BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Kiều Trang, học viên cao học khóa 27 – chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan là cơng trình nghiên cứu đợc lập tơi Các số liệu kết trình bày đề tài trung thực, chính xác, được thu thập từ nguồn đáng tin cậy chưa từng công bố trước Các số liệu, kết học viên thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác được học viên sử dụng đề tài có ghi rõ nguồn gốc trích dẫn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Kiều Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI…………………………………………………1 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu……………………………… .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………3 1.5 Ý nghĩa đề tài……………………………………………………………… 1.6 Kết cấu luận văn…………………………………………………………… Kết luận chương 1……………………………………………………………… …6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU DEA…………………………………………………………………………………….7 2.1 Hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại……………………………………….7 2.2 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại…… 2.2.1 Đánh giá hiệu hoạt động thông qua tiêu tài chính……………… 2.2.2 Đánh giá hiệu phương pháp phân tích hiệu biên………………13 2.2.3 Giới thiệu tổng quát phương pháp DEA………………………………….14 2.2.4 Cách tiếp cận đánh giá hiệu theo phương pháp DEA………………… 17 2.2.5 Lựa chọn biến mơ hình DEA………………………………………… 21 2.2.6 Mơ hình DEA……………………………………………………………… 21 2.2.7 Chỉ số Malmquist ước lượng thay đổi suất nhân tố tổng hợp………….26 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước đây…………………………………………….27 2.3.1 Các nghiên cứu giới sử dụng phương pháp DEA đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng………………………………………………………… 27 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng phương pháp DEA……………………………………………………………………29 Kết luận chương 2………………………………………………………………… 32 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM………………………….33 3.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam ………………………… 33 3.1.1 Hệ thống NHTMCP Việt Nam ………………………………… 33 3.1.2 Vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam……………………… 34 3.2 Tình hình hoạt đợng kinh doanh NHTMCP Việt Nam………………….35 3.2.1 Hoạt động huy động vốn………………………………………………… 36 3.2.2 Hoạt đợng cấp tín dụng………………………………………………………38 3.2.3 Hoạt đợng tốn hoạt động khác……………………………… 42 3.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 số tài chính……………………………………………… 44 3.3.1 Lợi nhuận NHTMCP Việt Nam…………………………………….44 3.3.2 Khả sinh lời NHTMCP Việt Nam ……………………………45 Kết luận chương 3………………………………………………………………… 50 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH DEA……………………………………………….51 4.1 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………51 4.2 Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………… 51 4.2.1 Chọn lựa Ngân hàng làm mẩu……………………………………… 51 4.2.2 Chọn lựa biến đầu vào biến đầu ra……………………………………….51 4.2.3 Mơ hình DEA……………………………………………………………… 52 4.3 Kết nghiên cứu…………………………………………………………… 55 4.3.1 Hiệu kỹ thuật theo mơ hình DEACRS và DEAVRS ……………… 55 4.3.2 Hiệu quy mô…………………………………………………………….61 4.3.3 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp TFP……………………………… 64 Kết luận chương 4………………………………………………………………… 69 CHƯƠNG 5: GỢI Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM……………………………………………………… 71 5.1 Gợi ý giải pháp………………………………………………………………… 71 5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo………………………………………….80 Kết luận chương 5………………………………………………………………… 82 KẾT LUẬN………………………………………………………………………… 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CRS Tên tiếng Anh Constant returns to scale Tên tiếng Việt Sản lượng không đổi theo quy mô DEA Data envelopment analysis Phân tích bao liệu DMU Decision making unit Đơn vị định DRS Decreasing returns to scale Sản lượng giảm theo quy mô Effch Technical efficiency change Thay đổi hiệu kỹ thuật Increasing returns to scale Sản lượng tăng theo quy mô Commercial banks Ngân hàng thương mại Join-stock commercial bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Thương mại Nhà nước Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên Pure technical efficiency Hiệu kỹ thuật Pech Pure technical efficiency change Thay đổi hiệu kỹ thuật ROA ROE Return on assets Return on equity Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản SE Sech TCTD TC Scale efficiency Scale efficiency change IRS NHTM NHTMCP NHTMNN NIM NNIM PE TE Techch TFP Tfpch VRS VAMC Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Technical change Hiệu quy mô Thay đổi hiệu quy mô Tổ chức tín dụng Thay đổi kỹ thuật Technical efficiency Hiệu kỹ thuật Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Variable ruturns to scale Thay đổi tiến bộ công nghệ Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Sản lượng thay đổi theo quy mô Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Số lượng các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2017 33 Bảng 3.2 : Vốn điều lệ NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2017 34 Bảng 3.3 : Tổng phương tiện toán, số lượng thẻ, máy ATM và máy POS hệ thống NHTM Việt Nam qua các năm 42 Bảng 3.4 : Lợi nhuận 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 44 Bảng 3.5 : Chỉ số NIM 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 48 Bảng 4.1 : Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật và hiệu quy mơ trung bình 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 55 Bảng 4.2 : Hiệu trung bình chung các NHTMCP giai đoạn 2009 – 2017 56 Bảng 4.3 : Số lượng các NHTMCP đạt hiệu kỹ thuật tối ưu giai đoạn 2009 – 2017 57 Bảng 4.4 : Số lượng các NHTMCP đạt hiệu tối ưu theo quy mô giai đoạn 2009 – 2017 59 Bảng 4.5 : Thứ tự xếp hạng theo quy mô tổng tài sản bình quân và hiệu kỹ thuật bình quân giai đoạn 2009 – 2017 60 Bảng 4.6 : Số lượng các NHTMCP hoạt động điều kiện DRS, IRS và CONS 62 Bảng 4.7 : Các NHTMCP Việt Nam hoạt động điều kiện IRS, CONS, DRS giai đoạn 2009-2017 63 Bảng 4.8 : Chỉ số Malmquist bình qn toàn bợ mẫu giai đoạn 2009 – 2017 64 Bảng 4.9 : Kết ước lượng effch, techch, pech, sech và tfpch bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 66 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu vào 18 Đồ thị 2.2: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu vào ước lượng từ liệu mẫu 19 Đồ thị 2.3: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu 20 Đồ thị 2.4: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu ước lượng từ liệu mẫu 20 Đồ thị 2.5: Hiệu không đổi theo quy mô và hiệu thay đổi theo quy mô và đường bao giới hạn 25 Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ các NHTM Việt Nam qua các năm 35 Biểu đồ 3.2: Tăng trưởng huy động vốn hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017…………………………………………………………………… 36 Biểu đồ 3.3: Tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 