Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Thị Thu THÁI NGUN – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cho nghiên cứu khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Dương Thị Lan Phương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Đề tài Luận văn: "Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên", nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Trước tiên, tơi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS.Hồng Thị Thu - người hướng dẫn khoa học Luận văn, hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi mặt để hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Nhà trường, Ban lãnh đạo Phòng, Khoa thuộc trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, tập thể thầy, cô giáo khoa trực tiếp thầy, cô giáo khoa Quản trị Kinh doanh giúp đỡ thời gian kiến thức để tơi hồn thành q trình học tập hồn thiện đề tài Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tập thể cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác q trình thực Luận văn Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Trân trọng! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại .10 1.2 Cơ sở thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Việt Nam 28 1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Thái Nguyên28 1.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên29 1.2.3 Bài học kinh nghiệm công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 30 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 36 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 36 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 37 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 38 2.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng 39 2.3.4 Giám sát, ngăn chặn rủi ro tín dụng 40 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 41 3.1 Khát quát Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 41 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 41 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 44 3.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 52 3.2.1 Kết hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 52 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.2.2 Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 54 3.3 Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 56 3.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 56 3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 61 3.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 73 3.3.4 Giám sát, ngăn chặn rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên .77 3.3.5 Kết điều tra Cán nhân viên Khách hàng cá nhân thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 79 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 87 3.4.1 Các yếu tố khách quan 87 3.4.2 Các yếu tố chủ quan 90 3.5 Đánh giá chung công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyê 95 3.5.1 Những kết đạt 95 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 97 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẢI NGUYÊN 102 4.1 Mục tiêu Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên102 4.1.1 Mục tiêu 102 4.1.2 Định hướng 103 4.2.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý vừa tăng trưởng vừa kiểm sốt rủi ro tín dụng 106 4.2.2 Mở rộng hình thức bảo đảm tín dụng đồng thời có biện pháp giám sát TSBĐ nghiêm túc 107 4.2.3 Nâng cao hiệu hệ thống thông tin tín dụng cá nhân 108 4.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng phân tích tín dụng… 106 4.2.5 Nâng cao chất lượng cán tín dụng cá nhân 110 4.2.6 Tăng cường kiểm tra trước, sau tín dụng 111 4.3 Một số kiến nghị 113 4.3.1 Kiến nghị với quan quyền tỉnh Thái Nguyên 113 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên .115 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở NHTM cổ phần Kỹ thương VN 117 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 124 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Viết tắt Đầy đủ BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn 10 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 11 RRTD Rủi ro tín dụng 12 TCKT-XH Tổ chức kinh tế - xã hội 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TD Tín dụng 15 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 16 TMCP Thương mại cổ phần 17 TSĐB Tài sản đảm bảo Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động hàng năm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 45 Bảng 3.2: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 48 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh hàng năm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên 50 Bảng 3.4: Dư nợ tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên .53 Bảng 3.5: Dư nợ hạn Khách hàng cá nhân 55 Bảng 3.6: Bảng xếp hạng Khách hàng cá nhân .57 Bảng 3.7: Bảng Xếp hạng tín dụng Khách hàng cá nhân 58 Bảng 3.8: Bảng Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro Khách hàng cá nhân 59 Bảng 3.9: Nợ hạn theo thời gian 61 Bảng 3.10: Nợ hạn theo mục đích vay vốn 63 Bảng 3.11: Nợ hạn theo phân khúc Khách hàng 65 Bảng 3.12: Tỉ lệ nợ hạn tín dụng Khách hàng cá nhân 66 Bảng 3.13: Nợ xấu Khách hàng cá nhân theo thời gian, theo mục đích vay vốn phân khúc khách hàng 69 Bảng 3.14: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng Khách hàng cá nhân .70 Bảng 3.15: Đánh giá hệ số rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân 72 Bảng 3.16 Dư nợ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 74 Bảng 3.17 Dư nợ xử lý TSĐB 75 Bảng 3.18: Trích lập dự phòng RRTD Khách hàng cá nhân 76 Bảng 3.19: Trích lập dự phịng RRTD Khách hàng cá nhân 78 Bảng 3.20: Tổng hợp kết điều tra Cán nhân viên 80 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 114 hữu nhà đất (trên thực tế có nhà đất chấp) Do đó, ảnh hưởng đến tinh minh bạch chuẩn xác tài sản bảo đảm Điều gây nhiều khó khăn cho cán thẩm định tài sản NH phải xác định tài sản đất Khi làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất lại khoảng thời gian tháng để cán địa xác minh Do đó, khách hàng khơng thể có khả hội sử dụng vốn vay NH dự kiến Vậy, đề nghị Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng thực quy định chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định nhà nước Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên doanh nghiệp làm dự án thuê đất để xây dựng hạ tầng, sở vật chất nhà xưởng để sản xuất kinh doanh Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên chưa tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng vật kiến trúc đất thuê cho doanh nghiệp tỉnh lân cận thực Điều gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp ngân hàng việc xác định giá trị tài sản đất thuê rủi ro pháp lý bảo đảm tiền vay  Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên đạo Sở ban ngành tỉnh như: Sở tài nguyên, Sở khoa học công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế thuế, Sở công an… xây dựng trung tâm thông tin khách hàng tỉnh Thái Nguyên, thông tin quy hoạch, đất đai, tình hình cấp sổ đỏ cho người dân địa bàn vv Đây kho thông tin tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh địa bàn tỉnh Thái Nguyên Với kho kiện cung cấp thông tin cho TCTD để có nhìn khách quan việc cấp tín dụng NH Đây cách làm giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NH  Đặc biệt UBND tỉnh Thái Nguyên cần có quan tâm hỗ trợ tốt cho ngân hàng hoạt động địa bàn việc giải quyết, xử lý khoản nợ xấu thông qua việc đạo cấp quyền địa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 115 phương, quan quản lý Nhà nước Công an, Tòa án, Thi hành án, Trung tâm bán đấu giá… hỗ trợ cách hiệu việc thu hồi nợ xấu cho ngân hàng, không coi việc nội ngành ngân hàng Thực tế cho thấy để xử lý tài sản để thu hồi nợ phải qua nhiều thủ tục hành nhiều thời gian, chi phí 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo va chủ động ngân hàng hoạt kinh doanh Tuy nhiên, xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng tín dụng để hồn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do đó, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn  Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý Nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho ngân hàng thương mại, đảm bảo thị trường phát triển bền vững  Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap)… Đây cơng cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp ngân hàng thương mại phòng ngừa bảo hiểm rủi ro tín dụng, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 116 tín dụng ngân hàng  Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Trong thời đại ngày nay, muốn thành công kinh doanh cần có thơng tin hữu ích Khi mà tính minh bạch hoạt động kinh doanh Việt Nam cịn phổ biến u cầu thiết lập kho liệu thông tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh cần thiết Mặc dù năm gầy Trung tâm CIC NHNN có nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phòng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do đó, khả sử dụng thông tin cho công tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phịng ngừa rủi ro Để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập Việt nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm cơng ty xếp hạng tín dụng giới  Đề nghị với NHNN phối hợp với Bộ Tư Pháp, Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật theo hướng giảm bớt thủ tục hành liên quan đến việc phát mại tài sản thu hồi vốn cho ngân hàng với quy định pháp luật hành, để xử lý xong việc phát mại TSBĐ khoản vay ngân hàng nhiều thời gian chi phí từ khâu khởi kiện tịa, thi hành án, thực đấu giá bán tài sản…vv Thông thường để giải xong bước phải hàng tháng, chí hàng năm Thời gian xử lý kéo dài vừa làm cho số nợ gốc Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 117 lãi khách hàng tăng lên, vừa làm cho giá trị tài sản bảo đảm bị giảm sút, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng khách hàng 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Để tách biệt chức quản trị rủi ro tín dụng với lợi ích Chi nhánh nhằm nâng cao tính phản biện tín dụng cách khách quan trung thực cần thiết thực việc phải xây dựng hoàn thiện quy định nội liên quan đến việc quản lý, kiểm soát rủi ro toàn hệ thống cách hiệu quả, kịp thời Tuy Techcombank thành lập Khối Quản trị rủi ro hoạt động khối chưa thực hiệu quả, chưa tham mưu đề xuất cho ban điều hành nhiều giải pháp quản trị rủi ro chưa giúp cho lãnh đạo chi nhánh kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh  Việc chuyển chức địi nợ khoản nợ xấu từ chi nhánh sang phận thu hồi nợ Hội Sở góp phần giải phóng thời gian để chi nhánh có nhiều thời gian dành cho việc kinh doanh, phát triển thị trường Tuy nhiên thấy mơ hình địi nợ hiệu cịn thấp khơng mong muốn hình thức địi nợ chủ yếu gọi điện thoại thúc giục khách hàng Thực tiễn cho thấy việc xử lý khoản nợ nợ xấu ngồi việc ngân hàng chung tay chia sẻ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp đỡ khách hàng muốn thu nợ cơng tác địi nợ phải liệt bám sát địa bàn Các khoản nợ xấu để lâu khó xử lý  Các sách tín dụng Techcombank thời gian vừa qua ban hành thay đổi nhiều làm cho đội ngũ cán tín dụng gặp nhiều khó khăn, lúng túng áp dụng cho khoản vay dẫn đến vi phạm quy trình, quy chế tín dụng Trong thời gian tới Techcombank cần phải xây dựng hoàn thiện ổn định quy định cốt lõi sách tín dụng  Techcombank triển khai hình thức phê duyệt cấp tín dụng tập trung, nhiên có số chuyên gia phê duyệt cịn thiếu tính thực tế, khơng hiểu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 118 hết tính thời địa phương đưa ý kiến phê duyệt máy móc, cứng nhắc… Vì chuyên gia phê duyệt cần phải am hiểu thực tế, am hiểu ngành nghề, am hiểu tình hình kinh tế địa phương để đưa ý kiến phê duyệt phù hợp Có cải thiện nâng cao chất lượng tín dụng tồn hệ thống  Thường xuyên đưa thông tin, cảnh báo lĩnh vực, ngành hàng tiềm ẩn rủi ro để đơn vị kinh doanh chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro  Techcombank cần hoàn thiện quy định hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay tài sản chấp kho hàng, quyền đòi nợ, hàng hóa luân chuyển, máy móc thiết bị đặc chủng chặt chẽ dễ áp dụng để vừa bảo đảm hạn chế rủi ro, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh  Cơng tác kiểm tốn nội khơng kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy trình quy chế ngân hàng mà cần phải thông qua hoạt động giám sát từ xa, chủ động cảnh báo sai sót hoạt động tín dụng chi nhánh kịp thời để xử lý rủi ro từ phát sinh  Cập nhật bổ sung thường xuyên Cẩm nang tín dụng: cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn đề tác nghiệp Bởi đặc thù hoạt động tín dụng dựa vào quy định Pháp luật, phát triển sản phẩm tín dụng, ln ln biến động cần cập nhật cách kịp thời Từ 2010 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ban hành sổ tay tín dụng để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ cán tín dụng Từ đến nay, có nhiều thay đổi quy trình tín dụng, văn pháp lý, phát triển sản phẩm tín dụng … chưa có cập nhật thay đổi, bổ sung kịp thời Điều làm hạn chế khả hệ thống nắm bắt vấn đề nghiệp vụ tín dụng cán Do cần thực việc rà sốt, tái có điều chỉnh sổ tay tín dụng, 06 tháng lần đề cập văn pháp lý, quy định, quy trình, mẫu biểu đáp ứng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 119 yêu cầu đào tạo nghiên cứu chun mơn  Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cần phải thêm nhiều yếu tố tính địa phương vùng Có phản ánh hết mức độ rủi ro tổng quát khách hàng  Bổ sung nhân lực, vật lực cho Khối Quản trị rủi ro ngân hàng để xây dựng khối thành đơn vị chủ lực việc phòng ngừa, giải xử lý rủi ro nói chung, rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động hệ thống Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 120 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân hoạt động Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế chủ trương lớn Đảng nhà nước ta đạo toàn ngành Ngân hàng thực Đề tài luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” chọn nghiên cứu để giải vấn đề quan trọng, cấp bách hệ thống NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên nói riêng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hóa sở lý luận thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Luận văn xây dựng hệ thống phương pháp nghiên cứu để thực đánh giá, đo lường tìm giải pháp khắc phục quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên nói riêng Bao gồm khái quát Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 121 khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Qua đố đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - Từ Đưa giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cosin D.H Pirotte (2001), Advanced credit risk analysis p30 35.(dịch tiếng việt) Diệu Hồ Diệu (2016), Quản trị Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phan Thị Thu Hà (2018), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thông vận tải Hà Trần Thị Thái Hà (2017), Các thị trường định chế tài chính, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hiển Phí Trọng Hiển (2018), "Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề, trang 8-13 Hoa Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), "Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại", Tạp chí phân tích kinh tế Hưng Tơ Ngọc Hưng (2017), "Thực trạng xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2016 - 2018 số khuyến nghị sách", Tạp chí Ngân hàng Kiều Nguyễn Minh Kiều (2018), Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Lai Nguyễn Đại Lai (2018), "Kinh nghiệm xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng số nước khu vực", Tạp chí ngân hàng, Số chuyên đề, trang 41-45 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐNHNN, ngày 22/4/2005 NHNN ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 123 tổ chức tín dụng 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Công văn số 8738/NHNNCNH ngày 25/09/2008 chấp thuận cho NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) thực sách trích lập dự phịng rủi ro theo Điều Quyết định số 493/2005/QĐNHNN kể từ Quý IV/2008 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 41/2017/TT-NHNN ngày 30/12/2006 “Hướng dẫn quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 13 Ngân hàng Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước (2010), Luật tổ chức tín dụng (2010), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết năm (2016, 2017, 2018) 15 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, báo cáo tổng kết thường niên Khối QTRR (2016, 2017, 2018) 16 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Sổ tay tín dụng 17 Ngọc Nguyễn Văn Ngọc (2017), Lý thuyết chung thị trường tài chính, ngân hàng sách tiền tệ, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 18 Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật tổ chức tín dụng, Quốc hội nước CHXHCNVN, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến (2014), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Tiến (2016), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 21 Một số website: - http://.www.Techcombankbank.com.vn - http://.www.Vietnamnet.vn - http://crv.com.vn (Cơng ty CP xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 124 - http://rating.com.vn (Website xếp hạng rủi ro tín dụng) - http://cic.org.vn (Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc NHNN) PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu "Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên"của học viên Dương Thị Lan Phương thuộc lớp Cao học Quản trị kinh doanh K13A- Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Cụ thể bao gồm 02 Phụ Lục: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 125 PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG (Đánh dấu √ vào trống có đáp án Anh/Chị cho đúng) ( Mọi thơng tin sau giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu) 1.1 □ Số năm làm cơng tác tín dụng Ngân hàng Anh/Chị: Dưới năm □ Từ - năm □ Trên năm 1.2 Anh/Chị có đào tạo, bổ sung tăng cường lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên hay không? □ Định kỳ tháng/lần □ Định kỳ năm/lần □ Định kỳ năm/lần 1.3 Trong trình thẩm định Khách hàng, Anh/Chị nhận biết Khách hàng có nhiều nguồn thu nhập cần khoản thu nhập đủ khả trả nợ Theo Anh/Chị có cần thẩm định nguồn thu nhập cịn lại khơng? □ Không Chỉ cần thẩm định kỹ nguồn thu đủ khả trả nợ □ Có Phải thẩm định đủ nguồn thu nhập theo quy định ngân hàng 1.4 Khách hàng có tài lành mạnh, tài sản đảm bảo có tính khoản cao khách hàng muốn vay kinh doanh bất động sản hình thức vay hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ngành nghề khách hàng Theo Anh/Chị, phát vay khoản vay có hợp lệ khơng? □ Có Vì khách hàng tốt, rủi ro thấp □ Không Vì khoản vay sai mục đích sử dụng vốn 1.5 Theo Anh/Chị việc kiểm soát sau vay nhắc nhở, giám sát khách hàng thực tuân thủ điều kiện phê duyệt khoản vay có thiết thực Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 126 khơng? □ Có Vì việc giúp quản trị tốt rủi ro tín dụng với khách hàng □ Khơng Vì việc gây nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh 1.6 Trong q trình kiểm sốt sau vay, Anh/Chị nhận thấy khách hàng có dấu hiệu rủi ro nguồn thu nhập đảm bảo khả trả nợ Theo Anh/Chị cần làm bước tiếp theo? □ Không thực báo cáo dấu hiệu rủi ro, khách hàng đủ khả trả nợ □ Thực ghi nhận dấu hiệu rủi ro, không xử lý, khách hàng đủ khả trả nợ □ Thực ghi nhận dấu hiệu rủi ro, báo cáo lên lãnh đạo cấp phận có liên quan để phân tích tìm biện pháp phù hợp với khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 127 PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG (Đánh dấu √ vào trống có đáp án anh/chị cho đúng) ( Mọi thơng tin sau giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu ) 1.1 Anh/Chị sử dụng sản phẩm tín dụng Techcombank? □ Vay mua ô tô □ Vay mua Bất động sản □ Vay hộ kinh doanh □ Vay tiêu dùng chấp 1.2 Theo Anh/Chị nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng xảy nợ hạn TCTD? □ Khách hàng khơng nhận thơng báo lịch trả nợ từ phía Ngân hàng □ Chuyên viên Ngân hàng tư vấn không đầy đủ □ Khách hàng bị việc/ tình hình tài bị suy giảm/…khơng đủ khả trả nợ □ Không hiểu tầm quan trọng việc trả nợ hạn □ Cá nhân có việc đột xuất, không nộp nợ gốc/lãi định kỳ 1.3 Anh/Chị có thấy lịch trả nợ phù hợp với thu nhập Anh/Chị hay không? □ Phù hợp □ Chưa phù hợp 1.4 Theo Anh/Chị việc mua bảo hiểm rủi ro tín dụng, bảo hiểm tài sản đảm bảo theo định kỳ có thiết thực hay khơng? □ Có Bảo hiểm giúp phịng ngừa rủi ro tổn thất xảy □ Không Đây khoản chi phí chưa thật cần thiết Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 128 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại. .. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1.1... khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 54 3.3 Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái