(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập

i M CL C M c l c (i) Danh m c ch vi t t t (v) Danh m c b ng, bi u L im CH (vii) u NG 1: C HÀNG TH 1.1 ,s S LÝ THUY T V N NG L C C NH TRANH C A NGÂN NG M I VÀ H I NH P TÀI CHÍNH QU C T .3 Ngân hàng th th ng m i N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng ng m i 1.1.1 Khái quát v Ngân hàng th 1.1.1.1 Khái ni m Ngân hàng th ng m i ng m i 1.1.1.2 Ch c n ng c a Ngân hàng th 1.1.1.3 Vai trò c a Ngân hàng th 1.1.1.4 ng m i ng m i c i m chung c a Ngân hàng th 1.1.2 N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i ng m i 1.1.2.1 Khái ni m v c nh tranh 1.1.2.2 Khái ni m v n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th 1.2 ng m i H i nh p tài qu!c t 10 1.2.1 Khái ni m v H i nh p tài qu c t 10 1.2.2 Xu h 1.3 ng qu c t hóa ho t ng ngân hàng th gi i 11 C s phân tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i 12 1.3.1 Các tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th 1.3.1.1 Ch t l ng m i 13 ng ngu n nhân l c c a ngân hàng 14 1.3.1.2 N ng l c qu n tr i u hành ngân hàng 15 1.3.1.3 N ng l c tài c a ngân hàng 16 1.3.1.4 N ng l c v s n ph m d ch v ngân hàng 16 1.3.1.5 N ng l c v công ngh ngân hàng 17 1.3.1.6 N ng l c v uy tín giá tr th 1.3.1.7 N ng l c v h th ng m ng l 1.3.2 Các nhân t th nh h ng ng hi u c a ngân hàng 17 i c a ngân hàng 18 n n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng ng m i 18 ii 1.3.2.1 Môi tr ng kinh doanh cho ho t ng c a Ngân hàng th ng m i 18 1.3.2.2 S gia t ng nhu c u s d ng d ch v ngân hàng n n kinh t 19 1.3.2.3 S phát tri n c a th tr ng tài ngành ph tr liên quan v i ngành ngân hàng 20 1.4 Kinh nghi"m c a Trung Qu!c Bài h#c kinh nghi"m cho Vi"t Nam v$ nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i b!i c nh h i nh p tài qu!c t 21 1.4.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c sau gia nh p WTO 21 1.4.2 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam v t ng c c a ngân hàng th K t lu n Ch CH ng m i b i c nh h i nh p tài qu c t 24 ng 25 NG 2: TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH 2.1 ng n ng l c c nh tranh NG M I VI%T NAM HI%N NAY 26 T&ng quan v$ h" th!ng Ngân hàng th ng m i Vi"t Nam 27 2.1.1 Quá trình phát tri n h th ng Ngân hàng th ng m i Vi t Nam 27 2.1.2 C nh tranh l nh v c ngân hàng t i Vi t Nam 28 2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi"t Nam hi"n 32 2.2.1 Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam 33 2.2.1.1 V ch t l ng ngu n nhân l c 33 2.2.1.2 V n ng l c qu n tr i u hành c a i ng lãnh o ngân hàng 36 2.2.1.3 V n ng l c tài 39 2.2.1.4 V m c phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng 48 2.2.1.5 V trình ng d ng cơng ngh ngân hàng 51 2.2.1.6 V uy tín kh n ng xây d ng th 2.2.1.7 V s phát tri n h th ng m ng l 2.2.2 Th c tr ng v nh ng nhân t tác Ngân hàng th 2.2.2.1 Môi tr ng hi u 53 i chi nhánh, phòng giao d ch 54 ng n n ng l c c nh tranh c a ng m i Vi t Nam 55 ng kinh doanh c a ngành ngân hàng 55 2.2.2.2 Nhu c u s d ng d ch v ngân hàng 60 iii 2.2.2.3 S phát tri n c a ngành liên quan n ngành ngân hàng 61 2.2.3 Phân tích n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam theo mơ hình SWOT 63 2.3 'ánh giá v$ n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi"t Nam hi"n 68 2.3.1 Nh ng k t qu t Ngân hàng th c vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a ng m i Vi t Nam 68 2.3.2 Nh ng t n t i nh h !ng n n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam 69 2.3.3 M t s nguyên nhân c a nh ng t n t i v n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th K t lu n Ch CH ng m i Vi t Nam 71 ng 76 NG 3: M T S ' XU(T NH)M NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI%T NAM TRONG TH*I K+ H I NH P 77 3.1 Nhóm $ xu,t v$ phía Nhà n -c 80 3.1.1 Hoàn thi n h th ng pháp lý v ho t 3.1.1.1 Rà soát s t ng c a Ngân hàng th ng thích c a h th ng pháp lý s a "i theo h ng m i 80 ng phù h p v i cam k t t hóa tài mà Vi t Nam ã ký k t 80 3.1.1.2 Xây d ng v n b n pháp lu t, sách m i theo h nhu c u c a th tr 3.1.2 ng 81 y m nh sách h tr c a Nhà n Ngân hàng th 3.1.2.1 T o môi tr ng áp ng c i v i ho t ng c a ng m i 81 ng v mô "n nh cho ho t ng c a Ngân hàng th ng m i 81 3.1.2.2 H# tr nâng cao n ng l c tài c a Ngân hàng th 3.1.2.3 C i cách h th ng ngân hàng th ng m i nhà n ng m i 82 c 83 3.1.2.4 Xây d ng h th ng cung c p thông tin công ngh cao 83 3.1.2.5 T ng c ng ki m tra giám sát nh$m nâng cao n ng l c ho t Ngân hàng th ng c a ng m i 84 3.1.2.6 Ph" bi n ki n th c pháp lu t ngân hàng ti n trình h i nh p tài 85 3.1.2.7 Minh b ch công khai thông tin tài 86 iv 3.1.2.8 3.2 y m nh phát tri n ngành liên quan v i ngành ngân hàng 87 Nhóm $ xu,t v$ phía Ngân hàng th 3.2.1 ng m i Vi"t Nam 88 y m nh công tác t o phát tri n ngu n nhân l c 88 3.2.2 Nâng cao n ng l c qu n tr qu n lý hi n 3.2.3 T ng c i u hành c s! h c h%i kinh nghi m i c a Ngân hàng th ng n ng l c tài theo h ng m i qu c t 91 ng m! r ng v quy mô an toàn qu n lý tài s n theo thông l qu c t 93 3.2.4 a d ng hóa d ch v ngân hàng g&n li n v i tr nh h ng phân khúc th ng 94 3.2.5 Hi n i hóa cơng ngh ngân hàng phát tri n d ch v qu n tr c nh tranh 94 3.2.6 Chú tr ng vi c xây d ng uy tín, giá tr th 3.3 Liên k t Ngân hàng th 3.3.1 V phía Nhà n ng hi u c a ngân hàng 96 ng m i 96 c 98 3.3.1.1 Làm rõ th ng nh t nh n th c v s c n thi t khách quan yêu c u thúc y liên k t gi a Ngân hàng th ng m i 98 3.3.1.2 Hình thành h th ng pháp lu t v h p nh t, sáp nh p thành l p t p oàn tài ngân hàng 99 3.3.1.3 Xác nh rõ c ch giám sát, i x c a c quan qu n lý nhà n c i v i vi c h p nh t, sáp nh p thành l p t p ồn tài – ngân hàng 100 3.3.1.4 Thi t l p sách nh$m khuy n khích vi c liên k t Ngân hàng th ng m i 101 3.3.2 V phía Ngân hàng th ng m i 103 3.3.2.1 Thay "i nh n th c v h p nh t, sáp nh p ngân hàng 103 3.3.2.2 Có s chu n b y cho vi c liên k t 104 3.3.2.3 C c u l i t" ch c h p nh t, sáp nh p ho c thành l p t p ồn tài – ngân hàng 105 K t lu n Ch ng 107 L i k t 108 Tài li"u tham kh o 109 Ph l c 111 v DANH M C CH VI T T/T Ti ng Vi"t ACB : Ngân hàng th ng m i c" ph n Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ BIDV : Ngân hàng u t Phát tri n Vi t Nam CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng n c EIB : Ngân hàng th ng m i c" ph n xu t nh p kh u HSBC : Ngân hàng Hongkong Th ICB : Ngân hàng Công th NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà n NHNNg : Ngân hàng N NHTM : Ngân hàng Th ng H i ng Vi t Nam c c ng m i NHTM NN : Ngân hàng Th ng m i Nhà n c NHTM CP : Ngân hàng Th ng m i c" ph n OCB : Ngân hàng th ng m i c" ph n Ph STB : Ngân hàng th ng m i c" ph n Sài Gòn Th VBARD : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam VCB : Ngân hàng Ngo i th ng ơng ng Tín ng Vi t Nam Ti ng Anh APEC : Di'n àn H p tác Kinh t châu Á Thái Bình D ASEAN : Hi p h i qu c gia ông Nam Á ASEM : H i ngh kinh t Á - Âu ATM : Máy rút ti n t CAR : H s an tồn v n CIC : Trung tâm thơng tin tín d ng GATS : Hi p GDP : T"ng s n ph m qu c n i IMF : Qu( ti n t qu c t OECD : T" ch c h p tác phát tri n kinh t ROA : Su t sinh l i t"ng tài s n ng nh chung v th ng m i d ch v ng vi ROE : Su t sinh l i v n ch s! h u SWOT : i m m nh, i m y u, c h i, thách th c UNCTAD : H i ngh c a Liên Hi p Qu c v Th UNDP : Ch WB : Ngân hàng Th gi i WEF : Di'n àn Kinh t Th gi i WTO : T" ch c Th ng m i Phát tri n ng trình phát tri n Liên Hi p Qu c ng m i Th gi i vii DANH M C B0NG, BI1U '2, S '2 Danh m c B ng B ng 2.1 : Các NHTM n c có s! h u c a i tác n c 30 B ng 2.2 : V n ch s! h u c a m t s ngân hàng hàng B ng 2.3 : T) l thu nh p phi lãi t"ng thu nh p c a m t s NHTM u th gi i 42 (2006) 43 B ng 2.4 : M t s ch* tiêu ho t ng ngân hàng giai o n 2006-2010 45 B ng 2.5 : Chi phí d phịng c a NHTM 46 B ng 2.6 : T ng tr !ng d ch v th+ c a h th ng NHTM 51 B ng 2.7 : Tri n khai công ngh t i NHTM n B ng 2.8 : C c u t"ng ph B ng 2.9 : T ng tr !ng doanh thu b o hi m 62 B ng 2.10 : Các NHTM Vi t Nam ã sáp nh p c 52 ng ti n toán 59 ch n ch*nh ho t ng giai o n 1998 – 2001 76 B ng 3.1 : Mơ hình t" ch c chi nhánh NHTM h ng t i khách hàng 92 Danh m c Bi u Bi u 2.1 : Th ph n huy ng v n c a NHTM Vi t Nam n m 2006 31 Bi u 2.2 : Th ph n cho vay c a NHTM Vi t Nam n m 2006 31 Bi u 2.3 : T ng tr !ng lao Bi u 2.4 : L i nhu n tr Bi u 2.5 : V n i u l bình quân c a NHTM 40 Bi u 2.6 : T ng v n c a m t s NHTM 42 Bi u 2.7 : L i nhu n tr Bi u 2.8 : ROA ROE c a NHTM t i Vi t Nam giai o n 2004-2006 44 Bi u 2.9 : So sánh ROA ROE c a NHTM n ng t i NHTM 33 c thu c a NHTM a bàn TPHCM 36 c thu c a NHTM 43 c v i NHTM khu v c (2006) 44 Bi u 2.10 : T) l n x u c a NHTM n m 2005 46 Bi u 2.11 : H s CAR c a NHTM giai o n 2004-2006 so sánh v i khu v c 47 Bi u 2.12 : Th ph n huy ng v n c a NHTM 48 viii Bi u 2.13 : Th ph n cho vay c a NHTM 49 Bi u 2.14 : Th ph n c a NHTM v d ch v 50 Bi u 2.15 : S l Bi u 2.16 : GDP c a n n kinh t 60 Bi u 2.17 : Giá tr kim ng ch xu t nh p kh u 60 ng chi nhánh phòng giao d ch c a NHTM 55 Danh m c S S 1.1 : Ch c n ng trung gian tài c a Ngân hàng th ng m i S 1.2 : Ch c n ng trung gian toán c a Ngân hàng th S 1.3 : Mơ hình nhân t môi tr S 1.4 : H th ng tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM 13 S 2.1 : H th ng t" ch c NHTM Vi t Nam 27 S 2.2 :S t" ch c NHTM theo thông l qu c t 37 S 2.3 :S t" ch c c a VCB 38 S 2.4 :S t" ch c c a ACB 38 S 3.1 : N i dung ch y u ch ng m i ng kinh doanh c a Michael Porter 12 ng trình c i cách h th ng ngân hàng Vi t Nam nh ng n m t i 79 S 3.2 : Mơ hình t p ồn u t tài – ngân hàng Vietcombank 106 Danh m c H p H p 2.1 : Yêu c u c a Chính ph v m c v n i u l t i thi u c a NHTM 41 L IM S c n thi t ý ngh a c a U tài nghiên c u Trong vòng hai th p niên tr l i ây, h i nh p kinh t qu c t tr thành m t xu th t t y u c a th i i, di n m nh m m i m t c qu c gia Trong xu th i s ng kinh t xã h i c a t t ó, Vi t Nam ã có s ch ng t ng b c tham gia vào trình h i nh p qu c t Tháng n m 1995, Vi t Nam gia nh p ASEAN, tham gia khu v c m u d ch t AFTA, Nam ký Hi p nh th ng m i song ph n tháng n m 2000, Vi t ng v i Hoa K tháng 12 n m 2006, Vi t Nam th c tr thành thành viên th 150 c a T ch c th ng m i th gi i WTO Ngành tài – ngân hàng c ng khơng n m ngồi dịng ch y c a ti n trình h i nh p Qua ó, NHTM ch c ch n có nhi u c h i h n vi c ti p c n lu ng v n, công ngh m i t NHNNg, nh ng v i nó, nh ng r i ro thách th c c ng n ng n h n b i s gia t ng c nh tranh Do v y, tr y u c a h i nh p, ngành ngân hàng ph i có nh ng b nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ho t Nhà n c nh m t o m t môi tr ng kinh t c chu"n b không ng ng ng c ng c!n s n c yêu c!u t t ng h t phía nh c nh tranh bình #ng, m b o cho ngành ngân hàng phát tri$n b n v ng t i a hóa l%i ích qu c gia q trình h i nh p Trên c s ó, tác gi m nh d n nghiên c u c a Ngân hàng th s phân tích, nh n tài: “Nâng cao n ng l c c nh tranh ng m i Vi t Nam th i k h i nh p” N i dung nh n ng l c th c s c a NHTM Vi t Nam so v i c nh tranh ti n trình h i nh p, qua ó xác tài i th nh nh ng i$m m nh $ phát huy l%i th so sánh nhìn nh n nh ng i$m y u $ có bi n pháp kh c ph&c, t ó giúp NHTM Vi t Nam nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình, ti p t&c có nh ng óng góp tích c c công cu c phát tri$n kinh t M c tiêu nghiên c u c a tài ' tài t p trung nghiên c u nh ng v n sau: tn c - Làm sáng t( nh ng lu n c khoa h c v s c!n thi t ph i nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam th i k h i nh p kinh t qu c t - Làm rõ th c tr ng v n ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam nh ng y u t - nh h ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM Phân tích n ng l c c nh tranh, ánh giá nh ng i$m m nh nh ng t n t i n ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam ng th i phân tích m t s nguyên nhân c a nh ng t n t i it ng ph m vi nghiên c u ' i t %ng nghiên c u c a tài là: n ng l c c a NHTM v nhân l c, qu n tr , tài chính, s n ph"m d ch v&, cơng ngh , uy tín th tài c ng nghiên c u nh ng y u t NHTM nh môi tr nh h ng hi u m ng l ng n n ng l c c nh tranh c a ng v) mô mà NHTM ang ho t ngân hàng ngành có liên quan ng, nhu c!u v d ch v& n ngành ngân hàng Ph m vi th i gian nghiên c u: so sánh s li u ho t Vi t Nam kho ng th i gian t n m 2004 Ph i Ngoài ng c a h th ng NHTM n n m 2006 ng pháp nghiên c u S* d&ng ph ng pháp v t bi n ch ng phân tích v s li u ho t nh l %ng th ng kê ng c a NHTM Vi t Nam, c s tham kh o t p chí, k+ y u, website v ho t ng ngân hàng N i dung nghiên c u N i dung nghiên c u c a Lu n v n g m ch Ch ng: ng 1: C s lý thuy t v N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i H i nh p tài qu c t Ch ng 2: Th c tr ng N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam hi n Ch th ng 3: M t s xu t nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng ng m i Vi t Nam th i k h i nh p 105 (iii) Ki m sốt q trình liên k t: Liên k t m t trình lâu