CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐỖ VIẾT THUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ VŨNG TÀU, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐỖ VIẾT THUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ VĂN ĐÔNG VŨNG TÀU, NĂM 2017 -iTRƯỜNG ĐH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỖ VIẾT THUẬN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1985 Nơi sinh: Bắc ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 15110018 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Vũng Tàu” Thực đầy đủ quy định luận văn thạc sĩ theo quy định III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/12/2017 V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên): TS Vũ Văn Đông CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) VIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) -ii- LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Đỗ Viết Thuận, học viên cao học khóa 1, đợt – ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn TS Vũ Văn Đông Kết nghiên cứu tơi trung thực, trích dẫn nguồn rõ ràng, minh bạch Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2017 Học viên Đỗ Viết Thuận -iii- LỜI CẢM ƠN  Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu, Khoa Đào tạo Sau Đại học, giảng viên tham gia giảng dạy tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Văn Đơng tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình thu thập số liệu cho đề tài Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2017 Học viên Đỗ Viết Thuận -iv- TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần kiên long - chi nhánh vũng tàu ” thực nhằm đánh giá nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Vũng Tàu Bằng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, khảo sát với cỡ mẫu 198 bao gồm lãnh đạo, nhân viên kinh doanh tín dụng, nhân viên thẩm định, kiểm sốt viên, khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Kiên Long: Thơng tin tín dụng (β = 0.389); Chính sách tín dụng (β = 0.258); Nhân tố khách hàng (β = 0.173); Xếp hạng tín dụng (β = 0.154); Nhân tố khách quan (β = 0.128); Quy trình cấp tín dụng (β = 0.097) Như vậy, giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 H6 chấp nhận mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số hàm ý quản trị để cãi thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thông qua 06 nhân tố tác động nêu Ngoài tác giả đưa số hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu tương lai -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 2.1.1 Rủi ro tín dụng 2.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 2.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Mô hình định tính – 6C 2.1.3.2 Mơ hình số Z-cores 10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.1 Các nhân tố bên 10 2.2.2 Các nhân tố bên 12 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Nghiên cứu nước 15 2.4 Kinh nghiệm số nước khác quản trị rủi ro tín dụng 17 2.5 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 19 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 -vi3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.1.1 Nghiên cứu sơ 26 3.1.2 Nghiên cứu thức 26 3.2 Đo lường thang đo 28 3.3 Mẫu nghiên cứu thức 30 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .32 4.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 32 4.2 Kết nghiên cứu 33 4.2.1 Kiểm định thang đo Cronbach Alpha 33 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 36 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 36 4.2.2.2 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc 38 4.2.3 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 40 4.2.4 Kết hồi quy 41 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 45 Tóm tắt chương 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Hàm ý quản trị nhằm cãi thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Kiên Long 49 5.2.1 Nhân tố thơng tin tín dụng 49 5.2.2 Nhân tố sách tín dụng 50 5.2.3 Nhân tố khách hàng 52 5.2.4 Nhân tố Xếp hạng tín dụng 53 5.2.5 Nhân tố khách quan 55 5.2.6 Nhân tố quy trình cấp tín dụng 56 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO i -vii- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Basel Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế BĐS Bất động sản CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT Hội đồng quản trị HT XHTD Hệ thống xếp hạng tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NVTD Nhân viên tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương QTCTD Quy trình cấp tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng -viii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thang đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 29 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 32 Bảng 4.2 Hệ số Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 33 Bảng 4.3 KMO and Bartlett's Test 36 Bảng 4.4 Rotated Component Matrix 36 Bảng 4.5 KMO and Bartlett's Test 39 Bảng 4.6 Component Matrix 39 Bảng 4.7 Coefficient 41 Bảng 4.8 Model Summary 42 Bảng 4.9 Correlations 42 Bảng 4.10 ANOVA 44 Bảng 4.11 Kiểm định tham số hồi quy 45 Bảng 4.12 Thứ tự ảnh hưởng yếu tố đến quản trị rủi ro tín dụng 47 Bảng 4.13 Tổng hợp kết nghiên cứu 47 Bảng 4.14 Kết kiểm định giả thuyết 48 Bảng 5.1 Thống kê mô tả nhân tố thơng tin tín dụng 51 Bảng 5.2 Thống kê mô tả nhân tố sách tín dụng 52 Bảng 5.3 Thống kê mô tả nhân tố yếu tố khách hàng 54 Bảng 5.4 Thống kê mô tả nhân tố yếu tố xếp hạng tín dụng 55 Bảng 5.5 Thống kê mô tả nhân tố yếu tố khách quan 56 Bảng 5.6 Thống kê mô tả nhân tố yếu tố cấp tín dụng 58 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted YTKQ1 9.96 10.684 686 814 YTKQ2 9.98 9.736 748 786 YTKQ3 9.92 10.359 757 784 YTKQ4 9.94 11.377 583 855 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTRRTD1 9.62 14.268 701 869 QTRRTD2 9.57 12.714 699 870 QTRRTD3 9.57 12.166 806 827 QTRRTD4 9.53 12.139 793 832 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 784 2359.952 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative 5.384 Variance 23.411 % 23.411 5.384 Variance 23.411 % 23.411 2.982 Variance 12.964 % 12.964 3.105 13.500 36.910 3.105 13.500 36.910 2.922 12.705 25.669 2.577 11.206 48.116 2.577 11.206 48.116 2.865 12.456 38.125 2.258 9.818 57.935 2.258 9.818 57.935 2.799 12.168 50.293 1.989 8.647 66.582 1.989 8.647 66.582 2.766 12.024 62.317 1.286 5.590 72.172 1.286 5.590 72.172 2.267 9.855 72.172 705 3.065 75.237 559 2.432 77.669 543 2.359 80.028 10 522 2.268 82.296 11 512 2.226 84.521 12 481 2.092 86.614 13 406 1.763 88.377 14 380 1.654 90.031 15 342 1.489 91.519 16 334 1.453 92.972 17 306 1.333 94.304 18 261 1.133 95.438 19 250 1.089 96.526 20 224 975 97.501 21 217 945 98.446 22 208 905 99.351 23 149 649 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CSTD1 833 CSTD2 845 CSTD3 836 CSTD4 782 QTCTD1 770 QTCTD2 872 QTCTD3 861 QTCTD4 837 TTTD1 851 TTTD2 863 TTTD3 804 XHTD1 778 XHTD2 743 XHTD3 842 XHTD4 850 YTKH1 803 YTKH2 778 YTKH3 833 YTKH4 778 YTKQ1 838 YTKQ2 866 YTKQ3 844 YTKQ4 691 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method YTKQ, QTCTD, CSTD, TTTD, YTKH, XHTDb a Dependent Variable: QTRRTD b All requested variables entered Enter Model Summary Model R 726a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 528 513 8173792 a Predictors: (Constant), YTKQ, QTCTD, CSTD, TTTD, YTKH, XHTD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 142.539 23.756 Residual 127.609 191 668 Total 270.148 197 F Sig 35.558 000b a Dependent Variable: QTRRTD b Predictors: (Constant), YTKQ, QTCTD, CSTD, TTTD, YTKH, XHTD Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B (Constant) Std Error -1.204 340 CSTD 285 061 QTCTD 118 TTTD Beta -3.536 001 258 4.684 000 062 097 1.893 060 419 059 389 7.076 000 XHTD 162 061 154 2.641 009 YTKH 208 067 173 3.121 002 YTKQ 142 060 128 2.373 019 a Dependent Variable: QTRRTD