giao trinh fx-phan 3

_______________________________________________________________________________________ 1 Bài 1: MULTIPLE TIME FRAME (Giao dch s dng đa khung thi gian) I. Nên giao dịch với khung thời gian nào? Một trong những nguyên nhân chính những người giao dịch không thực hiện tốt như họ có thể là bởi vì họ thường giao dịch với khung thời gian không phù hợp với tính cách của họ. Những người giao dịch muốn học cách làm giàu nhanh chóng vì vậy họ sẽ bắt đầu giao dịch với các khung thời gian nhỏ như đồ thị 1 phút hoặc 5 phút. Sau đó họ nản chí khi giao dịch bởi vì khung thời gian không phù hợp với tính cách của họ. OK, vậy thì bạn sẽ hỏi cái gì là khung thời gian phù hợp với bạn? Nếu bạn đã chú ý đến, nó dựa vào tính cách của bạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái với khung thời gian bạn giao dịch. Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy một vài áp lực hoặc cảm giác nản chí khi bạn thực hiện một giao dịch bởi vì bị đồng tiền thật cuốn hút vào. Nhưng bạn không nên cảm thấy đó là nguyên nhân của áp lực bởi vì những gì đang xảy ra quá nhanh đến nỗi bạn rất khó khăn để đưa ra quyết định hoặc quá chậm đến nỗi bạn cảm thấy nản. Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi không thể cố định với một khung thời gian. Tôi bắt đầu với đồ thị 15 phút. Sau đó đồ thị 5 phút. Sau đó tôi thử qua đồ thị 1 giờ, 4 giờ và đồ thị ngày. Cuối cùng, sau một thời gian dài không trung thành với khung thời gian, tôi cảm thấy giao dịch thoải mái nhất với đồ thị 1 giờ. Khung thời gian này dài hơn, nhưng không quá dài lắm, và các tín hiệu giao dịch không nhiều nhưng không quá ít. Mặt khác, tôi có một người bạn không bao giờ giao dịch trong khung thời gian 1 giờ. Nó thì quá chậm đối với anh ta và anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ thối rữa và chết trước khi có thể giao dịch. Anh ta thích giao dịch với đồ thị 5 phút hơn. Nó vẫn đủ thời gian cho anh ta đưa ra quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của mình. Một người bạn thân khác của tôi không thể hiểu làm thế nào tôi có thể giao dịch với đồ thị 1 giờ bởi vì anh ta nghĩ rằng nó quá nhanh. Anh ta chỉ giao dịch theo đồ thị ngày, tuần và tháng. Tên anh ta là Warren Buffet. Bạn có lẽ cũng biết anh ta. Khung thời gian giao dịch thường được phân thành 03 loại : Long-term - Dài hạn Short-term or swing - Ngắn hạn Intraday or day-trading – Trong ngày Cái nào tốt hơn? Điều này phụ thuộc vào cá tính của bạn! Hãy để tôi đưa cho bạn một bảng phân tích thống kê của 03 loại để giúp bạn chọn lựa khung thời gian của riêng mình : _______________________________________________________________________________________ 2 II. Bạn phải quyết định khung thời gian nào phù hợp cho bạn : Bạn cũng phải quan tâm lượng vốn bạn có để giao dịch. Các khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn sử dụng margin (ký quỹ ) tốt hơn và có giới hạn lỗ sát hơn. Khung thời gian dài hơn đòi hỏi tài khoản lớn hơn vì bạn có thể phải chịu đựng các đợt biến động thị trường mà không để bị margin call (đóng giao dịch khi không còn tiền ký quỹ) Khi bạn đã quyết định khung thời gian ưa thích của mình là lúc bạn bắt đầu xem đa khung thời gian hỗ trợ bạn phân tích thị trường. III. Giao dịch sử dụng đa khung thời gian Nếu bạn đã từng xem đồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn để ý rằng thị trường có thể có hướng biến động khác nhau tại cùng một thời điểm. Một đường trung bình biến đổi có thể tăng trên đồ thị tuần và đưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên đồ thị ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên đồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên đồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Vậy thì cái quái gì đang xảy ra? Hãy chơi một trò chơi nhỏ gọi là “Mua hay Bán” (Long or Short). Qui luật của trò chơi rất đơn giản. Bạn nhìn vào một biểu đồ và bạn quyết định thực hiện giao dịch mua hay bán. _______________________________________________________________________________________ 3 1. Đồ thị 5 phút : Hãy nhìn đồ thị E/U 5 phút ngày 03/11/05 khoảng 4h00 am EST. Nó đang giao dịch bên trên đường trung bình biến đổi đơn giản 100 (SMA 100) là xu hướng tăng giá. Nó vừa phá vỡ và đóng bên trên mức kháng cự. Đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện lệnh mua đúng không? Tôi sẽ trả lời là đúng. Ồ, bạn SAI rồi? Hãy xem chuyện gì xảy ra. Nó tăng lên một chút nhưng sau đó rơi xuống rất nhanh. Vậy là quá tệ. 2. Đồ thị 60 phút : Hãy nhìn cùng đồ thị trên với khung thời gian cao hơn. Lúc cùng ngày 03/11/2005 và cùng thời điểm khoảng 4h00 am EST. _______________________________________________________________________________________ 4 Giá phá vỡ kênh xuống của nó là xu hướng tăng. Cặp tiền tệ đang giao dịch bên trên đường SMA 100 là xu hướng tăng. Giá đỡ cuối cùng phá vỡ và đóng bên trên mức hỗ trợ là xu hướng tăng. Giá tăng đúng không? Bạn nói mua đi. Ồ, hãy nhìn đồ thị kìa, người mua bị giết thịt! Cặp tiền tệ xuống trở lại kênh xuống của nó. Hãy nhìn giá đỡ cuối cùng, nó xuống quá mạnh, nó không thể ở trong đồ thị của tôi. Quá điên! 3. Đồ thị 4 giờ : OK, bây giờ chúng ta chuyển sang một đồ thị có khung thời gian cao hơn nữa, đồ thị 4 giờ. Nó vẫn cùng ngày và cùng giờ, chỉ khác là khung thời gian cao hơn. Nếu bạn nhìn đồ thị này trước tiên, bạn có vẫn thực hiện giao dịch mua như trên đồ thị 5 phút và 1 giờ không? Cặp tiền hiện nay đang giao dịch trong một kênh xuống là xu hướng giảm giá. Giá đang chạm đường xu hướng trên, điều này là giảm giá mạnh. Vâng, nó vẫn bên trên đường SMA 100 mà điều này sẽ xem như _______________________________________________________________________________________ 5 là xu hướng tăng giá, nhưng kênh xuống vẫn làm tôi cẩn thận. Đặc biệt do cặp tiền tệ đang giao dịch gần đường xu hướng trên. Hãy xem chuyện gì xảy ra! Xuống rất nhanh! Cặp tiền thực sự ở trong kênh của nó. Nó chạm vào đường xu hướng trên và giảm xuống. 4. Đồ thị ngày : Hãy tiếp tục thêm một khung thời gian nữa là đồ thị ngày. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong một xu hướng xuống rõ ràng. Nó bên dưới đường SMA 100 và đang nằm trong một kênh xuống. Trên đồ thị này, chiều của xu hướng là quá rõ ràng. Bạn có chú ý giá đỡ cuối cùng không? Nó đã thử phá vỡ đường xu hướng trên và đảo chiều. Không là một tín hiệu tăng giá tốt. Hãy xem chuyện gì xảy ra. _______________________________________________________________________________________ 6 Một hướng xuống tiếp tục! Vậy cái gì là điểm mấu chốt? Tất cả các đồ thị đã hiển thị cùng ngày, cùng giờ. Chúng chỉ khác nhau khung thời gian. Bây giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc quan sát đa khung thời gian chưa? Tôi thường không giao dịch với đồ thị 15 phút. Tôi có thể không bao giờ hiểu tại sao thị trường trông như đang tốt lại thình lình ngưng lại và đổi hướng. Không có gì ngăn ý nghĩ của tôi hãy nhìn xem một không thời gian lớn hơn xem có gì đang xảy ra. Khi thị trường đã ngừng lại hay đảo hướng trên đồ thị 15 phút, thường là bởi vì nó đã chạm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên một khung thời gian lớn hơn. Tôi đã mất vài trăm đô để học được bài học là khung thời gian lớn hơn thì các mức hỗ trợ và kháng cự quan trong hơn. Việc giao dịch sử dụng đa khung thời gian có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với _______________________________________________________________________________________ 7 giao dịch chỉ với 01 khung thời gian. Điều này sẽ cho phép bạn giữ một giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể nhận biết vị trí của bạn trong một toàn cảnh lớn hơn. Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ xem xét 01 khung thời gian. Họ chọn 01 khung thời gian, áp dụng với công cụ dự báo của họ và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề ở đây là một xu hướng mới lại được báo hiệu trên một khung thời gian khác, và người giao dịch bị một vố đâu do không nhìn toàn cảnh lớn hơn. Hãy nhìn bao quát xem điều gì đang diễn ra. Đừng cố gắng đưa mặt của bạn gần sát vào thị trường, nhưng thật ra lại đẩy bạn ra xa. Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau đó xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi đưa ra một quyết định chiến lược để tiến hành giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định chiến thuật bao gồm vị trí mở và đóng giao dịch. Rõ ràng có một giới hạn đối với số khung thời gian bạn có thể học. Bạn không muốn một màn hình đầy các đồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian, bởi vì thêm nhiều khung thời gian chỉ làm lộn xộn và bạn sẽ bị mất điều khiển và trở thành điên khùng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy đủ dài để thấy khác biệt trong biến động của chúng. Bạn có thể sử dụng : 1 minute, 5 minute, and 30 minute (1 phút, 5 phút và 30 phút) 5 minute, 30 minute, and 4 hour (5 phút, 30 phút, và 4 giờ) 15 minute, 1 hour, and 4 hour (15 phút, 1 giờ, và 4 giờ) 1 hour, 4 hour, and daily (1 giờ, 4 giờ và ngày) 4 hour, daily, and weekly and so on (4 giờ, ngày và tuần …) Khi bạn cố gắng quyết định các đồ thị cách biệt nhau bao nhiêu thời gian, hãy đảm bảo có đủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt. Tóm tt : . Bạn phải xác định khung thời gian phù hợp cho bạn. . Khi bạn đã tìm được khung thời gian ưa thích, hãy tiến tới khung thời gian kế tiếp cao hơn. Khung thời gian lớn hơn sẽ cho bạn một quyết định chiến lược để thực hiện giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng. Sau đó bạn sẽ trở lại với khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định vị trí mở và đóng giao dịch. . Việc thêm vào khung thời gian sẽ giúp bạn nhìn rộng hơn so với những người chỉ giao dịch với 01 khung thời gian. . Hãy tập thói quen xem xét nhiều khung thời gian khi giao dịch. . Hãy chọn một bộ khung thời gian mà bạn sẽ xem xét và chỉ tập trung trên các khung thời gian đó. Chọn lấy 03 khung thời gian : 1 giờ, 4 giờ, ngày; 5 phút, 15 phút, 1 giờ .v.v. Và chỉ sử dụng các khung thời gian đó. Hãy học tất cả chúng để bạn có thể nắm rõ thị trường hoạt động như thế nào trên các khung thời gian này. . Đừng nhìn quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải do quá nhiều thông tin và đầu bạn sẽ nổ tung. Giữ lại 02 hay 03 khung thời gian, thêm bất kỳ khung thời gian nào chỉ làm quá tải. . Việc sử dụng đa khung thời gian giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa đồ thị và các công cụ dự báo. Luôn luôn bắt đầu phân tích thị trường bằng việc quay trở lại và xem xét toàn cảnh bao quát. . Hãy sử dụng một đồ thị dài hạn để xác định xu hướng và sau đó trở lại gần thị trường hơn để đưa ra quyết định mở và đóng giao dịch. _______________________________________________________________________________________ 8 Bài 2: ELLIOTT WAVE (Lý thuyết sóng Elliott) Trở lại thập kỷ 1920 – 1930, có một thiên tài tên là Ralph Nelson Elliott người đã khám phá ra là thị trường chứng khoán thực sự không biến động một cách hỗn loạn. Thị trường giao dịch theo các vòng lặp đi lặp lại. Elliot đã giải thích là do các thay đổi lên và xuống của tâm lý mọi người luôn luôn thể hiện theo các mẫu lặp đi lặp lại giống nhau, điều này được chia thành các mẫu gọi là sóng (wave). Elliot đã đưa ra một nguyên lý gọi là “Thuyết sóng Elliot”. The 5 – 3 Wave Patterns (Mẫu sóng 5-3) Ông Elliot đã chỉ ra rằng một thị trường biến động dưới dạng gọi là “mẫu sóng 5-3”. Mẫu 5-wave đầu tiên được gọi là sóng tới (impulse waves) và mẫu 3-wave sau đó được gọi là sóng lui (corrective waves). Trước tiên hãy nhìn mẫu sóng tới 5-wave : Có vẻ như có gì đó lộn xộn. Hãy thêm màu cho hình vẽ : _______________________________________________________________________________________ 9 Bây giờ mỗi bước đếm của sóng đã được tô màu khác nhau. Đây là một mô tả ngắn gọn cho biết điều gì diễn ra trong mỗi pha sóng. Tôi sẽ sử dụng chứng khoán để làm ví dụ bởi vì Ông Elliott đã sử dụng chứng khoán. Điều này vẫn đúng với tiền tệ, kỳ phiếu, vàng, dầu … Điều quan trọng là Thuyết sóng Elliott vẫn đúng đối với forex. Wave 1 (Sóng – 1) Chứng khoán tăng lần đầu tiên. Điều này thường là do một lượng khá nhỏ người bất ngờ nghĩ rằng giá trước đó của chứng khoán là một món hời và đáng để mua, khi họ thực hiện mua và đã tạo nên giá tăng. Wave 2 (Sóng – 2) Chứng khoán được quan tâm đánh giá quá cao. Tại điểm này đã đủ lượng người đánh giá cao chứng khoán trong pha sóng ban đầu và người ta bắt đầu thu lợi bằng cách bán ra. Điều này làm cho chứng khoán đi xuống. Tuy nhiên, chứng khoán không đạt trở lại mức thấp trước đó trước khi chứng khoán một lần nữa được nghĩ là rẻ. Wave 3 (Sóng – 3) Đây là pha sóng dài nhất và mạnh nhất. Nhiều người đã để ý đến chứng khoán, nhiều người muốn chứng khoán và họ mua nó với giá ngày càng cao. Pha sóng này thường vượt qua đỉnh cuối cùng của pha sóng thứ nhất. Wave 4 (Sóng – 4) Tại điểm này người ta một lần nữa thu lợi bởi vì chứng khoán một lần nữa được xem như giá cao. Pha sóng này có xu hướng yếu bởi vì thường vẫn có nhiều người tiếp tục đầu cơ chứng khoán và sau khi một số người thu lợi pha sóng thứ 5 xuất hiện. _______________________________________________________________________________________ 10 Wave 5 (Sóng – 5) Đây là thời điểm nhiều người quan tâm đến chứng khoán nhất và hầu hết bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Mọi người sẽ nghĩ ra nhiều lý do để mua chứng khoán và sẽ không lắng nghe các lời khuyên ngăn cản. Đây là thời điểm giá chứng khoàn tăng cao nhất. Tại thời điểm này sẽ có sự kháng cự và mọi người bắt đầu bán và giá chứng khoán chuyển sang mẫu ABC. ABC Correction (Điều chỉnh ABC) Xu hướng sóng tới (5-wave) sau đó giảm và đảo chiều sang xu hướng sóng lui (3-wave). Các ký tự được sử dụng thay thế cho số để đánh dấu. Xem ví dụ về sóng lui (3-wave) bên dưới : Chúng ta sử dụng thị trường tăng giá (Bull market) là ví dụ, điều này không có nghĩa là thuyết sóng Elliot không đúng đối với thị trường giảm giá (Bear market). Đối với thị trường giảm giá, mẫu sóng 5-3 có dạng như sau : Các pha sóng phụ trong một sóng : Một điều quan trọng khác mà bạn phải biết về thuyết sóng Elliot là một sóng được tạo bởi các sóng phụ (sub-wave). Hãy để tôi chỉ cho bạn một hình khác. [...]... c a b n trong m t giao d ch N u b n thua liên ti p trong 19 giao d ch, b t u t 20.000 $, b n ch còn 3. 002 $ n u t l r i ro là 10% cho m i giao d ch B n ã m t 85% tài kho n c a mình! N u t l r i ro là 2%, b n v n còn 13. 9 03 $ t c b n ch m t 30 % trong t ng s tài kho n c a mình Dĩ nhiên i u cu i cùng chúng ta mu n c p là t n th t trong 19 giao d ch liên ti p, nhưng th m chí n u thua 5 giao d ch liên ti... trong m t giao d ch” T t nhiên tôi cũng s không hy v ng th Tuy nhiên, chuy n gì s x y ra n u b n b thua trong 3, 4 ho c th m chí 10 giao d ch liên ti p? i u ó không th x y ra cho b n, úng không? B n có m t h th ng giao d ch ã chi n th ng v i t l 70% Do ó s không có chuy n b n có th b thua trong c 10 giao d ch Trong khi b n có m t h th ng giao d ch th t t t, hãy nhìn vào ví d sau: Trong giao d ch,... sao các trader xây d ng h th ng giao d ch c a h M t h th ng giao d ch v i 70% kh năng sinh l i nghe như chúng ta ang có m t l i nhu n r t t t Nhưng b i vì h th ng giao d ch c a b n ch có 70% kh năng sinh l i, có nghĩa là c m i 100 giao d ch b n th c hi n, b n s th ng ư c 70 giao d ch ph i không nào? Chưa ch c! Làm sao b n bi t ư c 70 giao d ch nào trong t ng s 100 giao d ch s th ng? Câu tr l i là... n không bi t B n có th thua liên ti p trong 30 giao d ch u và th ng trong 70 giao d ch ti p sau ó Nghĩa là h th ng giao d ch c a b n v n có 70% kh năng sinh l i, nhưng b n ph i t h i : “Li u b n có còn ti p t c tr ư c sau khi b n ã b thua trong 30 giao d ch u tiên?” ây là lý do t i sao vi c qu n lý ti n b c l i quan tr ng như v y Không có v n i v i h th ng giao d ch c a b n, nhưng cu i cùng b n v n... chính là trái tim c a k ho ch giao d ch System s d ng ph i ư c ki m tra k lư ng v i d li u quá kh (backtest) và ư c s d ng giao d ch trên demo account ít nh t 02 tháng K ho ch giao d ch bao g m t t c thông tin c n thi t c a h th ng như : các khung th i gian s d ng, i u ki n m và óng giao d ch, m c m o hi m ch p nh n (risk) cho m i giao d ch, c p ti n giao d ch và b n s giao d ch bao nhiêu “lot” Ví d... i sao b n nên có m t k ho ch giao d ch Hãy tìm hi u ti p nh ng gì t o nên m t k ho ch giao d ch K ho K ho th c s Dư i ch giao d ch c a b n c n có nh ng gì? ch giao d ch có th ơn gi n ho c ph c t p tùy ý mu n c a b n, nhưng i u quan tr ng nh t là b n có m t k ho ch và b n tuân th theo k ho ch c a mình ây là m t s i u c n thi t trong m i k ho ch giao d ch: 1 M t h th ng giao d ch (trading system) :... vì nó s xác nh 03 y u t r t quan tr ng : khi nào b n s phân tích th trư ng và l p k ho ch cho các giao d ch c a b n, khi nào b n s th c s theo dõi th trư ng th c hi n các giao d ch, và khi nào b n s ánh giá các giao d ch tr ng ngày c a b n 12 _ 3 Suy nghĩ c a b n : H i b t kỳ m t trader nào h cũng s b o v i b n i u khó nh t khi th c hi n giao d ch là b c... _ Order và Position : Khi b n mu n m m t giao d ch (position) b n c n t m t l nh ch m giao d ch (entry order) N u và khi l nh ch m giao d ch ư c th c thi, giao d ch ư c “m ” (open) và b t u t n t i trên th trư ng T i m t th i i m, b n s t l nh óng (exit order) óng (close) giao d ch M t giao d ch có th là “long position” (entry order là mua và exit order là bán) ho... m t “intra-day trader” và tôi giao d ch d a trên th 10 phút Tôi m giao d ch khi ư ng u th hi n cùng xu hư ng Tôi ch trade c p trung bình c t nhau và t t c các indicator tôi s d ng EUR/USD và m c m o hi m c a tôi không quá 2% tài kho n cho m i giao d ch Hi n gi tôi giao d ch “5 mini lot” và tôi s tăng “lot size” c a tôi theo nguyên t c qu n lý ti n 2% c a tôi 2 Th t c giao d ch c a b n : ây là m t... Elliot, th trư ng bi n ng theo các m u l p l i g i là sóng M t th trư ng có xu hư ng bi n ng theo m u sóng 5 -3 M u 5-wave u tiên g i là sóng wave) M u 3- wave ti p theo g i là sóng i u ch nh (corrective wave) 11 y (impulse- _ Bài 3: L P K HO CH GIAO D CH VÀ GIAO D CH THEO K HO CH (Plan your trade and trade your plan) Hi n gi b n ã h c ư c khá nhi u ki n th c r . giao dịch nào trong tổng số 100 giao dịch sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thua liên tiếp trong 30 giao dịch đầu và thắng trong 70 giao. có một kế hoạch giao dịch. Hãy tìm hiểu tiếp những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch K hoch giao dch ca bn cn có nhng gì? Kế hoạch giao dịch có thể