dài, ph c t p, n u không %c theo dõi, ôn c, k t qu hi u qu h%p tác s b h n ch ; m t khác, trình th c hi n, ln có th$ phát sinh nhi u v n m i c!n thu n liên k t, ngân hàng t ng th$, ó xác %c k p th i gi i quy t Do v y, sau th(a i tác c!n ti n hành xây d ng ch ng trình hành ng nh rõ m&c tiêu, nhi m v& nh ng k t qu d ki n cho t ng giai o n c& th$, n m, n m ho c hàng n m trách nhi m, quy n h n, l%i ích t ng ng c a m-i bên ' ng th i, bên liên k t nên thành l p m t Ban công tác g m thành viên c a bên tham gia $ th ng tr c theo dõi, i u ph i, ôn nh ng v n phát sinh th pháp x* lý i v i nh ng v n hai bên xem xét quy t c ho t ng x* lý ng ngày (Ban ch u trách nhi m báo cáo, xu t gi i l n v %t th"m quy n c a Ban cho c p lãnh nh) ' nh k tháng ho c hàng n m, bên oc a i tác nên h p bàn, ánh giá tình hình, k t qu th c hi n n i dung th(a thu n h%p tác $ k p th i có nh ng b sung, i u ch.nh c!n thi t 3.3.2.3 C c u l i t ch c h p nh t, sáp nh"p ho c thành l"p t"p ồn tài – ngân hàng '$ hình thành ngân hàng h%p nh t ho c t p oàn tài chính, ngân hàng c!n xác nh l i mơ hình t ch c phù h%p, có th$ ch n mơ hình cơng ty m/ - cơng ty Khi ó, tr& s c a ngân hàng s làm nhi m v& công ty m/, chi nhánh tr c thu c công ty Ph nv ng th c qu n lý gi a công ty m/ công ty công ty m/ kinh doanh i u ph i v tài chính, qu n lý cơng ty b ng quy nh th ng nh t minh b ch toàn h th ng Các ngân hàng c ng nên nghiên c u xúc ti n thành l p nhi u công ty h n $ ti n hành d ch v& tài liên quan, cung c p nh ng d ch v& tr n gói v i chi phí u ãi ti n ích cho khách hàng Các công ty s kênh phân ph i s n ph"m c a nhau, góp ph!n t n d&ng l%i th s9n có c a ngân hàng vi c n m b t c h i m t trình h i nh p qu c t Hi n Vi t Nam ch a th c thành l p m t t p ồn tài ngân hàng nào, v y vi c xây d ng mơ hình t ch c nh t thi t ph i d a c s có s t v n 106 tham kh o ý ki n óng góp c a chuyên gia n c, t ó xác nh m t mơ hình t ch c phù h%p v i thông l qu c t i u ki n th c t c a Vi t Nam Có th$ tham kh o mơ hình t p ồn tài ngân hàng c a Vietcombank d ki n thành l p sau c ph!n hóa nh sau: S 3.2: Mơ hình T"p ồn u t tài chính- Ngân hàng Vietcombank T P ỒN U T TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Nhà N C Ngân hàng th ng m i Ngân hàng ut Cán b công nhân viên, Nhà !u t chi n l %c n c c ông i chúng Nhà !u t chi n l %c n B#o hi+m D4ch v tài B7t ng s#n c Ho t ng khác NHTM VCB Cty ch ng khoán VCBS 45% BH nhân th VCBLife Cty Cho thuê tài 70% LD VCB Tower 198 Tcty 'TPT h t!ng 50% Shinhan Vinabank 51% Cty Qu n lý qu1 VCBF B o hi$m phi nhân th Cty Tài Hongkong 16% LD VCBBonday Cty 'TPT XD h t!ng NHTMCP T p oàn VCB n m quy n chi ph i Cty qu n lý qu1 !u t xây d ng h t!ng Tái b o hi$m Cty Th0 VCB Card 52% LD VCBBondayBen Trung tâm t o VCB Cty tài tín d&ng tiêu dùng Cty Qu n lý tài s n VCB AM Cty chuy$n ti n Cty '!u t kinh doanh b t ng s n Vi n nghiên c u, h c vi n VCB Cty tài tín d&ng mua nhà/c!m c Ho t ng tài Ngu#n: B n công b thông tin Ngân hàng Ngo i th Ho t ng phi tài ng Vi t Nam n m 2007 107 Mơ hình t p ồn c a Vietcombank %c thi t k d a thông l qu c t v mơ hình t p ồn !u t tài ngân hàng a n ng (Financial Holdings), tách b ch l)nh v c ho t ng tài phi tài Trong ó, ho t ng tài óng vai trị nịng c t v i b ph n NHTM, ngân hàng !u t b o hi$m Theo mơ hình t p ồn h!u h t cơng ty c a t p ồn ã có s9n h th ng NHTM VCB, m t s công ty khác %c thành l p m i ho c hình thành qua mua bán, h%p nh t, sáp nh p (k$ c sáp nh p, h%p nh t NHTM) V i mơ hình t p ồn này, Vietcombank d ki n s tr thành m t nh ng t p ồn tài !u tiên c a Vi t Nam sánh ngang t!m v i t p ồn tài khu v c châu Á * Tóm l i, có nhi u l a ch n cho ngân hàng quy t khác Có th$ nh liên k t v i ngân hàng n thu!n ch liên k t v t ng m ng ho t ng c& th$, có th$ s ti n t i h%p nh t, sáp nh p v i c ng có th$ t phát tri$n ho c k t h%p nhi u t ch c tài $ hình thành nh ng t p ồn tài ngân hàng có quy mơ t!m c8 l n Tuy nhiên ng c ng có nh ng khó kh n nh t nh 'ích n cu i c a ngân hàng Vi t Nam nói riêng c h th ng ngân hàng Vi t Nam nói chung xây d ng thành cơng m t n n t ng tài v ng m nh, ph&c v& t t nhu c!u tài c a n n kinh t , t o c s v ng ch c cho ti n trình h i nh p kinh t qu c t ngày sâu r ng c a Vi t Nam Khi ó liên k t ngân hàng v i không ch làm t ng kh n ng c nh tranh c a ngân hàng Vi t Nam mà t ng s c h p d,n c a c n n kinh t Vi t Nam th i k h i nh p K T LU N CH Nh ng NG xu t nh m nâng cao n ng l c c nh tranh cho NHTM Vi t Nam nêu ch nh ng xu t n n t ng, mang tính ch t nh h ng 'i u c!n thi t t thân ngân hàng ph i ánh giá úng th c l c c a ngân hàng mình, nhìn nh n th u áo v n h i thách th c, nh cho m t chi n l %c phát tri$n c& th$ d a l%i th so sánh, kh n ng kh i d y ti m l c t ng lai Và c ng bi t r ng b t k0 m t lý thuy t hay b t k0 m t mơ hình kinh t khuôn m'u, m c th c cho s thành công ch!c ch!n kinh doanh Ki n th c kinh t hành trang chia u cho t t c m(i ng i i u l i thu c v b n l nh, n ng l c, lịng d-ng c m m t chút may m!n n a 108 L IK T H i nh p kinh t qu c t ng t t y u b t bu c i v i Vi t Nam b c ng phát tri$n Chúng ta ang tham gia vào t ch c, hi p h i kinh t th gi i nh ASEAN, ASEM, APEC, Hi p nh th ng m i Vi t M1 nh t WTO H i nh p s m cho khơng nh ng c h i nh ng c ng !y cam go thách th c Ngành ngân hàng Vi t Nam c ng t b i c nh chung nh v y Các NHTM Vi t Nam có xu t phát i$m th p, v a tr i qua m t trình c c u s p x p l i, dù ã có nh ng thành cơng nh t nh, nh ng nhìn chung nh ng y u t mang tính n n t ng c a c nh tranh v,n nhi u h n ch , ch a theo k p yêu c!u c a ngành ngân hàng hi n i Trong giai o n h i nh p, $ có th$ c nh tranh t t v n th tr ng n th tr ng n c, t o c s c ngoài, h th ng NHTM Vi t Nam ph i th c s có nhi u n- l c vi c c ng c , nâng cao n ng l c tài chính, nâng cao trình l %ng ngu n nhân l c, ng d&ng công ngh hi n qu n lý ch t i $ phát tri$n a d ng s n ph"m d ch v& "y m nh xây d ng th ng hi u c th tr h t k t qu t t òi h(i ph i có s ph i h%p ng qu c t '$ nh ng n- l c ng b t nhi u phía, vi c s*a ng n c c bi t s ph i h%p, h- tr% t c quan qu n lý Nhà n i, b sung nh ng quy hành v) mơ Ngồi ra, theo xu h nh liên quan nv n c sách, i u ng chung c a ngành ngân hàng th gi i, b n thân NHTM c ng c!n xem xét nv n h%p nh t, sáp nh p nh m t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b i c nh h i nh p Trong khuôn kh c a tài, tác gi ã a m t s xu t v v n v i mong mu n dù ng tr c th* thách c a s c nh tranh, NHTM Vi t Nam v,n s th c s v ng m nh, không ch t i Vi t Nam mà v Bi t r ng n th tr ng th gi i i m i $ nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM Vi t Nam m t q trình lâu dài khó kh n, $ thành cơng ph i có nh ng tác nhi u y u t , song ph i kh#ng ph Ban lãnh nh r ng quy t tâm c a nh ng ng o NHTM y u t then ch t M t có tâm huy t, n ng ng i tìm m i, có t!m nhìn chi n l %c úng s thu c v ng ng tích c c c a i i ng nh ng ng ng !u i ng !u b n l)nh $ v %t qua khó kh n th* thách n c t lõi cho s thành công, chi n th ng cu i i quy t tâm chi n th ng 109 TÀI LI%U THAM KH'O Minh An (2005), “Chi n l %c phát tri$n c a ngân hàng Trung Qu c” T p chí Tài ngân hàng, s Tháng 12/2005 B K ho ch '!u t (2005), Nghiên c u kh n ng c nh tranh tác t hóa d ch v tài chính: Tr ng c a ng h p ngành ngân hàng, Hà N i B Tài Chính (2006), V n ki n Bi u thu gia nh p WTO c a Vi t Nam, NXB Tài chính, Tp H Chí Minh B Th ng m i (2004), Ki n th c c b n v h i nh p kinh t qu c t , NXB Khoa h c, Hà N i Nguy n Hà (2006), “Liên k t ngân hàng – Vai trò Ngân hàng nhà n c âu?” http://www.vnn.vn Nguy n Th Thanh Huy n (2006), “V n n c ngân hàng th ng m i: có nên nâng t+ l lên 49% ? ” http://www.vneconomy.com.vn Nguy n Th Thanh Huy n (2006), “Khu v c ngân hàng sau gia nh p WTO: Kinh nghi m Trung Qu c th c ti n Vi t Nam” http://www.vneconomy.com.vn Phùng Kh c K (2005), “Vai trò c a h th ng ngân hàng vi c phát tri$n th tr ng ch ng khoán” http://www.vnexpress.net NHTM CP Á Châu (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, http://www.acb.com.vn 10 NHTM CP Sài Gịn Th ng Tín (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, http://www.stb.com.vn 11 NHTM CP Xu t Nh p Kh"u (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, http://www.eib.com.vn 12 Ngân hàng '!u t Phát tri$n Vi t Nam (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, http://www.bidv.com.vn 13 Ngân hàng Ngo i th http://www.vcb.com.vn ng Vi t Nam (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, 110 14 Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam (2007), B n công b thông tin, http://www.vcb.com.vn 15 Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (2007), Báo cáo th