tài liệu nguyên lý thực hành bảo hiểm

Nếu có dịp ghé đến tòa nhà trụ sở của Lloyd’s hôm nay, tại London (Anh), khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng quyển nhật ký từ năm 1912, trưng bày trong tủ kính, được mở tại trang ghi lại sự kiện con tàu huyền thoại Titanic bị đắm. Đó thực sự là một mốc lịch sử bi hùng của Lloyd’s, khi phải chi trả đến đồng bảng cuối cùng cho thảm họa, và lại bắt đầu vươn lên từ hoang tàn thành một thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới như ngày nay. Edward Lloyd (16481713), là một thuyền trưởng về hưu, cùng gia đình chuyển về London và mở quán cà phê Lloyd vào năm 1680 tại phố Tower. Cuối năm 1691, Edward Lloyd chuyển về nhà số 16 phố Lombard, ngay tại trung tâm của giới kinh doanh. Tất cả bắt đầu từ quán cà phê Vào thế kỷ 1617, London như một trung tâm thương mại. Tại thời điểm đó rất ít doanh nhân tại London có văn phòng riêng. Họ thường tiến hành kinh doanh tại Sở giao dịch. Tuy nhiên các tin tức và thông tin lại được thu thập tại các quán cà phê. Quán cà phê Lloyd chuyên về các thông tin liên quan đến vận tải biển. Nhờ có uy tín bởi các thông tin rất tin cậy về hoạt động hàng hải có được từ các khách hàng và bạn bè, là các thuyền trưởng, thương nhân và chủ tàu, quán cà phê Lloyd’s đã trở thành địa điểm nổi tiếng về dịch vụ bảo hiểm hàng hải. Các thương nhân, chủ tàu, nhà bảo hiểm, đã chọn quán cà phê Lloyd’s để gặp gỡ, tìm hiểu thông tin và làm thủ tục bảo hiểm cho các con tàu và hàng hóa của mình. Trước đó, các hoạt động dịch vụ bảo hiểm hàng hải tại London diễn ra khá lộn xộn cho đến khi quán cà phê của Edward Lloyd phát triển nó thành một sàn giao dịch chính thức cho các thương nhân và nhà bảo hiểm kinh doanh sự rủi ro. Năm 1696, Lloyd quyết định đáp ứng nhu cầu về thông tin của khách hàng bằng việc xuất bản tờ báo ra 3 số một tuần có tên là “Lloyd’s News”, cung cấp các thông tin ngắn gọn về sự kiện ở các nước, chiến tranh, các vụ xử án, hành quyết, và hoạt động của nghị viện. Tuy nhiên báo không có sự nhấn mạnh đặc biệt về các thông tin hàng hải. “Lloyd’s News” đột ngột đình bản tại số 76, ra ngày 2321697, khi đăng một thông tin không chính xác do nhà in tự ý đưa vào. Người ta yêu cầu Lloyd đăng tin cải chính ở số báo sau. Nhưng Lloyd tuyên bố sẽ không ra báo nữa. Trước khi mất, Edward Lloyd đã kịp bàn giao việc kinh doanh quán cà phê cho William Newton, trưởng nhóm bồi bàn, và tổ chức lễ cưới cho con gái Handy với Newton. Chỉ 18 tháng sau, ở tuổi 21, Handy đã trở thành quả phụ và cô cũng không mất nhiều thời gian để tìm được người chồng mới là Samuel Sheppard, là chủ của một cửa hàng, nằm dưới quán cà phê Lloyd’s. Hạnh phúc không kéo dài, Handy mất vào năm 1720. Sự kiện này đồng thời cũng chấm dứt việc kinh doanh của gia đình Lloyd tại quán cà phê. Sau khi Samuel Sheppard mất vào năm 1727, quán cà phê được chuyển về tay người chị của ông là Elizabeth và người chồng là Thomas Jemson. Chính Jemson đã xuất bản tờ báo “Lloyd’s List” vào năm 1734. Tờ báo này, khác với tờ “Lloyd’s News”, chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến vận tải hàng hải, một dấu hiệu khởi đầu cho sự ra đời của Lloyd’s sau này. Sau khi Jemson mất được 8 năm, hoạt động kinh doanh của quán cà phê bắt đầu đi xuống. Điều này đã dẫn đến việc một người bồi bàn, Thomas Fielding, ra đi và mở một quán mới tại số 5 ngõ Pope’s Head, vào ngày 2131769, gọi là quán cà phê Tân Lloyd, một tuần sau tờ báo Tân “Lloyd’s List” được phát hành. Trong nhiều năm cả hai quán cà phê Lloyd và hai tờ báo Lloyd’s List cùng tồn tại. Tuy nhiên quán cà phê Tân Lloyd nổi tiếng hơn vì Hiệp hội Lloyd’s, do những người bảo hiểm thường tụ tập tại quán cà phê Lloyd lập ra, đóng trụ sở tại đây. Năm 1771, 79 nhà thanh toán bảo hiểm và môi giới quyết định đóng góp mỗi người 100 bảng để xây trụ sở mới. Lloyd’s không còn là quán cà phê nữa mà trở thành trụ sở đăng ký của những người thanh toán bảo hiểm. Ngày 731774, các thành viên của Lloyd’s chuyển về Sở giao dịch Hoàng gia. Từ 1928 1958, Lloyd’s chuyển trụ sở về phố Leadenhall và ngay từ 841958 đến nay Lloyd’s đóng trụ sở tại phố Lime, London.

5-forces model

2

06/06/15

3

PETS + N-Model

Môi Trường

Vĩ Mô

Khí hậuĐịa chất

Địa hình

Trình độ phát triển

Cơ bảnChính sách Vị trí địa lý

Đặc thù ngành

4

Phân tích theo 5 – forces model

Môi Trường

Vi Mô

Thu nhập - Khả năng thanh toán

Tiết kiệm, An sinh, BHXH

Các sản phẩm đầu tư tài chính

Sư biến động của môi trường Thông tấnThống kê kinh tế - xã hội

Năng lực cạnh tranh

06/06/15

5

Khách hàng

Nhà

Cung Ứng

6

Th Trường Tiềm Năng ị

 Khách hàng hiện tại

 Khách hàng tiềm năng

Toàn bợ thị trường

Thị trường tiềm năng thực tế Bợ phận

khơng tiêu dùng tuyệt đới

Thị trường tiềm năng danh nghĩa Bợ phận

khơng tiêu dùng

S W O T

 S trengths - Điểm mạnh

 W eaknesses - Điểm yếu

 O pportunities – Cơ hội

 T hreats – Thách thức

8

MA TRẬN SWOT VÀ GIẢI PHÁP

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

06/06/15

9

THUẬT NGỮ DẪN NHẬP

10

Tổn thất

Tổn thất

Sự thiệt hại

Ngoài ý muốn

06/06/15

11

PHÂN LOẠI T N TH T THEO T N TH T THEO Ổ Ổ Ấ Ấ ĐỐ ƯỢ ĐỐ ƯỢ I T I T NG NG

TÍNH MẠNGTHÂN THỂSỨC KHỎE

CFMT

CF CSYT

TN MẤT/GIẢM

TRONG/NGOÀI HỢP ĐỒNGTNSP, TNNN, TNCC

Bù đắp

Khắc phục

12

ĐỊNH NGHĨA R I RO R I RO Ủ Ủ

TÌNH HUỐNG XẤU, BẤT LỢI

RỦI RO

SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN

TỰ NHIÊN NHÂN TẠO

MỘT BIẾN CỐ XẤU MỘT KẾT QUẢ XẤU (TỔN THẤT)

VỀ SỰ VIỆC XẢY RA VỀ THỜI ĐIỂM XẢY RA

06/06/15

13

ĐỊNH NGHĨA RỦI RO (Hiệp hội)

Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước được

về khả năng xảy ra, về thời gian và không gian xảy ra, cũng như mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó.

HAI TIấU THỨC ĐÁNH GIÁ RỦI RO

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN MỨC ĐỘ NGHIấM TRỌNG

(TỔN THẤT)

14

TỰ NHIÊN THIÊN TAI

BÃO

LŨ LỤT

HẠN HÁN

ĐỘNG ĐẤT

NÚI LỬA PHUN

NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO

06/06/15

15

NHÂN TẠO

• TAI NẠN

• SỰ CỐ BẤT NGỜ

NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO

16

Thảm họa

06/06/15

17

Year Man-made disasters MMD victims Natural catastrophes NC victims

Man-made disasters MMD victims

Natural catastrophes NC victims

Nguyeân nhaân cuûa ruûi ro

KHÁCH QUAN

ĐỘC LẬP VỚI HOẠT ĐỘNG

CỦA CON NGƯỜI

Nguyên nhân của rủi ro

CHỦ QUAN

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG

CỦA CON NGƯỜI

CHÁY NỔ

TAI N N Ạ GIAO THÔNG

V KÍNH Ỡ Trộm cướp

…………

22

Nguyeân nhaân cuûa ruûi ro

NGẪU NHIÊN

KHÁCH QUAN

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

HÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÂY RA TỔN

THẤT

CHỦ QUAN

06/06/15

23

ĐỊNH NGHĨA HIỂM HỌA

HIỂM HỌA

HÀNG HẢI

HIỂM HỌA TRÊN BIỂN

HIỂM HỌA CỦA BIỂN

ĐỊNH NGHĨA NGUY CƠ

NGUY CƠ

NGUY CƠ VẬT CHẤTNGUY CƠ TINH THẦNNGUY CƠ ĐẠO ĐỨC

26

ngăn chặn hoặc giảm bớt tần suất xuất hiện rủi ro

và mức độ khốc liệt của rủi ro

CHUYỂN GIAO RỦI RO

06/06/15

27

GÁNH CHỊU RỦI RO

RỦI RO

KINH DOANH

KHÔNG CÓLỰA CHỌNKHÁC

CHƯANHẬN BIẾT SỨC Ỳ

LẬP QUỸ DỰ PHÒNG QUỸ DỰ PHÒNG NÀOKHÔNG CÓ BẤT KỲ

CỨU TRỢ

(CHƯA CHẮC CHẮN) Mạo

hiểm

NÉ TRÁNH RỦI RO

lµ biÖn ph¸p tr¸nh kh¶ n¨ng lµm xuÊt hiÖn rñi ro

THỰC HIỆN LỰA CHỌN TỐT

NHIỀU LỰA CHỌN

GIÁ PHÍ THẤP NHẤT

06/06/15

29

NGĂN CHẶN RỦI RO

ngăn chặn hoặc giảm bớt tần suất xuất hiện rủi ro

và mức độ khốc liệt của rủi ro

GIẢM THIỂUNGUY CƠ

GIẢM THIỂUTỔN THẤT

GIẢM TẦNSUẤT

GIẢM MỨCTRẦM TRỌNG

CHUYỂN GIAO RỦI RO

BẢO HIỂM

ĐẦY ĐỦ

CHẮC CHẮN

KỊP THỜI

BẢO HIỂM

= HOÁN CHUYỂN RỦI RO + GIẢM THIỂU RỦI RO

CHỨC NĂNG GiẢM THIỂU RỦI RO CỦA BẢO HiỂM

Chuyển giao rủi ro cũng có nghĩa là cá nhân/ tổ chức đổi cái không chắc chắn

của mình (khả năng xảy ra thiệt hại) lấy cái chắc chắn xảy ra với giá trị nhỏ hơn

33

Quản lýRủi ro

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

NGUYÊN NHÂN

NGẪU NHIÊN

KHÁCH QUAN

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

HÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÂY RA TỔN

THẤT

CHỦ QUAN

TAM GIÁCHEINRICH

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

VÀ MÔ HÌNH TAM GIÁC HEINRICH

RR có thể bảo hiểm 06/06/15

39

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI

RỦI RO CÓ BẢO HIỂM THEO LÝ THUYẾT

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM QUỐC GIA

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA MỘT DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

PHẠM VI BẢO HIỂM CỦA MỘT SẢN PHẨM BẢO HIỂM

RỦI RO KHÔNG THÊ BẢO HIỂM

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM – PHẠM VI BẢO HIỂM

PHẠM VI BẢO HIỂM

LÀ MỘT ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG TRÊN HĐBH, GỒM

NHỮNG RỦI RO MÀ DNBH CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO

(CÒN GỌI LÀ RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

• TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀ RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

• ĐƯỢC DNBH CHẤP NHẬN BẢO HIỂM

• NẾU XẢY RA, GÂY THIỆT HẠI CHO ĐTBH, LÀM

SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG/ TTBH CỦA DNBH

• CÓ THỂ LÀ RỦI RO TÀI CHÍNH, THUẦN TÚY VÀ RIÊNG

BIỆT

Loại trừ 06/06/15

41

RỦI RO LOẠI TRỪ - ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

LOẠI TRỪ

• LÀ MỘT ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG LUÔN ĐI KÈM

ĐIỀU KHOẢN PVBH TRÊN HĐBH, GỒM NHỮNG RỦI RO

MÀ DNBH KHÔNG CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO

(GỌI LÀ RỦI RO LOẠI TRỪ)

• ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRONG ĐƠN BẢO HIỂM

“MỌI RỦI RO”

RỦI RO LOẠI TRỪ

• RỦI RO LOẠI TRỪ TUYỆT ĐỐI: RỦI RO KHÔNG THỂ BH

• DO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA NBH

• NẰM Ở PHẠM VI KHÁC NHƯNG HAY NHẦM LẪN

• RỦI RO RIÊNG (CÓ THỂ BẢO HIỂM NẾU THỎA THUẬN)

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

 Thuật ngữ “Quản trị rủi ro” ra đời từ sau

chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 60;

 Những đổi mới và phát triển khoa học kỹ

thuật, những rủi ro mới xuất hiện, những rủi

ro cũ lại tăng lên.

44

 Trước đó, bảo hiểm luôn là phương cách

duy nhất được dùng để đảm bảo cho các rủi

ro cổ điển như cháy, nổ, bão tố, vận chuyển hàng hóa

 Trong mỗi doanh nghiệp, người ta phải

mua và quản lý vô số hợp đồng bảo hiểm

từ một hoặc nhiều nhà bảo hiểm

 Với sự xuất hiện của các rủi ro mới, bảo

hiểm có những giới hạn của nó.

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

06/06/15

45

 Doanh nghiệp buộc phải tiếp cận rủi ro một các

có ý chí hơn

 Họ tự giác mở rộng trách nhiệm của mình trong

việc nhận dạng các rủi ro mới, đưa ra kỹ thuật đề phòng, tạo ra sự đảm bảo khác ngoài bảo hiểm.

 Họ quyết định rủi ro nào họ muốn và có thể mua

bảo hiểm và rủi ro nào doanh nghiệp tự cáng đáng lấy.

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

46

 1955, Wayne Snider - giáo sư của Temple

University: Khi mà những người có trách nhiệm mua bảo hiểm trong doanh nghiệp tự giác quan tâm đến và làm chủ rủi ro hơn là hài lòng bằng việc mua bảo

hiểm cho chúng, họ sẽ trở thành những “nhà quản trị rủi ro” (Risk Manager).

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

06/06/15

47

 1962, trong tờ National Insurance Buyer (tháng

9/1962) đã giới thiệu một khái niệm cơ bản mới của quản trị rủi ro: Giá phí toàn bộ của rủi ro

 Tác giả bài báo, Douglas Barlow, nhà nghiên cứu

quản trị rủi ro của nhóm Massey Fergusson đã giải thích rằng: Đối với mỗi rủi ro có thể bảo hiểm, việc tổ chức xử lý tương ứng và phụ thuộc vào bốn loại gía phí sau: Chi phí đề phòng, Phí bảo hiểm, Tổn thất tự gánh chịu không được bồi thường từ bảo hiểm, Chi phí quản lý

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

48

 Mục tiêu của quản trị rủi ro, như vậy, trở

thành việc tối ưu hóa giá phí toàn bộ của rủi ro, phải đầu tư vào việc đề phòng, dự phòng - tự bảo hiểm để giảm phí bảo hiểm, nói cách khác, phải phân bổ tốt nhất ngân sách của doanh nghiệp giũa bốn loại cấu thành giá phí của rủi ro nói trên.

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

06/06/15

49

ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ RỦI RO

 “Quản trị rủi ro là một môn học về việc chấp nhận

cuộc sống với khả năng các biến cố trong tương lai có thể nguy hiểm”

 “Quản trị rủi ro nhằm bảo vệ tài sản của doanh

nghiệp , trong điều kiện giá phí hợp lý nhất, chống laị những tổn thất có thể tác hại đến quá trình hoạt động của một doanh nghiệp”

 “Quản trị rủi ro là việc quản lý giá phí toàn bộ

của các rủi ro có thể bảo hiểm hay không trong một doanh nghiệp”.

50

Quantification of Financial Consequences

06/06/15

51

Enterprise Risk Optimization

Giữ lại Chuyển giao – Bảo hiểm

Optimal Risk Strategy

06/06/15

53

BẢO HIỂM

Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Module 3:

54

BẢO HIỂM LÀ GÌ?

MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ TRÊN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

CƠ CHẾ VẬN HÀNH

06/06/15

55

BẢO HIỂM

-SỰ CỘNG ĐỒNG HÓA CÁC RỦI RO

"Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xẩy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các

thiệt hại theo các phương pháp của thống kê"

Định nghĩa bảo hiểm

06/06/15

57

"Bảo hiểm là sự dự trữ vật chất từ số đông người nhằm bù đắp – khắc phục rủi ro –

tổn thất bất ngờ gây ra cho số ít người nằm trong đám đông đó, đảm bảo cho quá trình sinh hoạt, sản xuất của cả cộng đồng được thường xuyên và liên tục“

Định nghĩa bảo hiểm

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM

PHÂN PHỐI LẦN ĐẦU PHÂN PHỐI LẠI

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI BẢO HIỂM

06/06/15

59

CHUYỂN GIAO RỦI RO TẠO RA SỰ

TNQD TGBH BẢO HIỂMQUỸ

PHÂN PHỐI LẦN ĐẦU PHÂN PHỐI LẠI

TỔ CHỨC BẢO HIỂM

Giá trị lao động sống Ngành bảo hiểm

Quản lý

06/06/15

61

B O HI M: VAI TRÒ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Ả Ể

Thừa Vốn:

DÂN CƯDOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Thiếu Vốn:DOANH NGHIỆPCHÍNH PHỦ

Thị trườngTài chính

Thị trườngBảo hiểm

Bảo tứcDịch vụ bảo hiểm

Lợi tức

QUỸ BẢO HIỂM

Tạm thời nhàn rỗi

Nguyên tắc ứng trước

Sự cách biệt giữaThời điểm thu phí

Và thời điểm chi trả

NGUỒN VỐNĐẦU TƯ

06/06/15

63

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

CHĂM SÓC Y TẾ (BẢO HIỂM Y TẾ) TRỢ CẤP ỐM ĐAU

TRỢ CẤP TNLĐ

– BNN TRỢ CẤP THAI SẢN TRỢ CẤP HƯU TRÍ TRỢ CẤP TIỀN TỬ

NIÊN KIM NHÂN THỌBẢO HIỂM TỬ VONG

KHÁC

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

XÃ HỘI

NHÓM MỞ BẮT BUỘC

RỦI RO

TỰ NGUYỆN NHÓM ĐÓNG RỦI RO

MÔ HÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE

MÔ HÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE

06/06/15

67

NGUYÊN TắC BảO HIểM

Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Module 4:

68

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

KỸ THUẬT DỒN TÍCH

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ

KHÔNG ÁP DỤNG THẾ QUYỀN

ÁP DỤNG THẾ QUYỀN ĐÒI NGƯỜI THỨ 3

• DO KHÔNG ĐỦ QUỸ BẢO HIỂM

• DO THẤT BẠI TRONG HOẠT

ĐỘNG (ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, )

GIAN LẬN BẢO HIỂM:

• ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM DO BÊNMUA BẢO HIỂM TRỰC TIẾP QUẢN

LÝ VÀ SỬ DỤNG

• CHÊNH LỆCH GIỮA STBT VÀ PBH

06/06/15

71

QUYỀN LỢI CÓ THỂ BẢO HIỂM

ĐIỀU 3 LUẬT KDBH 2000

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu,

quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản;

quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm

ĐỒNG BẢO HIỂM TÁI BẢO HIỂM

NBH ß’

u%

C S K THU T C A B O HI M Ơ Ở Ỷ Ậ Ủ Ả Ể

THỐNG KÊ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG: LUẬT SỐ LỚN

NGUYÊN TẮC DÀN TRÃI

NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA

ĐỔNG BẢO HIỂMTÁI BẢO HIỂM

DÀN TRÃI VỀ KHÔNG GIAN DÀN TRÃI VỀ THỜI GIANDÀN TRÃI VỀ GIÁ TRỊRỦI RO TRÊN CHUẨN RỦI RO CHUẨNRỦI RO DƯỚI CHUẨN

06/06/15

75

C S K THU T C A B O HI M Ơ Ở Ỷ Ậ Ủ Ả Ể

LUẬT SỐ LỚN

Law of large numbers

Luật số lớn được đưa ra vào thế kỷ XVIIe.

Luật số lớn chỉ ra rằng, khi ta chọn ngẫu nhiên các giá trị (mẫu

thử) trong một dãy các giá trị (tổng thể), kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì các đặc trưng thống kê (trung bình, phương sai, .) của mẫu thử càng "gần" với các đặc trưng thống kê của

tổng thể

Các nhà Toán học phân biệt 2 phát biểu khác nhau của luật số

lớn, là luật số lớn yếu và luật số lớn mạnh.

C S K THU T C A B O HI M Ơ Ở Ỷ Ậ Ủ Ả Ể

LUẬT YẾU SỐ LỚN

Định lý Khintchine

Xét n biến ngẫu nhiên X_1, X_2, , X_n độc lập, cùng phân

phối với phương sai hữu hạn và kỳ vọng E(X), luật số lớn yếu

phát biểu rằng, với mọi số thực ε dương, xác suất để khoảng cách giữa trung bình tích lũy và kỳ vọng

E(X) lớn hơn ε là tiến về 0 khi n tiến về vô cực

06/06/15

77

C S K THU T C A B O HI M Ơ Ở Ỷ Ậ Ủ Ả Ể

LUẬT MẠNH SỐ LỚN

Xét n biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất, khả tích

(nghĩa là ) Luật số lớn mạnh phát biểu rằng trung bình tích lũy hội

tụ hầu như chắc chắn về E(X).

Nghĩa là: