Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7

Hướng dẫn chi tiết cách thực hHướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 ành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7 Hướng dẫn chi tiết cách thực hành trên Eview 7

B,BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEWS Đề Một nhà phân tích kinh tế muốn ước lượng khối lượng xuất gạo Y Việt Nam thông qua biến: Diện tích đất trồng lúa X (nghìn ha) sản lượng thu Z (nghìn tấn) giai đoạn 1995-2010 thu bảng sau: Bảng số liệu: STT Năm Diện tích X Sản lượng Z Khối lượng xuất (nghìn ha) (nghìn tấn) Y (nghìn tấn) 1995 5765.6 9630.7 1404 1996 6003.8 10396.7 1687 1997 6099.7 13523.9 1781 1998 7362.7 14145.5 2905 1999 7653.6 15393.8 3512 2000 7666.3 17529.5 5449 2001 7492.7 20108.4 7256 2002 7504.3 27447.2 9185 2003 7452.2 29568.8 9360 10 2004 8445.3 30148.9 11541 11 2005 9329.2 41832.9 20182 12 2006 8324.8 38849.5 18483 13 2007 7807.4 36942.7 15029 14 2008 7400.2 37729.8 16706 15 2009 6940.1 39195.5 19520 16 2010 6390 40110 20190 Nguồn: TCTK (2009) Hiệp hội lương thực Việt Nam (2006) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Để làm tốn ước lượng bình thường , ta làm: Bước 1: Mở Eviews Vào File => New Workfile, xuất cửa sổ Workfile Create, ta khai báo loại liệu nhập vào cửa sổ: - Tại liệu Workfile structure type chọn Dated – regular frequency - Tại liệu Date specification chọn Annual điền 1995 vào ô Start date 2010 vào ô End date Sau ấn Ok Bước 2: Nhập liệu Từ cửa sổ Eviews chọn Quick => Empty group ( copy số liệu từ exel vào, đổi tên hàng obs) => Quick => Estimate equation cửa sổ Estimate equation, nhập câu lệnh “y c x z” => Ok mơ hình hồi quy (Bảng Equation) Phát hiện tượng tự tương quan 1.1 Phát có tự tương quan phương pháp đồ thị - Từ cửa sổ Equation chọn procs/ Make Residual Series… - Cửa sổ Make Residuals ô name for resid series nhập tên phần dư “E”, ta bảng phần dư Từ menu chọn Quick/ Graph - Cửa sổ Series List xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị - Sau nhập tên biến xong, chọn “OK” ta đố thị phần dư đây: E 2,000 1,000 -1,000 -2,000 -3,000 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nhìn vào đồ thị phần dư e i ta thấy có xu tuyến tính, tăng giảm nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển 1.2 Phát tự tương quan phương pháp Durbin- Watson d Ước lượng mơ hình với biến Y; X; Z n = 16 Ta bảng kết quả: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/24/14 Time: 19:25 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z -2621.061 -0.464818 0.617217 2771.003 0.426192 0.034155 -0.945889 -1.090632 18.07122 0.3615 0.2952 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.970896 0.966419 1316.299 22524373 -135.9632 216.8398 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10261.88 7183.021 17.37040 17.51526 17.37781 1.439131 d Mơ hình: =+Xi+Zi+ei Kiểm định giả thiết : n=16 k=3 =k-1=2 0 (1) =5% ta có =0.982 =1.539 (2) 0.982 (3) 1.539 4-=3.018 4- (4) 2.461 4-=2.46 4- (5) 3.018 4 Từ bảng kết ta có giá trị Durbin-watson : d=1.439131 thuộc khoảng (2) Kết luận : với mức ý nghĩa =5% có khơng có kết luận tự tương quan 1.3 Kiểm định Breusch- Godfrey ( BG) - Từ cửa sổ Equation, chọn View/Residual Diagsontics/ Serial Correlation LM Test… Xuất bảng Lag Specification, gõ số để skiểm định bậc 1; gõ số để kiểm định bậc a.Kiểm định tự tương quan bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.892561 1.107691 Prob F(1,12) Prob Chi-Square(1) 0.3634 0.2926 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/24/14 Time: 19:37 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z RESID(-1) -817.8365 0.123119 -0.002621 0.283409 -0.280651 0.275208 -0.076180 0.944754 0.7838 0.7878 0.9405 0.3634 2914.071 0.447366 0.034409 0.299982 R-squared 0.069231 Adjusted R-squared-0.163462 S.E of regression 1321.773 Sum squared resid 20964995 Log likelihood -135.3892 F-statistic 0.297520 Prob(F-statistic) 0.826540 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.25E-12 1225.408 17.42365 17.61680 17.43354 1.568071 Ta thu được: R2= 0.069231 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (16 – 1)* 0.069231 = 1.042965 W Vậy chấp nhận bác bỏ Kết luận : với mức ý nghĩa ta kết luận khơng có tự tương quan bậc b.Kiểm định tự tương quan bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 7.026143 Obs*R-squared 8.974693 Prob F(2,11) Prob Chi-Square(2) 0.0108 0.0113 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/24/14 Time: 19:41 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z RESID(-1) RESID(-2) 1870.773 -0.224907 -0.011716 0.355670 -0.836615 2226.420 0.335899 0.024820 0.216182 0.238373 0.840261 -0.669568 -0.472027 1.645236 -3.509687 0.4187 0.5169 0.6461 0.1282 0.0049 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.560918 0.401252 948.2059 9890039 -129.3786 3.513072 0.044177 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.25E-12 1225.408 16.79733 17.03876 16.80969 2.254148 Ta thu R2= 0.560918 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (16 – 2)* 0.560918= 7.852852 W Vậy chấp nhận bác bỏ Kết luận : với mức ý nghĩa ta kết luận có tự tương quan bậc 2 Khắc phục tượng tự tương quan 2.1 Khắc phục tự tương quan phương pháp ước lượng ρ dựa thống kê d- Durbin - Watson Từ bảng kết hồi quy dịng Durbin- Watson, ta có kết thống kê, suy : d=1.439131 Ta có =1- d/2 =0.2804345 Phương trình sai phân tổng quát: Y1t=Yt - 0.2804345×Yt-1 X1t=Xt - 0.2804345×Xt-1 Z1t=Zt - 0.2804345×Zt-1 Với t=2,3,…16 Tạo biến Eviews: - Từ cửa sổ Equation, chọn Genr sau nhập câu lệnh “x1= x – 0.2804345*x(1) “ ấn OK - Tương tự với z1 y1 Ta có bảng số liệu sau: X1 4386.92 4416.02 5652.13 Z1 Y1 7695.919 1293.27 10608.31 1307.907 10352.93 2405.546 5588.84 5519.96 5342.80 5403.08 5347.73 6355.44 6960.84 5708.57 5472.83 5210.73 4864.82 4443.75 11426.91 2697.338 13212.55 4464.114 15192.52 5727.912 21808.11 7150.167 21871.66 6784.209 21856.79 8916.133 33378.11 27118.11 16945.51 12823.27 26047.96 9845.729 27369.79 12491.35 28614.76 14835.06 29118.23 14715.92 Ước lượng mơ hình với biến X1, Y1, Z1 n=15 ta kết Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 15:09 Sample (adjusted): 1996 2010 Included observations: 15 after adjustments Variable C X1 Z1 R-squared Adjusted Rsquared Coefficient Std Error -3783.836 -0.140060 0.623086 t-Statistic 2663.930 -1.420396 0.523034 -0.267783 0.043969 14.17117 Prob 0.1810 0.7934 0.0000 0.949307 Mean dependent var 8160.229 0.940859 S.D dependent var 5265.701 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1280.566 19678189 -126.9364 112.3604 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 17.32485 17.46646 17.32334 1.561226 d Từ bảng => d= 1.561226 Với n=15, k’=k-1=2, dL=0.946 ; dU=1.543 Ta có bảng sau: 0 (1) dL (2) dU 0.946 (3) 4-dU 1.543 2.457 (4) 4-dL 3.054 (5) 4 Với khoảng sau: (1) Có tự tương quan thuận chiều (2) Miền khơng có kết luận (3) Khơng có tượng tụ tương quan (4) Miền khơng có kết luận (5) Có tự tương quan ngược chiều Nhận thấy d thuộc khoảng (3) nên ta khắc phục tượng tự tương quan Kiểm định BG bậc 1: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.409903 0.538878 Prob F(1,11) Prob Chi-Square(1) 0.5351 0.4629 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 21:09 Sample: 1996 2010 Included observations: 15 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error C X1 Z1 RESID(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -624.5563 0.121457 -0.002520 0.207103 0.035925 -0.227004 1312.838 18958967 -126.6571 0.136634 0.936075 2958.783 0.557801 0.045713 0.323479 t-Statistic Prob -0.211086 0.217743 -0.055127 0.640237 0.8367 0.8316 0.9570 0.5351 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.22E-12 1185.190 17.42095 17.60976 17.41894 1.722361 Từ bảng kết ta thu R2= 0.035925 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 1)* 0.035925 = 0.5 W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc Kiểm định BG bậc 2: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.741867 5.312414 Prob F(2,10) Prob Chi-Square(2) 0.1124 0.0702 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 21:21 Sample: 1996 2010 Included observations: 15 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 Z1 RESID(-1) RESID(-2) 1699.153 -0.236818 -0.022395 0.195081 -0.701660 2747.162 0.505301 0.040250 0.277736 0.316093 0.618512 -0.468668 -0.556387 0.702396 -2.219792 0.5501 0.6494 0.5902 0.4985 0.0507 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.354161 0.095825 1126.975 12700717 -123.6525 1.370933 0.311335 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.22E-12 1185.190 17.15366 17.38968 17.15115 2.388269 Từ bảng kết ta thu R2= 0.354161 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 2)* 0.354161= 4.604093 W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc MƠ HÌNH SAU KIỂM ĐỊNH: =1- d/2 = - = 0.219387 Kiểm định dựa Durbin-Waston, kiểm định BG cho biết mơ hình sai phân tổng qt khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: =1- d/2 = - = 0.219387 Yt = – 0.464818Xi + 0.617217Zi = - 3357.696 – 0.464818Xi + 0.617217Zi Với R2= 0.949307 10 2.2 Khắc phục Cochrane-Orcutt Đổi câu lệnh hồi quy cách thêm ký hiệu tự tương quan bậc tương ứng vào phương trình hồi quy LS: “Y C X Z AR(2)” Ta kết sau Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 15:58 Sample (adjusted): 1997 2010 Included observations: 14 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z AR(2) -1886.384 -0.587031 0.619404 -0.676066 2144.485 0.321568 0.021536 0.255686 -0.879644 -1.825524 28.76178 -2.644122 0.3997 0.0979 0.0000 0.0246 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.979039 0.972750 1121.683 12581729 -115.8260 155.6907 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11507.07 6795.017 17.11800 17.30059 17.10110 1.392607 Thu = - 0.676066 Xây dựng phương trình sai phân tổng quát: Y2t=Yt + 0.676066×Yt-1 X2t=Xt + 0.676066×Xt-1 Z2t=Zt + 0.676066×Zt-1 Ước lượng mơ hình: Từ cửa sổ Equation vào Quick/ Estimate equation… Nhập câu lệnh “ y2 c x2 z2” ấn OK Ta thu bảng sau: Dependent Variable: Y2 Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 16:14 11 Sample (adjusted): 1996 2010 Included observations: 15 after adjustments Variable Coefficient C X2 Z2 -4121.359 -0.500938 0.619046 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.978911 0.975396 1803.559 39033895 -132.0733 278.5100 0.000000 Std Error t-Statistic 4495.614 -0.916751 0.409438 -1.223475 0.030789 20.10630 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.3773 0.2446 0.0000 17342.63 11498.21 18.00977 18.15138 18.00826 1.263598 Ta có = – d/2 => d = 2*(1- ) = 2*(1 + 0.676066) = 3.352132 n =15 , k’ = k – = , dl = 0.946 , du= 1.543 Ta thấy: – dl = 3.054 < d < => Mơ hình khơng có tự tương quan Kiểm định BG bậc 1: Thu bảng sau: Từ bảng kết ta thu R2= Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 1)* …= … W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc Kiểm định BG bậc 2: 12 Ta thu bảng sau: Từ bảng kết ta thu R2= Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 2)* …= … W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc MƠ HÌNH SAU KIỂM ĐỊNH: = - 0.676066 Yt = – 0.464818Xi + 0.617217Zi = -1563.817 – 0.464818Xi + 0.617217Zi Với R2= 0.978911 2.3 Khắc phục phương pháp Durbin Watson bước Phương trình phương sai tổng quát Yt = β1(1-ρ) + β2Xt - ρ β2Xt-1 + β2Zt - ρ β2Zt-1- + ρ β2Yt-1 Bước 1: coi mơ hình hồi quy Y t theoXt , Xt-1 , Zt ,Zt-1 ,Yt-1 coi giá trị ước lượng hệ số hồi quy Yt-1 ( ) ước lượng ρ Từ cửa sổ Estimate equation , nhập “y c x z x(-1) z(-1) y(-1)” Theo số liệu xử lí phần mềm eview ta có: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/25/14 Time: 00:36 Sample (adjusted): 1996 2010 Included observations: 15 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 13 C X Z X(-1) Z(-1) Y(-1) -2507.961 0.645636 0.589160 -0.778430 -0.293633 0.581913 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.973383 0.958596 1428.750 18371946 -126.4212 65.82699 0.000001 3722.308 1.151182 0.129447 1.097982 0.255581 0.454740 -0.673765 0.560846 4.551372 -0.708965 -1.148882 1.279661 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.5174 0.5886 0.0014 0.4963 0.2802 0.2327 10852.40 7021.620 17.65616 17.93938 17.65315 1.728748 Tìm được= 0.2327 Bước : thay vào phương trình sai phân Yt = β1(1-ρ) + β2Xt - ρ β2Xt-1 + β2Zt ρ β2Zt-1- + ρ β2Yt-1 xử lí phần mềm eview Từ cửa sổ Estimate equation , nhập” y c x-0.2327*x(-1) z-0.2327*z(-1)” ta có Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/25/14 Time: 00:42 Sample (adjusted): 1996 2010 Included observations: 15 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X-0.2327*X(-1) Z-0.2327*Z(-1) -2189.985 -0.751127 0.803330 3160.217 0.586747 0.048295 -0.692986 -1.280155 16.63382 0.5015 0.2247 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.961920 0.955574 1479.985 26284255 -129.1073 151.5645 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 10852.40 7021.620 17.61431 17.75592 17.61280 1.661943 14 d = 1.661943, n =16 , K’ = K -1=2 , dl = 0.982 , du= 1,539 du < d < - du => Mơ hình khơng có tự tương quan Kiểm định BG bậc 1: Thu bảng sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.236433 0.315624 Prob F(1,11) Prob Chi-Square(1) 0.6363 0.5742 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 21:33 Sample: 1996 2010 Included observations: 15 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable C X-0.2327*X(-1) Z-0.2327*Z(-1) RESID(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.146148 0.155943 -0.055867 0.486244 0.8864 0.8789 0.9564 0.6363 -500.4323 0.099830 -0.002807 0.156854 3424.156 0.640171 0.050242 0.322582 0.021042 -0.245947 1529.444 25731191 -128.9478 0.078811 0.970164 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 8.19E-13 1370.200 17.72637 17.91519 17.72436 1.879543 Từ bảng kết ta thu R2= 0.021042 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* 15 Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 1)* 0.021042 = 0.294588 W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc Kiểm định BG bậc 2: Ta thu bảng sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.425926 1.177476 Prob F(2,10) Prob Chi-Square(2) 0.6645 0.5550 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/01/14 Time: 21:36 Sample: 1996 2010 Included observations: 15 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X-0.2327*X(-1) Z-0.2327*Z(-1) RESID(-1) RESID(-2) 1048.919 -0.170362 -0.004972 0.137298 -0.296609 3998.788 0.735817 0.051198 0.329182 0.375631 0.262309 -0.231527 -0.097118 0.417089 -0.789628 0.7984 0.8216 0.9246 0.6854 0.4481 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.078498 -0.290102 1556.309 24220983 -128.4942 0.212963 0.925280 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 8.19E-13 1370.200 17.79922 18.03524 17.79671 2.078668 Từ bảng kết ta thu R2= 0.078498 Với mức ý nghĩa ta cần kiểm định TCKĐ: χ2 = (n – p) * R2* 16 Nếu χ2 ~ χ2(p) W= χ2tn= (n - p)* R2 = (15 – 2)* 0.078498= 1.020474 W => Chấp nhận H0: Khơng có tự tương quan bậc MƠ HÌNH SAU KIỂM ĐỊNH: = 0.2327 Kiểm định dựa Durbin-Waston bước, kiểm định BG cho biết mơ hình sai phân tổng qt khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: Yt = – 0.464818Xi + 0.617217Zi = - 3415.953 – 0.464818Xi + 0.617217Zi Với R2= 0.96192 *Kết luận: Với cách khắc phục cách khắc phục Cochorane-Orcutt phù hợp với R2= 0.978911 lớn Ý nghĩa kinh tế: Chúng ta thấy khối lượng gạo xuất không phụ thuộc vào diện tích đất trồng lúa sản lượng lúa thu mà phụ thuộc số vụ trồng lúa năm 17 18 ... 0.1214 57 -0.002520 0.2 071 03 0.035925 -0.2 270 04 1312.838 189589 67 -126.6 571 0.136634 0.936 075 2958 .78 3 0.5 578 01 0.04 571 3 0.323 479 t-Statistic Prob -0.211086 0.2 177 43 -0.0551 27 0.6402 37 0.83 67 0.8316... 13 07. 9 07 10352.93 2405.546 5588.84 5519.96 5342.80 5403.08 53 47. 73 6355.44 6960.84 570 8. 57 5 472 .83 5210 .73 4864.82 4443 .75 11426.91 26 97. 338 13212.55 4464.114 15192.52 572 7.912 21808.11 71 50.1 67. .. X-0.23 27* X(-1) Z-0.23 27* Z(-1) RESID(-1) RESID(-2) 1048.919 -0. 170 362 -0.004 972 0.1 372 98 -0.296609 3998 .78 8 0 .73 58 17 0.051198 0.329182 0. 375 631 0.262309 -0.2315 27 -0.0 971 18 0.4 170 89 -0 .78 9628 0 .79 84