Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

27 30 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 27 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	27
Dung lượng	876,31 KB

Nội dung

Nó có tác dụng đánh giá khả năng ngân hàng có thể chống đỡ khủng hoảng có thể xảy ra, cũng như giúp ngân hàng quản trị rủi ro trong “thời bình”: (i) kiểm định tính chính xác của các mô[r]

Ngày đăng: 15/01/2021, 08:47

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

4.1.2. Mô hình nghiên cứu - Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — **4.1.2.** Mô hình nghiên cứu (Trang 15)

Bảng 4.7: Hệ số tương quan giữa các biến số độc lập trong mô hình - Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — **Bảng 4.7** Hệ số tương quan giữa các biến số độc lập trong mô hình (Trang 17)

Bảng 4.15: Kết quả các kịch bản dự phóng tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank - Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — **Bảng 4.15** Kết quả các kịch bản dự phóng tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank (Trang 21)

Bảng 4.18: Ước lượng ∆PD và ∆RWA trong kịch bản xấu và căng thẳng - Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — **Bảng 4.18** Ước lượng ∆PD và ∆RWA trong kịch bản xấu và căng thẳng (Trang 21)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

sử dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN