Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán hà nội

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Lê Đức Hùng Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10 Người hướng dẫn : TS. Cao Tuấn Dũng Năm bảo vệ: 2013 69 tr . Abstract. Giới thiệu tổng quan các giao thức trao đổi dữ liệu giữa cá hệ thống tài chính. So sánh các giao thức với FIX. Nghiên cứu làm rõ nguyên lý của chuẩn giao thức FIX và nghiệp vụ trao đổi dữ liệu tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thiết kế phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX) nhằm phục vụ quá trình kiểm thử phần mềm giao dịch chứng khoán. Trình bày kết quả cài đặt thử nghiệm, các kịch bản thử nghiệm và đánh giá kết quả. Keywords. Công nghệ phần mềm; Công nghệ thông tin; Chứng khoán; Khớp lệnh chứng khoán Content. Lý do chọn đề tài Như chúng ta thấy, với sự phát triển mạnh mẽ về CNTT thì các hệ thống tin học nói chung và phần mềm cho lĩnh vực tài chính nói riêng đang ngày càng hiện đại bên cạnh sự đa dạng và phong phú cả về nghiệp vụ và công nghệ. Với các hệ thống tài chính lớn phức tạp thường sử dụng nhiều phần mềm khác nhau tương tác với nhau, hoặc giữa các hệ thống tài chính của các doanh nghiệp giao tiếp với nhau. Khi đó bài toán tích hợp giữa các hệ thống tin học tài chính khác nhau sẽ trở nên phức tạp và cấp thiết. Trước đây, khi phát triển các phần mềm tài chính các nhà cung cấp phần mềm thường tự định nghĩa giao thức riêng của họ. Khi xuất hiện nhu cầu tích hợp với một hệ thống của đơn vị khác thì 2 bên phải ngồi với nhau để thống nhất lại giao thức giao tiếp giữa 2 hệ thống. Phương pháp này đơn giản và hiệu quả khi số lượng phần mềm cần tích hợp là nhỏ và phần mềm các bên hoạt động ổn định. Nhưng sẽ gặp hạn chế và trở nên cứng nhắc khi số lượng nhu cầu tích hợp tăng với nhiều loại phần mềm khác nhau và có sự thay đổi nâng cấp không đồng đều. Cứ mối khi có thêm một hệ thống cần tích hợp thì lại phải ngổi với nhau để điều chỉnh giao thức. Một giao thức chuẩn chung để có thể tích hợp với tất các các phần mềm sẽ giúp đơn giản và giảm chi phí rất nhiều quá trình tích hợp. FIX (Financial Infomation eXchange) là một chuẩn thông điệp và giao thức chung để đáp ứng nhu cầu này trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” với mục tiêu làm rõ về giao thức hiện đại này, đồng thời ứng dụng FIX xây dựng một phần mềm ứng dụng trong thực tế phục vụ giao đoạn kiểm thử các phần mềm giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về giao thức FIX là giao thức quốc tế trong việc giao tiếp giữa các hệ thống tài chính. Ở Việt Nam FIX đang được áp dụng là giao thức trao đổi thông tin giữa các CTCK và trung tâm khớp lệnh - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi đã nghiên cứu về FIX tác giả sẽ xây dựng một hệ thống mô phỏng hệ thống khớp lệnh tại HNX, hệ thống sẽ là phần mềm hỗ trợ đắc lực để thử nghiệm các giao dịch khi xây dựng các phần mềm chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Chuẩn FIX áp dụng trong giao tiếp giữa các hệ thống tài chính quốc tế và tại thị trường chứng khoán Việt Nam.  Phạm vi nghiên cứu: • Nghiên cứu đặc tả thông điệp FIX. • Nghiên cứu về quy trình trao đổi dữ liệu giữa các CTCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  Nghiên cứu đặc tả thông điệp FIX và phương thức trao đổi thông tin giữa các hệ thống dựa trên FIX.  Nghiên cứu quy trình và nguyên tắc thực hiện trao đổi dữ liệu giữa công ty chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán Hà Nôi (HNX).  Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh của HNX.  Xây dựng ứng dụng máy trạm phía công ty chứng khoán thực hiện kết nối và trao đổi dữ liệu với HNX theo quy định hiện hành tại Việt Nam.  Ứng dụng của đề tài có thể áp dụng cho việc phát triển và kiểm thử các phần mềm giao dịch chứng khoán sử dụng FIX. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, danh mục ký hiệu viết tắt, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục và phần kết luận, nội dung của luận văn gồm ba chương. Chương 1. Tổng quan về các giao thức trao đổi dữ liệu trong lĩnh vực tài chính. Chương này giới thiệu tổng quan các giao thức trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống tài chính. So sánh các giao thức với FIX. Chương 2. Nghiên cứu chuẩn thông điệp và giao thức FIX đang được sử dụng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chương này tập trung làm rõ nguyên lý của chuẩn giao thức FIX và nghiệp vụ trao đổi dữ liệu tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chương 3. Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dựa trên cở sở lý thuyết về FIX và nghiệp vụ giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và quy địch giao dịch tại HNX, luận văn thiết kế phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh tại HNX nhằm phục vụ quá trình kiểm thử phần mềm giao dịch chứng khoán. Chương 4. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hệ thống Chương này trình bày kết quả cài đặt thử nghiệm, các kịch bản thử nghiệm và đánh giá kết quả. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quyết định số 54/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010. 3. Bộ Tài chính (01/06/2011), Thông tư 74/2011/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch chứng khoán. Tiếng Anh 4. Prof. Dr. Bernd Ulmann (2010), FIX Protocol basics. 5. Khader Shaik (2010), Fixed Income TradingandPlatform Architecture. 6. FIX Protocol Limited Exchanges and ECNs Working Group. 7. Stefano Mostarda, Marco De Sanctis, and Daniele Bochicchio (May, 2011), Entity Framework 4 in Action 8. Julia Lerman (15 Apr 2010), Programming Entity Framework: Building Data Centric Apps with the ADO.NET Entity Framework 9. Scott Klein (March 25, 2010), Pro Entity Framework 4.0 Website 10. http://www.fixtradingcommunity.org/ 11. http://www.quickfixn.org/ . Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Lê Đức Hùng Trường Đại học Công nghệ lý của chuẩn giao thức FIX và nghiệp vụ trao đổi dữ liệu tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chương 3. Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. . thống khớp lệnh chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mục tiêu làm rõ về giao thức hiện đại này, đồng thời ứng dụng FIX xây dựng một phần mềm ứng dụng trong thực tế phục vụ giao