Dự báo giá dầu thô trong giai đoạn thị trường biến động bằng phương pháp Delphi

Trong thị trường dầu khí cạnh tranh và rủi ro, chính phủ hay doanh nghiệp dầu khí sẽ gặp khó khăn nếu không thể dự báo chính xác diễn biến thị trường (cung/cầu/giá). Bài viết trình bày sự khác biệt giữa phương pháp dự báo Delphi và các phương pháp dự báo giá dầu thông dụng khác, thực tiễn áp dụng phương pháp Delphi tại Việt Nam.

KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số - 2019, trang 44 - 51 ISSN-0866-854X DỰ BÁO GIÁ DẦU THÔ TRONG GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI Đoàn Tiến Quyết1, Vũ Tuyết Vy2 Viện Dầu khí Việt Nam Auckland University of Technology Email: quyetdt@vpi.pvn.vn Tóm tắt Trong thị trường dầu khí cạnh tranh rủi ro, phủ hay doanh nghiệp dầu khí gặp khó khăn khơng thể dự báo xác diễn biến thị trường (cung/cầu/giá) Dự báo xác thơng tin thị trường giúp phủ, doanh nghiệp chủ động việc xử lý tình huống, tận dụng hội kinh doanh tránh tổn thất; đồng thời sở quan trọng để hoạch định sách đưa định mang tính chiến lược Trong bối cảnh giá dầu biến động, sai số mô hình dự báo tương đối lớn, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) triển khai thử nghiệm mơ hình dự báo giá dầu thô Dated Brent phương pháp Delphi Kết dự báo cho thấy phương pháp dự báo xác xu thế, sai số so với giá thực tế nhỏ chất lượng lượng dự báo tốt Từ khóa: Mơ hình dự báo, giá dầu, Dated Brent, dự báo chuyên gia, Delphi Giới thiệu Cuộc khủng hoảng giá dầu giai đoạn 2014 2016 khiến giá dầu thô thị trường giới lao dốc từ 100 USD/thùng xuống 30 USD/thùng khiến nước xuất dầu gặp khó khăn, gián tiếp kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế giới mà ngân sách phụ thuộc chủ yếu vào dầu khí Diễn biến giá dầu thơ giới bị tác động yếu tố chính: cung - cầu, địa trị tình hình tài giới, đó, vấn đề địa trị khó khăn việc dự báo giá dầu, yếu tố liên quan đến chủ quan người, khó đo lường dự báo trước Nghiên cứu thực tế giai đoạn giá dầu biến động mạnh (từ năm 2014 đến nay) cho thấy vấn đề dư thừa nguồn cung toàn cầu, nhu cầu tăng trưởng chậm lại, định Tổ chức Các nước Xuất Dầu mỏ (OPEC) với căng thẳng địa trị Libya, Nigeria tác động mạnh tới diễn biến giá dầu Trong thị trường dầu khí cạnh tranh rủi ro, việc dự báo xác thơng tin thị trường giúp phủ, doanh nghiệp chủ động việc xử lý tình huống, tận Ngày nhận bài: 11/10/2018 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: 11/10/2018 - 7/5/2019 Ngày báo duyệt đăng: 4/7/2019 44 DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 dụng hội kinh doanh tránh tổn thất; đồng thời sở quan trọng để hoạch định sách đưa định mang tính chiến lược Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặc biệt quan tâm xu hướng thị trường giới công tác dự báo giá dầu Kết dự báo (Ban Thương mại Dịch vụ thuộc PVN đạo triển khai, có đóng góp đơn vị thành viên) thể thơng qua kênh website thơng tin thị trường sản phẩm dầu khí Báo cáo thị trường sản phẩm hàng tháng (diễn biến thị trường 11 sản phẩm nước: dầu thơ, xăng dầu, ethanol, polypropylene, khí thiên nhiên, LNG, LPG, điện, than, phân đạm, xơ sợi; dự báo dài hạn/ngắn hạn giá, cung - cầu) Các đơn vị thành viên có cán theo dõi, tiến hành phân tích dự báo thị trường sản phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Kết dự báo giá dầu tổ chức quốc tế có sai lệch tương đối lớn, đặc biệt giai đoạn thị trường biến động Trên sở đó, PVN đánh giá lại công tác dự báo giao cho Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) triển khai nghiên cứu cơng tác dự báo thị trường định tính định lượng Từ năm 2015, VPI triển khai thử nghiệm dự báo giá dầu thô Dated Brent phương pháp Delphi đạt kết định, áp dụng cho loại sản phẩm khác PETROVIETNAM Sự khác biệt phương pháp dự báo Delphi phương pháp dự báo giá dầu thông dụng khác 2.1 Các phương pháp dự báo thị trường phổ biến Việc lựa chọn phương pháp xây dựng mơ hình dự báo phù hợp định hiệu hệ thống dự báo Dựa đặc trưng đối tượng dự báo sở liệu, lựa chọn phương pháp dự báo theo hướng định lượng, định tính hay sử dụng kết hợp phương pháp Theo Báo cáo nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển giải pháp nâng cao lực cơng tác dự báo thị trường Tập đồn Dầu khí Việt Nam [1], phương pháp phổ biến sử dụng việc dự báo thị trường dầu khí gồm: mơ hình kinh tế lượng (econometric model), mơ hình kinh tế cơng nghệ (engineer economy model) mơ hình lai (hybrid model)… Trong báo này, nhóm tác giả chia thành nhóm phương pháp định lượng định tính 2.1.1 Phương pháp định lượng Phương pháp dự báo định lượng dựa vào việc phân tích số liệu thống kê khứ, kết hợp với sử dụng toán học để đưa dự báo tương lai Do liệu đầu vào số liệu cụ thể khách quan, kết dự báo đưa dạng số tuyệt đối Hai dạng mơ hình phổ biến phương pháp định lượng mơ hình đơn biến mơ hình đa biến Đối với mơ hình đơn biến, nhà dự báo thường sử dụng phương pháp phân rã, phương pháp san hàm mũ mơ hình ARIMA - mơ hình chuỗi thời gian (time series) Mơ hình chuỗi thời gian u cầu liệu khứ chuỗi liệu cần dự báo, phù hợp với dự báo ngắn trung hạn Mơ hình đa biến thường sử dụng để dự báo phương pháp hồi quy (regression) phương pháp hồi quy tuyến tính (linear regression), mơ hình thơng dụng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến Trong mơ hình này, biến phụ thuộc giải thích nhiều biến độc lập khác nhằm nâng mức độ xác dự báo, đảm bảo tính tổng quan mơ hình [2] Do dạng mơ hình địi hỏi xác định mối quan hệ lý thuyết biến độc lập biến phụ thuộc, số lượng mẫu cần đủ lớn nên mơ hình thường sử dụng để dự báo dài hạn Đây phương pháp tương đối phổ biến việc dự báo thị trường lượng nhiều tổ chức uy tín sử dụng Nhìn chung, mơ hình định lượng cần sở liệu xác, đầy đủ, thu thập khoảng thời gian “đủ dài” (tùy thuộc vào mô hình) cập nhật thường xuyên Các liệu sử dụng phương pháp phải định lượng được, nghĩa phải thể số cụ thể, phương pháp thường bỏ qua yếu tố đo lường như: yếu tố địa trị, thiên tai, bất khả kháng… Đây nhược điểm lớn khiến cho mơ hình kinh tế lượng không phù hợp bối cảnh thị trường dầu khí giới biến động mạnh 2.1.2 Phương pháp định tính Phương pháp định tính hướng tiếp cận nhằm thăm dị, mơ tả giải thích dựa vào phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ Trong trình nghiên cứu định tính, xây dựng giả thuyết giải thích Nhược điểm lớn phương pháp khơng mang tính tổng qt bị ảnh hưởng suy nghĩ chủ quan người tiến hành Trong công tác dự báo, phương pháp định tính thơng dụng phương pháp kịch (scenario forecating) phương pháp Delphi Ngồi ra, cịn số phương pháp định tính khác phương pháp dự định (intention) phương pháp suy luận tương tự (analogy) Phương pháp kịch (scenario) doanh nghiệp, tổ chức uy tín ngành dầu khí giới sử dụng để dự báo thị trường lượng [3] Phương pháp áp dụng để dự báo sản phẩm nào, đặc biệt dầu thô, khí thiên nhiên (sản phẩm dầu khí cốt lõi) - sản phẩm sử dụng giao dịch nhiều thị trường quốc tế, có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác Về bản, phương pháp dự báo dựa kịch có khả xảy tương lai Số lượng kịch nhiều số lượng kết dự báo tăng lên, đồng thời tỷ lệ xảy kịch giảm Các kịch thường xây dựng: cao, trung bình, thấp đưa định lựa chọn cuối [1] 2.2 Phương pháp Delphi khác biệt so với phương pháp dự báo khác 2.2.1 Phương pháp Delphi Phương pháp Delphi gồm bước: (1) chọn lựa nhóm chuyên gia tham gia dự báo, (2) lập câu hỏi gửi cho chuyên gia, (3) tổng hợp kết tiếp tục gửi câu hỏi dựa kết vòng trước cho chuyên gia (số vòng gửi tùy thuộc vào người thiết kế câu hỏi, thường vòng), (4) thống kết cuối Mục đích việc lặp lặp lại vòng để thống ý kiến chuyên gia Như vậy, phương pháp Delphi trình đánh giá dựa khơng DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 45 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ Xác định đối tượng nghiên cứu L ựa chọn nhóm chuyên gia Xây dựng truyền tải câu hỏi tới chuyên gia Thu thập xử lý liệu từ chuyên gia Tiếp tục vòng lặp n+1 T hợp kết vòng T hợp kết cuối Hình Quy trình tiến hành dự báo phương pháp Delphi chắn Tất ý kiến đưa tiên đoán ước lượng Các chuyên gia đưa ý kiến dựa nhận thức kinh nghiệm cá nhân Sau vịng, chun gia tiếp cận nguồn thơng tin thay đổi dự báo Phương pháp Delphi có ưu điểm: (i) kết dự báo dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế; (ii) q trình hỏi trả lời, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nghiên cứu hiểu cặn kẽ, đồng thời gợi mở vấn đề liên quan đến đối tượng dự báo; (iii) khắc phục nhược điểm phương pháp dự báo định lượng, có khả cân nhắc đến yếu tố lượng hóa Nhược điểm phương pháp Delphi dự báo đưa mang tính chủ quan Kết cuối đưa khơng xác trình dự báo, chuyên gia chịu ảnh hưởng áp lực đưa ý kiến trái chiều so với số đông Kết dự báo mang tính thời điểm sau thống ý kiến chuyên gia kịch bản, phương pháp phân rã, mơ hình mạng nhân tạo… để dự báo lĩnh vực dầu khí [1] Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sử dụng mô hình WEPS+ (World Energy Projection System Plus) - dạng mơ hình kinh tế lượng để dự báo cung - cầu giá lượng theo quốc gia vùng lãnh thổ trung hạn Mơ hình xây dựng mơ hình phụ GAM (Global Activity Module - Mơ hình hoạt động tồn cầu) gồm mơ hình mơ hình kinh tế lượng GEM (Global Economic Model - Mơ hình kinh tế tồn cầu) mơ hình top-down GIM (Global Industrial Model - Mơ hình cơng nghiệp tồn cầu) Trong đó, phương pháp kịch lại Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), Royal Dutch Shell sử dụng để đánh giá, phân tích dự báo thị trường lượng quốc tế Đây phương pháp phổ biến để dự báo lĩnh vực dầu khí 2.2.2 Ứng dụng phương pháp Delphi lĩnh vực dầu khí khác biệt so với phương pháp khác Bên cạnh đó, phương pháp Delphi áp dụng nghiên cứu điều tra tiêu chí ảnh hưởng tới định lựa chọn địa điểm cho tàu chở dầu Iran [4] dự án dự báo giá dầu Ủy ban Năng lượng California (1983) Các tổ chức giới thường sử dụng mơ hình kinh tế lượng, mơ hình kinh tế công nghệ, phương pháp Nghiên cứu Mansoureh Hasanzadeh [4] thực với mục đích xác định, lựa chọn ưu tiên tiêu 46 DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 PETROVIETNAM chuẩn môi trường kỹ thuật cho việc đánh giá địa điểm cho tàu chở dầu Nghiên cứu tiến hành thông qua việc kết hợp phương pháp chun gia Delphi mơ hình kinh tế lượng, mơ hình kinh tế lượng sử dụng với mục đích lượng hóa lựa chọn chuyên gia Tổng cộng 20 chuyên gia tham gia vào nhóm đưa bảng câu hỏi gồm 18 tiêu chí yêu cầu đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí theo thang điểm đánh giá (phục vụ cho việc lượng hóa định lựa chọn) Bên cạnh kết liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, báo cáo nhóm tác giả Delphi có khả đưa ý kiến chuyên gia vào vấn đề phức tạp khoa học mơi trường thơng qua việc phân tích liệu kết quả, phương pháp cho phù hợp với nghiên cứu lựa chọn địa điểm [4] Đối với nghiên cứu Ủy ban Năng lượng California [5], phương pháp Delphi sử dụng phương pháp để dự báo giá dầu thô dài hạn (20 năm) Phương pháp tiến hành từ năm 1983 thông qua nhiều vòng kết vòng khác Các chuyên gia chọn từ nhiều nước khác làm việc nhiều lĩnh vực: tài chính, hàn lâm, cơng nghiệp, tư vấn quan Chính phủ Các chun gia nhóm đưa thay đổi giá dầu biến số kinh tế tương lai Kết vịng trung bình ý kiến chun gia Sau vịng, chun gia có quyền thay đổi định Kết cuối nhóm sở cho việc dự báo giá dầu Các chuyên gia hỏi để đưa dự báo theo mức: thấp, tiềm (có khả xảy nhất) cao giai đoạn 1997 - 2018 Ngoài ra, chuyên gia phải xếp hạng yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu mức thấp mức cao Trong vòng cuối (vòng IX vào năm 1997), bên cạnh mức giá dầu tổng hợp, báo cáo kết luận tỷ lệ biến động mức giá cao lớn nhất, mức giá thấp tương đối ổn định Yếu tố có ảnh hưởng nhiều dẫn đến giá dầu mức cao mâu thuẫn an ninh hoặc/và bất ổn trị khu vực Trung Đơng, tn thủ hạn ngạch sản xuất nước OPEC, tăng trưởng nhu cầu nhanh so với nguồn cung Ngoài ra, số yếu tố khác tác động đến giá dầu bất ổn trị sản xuất xuất dầu Liên Xô cũ, hạn chế mặt môi trường việc phát triển mỏ dầu, nhu cầu dầu nước cơng nghiệp hóa vấn đề thắt chặt an ninh Iraq Liên hợp quốc Đối với phương pháp nghiên cứu, báo cáo phương pháp Delphi thích hợp để dự báo giá dầu dài hạn Tính linh hoạt phương pháp cho phép hình dung vấn đề quan trọng giá dầu Ngoài ra, phương pháp Delphi tương đối đơn giản liên kết chuyên gia khu vực địa lý khác Nguyên tắc giấu tên đảm bảo chuyên gia tự phản ánh ý kiến cá nhân Đối với công tác dự báo giá dầu, so với phương pháp dự báo dựa mơ hình kinh tế lượng, đặc biệt thời điểm thị trường biến động, mơ hình Delphi tối ưu có khả cân nhắc đến biến cố khơng thể lượng hóa (thiên tai, căng thẳng địa trị…) Trong đó, so với phương pháp kịch bản, kết dự báo phương pháp Delphi khách quan kết thống nhóm từ dự báo cá nhân Trong đó, theo phương pháp kịch bản, kết dự báo cuối phương án lựa chọn dựa ý kiến chủ quan người dự báo, thường mang tính cá nhân khó đảm bảo độ xác Thực tiễn áp dụng phương pháp Delphi Việt Nam 3.1 Căn lựa chọn phương pháp Delphi Để lựa chọn phương pháp dự báo giá dầu phù hợp, VPI xác định tiêu chí: (1) Phát huy tối đa nguồn nhân lực nội bộ; (2) Giảm thiểu phụ thuộc vào dự báo tổ chức bên ngoài; (3) Dễ áp dụng, có khả trì thường xun, lâu dài đưa kết kịp thời; (4) Có khả cân nhắc đến yếu tố khơng lượng hóa (địa trị, thiên tai…) Về nguồn nhân lực, Tập đồn Dầu khí Việt Nam đơn vị thành viên có phận thị trường, xây dựng mạng lưới chuyên gia, đảm bảo tiếp cận nguồn thông tin đa dạng, hướng xử lý thông tin đa chiều Việc dự báo chủ yếu dựa tổng hợp kết cung cấp đơn vị tư vấn như: Wood Mackenzie, Thomson Reuters… thay tự thực Mặc dù khoản kinh phí hàng năm chi cho việc mua số liệu phân tích dự báo tổ chức lớn việc tiếp cận hạn chế quy định quyền nhà cung cấp Việc triển khai công tác dự báo đơn vị thành viên Công ty mẹ chưa thực gắn kết đồng Mỗi đơn vị sử dụng nguồn tài liệu tham khảo đơn vị tư vấn khác nhau, dẫn đến kết dự báo đơn vị không đồng Các đơn vị tự thực dự báo lại có hạn chế định: đơn vị có lực mơ hình phần mềm dự báo (như VPI) thiếu thơng tin thực tiễn thị trường; đơn vị am hiểu thị trường thiếu cơng cụ lý thuyết hỗ trợ Một số đơn vị chưa DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 47 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ xây dựng phận dự báo thị trường chuyên trách, chủ yếu phận kinh doanh kiêm nhiệm [1] Phương pháp dự báo Delphi VPI lựa chọn để dự báo giá dầu thơ Dated Brent có khả triển khai nhanh, dễ dàng phạm vi rộng mà không cần sử dụng phần mềm kinh tế lượng mơ hình phức tạp Mặc dù kết phương pháp mang tính thời điểm lại phù hợp với việc dự báo giá sản phẩm theo tháng, đồng thời có khả kiểm chứng kết tháng 3.2 Quy trình áp dụng thí điểm mơ hình Delphi dự báo giá dầu thô Dated Brent Công tác dự báo giá dầu thô Dated Brent giới phương pháp Delphi triển khai từ tháng 1/2015 với 16 chuyên gia từ Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Tổng cơng ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Cơng ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng cơng ty Thăm dị Khai thác Dầu khí (PVEP), Viện Dầu khí Việt Nam Sau VPI BSR PVVPI Oil Theo quy trình, vào ngày hàng tháng, cán điều phối VPI gửi tin tổng hợp thị trường cho chuyên gia để giúp chuyên gia đưa dự báo Các thông tin tin tổng hợp gồm: - Tóm tắt yếu tố tác động lên thị trường dầu thơ tháng Cơ quan Tập đồn PVOIL • Bước 1: Gửi câu hỏi/thông tin thị trường - Giá dầu thô trung bình tháng trước: Là để chuyên gia cân nhắc đưa giá dự báo dựa phán đốn, kinh nghiệm cá nhân Nhóm dự báo Delphi PVEP Để tiết kiệm thời gian đưa kết dự báo cuối đơn giản hóa q trình thực hiện, tiến hành phương pháp Delphi vòng vấn thông qua bước sau: - Dữ liệu khứ biểu diễn dạng đồ thị: Giá dầu thô (Dated Brent), diễn biến thị trường kỳ hạn, thị trường chứng khoán tiền tệ giới Việc biểu diễn hình thức đồ thị đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, thuận tiện cho việc theo dõi nắm bắt diễn biến yếu tố Lãnh đạo Tập đoàn Ban Thương mại Dịch vụ, PVN năm tháng hoạt động (51 tin tháng), tính đến thời điểm tại, nhóm chuyên gia trì với 12 thành viên Tần suất dự báo hàng tháng, hàng quý hàng năm Các chuyên gia nhóm lựa chọn theo tiêu chí: am hiểu, có kinh nghiệm nhạy bén với thị trường dầu thô sản phẩm liên quan; đại diện cho đơn vị lĩnh vực khác Kết dự báo Thông tin, liệu Các liệu tổng hợp, xử lý số liệu công bố từ Wood Mackenzie, Thomson Reuters Thống kê kết dự báo nhóm chuyên gia tháng trước (các số đo lường mức độ xác dự báo mà nhóm chuyên gia thực khứ) Những thông tin giúp chuyên gia theo dõi đánh giá hiệu hoạt động • Bước 2: Chun gia gửi dự báo vịng Hình Mơ hình thí điểm sử dụng phương pháp Delphi để dự báo giá dầu thô Bước Bước Bước Bước Gửi chuyên gia câu hỏi/thông tin thị trường Chuyên gia gửi dự báo vòng Tổng hợp kết vòng gửi chuyên gia Chuyên gia gửi dự báo vịng Hình Quy trình dự báo giá dầu thô phương pháp Delphi 48 DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 Bước Tổng hợp gửi dự báo cuối PETROVIETNAM Sau xử lý thơng tin thư ký nhóm cung cấp, chuyên gia gửi lại kết dự báo sau ngày Thông tin gửi lại gồm giá dầu dự báo cho tháng tiếp theo, yếu tố mà chuyên gia cho ảnh hưởng tới giá dầu tháng tới (chia làm nhóm: cung - cầu, địa - trị, tài kinh tế) Để đảm bảo tính khách quan, kết dự báo cá nhân bảo mật với chuyên gia lại nhóm • Bước 3: Tổng hợp kết vịng gửi lại cho chuyên gia Sau nhận dự báo chuyên gia, cán điều phối tiến hành tổng hợp thông tin theo nguyên tắc trung lập, khách quan gửi lại cho chuyên gia với nội dung sau: - Giá dầu dự báo trung bình trung bình kết dự báo đưa chuyên gia - Giá dự báo cao thấp - Số lượng dự báo tăng giảm - Các yếu tố mà chuyên gia cho ảnh hưởng tới giá dầu tháng tới Trong trường hợp có ý kiến khác vấn đề, cán điều phối phải tổng hợp phản ánh ý kiến • Bước 4: Chun gia gửi dự báo vòng Các chuyên gia tiến hành gửi dự báo vòng vào ngày hàng tháng Bên cạnh giá dầu dự báo, chuyên gia bổ sung thêm yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu tháng tới mà vòng trước chưa đề cập tới • Bước 5: Tổng hợp gửi dự báo cuối Kết dự báo cuối tổng hợp tương tự vòng Sau tổng hợp, cán điều phối gửi lại cho chuyên gia tin tổng hợp, gồm nội dung thị trường tháng trước, thống kê hoạt động nhóm chuyên gia khứ kết dự báo vịng 3.3 Kết dự báo giá dầu thơ phương pháp Delphi Bản tin Dự báo giá dầu thơ theo phương pháp Delphi (Hình 4) cơng bố tháng, cung cấp đầy đủ thông tin: Biểu đồ giá dầu diễn biến thị trường dầu thô giới, liệu thị trường kỳ hạn thị trường tài tiền tệ tháng trước đó, thống kê kết hoạt động nhóm chuyên gia khứ, công bố kết dự báo giá dầu sau vịng yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tháng Các thông tin giúp đơn vị nắm bắt bối cảnh thị trường, đưa định sản xuất kinh doanh Nhóm dự báo mở rộng thêm dự báo giá dầu theo quý để phục vụ nhu cầu thống kê tiến độ lập kế hoạch/báo cáo đơn vị Hình Bản tin dự báo giá dầu thô phương pháp Delphi Về chất lượng dự báo, thực tế triển khai cho thấy kết dự báo giá dầu cuối bám sát diễn biến thực tế giá dầu Dated Brent Chênh lệch dự báo thấp với giá dự báo cao DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 49 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ USD/thùng 95 85 75 65 55 45 35 01/2016 03/2016 05/2016 07/2016 09/2016 11/2016 01/2017 03/2017 05/2017 07/2017 09/2017 11/2017 01/2018 03/2018 05/2018 07/2018 09/2018 11/2018 01/2019 03/2019 25 Đường biên dự báo Delphi Giá Dated Brent Kết Delphi Hình So sánh dự báo nhóm Delphi giá dầu Dated Brent thực tế 36 33 30 27 24 21 18 15 12 32 24 1,66 3,36 3,94 Sai số tuyệt đối trung bình Delphi 24 6,48 7,12 Wood Mackenzie Số lần xu EIA Hình So sánh kết dự báo phương pháp Delphi VPI dự báo Wood Mackenzie, EIA khoảng 1%, cho thấy mức độ xác cao (Hình 5) Bên cạnh đó, so sánh với dự báo tổ chức dự báo quốc tế (Wood Mackenzie1 EIA2) tiêu chí: dự báo xu (tăng/giảm), sai số tuyệt đối3 sai số tương đối4 so với giá dầu thực tế, kết dự báo phương pháp Delphi đánh giá có xu hướng tương đồng với dự báo tổ chức quốc tế đề cập Theo thống kê từ tháng 1/2016 - 3/2019, kết dự báo phương pháp Delphi đưa xu biến động giá 32 lần tổng số 38 lần Sai số tuyệt đối trung bình 1,66 USD/ thùng, mức sai số nhỏ 0,12 USD/thùng Sai số tương đối trung bình nhóm mức 3,27% Trong mức sai số từ Wood Mackenzie hay Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dao động khoảng 7% Theo nhận định nhóm tác giả, thơng tin Tổng hợp dự báo từ báo cáo Macro oils short-term outlook hàng tháng Wood Mackenzie Tổng hợp dự báo từ báo cáo Short-term Energy Outlook hàng tháng EIA Sai số tuyệt đối = Giá dầu dự báo cho tháng t - giá dầu thực tế tháng t Giá dầu dự báo cho tháng t - giá dầu thực tế tháng t × 100 (%) Sai số tương đối = Giá dầu thực tế tháng t ( 50 DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 VPI xây dựng quy trình thu thập thơng tin, quy trình phối hợp với chuyên gia Cơ sở liệu dự báo lưu trữ cách có hệ thống để thuận lợi cho việc chuyển giao điều kiện cần thiết Kết luận Dự báo giá dầu thô phương pháp Delphi có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện, dễ theo dõi phù hợp với hệ thống dự báo Tập đồn Dầu khí Việt Nam 3,27 Sai số tương đối trung bình (%) Wood Mackenzie hay EIA có sai số lớn kết dự báo từ Delphi khoảng thời gian công bố từ ngày - hàng tháng theo số liệu thống kê từ báo cáo tháng phát hành định kỳ Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin từ Wood Mackenzie, EIA khó kiểm chứng tính độc lập việc thu thập thông tin từ chuyên gia Do vậy, phân tích từ số liệu thống kê sở để đưa kết luận kết dự báo giá dầu thô theo phương pháp Delphi phản ánh sát xu hướng thị trường tương đồng với dự báo tổ chức uy tín khác Wood Mackenzie hay EIA ) - Phương pháp Delphi tận dụng triệt để đội ngũ chuyên gia đến từ đơn vị, có kinh nghiệm, am hiểu nhạy bén với thị trường dầu thô nước quốc tế Vì vậy, kết dự báo cuối phản ánh q trình xử lý thơng tin đa dạng đa chiều, không dự báo giá dầu tháng mà cung cấp dự báo yếu tố có khả ảnh hưởng tới thị trường tương lai Các chuyên gia làm việc độc lập, rút ngắn thời gian đưa dự báo so với phương pháp khác - Kết dự báo giá dầu thô phương pháp Delphi nhóm chun gia Tập đồn Dầu khí Việt Nam có tỷ lệ xác cao xu thế, sai số so với giá thực tế nhỏ chất lượng lượng dự báo tốt - Phương pháp Delphi khắc phục thiếu thống hệ thống dự báo Tập đồn Dầu khí Việt Nam Kết dự báo đưa dựa sở thống ý kiến chuyên gia, có dự báo sử dụng báo cáo tính tốn, tránh gây mâu thuẫn q trình đưa định cấp lãnh đạo Việc áp dụng phương pháp Delphi công tác dự báo giá dầu thơ có tính ứng dụng cao, đặc biệt bối cảnh giá dầu biến động Nhóm tác giả đánh giá phương pháp có tiềm phát triển trì lâu dài, với mục tiêu đưa dự báo giá dầu thô hàng tháng PETROVIETNAM từ nguồn nội lực (là chun gia cơng tác thị trường) Tập đồn Dầu khí Việt Nam đơn vị; hỗ trợ cấp lãnh đạo việc xây dựng chiến lược đưa định sản xuất kinh doanh; nâng cao lực phân tích dự báo thị trường Trên sở đó, VPI đề xuất Tập đồn Dầu khí Việt Nam đưa mơ hình vào hoạt động thức, xây dựng hệ thống dự báo hồn chỉnh thống nhất, ban