Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ THƯY ANH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ THƯY ANH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Thƣ Chủ tịch hội đồng Cán hƣớng dẫn Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tơi, Tôi trực tiếp làm dƣới hƣớng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Thƣ Các số liệu, kết tính tốn nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội Tác giả Lê Thị Thúy Anh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình Tiến sĩ Nguyễn Thị Thƣ suốt trình viết hồn thành luận văn Đồng thời Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy giáo Hội đồng khoa học Khoa Tài - Ngân hàng, trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành luận văn Bên cạnh thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, nhận đƣợc chia sẻ bảo tận tình anh chị chi nhánh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Tác Giả TÓM TẮT Trong giai đoạn 2012 - 2014, trƣớc biến động khó lƣờng kinh tế giới Nền kinh tế Việt Nam phải trả giá cho yếu nội kinh tế nƣớc với mơ hình tăng trƣởng theo chiều rộng, lực cạnh tranh thấp, không phát huy đƣợc hiệu nguồn lực Những biến động tình hình kinh tế tác động mạnh mẽ trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng Do đó, thực đề tài tơi trọng xem xét, đánh giá ảnh hƣởng biến động đến hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội Trong nghiên cứu tơi trình bày sở lý luận phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại, Trên sở phân tích, đánh giá số liệu thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo hợp đƣợc kiểm tốn hàng năm ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, qua đánh giá hoạt động tín dụng chi nhánh Điểm đề tài tơi sử dụng bảng điều tra khảo sát gửi đến cán nhân viên ngân hàng để tìm hiểu ngun nhân rủi ro tín dụng ngân hàng Từ kết mạnh dạn đƣa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội phù hợp với thực trạng hoạt động tín dụng điều kiện phát triển kinh tế địa bàn Mục Lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH SÁCH CÁC BẢNG ii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2 Cơ sở lý luâ ̣n tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.1 Tín dụng ngân hàng 18 1.2.2 Rủi ro tín dụng cần thiết phải phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng 21 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 38 1.2.4 Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 45 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 49 2.1 Lý thuyế t về phƣơng pháp nghiên cứu khoa ho ̣c và thiế t kế mô ̣t đề tài nghiên cứu khoa ho ̣c 49 2.1.1 Khái niệm nghiên cứu khoa học và thiế t kế một đề tài nghiên cứu khoa học 49 2.1.2 Nội dung chủ yế u thiế t kế một đề tài nghiên cứu 50 2.1.3 Các bước tiến hành nghiên cứu 51 2.2 Phƣơng pháp và thiế t kế nghiên cứu đề tài Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 56 2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 56 2.2.2 Phương pháp điều tra khảo sát bảng hỏi 57 CHƢƠNG 3: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 66 3.1 Sơ lƣợc trình hình thành, phát triển ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 66 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 66 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 68 3.1.3 Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 69 3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh năm từ 2011 – 2014 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 70 3.2.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 70 3.2.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 73 3.2.3 Đánh giá phù hợp huy động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 76 3.3 Phân tích nợ xấu ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 79 3.4 Trích lập dự phịng xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 85 3.5 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 90 3.5.1 Kết đạt của công tác tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 90 3.5.2 Hạn chế và nguyên nhân của công tác tín dụntại g ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 91 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 97 4.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 97 4.1.1 Mục tiêu dài hạn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 97 4.1.2 Mục tiêu ngắn hạn ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 98 4.2 Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội 99 4.2.1 Nâng cao hiê ̣u quả thẩm ̣nh tính khả thi của dự án , phương án sản xuất kinh doanh 100 4.2.2 Tăng cường hoạt động kiểm tra nội 100 4.2.3 Tăng cường giám sát kiểm soát chặt chẽ sau cho vay 101 4.2.4 Tăng cường hiệu xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề 103 4.2.5 Quản lý tố t danh mục tài sản bảo đảm 104 4.2.6 Đa dạng hóa danh mục tín dụng 105 4.2.7 Sử dụng kỹ thuật chuyển giao rủi ro tín dụng 106 4.3 Một số kiến nghị với phủ, ngân hàng Nhà nƣớc ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 106 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 106 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 107 4.3.3 Kiến nghị đối với ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 107 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÍ HIỆU STT NGUYÊN VĂN Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát BIDV CIC NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu 10 SXKD Sản xuất kinh doanh triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội Trung tâm thông tin tín dụng (credit information center) i KẾT LUẬN Trong kinh doanh ngân hàng, đƣơng đầu với rủi ro tín dụng điều tránh khỏi Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận đƣợc hƣớng tới lành mạnh hố hoạt động tín dụng ngân hàng Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành đƣợc nhiệm vụ đề Thứ nhất, trình bày vấn đề quản lý rủi ro ngân hàng thƣơng mại, từ hình thành sở lý luận để vận dụng vào phân tích thực tế Thứ hai, tìm hiểu, phân tích số liệu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng BIDB Đơng Hà Nội Qua đó, đánh giá kết đạt đƣợc vấn đề cịn tồn tại, đồng thời phân tích số nguyên nhân dẫn đến hạn chế Thứ ba,thực khảo sát ý kiến cán nhân viên làm việc chi nhánh nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh ý kiến quý báu cho đề tài Thứ tư,đề xuất giải pháp có tính thực tiễn khả thi để tăng cƣờng công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Tơi hy vọng nghiên cứu góp phần nhỏ bé vào cơng đổi hoạt động tín dụng BIDB Đơng Hà Nội Tuy nhiên, rủi ro tín dụng vấn đề phức tạp đa dạng với trình độ nghiên cứu cịn hạn chế điều kiện thời gian có hạn tơi khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Kính mong đƣợc bảo, góp ý thầy cô 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Vân Anh, 2014 “ Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 20/2014, Tr 36-39 Hoàng Dƣơng Việt Anh Đặng Hữu Mẫn, 2011 “Chất lƣợng dự báo rủi ro thị trƣờng mơ hình giá trị chịu rủi ro - nghiên cứu thực nghiệm danh mục số VN – Index” Nghiên cứu kinh tế, Số 6, Tr 19 - 27 Nguyễn Khắc Quốc Bảo, 2014 “Các yếu tố tác động đến động quản trị rủi ro tài doanh nghiệp Việt Nam” Phát triển kinh tế, Số 289, Tr 74 – 91 Nguyễn Thị Cành Phạm Chí Khoa, 2014 “ Áp dụng mơ hình KMV Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp khả thiệt hại ngân hàng” Phát triển kinh tế, 2014 - Số 289.- Tr 39 – 57 Trƣơng Quốc Cƣờng , 2012 “Đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng Việt Nam - Nhìn từ tiêu chuẩn Basel “ Tạp chí Ngân hàng, Số 7, Tr – Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Minh Kiều, 2015 “Ảnh hƣởng yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Phát triển kinh tế, Số 3, Tr 49 – 63 Hồ Diệu, Chủ biên 2005 “Tín dụng ngân hàng” Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Bùi Đức Giang Lê Quốc Khanh, 2014 “Hoàn thiện quy định giao dịch đảm bảo tài khoản ngân hàng Tạp chí Ngân hàng, Số 13/2014, Tr 34-37 Phan Thị Thu Hà, 2014 “Bàn mơ hình đo lƣờng rủi ro lãi suất tổ chức tín dụng”, Tạp chí Ngân hàng, Số 24, Tr 30 – 34 111 10.Phạm Văn Hiếu, 2014 “Thực trạng giải pháp thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ - Số 19/2014, Tr 24-26 11 Hồng Văn Hoa Tơn Thị Nga, 2009 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng Vietcombank Huế, Đà Nẵng Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng số năm 2009 12.Trần Thanh Hoa Bùi Thị Trang Dung, 2014 “Sử dụng mơ hình Vars cho dự báo lạm phát Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, Số 13/2014, Tr 2-6 13 Phạm Hữu Hùng, 2014 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc q trình xử lý nợ xấu” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 19/2014, Tr 21-24 14.Tạ Thanh Huyền Đỗ Thu Hằng, 2014 “Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thơng qua mơ hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam” học viện Ngân hàng 15 Lê Quốc Khánh, 2012 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy Luận văn thạc sỹ ngành Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 16.Nguyễn Minh Kiều, 2006 “Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng” Hà Nội: Nhà xuất Tài 17.Bùi Văn Khoa, 2013 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên, Việt Nam Luận án tiến sỹ Đại học Thái Ngun 18.Nguyễn Hồi Linh Ngơ Thái Phƣợng,2014 “Quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 20/2014, Tr 24-28 19.Nguyễn Hải Long, 2013 “Cho vay dƣới chuẩn - học kinh nghiệm nƣớc vấn đề đặt với Việt Nam nay” Nghiên cứu kinh tế - 2013 - Số 10.- Tr 51 – 59 112 20.Trƣơng Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số tháng 3/2011 21.Trƣơng Đông Lộc, 2011 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, Số 5, Tr 38 – 41 22.Lê Văn Luyện, 2011 Bàn thẩm định dự án vay vốn ngân hàng thƣơng mại Tạp chí Ngân hàng, Số 1, Tr 27 – 31 23.Đỗ Giang Nam, 2014 “ Nghiên cứu trình phát triển mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp Việt Nam” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 19/2014, Tr 37-40 24.Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Hà Nội 25.Ngân hàng Nhà nƣớc, 2007 Quyết định 18/2007/QĐ - NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005 - NHNN ngày 22/4/2005 Thống Đốc ngân hàng Nhà nước Hà Nội 26.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 27.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 12/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT/NHNN Hà Nội 28.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 09/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT/NHNN Hà Nội 113 29.NH TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam chi nhánh Đơng Hà Nội, 20122014 Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Hà Nội 30.Nguyễn Ma ̣nh Phát, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng NH TMCP Sài Gòn Hà Nội Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ ngành Tài ngân hàng ta ̣i trƣờng Đa ̣i học Quốc gia Hà Nô ̣i; Trƣờng Đa ̣i học Kinh tế 31.Minh Phƣơng,2014 “Điều hành sách tiền tệ: “lửa thử vàng, gian nan thử sức Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 19/2014, Tr 27-28 32.Nguyễn Thị Hoài Phƣơng, 2011 “Áp dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, Số 10, Tr 25 – 31 33.Quốc Hội, 2004 Luật số 20/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng Hà Nội 34.Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12: LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Hà Nội 35 Peter S.Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài 36.Nguyễn Minh Sáng Cao Thị Ngọc Qúy, 2014 “Ứng dụng Stress test để đo lƣờng sức chịu đựng rủi ro thị trƣờng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, Số 13/2014, Tr 26-31 37.Trần Hữu Thắng nhóm nghiên cứu, 2014 “Giải pháp đổi hoạt động đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia hệ thống Ngân hàng nhà nƣớc giai đoạn nay” Tạp chí Ngân hàng, Số 13/2014, Tr 11-13 38.Trƣơng Quang Thơng, 2013 “Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Phát triển kinh tế, Số 276.- Tr 50 - 62 39.Nguyễn Văn Tiến, 2003 “Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng” Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 114 40.Nguyễn Văn Tiến, 2011 “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 41.Dƣơng Hoàng Tiến, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Kontum Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Đà Nẵng 42.Trần Thùy Trang, 2012 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Luận văn thạc sỹ Học viện ngân hàng 43.Phạm Cơng Uẩn, 2013 “Thơng tin tín dụng với hoạt động quản trị rủi ro Tổ chức tín dụng” Hô ̣i thảo quản tri ̣rủi ro 2013 44.Nguyễn Ngọc Thị Bích Vƣợng, 2014 “Nâng cao chất lƣợng thẩm định tài dự án đầu tƣ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 19/2014, Tr 33-36 115 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Xin chào anh/chị Tôi thực nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng ma ̣i cổ phầ n Đầ u tƣ và Phát triể n Viê ̣t Nam chi nhánh Đông Hà Nô ̣i Để phu ̣c vu ̣ đề tài nghiên cƣ́u của mình , đã xây dƣ̣ng mô ̣t bảng điề u tra nhằ m tìm hiể u thƣ̣c tra ̣ng , nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Mọi ý kiến anh/chị đóng góp quý báu giúp tơi hồn thành nghiên cứu Tơi cam kết giữ bí mật tuyệt đối thơng tin anh/chị cung cấp Rất mong đƣợc đóng góp anh/chị Họ tên (không bắ t buô ̣c): SĐT: Email: Công tác ta ̣i phòng : Chi nhánh: Phần 1.Thông tin chung (đánh dấu vào phƣơng án lựa chọn) Quy mơ tín dụng chi nhánh phịng giao dịch mà Anh/(Chị) làm việc: Từ 100 – 500 tỷ Từ 500 – 1000 tỷ 1000 tỷ Phòng ban mà Anh/(Chị) cơng tác: Phịng quan hệ khách hàng Tổ tốn quốc tế Phịng quản trị rủi ro Phịng tài chinh kế tốn Phịng tín dụng Phịng tổ chức hành Phịng dịch vụ khách hàng Phịng kế hoạch tổng hợp Phòng quản lý kho quỹ Chức vụ Anh/(Chị): chun viên trƣởng/phó phịng giám đốc/phó giám đốc Trình độ học vấn: Trung cấp/Cao đẳng Đại học Sau đại học Tiến sĩ 5.Kinh nghiê ̣m: Dƣới năm Từ – năm Từ năm trở lên Phần 2: Câu hỏi điều tra khảo sát Anh/chị vui lịng đánh giá mƣ́c ̣ phở biế n nguyên nhân của rủi ro tiń dụng cách chấm điểm theo mức độ phổ biến, nguyên nhân gây rủi ro theo thang điểm từ đến 10 với mức độ rủi ro nhất, 10 mức độ rủi ro cao Theo ba nhóm mức độ sau: 1-4: nguyên nhân không quan trọng 5- 7: nguyên nhân quan trọng 8- 10: nguyên nhân quan trọng Nguyên Nhân TT Biế n đô ̣ng của nề n kinh tế nhƣ : khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thay đổ i về giá cả, cung cầ u Do nguyên nhân bấ t khả kháng nhƣ: thiên tai, chiế n tranh Thay đổ i chế chin ́ h sách của nhà nƣớc Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, sƣ̣ điề u chin̉ h của nhiề u văn bản luâ ̣t chồ ng chéo không rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng Hê ̣ thố ng thông tin tín du ̣ng chƣa phát triể n, thông tin bấ t cân xƣ́ng Cung cấp hồ sơ pháp lý không đầ y đủ Cung cấp thông tin không đầy đủ khơng xác Năng lƣ̣c điề u hành quản lý kém đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu Tài khách hàng khơng minh bạch 10 Khách hàng cố ý lừa đảo, chiế m du ̣ng vố n trây ỳ trả nợ Điểm 11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 12 Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp nhà nƣớc 13 Chƣa sử dụng hiệu thông tin về khách hàng và tài sản đảm bảo xét duyệt cho vay 14 Hạn chế công tác kiểm tra nội 15 Quy trin ̀ h nghiê ̣p vu ̣ và các sở pháp lý của ngân hàng chƣa phù hơ ̣p 16 Không tuân thủ chă ̣t chẽ các quy đinh ̣ cho vay 17 Thiế u giám sát sau cho vay 18 Cán tín dụng thiếu đạo đức, thơng đờ ng với khách hàng 19 Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế 20 Khố i lƣơ ̣ng công viê ̣c quá nhiề u dẫn đế n quá tải 21 Áp lực doanh số đẫn đến dễ dãi cho vay 22 Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý 23 24 25 Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, tập trung vào mơ ̣t hoă ̣c mơ ̣t nhóm khách hàng Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hơ ̣p lý, dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên Ngân hàng chƣa chú tro ̣ng các biê ̣n pháp bảo hiể m khoản 26 vay và chia sẻ rủi ro nhƣ công cu ̣ phái sinh, bảo hiể m khoản vay 27 Việc phân loại trích lập dự phòng rủi ro chƣa phản ảnh thực chất rủi ro tín dụng ngân hàng 28 Sản phẩm tín dụng chƣa đa dạng, khó để phân tán rủi ro tín dụng 29 Thiếu chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng 30 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro cịn nhiều hạn chế Phần 3: Ý kiến đóng góp Xin vui lòng đóng góp thêm nhƣ̃ng nguyên nhân giải pháp theo quan điể m Anh/(Chị): Một lần xin cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/Chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Tổng hợp kết điều tra khảo sát nhƣ sau: - Tổng số phiếu phát 156 phiếu, tổng số phiếu thu đƣợc 131 phiếu (chiếm 84 %), có 127 phiếu hợp lệ chiếm 81,41 % Bảng 2.1: Tần suất tỷ lệ phần trăm thông tin đối tượng điều tra Chỉ tiêu Quy mơ tín dụng Từ 100 – 500 tỷ Từ 500 – 1000 tỷ 1000 tỷ Phịng cơng tác Phịng quan hệ khách hàng Phịng quản trị rủi ro Phịng tín dụng Phịng dịch vụ khách hàng Phịng quản lý kho quỹ Tổ tốn quốc tế Phịng tài chinh kế tốn Phịng tổ chức hành Phịng kế hoạch tổng hợp Chức vụ Nhân viên Trƣởng/phó phịng giám đốc/phó giám đốc Trình độ học vấn Trung cấp/Cao đẳng Đại học Trên đại học Đội tuổi Dƣới 30 30 - 40 tuổi Hơn 40 Kinh nghiệm Số lƣợng Tỷ lệ (%) 27 65 35 21,26 51,18 27,56 30 14 28 13 11 11 23,62 11,02 22,05 10,24 8,66 8,66 5,51 6,30 3,94 100 20 78,74 15,75 5,51 101 26 79,53 20,47 60 36 31 47,24 28,35 24,41 Dƣới năm Từ – năm Từ năm trở lên 58 42 27 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 45,67 33,07 21,26 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết nghiên cứu Nguyên Nhân Điểm Nhóm nguyên nhân khách quan Biế n đô ̣ng của nề n kinh tế nhƣ : khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thay đổ i về giá cả, cung cầ u 8,0 Do nguyên nhân bấ t khả kháng nhƣ: thiên tai, chiế n tranh 3,0 Thay đổ i chế chin ́ h sách của nhà nƣớc 3,5 Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, sƣ̣ điề u chin̉ h của nhiề u văn bản luâ ̣t chồ ng chéo khơng rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng 7,0 7,5 Hê ̣ thố ng thông tin tiń du ̣ng chƣa phát triể n, thơng tin bấ t cân xƣ́ng Nhóm ngun nhân từ phía khách hàng Cung cấp hờ sơ pháp lý khơng đầ y đủ Cung cấp thông tin không đầy đủ khơng xác 7,0 8,0 Năng lƣ̣c điề u hành quản lý kém đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu Tài khách hàng khơng minh bạch 10 Khách hàng cố ý lừa đảo, chiế m du ̣ng vố n trây ỳ trả nợ 7,5 11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 8,0 12 Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp nhà nƣớc 7,5 13 Nhóm ngun nhân từ phía ngân hàng Chƣa sử dụng hiệu thông tin về khách hàng và tài sản đảm bảo xét duyệt cho vay Hạn chế công tác kiểm tra nội 7,0 TT 14 15 Quy trin ̀ h nghiê ̣p vu ̣ và các sở pháp lý của ngân hàng chƣa phù hơ ̣p 6,5 7,0 8,5 6,0 16 Không tuân thủ chă ̣t chẽ các quy đinh ̣ cho vay 8,0 17 Thiế u giám sát sau cho vay 7,0 18 Cán tín dụng thiếu đạo đức, thông đồ ng với khách hàng 7,5 19 Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế 8,0 20 Khớ i lƣơ ̣ng cơng viê ̣c quá nhiề u dẫn đế n quá tải 6,5 21 Áp lực doanh số đẫn đến dễ dãi cho vay 7,0 22 Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý 8,0 7,0 24 Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, tập trung vào mô ̣t hoă ̣c mô ̣t nhóm khách hàng Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc 25 Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên 8,0 Ngân hàng chƣa chú tro ̣ng các biê ̣n pháp bảo hiể m khoản vay và chia sẻ rủi ro nhƣ công cu ̣ phái sinh, bảo hiểm khoản vay Việc phân loại trích lập dự phịng rủi ro chƣa phản ảnh thực chất rủi ro tín dụng ngân hàng 7,5 7,5 29 Sản phẩm tín dụng chƣa đa dạng, khó để phân tán rủi ro tín dụng Thiếu chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng 30 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro cịn nhiều hạn chế 7,0 23 26 27 28 6,5 7,5 7,5