2017 …………………………………………………………………………… 38 Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20092017………………………………………………………………………………… 39 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ ROA bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017.46 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ ROE bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017.46 Biểu đồ 4.1: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật và hiệu quy mô 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 67 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tác giả đã chọn đề tài “ Ứng dụng mơ hình DEA đánh giá hiệu hoạt động các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng phương pháp bao liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) để đo lường hiệu hoạt động các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Với phương pháp định tính, tác giả tổng hợp, mô tả, thống kê qua việc thu thập liệu từ các báo cáo tài chính hợp 15 NHTMCP Việt Nam, các báo cáo thường niên NHNN từ năm 2009 đến 2017 Đồng thời, xây dựng bảng biểu, biểu đồ và đồ thị để đánh giá thực trạng hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Với phương pháp định lượng, tác giả ứng dụng phương pháp phân tích bao liệu với mơ hình DEACRS – mơ hình hiệu khơng đổi theo quy mơ và mơ hình DEAVRS - mơ hình hiệu thay đổi theo quy mơ để đo lường, đánh giá hiệu hoạt động các NHTMCP Việt Nam Đồng thời, kết hợp phân tích số Malmquist đo lường suất nhân tố tổng hợp (TFP) xác định nguồn gây phi hiệu hoạt động cho các ngân hàng này Dựa phần phân tích thực trạng hiệu hoạt động và kết nghiên cứu đạt được, tác giả gợi ý một số giải pháp sau: Tăng hiệu quy mô, tăng hiệu kỹ thuật thuần, công tác quản lý và xử lý nợ, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống và phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Các giải pháp này giúp ban điều hành ngân hàng cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam góp phần thực mục tiêu phát triển ngành ngân hàng nói riêng và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô nói chung Tuy nhiên, đề tài cịn mợt số hạn chế định, là sở tiền đề cho nghiên cứu tiếp sau mean 0.000 year = 0.558 0.578 0.820 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 t vrs t+1 0.365 0.516 0.489 1.000 4.095 1.000 1.911 1.000 1.473 1.000 321.448 8.312 1.000 4.456 1.000 0.841 0.374 0.440 0.940 0.296 0.309 0.297 0.350 0.155 0.081 0.111 0.973 1.009 0.363 0.501 0.463 0.908 0.406 0.535 0.531 10 0.683 0.825 0.738 0.985 11 0.258 0.278 0.230 0.303 12 3.503 0.973 1.764 1.000 13 0.994 0.519 0.513 0.620 14 0.484 0.443 0.384 0.553 15 0.938 1.000 3.534 1.000 mean 1.621 year = 0.606 22.490 1.000 0.781 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 te t vrs t+1 0.041 0.168 0.062 0.404 1.786 1.000 1.194 1.000 te 0.167 0.222 0.241 0.338 1.584 1.000 0.977 1.000 0.137 0.198 0.193 0.426 1.032 1.000 0.881 1.000 1.049 1.000 1.544 1.000 1.083 1.000 0.731 1.000 0.111 0.141 0.174 0.724 10 0.311 0.289 0.424 0.588 11 0.212 0.298 0.267 0.454 12 1.377 1.000 1.327 1.000 13 0.683 0.950 0.904 1.000 14 1.476 1.000 5.161 1.000 15 0.179 0.216 0.306 0.271 mean 0.748 year = 0.632 0.959 0.747 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 t vrs t+1 0.440 0.684 0.499 0.744 11.951 1.000 6.428 1.000 0.181 0.354 0.134 0.412 1.213 1.000 3.668 1.000 0.485 0.496 0.672 0.716 3.178 1.000 2.261 1.000 0.062 0.036 0.035 0.255 0.677 0.463 0.799 0.966 3.955 1.000 2.735 1.000 te 10 1.664 0.859 1.192 1.000 11 0.225 0.192 0.183 0.318 12 0.962 0.926 1.364 1.000 13 0.275 0.211 0.075 1.000 14 0.282 0.538 0.293 0.683 15 0.207 0.186 0.140 0.199 mean 1.717 year = 0.596 1.365 0.753 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 t vrs t+1 0.108 0.061 0.145 0.146 0.775 1.000 1.189 1.000 0.990 0.669 0.721 0.948 1.190 0.538 1.564 1.000 0.626 0.628 0.900 0.744 0.840 1.000 1.057 1.000 16.571 0.576 12.541 0.124 0.162 0.180 0.449 1.071 0.735 1.493 0.994 0.800 10 28.786 1.000 31.849 1.000 11 4.020 1.000 2.626 1.000 12 0.636 0.999 1.057 1.000 13 0.980 0.727 1.050 1.000 14 1.126 0.367 1.152 0.422 15 4.969 1.000 3.948 1.000 te mean 4.188 year = 0.697 4.098 0.834 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 t vrs t+1 0.101 0.151 0.195 0.444 4.378 1.000 4.079 1.000 0.797 1.000 0.686 1.000 0.288 0.571 0.376 0.633 0.105 0.079 0.083 0.376 2.148 1.000 1.723 1.000 0.439 0.822 0.541 1.000 0.755 0.662 0.760 0.700 0.984 0.984 0.696 1.000 10 0.278 0.318 0.455 0.753 11 0.330 0.389 0.204 0.531 12 0.638 0.720 1.317 1.000 13 0.546 0.657 0.503 1.000 14 2.240 1.000 1.752 1.000 15 1.816 1.000 2.047 1.000 mean 1.056 year = 0.690 1.028 0.829 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 te t vrs t+1 0.749 0.769 0.188 0.804 1.077 1.000 1.301 1.000 te 2.489 1.000 0.804 1.000 1.852 1.000 0.854 1.000 0.092 0.097 0.048 0.422 0.742 1.000 1.229 1.000 4.682 1.000 1.317 1.000 1.004 0.696 0.362 0.808 0.556 0.659 0.142 0.809 10 0.991 0.912 0.294 0.933 11 0.397 0.207 0.156 0.453 12 0.960 1.000 1.018 1.000 13 3.831 1.000 2.100 1.000 14 1.477 0.557 0.466 0.636 15 0.712 1.000 1.101 1.000 mean 1.441 year = 0.793 0.759 0.858 firm crs te rel to tech in yr no ************************ t-1 t vrs t+1 3.091 1.000 0.000 1.000 2.502 1.000 0.000 1.000 1.772 1.000 0.000 1.000 0.385 0.294 0.000 0.367 3.400 1.000 0.000 1.000 1.209 1.000 0.000 1.000 0.210 0.077 0.000 0.261 3.973 1.000 0.000 1.000 0.182 0.081 0.000 0.224 te 10 0.391 0.352 0.000 0.558 11 0.349 0.293 0.000 0.592 12 6.095 1.000 0.000 1.000 13 0.477 0.107 0.000 0.364 14 0.778 0.710 0.000 1.000 15 6.374 1.000 0.000 1.000 mean 2.079 0.661 0.000 0.758 [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm effch techch pech sech tfpch 0.743 1.041 1.098 0.676 0.773 1.000 2.438 1.000 1.000 2.438 1.000 0.867 1.000 1.000 0.867 3.574 2.729 3.344 1.069 9.752 0.374 1.319 0.940 0.398 0.493 10.845 0.924 1.046 10.365 10.025 0.081 1.442 0.973 0.083 0.117 0.904 1.575 0.478 1.889 1.423 0.406 1.313 0.531 0.765 0.533 10 1.220 1.462 0.985 1.239 1.784 11 0.935 1.517 0.530 1.764 1.418 12 2.634 1.582 1.000 2.634 4.167 13 9.729 2.208 0.682 14.255 21.483 14 0.974 1.340 0.557 1.749 1.305 15 8.409 1.379 3.151 2.669 11.597 mean year = 1.335 1.467 0.962 1.388 1.958 firm effch techch pech sech tfpch 0.325 0.508 0.404 0.805 0.165 1.000 0.967 1.000 1.000 0.967 0.222 0.048 0.338 0.657 0.011 1.000 0.596 1.000 1.000 0.596 0.528 0.768 0.453 1.167 0.406 3.237 1.037 2.857 1.133 3.356 12.369 0.873 1.028 12.036 10.803 2.756 0.885 2.158 1.277 2.440 0.346 0.772 1.363 0.254 0.267 10 0.351 1.096 0.597 0.588 0.385 11 1.074 0.927 1.497 0.717 0.995 12 1.028 0.871 1.000 1.028 0.896 13 1.831 0.853 1.613 1.135 1.562 14 2.259 1.304 1.808 1.249 2.945 15 0.216 0.484 0.271 0.797 0.105 mean year = 0.955 0.682 0.937 1.020 0.651 firm effch techch pech sech tfpch 4.077 1.323 1.844 2.211 5.393 1.000 3.164 1.000 1.000 3.164 1.593 0.687 1.219 1.307 1.094 1.000 1.114 1.000 1.000 1.114 2.507 1.002 1.683 1.490 2.512 1.000 1.900 1.000 1.000 1.900 0.036 1.059 0.255 0.140 0.038 0.463 1.413 0.966 0.480 0.655 7.112 1.786 1.381 5.148 12.706 10 2.967 1.151 1.702 1.744 3.415 11 0.644 1.145 0.700 0.920 0.737 12 0.926 0.885 1.000 0.926 0.820 13 0.222 1.171 1.000 0.222 0.260 14 0.538 0.319 0.683 0.788 0.171 15 0.862 0.885 0.735 1.173 0.763 mean year = 0.932 1.130 0.983 0.949 1.053 firm effch techch pech sech tfpch 0.089 1.563 0.196 0.453 0.139 1.000 0.347 1.000 1.000 0.347 1.891 1.974 2.302 0.821 3.733 0.538 0.776 1.000 0.538 0.418 1.268 0.857 1.039 1.220 1.087 1.000 0.610 1.000 1.000 0.610 16.196 5.381 3.142 5.155 87.160 0.349 0.667 0.465 0.750 0.232 0.735 0.730 0.994 0.739 0.536 10 1.165 4.554 1.000 1.165 5.304 11 5.203 2.056 3.145 1.654 10.696 12 1.078 0.658 1.000 1.078 0.709 13 3.448 1.947 1.000 3.448 6.713 14 0.683 2.374 0.617 1.106 1.621 15 5.374 2.570 5.025 1.069 13.811 mean year = 1.277 1.343 1.135 1.126 1.715 firm effch techch pech sech tfpch 2.485 0.529 3.048 0.815 1.315 1.000 1.919 1.000 1.000 1.919 1.496 0.860 1.054 1.418 1.286 1.061 0.417 0.633 1.675 0.442 0.125 0.968 0.506 0.247 0.121 1.000 1.425 1.000 1.000 1.425 1.428 0.157 1.250 1.142 0.224 4.097 1.011 1.560 2.627 4.140 1.339 0.702 1.006 1.331 0.939 10 0.318 0.166 0.753 0.423 0.053 11 0.389 0.569 0.531 0.733 0.221 12 0.721 0.915 1.000 0.721 0.660 13 0.903 0.759 1.000 0.903 0.685 14 2.723 0.845 2.372 1.148 2.301 15 1.000 0.678 1.000 1.000 0.678 mean year = 0.989 0.663 1.044 0.947 0.655 firm effch techch pech sech tfpch 5.093 0.869 1.809 2.815 4.428 1.000 0.514 1.000 1.000 0.514 1.000 1.905 1.000 1.000 1.905 1.752 1.676 1.579 1.109 2.936 1.239 0.944 1.122 1.104 1.170 1.000 0.656 1.000 1.000 0.656 1.216 2.668 1.000 1.216 3.245 1.052 1.120 1.154 0.912 1.179 0.669 1.093 0.809 0.828 0.731 10 2.865 0.872 1.239 2.312 2.497 11 0.532 1.914 0.853 0.623 1.018 12 1.389 0.724 1.000 1.389 1.006 13 1.523 2.237 1.000 1.523 3.406 14 0.557 1.230 0.636 0.876 0.685 15 1.000 0.590 1.000 1.000 0.590 mean year = 1.208 1.123 1.048 1.153 1.356 firm effch techch pech sech tfpch 0.353 3.105 0.408 0.866 1.096 1.000 1.387 1.000 1.000 1.387 1.000 1.484 1.000 1.000 1.484 0.294 1.237 0.367 0.803 0.364 10.281 2.620 2.368 4.342 26.934 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 0.077 1.441 0.261 0.294 0.111 1.436 2.765 1.238 1.160 3.970 0.123 3.234 0.277 0.442 0.397 10 0.386 1.855 0.599 0.644 0.715 11 1.416 1.256 1.308 1.082 1.779 12 1.000 2.447 1.000 1.000 2.447 13 0.107 1.459 0.364 0.293 0.156 14 1.275 1.144 1.572 0.811 1.459 15 1.000 2.406 1.000 1.000 2.406 mean year = 0.634 1.787 0.753 0.842 1.133 firm effch techch pech sech tfpch 1.301 3.560 1.244 1.046 4.630 1.000 1.387 1.000 1.000 1.387 1.000 1.484 1.000 1.000 1.484 0.294 1.237 0.367 0.803 0.364 10.281 2.620 2.368 4.342 26.934 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 0.077 1.441 0.261 0.294 0.111 1.436 2.765 1.238 1.160 3.970 0.123 3.234 0.277 0.442 0.397 10 0.386 1.855 0.599 0.644 0.715 11 1.416 1.256 1.308 1.082 1.779 12 1.000 2.447 1.000 1.000 2.447 13 0.107 1.459 0.364 0.293 0.156 14 1.275 1.144 1.572 0.811 1.459 15 1.000 2.406 1.000 1.000 2.406 mean 0.692 1.804 0.811 0.852 1.247 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year effch techch pech sech tfpch 1.335 1.467 0.962 1.388 1.958 0.955 0.682 0.937 1.020 0.651 0.932 1.130 0.983 0.949 1.053 1.277 1.343 1.135 1.126 1.715 0.989 0.663 1.044 0.947 0.655 1.208 1.123 1.048 1.153 1.356 0.634 1.787 0.753 0.842 1.133 0.692 1.804 0.811 0.852 1.247 mean 1.033 1.107 0.984 1.050 1.143 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm effch techch pech sech tfpch 1.053 1.087 1.013 1.039 1.145 1.000 1.198 1.000 1.000 1.198 1.000 0.754 1.000 1.000 0.754 1.007 1.028 1.030 0.978 1.036 1.000 1.111 1.000 1.000 1.111 1.663 1.004 1.169 1.422 1.669 0.693 1.232 0.826 0.840 0.854 1.139 1.224 1.005 1.134 1.394 0.698 1.185 0.808 0.864 0.827 10 0.911 1.123 0.920 0.990 1.023 11 0.998 1.241 1.005 0.993 1.238 12 1.153 1.038 1.000 1.153 1.197 13 1.104 1.402 0.878 1.258 1.548 14 1.066 1.067 1.001 1.065 1.137 15 1.356 1.056 1.178 1.151 1.431 mean 1.033 1.107 0.984 1.050 1.143 Phụ lục 7: Lợi nhuận trước thuế 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Đơn vị tính: triệu đồng ST T Mã NH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ABB 412.615 661.413 401.634 528.262 185.111 151.107 118.363 288.403 610.441 ACB 2.838.164 3.102.248 4.202.693 1.042.676 1.035.560 1.215.401 1.314.151 1.667.026 2.656.207 BVB 72.043 75.139 360.040 274.189 134.683 206.982 71.518 94.653 36.691 EIB 1.532.751 2.377.648 4.056.293 2.850.997 827.868 353.624 60.822 390.630 1.017.579 KLB 120.086 258.505 524.771 467.752 393.407 233.711 211.660 151.636 252.194 MBB 1.505.070 2.288.069 2.625.324 3.089.551 3.021.633 3.174.002 3.220.671 3.650.585 4615726 NAB 73.959 184.818 321.019 241.443 183.410 242.446 252.495 45.254 301.157 NCB 189.818 209.348 222.012 3.390 23.921 9.751 7.473 13.548 30.744 OCB 271.611 404.853 400.890 303.903 320.997 281.379 267.268 483.872 1.021.834 10 SEA 600.313 828.627 156.621 68.874 200.368 109.661 116.966 145.897 381.231 11 SGB 278.325 881.544 403.169 393.201 228.112 230.607 54.733 174.209 71.014 12 TCB 2.252.897 2.743.627 4.221.113 1.017.856 878.206 1.417.021 2.037.205 3.996.640 8.036.297 13 VAB 274.056 347.167 323.596 211.457 76.063 60.338 115.329 106.483 121.831 14 VIB 610.487 1.051.233 848.900 700.763 81.091 648.353 655.144 702.216 1.405.070 15 VPB 382.632 663.144 1.064.225 949.023 1.354.846 1.608.603 3.096.202 4.929.311 8.130.063 Tổng cộng 11.414.827 16.077.383 20.132.330 12.143.337 8.945.276 9.942.986 11.600.000 16.840.363 28.688.079 ( Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam qua các năm) 2016 2017 Phụ lục 8: Lợi nhuận sau thuế 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Đơn vị tính: triệu đồng ST T Mã NH ABB ACB BVB EIB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 311.647 496.149 307.046 399.290 140.562 116.973 2.334.794 3.207.841 784.040 826.493 54.627 56.538 269.933 206.108 103.104 1.132.463 1.814.639 3.038.864 2.138.655 658.706 KLB 91.605 195.347 394.616 351.025 MBB 1.173.727 1.745.166 1.915.336 NAB 56.260 138.612 NCB 142.416 OCB 10 2015 2016 2017 91.279 234.458 488.836 951.802 1.028.232 1.325.174 2.118.131 162.110 53.211 73.248 33.532 39.994 340.912 308.932 822.830 313.427 175.913 165.235 120.990 201.693 2.305.879 2.285.716 2.502.987 2.512.134 2.883.551 3.490.415 240.522 180.645 134.826 187.165 194.287 32.863 239.243 156.914 166.201 2.174 18.454 8.134 6.490 10.839 8.789 206.189 306.491 302.720 229.895 241.413 220.549 209.474 386.916 816.766 SEA 459.800 629.168 126.079 52.744 151.697 86.878 91.885 116.789 304.858 11 SGB 210.106 797.666 30.950 297.247 172.772 180.885 43.114 139.400 54.595 12 TCB 1.700.169 2.072.755 3.153.766 765.686 659.071 1.081.858 1.529.188 3.148.846 6.445.595 13 VAB 209.995 266.462 248.061 164.082 60.115 47.497 81.967 99.430 98.802 14 VIB 459.392 790.929 638.995 520.389 50.248 522.670 521.066 561.732 1.124.279 15 VPB 265.947 503.325 799.688 715.481 1.017.620 1.253.593 2.395.868 3.935.045 6.440.767 8.675.547 12.304.955 14.840.618 9.113.340 6.834.224 7.539.008 9.264.342 13.378.213 22.689.131 Tổng cộng 2.201.204 (Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017) Phụ lục 9: Tốc độ tăng tổng tài sản 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng Stt Mã ngân hàng Năm 2007 Năm Tốc độ 2008 tăng (%) Năm Tốc độ 2009 tăng (%) Năm Tốc độ 2010 tăng (%) Năm Tốc độ 2011 tăng (%) Năm Tốc độ 2012 tăng (%) Năm Tốc độ 2013 tăng (%) Năm Tốc độ 2014 tăng (%) Năm Tốc độ 2015 tăng (%) Tốc độ tăng Năm Tốc độ tổng tài 2016 tăng (%) sản bình quân (% ) 01 ABB 17,174 13,494 26,519 38,016 41,542 46,013 57,628 67,198 64,662 74,172 14.71 21.25 02 ACB 85,392 105,306 12.16 233,681 16.00 15.01 03 BVB 2,036 12.55 32,054 10.46 42.82 04 EIB -22.53 128,802 3.17 20.79 05 30,451 20.26 39.48 11.15 221,042 10.25 256,259 15.93 28.59 -21.43 96.52 43.35 22.17 281,019 9.28 25.24 3,348 64.44 3,330 -0.54 33,710 48,248 43.13 65,448 KLB 2,201 2,939 33.53 7,480 06 MBB 29,624 44,346 49.70 69,008 55.61 109,623 58.86 138,831 26.64 175,610 26.49 180,381 07 NAB 5,240 5,891 12.42 10,938 85.67 14,509 32.65 19,038 31.22 16,008 -15.92 28,782 79.80 37,293 29.57 35,470 -4.89 42,852 20.81 30.15 08 NCB 9,903 10,905 10.12 18,690 71.39 20,016 7.09 22,496 12.39 21,585 -4.05 29,074 34.70 36,837 26.70 48,230 30.93 69,011 43.09 25.82 09 OCB 11,755 10,095 -14.12 12,686 25.67 15,223 20.00 25,160 65.28 27,424 9.00 32,798 19.60 39,095 19.20 49,447 26.48 63,815 29.06 22.24 10 SEA 26,239 22,474 -14.35 30,597 36.14 55,242 80.55 101,093 83.00 75,067 -25.74 79,865 6.39 80,184 0.40 84,757 5.70 103,365 21.95 21.56 11 SGB 10,185 11,205 10.01 11,876 5.99 16,785 41.34 -8.46 14,853 -3.33 14,685 -1.13 15,823 7.75 17,749 19,048 7.32 7.96 12 TCB 39,542 59,099 49.46 92,582 56.66 152,912 65.16 180,531 18.06 179,934 -0.33 158,897 9.15 235,363 22.59 24.42 13 VAB 9,467 10,316 8.97 15,817 53.32 24,083 52.26 22,513 -6.52 24,609 9.31 27,033 9.85 35,591 31.66 41,878 61,465 46.77 24.81 14 VIB 39,305 34,719 -11.67 56,635 63.12 93,827 65.67 96,950 3.33 65,023 -32.93 76,875 18.23 80,661 4.92 84,309 4.52 104,517 23.97 15.46 15 VPB 18,137 18,648 2.82 27,543 47.70 59,807 117.14 82,818 34.62 193,876 18.77 228,771 18.00 35.51 35.65 131,111 100.33 183,567 154.51 12,628 68.82 17,849 15,365 106.30 20,672 -5.51 179,610 21.83 11.55 23,059 25,783 7.81 201,457 -3.77 59.42 205,103 16,968 -37.26 166,599 16.61 23.32 167,881 8,225 147.00 37.01 176,308 10.76 11.81 29,019 40.01 170,156 -7.31 169,835 -0.19 161,162 -5.11 124,850 41.34 4.10 15.02 8.10 18,581 38.48 102,673 21,372 23.97 121,264 23,104 2.72 200,489 -11.69 175,902 18.11 163,241 25,322 10.70 191,994 9.60 12.17 17.66 (Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017) ... KIỀU TRANG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 3.1.1 Hệ thống Ngân hàng TMCP Việt. .. 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM? ??……………………….33 3.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam ………………………… 33 3.1.1 Hệ thống NHTMCP Việt Nam