BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học Kinh Tế Bài 1 Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan 1960-1980 như sau ĐVT:% Nam US Anh Nhat Duc Phap 1960 1.5 1 3.6 1.5 3.6 1961 1.1 3.4 5.4 2.3 3.4 1962 1.1 4.5 6.7 4.5 4.7 1963 1.2 2.5 7.7 3 4.8 1964 1.4 3.9 3.9 2.3 3.4 1965 1.6 4.6 6.5 3.4 2.6 1966 2.8 3.7 6 3.5 2.7 1967 2.8 2.4 4 1.5 2.7 1968 4.2 4.8 5.5 18 4.5 1969 5 5.2 5.1 2.6 6.4 1970 5.9 6.5 7.6 3.7 5.5 1971 4.3 9.5 6.3 5.3 5.5 1972 3.6 6.8 4.9 5.4 5.9 1973 6.2 8.4 12 7 7.5 1974 10.9 16 24.6 7 14 1975 9.2 24.2 11.7 5.9 11.7 1976 5.8 16.5 9.3 4.5 9.6 1977 6.4 15.9 8.1 3.7 9.4 1978 7.6 8.3 3.8 2.7 9.1 1979 11.4 13.4 3.6 4.1 10.7 1980 13.6 18 8 5.5 13.3 Nguồn tin : khoa tóan thống kê – ĐHKT a. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian . Cho nhận xét tổng quát về lạm phát của 5 nước ? b. Lạm phát nước nào biến thiên nhiều hơn giải thích ? c. Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát theo thời gian cho từng quốc gia theo giả định (Lamphat) i = 1 + 2 (Thoigian) i + U i Đọc và nhận xét phương trình hồi qui của anh chị? - Đưa ra kết luận tổng quát về tác động lạm phát tại từng quốc gia ? Vẽ đồ thị ? 1 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG d. Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát của từng quốc gia theo tỉ lệ lạm phát của My (Lamphat) i = 1 + 2 (lamphat-USA) i + U i Đọc và đánh giá từng mô hình ước lượng ? Đưa ra kết luận tổng quát về tác động lạm phát tại từng quốc gia so với lạm phát của USA ? Bài tập 2 : Một doanh nghiệp kinh doanh giày dép khi thống kê giữa số lượng bán sản phẩm, thu nhập và giá bán đã đưa ra kết quả sau a. Ươc lượng mô hình hồi qui cho dữ liệu nói trên? - Đọc và nhận xét phương trình hồi qui của anh chị? - Đưa ra kết luận tổng quát ? b. Giải thích ý nghĩa của hệ số tương quan ? Giải thích ý nghĩa của hệ số độ dốc và tung độ gốc của phương trình hồi qui ? c. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 95% d. Kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa 5%. e. Tính hệ số tương quan của mô hình và đánh giá mức độ phù hợp. Bài tập 3: 2 Số lượng bán (ngàn đôi) Thu nhập người tiêu dùng (triệu đồng / năm) Giá bán (ngàn đồng/đôi) 40 8 4 36 7 6 38 8 8 36 8 8 34 6 10 34 6 10 32 5 12 30 5 14 26 4 16 24 3 16 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Ta có tập dữ liệu sau: obs AGE D ALC C EDU1 EDU2 HEX C INCC MORT PHYS POV TOB C URB 1 0.122 1.9 0.565 0.122 1620 1067 3 934.9 142 0.189 114.5 0.675 2 0.034 3.86 0.825 0.211 1667 1818 7 396.2 127 0.107 128.9 0.417 3 0.123 3.08 0.724 0.174 1473 1279 5 771.5 184 0.132 107.1 0.764 4 0.149 1.78 0.555 0.108 1552 1047 6 1022.8 136 0.19 125.8 0.397 5 0.106 3.19 0.735 0.196 2069 1606 5 766 235 0.114 102.8 0.957 6 0.09 3.09 0.786 0.23 1664 1481 2 625.7 196 0.101 112.4 0.817 7 0.133 2.8 0.703 0.207 1945 1808 9 888.4 275 0.08 111 0.926 8 0.114 3.17 0.686 0.175 1691 1427 2 880.2 185 0.119 144.5 0.659 9 0.122 5.34 0.671 0.275 3872 1816 8 1120.5 552 0.186 122.1 1 10 0.177 3.12 0.667 0.149 1886 1374 2 1065.6 191 0.135 124.2 0.908 11 0.1 2.48 0.564 0.146 1755 1254 3 814.3 159 0.166 128.8 0.648 12 0.097 2.97 0.738 0.203 1693 1381 4 554.2 212 0.099 69.8 0.763 13 0.112 2.43 0.737 0.158 1288 1112 0 708.7 118 0.126 100.7 0.2 14 0.12 2.77 0.665 0.162 1864 1473 8 886.5 199 0.11 121.6 0.825 15 0.119 2.19 0.664 0.125 1625 1244 6 876.3 142 0.097 135.3 0.681 16 0.145 2.09 0.715 0.139 1758 1259 4 966.1 136 0.101 109.4 0.434 17 0.134 1.95 0.733 0.17 1820 1377 5 900.3 162 0.101 115.7 0.534 18 0.12 1.85 0.531 0.111 1404 1082 4 935 149 0.176 182.4 0.461 19 0.101 2.63 0.577 0.139 1716 1127 4 825.4 173 0.186 125 0.692 20 0.133 2.57 0.687 0.144 1641 1188 7 979.4 165 0.13 127.9 0.361 21 0.106 2.84 0.674 0.204 1732 1586 833.6 303 0.098 121.9 0.929 3 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 4 22 0.136 3.04 0.722 0.2 2289 1638 0 955.4 300 0.096 117.2 0.906 23 0.114 2.6 0.68 0.143 1996 1360 8 866.2 174 0.104 126.6 0.799 24 0.125 2.68 0.731 0.174 1888 1408 7 830.2 203 0.095 113 0.666 25 0.12 2.06 0.548 0.123 1519 9187 944.6 117 0.239 115.3 0.305 26 0.137 2.27 0.635 0.139 1858 1324 4 1000.4 179 0.122 129.2 0.66 27 0.121 2.95 0.744 0.175 1494 1097 4 815 136 0.123 103.6 0.242 28 0.136 2.41 0.734 0.155 1766 1328 1 928.5 156 0.107 105.1 0.476 29 0.103 5.19 0.755 0.144 1946 1448 8 772.3 155 0.087 146.7 0.826 30 0.116 4.91 0.723 0.182 1417 1496 4 849.1 179 0.085 201.1 0.563 31 0.129 2.83 0.674 0.183 1702 1721 1 940.7 219 0.095 116.9 1 32 0.098 2.75 0.689 0.176 1385 1091 4 672.8 161 0.176 88 0.489 33 0.128 2.67 0.663 0.179 2412 1605 0 969.9 287 0.134 115.9 0.912 34 0.115 2.13 0.548 0.132 1380 1161 7 846.3 168 0.148 156.3 0.554 35 0.13 2.55 0.664 0.148 1872 1205 2 821.6 157 0.126 103.2 0.384 36 0.123 2.26 0.67 0.137 1833 1322 8 920.6 182 0.103 126.7 0.789 37 0.124 1.91 0.66 0.151 1644 1223 2 900.8 138 0.134 124.2 0.588 38 0.134 2.63 0.756 0.179 1654 1262 2 889.7 189 0.107 118.6 0.677 39 0.146 2.25 0.647 0.136 1894 1343 7 1043.9 214 0.105 115.8 0.848 40 0.146 2.92 0.611 0.154 2054 1390 6 997.6 223 0.103 133.4 0.926 41 0.105 2.5 0.537 0.134 1341 1058 6 812.6 146 0.166 125.4 0.605 42 0.139 2.33 0.679 0.14 1617 1116 1 932.6 130 0.169 104.4 0.291 43 0.123 1.95 0.562 0.126 1671 1124 3 906.8 176 0.165 128.7 0.671 44 0.095 2.82 0.626 0.169 1577 1348 3 722.2 160 0.147 115.9 0.813 4 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 45 0.08 1.53 0.8 0.199 1203 1049 3 550.1 171 0.103 66.5 0.774 46 0.119 3.12 0.71 0.19 1481 1211 7 871.4 232 0.121 144.5 0.232 47 0.105 2.55 0.624 0.191 1498 1454 2 794.1 194 0.118 134.6 0.722 48 0.117 2.71 0.776 0.19 1660 1387 6 782.8 196 0.098 96.5 0.816 49 0.136 1.68 0.56 0.104 1542 1019 3 1003.8 156 0.15 109.1 0.365 50 0.13 3.19 0.696 0.148 1862 1315 4 868.8 172 0.087 107 0.665 51 0.084 2.86 0.779 0.172 1453 1322 3 642.9 125 0.079 125.7 0.292 Trong đó : - MORT : Tỉ lệ tử vong chung trên 100.000 dân số - INCC : Thu nhập đầu người tính bằng USD - POV : Tỉ lệ của những người dân trong nước sống dưới mức nghèo khó - EDU1 : Tỉ lệ dân số đã học trung học - EDU2 : Tỉ lệ dân số đã học trung học và đại học. - ALCC : Tiêu dùng cồn ( rượu) tính bằng lít trên đầu người. - TOBC : Tiêu dùng thuốc lá đầu người tíng bằng bao - HEXC : Chi tiêu y tế bình quân đầu người (USD) - URB : Tỉ lệ dân số sống tại các khu vực thành thị - AGED : Tỉ lệ dân số có độ tuồi trên 65 - PHYS : Các cán bộ y tế trên 1000.000 dân Yêu cầu : 1. Chọn biến Mort là biến phụ thuộc – Đối với từng biến giải thích, hãy lý giải tại sao nó có thể có tác động lên tỉ lệ tử vong tổng thể và chỉ ra hướng tác động nầy? 2. Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bao gồm tất cả những biến giải thích đang có? Thực hiện kiểm định cho mức ý nghĩa tổng quát – Nhận xét sự thích hợp ? Kiểm định mức ý nghĩa đối với từng hệ số hồi qui ở mức = 10% và xác định các biến mà anh chị có thể muốn bỏ qua. 5 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 3. Đầu tiên hãy thực hiện một kiểm định WALD đối với việc bỏ tất cả những biến nầy. Sau đó, bỏ tất cả chúng và ước lượng lại mô hình . hãy đánh giá chất lượng của phép hồi qui mới nầy ? 4. Trở lại với mô hình gốc ban đầ u ( Mô hình không giới hạn U) , lần lượt mỗi lần bỏ một biến có ít ý nghĩa nhất và ước lượng lại . Đánh giá chất lượng của phép hồi qui mới ? 5. Với mô hình mới có K-1 biến giải thích, tiếp tục như câu 4 và yêu cầu như trên ? 6. Tiếp tục quá trình nầy cho đến khi tất cả các biến còn lại đều có ý nghĩa. Mô hình cuối nầy có giống như mô hình giới hạn R mà các bạn thu được từ kết quả câu 3 hay không ? từ kết quả đó bạn có suy gẫm gì? Bài 4: Tổng cục thống kê quốc gia của Đài Loan đưa ra một số dữ liệu về GDP thực của khu vực nông nghiệp từ năm 1958 đến 1972 như sau : - Y : GDP thực của khu vực nông nghiệp ( triệu USD) - X 2 : Số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp ( triệu ngày công lao động ) - X 3 : Vốn thực của khu vực nông nghiệp hằng năm ( triệu USD) YEAR Y X2 X3 1958 16607. 7 275.5 17803.7 1959 17511. 3 274.4 18096.8 1960 20171. 2 269.7 18271.8 1961 20932. 9 267 19167.3 1962 20406 267.8 19647.6 1963 20831. 6 275 20803.5 1964 24806. 283 22076.6 6 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 3 1965 26465. 8 300.7 23445.2 1966 27403 307.5 24939 1967 28628. 7 303.7 26713.7 1968 29904. 5 304.7 29957.8 1969 27508. 2 298.6 31585.9 1970 29035. 5 295.5 33474.5 1971 29281. 5 299 34821.8 1972 31535. 8 288.1 41794.3 1. Hãy ước lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng như sau : Y= A.e R.T .X 2 1 . X 3 2 . ể Trong đó T là biến xu thế theo thời gian 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế. 3. Chỉ ra rằng khu vực nông nghiệp Đài loan có phát triển hiệu quả không ? Giải thích tại sao anh chị có nhận định như vậy? Ngòai những lý do về vốn, lao động , anh chị còn có giả thiết nào khác về nguyên nhân tác động đến sự phát triển của khu vực Đài loan ? Bài tập 5: Các dữ liệu hằng năm về sản xuất cá Ngừ Trắng tại vùng Basque Tây Ban Nha trong giai đọan 1961-1994 . Trong đó : CATCH – Tổng lượng cá đánh bắt tính bằng đơn vị 1000 Tấn EFFORT - Tổng số ngày đánh cá theo đơn vị Ngàn ngày obs CATCH EFFORT obs CATCH EFFORT 7 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1 41.4 45.03512 18 35.804 31.36205 2 51.8 50.05673 19 38.95 25.68735 3 44.3 44.3 20 29.157 19.38004 4 48 44.54 21 23.748 21.78884 5 44.826 59.97878 22 28.333 20.1047 6 39.208 45.37687 23 31.945 27.18085 7 48.278 46.60833 24 18.434 17.92367 8 37.819 52.24526 25 22.531 18.97028 9 31.992 54.11967 26 25.587 22.37778 10 29.894 35.60816 27 29.777 16.89844 11 39.406 61.24754 28 27.906 20.19613 12 34.279 54.76161 29 25.757 16.42839 13 27.958 46.56643 30 24.503 15.57284 14 36.407 28.51477 31 16.608 17.14402 15 27.827 27.16532 32 18.162 15.78574 16 33.71 38.83327 33 18.371 12.12064 17 32.888 22.07106 34 16.993 10.31185 Yêu cầu : 1. Ước lượng mô hình tuyến tính đơn : Catch i = 1 + 2 * Effort i + u i 2. Ước lượng mô hình tuyến tính bội : Catch i = 1 + 2 * Effort i + 3 * (Effort i ) 2 + u i 3. Giải thích các hệ số 2 , 3 tìm được trong câu trên? 4. Nếu mô hình đúng là mô hình của câu 2 , nhưng thay vì chọn mô hình đó anh chị lại chọn mô hình câu 1 để thực hiện phân tích về sản xuất Ngư nghiệp, thì lúc nầy ta gặp phải những khó khăn gì? Hãy giải thích và thực hiện những kiểm định cần thiết ? Bài tập 6 : Dữ l iệu sau đây cho thấy về thu nhập cá nhân và chi tiêu cho đi lại trong nước năm 199… cho 50 tiểu bang vả Thủ đô của USA . Các Biến trong tập dữ liệu nầy là : - Exptrav : Chi tiêu cho đi lại tính bằng tỉ USD - Income : Thu nhập cá nhân tính bằng tỉ USD - POP : Dân số tính bằng triệu người EXPTRAV INCOME POP EXPTRAV INCOME POP 1.142 9.3 0.47 6.122 76.6 3.564 1.03 11.2 0.576 4.831 61.2 3.63 3.169 17.1 0.579 3.567 64.1 3.794 8 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1.085 13.8 0.598 5.525 71.3 3.945 0.828 10.9 0.637 3.682 71.6 4.181 0.836 15.3 0.698 4.848 71.3 4.29 0.834 12.8 0.716 4.492 94.9 4.524 1.434 14.6 0.841 4.922 118.5 4.958 0.708 21.2 1 4.453 99.9 5.044 1.462 19.3 1.1 6.779 93.9 5.094 1.408 25.1 1.124 6.215 102.4 5.235 5.866 27.4 1.166 5.318 114.5 5.259 1.483 23.3 1.24 4.22 109.6 5.706 12.539 31.6 1.382 7.452 146.9 6.018 1.751 31.7 1.613 9.076 140.2 6.473 2.695 26.4 1.616 9.186 132.9 6.902 1.371 29.4 1.818 7.884 129.8 6.952 2.712 30 1.86 11.134 211.2 7.859 2.745 38.8 2.426 7.498 194.7 9.46 2.457 50.3 2.535 8.546 217.9 11.061 2.236 38.9 2.64 13.804 263.6 11.686 2.746 51.6 2.821 10.06 256 12.03 3.795 59 3.035 28.629 283.4 13.726 2.698 55 3.233 20.215 345 18.022 3.458 92.3 3.278 19.95 450.6 18.153 42.48 683.5 31.217 Yêu cầu : 1. Thực hiện mô hình đơn giản xác định rằng Exptrav là một hàm tuyến tính theo Income ? 2. Vẽ đồ thị phần dư ( u) của mô hình hồi qui câu 1 theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương sai của sai số thay đổi ? 3. Vẽ đồ thị bình phương phần dư (u 2 ) của mô hình hồi qui câu 1 theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương sai của sai số thay đổi ? 4. hãy tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình câu 1 với mức ý nghĩa = 10% theo các cách thức đã đuợc giới thiệu . Các kết luận có mâu thuẩn nhau hay không ? 5. Nếu phần dư ở mô hình 1 có hiện tuợng phương sai của sai số thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui ? 6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 5 với mức ý nghĩa = 10% 9 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài tập 7 : Dữ liệu nầy nói về doanh số và tồn kho của công nghiệp một quốc gia Châu Au trong giai đọan 1950-1991 : YEAR SALES INVENTORIES 1950 38596 59822 1951 43356 70242 1952 44840 72377 1953 47987 76122 1954 46443 73175 1955 51694 79516 1956 54063 87304 1957 55879 89052 1958 54021 87055 1959 59729 92097 1960 60827 94719 1961 61159 95580 1962 65662 101049 1963 68995 105463 1964 73682 111504 1965 80283 120929 1966 87187 136824 1967 90918 145681 1968 98794 156611 1969 105812 170400 1970 108352 178594 1971 117023 188991 1972 131227 203227 1973 153881 234406 1974 178201 287144 1975 182412 288992 1976 204386 318345 1977 229786 350706 1978 260755 400929 1979 298328 452636 1980 328112 510124 1981 356909 547169 1982 348771 575486 1983 370501 591858 10 [...]...BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1984 411427 651527 1985 423940 665837 1986 431786 664654 1987 459107 711745 1988 496334 767387 1989 522344 813018 1990 540788 835985 1991 533838 828184 Sales : Doanh... quan chuỗi ? c Hãy trình bày kiểm định Durbin – Watson xem phần dư của phương trình trên có tương quan chuỗi bậc nhất hay không ? d Hãy giải thích các hậu quả của tương quan chuổi bậc nhất với hàm ước lượng OLS Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép hồi qui nói trên nếu có ? 11 . BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học Kinh Tế Bài 1 Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan. để ước lượng lại phương trình hồi qui ? 6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 5 với mức ý nghĩa = 10% 9 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài tập 7. qua. 5 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 3. Đầu tiên hãy thực hiện một kiểm định WALD đối với việc bỏ tất cả những biến nầy. Sau đó, bỏ tất cả chúng và ước lượng lại mô hình . hãy đánh giá chất lượng