có vấn đề Phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn Xây dựng cách tiếp cận với công việc, đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội tổ chức tín dụng Nâng cao địi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phịng rủi ro 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Hoạt động cho vay tiềm ẩn khả khách hàng không trả nợ vay ngân hàng Nhất giai đoạn lượng lớn khách hàng phá sản, khả toán hoạt động ngân hàng cạnh tranh khốc liệt với số lượng NHTM đông đảo Cạnh tranh khiến ngân hàng hạ thấp tiêu đánh giá để giành giật thị phần miếng bánh lợi nhuận ngày nhỏ Cũng từ đây, với lợi nhuận, quản trị RRTD mục tiêu mà ngân hàng ln muốn đạt Với tầm vóc ngân hàng có bề dày lịch sử tiềm lực tài mạnh so với ngân hàng địa bàn huyện, chi nhánh Bến Lức kênh cung ứng vốn cho khách hàng với khoản vay đầu tư cho kinh tế Tuy nhiên, hoạt động cho vay khách hàng ngân hàng nhìn chung cịn nhiều hạn chế Khả khách hàng không trả nợ vay xảy khơng tránh khỏi Vì vây, hết, chi nhánh Bến Lức cần hồn thiện mơ hình quản trị RRTD khách hàng, tách biệt nhóm đối tượng khách hàng để quản lý tốt 64 KẾT LUẬN Với mong muốn tìm yếu tố ảnh hưởng đến RRTD vay khách hàng Vietinbank – chi nhánh Bến Lức, nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng Vietinbank - chi nhánh Bến Lức, đề tài sử dụng nghiên cứu định lượng định tính để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Bằng cách sử dụng mơ hình hồi quy Binary logistics, viết yếu tố ảnh hưởng đến RRTD khách hàng khách hàng khách hàng cá nhân Kết thực nghiệm ngụ ý Vietinbank – chi nhánh Bến Lức cần quan tâm đến yếu tố để đánh giá RRTD khách hàng Tuy nhiên, yếu tố tài thường có mối liên hệ mật thiết với nên Vietinbank – chi nhánh Bến Lức cần quan tâm đến yếu tố vĩ mô kinh tế tăng trưởng GDP, lạm phát, đầu tư nước vào kinh tế, Việc xem xét, đánh giá thực mang lại hiệu kết hợp với sách tăng trưởng tín dụng hợp lý thực tế cho thấy tăng trưởng tín dụng nhanh việc chấp nhận rủi ro cao Trong điều kiện kinh doanh khó khăn nay, việc sàng lọc lại khách hàng có tiềm lực tài mạnh, kinh doanh hiệu vấn đề cấp bách để ngăn chặn khả khách hàng không trả nợ Đối với khách hàng gặp khó khăn, Vietinbank – chi nhánh Bến Lức đánh giá có thiện chí trả nợ có khả phát triển trở lại sau khủng hoảng tiếp tục cho vay Nếu ngưng cho vay, khách hàng phá sản vay trước chuyển thành nợ khó địi 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng Việt Hoàng Phê (1995) Từ điển tiếng Việt Nhà xuất Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội Lê Bá Trực (2015) Giải pháp hạn chế RRTD ngân hàng thương mại Việt Nam Kinh tế Dự báo Bộ Kế hoạch Đầu tư 2015 Số chuyên đề tháng tr 14 – 16 Ngân hàng Nhà nước (2013) Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam (2013) Các nhân tố tác động đến RRTD hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng S 88 (2013) Nguyễn Thị Cành Phạm Chí khoa (2014) Áp dụng mơ hình KMV- Merton dự báo RRTD khách hàng khách hàng khả thiệt hại Ngân hàng Tạp chí phát triển kinh tế số 289 trang 39-57 Rose P.S (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Hà Nội Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toản (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học trường đại học mở TP HCM số (36) (trang 16-25)  Tài liệu tiếng Anh Bangladesh Bank (2010) Guidelines on stress testing Bangladesh research publications journal Barrons Edutional Series, Inc (1997) Dictionnary of banking terms Basel Committe on Banking Supervision, 2009 Principles for sound stress testing practices and supervision, Bank for international settlments, Switzerland 66 Blaschke W, Jones M, Majnoni G, Peria M (2001) Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences IMF Working Paper, no 01/88 Edward I Altman, (2003) The Use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, New York University Karl L.Wuensch (2014) Scales of Measurement Wiley Peter S Rose (2012) Bank Management and Financial Services 9th Edition The McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate Simon Jackman (2007) Bayesian Analysis for the Social Sciences 1st Edition Wiley PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG Mã số phiếu:… Tên Khách hàng:……………………………………………… Chỉ tiêu Tài sản Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho Khấu hao năm Nguồn vốn Nợ phải trả nợ ngắn hạn vốn chủ sở hữu Thu nhập giữ lại Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 2015 Đơn vị: triệu đồng 2016 Quy mô khách hàng (khách hàng lớn, khách hàng nhỏ vừa) Số năm hoạt động khách hàng năm Gía trị tài sản đảm bảo Khách hàng kinh doanh lĩnh vực công nghiệp xây dựng hay lĩnh vực khác Khách hàng có hoạt động thương mại hay khơng? tổng dư nợ Nhóm nợ Lịch sử vay vốn Thời gian quan hệ Cạnh tranh PHỤ LỤC đồng đồng năm PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Mã số: ………………… Họ tên khách hàng: …… …………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Giới tính chủ hộ:………………………………………………………………… Tuổi tác chủ hộ:………………………………………………………………… Thu nhập hộ gia đình:…………………………………………………………… Các tiêu Đo lường Nợ hạn khách hàng Nhận giá trị khơng có nợ q hạn, khứ nhận giá trị có nợ hạn TSĐB số tiền vay % Chính sách tín dụng Nhận giá trị sách tín dụng đáp ứng yêu cầu, nhận giá trị sách tín dụng khơng đáp ứng u cầu Trình độ chun mơn cán tín Cán tín dụng có thâm niên năm dụng nhận giá trị 0, ngược lại nhận giá trị Thu nhập số tiền vay phải trả % định kỳ Tính khả thi phương án sản xuất Nhận giá trị phương án khả thi, kinh doanh khách hàng không khả thi Mức độ ảnh hưởng yếu tố môi Nhận giá trị ảnh hưởng đáng kể, trường tự nhiên tới phương án sản nhận giá trị ảnh hưởng không đáng xuất kinh doanh khách hàng kể Mức độ ảnh hưởng yếu tố kinh tế Nhận giá trị ảnh hưởng đáng kể, thị trường tới phương án sản xuất nhận giá trị ảnh hưởng không đáng kinh doanh khách hàng kể Trình độ văn hóa Tính số năm học chủ hộ Giá trị PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG Correlations RRTD RRT CONGNGHIE KINHNGHIE DONBAYTAICHIN D P M H ROA Pearson Correlatio THANHKHOA THUONGMA QUYM KNANGHOATDON DONGTIENTUD DONGTIE VONLUUDON N I O G O N G ROE -.214 * -.561 ** 453 ** 441 * -.416 ** 602 ** 184 * 039 -.217 * -.031 -.298 ** * n 294* * Sig (2.012 000 000 000 000 000 030 646 011 720 000 000 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 -.214* 054 171* 008 -.011 100 -.013 -.061 024 158 043 041 530 045 921 902 244 883 481 778 063 613 637 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 054 -.316** 154 191* -.485** -.066 005 -.031 -.057 161 102 000 071 025 000 444 953 717 505 060 235 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 -.271** 342** -.008 000 -.042 168* -.189* tailed) N CONGNGHIEP Pearson Correlatio n Sig (2.012 tailed) N KINHNGHIEM 138 Pearson Correlatio 561 ** n Sig (2.000 530 138 138 138 ** * ** tailed) N DONBAYTAICHINH Pearson - Correlatio 453 171 -.316 243* 180* n * Sig (2.000 045 000 138 138 138 008 154 004 001 000 923 996 622 049 026 034 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 -.243** 297** -.420** -.066 -.083 523** -.039 372** tailed) N ROA Pearson 424* Correlatio 441** * n Sig (2.000 921 071 004 138 138 138 138 -.011 191* -.271** 000 000 443 332 000 648 000 000 138 138 138 138 138 138 138 138 -.478** -.028 -.151 226** 538** 229** tailed) N THANHKHOAN 138 Pearson 297* Correlatio 416** 294* * * n Sig (2.000 902 025 001 000 138 138 138 138 138 100 ** ** 000 741 077 008 000 007 000 138 138 138 138 138 138 138 138 -.478** 169* 079 -.197* -.106 -.228** tailed) N THUONGMAI Pearson - Correlatio 602 ** -.485 342 420* 212* * n Sig (2.000 244 000 000 000 000 048 357 021 215 007 012 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 184* -.013 -.066 -.008 -.066 -.028 169* 039 -.114 033 -.033 -.006 030 883 444 923 443 741 048 651 185 701 698 943 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 tailed) N QUYMO Pearson Correlatio n Sig (2tailed) N 138 KNANGHOATDON Pearson G Correlatio 039 -.061 005 000 -.083 -.151 079 039 -.016 -.066 -.160 170* n Sig (2.646 481 953 996 332 077 357 651 855 444 061 046 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 -.217* 024 -.031 -.042 226** -.197* -.114 -.016 092 100 177* 284 244 038 tailed) N DONGTIENTUDO Pearson 523* Correlatio * n Sig (2.011 778 717 622 000 008 021 185 855 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 -.031 158 -.057 168* -.039 538** -.106 033 -.066 092 014 075 720 063 505 049 648 000 215 701 444 284 867 380 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 043 161 -.189* 229** -.228** -.033 -.160 100 014 tailed) N DONGTIEN Pearson Correlatio n Sig (2tailed) N VONLUUDONG Pearson 372* Correlatio 298** 773* * * n Sig (2.000 613 060 026 000 007 007 698 061 244 867 000 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 041 102 -.180* 294** -.212* -.006 -.170* 177* 075 773** tailed) N ROE Pearson 424* Correlatio 294** n * Sig (2.000 637 235 034 000 000 012 943 046 038 380 000 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 138 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 31.188 a 677 912 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted RRTD Observed Step RRTD Percentage Correct 77 95.1 55 96.5 Overall Percentage 95.7 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) CONGNGHIEP -5.961 2.447 5.936 015 003 KINHNGHIEM -2.496 936 7.119 008 082 229 205 1.256 262 1.258 -49.710 22.245 4.994 025 000 -4.495 2.218 4.108 043 011 THUONGMAI 4.358 2.076 4.404 036 78.088 QUYMO 1.114 1.055 1.115 291 3.047 KNANGHOATDONG 1.335 1.041 1.645 200 3.798 -4.773 13.834 119 730 008 4.388 2.766 2.517 113 80.498 15.917 22.676 493 483 8176166.901 805 14.674 003 956 2.236 14.735 5.819 6.411 011 2507950.838 DONBAYTAICHINH ROA THANHKHOAN DONGTIENTUDO DONGTIEN VONLUUDONG ROE Constant a Variable(s) entered on step 1: CONGNGHIEP, KINHNGHIEM, DONBAYTAICHINH, ROA, THANHKHOAN, THUONGMAI, QUYMO, KNANGHOATDONG, DONGTIENTUDO, DONGTIEN, VONLUUDONG, ROE PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Correlations X4 X4 Pearson Correlation X7 Sig (2-tailed) N X7 X9 X3 X2 X8 X6 Pearson Correlation 182 -.035 X9 -.035 ** -.320 ** -.172 * X1 196 ** Y1 -.178 * -.238 ** 000 020 008 016 001 182 182 182 182 182 182 182 182 182 ** -.098 052 043 -.028 036 -.026 131 004 190 484 562 703 632 725 077 182 182 182 182 182 182 182 182 026 -.094 ** 077 -.128 169 * 724 205 004 301 086 023 000 182 182 182 182 182 182 182 056 119 185 * 096 175 * -.076 455 111 013 198 018 311 182 182 182 182 182 182 -.141 020 ** -.136 058 790 001 068 000 182 182 182 182 182 047 -.160 * 109 530 031 142 000 182 ** ** 212 Sig (2-tailed) 000 004 N 182 182 212 182 * -.098 026 Sig (2-tailed) 022 190 724 N 182 182 182 Pearson Correlation -.096 X5 196 182 -.170 * X6 022 N Pearson Correlation -.170 X8 000 638 -.436 -.436 X2 638 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X3 182 -.096 052 -.094 056 Sig (2-tailed) 196 484 205 455 N 182 182 246 340 -.576 ** ** 182 182 ** 043 ** 119 -.141 Sig (2-tailed) 000 562 004 111 058 N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 * 020 047 000 107 068 997 150 360 182 182 182 Pearson Correlation -.320 211 182 211 * -.028 077 185 Sig (2-tailed) 020 703 301 013 790 530 N 182 182 182 182 182 182 Pearson Correlation -.172 182 265 ** X5 X1 Y1 ** 036 -.128 096 Sig (2-tailed) 008 632 086 198 N 182 Pearson Correlation 196 * 000 001 031 997 246 ** -.160 -.055 000 182 182 182 182 182 182 182 182 182 -.026 169 * * -.136 109 107 -.055 Sig (2-tailed) 016 725 023 018 068 142 150 464 N 182 -.178 175 ** 464 * Pearson Correlation -.471 267 ** 000 182 182 182 182 182 182 182 182 182 ** 131 ** -.076 ** ** 068 ** ** Sig (2-tailed) 001 077 000 311 000 000 360 000 000 N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 Pearson Correlation -.238 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .340 -.576 265 -.471 267 182 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 179.985 000 Block 179.985 000 Model 179.985 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 54.807 a 628 867 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Table a Predicted Y1 Observed Step Y1 Percentage Correct 57 90.5 115 96.6 Overall Percentage 94.5 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X4 -.267 1.008 070 791 766 X7 1.089 793 1.885 170 2.972 X9 496 208 5.677 017 1.642 X3 011 413 001 979 1.011 X2 -1.918 522 13.499 000 147 X8 -.108 916 014 906 898 X6 1.137 1.386 673 412 3.118 X5 -2.009 493 16.594 000 134 X1 1.727 1.006 2.950 086 5.626 Constant 2.767 1.209 5.236 022 15.914 a Variable(s) entered on step 1: X4, X7, X9, X3, X2, X8, X6, X5, X1 ... khách hàng Vietinbank- chi nhánh Bến Lức giai đoạn 2014-2016 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Lức Đưa giải pháp nhằm hạn. .. NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Vietinbank- chi nhánh Bến Lức: 2.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng. .. TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC .29 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Vietinbank-