TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG

TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn NHẬN XÉT: 1. Làm sao nhớ hết công thức???? Học công thưc hàm đa biến thui, nhớ cái k của công thức – cái này chính là số tham số của phương trình. → Vậy là hàm 2 biến thay k=2, hàm 3 biến thay k=3, …. (thía là xong phần công thức *_^) 2. Luyện tập như thế nào???? → ôn tới dạng nào thì xem công thức đó cho chắc (thía là oki rùi ^_^) BÀI TOÁN HAI BIẾN ĐA BIẾN 1. Tính n = số mẫu ∑ X ∑ Y ∑ XY ∑ X 2 ∑ Y 2 ́ X= ∑ X n ́ Y = ∑ Y n (Khuyên nên tính ngay đầu bài để dùng dần, lúc này đầu óc còn sáng suốt để tính toán ^_^ ) 2. Xác định PRF Y=α +βX+ U Y =β 0 +β 1 X 1 +β 2 X 2 +…+ β k−1 X k−1 +U 3. Xác định SRF ̂ β= ∑ xy ∑ x 2 = ∑ XY−n ́ X ́ Y ∑ X 2 −n( ́ X) 2 ̂ α= ́ Y− ̂ β ́ X → SRF: ̂ Y= ̂ α + ̂ β X ̂ Y= ̂ β 0 + ̂ β 1 X 1 + ̂ β 2 X 2 +…+ ̂ β k−1 X k−1 Các giá trị ̂ β o , ̂ β 1 , ̂ β 2 , …. Sẽ lấy trong bảng kết quả, nhiều biến trong bảng kết quả Eviews ( đỡ khổ ghê lun hehhe !!!) 4. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy ̂ β> 0 X t ăng 1đ ơ n v ịthìY t ăng ̂ β đ ơ nv ị . ̂ β< 0 X t ă ng 1đ ơ nv ịthìY gi ảm ̂ β đ ơ nv ị . (nói ý nghĩa của biến nào thì cố định các biến còn lại) Ví dụ nói ý nghĩa của ̂ β 1 thì cố định các biến X 2 , X 3 , … ̂ β 1 > 0 X 2 không đổi, nếu X 1 t ă ng 1đ ơ n v ị thì Y t ă ng ̂ β 1 đ ơ n v ị . ̂ β 1 < 0 X 2 không đ ổ i, nế u X 1 t ăng 1 đ ơ nv ị thì Y gi ảm ̂ β 1 đ ơ n v ị . Tương tự cho các biến còn lại … 5. Tổng các bình phương TSS = ∑ Y 2 −n ́ Y 2 3 giá trị ESS = ̂ β 2 . ∑ x 2 này > 0 RSS = TSS – ESS TSS = ∑ Y 2 −n ́ Y 2 ESS = ̂ β T . X T .Y−n( ́ Y ) 2 RSS = TSS – ESS 6. Tính hệ số xác định R 2 = ESS TSS R 2 = ESS TSS phải giải ma trận, nhưng điều này ko phải lo. 1 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn  Ý NGHĨA HỆ SỐ HỒI QUY VÀ HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CÁC MÔ HÌNH 1. Mô hình tuyến tinh: Y = ̂ α + ̂ β *X Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng 1 đơn vị thì Y tăng ̂ β đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi) E YX = ̂ β ́ X ́ Y ́ X , ́ Y ta đã tính lúc đầu Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên E YX % 2. Mô hình lin-log: Y = ̂ α + ̂ β *logX Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên ( ̂ β/ 100) đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi) E YX = ̂ β 1 ́ Y Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên E YX % 3. Mô hình log-lin: logY = ̂ α + ̂ β *X Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y tăng lên ( ̂ β∗100) % (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi) E YX = ̂ β ́ X 1 = ̂ β ́ X Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên E YX % 4. Mô hình tuyến tính log: logY = ̂ α + ̂ β *logX Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng 1% thì Y tăng ̂ β % (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi) 2 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn E YX = ̂ β 1 1 = ̂ β Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên E YX % 5. Mô hình nghịch đảo: Y = ̂ α + ̂ β * 1 X Ý nghĩa hệ số hồi quy: X tăng lên thì Y cũng tăng lên theo, nhưng Y đối đa là ̂ α đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi) E YX = ̂ β 1 ́ X ́ Y Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên E YX %  TRÌNH BÀY KẾT HỒI QUY ̂ Y i = ̂ α ̂ β ; n = ??? se = ̂ se ̂ α ̂ se ̂ β ; R 2 = ??? t = t( ̂ α ¿= ̂ α ̂ se ̂ α t( ̂ β¿= ̂ β ̂ se ̂ β ; F o = ??? TSS = ??? ; ESS = ??? ; RSS = ??? ; ̂ σ 2 = ???  ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ HỒI QUY Const ̂ se t p-value Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. MẸO: a. Cách nói ý nghĩa hệ số hồi quy: a.1 Tham số nào có log thì đơn vị là %, còn lại thì dùng đơn vị đề bài cho a.2 Tham số X có log, Y ko log thì nói ý nghĩa của Y nhớ hệ số là ( ̂ β/ 100) a.3 Tham số X ko log, Y có log thì nói ý nghĩa của Y nhớ hệ số là ( ̂ β∗100) 3 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn C → ̂ β o 14.32168 1.116283 12.82979 0.0001 X1 → ̂ β 1 -2.258741 0.320460 -7.048438 0.0009 X2 → ̂ β 2 1.237762 0.342586 3.612997 0.0153 R-squared → R 2 0.909573 Mean dependent var → ́ Y 9.000000 Adjusted R-squared → ́ R 2 0.873402 S.D.dependent var → S Y 2.878492 S.E. of regression → ̂ σ 1.024183 Sum squared resid → RSS 5.244755 F-statistic → F o 25.14667 Prob(F-statistic) → p-value(F o) 0.002459  THAY ĐỔI SỐ HẠNG ĐỘ DỐC VÀ SỐ HẠNG TUNG ĐỘ GỐC KHI NÀO??? (câu này có thể chiếm 1đ) 1. Thay đổi số hạng hệ số gốc (số hạng độ gốc) khi thêm D vào β 2. Thay đổi số hạng tung độ gốc khi thêm D vào α Ta có 3 trường hợp như sau: 4 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn Tính toán trong Casio FX 500Ms dek có mã máy Fx500Ms,chỉ có Fx500Es 500Ms là máy tàu nhái) +Reset bộ nhớ: [Shift]+ Mode[CLR] +1 (Scl) //reset stat hoặc Shift+ Mode[CLR]+3 (All) //reset all I.Thống kê: SD-Standard Deviation Chọn mode: [Mode] [2] Nhập số liệu bấm số rồi ấn M+,sau mỗi lần bấm M+ thì sẽ hiện ra thông báo n= để biết số biến đã được nhập.Ví dụ cần nhập dãy số: 1,2,3,2,3,4,1,4,5 (9 số) thì ấn: [1][M+][2][M+][3][M+][2][M+][3][M+][4][M+][1][M+][4][M+][5][M+] lấy kết quả Bấm tiếp Shift + 1 hoặc Shif + 2 để các kết quả [Shift]+[1]: và với [Shift] + [2]: ví dụ để tính tổng x, ấn [Shift] [1] [2] [=] //kết quả dãy trên là 25 tổng x^2, ấn [Shift] [1][1][=] //kết quả dãy trên là 85 II.Hồi quy: REG-Regresstion calculation reset memory Chọn mode: [mode][3] //reg,bấm 1 hoặc 2,3 để chọn dạng hàm hồi quy trong 6 dạng sau bảng 1: Lin Log Exp -> ấn -> để sang bảng 2: Pwr Inv Quad Lin: Linear Regression : Hồi quy tuyến tính,đồ thị là đường thẳng, y=A+Bx Log: Logarithmic Regression: Hàm Logarit y=A+B.lnx Exp: Exponential Regression: Hàm Pwr: Power Regression Hàm lũy thừa Inv: Inverse Regression Hàm nghịch đảo y= A+B/x Quad:Quadratic Regression Hàm bình phương Nói chung chú ý 3 cái Lin.Inv.Quad Nhập số liệu tương tự như trên, nhập theo công thức <giá trị x> [,]<giá trị y> [M+] lấy kết quả tương tự như trên, với [Shift] [1] thu được các kết quả tương ứng: với [Shift] [2] thu được các kết quả tương ứng: 5 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn Với hồi quy hàm Quad thì có thể thu được thêm các kết quả sau: =[Shift][1][>][>][1] =[Shift][1][>][>][2] =[Shift][1][>][>][3] C=[Shift][2][>][>][3] =[Shift][2][>][>][>][1] =[Shift][2][>][>][>][2] =[Shift][2][>][>][>][3] 6 . Thay đổi số hạng tung độ gốc khi thêm D vào α Ta có 3 trường hợp như sau: 4 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn Tính toán trong Casio FX 500Ms dek có. TSS R 2 = ESS TSS phải giải ma trận, nhưng điều này ko phải lo. 1 TỔNG HỢP CT KINH TẾ LƯỢNG Mai Thiện Toàn  Ý NGHĨA HỆ SỐ HỒI QUY VÀ HỆ SỐ CO GIÃN CỦA