Ichimoku kinko hyo

Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy, ngoài mốiquan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mố

Ichimoku Kinko Hyo

1. Giới thiệu

Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi một

phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổthông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được

sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt Đây làmột kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sựgây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại

Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá

và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp cácTrader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xácđịnh xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường Đây là chỉ báo độc lậpkhông cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác

Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

Senkou Span A= Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen)/2, được vẽ cho 26 phiênđầu

Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low)/2, sử dụng cho 52phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu

Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay

“Cloud” Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52

=========================================================

Phần I: Công cụ Ichimoku Kinko Hyo

1 Tenkan Sen: đường tín hiệu

Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên.Trong khi nhiều người xem Tenkan Sen như một đường trung bình đơn giản SMA9 củagiá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung bình của giá cao nhất

và thấp nhất cho 9 phiên Xem xét biểu đồ dưới đây:

Như có thể thấy trên biểu đồ, Tenkan Sen thường “Flat” hơn so với SMA9 Thực tế này làbởi vì Tenkan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp nhất chứ không phảitrung bình của giá đóng cửa

Ngoài ra, Tenkan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ vững chắc hơn so với SMA9 : tại vùngđánh dấu (màu vàng), giá không vượt qua được Tenkan Sen trong khi nó đã phá vỡ vàxuyên qua SMA9.

Trong một xu hướng giảm giá, Tenkan Sen sẽ đóng vai trò như một mức kháng cự Cácgóc của Tenkan Sen (so với giá) cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng:

Một Tenkan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong mộtthờigian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tenkan Sen phẳng (Flat Tenkan Sen) sẽcho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian tương tự

Tenkan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệusớmnhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống Ichimoku Tuynhiên, khi giá vi phạm Tenkan Sen có thể cho một dấu hiệu ban đầu của một sự thay đổi

xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác, điều này cần phải được xác nhậnbởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết định kinh doanh

Một trong những ứng dụng chính của Tenkan Sen chính là sự giao cắt của nó qua KijunSen Nếu Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá Tương tự,nếu Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá

2 Kijun Sen: đường xu hướng

Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất nhiều ứngdụng Giống như Tenkan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình của giá cao nhất

và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn) Do vậy, Kijun Sen cũngmang tất cả các tính chất của Tenkan Sen Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thờigian dài hơn, nên tín hiệu được cho bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn

so với Tenkan Sen Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất(trong 26 phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng.Như vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen Ngoài ra,các góc độ tương đối của Kijun Sen (so với đường giá) sẽ cho biết sức mạnh hay độnglực của xu hướng này

Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn so vớiTenkan Sen Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sencũng đáng tincậy hơn (xem những vùng được đánh dấu trong hình dưới đây)

Khi giá di chuyển quá xa và quá nhanh trong một thời gian ngắn ( mất cân bằng ) , nó cókhuynh hướng quay trở lại Kijun Sen Do đó, Kijun Sen được ví như “ trung tâm của lựchấp dẫn “ – thu hút giá về chính nó và đưa giá trở lại trạng thái cân bằng Hiện tượng nàyđặc biệt rõ ràng khi Kijun Sen là phẳng ( Flat ) hoặc trendless, như có thể thấy trong hìnhdưới đây:

3 Chikou Span: đường trễ

Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệthống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về

26 phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể giúpxác định xu hướng sắp tới

Nếu giá đóng cửa hiện tại (được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá của 26phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại caohơn mức giá của 26 phiên trước đây,nhiều khả năng giá sẽ tăng

Xem xét các biểu đồ trong 2 hình dưới đây:

Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng tăng/giảm của giá, Chikou Span cũngcung cấp các mức độ hỗ trợ và kháng cự (có thể vẽ đường nằm ngang qua điểm được tạo

ra bởi Chikou Span để xem các cấp chính và sử dụng chúng trong phân tích)

Xem hình dưới đây:

trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên (2 tháng cuối), được biểu diễn(vẽ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A.Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng củagiá, giúp họ xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.

Phần II: Kumo cloud

1 Giới thiệu

Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức cóthể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mối quan hệ giữagiá với xu hướng đó

Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, vì nó cung cấp mộtcái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khu vực mở rộng;trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn thuần là mộtđiểm duy nhất trên biểu đồ

Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong đó mỗiđường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá cũng như các cấp độ

hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài

Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong nó ( nơi mức giá cân bằng – thịtrường gần như không có xu hướng rõ ràng ) có thể làm cho hành động giá không thểđoán trước được Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo hiểm

2 Hỗ trợ và kháng cự

Như đã nói ở trên, một trong những tính năng rất độc đáo của Kumo là cung cấp các mức

hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn so với những hệ thống khác Như có thể thấy trongbiểu đồ dưới đây ( Hình 1 ) cho USD/CAD, nơi giá đã tìm đến các mức S & R trên 5 lầnnhưng vẫn không thể phá vỡ được trong khoảng thời gian 30 ngày

Sức mạnh của Kumo trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh các mức hỗ trợ và kháng

cự truyền thống (trendline) với các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kumo

Trong biểu đồ (hình 2) dưới đây, chúng tôi đã vẽ một Down Trend truyền thống A và mộtkháng cự truyền thống B (tại giá 1.1867) Khi giá phá vỡ và đóng cửa trên 2 đường này,những Trader giao dịch theo trường phái Breakout nhiều khả năng sẽ đặt một lệnh Buyngay tại đây (điểm C) Nhưng những Trader sử dụng Ichimoku sẽ nhìn vào vị trí của giángay mép dưới của Kumo và dễ dàng nhận ra rằng, sẽ là cực kỳ mạo hiểm cho một lệnhBuy tại vị trí này – một vị trí mà giá đã gặp phải một kháng cự mạnh từ Kumo

Thật vậy, giá đã giảm khoảng 250 pips sau đó trước khi qua đầu Đối với những Trader

có tài khoản nhỏ thì đây sẽ là một thất bại khá nặng nề Và, lại một lần nữa, giá phá vỡ vàđóng cửa trên mức kháng cự B Đối với nhiều Trader có thể đây là một cơ hội khác đểvào một lệnh Buy tại điểm D, nhưng với những Trader sử dụng Ichimoku sẽ thấy rằng :thật ra giá vẫn nằm trong Kumo, và đây là khu vực nhạy cảm, không có gì là chắc chắn

để thực hiện một giao dịch Họ cũng nhận thức được rằng, ranh giới trên của Kumo( điểm E ), đường Senkou Span B có thể là một mức kháng cự đáng kể, do đó, họ sẽ đứngngoài và chờ đợi một cơ hội tốt hơn

Nhìn mà xem, sau khi gặp ranh giới Kumo và giảm khiêm tốn khoảng 50 pips, giá đã laodốc và trượt dài một đoạn gần 500 pips

3 Mối quan hệ giữa giá và Kumo

Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy chờ đợicho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.

4 Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo

Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy, ngoài mốiquan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ khác nữa là quan hệgiữa 2 đường cấu thành nên nó:

Nếu Senkou A nằm trên Senkou B: giá có thể tăng

Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B: giá có thể giảm

Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi

* Một cách diễn giải khác :

Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : giá có thể tăng

Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : giá có thể giảm

Tính chất này sẽ được nói rõ hơn ở phần 5: Chiến lược kinh doanh Ichimoku

5 Độ dày (chiều sâu) của Kumo

Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của Kumo có thểthay đổi liên tục Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường bất ổn: với một Kumo

dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và Kumo mỏng chỉ một biến độngthấp hơn

Độ sâu (độ dày) của Kumo là thước đo của biến động giá

Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc

Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dànghơn trong việc quản lý rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục tiêu dừng lỗ, chốtlời dựa vào 2 biên của Kumo

6 Kumo phẳng (Flat Top/Bottom Kumo)

Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan sát ởKumo Cũng giống như “hiệu ứng dây thun” mà một Flat Kijun Sen có thể gây ra với giá,một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự Điều này là bởi vì Senkou Span Bchính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cânbằng

Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân bằng, FlatSenkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về gần nó hơn

Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom Kumo.Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat topKumo Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự đoán được xu thế giá

cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý

Phần 3: Chiến lược giao dịch sử dụng hệ thống Ichimoku Kinko Hyo

Trước khi đi vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro, chúng tôi xin lưu ý các bạn

Chúng tôi yêu cầu bạn luôn ghi nhớ điều này khi sử dụng các chiến lược

1 Tenkan Sen/Kijun Sen cắt nhau

Sự giao cắt giữa Tenkan Sen và Kijun Sen là một trong những chiến lược giao dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo Nếu Tenkan Sen cắtNhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu

* Tín hiệu mạnh:

BUY: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên Kumo

SELL: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới Kumo

* Tín hiệu trung bình:

BUY: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo

SELL: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong Kumo

* Tín hiệu yếu:

BUY: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới Kumo

SELL: Tenkan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên Kumo

Như đã nói ở trên, các tín hiệu cần sự thống nhất của tất cả các thành phần, và trong trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu:

Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh

Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh

Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu (tăng/giảm) yếu

Giá đã tăng liên tục trong khoảng 10 đến 11 ngày Và vào ngày thứ 15, giá giảm kèm theo Tenkan Sen đã cắt trở lại Kijun Sen từ trên xuống, tại điểm D, cho thấy

Để giảm thiểu tối đa rủi ro, sau khi giá đã di chuyển được một đoạn đủ xa, ta sẽ dời Stop-Loss đến gần điểm vào Sau đó, cùng với hướng di chuyển của giá, ta

2 Giá cắt Kijun Sen

Đây là một chiến lược mang lại hiệu quả cao trong hệ thống chiến lược Ichimoku Nó có thể được sử dụng hiệu quả gần như trên tất cả các time-frame, mặc dù trên các time-frame nhỏ sẽ ít đáng tin cậy hơn

Nếu đường giá cắt Kijun Sen từ dưới lên: giá có thể tăng

Nếu đường giá cắt Kijun Sen từ trên xuống : giá có thể giảm

Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống

Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu

BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trên Kumo

SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt dưới Kumo

* Tín hiệu trung bình:

BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trong Kumo

SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trong Kumo

BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía dưới Kumo

SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trên Kumo

Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh

Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh

Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu (tăng/giảm) yếu

Hãy xem xét biểu đồ D1 trong hình dưới cho cặp tiền USD/CHF, chúng ta có thể thấy một tín hiệu tăng giá xảy ra tại điểm A Vị trí giao cắt phía trên Kumo

Về vị trí dừng lỗ, áp dụng lý thuyết trên ta sẽ đặt tại điểm C, cách Kijun Sen 10 pips

Sau khi giá tăng ta tiếp tục di chuyển Stop-Loss theo hướng giá sao cho luôn cách Kijun Sen ở phía đối diện một khoảng là 10pips

Giá tiếp tục tăng khoảng 40 ngày sau đó và luôn nằm phía trên Kijun Sen Đến ngày thứ 44, giá bắt đầu giảm, cắt qua Kijun Sen và hit Stop-Loss của chúng ta

3 Kumo Breakout

Kumo Breakout hay còn gọi là Kumo Trading, là một chiến lược giao dịch có thể được sử dụng trên đa khung thời gian, tuy nhiên nó sẽ phát huy tối đa hiệuKumo Breakout là chiến lược giao dịch đơn giản nhất bên trong hệ thống Ichimoku, bởi ta chỉ xét vị trí tương đối giữa nó với đường giá : tín hiệu Buy khi

Trong biểu đồ Weekly (cặp AUD/USD) như hình dưới, chúng ta có thể thấy một Bearish kumo breakout tại điểm A Chúng ta cũng thấy rằng Senkou Span

Tuy nhiên, vị trí breakout lại xuất phát từ một Flat bottom kumo, và bên dưới có một mức hỗ trợ cung cấp bởi Chikou Span tại giá 0.7597 Cho nên, chúng ta hãy