ng niên n m 2006, http://www.sbv.gov.vn 16 Ngân hàng Nhà n 2010 nh h ng c Vi t Nam (2005), án phát tri n ngành ngân hàng n n 2020, http://www.sbv.gov.vn 17 Ng c Quy t (2007), “Ngân hàng n c - i th “n ng ký” c a nhà b ng n i” http://www.vnexpress.net 18 Lê Kh c Trí (2005), “Xây d ng ph ng pháp ánh giá hi u qu ho t l c c nh tranh c a t ch c tín d&ng” T p chí Tài th tr ng n ng ng ti n t , s Tháng 5/2005 19 T ng c&c th ng kê (2007), Niên giám th ng kê 2006, http://www.gso.gov.vn 20 Vi n Kinh t (2004), Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i c ph n a bàn Thành ph H# Chí Minh, Tp H Chí Minh 111 PH8 L8C PH8 L8C 1: GI'I THÍCH CÁC CH9 TIÊU ÁNH GIÁ HO T NG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH C A NHTM Nhóm ch: tiêu ánh ch7t ch7t l ng tài s#n có (ch t l %ng s* d&ng v n c a ngân hàng) 'ây ch tiêu t ng h%p ph n ánh kh n ng b n v ng v m t tài chính, kh n ng sinh l i, n ng l c qu n lý ph!n l n r i ro ho t ng kinh doanh ti n t , th$ hi n qua ch tiêu: T+ l n% h n = T+ l n% x u = N% h n ; D n% tín d&ng N% x u ; D n% tín d&ng 'ây ch s quan tr ng %c nhà qu n tr ngân hàng s* d&ng $ ánh giá ch t l %ng tín d&ng ho t ng c a NHTM Hi n theo quy 493/2005/Q'-NHNN, n% cho vay c a NHTM + N% nhóm (n% giá có nh %c chia làm 05 nhóm n%: tiêu chu"n) bao g m: kho n n% h n mà NHTM ánh kh n ng thu h i !y c g c lãi úng th i h n; + N% nhóm (n% c!n ý) bao g m: kho n n% h n d i 90 ngày; kho n n% c c u l i th i h n tr n% h n theo th i h n n% ã c c u l i; + N% nhóm (n% d i tiêu chu"n) bao g m: kho n n% h n t 90 ngày 180 ngày; kho n n% c c u l i th i h n tr n% h n d n i 90 ngày theo th i h n ã c c u l i; + N% nhóm (n% nghi ng ) bao g m: kho n n% h n t 181 kho n n% c c u l i th i h n tr n% h n t 90 ngày n 360 ngày; n 181 ngày theo th i h n ã c c u l i + N% nhóm (n% có kh n ng m t v n) bao g m: kho n n% h n 360 ngày; kho n n% khoanh ch ph x* lý; kho n n% ã c c u l i th i h n tr n% h n 180 ngày theo th i h n ã %c c c u l i 112 Trong ó n% x u kho n n% thu c nhóm 3, nhóm Theo quy t 400/2004/Q'-NHNN v x p lo i NHTM NHTM nh t i$m t i a v ch t l %ng tín d&ng có t# l n x u so v i t ng d n nh+ h n ho c b*ng 2% Nhóm ch: tiêu ánh giá hi u qu# ho t ROA= a.Ch% s ROA: ng: L%i nhu n ròng ; tài s n có ROA t+ su t l%i nhu n tài s n có 'ây ch s c b n v hi u qu qu n lý tài s n có c a ngân hàng, ph n ánh kh n ng mà nhà qu n lý ã ang làm bi n s n có c a ngân hàng thành l%i nhu n nh th Ngh)a ROA giúp xác ng tài s n có có th$ t o i tài nh m t ng l%i nhu n b.Ch% s ROE: ROE = L%i nhu n rịng V n t có 'ây t+ su t l%i nhu n v n t có Ch s cho bi t l%i nhu n rịng mà c ơng ngân hàng có th$ nh n %c t vi c !u t v n c a vào ngân hàng Nói cách khác, ch s th$ hi n hi u qu s* d&ng m t ng v n t có c a ngân hàng, ph n ánh kh n ng sinh l i c a v n t có c T# l thu d ch v t ng thu nh"p: r i ro ho t ng ngân hàngg n li n v i r i ro tín d&ng Chính v y $ h n ch r i ro này, NHTM có xu h ng phát tri$n d ch v&, a d ng hoá s n ph"m d ch v& Theo ó t+ l d ch v& t ng thu nh p cao, ph n ánh ch t l %ng ho t Theo quy nh ánh giá v x p lo i ngân hàng, n u t+ l hàng s %c i$m th d T c t ng tr tr ng ngân hàng cao ng t i a; td t 40% tr lên, ngân i 20% s khơng có i$m ng l i nhu"n hàng n m: ch s dùng $ ánh giá s t ng ng phát tri$n v k t qu kinh doanh ho t T; l v n ng6n h n s< d ng cho vay trung dài h n ng c a m-i NHTM 113 Cho vay trung dài h n-ngu n v n trung dài h n % v n ng n h n cho vay trung dài h n = Theo quy t t i a Ngu n v n ng n h n nh 457/2005/Q'-NHNN t+ l v n ng n h n cho vay trung dài h n i v i t ch c tín d&ng là: Ngân hàng th ng m i 40%; T ch c tín d&ng khác 30% Trong ó ngu n v n ng n h n c a T ch c tín d&ng %c s* d&ng $ cho vay trung, dài h n bao g m: ti n g*i khơng k h n, có k h n d i 12 tháng c a t ch c (k$ c t ch c tín d&ng khác), cá nhân; ti n g*i ti t ki m không k h n, có k h n d tháng c a cá nhân; ngu n v n huy ng d i 12 i hình th c phát hành gi y t có giá ng n h n; ph!n chênh l ch l n h n gi a s ti n vay c a t ch c tín d&ng khác ti n cho t ch c tín d&ng ó vay có k h n d i 12 tháng Theo ánh giá v x p lo i ngân hàng, NHTM có t+ l t ng d n% cho vay trung dài h n/ngu n v n dùng $ cho vay trung dài h n i$m t i a; t 100% n 105% khơng t 100% ho c nh( h n s %c c ng %c c ng i$m 105% s b tr i$m tính i$m x p lo i ánh giá v v n t có c a Ngân hàng: V n t có c a Ngân hàng ch tiêu quan tr ng $ ánh giá n ng l c tài c a m-i ngân hàng V m t lý thuy t, v n g n li n v i quy mô ho t trình Theo quy t ng, kh n ng tài công ngh nh 457/2005/Q'-NHNN v t+ l b o m an toàn ho t ng c a t ch c tín d&ng v n t có c a TCTD bao g m: * V n c7p 1: bao g m V n i u l (v n ã %c c p, v n ã góp); Qu1 d tr b sung v n i u l ; Qu1 d phịng tài chính; Qu1 !u t phát tri$n nghi p v&; L%i nhu n không chia V nc p1 %c dùng làm c n c $ xác nh gi i h n mua, !u t vào tài s n c nh c a T ch c tín d&ng * V n c7p 2: bao g m 50% giá tr t ng thêm c a tài s n c theo quy nh %c nh giá l i nh c a pháp lu t; 40% giá tr t ng thêm c a lo i ch ng khoán !u t ; 114 Trái phi u chuy$n i ho c c phi u u ãi NHTM phát hành; Cơng c& n% khác; D phịng chung (t i a 1,25% t ng tài s n có r i ro) Khi xác 4nh v n t có c n xem xét gi"i h n: - ' i v i v n c p 1: v n c p ph i tr i l%i th th ng m i; - ' i v i v n c p 2: T ng giá tr trái phi u chuy$n i ho c c phi u u ãi NHTM phát hành công c& n% khác t i a b ng 50% giá tr v n c p 1; - T ng giá tr v n c p t i a b ng 100% giá tr v n c p - Các kho n ph i tr kh(i v n t có: tồn b ph!n giá tr gi m i c a tài s n c nh giá l i theo quy ch ng khoán !u t nh nh c a pháp lu t; toàn b ph!n giá tr gi m i c a lo i nh giá l i theo quy %c NHTM !u t vào t ch c tín d&ng khác d nh c a pháp lu t; t ng v n c a i hình th c góp v n, mua c ph!n; ph!n góp v n, liên doanh, mua c ph!n c a qu1 !u t , doanh nghi p khác v %t m c 15% v n t có c a NHTM; kho n l- kinh doanh, bao g m t t c kho n l- lu1 k ánh giá v v n t có c a Ngân hàng d a ch: s sau: a T c t ng tr ng c a v n t có qua n m b T+ l an toàn v n t i thi$u: T+ l an toàn v n t i thi$u = Theo quy v n t có ; TSC r i ro nh c a NHNN, t+ l t i thi$u ph i Ngoài ra, $ ánh giá v v n t có nhà qu n tr cịn xem xét ( !u t vào tài s n c t 8% %c s* d&ng hi u qu úng m&c ích khơng, n m&c ích s* d&ng v n; t+ l v n s* d&ng cho phép nh; góp v n liên doanh, mua c ph!n; cho vay ) 115 PH8 L8C 2: NH=NG I>M KHÁC BI%T GI=A BASEL VÀ BASEL 1) Nh,ng thi u sót c a Basel I 11 Không phân bi t theo lo i r i ro * M t kho n n% i v i t ch c x p h ng AA %c coi nh m t kho n n% iv it ch c x p h ng B * M t kho n n% cho m t ngân hàng Th Nh) K ch c!n m t l %ng v n b ng 1/5 kho n n% cho General Electric (GE-m t công ty x p h ng AAA) < Vi c gi tài s n có r i ro th p sinh l%i h n tài s n có r i ro cao 1.2 Khơng có l i ích t" vi c a d ng hóa * M t kho n n% riêng l0 yêu c!u m t l %ng v n gi ng nh m t danh m&c !u t %c a d ng hóa, v i m t giá tr * Khơng có s khác bi t gi a m t kho n vay $100 100 kho n vay $1 1.4 Khơng có yêu c u v n d phòng r i ro v n hành 2) N i dung c b#n c a Basel II Basel II bao g m nh ng khuy n ngh v lu t quy nh c a ngành ngân hàng, %c ban hành b i 5y ban Basel v giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) Basel II s* d&ng khái ni m “ba tr& c t”: (i) Yêu c!u v v n t i thi$u, (ii) Giám sát, (iii) Quy lu t th tr ng 2.1 Tr c t th I Tr& c t th I liên quan t i vi c trì v n b t bu c L %ng v n trì theo ba y u t r i ro mà ngân hàng ph i r i ro th tr toàn b i m t: r i ro tín d&ng, r i ro v n hành ng Nh ng lo i r i ro khác không c * T l CAR – T l McDonough * Các cách ti p c n tính toán yêu c!u v v n: o R i ro h th ng %c tính tốn %c coi có th$ l %ng hố hồn 116 o R i ro th tr ng o R i ro tín d&ng o K1 thu t làm gi m r i ro tín d&ng * K t qu QIS 2.2 Tr c t th II Tr& c t th II liên quan t i vi c ho ch nhà ho ch nh sách ngân hàng, cung c p cho nh sách nh ng “công c&” t t h n so v i Basel I Tr& c t c ng cung c p m t khung gi i pháp cho r i ro mà ngân hàng i m t, nh r i ro h th ng, r i ro chi n l %c, r i ro danh ti ng, r i ro kho n r i ro pháp lý, mà hi p c t ng h%p l i d B n nguyên t!c i tên r i ro l i (residual risk) xem xét giám sát (i) Ngân hàng nên có m t quy trình xác nh m c v n n i b theo m c r i ro chi n l %c trì m c v n c a h (ii) Các giám sát viên nên xem xét ánh giá vi c xác chi n l %c c a ngân hàng, c ng nh kh n ng giám sát nh m c v n n i b m b o tuân th t+ l v n t i thi$u (iii) Khuy n ngh r ng ngân hàng nên gi m c v n cao h n m c t i thi$u theo quy nh (iv) Nh ng ng i giám sát s tìm cách thâm nh p vào nh ng giai o n !u tiên $ ng n c n m c v n gi m xu ng d i m c t i thi$u Tính tốn t l an toàn v n t i thi u * Khung hi p c m i bao g m c : o ' nh ngh)a hi n t i v v n th ng xuyên o Yêu c!u t l v n t i thi$u tài s n tính theo r i ro gia quy n ph i t 8% tr lên T l th(a v v n (CAR) = 8% CAR = (V n c7p I + V n c7p II + V n c7p III)/RWA Cách ti p c n IRB – lo i m c nh y c m 117 Cách ti p c n d a phân c p n i b (Internal Ratings Based approach) m t h th ng k1 thu t o l ng r i ro %c c p n a b i lu t th(a v n Basel II i v i t ch c ngân hàng - M c nh y c m c a doanh nghi p (corporate exposure): ngh)a v& n% c a doanh nghi p, theo ó ngu n $ hoàn tr l i ti n ch y u t ho t vay, ch khơng t dịng ti n t d án ho c t b t - M c ng hi n t i c a bên ng s n nh y c m c a ngân hàng (bank exposure): bao g m công b iv i ngân hàng công ty ch ng khốn; h có th$ bao g m Ngân hàng Phát tri$n 'a ph - M c ng (MDB) nh y c m c a qu c gia (sovereign exposure): bao g m qu c gia (và ngân hàng Trung ng) PSE %c nh ngh)a nh m t pháp ch theo cách ti p c n tiêu chu"n, MDB th(a mãn tiêu chí 0% v r i ro theo cách ti p c n tiêu chu"n R i ro th tr Hai ph ng ng pháp $ o r i ro th tr ng (b t bi n): - Cách ti p c n chu"n hóa - Cách ti p c n mơ hình n i b (mơ hình giá tr r i ro: Value-at-Risk VaR) R i ro tín d ng - R i ro có ngun nhân t s khơng ch c ch n v kh n ng ho c m t i tác th c thi ngh)a v& h%p s9n sàng c a ng * Cách ti p c n tiêu chu"n có i u ch.nh: - T ng c hi p ng nh y c m i v i r i ro so v i Hi p c 1988, tr ng s r i ro %c quy t c 1988 Song gi ng nh nh b i phân lo i ng ph , ngân hàng, doanh nghi p) - Tr ng s r i ro d a vào phân lo i tín d&ng bên ngồi (n u có) - Gia t ng - H nh y c m v r i ro ng t i ngân hàng mong mu n có m t khung v n n gi n i vay (chính 118 Yêu c u v n t i thi u = M c nh y c m x Tr ng s r i ro (%) x 8% Tr ng s r i ro ánh giá Phân lo i AAA t i AA- A+ t i A- BBB+ t i BBB- BB+ t i B- D i B- Không x Qu c gia 0% 20% 50% 100% 150% Tr ng h p 20% 50% 100% 100% 150% Ngân hàng Tr ng h p 20% 50% 50% 100% 150% Doanh nghi p 20% 50% 100% 100% 150% p lo i 100% 100% 50% 100% IRB c b n (F-IRB) IRB nâng cao (A-IRB): • D a vào tính tốn n i b c a m t ngân hàng • Nh y c m h n nhi u i v i r i ro • 'i v i tiêu chu"n t i thi$u yêu c!u công b thông tin 2.3 Tr c t th III Tr& c t th III làm gia t ng m t cách k$ thông tin mà m t ngân hàng ph i công b Ph!n %c thi t k $ cho phép th tr ng có m t b c tranh hồn thi n h n v v th r i ro t ng th$ c a ngân hàng cho phép nh giá tham gia chuy$n giao m t cách h%p lý i tác c a ngân hàng 119 PH8 L8C 3: CÁC TIÊU CHÍ X P LO I T* CH?C TÍN D8NG THEO TIÊU CHU@N CAMELS Ngân hàng Nhà n c (NHNN) 16/4/2004 ban hành Quy CP) Các tiêu chí ã có Quy t nh s 400/2004/Q'-NHNN ngày nh v x p lo i ngân hàng th %c ng m i c ph!n (NHTM a d a tiêu chu"n CAMELs v ánh giá n ng l c c a t ch c tín d&ng Theo Quy t nh này, vi c ánh giá x p lo i NHTM CP %c th c hi n c s cho i$m theo k t qu th c hi n ch tiêu, g m: V n t có (Capital Adequacy): t i a 15 i$m, t i thi$u i$m Ch t l %ng ho t ng (Asset quality): t i a 35 i$m Cơng tác qu n tr , ki$m sốt, i u hành (Management competency): t i a 15 i$m, t i thi$u i$m K t qu kinh doanh (Earnings and profitability): t ng s 20 i$m Kh n ng kho n (Liquidity and funding): t i a 15 i$m, t i thi$u i$m Theo cách tính i$m nh trên, vi c x p lo i NHTMCP (i) Lo i A n u theo qui t t ng s i$m t 80 i$m tr lên có s i$m c a t ng ch tiêu nh không th p h n 65% i$m t i a theo t ng ch tiêu; (ii) Lo i B n u có t ng s 50% %c th c hi n nh sau: nd i$m t 60 n 79 i$m có s i$m c a t ng ch tiêu t i 65% i$m t i a c a t ng ch tiêu nêu qui (iii) Lo i C n u có t ng s không th p h n 45 % s i$m t t 50 nh trên; n 59 i$m có i$m c a t ng ch tiêu i$m t i a c a ch tiêu t ng ng ... : Ngân hàng Hongkong Th ICB : Ngân hàng Công th NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà n NHNNg : Ngân hàng N NHTM : Ngân hàng Th ng H i ng Vi t Nam c c ng m i NHTM NN : Ngân hàng Th... : Ngân hàng th ng m i c" ph n Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ BIDV : Ngân hàng u t Phát tri n Vi t Nam CN NHNNg : Chi nhánh Ngân hàng n c EIB : Ngân hàng th ng m i c" ph n xu t nh p kh u HSBC : Ngân. .. nh c nh tranh m nh m òi h(i ngân hàng ph i trì quy mơ l n nh m gi m thi$u chi phí t ng kh n ng c nh tranh Các ngân hàng l n ang tìm cách mua l i c ph!n c a ngân hàng nh( h n $ bi n ngân hàng thành