Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Tho

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÁ TỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÁ TỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Trong trình tiến hành nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ” đề tài thực thông qua việc phân tích, tổng hợp từ nguồn liệu tin cậy song song việc áp dụng kiến thức đào tạo suốt khóa học góp ý cán hướng dẫn khoa học Những số liệu sử dụng nghiên cứu phân tích, tổng hợp từ nguồn có kiểm duyệt phép công bố Kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng cho nghiên cứu cấp khác Mọi giúp đỡ cho việc thực nghiên cứu cảm ơn, thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019 Người thực hiện VÕ BÁ TOÀN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH BIỂU BẢNG DANH SÁCH HÌNH VẼ TÓM TẮT ABSTRACT 10 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Tính ứng dụng nghiên cứu Chương TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG 2.1 Tổng quan thẻ tín dụng 2.1.1 Khái niệm thẻ tín dụng 2.1.2 Đặc điểm vai trị thẻ tín dụng 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2.3 Những nhân tố thuộc khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng kinh doanh thẻ tín dụng 13 2.3.1 Nhân tố rủi ro thuộc nhân thân khách hàng 13 2.3.2 Nhân tố rủi ro thuộc lực toán khách hàng 13 2.3.3 Nhân tố rủi ro thuộc khứ sử dụng thẻ khách hàng 14 2.4 Một số nghiên cứu có liên quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 15 2.4.1 Một số nghiên cứu có liên quan 15 2.4.2 Xác định khe hở nghiên cứu 17 2.4.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu cho đề tài 18 Chương THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK CẦN THƠ 20 3.1 Giới thiệu sơ lược Eximbank Cần Thơ 20 3.1.1 Lược sử hình thành Eximbank Cần Thơ 20 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Eximbank Cần Thơ 20 3.1.3 Hoạt động kinh doanh Eximbank Cần Thơ 21 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank Cần Thơ 23 3.2.1 Tình hình phát hành thẻ 23 3.2.2 Hoạt động chấp nhận toán thẻ 25 3.3 Thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank Cần Thơ 26 3.3.1 Một số tiêu đánh giá rủi ro tín dụng kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank Cần Thơ 26 3.3.2 Thực trạng nhân tố thuộc khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank Cần Thơ 28 Chương MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK CẦN THƠ 31 4.1 Mô hình nghiên cứu 31 4.2 Phương pháp nghiên cứu 36 4.3 Thu thập xử lý liệu 37 4.3.1 Thu thập liệu 37 4.3.2 Xử lý liệu 38 4.4 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 38 4.5 Trình bày kết kiểm định giả thuyết 41 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 44 4.6.1 Phân tích biến có ý nghĩa mơ hình 44 4.6.2 Những biến khơng có ý nghĩa mơ hình 45 4.7 Nguyên nhân rủi ro 47 4.7.1 Nghề nghiệp chủ thẻ 47 4.7.2 Loại hình cơng ty 48 4.7.3 Thu nhập khách hàng 48 4.7.4 Các khoản vay ngân hàng khác 48 4.7.5 Hệ số ứng tiền mặt 49 4.7.6 Giá trị giao dịch bình quân 49 4.7.7 Hệ số sử dụng thẻ 50 Chương GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK CẦN THƠ 51 5.1 Kết nghiên cứu 51 5.2 Các giải pháp đưa nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Eximbank Cần Thơ 53 5.2.1 Các giải pháp liên quan đến nhân thân chủ thẻ 54 5.2.2 Các giải pháp liên quan đến lực toán lịch sử giao dịch chủ thẻ 55 5.2.3 Các giải pháp liên quan đến nhân tố thuộc khứ sử dụng thẻ khách hàng 56 5.3 Lộ trình triển khai giải pháp 57 5.3.1 Lộ trình ngắn hạn 57 5.3.2 Lộ trình trung hạn 59 5.3.3 Lộ trình dài hạn 59 5.4 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM : Automated Teller Machine – Máy rút tiền tự động CIC : Credit Information Center – Trung tâm thơng tin tín dụng ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EMV : Europay, MasterCard, Visa NAPAS : NFC : Near-Field Communications – Kết nối giao tiếp gần NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước POS : Point of Sale – Thiết bị bán hàng RFID : Radio Frequency Identification – Nhận dạng giao tiếp tần National Payment Service Vietnam – Cơng ty Cổ phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam số ngắn RRTD : Rủi ro tín dụng SPSS : TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TCTTT : Tổ chức toán thẻ TMCP : Thương mại cổ phần Statistical Pack for the Social Sciences – Phần mềm thống kê dùng nghiên cứu Khoa học xã hội DANH SÁCH BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Một số nghiên cứu có liên quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ từ năm 2014 đến năm 2018 Bảng 3.2 Số lượng thẻ phát hành doanh số thẻ từ năm 2014 đến 2018 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ Bảng 3.3 Hoạt động chấp nhận toán thẻ từ năm 2014 đến 2018 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ Bảng 3.4 Hạn mức, dư nợ, nợ hạn nợ xấu từ năm 2014 đến 2018 thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ Bảng 4.1 Tóm tắt giả thuyết kỳ vọng biến mơ hình Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình Bảng 4.3 Hệ số tương quan biến độc lập mơ hình Bảng 4.4 Kết phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính Bảng 4.5 Bảng tóm tắt mơ hình hồi quy Bảng 4.6 Bảng tóm tắt giả thuyết phù hợp với kỳ vọng ban đầu biến có ý nghĩa mơ hình DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ ... Trong trình tiến hành nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. .. HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÁ TỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT... Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ TÓM TẮT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH