Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội habubank chi nhánh thanh quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NHƯ DŨNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NHƯ DŨNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S ĐÀO THANH BÌNH HÀ NỘI – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NHƯ DŨNG TÓM TẮT LUẬN VĂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S ĐÀO THANH BÌNH HÀ NỘI – 2012 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Như Dũng Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý, Viện đào tạo sau đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hướng dẫn tận tình Thầy giáo T.S Đào Thanh Bình; động viên tạo điều kiện thuận lợi anh chị cán Ngân hàng Nhà Hà Nội – Habubank chi nhánh Thanh Quan suốt thời gian hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng việc nghiên cứu, hoàn thành đề tài luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi xin trân trọng cám ơn đóng góp quý báu thầy giáo để luận văn hồn thiện Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Chức tạo tiền 1.1.2.2 Chức tạo chế toán 1.1.2.3 Chức tín dụng 1.1.2.4 Chức cung ứng dịch vụ 1.2 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm tín dụng 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.3.2 Quản trị rủi ro 1.2.3.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 11 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng 14 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 14 1.3.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 14 1.3.3 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 16 1.3.3.1 Nguyên tắc chấp nhận rủi ro 16 1.3.3.2 Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép 16 1.3.3.3 Nguyên tắc quản lý độc lập RRTD với loại rủi ro khác NH 17 Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh 1.3.3.4 Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung NH 17 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 17 1.3.4.1 Tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng 17 1.3.4.2 Quản lý rủi ro tín dụng phân loại đánh giá khách hàng 20 1.3.4.3 Quản lý rủi ro tín dụng quy trình tín dụng 28 1.3.4.4 Xử lý nợ xấu 29 1.3.4.5 Q trình quản lý rủi ro tín dụng 31 1.3.5 Phân tích đánh giá rủi ro tín dụng 34 1.3.5.1 Phân tích định tính 34 1.3.5.1 Phân tích định lượng 36 1.3.6 Phương pháp quản lý 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN 41 2.1 Tổng quan ngân hàng Habubank Chi nhánh Thanh Quan 41 2.1.1 Tóm tắt q trình hình thành, phát triển NHTMCP Nhà Hà Nội - Habubank Chi nhánh Thanh Quan 41 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHTMCP Nhà Hà Nội - Habubank 41 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Habubank Chi nhánh Thanh Quan 44 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Habubank chi nhánh Thanh Quan năm gần 45 2.2.1 Các tiêu hoạt động Habubank chi nhánh Thanh Quan 45 2.2.2 Các công tác khác Habubank chi nhánh Thanh Quan 48 2.3 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Habubank chi nhánh Thanh Quan năm gần 49 2.3.1 Sự ảnh hưởng môi trường kinh tế vĩ mô 49 2.3.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 49 2.3.1.2 Đặc điểm ngành ngân hàng 50 Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2.3.1.3 Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Sự ảnh hưởng môi trường kinh tế xã hội đến hoạt động NH Habubank Chi nhánh Thanh Quan 52 2.3.2 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan 53 2.3.2.1 Tình hình cho vay chi nhánh 53 2.3.2.2 Thực trạng dư nợ chi nhánh 55 2.3.2.3 Tình hình thu nợ chi nhánh 57 2.3.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng chi nhánh 58 2.3.2.5 Vịng quay vốn tín dụng chi nhánh 58 2.3.2.6 Sự phù hợp nguồn vốn huy động cấu cho vay 59 2.3.2.7 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 60 2.3.2.8 Chỉ tiêu nợ hạn Chi nhánh 61 2.4 Phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan 62 2.4.1 Bộ máy tổ chức cấp tín dụng 62 2.4.2 Quy trình cho vay thực phân tích chấm điểm khách hàng Habubank Chi nhánh Thanh Quan 63 2.4.2.1 Quy trình cho vay Chi nhánh 63 2.4.2.2 Xếp hạng khách hàng Chi nhánh 66 2.5 Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Habubank Chi nhánh Thanh Quan 70 2.5.1 Những kết đạt 70 2.5.2 Những hạn chế chất lượng tín dụng 72 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 73 2.5.3.1 Nguyên nhân từ môi trường 73 2.5.3.2 Nguyên nhân chất lượng thẩm định tín dụng 74 2.5.3.3 Nguyên nhân chất lượng, trình độ cán tín dụng 75 2.5.3.4 Ngun nhân cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 75 2.5.3.5 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 76 Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh TÓM TẮT CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI – HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN 79 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng ngân hàng Habubank Chi nhánh Thanh Quan thời gian tới 79 3.1.1 Mục tiêu chung 79 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới 79 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng Habubank chi nhánh Thanh Quan 80 3.2.1 Giải pháp 1: Tăng cường khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tín dụng 80 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 82 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng, trình độ cán tín dụng 84 3.2.4 Giải pháp 4: Đề xuất quy trình quản lý nợ có vấn đề 87 3.2.5 Giải pháp 5: Giải pháp xử lý nợ xấu 90 3.3 Một số kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Ban ngành có liên quan 91 3.3.1.1 Nhà nước cần thay đổi, công bố rõ ràng việc thay đổi sách thời gian cần thiết để áp dụng thay đổi 91 3.3.1.2 Hiện đại hóa hệ thống thơng tin quốc gia công khai 92 3.3.1.3 Xây dựng chế thị trường mua bán nợ 93 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 93 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) 93 3.3.2.2 Hồn thiện sách pháp lý hoạt động tín dụng 93 3.3.2.3 Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng NHTM 94 3.3.2.4 Xây dựng nâng cao hiệu hệ thống giám sát rủi ro 94 TÓM TẮT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Nghĩa chữ viết tắt HABUBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh TCTD Tổ chức tín dụng NQH Nợ hạn TPKT Thành phần kinh tế 10 DPRR Dự phòng rủi ro 11 RRTD Rủi ro tín dụng 12 TSNH Tài sản ngắn hạn 13 GDP Tổng sản phẩm quốc dân 14 TTTD Tăng trưởng tín dụng 15 DN Doanh nghiệp 16 CBTD Cán tín dụng 17 QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng 18 SXKD Sản xuất kinh doanh 19 CIC Trung tâm thơng tin tín dụng 20 DATC Cơng ty mua bán nợ tài sản tồn đọng - Bộ Tài Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân, tốc độ tăng trưởng doanh thu kỳ, tổng nợ phải trả/tổng tài sản, nợ dài hạn/vốn chủ hữu, hệ số tài sản cố định/vốn chủ sở hữu, tốc độ gia tăng tài sản, EBIT/chi phí lãi vay, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế, hiệu suất sử dụng lao động, sở tìm mối liên hệ tỉ số tính tốn, xác định điểm mạnh điểm yếu đưa kết luận xác tình hình tài khách hàng - Phân tích chi tiết yếu tố rủi ro: Tùy theo dự án cụ thể, cần nghiên cứu tất khả xảy chế sách, xây dựng, hồn tất, thị trường, toán, cung cấp yếu tố đầu vào, kỹ thuật vận hành, môi trường xã hội, kinh tế vĩ mơ, tỷ giá… Từ đó, nêu bật biện pháp phòng ngừa, phương án xử lý rủi ro xảy hai phương diện định tính định lượng  Lợi ích giải pháp: - Chất lượng thẩm định nâng cao lựa chọn dự án có hiệu tính khả thi cao, đảm bảo khả thu hồi vốn cho Ngân hàng - Xem xét vấn đề chi tiết hơn, đảm bảo việc phân tích tồn diện yếu tố dẫn đến rủi ro, từ có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại cho Ngân hàng 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng, trình độ cán tín dụng  Căn đưa giải pháp: - Trình độ cán tín dụng cịn nhiều yếu Số lượng cán trẻ hầu hết tuyển dụng, chưa có nhiều kinh nghiệm - Ngân hàng trọng đến đào tạo, nhiên đào tạo dàn trải, chưa ý đến chất lượng hiệu đào tạo - Thực tế xã hội nhiều biến động, có nhiều ảnh hưởng xấu đến nhân cách tư duy, phẩm chất đạo đức dễ bị biến động không rèn luyện thường xuyên  Nội dung giải pháp: - Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ: Thực khoa học khâu tuyển dụng, thời gian tuyển dụng cần kéo dài để ứng viên nắm bắt thông tin, thông báo tuyển dụng rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút nhân tài Cần đưa số tiêu chí bản: Phải đào Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 84 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh tạo quy, có khả ngoại ngữ tin học, hiểu biết xã hội có khả giao tiếp… - Phân cơng, bố trí cơng việc phù hợp: + Phân cơng cơng việc cần ý đến nguyện vọng, sở thích nhằm đảm bảo công việc phù hợp với sở trường người, phát huy mặt mạnh hạn chế điểm yếu Tránh trường hợp phân công nhiều cơng việc gây chồng chéo, khơng kiểm sốt công việc dẫn tới rủi ro + Ban hành chế bổ nhiệm cán hình thức tuyển để đảm bảo tính minh bạch, lựa chọn người có lực, có khả hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng + Cần tiến hành rà sốt lại tồn trình độ khả người cách vấn trực tiếp thi viết, từ xếp công việc phù hợp Trong trường hợp cán khơng đáp ứng u cầu bố trí xuống vị trí thấp hơn, điều chuyển cán khác đến đảm nhiệm công việc tuyển dụng từ bên ngoài, tránh trường hợp nể nang, chủ nghĩa gia đình - Thực tốt chế thưởng phạt: Tăng cường việc thực chế thưởng phạt cơng khai, theo kết hồn thành cơng việc để khuyến khích động viên người có đóng góp thực tế, đồng thời phát huy khả sáng tạo, tận tụy với công việc - Rèn luyện tư cách đạo đức nghề nghiệp cán bộ: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức trung thực hoạt động cư xử với cấp Giáo dục chuyên cần, cẩn thận, khơng hám lợi, khơng lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích tập thể, cố ý làm trái pháp luật, trái với quy định tổ chức làm tùy tiện, vô ý gây hậu nghiêm trọng - Rèn luyện kỹ giao tiếp: Thường xuyên rèn luyện kỹ giao tiếp, trang phục gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn không cẩu thả, nghiệp vụ vững vàng, ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng khách hàng có khả trả lời nhanh, gọn, xác thắc mắc khách hàng, gây thiện cảm với khách hàng đồng nghiệp Lời nói giao tiếp phải dễ hiểu, rõ rang, mạch lạc, lịch sự, tốc độ âm lượng vừa đủ nghe Nhẹ nhàng, nhã nhặn ứng xử với khách hàng tình huống, khách Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 85 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh hàng có lời lẽ bất hịa hay có khiếu nại, phàn nàn Quan tâm, nhiệt tình thiện chí hợp tác với khách hàng Ln giữ vững gây dựng niềm tin với khách hàng thực hẹn, thông tin việc làm cam kết thực cho khách hàng - Rèn luyện kỹ làm việc theo nhóm: Tăng cường phối hợp làm việc theo nhóm cách nhịp nhàng, từ phát huy điểm mạnh cá nhân đồng thời hạn chế điểm yếu, phấn đấu hồn thành tốt cơng việc, hạn chế tối đa sai sót - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ: + Mở lớp đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng đồng thời trọng đến hiệu cơng tác đào tạo Gắn đào tạo lý thuyết với hoạt động thực tiễn, gắn nhu cầu thực tế với kế hoạch đào tao, xếp thời gian đào tạo phù hợp vừa đảm bảo thực công việc tác nghiệp vừa nâng cao kỹ cho người lao động Trong q trình đào tạo cần có u cầu cụ thể, học tập nghiêm túc, tăng cường thảo luận nhóm để hiểu sâu lĩnh vực đào tạo, có kiểm tra kết sau đào tạo hình thức thi viết chỗ hay vấn trực tiếp + Định kỳ mời chuyên gia pháp lý đến giảng giải, trao đổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan tới lĩnh vực ngân hàng để cán cho vay có thêm kinh nghiệm, hiểu biết thêm pháp luật, định cho vay an toàn + Khuyến khích tự đào tạo cá nhân, có phần thưởng xứng đáng cho kết tự đào tạo sang kiến công việc + Hiện hầu hết trình độ cán yếu ngoại ngữ, môi trường hội nhập quốc tế, số lượng cơng ty có yếu tố nước ngồi ngày nhiều, cần đặc biệt trọng mở lớp đào tạo khuyến khích tự học để nâng cao khả ngoại ngữ, có khả giao tiếp với khách nước ngồi  Lợi ích giải pháp: - Chất lượng cán nâng lên giúp cho việc tác nghiệp hoạt động nghiệp vụ xác, nhanh chóng, an tồn, hiệu - Chất lượng thẩm định nâng lên, xem xét vấn đề tồn diện, cụ thể xác Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 86 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Lựa chọn khách hàng có tiềm năng, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu Khách hàng yên tâm Có niềm tin tiếp xúc với cán Ngân hàng - Tạo môi trường làm việc tốt, thân thiện, tạo niềm tin yên tâm công tác, thu hút nhân tài, phát huy tối đa khả sang tạo cống hiến, lựa chọn người, việc, nâng cao hiệu công việc 3.2.4 Giải pháp 4: Đề xuất quy trình quản lý nợ có vấn đề  Căn thực giải pháp: - Nợ có vấn đề khoản tín dụng cấp cho khách hàng khơng thu hồi hặc có dấu hiệu khơng thu hồi theo cam kết hợp đồng tín dụng - Quản lý nợ có vấn đề tồn q trình phịng ngừa, kiểm tra, giám sát biện pháp xử lý khoản nợ có vấn đề nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, tín tới quản lý nợ có vấn đề theo tiêu chuẩn thống phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế - Để quản lý nợ có vấn đề có hiệu quả, điều quan trọng nhà quản lý Ngân hàng phảo sớm nhận biết khoản nợ có vấn đề, từ phân loại khoản vay có biện pháp phịng ngừa xử lý kịp thời Vì mà việc xây dựng quy trình quản lý nợ có vấn đề quan trọng  Nội dung giải pháp: Bước 1: Nhận biết dấu hiệu nguyên nhân nợ có vấn đề Các chuyến thăm khách hàng thường xuyên cách tốt để pháp nhanh chóng dấu hiệu Những chuyến thăm ln phải có việc kiểm tra tình hình thực tế sổ sách khách hàng (Các dấu hiệu từ khách hàng: Như khách hàng có ý lảng tránh thoái thác trả lời cán ngân hàng, doanh thu bán hàng giảm, Sao nhãn thiếu thảo luận trước chuẩn bị cho việc toán khoản nợ phải trả theo kỳ…) CBTD phải xác định nguyên nhân cụ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ khoản vay có vấn đề Kiểm tra hồ sơ khoản vay: Ngay phát dấu hiệu kiểm tra nguyên nhân tiềm tàng nói CBTD phải tiến hành kiểm tra hồ sơ khoản vay để chắn rằng: Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 87 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Hồ sơ khoản vay mà ngân hàng lưu đầy đủ cập nhật: + Những thay đổi gần + Hồ sơ vay nguyên vẹn lưu giữ cách thức - Khơng có điều hồ sơ gây nguy hiểm cho ngân hàng - Hồ sơ vay ngân hàng đưa chứng tịa, CBTD phải chắn hồ sơ vay chứa đựng thông tin thực - Những lưu ý hồ sơ vay khách hàng phải thể lịch sử quan hệ giao dịch ngân hàng người vay - Chắc chắn xác nhận thông tin lấy từ người vay: Định giá tài sản đảm bảo: Đảm bảo xác giá trị tài sản đảm bảo nhằm tìm giá trị tài sản đảm bảo Bước 3: Gặp gỡ khách hàng Khách hàng cần thông báo vấn đề sau: - Bản chất vấn đề mà ngân hàng xem xét ảnh hưởng tới mức độ an toàn hạn mức rủi ro ngân hàng - Như hệ vấn đề trên, việc quản lý quan hệ tài khoản với ngân hàng giao phó cho CBTD giỏi thời gian đủ để làm việc với khách hàng nhằm giải vấn đề Ngân hàng tìm kiếm hợp tác từ Ban giám đốc khách hàng để khôi phục sức mạnh doanh nghiệp Ngân hàng yêu cầu thơng tin sau nhằm tìm kế hoạch hành động phù hợp: + Báo cáo tài hành + Dự báo doanh số bán hàng khả sinh lời + Dự báo dòng tiền + Dự báo cho 12 tháng tới, xem xét thiếu hụt tiền mặt dựa nguyên tắc thận trọng + Kế hoạch thời gian giảm nợ từ việc bán tài sản và/ cách thức khác Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 88 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Bước 4: Lập kế hoạch hành động Những vấn đề sau cần phải nêu kế hoạch hành động này: - Những vấn đề khoản vay - Giải pháp để xử lý vấn đề - Cách thức thực giải pháp - Những mực đích đạt CBTD phải chứng minh hợp lý kế hoạch họp hội đồng tín dụng/ Ban lãnh đạo sau tính tốn rằng: - Vấn đề trục trặc giải khoảng thời gian hợp lý (không tháng khoản vay ngắn hạn từ 12 đến 18 tháng khoản vay trung dài hạn - Mức độ an toàn hạn mức rủi ro ngân hàng theo dự đốn, khơng bị tổn hại thời điểm Bước 5: thực kế hoạch - Tiếp xúc với khách hàng: Ngay kế hoạch nói phê chuẩn, CBTD (cán phụ trách khách hàng) cần phải gặp gỡ khách hàng vay - Kế hoạch phải coi thỏa ước với khách hàng vay, ghi rõ điều khoản điều kiện liên quan đến việc tiếp tục khoản vay nhằm tránh hiểu lầm hai bên Tư vấn giúp đỡ khách hàng tháo gỡ khó khăn Bước 6: quản lý, theo dõi việc thực kế hoạch CBTD cần phải báo cáo thường xuyên tình hình thực thi kế hoạch cho Trưởng phịng tín dụng/ Lãnh đạo ngân hàng Công việc quản lý thời gian theo dõi bao gồm: - Theo dõi kết tài hàng tháng điều khoản tỷ số tài đưa điều kiện chấp nhận kế hoạch Quản lý kết đạt mục tiêu khác đặt kế hoạch Đối với trường hợp có mức độ rủi ro cao q trình nêu nên tập trung vào điểm sau: Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 89 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Việc đánh giá lại cách khách quan rủi ro, bao gồm việc đánh giá mức độ rủi ro cập nhật - Tình hình tiến triển đạt việc cải thiện chất lượng tín dụng - Đánh giá thay đổi cần thiết cho kế hoạch chiến lược - Xem xét lại số liệu tài dự báo  Lợi ích giải pháp - Kết cuối cần đạt kế hoạch dạng loại bỏ vấn đề khó khăn khách hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, thơng thường khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng (có thể thay đổi theo điều kiện thực tế) - Phát sai sót khắc phục kịp thời để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm từ hạn chế rủi ro 3.2.5 Giải pháp 5: Giải pháp xử lý nợ xấu  Căn thực giải pháp - Nợ xấu gây tổn thất cho ngân hàng, cần phải có giải pháp để thu hồi nợ xấu, hạn chế tổn thất cho ngân hàng - Hoạt động tín dụng chưa trọng đến khâu kiểm soát dẫn đến nợ xấu ngày gia tăng, việc tận thu hồi nợ xấu hiệu quả, nợ xấu tồn đọng nhiều  Nội dung giải pháp: • Hướng xử lý tổ chức khai thác - Khoản vay có biểu bất ổn, nguồn thu khơng rõ ràng, tài sản bảo đảm có giá trị thấp giá trị khoản vay, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo - Ngân hàng cử đại diện tham gia quản lý doanh nghiệp, than gia quản lý điều hành hoạt động kinh doanh theo thỏa thuận tỷ lệ vốn góp nhằm theo dõi sát biểu bất thường khoản vay cần theo dõi; tư vấn giúp đỡ khách hàng khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu sử dụng vốn; đưa định xử lý kịp thời với diễn biến xảy ra, hạn chế tối đa tổn thất • Hướng sử dụng biện pháp lý Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 90 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đối với nợ có tài sản bảo đảm tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản tòa án giao cho ngân hàng chủ động xử lý theo hình thức: tự bán công khai thị trường; bán qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; bán cho Công ty mua bán nợ Nhà nước - Doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, khơng có khả phục hồi Ngân hàng chủ động tổ chức họp hội đồng chủ nợ, kiến nghị giải thể, phá sản doanh nghiệp thu hồi công nợ - Xảy tranh chấp ngân hàng khách hàng vay với bên thứ ba, giải qua đường thương lượng không đạt kết Con nợ có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ phía ngân hàng biện pháp thông thường không thực Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện nợ tịa để thu hồi nợ • Xử lý quỹ dự phòng rủi ro - Định kỳ hàng quý Giám đốc chi nhánh thực phân loại tài sản Có sau dự kiến số tiền phải trích lập dự phịng, trình khoản rủi ro đủ điều kiện xử lý laaoj phương án thu hồi nợ - Cụ thể dư nợ cho vay hành phân làm nhóm: Nhóm 1: nợ đủ tiêu chuẩn (khơng phải dự phịng rủi ro); Nhóm 2: nợ cần ý (trích lập dự phịng rủi ro 5%); Nhóm 3: nợ tiêu chuẩn (trích lập dự phịng rủi ro 20%); Nhóm 4: nợ nghi ngờ (trích lập dự phịng rủi ro 50%); Nhóm 5: nợ có khả vốn (trích lập dự phịng rủi ro 100%) - Hội đồng xử lý rủi ro đơn vị có sở báo cáo chi nhánh trực thuộc tổ chức họp bàn đê: phân loại tài sản Có trích lập dự phịng tồn đơn vị; tổng hợp khoản rủi ro thuộc quyền tổng hợp kết xét duyệt, tổng hợp số dự Nợ thu quý lập, giao kế hoạch thu nợ quý sau  Lợi ích giải pháp: Tăng cường giải pháp tận thu hồi nợ xấu giảm nợ xấu tồn đọng ngân hàng, hạn chế tối đa thiệt hại, nâng cao chất lượng tín dụng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Ban ngành có liên quan 3.3.1.1 Nhà nước cần thay đổi, công bố rõ ràng việc thay đổi sách thời gian cần thiết để áp dụng thay đổi Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 91 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Ban hành, thực đồng hóa luật, văn luật có liên quan tạo mơi trường kinh tế, pháp lý vững cho hoạt động doanh nghiệp ngân hàng Ngoài Luật TCTD, Nhà nước cần sửa đổi Luật như: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật phá sản Nhà nước cần ban hành Luật chống canh tranh không lành mạnh Đây hoạt động nhằm bảo hộ cho NHTM cạnh tranh lành mạnh bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải có văn hướng dẫn tiêu chuẩn hoá sản phẩm, dịch vụ TCTD cấp Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức, cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay đổi sách khơng cơng bố rõ ràng có thời gian áp dụng thích hợp dẫn đến thiệt hại không nắm được, không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách Điều nằm khả dự báo ngân hàng, dẫn đến rủi ro khách hàng mà ngân hàng phải gánh chịu hậu Do thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công khai nội dung thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng cụ thể để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp 3.3.1.2 Hiện đại hóa hệ thống thông tin quốc gia công khai Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý Nhà nước mà chưa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan chức Mặt khác thông tin lưu trữ dạng văn giấy dẫn đến việc tra cứu khó khăn, nhiều thời gian, thơng tin cũ thường bị mờ, nát… NHTM thường khơng có thơng tin đầy đủ lịch sử khách hàng Đặc biệt việc tìm hiểu thơng tin từ quan thuế, công an khó khăn, chủ yếu quan hệ Vì xảy trường hợp báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan thuế lỗ, nợ đọng thuế báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà ngân hàng khơng biết khơng thể biết Do việc triển khai xây dựng, đại hóa hệ thống thơng tin quốc gia vơ quan trọng cần thiết Trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thơng tin xác khách hàng Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 92 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh 3.3.1.3 Xây dựng chế thị trường mua bán nợ Đối với khoản nợ xấu (kể nợ cho vay theo định, kế hoạch Nhà nước), NHTM quốc doanh chuyển sang Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng – Bộ Tài (DATC) để tiếp tục theo dõi, xử lý theo thẩm quyền Đối với khoản nợ xấu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, NHTM quốc doanh phép bán nợ cho DATC doanh nghiệp, cá nhân có đủ lực tài kể tổ chức, cá nhân nước ngồi thông qua tổ chức đấu giá công khai Trong tương lai, Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, đòi hỏi lượng vốn lớn cần huy động cho đầu tư phát triển Các khoản nợ tăng nhanh thị trường mua bán nợ hình thành tất yếu khách quan Điều địi hỏi mơi trường pháp lý cần hoàn thiện theo hướng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn qui phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ thị trường mua bán nợ, mà DATC đối tượng chịu điều chỉnh hệ thống văn qui phạm pháp luật 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng NHNN cần thực hệ thống thông tin để hỗ trợ cho NHTM việc thu thập tìm kiếm thơng tin, cụ thể chấn chỉnh để làm tăng tính hiệu Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Hiện nay, số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy thấp khiến cho NHTM tổ chức tín dụng khác sử dụng tài liệu CIC cung cấp Do đó, NHNN cần trọng tới việc nâng cao tính hiệu trung tâm, từ khâu cập nhật liệu đến việc cung cấp số liệu ln xác kịp thời để tăng khả thẩm định, giảm bớt rủi ro hoạt động tín dụng, đảm bảo tăng cường lượng thông tin hai chiều Trung tâm NHTM 3.3.2.2 Hồn thiện sách pháp lý hoạt động tín dụng NHNN cần hồn thiện văn pháp lý hoạt động tín dụng, tránh chồng chéo, thiếu đồng qui định đảo nợ, lãi suất nợ hạn, cho vay hợp vốn, qui định đảm bảo tiền vay… Mặt khác hệ thống pháp luật kinh tế Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật cạnh tranh,… Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 93 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cần thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo dõi chặt chẽ diễn biến tiền tệ thị trường, phát triển hệ thống tiền tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại hối liên ngân hàng đồng thời có chấn chỉnh cần thiết điều hành sách tiền tệ, tín dụng, không để biến động lớn lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 3.3.2.3 Tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng NHTM Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng NHTM, thường xuyên bám sát hoạt động TCTD để sớm phát ngăn chặn kịp thời sai phạm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Đảm bảo thực kiểm soát hoạt động NHTM chỗ, từ xa, hạn chế mức thấp rủi ro xảy Bên cạnh đó, đào tạo tăng cường đội ngũ tra cách sâu sắc toàn diện Nâng cao lực điều hành đạo thống hệ thống tra ngân hàng chịu trách nhiệm việc theo dõi tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình chất lượng tín dụng, kết việc xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng toàn hệ thống TCTD để kịp thời đề xuất với thống đốc NHNN biện pháp xử lý, cảnh cáo 3.3.2.4 Xây dựng nâng cao hiệu hệ thống giám sát rủi ro - Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm tổ chức tín dụng, ban hành qui định đánh giá, xếp hạng TCTD, theo CAMELS Thiết lập hệ thống qui định, qui trình sổ tay tra sở rủi ro, đồng thời xúc tiến xem xét áp dụng phương pháp tra, giám sát theo 25 nguyên tắc Uỷ ban Basel Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 94 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở lý luận tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Chương 1, Chương phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan, từ Chương đề cập đến số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng với nội dung sau: - Tăng cường khai thác hiệu thơng tin hoạt động tín dụng phường diện tăng cường khai thác thông tin khách hàng, hệ thống văn bản, tăng cường hợp tác với CIC quan chức năng, xây dựng trì phát triển hệ thống phân loại nợ… - Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng với nội dung kiểm sốt hồ sơ, phân tích chi tiết thơng tin khách hàng, phân tích chi tiết yếu tố rủi ro - Nâng cao chất lượng cán tín dụng từ khâu tuyển dụng đến đào tạo, bố trí cơng việc, chế thưởng phạt, rèn luyện kỹ cần thiết - Đề xuất quy trình quản lý nợ có vấn đề Đồng thời đưa kiến nghị với Nhà nước, NHNN số vấn đề chế, sách phù hợp,… để tạo môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 95 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng vấn đề cấp thiết, quan tâm hàng đầu NHTM nói chung Habubank Chi nhánh Thanh Quan nói riêng Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động tín dụng yêu cầu cần thiết đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế với diễn biến phức tạp cạnh tranh liệt Ngân hàng, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO sức ép cạnh tranh lại gay gắt xuất nhiều Ngân hàng nước Ngân hàng cổ phần có lực cơng nghệ tiên tiến Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế, vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát nội dung, phạm vi nghiên cứu, luận văn đạt kết sau: - Tìm hiểu nghiên cứu lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP - Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, kết hoạt động kinh doanh thời gian từ năm 2008÷2010, phân tích ảnh hưởng môi trường vĩ mô, kết đạt nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan - Căn vào sở lý luận, phân tích thực trạng, nguyên nhân tồn dựa vào phương hướng hoạt động ngân hàng, luận văn đưa giải pháp đề xuất nhằm hạn chế rủi ro tín dụng với mong muốn góp phần vào phát triển ổn định, bền vững ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan Trong trình nghiên cứu, cố gắng với thời gian, kiến thức kinh nghiệm thân cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong bảo, góp ý thầy quan tâm đến đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn đến thầy cô giáo Khoa Kinh tế quản lý, Viện đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thầy giáo T.S Đào Thanh Bình, anh chị cán ngân hàng Habubank chi nhánh Thanh Quan tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn! Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 96 GVHD: TS Đào Thanh Bình Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội GS.TS Lê Văn Tư (2005), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Luật tổ chức tín dụng số 20/2004/QH 11 ngày 15/06/2004 PGS.TS Mai Siêu, TS Đào Minh Phúc, Nguyễn Quang Tuấn (1998), Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Tạp chí Ngân hàng năm 2008, 2009, 2010 Tạp chí Tài năm 2008, 2009, 2010 Các website: http://www Taichinh24h.com http://www Habubank.com http://www Vneconomy.com.vn Nguyễn Như Dũng – Lớp 10B QTKD - CH2010 97 GVHD: TS Đào Thanh Bình ... tín dụng ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank Chi nhánh Thanh Quan Chương 3: Giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank Chi nhánh Thanh. .. KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NHƯ DŨNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK CHI NHÁNH THANH QUAN Chuyên ngành: Quản. .. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương