kinh tế lượng

10/2/2007 Thanh Thai 1 ECONOMETRICS KINH TE KINH TE Á Á L L Ö Ö Ô Ô Ï Ï NG NG 10/2/2007 Thanh Thai 2 Chương Chương 0: 0: Kh Kh á á i i Qu Qu á á t t V V ề ề Kinh Kinh T T ế ế Lư Lư ợ ợ ng ng Chapter 0: Outline Of Econometrics 10/2/2007 Thanh Thai 3 KINH TE KINH TE Á Á L L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG LA NG LA Ø Ø GÌ ? GÌ ? z p dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế z Sự hợp nhất + Lý thuyết kinh tế + Công cụ toán học + Phương pháp luận thống kê 10/2/2007 Thanh Thai 4 KINH TE KINH TE Á Á L L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG LA NG LA Ø Ø GÌ ? GÌ ? z Ước lượng các mối quan hệ kinh tế z Kiểm đònh giả thuyết về các hành vi kinh tế z Dự báo 10/2/2007 Thanh Thai 5 NGHIÊN C NGHIÊN C Ứ Ứ U TH U TH Ự Ự C NGHIE C NGHIE Ä Ä M M z Thiết lập mô hình z Thu thập dữ liệu z Ước lượng mô hình z Kiểm đònh giả thiết z Diễn dòch kết quả 10/2/2007 Thanh Thai 6 NGHIÊN C NGHIÊN C Ứ Ứ U TH U TH Ự Ự C NGHIE C NGHIE Ä Ä M M LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHÁC THIẾT LẬP MÔ HÌNH ƯỚC LƯNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT DIỄN DỊCH KẾT QUẢTHIẾT LẬP LẠI MÔ HÌNH CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH DỰ BÁO Thành Thái Introductory Econometrics 1 Chương Chương 1: 1: Mô h Mô h ì ì nh h nh h ồ ồ i quy tuy i quy tuy ế ế n n t t í í nh nh đơn đơn - - Nh Nh ữ ữ ng v ng v ấ ấ n đ n đ ề ề cơ b cơ b ả ả n n Chapter 1: The Simple Linear Regression Model - Some Essential Issues. Thành Thái Introductory Econometrics 2 I. I. B B ả ả n ch n ch ấ ấ t c t c ủ ủ a phân t a phân t í í ch h ch h ồ ồ i i qui qui 1. Khái niệm: - Phân tích hồi qui là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến(biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác(biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng(hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập. -Một số ví dụ: Vd1: Công ty địa ốc rất quan tâm đến việc liên hệ giữa giá bán một ngôi nhà với các đặc trưng của nó như kích thước, diện tích sử dụng, số phòng ngủ và phòng tắm, các loại thiết bị gia dụng, có hồ bơi hay không, cảnh quan có đẹp không, Thành Thái Introductory Econometrics 3 Vd2: Cho đến nay việc hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư phổi được ghi chép cẩn thận. Một mô hình hồi qui tuyến tính đơn cho vấn đề này là: DEATHS .SMOKING u α β = ++ I. I. B B ả ả n ch n ch ấ ấ t c t c ủ ủ a phân t a phân t í í ch h ch h ồ ồ i i qui qui -Một số ví dụ: 1. Khái niệm: Thành Thái Introductory Econometrics 4 - - M M ộ ộ t s t s ố ố v v í í d d ụ ụ : : Vd3: Ta xem xét đồ thị phân tán sau đây mô tả phân phối về chiều cao của học sinh nam tính theo những độ tuổi cố định. Đồ thị phân tán 110 120 130 140 9 10111213141516 Tuổi học sinh nam Chiều cao(cm) I. I. B B ả ả n ch n ch ấ ấ t c t c ủ ủ a phân t a phân t í í ch h ch h ồ ồ i i qui qui 1. Khái niệm: [...]... Trong thực tế nhiều khi ta khơng có điều kiện để điều tra tồn bộ tổng thể Khi đó ta chỉ có thể ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y từ số liệu của một mẫu Hàm hồi quy được xây dựng trên cơ sở của một mẫu được gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – The Sample Regression Function) Nếu hàm PRF có dạng tuyến tính thì hàm hồi quy mẫu có dạng: Y i =β1 +β 2 X i Trong đó : (***) β 1 : là ước lượng điểm... có dạng: Y i =β1 +β 2 X i Trong đó : (***) β 1 : là ước lượng điểm của β1 β 2 : là ước lượng điểm của β 2 Ŷi là ước lượng điểm của E(Y/Xi) Thành Thái Introductory Econometrics 23 III.Hàm hồi qui hai biến 3 Hàm hồi quy mẫu: Dạng ngẫu nhiên của (***) là: Yi = β 1 + β 2 X i + e i Hay: Yi = Yi +e i Trong