Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)

Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Luận án tiến sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỒNG XN PHONG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM HÀ NỘI -2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỒNG XN PHONG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TÔ NGỌC HƯNG TS HOÀNG VIỆT TRUNG HÀ NỘI -2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công tr nh nghiên cứu riêng t kết nghiên cứu c thông tin tự t m hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với t nh h nh thực tế Nghiên cứu sinh ii MỤC LỤC v vii viii ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận án CHƢƠNG 1: TRƢỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 1.1.1 Khái niệm rủi ro thị trường 1.1.2 Các loại rủi ro thị trường .9 15 1.2 29 1.2.1 Khái niệm 29 1.2.2 Mục tiêu 31 36 58 HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM 61 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro thị trường số Ngân hàng nước 61 66 Kết luận chương 67 iii CHƢƠNG 2: T 68 68 2.1.1 68 2.1.2 Tổ chức máy 69 2.1.3 Năng lực hoạt động 71 74 75 94 117 2.3.1 Những kết đạt 117 2.3.2 Các hạn chế việc quản trị rủi ro thị trường nguyên nhân 119 Kết luận chương2 123 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƢỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 125 125 3.1.1 Định hướng chung 125 3.1.2 Đ 128 3.2 130 130 3.2.2 Xây dựng, hồn thiện sách quản trị rủi ro thị trường 133 3.2.3 Hồn thiện mơ hình, quy trình, phương pháp công cụ 135 3.2.4 Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật đại, thiết lập phần mềm quản lý rủi ro 157 iv 3.2.5 Tăng cường khả dự báo biến động thị trường 160 3.2.6 chuyên môn 163 166 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 166 166 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng 172 Kết luận chương 173 KẾT LUẬN CHUNG 174 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v ALCO Ủy ban quản lý tài sản Nợ Có ALM BĐH Ban điều hành BH&PTKD BLĐ Ban Lãnh đạo BO (Back office) BTKTS Bảng tổng kết tài sản CSTT Chính sách tiền tệ ĐCTC ECB Ngân hàng trung ương Châu Âu FED Cục dự trữ liên bang Hoa kỳ FO (Front office) FRAs Hợp đồng lãi suất kỳ hạn FTP GAP/MISMATCH Khe hở nhạy cảm lãi suất HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng Quản trị IRS Hợp đồng hoán đổi lãi suất KDNT KDV LNH MBNT MHMP Mơ hình mơ MO (Middle office) NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHTMVN Ngân hàng Thương mại Việt nam QLCĐV vi QLRRLS Quản lý rủi ro lãi suất QTRR Quản RRLS Rủi ro lãi suất rủi ro RRTT TCKT Tổ chức Kinh tế n dụng TCTD TQTVKD - Tài sản TSC TSN Tài sản Nợ - Nguồn vốn TTQT Vietinbank WTO NHTMCP vii 1.1: Khe hở nhạy cảm lãi suất 18 1.2: Biểu đồ độ lệch vốn biểu đồ độ lệch độ nhạy cảm 21 1.3: Giá trị chịu rủi ro – Value at Risk 26 2.1: Mơ hình hoạt động mục tiêu giai đoạn 2013 - 2015 70 2.2: Các lãi suất 2008-6/2013 .75 2.3: Đường cong lợi suất VND 78 2.4: 2011, năm 2012 80 2.5: Tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế 92 2.6: Tỷ giá USD NHTM thị trường tự 2009-6/2013 .95 2.7: 6/2013 98 2.8: 115 3.1: 127 3.2: 128 3.3: 128 viii 1.1: 1.2: 36 Cơ 36 1.3: 61 1.4: 62 1.5: 63 2.1: Mô hình quản trị rủi ro l·i suÊt cña Vietinbank 82 2.2: 99 3.1: 129 3.2: 132 3.3 159 ... QTRRTT trạng công tác quản trị rủi ro thị trường Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, – Lu 06 TMCP Công thương VN Vietinbank Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án cấu trúc thành... rủi ro thị trường ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường Ngân hàng Công thương Việt Nam Chƣơng 3:Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro thị trường Công thương. .. đồng hoán đổi lãi suất KDNT KDV LNH MBNT MHMP Mơ hình mơ MO (Middle office) NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD Ngân hàng Thương