chương 3 đo lường rủi ro thực trạng khủng hoảng kinh tế việt nam hiện nay

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thanh Dương Vưu Huyền Thoại Vũ Mạnh Tín

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thanh Thất

MỤC LỤC

A CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

I Đo lường rủi ro (Risk measurement) 3

II Nội dung đo lường rủi ro 3

1 Đo lường tần số của tổn thất: 3

2 Đo lường mức độ nghiêm trọng của tần suất rủi ro 3

III Các phương pháp đo lường rủi ro 3

1 Phương pháp định lượng 3

2 Phương pháp định tính (Phương pháp cảm quan): là phương pháp sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia để xác định tỉ lệ tổn thất, qua đó ước lượng tổng số tổn thất 3

4 Phương pháp dự báo tổn thất 4

IV Rủi ro có thể được phân loại theo nhiều cách, bao gồm: 4

1, Rủi ro bên ngoài (external): 4

2, Rủi ro nội bộ (internal): 4

3, Rủi ro kỹ thuật (technical): 4

4, Rủi ro thương mại (commercial): 4

5, Các rủi ro không lường trước được: 4

V Nguy cơ mắc rủi ro của một doanh nghiệp, tổ chức: 5

B THỰC TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 5

I Tổng quan về thực trạng nền kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023: 5

1 Bức tranh kinh tế thế giới 2023 5

2 Nền kinh tế Việt Nam 2023 6

II Nguyên nhân 11

1 Tác động bên ngoài: 11

2 Tác động bên trong: 12

3 Nguyên nhân gây ra tỷ lệ thất nghiệp 12

4 Nguyên nhân gây ra lạm phát 13

5 Nguyên nhân tác động đến tăng trưởng kinh tế 13

C ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO NỀN KINH TẾ 17

I Kiểm soát lạm phát 17

II Lãi suất 18

III Giảm tỷ lệ thất nghiệp 19

IV Tăng cường xuất khẩu 21

V Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao cạnh tranh 22

VI Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 23

CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG RỦI RO

II Nội dung đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro bao gồm hai nội dung chính là đo lường tần số của tổn thất và đo lường mức độ nghiêm trọng của tần suất rủi ro

1 Đo lường tần số của tổn thất:

- Một phương pháp ước lượng tần số tổn thất là quan sát xác suất để một nguy hiểm sẽ gây ra tổn thất trong một năm

Nếu nhà quản trị giả định không thể có hơn một tổn thất xảy ra trong một năm, xác suất tổn thất sẽ là tần số tổn thất hàng năm

2 Đo lường mức độ nghiêm trọng của tần suất rủi ro

- Tổn thất lớn nhất có thể có là giá trị thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra, có thể nhận thức được - Tổn thất lớn nhất phụ thuộc vào tính chất của mối nguy hiểm gây ra tổn thất cũng như phụ thuộc vào đối tượng của tổn thất

- Phương pháp xác suất thống kê: Xác định tổn thất bằng cách xác định các mẫu đại diện, tính tỉ lệ tổn thất trung bình, qua đó xác định tổng số tổn thất

2 Phương pháp định tính (Phương pháp cảm quan): là phương pháp sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia để xác định tỉ lệ tổn thất, qua đó ước lượng tổng số tổn thất

3 Phương pháp tổng hợp: Phương pháp sử dụng tổng hợp các công cụ kĩ thuật và tư duy suy đoán của con người để đánh giá mức độ tổn thất

4 Phương pháp dự báo tổn thất

Là phương pháp người ta dự đoán những tổn thất có khi rủi ro xảy ra

Phương pháp này dựa trên cơ sở đo lường xác suất rủi ro, mức độ tổn thất trung bình của mỗi sự cố, từ đó dự báo mức tổn thất trung bình có thể xảy ra trong kỳ kế hoạch và được tính bằng công thức:

T = n × p ×t Trong đó:

T: Tổn thất trung bình có thể có

n: Số lần quan sát hoặc sự kiện xảy ra trong tương lai p: Xác suất rủi ro

t: Mức độ tổn thất bình quân của mỗi sự cố

IV Rủi ro có thể được phân loại theo nhiều cách, bao gồm: 1, Rủi ro bên ngoài (external):

Các vấn đề về quy định, luật hiện hành, môi trường, chính phủ; dịch chuyển thị trường; vấn đề về địa điểm thực hiện dự án,

2, Rủi ro nội bộ (internal):

- Thay đổi về tiến độ hoặc ngân sách; thay đổi phạm vi; thành viên trong nhóm thiếu kinh nghiệm; các vấn đề về con người, nhân sự, vật tư và thiết bị,

3, Rủi ro kỹ thuật (technical):

- Các thay đổi về công nghệ, quy trình kỹ thuật, 4, Rủi ro thương mại (commercial):

- Sự ổn định của khách hàng, các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, nhà cung cấp,

5, Các rủi ro không lường trước được:

- Chỉ một phần nhỏ rủi ro (khoảng 10%) là không thể lường trước được Ngoài ra, rủi ro còn có thể được phân loại thành hai loại chính:

- Tiến độ: vật tư có thể được giao sớm hơn dự định, nên gói công việc XYZ có thể bắt đầu sớm hơn

- Giá cả/Chi phí: vật tư tới trễ hơn dự kiến, nên chúng ta phải trả thêm tiền thuê mặt bằng

- Chất lượng: Bê tông có thể khô theo tiêu chuẩn chất lượng của chúng ta trước khi mùa đông đến, cho phép chúng ta bắt đầu các gói công việc tiếp theo sớm hơn kế hoạch

- Phạm vi: Chúng ta có thể đã không xác định chính xác phạm vi cho việc lắp ráp thiết bị Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ phải thêm các gói công việc yêu cầu phát sinh thêm chi phí

- Tài nguyên: Designer có thể được điều sang một dự án khác Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải sử dụng người khác và tiến độ của có thể bị trễ

V Nguy cơ mắc rủi ro của một doanh nghiệp, tổ chức: - Nguy cơ tiềm năng có thể xảy ra thường gặp:

 Rủi ro cạnh tranh đối thủ  Rủi ro trong chiến lược

 Rủi ro do biến động nền kinh tế  Rủi ro thương hiệu

B THỰC TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY I Tổng quan về thực trạng nền kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023: 1 Bức tranh kinh tế thế giới 2023

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Xung đột Nga và U-crai-na tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây, nhưng hầu hết dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022:

 Liên minh châu Âu (EU) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 đạt 3,1%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% của năm 2022

 Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 đạt 3,0%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,5% năm 2022

 Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng trưởng 2,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% năm 2022

- Thương mại toàn cầu giảm và triển vọng ảm đạm:

 Kim ngạch thương mại toàn cầu năm 2023 đạt xấp xỉ 30.700 tỷ USD, giảm 5% so với năm ngoái

 thương mại hàng hóa giảm gần 2.000 tỷ USD, tương đương mức giảm 8%  thương mại dịch vụ tăng khoảng 500 tỷ USD, tương đương mức tăng 7% - Dự báo triển vọng thương mại năm mới 2024 còn nhiều bất ổn trước những căng thẳng địa - chính trị dai dẳng, tình trạng nợ công cao ở nhiều nước đang phát triển và tăng trưởng kinh tế không ổn định lan rộng ở nhiều nền kinh tế sẽ tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu

2 Nền kinh tế Việt Nam 2023 2.1 Tổng quan

Với thực trạng nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng, nền kinh tế Việt Nam không thoát khỏi nguy cơ bị suy thoái Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tốc độ phát triển kinh tế đang theo chiều hướng chậm lại

Việc làm không giải quyết được, làm cho công việc phát triển chậm, gây ra tình trạng đình công, lạm phát xuất hiện, công ty lớn nhỏ đều đóng cửa

Khí hậu cũng tác động 1 phần không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế Khi nền nông nghiệp ở Việt Nam là nguồn thu nhập chính, làm ảnh hưởng nhiều đến việc xuất khẩu lương thực, tạo việc làm,…

2.2 Tăng trưởng của nền kinh tế

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng 5,05%, cao hơn so với mức 2,87% và 2,55% của hai năm trước đó (2020 và 2021) Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và nhiều quốc gia phải đối mặt với suy giảm tăng trưởng

- Điểm nổi bật trong tăng trưởng: a Theo từng quý:

 Quý I: 3,41%  Quý II: 4,25%

 Quý III: 5.47%

 Quý IV: 6,72% (Tổng cục Thống kê, 2024) b Theo ngành

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 3,83%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm

 Công nghiệp và xây dựng: 3,74%, đóng góp 1,51 điểm phần trăm (riêng công nghiệp tăng 3,02%)

 Dịch vụ: 6,82%, đóng góp 3,25 điểm phần trăm

 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 3,33% (Tổng cục Thống kê, 2024) - Tổng kết về tăng trưởng trong năm

Tốc độ tăng trưởng được đánh giá cao: So với mức bình quân chung của khu vực ASEAN (5,3%) và thế giới (3,6%) (Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 2024), tốc độ tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 là đáng khích lệ

Thể hiện khả năng phục hồi tốt: Sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 19 vào năm 2020 và 2021, nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023

Có sự đóng góp của nhiều ngành: Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi nhiều ngành, đặc biệt là dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu hàng hóa 2.3 Tình hình lạm phát

Lạm phát là kẻ thù âm thầm vào cuộc sống của mỗi chúng ta, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động như giá cả hàng hóa thế giới biến động, giá xăng dầu tăng cao, nhưng lạm phát Việt Nam được kiểm soát tốt và đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại

2.3.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

Bình quân cả năm: Tăng 3,25%, thấp hơn mục tiêu 4,5% do Quốc hội đề ra Theo từng tháng:

 Tháng 1: Tăng 4,89% (mức cao nhất trong năm)  Tháng 12: Tăng 3,58%

 Xu hướng chung: Giảm dần từ đầu năm đến cuối năm Theo nhóm hàng:

 Nhóm hàng lương thực, thực phẩm: Tăng 2,83%

 Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác: Tăng 3,57%

 Nhóm giá giáo dục: Tăng 7,44% (Tổng cục Thống kê, 2024)

Nhìn sâu về lạm phát của Việt Nam năm 2023, chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện nhiều màu sắc về sự vận động của nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, trong đó, có cả những câu chuyện tích cực nhưng cũng có những hạn chế, khó khăn đan xen

2.3.2 Các nhân tố bị ảnh hưởng bởi lạm phát:

- Giá xăng dầu: Bình quân giá xăng dầu trong nước năm 2023 giảm 11,02% so với năm 2022, góp phần kiềm chế tốc độ tăng của CPI

- Giá lương thực: Giá lương thực có xu hướng tăng, đặc biệt là trong quý I và quý IV do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh

- Cả cầu và cung: Nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng là yếu tố tác động đến giá cả

- Những tháng đầu năm 2023 là thời điểm rất khó khăn trong quản lí, điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước khi áp lực lạm phát vẫn còn lớn (tháng 01/2023 lạm phát so với cùng kì tăng 4,89%, cao hơn so với mục tiêu cả năm) Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, quyết liệt giảm 04 lần lãi suất điều hành, triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm tiền thuê đất1, giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiết giảm chi phí Tăng cường quản lí, kiểm soát chặt chẽ công tác niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết Hướng tới đạt được “mục tiêu kép” khi qua từng quý tăng trưởng kinh tế dần được cải thiện trong khi không tạo ra áp lực lớn tới lạm phát, kết thúc bằng việc cán đích thành công mục tiêu lạm phát cả năm 2023 Hỗ trợ kiểm soát lạm phát nhập khẩu: Tỉ giá tăng cao hay đồng nội tệ mất giá mạnh sẽ khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế và tạo áp lực lạm phát nhập khẩu Trong năm 2023, nhờ can thiệp linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần hấp thụ các cú sốc bên ngoài, triển khai các giải pháp hạn chế biến động lớn trong ngắn hạn của tỉ giá Kết quả là năm 2023, VND mất giá khoảng 2,9% so với USD (đồng tiền chủ yếu sử dụng trong thương mại quốc tế), là mức phù hợp với xu hướng chung trên thế giới và trong khu vực, góp phần kiềm chế áp lực lạm phát nhập khẩu từ thế giới

2.4 Dưới đây là tóm tắt về phân tích lãi suất trong hiện trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023:

2.4.1 Xu hướng chung:

- Lãi suất cho vay và huy động vốn ở Việt Nam có xu hướng tăng so với năm 2022

- Nguyên nhân chính là do Fed và ECB tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, tác động đến thị trường tài chính toàn cầu

2.4.2 Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay ngân hàng khoảng 8-10% đối với vay ngắn hạn, 9-11% đối với vay trung và dài hạn

- Các ngân hàng thương mại đã nhiều lần tăng lãi suất cho vay 2.4.3 Lãi suất huy động:

- Lãi suất huy động tiền gửi khoảng 5-7% đối với tiền gửi dưới 6 tháng, 6-8% đối với tiền gửi trên 6 tháng

- Giúp các ngân hàng thu hút thêm nguồn vốn huy động 2.4.4 Chính sách của NHNN:

- NHNN tăng lãi suất điều hành để kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường - NHNN cũng sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác để điều tiết thị trường 2.4.5 Tác động đến nền kinh tế:

- Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí vay vốn, ảnh hưởng đến đầu tư và tiêu dùng

- Tuy nhiên, chính sách này cũng giúp kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tài chính Ví dụ minh hoạ

Tháng 1/2023: Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đạt 8,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 12,5%/năm

Tháng 12/2023: Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đạt 5,8%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 9,5%/năm

=> Như vậy, có thể thấy lãi suất huy động và cho vay trong nền kinh tế Việt Nam đã giảm mạnh trong năm 2023 Điều này là do Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành trong năm nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 2.5 Tình trạng thất nghiệp

Thị trường lao động vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp: 2.5.1 Tình trạng chung:

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2023 là 2,28%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) vẫn ở mức cao, đạt 7,63%, giảm 0,15 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước

Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở khu vực thành thị (2,73%) so với khu vực nông thôn (2%) Đối tượng thất nghiệp chủ yếu là lao động trẻ, lao động di cư, lao động phi chính thức Tỷ lệ thất nghiệp: Ước tính 2,67%, cao hơn mức 2,3% của năm 2022

3,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62% - mức thấp nhất 13 năm Xuất nhập khẩu giảm 6,6% so với năm 2022 nhưng là kết quả của nhiều nỗ lực mở rộng thị trường mới, xúc tiến thương mại trong bối cảnh cầu thế giới giảm sâu, đạt 693 tỷ USD Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 28 tỷ USD

Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng của 2020 và 2021 - thời điểm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Việt Nam được xem như là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn, nhiều nước tăng thấp Mặc dù không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới Một số điểm nổi bật về GDP Việt Nam:

Tăng trưởng GDP liên tục: Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao trong nhiều năm qua, bình quân 6-7%/năm

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch: Tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng tăng, đóng góp chủ yếu vào GDP

Quy mô thị trường nội địa lớn: Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người, là thị trường nội địa tiềm năng cho các doanh nghiệp

Hội nhập quốc tế sâu rộng: Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên, GDP Việt Nam cũng còn một số hạn chế:

Năng suất lao động thấp: Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực

Chất lượng nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có trình độ cao, còn hạn chế

Cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng đều: Cơ sở hạ tầng ở một số địa phương còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

II Nguyên nhân

Nguyên nhân rủi ro khủng hoảng kinh tế hiện nay: 1 Tác động bên ngoài:

Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng