Bảo hộ trong thị trường không đầy đủ

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1 Kiến thức chuẩn bị

1.1 Một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên

1.2 Một số kiến thức cơ sở toán tài chính

1.2.1 Chứng khoán phái sinh

1.2.2 Cơ hội có độ chênh thị giá

Chương 2 Định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ

2.1 Bảo hộ trong thị trường đầy đủ

2.1.1 Chiến lược bảo hộ quyền phái sinh trong thị trường đầy đủ

2.1.2 Công thức Black - Scholes về định giá quyền chọn Châu Âu trong thị trường đầy đủ

Chương 3 Định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ

3.1 Bài toán bảo hộ quyền phái sinh theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình

3.2 Quá trình cân bằng bình phương trung bình và không gian các chiến lược đầu tư

3.2.1 Định nghĩa 3.2.1

3.2.2 Định nghĩa 3.2.2

3.3 Tính đóng của G((-)) và phân tích Follmer - Schweizer

3.3.1 Mệnh đề 3.3.1

3.3.2 Bổ đề 3.3.2

3.3.3 Mệnh đề 3.3.3

3.3.4 Hệ quả 3.3.4

3.3.5 Hệ quả 3.3.5

3.3.6 Bổ đề 3.3.6

3.4 Mô tả chiến lược tổi ưu

3.4.1 Đinh lí 3.3.7

3.4.2 Hệ quả 3.4.9

3.5 Xấp xỉ một tài sản phi rủi ro

3.6 Bảo hộ trong trường hợp quá trình cân bằng mean - variance tất định

3.7 Mô hình khuyech tán hầu đầy đủ

3.8 Mô hình biến động ngẫu nhiên có tính Marko-vian

3.9 Mô hình Black - Scholes trong môi trường ngẫu nhiên

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Mô hình Black-Scholes trong môi trường ngẫu nhiên