Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh lưu xá tài chính ngân hàng 60 34 02 01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HÀ MẠNH TUẤN ` QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LƢU XÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HÀ MẠNH TUẤN ` QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LƢU XÁ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà Nội , ngày… tháng……năm… Tác giả luận văn Hà Mạnh Tuấn LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến q thầy Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Phí Mạnh Hồng hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên, khách hàng ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- chi nhánh Lƣu Xá nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận đƣợc bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội , ngày… tháng……năm… Tác giả luận văn Hà Mạnh Tuấn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DNCV Dƣ nợ cho vay DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng Công Thƣơng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 10 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 11 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 12 NHTW Ngân hàng trung ƣơng 13 QTRR Quản trị rủi ro 14 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 15 RRTD Rủi ro tín dụng 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TSĐB Tài sản đảm bảo 18 Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 29 Bảng 1.2 Xếp hạng doanh nghiệp Standard & Poor’s 29 Bảng 2.1 Thang đánh giá Likert 45 Bảng 2.2 Khung phân tích luận văn 47 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 10 Bảng 3.6 11 Bảng 3.7 12 Bảng 3.8 13 Bảng 3.9 14 Bảng 3.10 15 Bảng 3.11 16 Bảng 3.12 17 Bảng 3.13 18 Bảng 3.14 19 Bảng 3.15 20 Bảng 3.16 Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2012 - 2015 Vietinbank Lƣu Xá Kết kinh doanh Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Tình hình huy động vốn Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Kết hoạt động cho vay Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 - 2015 Dƣ nợ cho vay theo loại tiền giao dịch Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Dƣ nợ cho vay theo thời gian Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Dƣ nợ theo tài sản đảm bảo Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn Vietinbank - chi nhánh Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Vietinbank - chi nhánh Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Thang điểm xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Vietinbank Lƣu Xá Nợ hạn Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Nợ theo nhóm Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Nợ hạn theo thành phần kinh tế Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Các nhóm ngun nhân rủi ro tín dụng Vietinbank Lƣu Xá Đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 21 Bảng 3.17 Rủi ro thẩm định hồ sơ ngân hàng 88 22 Bảng 3.18 Rủi ro cán tín dụng ngân hàng 89 23 Bảng 3.19 Rủi ro tác động mơi trƣờng bên ngồi 90 24 Bảng 3.20 Tổng hợp phiếu điều tra từ cán tín dụng 90 ii 60 63 64 66 67 68 69 69 74 76 77 81 82 82 85 86 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Hình Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Các phận rủi ro tín dụng theo Gup (2007) 10 Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức Vietinbank Lƣu Xá 57 Biểu đồ 3.1 So sánh quy mô lao động NHTM địa bànThái Nguyên năm 2015 Biểu đồ 3.2 So sánh mạng lƣới ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Thái Ngun Sơ đồ 3.2 Mơ hình tổ chức quản trị RRTD chi nhánh Biểu đồ 3.3 Cơ cấu cho vay theo ngành Vietinbank Lƣu Xá 84 Sơ đồ 4.1 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 107 Sơ đồ 4.2 Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 107 Sơ đồ 4.3 Sơ đồ mơ tả hốn đổi tín dụng 108 iii 61 62 72 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 16 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 43 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 43 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 45 2.2.3 Khung phân tích 47 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 47 2.3.1 Chỉ tiêu hoạt động tín dụng 47 2.3.2 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 48 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 51 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƢU XÁ 54 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LƢU XÁ 54 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 54 3.1.2 Tổng quan Vietinbank - chi nhánh Lƣu Xá 55 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Lƣu Xá 62 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH LƢU XÁ 63 3.2.1 Hoạt động tín dụng Vietinbank – chi nhánh Lƣu Xá 63 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Lƣu Xá 70 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH LƢU XÁ 93 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 93 3.3.2 Một số tồn nguyên nhân 94 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN LƢU XÁ 97 4.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LƢU XÁ 97 4.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng 97 4.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 97 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN LƢU XÁ 99 4.2.1 Giải pháp với sách tín dụng chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng 99 4.2.2 Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phòng quản trị rủi ro 100 4.2.3 Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng 100 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 101 4.2.5 Tăng cƣờng hiệu xử lý nợ hạn, nợ xấu 103 4.2.6 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán ngân hàng 104 4.2.7 Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo, đo lƣờng RRTD theo thông lệ quốc tế NHTMCP Công thƣơng Việt Nam 105 4.2.8 Các giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủi ro 106 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC ... tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh thời gian tới Chính lý trên, tơi xin chọn đề tài? ? ?Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Lưu Xá? ?? làm đề tài. .. TUẤN ` QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LƢU XÁ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG... trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Lƣu Xá - Chƣơng 4: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