đó: ei là ước lượng điểm của Ui và gọi là phần dư Thành Thái Introductory Econometrics 24 Chương 2:... - Ngồi các biến giải thích đã có trong mơ hình còn có một số biến khác nhưng ảnh hưởng của chúng đến Y rất nhỏ Trong trường hợp này, chúng ta cũng sử dụng Ui đại diện cho chúng - Về mặt kỹ thuật và kinh tế, chúng ta mong muốn một mơ hình đơn giản nhất có thể được Nếu như chúng ta có thể giải thích được hành vi của biến Y bằng một số nhỏ nhất các biến giải thích và nếu như ta khơng biết tường minh những... ngân sách quảng cáo thay đổi 1% Kiến thức này rất có ích cho việc xác định ngân sách quảng cáo tối ưu Vd5: Sau cùng một nhà nơng học có thể quan tâm tới việc nghiên cứu sự phụ thuộc của sản lượng lúa vào nhiệt độ, lượng mưa, nắng, phân bón, Thành Thái Introductory Econometrics 5 I Bản chất của phân tích hồi qui 1 Khái niệm: Chúng ta có thể đưa ra vơ số ví dụ như trên về sự phụ thuộc của một biến vào... biến độc lập(hay biến giải thích) thứ j Trong đó, biến phụ thuộc Y là đại lượng ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất Các biến độc lập Xj khơng phải là ngẫu nhiên, giá trị của chúng đã được biết trước Thành Thái Introductory Econometrics 6 I Bản chất của phân tích hồi qui 2 Phân tích hồi qui giải quyết các vấn đề sau: - Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến... trị cá biệt Yi khơng phải bao giờ cũng trùng với E(Y/Xi) mà chúng xoay quanh E(Y/Xi) Ta ký hiệu Ui là chênh lệch giữa giá trị cá biệt Yi và E(Y/Xi): Ui = Yi - E(Y/Xi) hay Yi = E(Y/Xi) +Ui (**) Ui là đại lượng ngẫu nhiên, người ta gọi Ui là yếu tố ngẫu nhiên (hoặc nhiễu) và (**) được gọi là PRF ngẫu nhiên Nếu như E(Y/Xi) là tuyến tính đối với Xi thì: Y i = β 1 + β 2 Xi + U i Thành Thái Introductory Econometrics... hệ số hồi qui -β1: là hệ số tự do (hệ số tung độ góc) Nó cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y bằng bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0 Điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết, trong thực tế nhiều khi hệ số này khơng có ý nghĩa Thành Thái Introductory Econometrics 17 III.Hàm hồi qui hai biến 1.Hàm hồi qui tổng thể: Ý nghĩa của hàm PRF: -β2: là hệ số góc (hệ số độ dốc) - Cho biết giá trị... 1 I PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Ta nhắc lại hàm PRF hai biến: Yi = β 1 + β 2 X i + U i Tuy nhiên, như đã lưu ý trong Chương 1, hàm PRF không thể quan sát trực tiếp được Ta ước lượng nó từ hàm SRF: ˆ ˆ Yi = β 1 + β 2 X i + e i Hay: 10/2/2007 ˆ Yi =Yi + e i Thành Thái - NTU 2 I PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) Nhưng ta sẽ xác đònh hàm SRF như thế nào? Để thấy... dư là một hàm theo β 1 và β 2 Nghóa là: 10/2/2007 Thành Thái - NTU 5 I PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU THÔNG THƯỜNG (OLS) ˆ ˆ e =f(β 1 ,β 2 ) ∑ 2 i Quá trình vi phân cho các phương trình sau để ước lượng β 1 và β 2: ˆ ˆ Yi =nβ1 +β 2 ∑ X i ∑ 2 ˆ ˆ ∑ Yi Xi =β1 ∑ Xi +β2 ∑ Xi 10/2/2007 Thành Thái - NTU 6 . kê 10/2/2007 Thanh Thai 4 KINH TE KINH TE Á Á L L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG LA NG LA Ø Ø GÌ ? GÌ ? z Ước lượng các mối quan hệ kinh tế z Kiểm đònh giả thuyết về các hành vi kinh tế z Dự báo 10/2/2007 Thanh. Econometrics 10/2/2007 Thanh Thai 3 KINH TE KINH TE Á Á L L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG LA NG LA Ø Ø GÌ ? GÌ ? z p dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế z Sự hợp nhất + Lý thuyết kinh tế + Công cụ toán học + Phương. 10/2/2007 Thanh Thai 1 ECONOMETRICS KINH TE KINH TE Á Á L L Ö Ö Ô Ô Ï Ï NG NG 10/2/2007 Thanh Thai 2 Chương Chương 0: 0: Kh Kh á á i i Qu Qu á á t t V V ề ề Kinh Kinh T T ế ế Lư Lư ợ ợ ng ng Chapter