hành chế phối hợp, công nhận kết dự báo sở để tính toán, xây dựng chiến lược đưa định sản xuất kinh doanh, giảm phụ thuộc vào dự báo tổ chức bên Ngoài ra, Tập đồn Dầu khí Việt Nam cần bổ sung chun gia để nâng cao chất lượng dự báo áp dụng mơ hình dự báo cho sản phẩm khác (xăng, dầu…) hỗ trợ VPI hoàn thiện quy trình dự báo, từ giai đoạn thu thập thông tin ban đầu, trao đổi cán điều phối chuyên gia giai đoạn chốt công bố kết dự báo, rút ngắn trình dự báo khai thác triệt để thơng tin Tài liệu tham khảo Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh Giáo trình Kinh tế lượng Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 2013 Kesten C.Green, J.Scott Armstrong, Andreas Graefe Methods to elicit forecasts from groups: Delphi and prediction markets compared 2007 Mansoureh Hasanzadeh, Afshin Danehkar, Ali Pak Application of Delphi method for criteria selection in site survey of oil jetties in Iran Environment and Natural Resources 2012; 2(1): p 119 - 128 Y.Nelson, G.Gemis, H.D.Nix Results of the Delphi IX survey of oil price forecasts California Energy Commission 1997 Kerstin Cuhls Fraunhofer institute for systems and innovation research ISI J.Scott Armstrong Principles of forecasting: A handbook for researchers and practitioners Springer 2001 Damodar N.Gujarati, Dawn econometrics McGraw Hill 2003 C.Porter Basic Viện Dầu khí Việt Nam Báo cáo nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển giải pháp nâng cao lực công tác dự báo thị trường Tập đồn Dầu khí Việt Nam 2015 FORECASTING CRUDE OIL PRICE AMID VOLATILITY OF GLOBAL MARKET USING THE DELPHI METHOD Doan Tien Quyet, Vu Tuyet Vy2 Vietnam Petroleum Institute Auckland University of Technology Email: quyetdt@vpi.pvn.vn 1 Summary In a competitive and risky oil and gas market, governments or oil and gas companies will face difficulties if they cannot identify the oil and gas market movements (supply/demand/price) Accurate market forecast helps the governments and companies to be more proactive in handling situations, taking advantage of business opportunities and avoiding losses Accurate forecast is also an important basis for making policies and strategic decisions In the context of volatile oil prices, the errors of forecasting models are relatively large The Vietnam Petroleum Institute (VPI) has piloted a price forecasting model for Dated Brent crude oil using the Delphi method The forecasting results show that this method accurately predicts trends, errors are small compared with the actual price and the forecasting quality is good Key words: Forecast model, crude oil price, Dated Brent, expert’s forecast, Delphi DẦU KHÍ - SỐ 7/2019 51 ...PETROVIETNAM Sự khác biệt phương pháp dự báo Delphi phương pháp dự báo giá dầu thông dụng khác 2.1 Các phương pháp dự báo thị trường phổ biến Việc lựa chọn phương pháp xây dựng mơ hình dự báo phù hợp định... dự báo vịng 3.3 Kết dự báo giá dầu thơ phương pháp Delphi Bản tin Dự báo giá dầu thô theo phương pháp Delphi (Hình 4) cơng bố tháng, cung cấp đầy đủ thông tin: Biểu đồ giá dầu diễn biến thị trường. .. tin dự báo giá dầu thô phương pháp Delphi Về chất lượng dự báo, thực tế triển khai cho thấy kết dự báo giá dầu cuối bám sát diễn biến thực tế giá dầu Dated Brent Chênh lệch dự báo thấp với giá dự