Kỹ thuật mô phỏng này gọi là mô phỏng Monte Carlo, Crystal Ball sẽ dự báotoàn bộ dãy kết quả có thể của một tình huống cho trước và đồng thời cung cấp thêm cácthông tin về mức tin cậy củ
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO & DỰ BÁO TRONG
VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH(Oracle Crystal Ball Fusion Edition v11.1.1.1.00)
Giới thiệu
Crystal Ball là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thânthiện và dễ sử dụng Crystal Ball dử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáonhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định
Thông qua sức mạnh mô phỏng, Crystal Ball đã trở thành công cụ hiệu quả trong tay củanhững người ra quyết định Crystal Ball có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi như “Liệu chúng ta
có thiếu hụt ngân sách nếu chúng ta xây dựng công trình này?” hay “Khả năng của dự án nàykết thúc đúng thời hạn là bao nhiêu?” hoặc “Khả năng chúng ta đạt được mức lợi nhuận này
là bao nhiêu?” Với công cụ Crystal Ball, bạn sẽ trở thành người ra quyết định chính xác, hiệuquả và tự tin hơn
Crystal Ball rất dễ học và sử dụng, để bắt đầu bạn chỉ cần tạo một bảng tính mới và lập môhình bài toán trên đó, sau đó thực hiện một số khai báo các thông số cho chương trình và bắtđầu mô phỏng Kỹ thuật mô phỏng này gọi là mô phỏng Monte Carlo, Crystal Ball sẽ dự báotoàn bộ dãy kết quả có thể của một tình huống cho trước và đồng thời cung cấp thêm cácthông tin về mức tin cậy của dự báo đó, do đó ta có thể dự đoán được khả năng xuất hiện củamột sự kiện nào đó
2 Cài đặt Crystal Ball 11
Oracle Crystal Ball 11 được phát triển trên nền tảng Microsoft NET Framework Do vậy để càiđặt chương trình, máy tính phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Microsoft Windows 2000 Professional với Service Pack 3, Windows XP Home Editionvới Service Pack 2, Windows XP với Service Pack 2 hoặc 3, Windows Vista, Windows7
Microsoft Excel 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 hoặc 2010
Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn
Microsoft NET Framework 2.0 (hoặc 3.0, 3.5)
Máy tính dùng bộ xử lý từ 800 MHz trở lên
Tối thiểu 512 MB bộ nhớ
Trang 2 Dung lượng đĩa cứng còn trống dùng cho NET Framework (280 MB cho bản 32-bit và
610 MB cho bản 64-bit) và thêm 80 MB cho chương trình Crystal Ball 11
Độ phân giải màn hình tối thiểu là 1024x768
Adobe Acrobat Reader 6.0 hoặc mới hơn để đọc các hướng dẫn của chương trình
Các bước cài đặt Oracle Crystal Ball Fusion Edition v11.1.1.1.00:
Bước 1: Lưu ý phải đóng chương trình MS Excel trước khi tiến hành cài đặt Sau khi tải file trong link ở trên về và giải nén, bạn sẽ được thư mục có tên Oracle CrystalBall Fusion Edition v11.1.1.1.00.In cl.Keygen-Lz0 Mở file setup.exe trong thư mục CrystalBall bên
trong để chạy chương trình cài đặt Crystal Ball 11 Nhấn nút Next để qua bước tiếp theo (cóthể sẽ phải chờ máy chạy Microsoft NET Framework chán chê rồi mới tới bước sau đấy cácbạn ạ! :
Bước 2: Sau khi qua được bước 1 thì bạn sẽ thấy hiện ra thế này, click Next nhé:
Trang 3Bước 3: Điền đầy đủ vào 2 ô User Name và Organization, lưu ý là bạn phải nhớ User Name
đấy nhé (ví dụ: trong trường hợp này User Name là Nguyen Van Qui Nhon):
Trang 5Bước 4: Chương trình sẽ hỏi bạn muốn cài kiểu nào, nên chọn Complete rồi tiếp tục Next:
Bước 5: Click Install để bắt đầu cài vào máy (lưu ý: thông thường bạn sẽ thấy Destination
Folder là C:\Program Files\Oracle\Crystal Ball chứ không phải D:\Program Files\Oracle\Crystal
Ball như trong hình đâu nhé!):
Trang 6Bước 6: Sau khi installation chạy một hồi, bạn sẽ thấy hiện ra như bên dưới, click Finish:
Trang 7Bước 7: Tới đây bạn sẽ thấy Excel được chạy, kèm theo bảng như bên dưới, click Activate License:
Trang 8Bước 8:
a Bạn sẽ thấy hiện ra cái bảng như bên dưới, cứ để yên nó như vậy, đừng tắt đi:
b Quay trở lại thư mục được giải nén ra, tìm và mở file keygen.exe trong thư mục Lz0, bạn
sẽ thấy hiện ra bảng như bên dưới, sau đó nhập chính xác User Name đã nhập ở bước 3 vào
(trong trường hợp này là Nguyen Van Qui Nhon), License code sẽ tự hiện ra:
Trang 9c Copy - paste User Name và License code trong cái bảng ở bước 8b vào cái bảng ở bước8a rồi click OK.
Bước 9: Nếu bạn thấy hiện thông báo như sau tức là bạn đã cr@ck thành công rồi đó!:
Nếu bạn sử dụng Office 2007, sau khi cài xong bạn sẽ thấy trong Excel của mình xuất hiệnmột ribbon mới như sau:
Trang 10Còn nếu là Excel 2003 thì thanh lệnh sẽ như sau (hình lấy từ giaiphapexcel.com):
1.4 Làm việc với Crystal Ball Add-Ins trong Excel
Các loại Add-Ins trong Excel 2007
Vào hộp thoại quản lý các Add-in trong Excel theo các bước sau: chọn nút Office | chọn Excel Options… | hộp thoại Excel Options xuất hiện Bạn chọn nhóm Add-Ins trong danh sách
bên trái hộp thoại Excel Options Các Add-Ins đã được cài đặt vào máy sẽ thể hiện trongkhung Add-Ins ở giữa hộp thoại:
Crystal Ball được Oracle mua lại kể từ phiên bản 7, do vậy mặc dù được đổi tên thành OracleCrystal Ball 11 nhưng tên Add-Ins vẫn còn là Crystal Ball 7 và tính năng không có nhiều thayđổi
Trang 11• Active Application Add-ins: chứadanhsách các add-in đã đăng ký vào hệ
thống và đang hoạt động
Trang 12• Inactive Application Add-ins: chứa danh sách các add-in đang có trong máy
tính nhưng hiện chưa hoạt động
• Document Related Add-ins: chứa danh sách các template (mẫu thiết kế) mà
các workbook đang mở có sử dụng mẫu này
• Disabled Application Add-ins: chứa danh sách các add-in mà chúng sẽ tự
động bị khóa không cho hoạt động do chúng làm treo chương trình Office
Quản lý các Add-ins trong Excel 2007
• Vào nút Office |chọn Excel Options… | sau đó chọnnhóm Add-Ins.
• Trong hộp Add-ins ở giữabạn hãy xác định Add-Ins mà bạn muốn bật/ tắt đang
nằm trong nhóm nào tại cột Type
• Chọn loại Add-in trong hộp Manage và nhấn nút Go.
• Chọn hoặc bỏ chọn Add-in mà bạn muốn bật hoặc tắt, sau đó nhấn nút OK
Bật/ tắt Crystal Ball trong Excel 2007
Do Crystal Ball là add-in thuộc nhóm COM Add-Ins, bạn làm theo các bước sau để bật hoặctắt add-in này:
Cách 1: Bạn khởi động Crystal Ball bằng cách vào Start | All Programs | Crystal Ball | Crystal
Ball và khi đó nó sẽ tự động gọi chương trình Excel (mặc định) kèm theo Mặc định ở đây có
Trang 13nghĩa là khi máy có cài đặt nhiều phiên bản Excel thì phiên bản nào đang được thiết lập mặcđịnh sẽ được Crystal Ball gọi lên.
Cách 2: Bạn khởi động Excel 2007 trước, sau đó vào Office | Excel Options… | Add-Ins | tại
hộp Manage, bạn chọn COM Add-ins | nhấn nút Go… hộp thoại COM Add-Ins xuất hiện:
Từ hộp thoại COM Add-Ins bạn có thể chọn (hoặc bỏ chọn) add-in Crystal Ball 7 theo nhu cầucủa mình sau đó nhấn OK
Sử dụng CB Application Manager
Trong Excel 2003 trở về trước, bạn sẽ không tìm thấy biểu tượng Crystal Ball trong hộp thoạiAdd-Ins như các phiên bản Crystal cũ Thay vào đó, bạn có thể thiết lập tùy chọn cho phépCrystal Ball tự động được nạp vào mỗi khi Excel khởi động
Vào Start | All Programs | Crystal Ball | chọn Application Manager, hộp thoại CB ApplicationManager xuất hiện như hình sau:
Trang 14• Bạn chọn hộp When staring Microsoft Excel, automatically launch Crystal Ball vàchọn phiên bản Excel sẽ được khởi động kèm theo nếu máy bạn có cài đặtnhiều phiên bản Excel.
• Chọn Use Microsoft Net Framework 2.0, 3.0, or 3.5
1.5 Tổng quan về xây dựng mô hình và phân tích rủi ro
Crystal Ball là một công cụ phân tích bằng cách thực hiện việc mô phỏng trên mô hình bảngtính và từ đó cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho người ra quyết định một cáchchính xác hơn, hiệu quả hơn và tin cậy hơn Trong phần này sẽ trình bày sơ lược về các kháiniệm phân tích rủi ro và lập mô hình
Rủi ro và phân tích rủi ro
Sự không chắc chắc thường liên quan đến rủi ro, mà ở đó bao gồm khả năng xuất hiện các
sự kiện không mong muốn rất lớn Ví dụ như doanh số kỳ vọng tháng tới sẽ cao hơn tổng giátrị tháng hiện hành (sự kiện kỳ vọng), khi đó sẽ có nhiều đơn hàng hơn và sẽ làm giảm lượnghàng tồn kho Nếu lượng hàng tồn kho giảm quá nhiều thì sẽ làm chậm trễ việc chuyển giaocác đơn hàng (sự kiện không chắc chắn) Sự trì hoãn này có thể dẫn đến việc đánh mất các
Trang 15đơn đặt hàng và điều này có khả năng gây nên một sự rủi ro Khi sự không chắc chắn và rủi
ro tăng lên, việc ra quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều
Có hai điểm phải nhớ khi phân tích rủi ro đó là:
• Rủi ro ở đâu?
• Mức độ mà rủi ro gây nên như thế nào?
Hầu hết các sự thay đổi tốt hoặc xấu đều tiềm ẩn các rủi ro Sự phân tích chúng thông thường
sẽ giúp phát hiện các vùng mà rủi ro tiềm ẩn như là: các chi phí ngoài giờ, sự thiếu hụt hàngtồn kho, doanh số tương lai, các kết quả khảo sát địa chất, sự thay đổi bất thường về nhân
sự, nhu cầu không thể dự báo, sự thay đổi trong chi phí lao động, các quyết định của chínhphủ, những sự liên doanh liên kết tiềm ẩn, các luật mới sắp ban hành,…
Khi bạn đã xác định được các rủi ro của mình, một mô hình phù hợp có thể giúp bạn địnhlượng được chúng Sự định lượng rủi ro có nghĩa là sự xác định các thay đổi mà rủi ro có thểxảy ra và tổn thất mà nó có thể gây ra Điều này sẽ giúp bạn quyết định xem có đáng phảichấp nhận rủi ro đó hay không nhằm đạt được mục tiêu mong muốn Ví dụ như, nếu bạn có5% khả năng bị trễ tiến độ và nếu trễ thì bạn phải trả khoản tiền phạt tới $10.000 thì khi đóbạn có chấp nhận rủi rỏ này hay không
Việc tìm kiếm một sự chắc chắn để đạt được một kết quả xác định nào đó thông thường chính
là mục tiêu của mô hình phân tích Phân tích rủi ro sử dụng một mô hình và xem xét các biếnnào ảnh hưởng đến mục tiêu cần phân tích Phân tích rủi ro có thể:
• Giúp thoát khỏi tình trạng “không điều khiển” và giúp việc ra quyết định tốt hơnbằng cách khảo sát nhanh tất cả các tình huống có thể xảy ra
• Nhận dạng được yếu tố hoặc biến nào ảnh hưởng nhiều nhất lên mục tiêu dựbáo
• Làm sáng tỏ các yếu tố không chắc chắn trong mô hình giúp cho thông tin vềcác rủi ro được nắm bắt tốt hơn
Mô hình là gì?
Crystal Ball làm việc với mô hình trên bảng tính, đặc biệt là mô hình bảng tính Excel Bảngtính của bạn có thể có sẵn một mô hình tùy thuộc vào loại thông tin mà bạn có trên bảng tính
và cách mà bạn sử dụng nó
Trang 16• Dữ liệu đối lập với sự phân tích:
Nếu bạn chỉ sử dụng bảng tính để lưu trữ dữ liệu: dữ liệu về doanh thu, dữ liệu hàng tồn kho,
dữ liệu kế toán, … thì bạn chưa có một mô hình trên bảng tính Thậm chí khi bạn có sử dụngcác công thức tính toán trên dữ liệu thì có thể bạn vẫn chưa có một mô hình phù hợp cho việc
mô phỏng
Một mô hình là một bảng tính mà ở đó có tổ chức về dữ liệu phù hợp cho một công cụ phântích Một mô hình phải biểu diễn được sự quan hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra bằng cách
sử dụng phối hợp các công thức, các hàm và dữ liệu
• Các phân tích truyền thống trên bảng tính
Khi tạo một mô hình bạn phải xác định được các biến biến đổi của mô hình bằng cách tự đặtcâu hỏi cho mình “Tôi cảm thấy giá trị của nó (biên) chắc chắn như thế nào? Nó có biến đổihay không? Nó có được ước lượng tốt nhất hay chưa hay nó là một sự việc đã được biếtrồi?” Từ đó, bạn có thể thấy được trong mô hình của mình có một vài yếu tố biến đổi mà bạnkhông xác định được một cách chắc chắn Điều đó, có thể là do bạn vẫn chưa có dữ liệu thực
tế (số liệu về doanh số tháng này) hoặc là do sự biến đổi không thể dự báo được (chi phí đơn
• Ước lượng khoảng: Là việc phân chia thành 3 tình huống phân tích – tìnhhuống tốt nhất, tình huống xấu nhất và tình huống kỳ vọng Các kết quảphân tích cũng thể hiện giá trị dạng khoảng nhưng không biết được xácsuất xuất hiện của các kết quả này
• Phân tích nhân quả: Là dạng phân tích nhằm trả lời câu hỏi “điều gì sẽ xảy
ra … nếu như … ” (what – if) Phân tích này xem xét yếu tố đầu vào nào làquan trọng nhất (yếu tố mang tính chất rủi ro) ảnh hưởng đến kết quả bàitoán (lợi nhuận hoặc chi phí) Trong Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy 1 chiều
Trang 17và hai chiều, nghĩa là chỉ đánh giá được tối đa 2 yếu tố rủi ro Phân tích độnhạy không xét đến mối quan hệ tương quan giữa các biến.
Tuy nhiên các phương pháp phân tích trên có hai điểm hạn chế chính:
• Một lần bạn chỉ có thể thay đổi một ô bảng tính Như thế, bạn gần nhưkhông thể khảo sát tỉ mỉ toàn bộ dãy kết quả có thể có Thực tế, bạn khôngthể xác định được lượng rủi ro đang tác động vào kết quả phân tích
• Phép phân tích nhân quả luôn luôn dẫn đến những ước lượng điểm đơn,không cho biết khả năng đạt được một kết quả cụ thể nào đó Trong khinhững ước lượng điểm đơn cho bạn biết cái gì có thể xảy ra thì chúng lạikhông cho bạn biết cái gì có lẽ đúng
Mô phỏng bằng Crystal Ball khắc phục được các giới hạn này:
• Bạn có thể mô tả một phạm vi các giá trị có thể có cho mỗi ô không chắcchắn trong bảng tính của bạn Các ô này gọi là ô giả thuyết và khi môphỏng thì chúng biến đổi một cách đồng thời và cũng đồng thời tác độngđến kết quả phân tích
• Mô phỏng Monte Carlo bằng Crystal Ball mô tả các kết quả trong đồ thị dựbáo và trình bày toàn bộ kết quả có thể có kèm theo khả năng (xác suất )xuất hiện của mỗi kết quả
Mô phỏng Monte Carlo
Phân tích rủi ro trên bảng tính sử dụng cả mô hình bảng tính và mô phỏng để phân tích tácđộng của các đại lượng biến đổi ở đầu vào lên các đại lượng ở đầu ra của mô hình hệ thống
Mô phỏng Monte Carlo cũng là một loại của mô phỏng trên bảng tính, nó tạo ra các giá trịngẫu nhiên cho các yếu tố (biến) không chắc chắn dùng để mô phỏng một mô hình
Trang 18Mô phỏng Monte Carlo về cơ bản chỉ là một thử nghiệm lấy mẫu với mục đích ước tính sựphân phối của một biến kết quả mà biến này lại phụ thuộc vào một số biến biến đổi ở đầu vào.Thuật ngữ mô phỏng Monte Carlo đầu tiên được dùng trong suốt thời kỳ phát triển bomnguyên tử dưới tên gọi mô phỏng máy tính của quá trình phân chia hạt nhân Các nhà nghiêncứu đặt tên thuật ngữ này cho mô phỏng vì nó tương tự như việc lấy mẫu ngẫu nhiên trongcác trò chơi ở sòng bạc nổi tiếng của thành phố Monte Carlo
• Xác suất (Probability): Khả năng sự việc xảy ra
• Số ngẫu nhiên (Random number): Giá trị được chọn một cách toán học, đượcphát sinh (theo công thức) hoặc được chọn (từ bảng) tuân theo một phân phốixác suất
• Bộ phát số ngẫu nhiên (Random number generator): Là phương pháp theo đóchương trình máy tính thực thi để sinh ra một chuỗi số ngẫu nhiên độc lập
• Phân phối xác suất (Probability Distribution): Tập hợp tất cả các sự kiện có thể
có và xác suất của chúng
• Độ lệch chuẩn (Standard Deviation): căn bậc hai của bình phương của phươngsai đối với một phân phối Đại lượng đo độ phân tán của các giá trị nằm xungquanh trị trung bình
• Giá trị trung bình (Mean): trung bình số học của một tập các giá trị quan sát (tổngcủa các giá trị quan sát chia cho số quan sát)
Trang 19• Phương sai (Variance): bình phương của độ lệch chuẩn, tức là trung bình củabình phương độ lệch của giá trị quan sát so với giá trị trung bình.
2 Sử dụng Crystal Ball chạy mô phỏng trên bảng tính Excel
• Một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy và phân tích tình huống
• Đồng thời có tính tới các phân phối xác suất khác nhau và các miền giá trị tiềmnăng khác nhau đối với các biến chính của vấn đề cần phân tích (ví dụ dự án)
• Cho phép xét đến sự tương quan giữa các biến (đồng biến/ nghịch biến)
• Tạo ra một phân phối xác suất cho các kết quả cần phân tích của dự án (cácngân lưu, NPV, IRR) thay vì chỉ ước tính một giá trị đơn lẻ
• Phân phối xác suất của các kết quả phân tích dự án hỗ trợ cho các nhà ra quyếtđịnh trong việc lựa chọn các phương án
Qui trình thiết lập và chạy mô phỏng:
1 Lập mô hình bài toán trên Excel
2 Xác định các biến nhạy cảm và không chắc chắn: Định phân phối xác suất, cácphân phối xác suất thông thường nhất là: Phân phối xác xuất chuẩn, phân phốixác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối xác suất bậc thang
3 Xác định và định nghĩa các biến có tương quan: Tương quan đồng biến hoặcnghịch biến, Độ mạnh của tương quan
4 Định nghĩa các dự báo: các chỉ tiêu cần phân tích trong bài toán
5 Thiết lập các thông số chạy mô phỏng: số lần thử, chọn phương pháp lấy mẫu,tuỳ chọn chạy phân tích độ nhạy, tùy chọn chạy Macro của người dùng trong khi
mô phỏng,
6 Tạo các báo cáo: đồ thị, bảng thống kê mô tả,
7 Phân tích các kết quả:Các trị thống kê,Các phân phối xác suất
Cách Crystal Ball sử dụng mô phỏng Monte Carlo
Trang 20Crystal Ball triển khai mô phỏng Monte Carlo theo quy trình lặp 3 bước:
1 Đối với mỗi ô giả thuyết, Crystal Ball phát ra một số theo phân phối xác suất bạn
đã định nghĩa và đặt nó vào bảng tính
2 Crystal Ball tính lại mô hình bài toán trên bảng tính
3 Sau đó Crystal Ball rút ra một giá trị từ mỗi ô dự báo và thêm nó vào đồ thị trongcác cửa sổ dự báo
Mặc dù mô phỏng Monte Carlo là một phương tiện để vẽ lại một tình huống thực tế, xin lưu ýrằng mô hình bảng tính chỉ có thể xấp xỉ các thành phần của thực tiễn Khi bạn khảo sát bàitoán, bạn có thể loại một số biến nào đó và thêm các biến khác vào mô hình bảng tính Hãytiếp tục điều chỉnh mô hình cho đến khi bạn cảm thấy nó mô tả tình huống thực tế càng chínhxác càng tốt
2.1 Lập mô hình bài toán trên Excel
Phần này chúng ta sẽ khảo sát tình huống “Vision Research” nhằm tìm hiểu các đặc tính củaCrystal Ball sâu hơn Bảng tính Vision Research mô hình hóa một tình huống thương mại cóđầy đủ tính không chắc chắn (rủi ro) Vision Research đang phát triển một loại thuốc mới cótên mã là ClearView dùng để trị tật cận thị Sản phẩm mới này có thể phát triển hoàn chỉnh vàkiểm nghiệm để kịp đưa ra thị trường trong năm tới nếu được FDA công nhận Mặc dù thuốc
có tác dụng tốt trên một vài bệnh nhân nhưng tổng tỷ lệ thành công chung lại rất hạn chế vàVision Research không chắc FDA có công nhận sản phẩm này hay không?
Vision Research sử dụng Crystal Ball để hỗ trợ ra quyết định hủy bỏ dự án hoặc tiếp tục pháttriển và tiếp thị loại thuốc mới này Dự án ClearView là một sự mạo hiểm nhiều triệu đô la.Crystal Ball là một chương trình hỗ trợ ra quyết định tiềm năng được thiết kế để loại bỏ nhữngphân vân khỏi các quyết định như vậy
Bảng tính Vision Research chúng ta có thể tìm thấy trong phần Crystal Ball | Resources | Examples Guide của chương trình.
Trang 21Nhấp chuột lên liên kết Vision Research để mở mô hình bảng tính
Trang 22Mở trực tiếp các tập tin ví dụ kèm theo phần mền tại thư mục Examples trong thư mục cài đặt chương trình
Trang 23Mô hình bài toán đã lập sẵn trên Excel
Trang 24Chúng ta đã có mô hình bài toán trên bảng tính, bước tiếp theo là khai báo cho Crystal Ball biết đâu là các biến rủi ro của dự án
Ghi chú: Crystal Ball được ứng dụng rất rộng trong nhiều lĩnh vực, do vậy tùy vấn đề mà chúng ta sẽ lập mô hình trên bảng tính khác nhau Tài liệu này tập trung vào việc hướng dẫn
sử dụng các tính năng của phần mềm
2.2 Khai báo các biến giả thuyết của dự án
Các biến giả thuyết hay còn gọi là các biến rủi ro biến đổi trong suốt quá trình thực hiện dự án
và ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả của dự án Khi khai báo các biến giả thuyếtnày, chúng phải thuộc vào một kiểu phân phối nào đó trong danh mục các phân phối màCrystal Ball hỗ trợ
Trong thực tế, tùy theo tập số liệu thu thập được của các biến giả thuyết mà chúng có thể cócác kiểu phân phối khác nhau, chúng ta sẽ thực hành phần xác định kiểu phân phối của mộttập số liệu quá khứ cho trước ở phần sau
Trang 25Trong dự án ClearView, có tất cả 5 biến rủi ro đó là: chi phí kiểm nghiệm (Testing costs), chiphí tiếp thị (Marketing costs), bệnh nhân được điều trị (Patients Cured), tỷ lệ gia tăng của tậtcận thị (Growth Rate of Nearsightedness) và mức thâm nhập thị trường (Market Penetration).Chúng ta sẽ lần lượt khai báo các biến rủi ro của dự án này cho chương trình Crystal Ball
2.2.1 Khai báo cho biến giả thuyết “Chi phí kiểm nghiệm”
Vision Research đã chi ra tổng cộng 10 triệu USD để phát triển dự án ClearView và ước tínhphải chi thêm từ 3-5 triệu USD nữa để kiểm nghiệm nó dựa trên những chi phí kiểm nghiệmtrước đây Vision Research cho rằng, khả năng xuất hiện “chi phí kiểm nghiệm” chỉ có thể daođộng trong khoảng 3-5 triệu mà thôi và xác xuất suất hiện của mỗi giá trị nằm trong khoảngnày là như nhau Do vậy, Vision Research quyết định biến “chi phí kiểm nghiệm” sẽ tuân theophân phối đều (Uniform distribution) với giá trị nhỏ nhất là 3 triệu USD và lớn nhất là 5 triệuUSD
Các bước khai báo biến “chi phí kiểm nghiệm” thuộc phân phối đều như sau:
Bước 1 Mở mô hình bảng tính Vision Research, chọn ô C5
Trang 26Bước 2 Nhấp chuột vào nút Define Assumption từ ngăn Crystall Ball | nhóm Define, cửa sổ
Distribution Gallery xuất hiện
Bước 3 Chọn kiểu phân phối đều (Uniform) và nhấp nút OK
Trang 27Bước 4 Tại hộp Name bạn sẽ thấy Crystal Ball hiển thị tên cho biến C5 là “Testing costs”
được lấy từ ô kế bên Bạn khai báo thêm giá trị tại hộp Minimum là $3 và Maximun là $5 rồi
nhấn nút OK
Trang 28Bạn đã hoàn tất khai báo với Crystal Ball thông tin về biến giả thuyết “Chi phí kiểm nghiệm”
Phân phối đều:
Trong phân phối đều, tất cả các giá trị trong khoảng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất đều
có xác suất xuất hiện như nhau Ba điều kiện cơ bản để có một phân phối đều:
• Giá trị nhỏ nhất (Minimum) là cố định
• Giá trị lớn nhất (Maximum) là cố định
• Tất cả các giá trị trong khoảng từ Min tới Max đều có khả năng xuất hiện như nhau
2.2.2 Khai báo cho biến giả thuyết “Chi phí tiếp thị”
Vision Research lập kế hoạch chi một khoản đáng kể cho việc tiếp thị ClearView nếu đượcFDA công nhận Vision Research sẽ thuê một lượng lớn nhân viên bán hàng và bắt đầu chiếndịch quảng cáo rộng rãi để giáo dục công chúng về loại sản phẩm mới này Tổng chi phíquảng cáo và tiền hoa hồng bán hàng mà Vision Research ước tính sẽ nằm trong khoảnggiữa từ $12 triệu đến $18 triệu và khả năng xuất hiện cao nhất là $16 triệu
Do tính chất của chi phí như thế nên Vision Research quyết định chọn kiểu phân phối tam giác(Triangular Distribution) để mô tả cho biến này
Các bước thực hiện khai báo biến giả thuyết “chi phí tiếp thị” theo phân phối tam giác: