bài thực hành eview kinh tế lượng

1, Bộ liệu sử dụng 1.1, Bộ liệu gdp: tổng sản phẩm quốc nội (gross domestic products) gap: tổng sản phẩm nông nghiệp (gross agricultural products) gsp: tổng sản phẩm dịch vụ (gross services products) ind: sản phẩm công nghiệp (industrial products) trade: tổng doanh thu thương mại (trade total revenue) 1.2, Bảng thống kê mô tả biến GAP GSP IND TRADE GDP Mean 74290.72 134073.1 121021.4 48515.66 350818.5 Median 60038.50 121851.5 112570.0 41956.00 302456.0 Maximum 192626.0 282055.0 259105.0 108518.0 720208.0 Minimum 19434.00 47936.00 33028.00 18939.00 128209.0 Std Dev 43715.99 64612.65 59678.64 24379.75 173043.5 Skewness 1.004453 0.573872 0.618821 0.672734 0.619129 Kurtosis 3.416836 2.270085 2.422397 2.474235 2.305030 Jarque-Bera 5.612605 2.466788 2.487177 2.782288 2.688351 Probability 0.060428 0.291302 0.288348 0.248791 0.260755 Sum 2377303 4290340 3872685 1552501 11226191 Sum Sq Dev 5.92E+10 1.29E+11 1.10E+11 1.84E+10 9.28E+11 Observations 32 32 32 32 32 => Trung bình biến GDP lớn biến TRADE nhỏ 1.3, Ma trận hệ số tương quan biến GAP GSP IND TRADE GDP GAP 1.000000 0.830566 0.825829 0.756458 0.907408 GSP 0.830566 1.000000 0.993632 0.989419 0.987120 IND 0.825829 0.993632 1.000000 0.980481 0.983218 TRADE 0.756458 0.989419 0.980481 1.000000 0.959171 GDP 0.907408 0.987120 0.983218 0.959171 1.000000 2, Xây dựng mô hình 2.1, Mô hình hồi quy Giả sử mô hình hồi quy tổng thể: PRM: GDPi = β1+ β2*GAPi+ *GSPi+ *INDi+*TRADEi + Ui ( i ) - Biến phụ thuộc: GDP: tổng sản phẩm quốc nội - Biến độc lập: GAP: tổng sản phẩm nông nghiệp GSP: tổng sản phẩm dịch vụ IND: sản phẩm công nghiệp TRADE: tổng doanh thu thương mại Với mẫu số liệu ta ước lượng kết sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 00:21 Sample: 2004:1 2011:4 Included observations: 32 Variable Coefficient C 1197.178 GAP 1.284289 GSP 0.812124 IND 0.625339 TRADE 1.435559 R-squared 0.999782 Adjusted R-squared 0.999750 S.E of regression 2738.624 Sum squared resid 2.03E+08 Log likelihood -295.9744 Durbin-Watson stat 2.073980 Std Error t-Statistic 1223.974 0.978107 0.035100 36.58941 0.143159 5.672887 0.075804 8.249395 0.244794 5.864352 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3367 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 350818.5 173043.5 18.81090 19.03992 30935.19 0.000000 Từ kết ước lượng ta thu hàm hồi quy mẫu: GDPi = 1197.178 + 1.2843GAPi + 0.8121GSPi + 0.6253INDi + 1,4356TRADEi (i=) 2.2 Vẽ đồ thị biến theo quan sát 2.3, Kiểm tra ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy Prob(GAP) = 0.0000 < α = 5% suy bác bỏ giả thuyết Ho,hay biến GAP có ý nghĩa thống kê, tức GAP có ảnh hưởng lên GDP Nghĩa tổng sản phẩm nông nghiệp thực có ảnh hưởng lên tổng sản phẩm quốc nội Prob( GSP) = 0.0000 < α = 5% => bác bỏ giả thuyết Ho, hay biến GSP có ý nghĩa thống kê, tức GSP có ảnh hưởng lên GDP Nghĩa tổng sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng lên tổng sản phẩm quốc nội Prob (IND) = 0.0000 < α =5% => bác bỏ giả thuyết Ho, hay biến IND có ý nghĩa thống kê, tức IND có ảnh hưởng lên GDP Nghĩa sản phẩm công nghiệp có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội Prob (TRADE) = 0.0000 < α = 5% => bác bỏ giả thuyết Ho, hay biến TRADE có ý nghĩa thống kê, tức TRADE có ảnh hưởng lên GDP Nghĩa tổng doanh thu thương mại có ảnh hưởng lên tổng sản phẩm quốc nội 2.4 Kiểm định biến bị bỏ sót - giả thuyết: Ho: β4 = 0( biến TRADE không cần thiết) H1: β4 ≠0 ( biến TRADE cần thiết) Omitted Variables: TRADE F-statistic 34.39062 0.000003 Probability Log likelihood ratio 26.28545 0.000000 Probability Ta thấy Prob = 0.0000 < α = 5% nên bác bỏ giả thuyết Ho Vậy biến TRADE cần thiết mô hình bị bỏ sót Vì ta khắc phục cách đưa biến TRADE vào mô hình 2.4 kiểm định WALD có mặt biến không cần thiết - giả thuyết: Ho: β2=β3= β4= β5=0 ( biến GAP, GSP, IND, TRADE không cần thiết) H1: β2, β3, β4, β5 ≠ Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2)=0 C(3)=0 C(4)=0 C(5)=0 F-statistic 30935.19 Chi-square 123740.8 Probability Probability 0.000000 0.000000 Ta thấy Prob=0.0000 < α =5% nên bác bỏ giả thuyết Ho Vậy biến GAP GSP, IND, TRADE cần thiết mô hình 2.5 Kiểm định độ phù hợp hàm hồi quy Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 00:21 Sample: 2004:1 2011:4 Included observations: 32 Variable Coefficient C 1197.178 GAP 1.284289 GSP 0.812124 IND 0.625339 TRADE 1.435559 Std Error 1223.974 0.035100 0.143159 0.075804 0.244794 t-Statistic 0.978107 36.58941 5.672887 8.249395 5.864352 Prob 0.3367 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  Các giá trị P- value biến độc lập nhỏ mức ý nghĩa α = 5% Vậy biến đưa vào mô hình hợp lý Kiểm tra khuyết tật mô hình 3.1 Khuyết tật đa cộng tuyến Để tiến hành kiểm tra tượng đa cộng tuyến mô hình hồi quy trên, ta hồi quy mô hình phụ - Mô hình hồi quy chính: GDPi = β1+ β2*GAPi+ β3*GSPi+ β4*INDi+ β5*TRADEi + Ui (với i) (1) - Mô hình hồi quy phụ: GAPi = m1+ m2*GSPi+ m3*INDi+ m4*TRADEi + Vi (với i) (2) Ta bảng sau: Dependent Variable: GAP Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 02:05 Sample: 2004:1 2011:4 Included observations: 32 Variable Coefficient C -10737.27 GSP 3.106152 IND -0.452318 TRADE -5.702971 R-squared 0.897244 Adjusted R-squared 0.886234 S.E of regression 14745.04 Sum squared resid 6.09E+09 Log likelihood -350.4267 Durbin-Watson stat 2.439352 Std Error t-Statistic 6269.825 -1.712530 0.499528 6.218172 0.399086 -1.133384 0.758651 -7.517254 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0979 0.0000 0.2667 0.0000 74290.72 43715.99 22.15167 22.33489 81.49660 0.000000 Cặp giả thuyết: Ho: mô hình đa cộng tuyến H1: mô hình có đa cộng tuyến Có : Prob(F-statistic)= 0.0000< 0.05 => Bác bỏ giả thuyết Ho, có tượng đa cộng tuyến xảy mô hình hồi quy (1) 3.2, Khuyết tật PSSSNN thay đổi Kiểm định White: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.810512 Obs*R-squared 7.037393 Probability Probability 0.600528 0.532604 Cặp giả thuyết: Ho: Mô hình psssnn thay đổi H1: Mô hình có psssnn thay đổi - Mức xác suất kiểm định F: Probability= P-value= 0.6005> α = 0.05=> Chấp nhận Ho, hay mô hình PSSSNN thay đổi (3) - Mức xác suất kiểm định : Probability= P-value= 0.5326> α = 0.05=> Chấp nhận Ho, hay mô hình PSSSNN thay đổi (4) (3),(4) => Mô hình PSSSNN thay đổi 3.3, Khuyết tật tự tương quan Xét mô hình gốc: GDPi = 1197.178 + 1.2843GAPi + 0.8121GSPi + 0.6253INDi + 1,4356TRADEi (i=) Kiểm định BG: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.355086 Probability Obs*R-squared 3.129736 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 23:13 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 77.01169 1242.840 0.061964 GAP 0.008728 0.036758 0.237438 GSP 0.024811 0.143658 0.172710 IND -0.006067 0.078020 -0.077761 TRADE -0.067720 0.245552 -0.275788 RESID(-1) 0.019200 0.233389 0.082266 RESID(-2) -0.361977 0.222154 -1.629394 0.276223 0.209116 Prob 0.9511 0.8143 0.8643 0.9386 0.7850 0.9351 0.1158 - giả thuyết: Ho: Mô hình tượng tự tương quan H1: Mô hình có tượng tự tương quan Ta thấy Prob(Obs*R- squared)= 0.2091 > α = 5% nên chấp nhận Ho => Không tồn tượng tự tương quan 3.4, Khuyết tật định dạng hàm Kiểm định Ramsey, thêm phần tử : Ramsey RESET Test F-statistic Log likelihood ratio 0.715066 1.780125 Probability Probability 0.498894 0.410630 Giả thuyết: H0: mô hình có dạng hàm đúng( mô hình không thiếu biến) H1: mô hình có dạng hàm sai( mô hình bị thiếu biến) Ta có: F-statistic= 0.715 Probability= P-value= 0.4989 > 0.05 => Chấp nhận Ho => Mô hình dạng hàm sai 3.5, Khuyết tật phân phối chuẩn - kiểm định JB: Giả thuyết: Ho biến ngẫu nhiên U phân phối chuẩn H1 biến ngẫu nhiên U có phân phối chuẩn Bằng phần mềm eview ta thu kết sau: Ta thấy m ức xác suất Probability= P-value= 0.5255 > α = 0.05 => Chưa đủ sở để bác bỏ Ho  sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 4, Mô hình cuối 4.1, Mô hình cuối cùng: GDPi = 1197.178 + 1.2843GAPi + 0.8121GSPi + 0.6253INDi + 1,4356TRADEi (i=) Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 00:21 Sample: 2004:1 2011:4 Included observations: 32 Variable Coefficient C 1197.178 GAP 1.284289 GSP 0.812124 IND 0.625339 TRADE 1.435559 R-squared 0.999782 Adjusted R-squared 0.999750 S.E of regression 2738.624 Std Error t-Statistic Prob 1223.974 0.978107 0.3367 0.035100 36.58941 0.0000 0.143159 5.672887 0.0000 0.075804 8.249395 0.0000 0.244794 5.864352 0.0000 Mean dependent var 350818.5 S.D dependent var 173043.5 Akaike info criterion 18.81090 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 2.03E+08 -295.9744 2.073980 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 19.03992 30935.19 0.000000 4.2, Kiểm định F Trong mô hình hồi quy bảng trên: Prob(F-statistic)=0.0000 < 0.05 => Bác bỏ giả thuyết Ho, hay hàm hồi quy phù hợp 4.3, Ý nghĩa = 0.9998=> Hàm hồi quy giải thích 99.98% sai lệch giá trị thực tế tổng sản phẩm quốc nội GDP so với giá trị trung bình Vậy mức độ phù hợp hàm hồi quy cao 4.4, Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy mô hình - Hệ số chặn: = 1197.178 => Trong giai đoạn 2004- 2011, tổng sản phẩm quốc nội trung bình không bị ảnh hưởng biến thiên GAP, GSP, IND, TRADE 1197.178 đơn vị - Hệ số hồi quy riêng: = 1.2843 => Trong giai đoạn 2004- 2011, tổng sản phẩm nông nghiệp GAP tăng đơn vị,các yếu tố khác không đổi tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình tăng 1,2843 đơn vị = 1.2843 >0 =>GDP biến thiên chiều với GAP 0.8121 => Trong giai đoạn 2004- 2011, tổng sản phẩm dịch vụ GSP tăng đơn vị,các yếu tố khác không đổi tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình tăng 0.8121 đơn vị 0.8121 >0 => GDP biến thiên chiều với GSP 0.6253 => Trong giai đoạn 2004- 2011, sản phẩm công nghiệp IND tăng đơn vị,các yếu tố khác không đổi tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình tăng 0.6253 đơn vị 0.6253>0 => GDP biến thiên chiều với IND 1,4356 => Trong giai đoạn 2004- 2011, tổng doanh thu thương mại TRADE tăng đơn vị,các yếu tố khác không đổi tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình tăng 1.4356 đơn vị 1,4356>0 => GDP biến thiên chiều với TRADE [...]... Bác bỏ giả thuyết Ho, hay hàm hồi quy là phù hợp 4.3, Ý nghĩa của = 0.9998=> Hàm hồi quy giải thích được 99.98% sự sai lệch giữa giá trị thực tế của tổng sản phẩm quốc nội GDP so với giá trị trung bình của nó Vậy mức độ phù hợp của hàm hồi quy là cao 4.4, Ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy của mô hình - Hệ số chặn: = 1197.178 => Trong giai đoạn 2004- 2011, tổng sản phẩm quốc nội trung bình không bị ảnh