Môn học cung cấp cho học viên một số chủ đề quan trọng cơ bản của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên, thuờng gặp trong ứng dụng. Hai chương đầu giới thiệu quá trình dừng ( biểu diễn phổ của quá trình dừng, vấn đề dự báo , tính chất ecgo dich, phương trình vi phân ngẫu nhiên trên quá trình dừng) và quá trình Martingale ( các bất đẳng thức,các định lý hội tụ,luật số lớn). Phần thứ hai trình bày một số vấn đề chọn lọc về tính toán ngẫu nhiên( tiếng ồn trắng, tích phân Wiener và tích phân Ito) và phương trình vi phân ngẫu nhiên.