Nghiên cứu thống kê tác động của vốn đầu tư phát triển đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế việt nam giai đoạn 2009 2018

LỜI CẢM ƠN Đã năm trôi qua kể từ chập chững bước chân vào cánh cửa Đại họcmột nhà thứ hai mang tên Đại học Kinh Tế Quốc Dân Có lẽ năm ngồi ghế nhà trường, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích từ sách, học hỏi nhiều điều từ thầy cô bạn bè học hỏi kinh nghiệm sống tất người ngơi nhà thứ mình- chắn ký ức không quên thời sinh viên em hành trang vững để em phát triển cơng việc, nghiệp thân sau Em muốn gửi lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô Khoa Thống kê – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu tất tâm huyết tình yêu nghề ên uy Ch Trong học kỳ cuối đời sinh viên, điều đặc biệt với em thực Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, dấu mốc quan trọng thân em ngày tháng cuối trước kết thúc chương trình học quy trường Đại học Kinh tế quốc dân Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đăng Khoa – giảng viên Khoa Thống kê, tận tâm hướng dẫn giúp đỡ để em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu khóa thực tập mình.Thầy ln dạy chúng em tâm huyết , yêu nghề, yêu trò người Giáo đứng bục giảng Vì kiến thức thân cịn hạn chế mắc nhiều lỗi bản, trình thực chun đề, em cịn nhiều sai sót kiến thức hình thức trình bày, nên em kính mong nhận góp ý từ thầy cô để chuyên đề kiến thức chuyên ngành em mở mang hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1.Những vấn đề chung vốn đầu tư phát triển .4 1.1.1.Khái niệm chung vốn đầu tư phát triển 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư phát triển 1.1.3 Vai trò vốn đầu tư phát triển .5 1.1.4 Phân loại vốn đầu tư phát triển 1.1.5.Chỉ tiêu thống kê phản ánh vốn đầu tư phát triển .8 1.2.Một số vấn đề chung chuyển dịch cấu kinh tế 12 1.2.1 Khái niệm cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế .12 1.2.2 Chỉ tiêu thống kê phản ánh chuyển dịch cấu kinh tế 12 1.3 Tổng quan mối liên hệ vốn đầu tư phát triển chuyển dịch cấu kinh tế 14 1.3.1 Nghiên cứu nước 14 1.3.2 Nghiên cứu nước 15 1.4 Phương pháp phân tích thống kê vận dụng phân tích vốn đầu tư phát Ch triển tác động đến CDCC kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009 - 2018 16 ên uy 1.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 17 1.4.3 Phương pháp phân tích dãy số thời gian 17 1.4.4 Phương pháp phân tích hồi quy- tương quan 18 đề CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ự th ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 2018 .20 2.1.Thực trạng biến động vốn đầu tư phát triển cho kinh tế Việt Nam giai c tậ đoạn 2009-2018 20 p 2.1.1.Thực trạng quy mô biến động vốn đầu tư phát triển 20 Tố 2.1.2 Thực trạng cấu vốn đầu tư phát triển 23 p iệ gh tn 2.1.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển 28 2.2.Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018 29 2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu GDP theo nhóm ngành kinh tế .29 2.2.2 Thực trạng tốc độ chuyển dịch cấu theo nhóm ngành kinh tế 31 2.3 Mơ hình phân tích tác động vốn đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế 32 2.3.1.Các biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 32 2.3.2 Mô tả liệu 34 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu 35 2.3.4 Kiểm tra khuyết tật mơ hình .38 2.4 Một số kiến nghị .42 KẾT LUẬN 44 DANH MỤC THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 47 ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ KT_XH Kinh tế- xã hội ĐTPT Đầu tư phát triển CCKT Cơ cấu kinh tế KH-CN Khoa học -công nghệ NSNN Ngân sách Nhà nước CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa PSSSTĐ Phương sai sai số thay đổi ĐCT Đa cộng tuyến ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1: Quy mô vốn đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn2009– 2018 209 Bảng 2.2 Các tiêu phân tích biến động vốn đầu tư phát triển cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018 22 Bảng 2.3 Cơ cấu vốn đầu tư phát triển cho kinh tế phân theo nguồn vốn giai đoạn 2009-2018 22 Bảng 2.4: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển theo nhóm ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018 23 Bảng 2.5 Cơ cấu vốn đầu tư phát triển theo thành phần kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018 25 Bảng 2.6 Hệ số ICOR 27 Bảng 2.7: Tổng GDP cấu GDP phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2009-2018 29 Bảng 2.8: Tốc độ chuyển dịch cấu ngành NN phi NN giai đoạn2009-2018 31 Bảng 2.9: Mơ tả biến sử dụng mơhình 33 Bảng 2.10: Thống kê mô tả biến .34 Ch Bảng 2.11: Hệ số tương quan biến 34 ên uy Bảng 2.12 Kết hồi quy mơ hình 35 Bảng 2.13: Kiểm định Ramseyphát dạng hàm sai/thiếu biến mơ hình1 36 đề Bảng 2.14 Kết ước lượng OLS mơ hình 37 ự th Bảng 2.15: So sánh mơ hình 38 Bảng 2.16:Kết tượng hàm sai mơ hình 38 c tậ Bảng 2.17: Kết tượng PSSSTĐ mơ hình 39 p Bảng 2.18: Kết tính từ mơ hình hồi quy phụ .40 p iệ gh tn Tố Bảng 2.19: Kết kiểm định tự tương quan (bậc 1) mơ hình 41 Đồ thị Đồ thị 2.1: Quy mô vốn đầu tư phát triển cho kinh tế Việt Nam giai đoan năm 2009 đến năm 2018 21 Đồ thị 2.2 Cơ cấu vốn đầu tư phát triển cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009– 2018 theo nhóm ngành kinh tế 25 Đồ thị 2.3: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 theo thành phần kinh tế 27 Đồ thị 2.4 Đồ thị cấu GDP theo ngành kinh tế giai đoạn 2009-2018 30 Đồ thị 2.5 Phân phối sai số mơ hình 40 ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hiện nay, kinh tế - xã hội Việt Nam ngày phát triển mặt, lĩnh vực Trong đó, đầu tư lĩnh vực ngày phát triển , đặc biệt đầu tư phát triển kinh tế toàn xã hội điều kiện hàng đầu Vốn đầu tư phát triển Vốn yếu tố quan trọng tăng trưởng kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn có vai trị quan trọng tổng cung tổng cầu kinh tế khơng nước ta nói riêng mà cịn tất nước phạm vi tồn cầu, vốn điều kiện tất yếu để trình độ Khoa học cơng nghệ nâng cao , phát triển góp phần đầu tư sâu vào lĩnh vực khác đồng thời nâng cao trình tạo sản phẩm Để trải qua nhiều năm đổi kinh tế hội nhập sâu với giới Đảng nhà nước ta đề chủ trương chuyển dịch cấu kinh tế: “Chuyển dịch cấu kinh tế đường tất yếu để công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, coi chuyển dịch cấu kinh tế nhiệm vụ quan trọng thời kỳ Đổi mới” Chính vậy, tăng trưởng kinh tế việc sử dụng vốn đầu tư phát triển chuyển dịch cấu kinh tế ln có mối liên hệ gắn bó với Việc đầu tư vào phát triển kinh tế có tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế tạo bước ngoặt Ch cho kinh tế đóng vai trị vơ quan trọng Đối với chuyển dịch cấu ên uy ngành kinh tế : Vốn đầu tư phát triển tác động làm thay đổi tỷ trọng GDP ngành kinh tế toàn kinh tế, bên cạnh lĩnh vực, ngành nghề khác có gia tăng lực sản xuất Như vậy, vốn đầu tư phát triển đề nhân tố tất yếu dẫn tới chuyển dịch cấu kinh tế Trong kinh tế , việc ự th định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển nguyên nhân dẫn đến biến động cấu kinh tế tương lai Trong kinh c tậ tế phận có tỷ trọng, số lượng biến động khác tác động vốn p đầu tư phát triển Như vậy, nói vốn đầu tư phát triển tác nhân dẫn đến Tố chuyển dịch cấu kinh tế gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội p iệ gh tn quốc gia thời kỳ dẫn đến cân phạm vi kinh tế quốc dân Như vậy, kết nghiên cứu thống kê tác động vốn đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam quan trọng để đánh giá vai trò, tác động vốn đầu tư phát triển với chuyển dịch cấu kinh tế Bên cạnh đó, hàm ý số kiến nghị , giải pháp nhằm sử dụng hiệu vốn đầu tư phát triển vào trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam Chính lí trên, em định chọn đề tài: “Nghiên cứu thống kê tác động vốn đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2018.” Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung: Làm rõ ảnh hưởng vốn đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế VN giai đoạn 2009 - 2018 Từ đó, đề giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút việc sử dụng vốn đầu tư phát triển cách hiệu cho kinh tế Việt Nam Mục tiêu cụ thể: +Hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn mối liên hệ vốn đầu tư phát triển chuyển dịch cấu kinh tế +Đánh giá thực trạng đầu tư vốn cho kinh tế Việt Nam thời giai đoạn 2009 - 2018 +Làm rõ ảnh hưởng vốn đầu tư phát triển tới chuyển dịch cấu kinh tế VN giai đoạn 2009 – 2018 Ch +Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút sử dụng ên uy nguồn vốn đầu tư phát triển hiệu cho kinh tế Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: đề  Đối tương nghiên cứu: Vốn đầu tư phát triển ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ự th  Phạm vi nghiên cứu: c Không gian: Việt Nam tậ Thời gian: giai đoạn 2009-2018 p Phương pháp nghiên cứu Tố  Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp tn thông qua: báo cáo tổng kết tổng cục thống kê; nghiên cứu khoa học chất p iệ gh lượng,  Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tổ thống kê kết hợp với bảng đồ thị thống kê Phương pháp phân tích dãy số thời gian dự đốn Phương pháp phân tích hồi quy- tương quan Kết cấu đề tài: Chương 1: Tổng quan sở lý thuyết vốn đầu tư phát triển chuyển dịch cấu kinh tế Chương 2: Phân tích ảnh hưởng vốn đầu tư phát triển tới chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố CHƯƠNG I TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1.Những vấn đề chung vốn đầu tư phát triển 1.1.1.Khái niệm chung vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) Từ trước đến nay,ở nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đưa nhiều định nghĩa nhằm làm rõ khái niệm vốn ĐTPT theo nhiều quan điểm cách tiếp cận khác nhau.Trong ngành thống kê, người ta thường sử dụng hai khái niệm : Thứ nhất, Theo tài liệu điều tra Vốn năm 2000 vốn ĐTPT định nghĩa “Những chi phí bỏ để thực hoạt động đầu tư nhằm tăng thêm tài sản tài (tiền vốn); tài sản vật chất (nhà máy, thiết bị, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hoá,cầu cống, đường xá); tài sản trí tuệ nguồn nhân lực (trình độ văn hố, trình độ chun mơn, trình độ khoa học kỹ thuật) ” Bên cạnh đó, có vốn đầu tư thực dự án gọi “hoạt động đầu tư phát triển”, hoạt động đầu tư phát triển hoạt động sử dụng gốc lực tài chính, vật chất, nguồn lao động… nhằm trì phát triển tiềm lực cho kinh tế xã hội Đồng thời, vấn đề việc làm giải sống người dân cải thiện Ch ên uy Thứ hai, Theo Tổng cục Thống kê (GOV) : “Vốn đầu tư phát triển vốn bỏ để thực mục đích đầu tư bỏ ban đầu Vốn đầu tư phát triển gồm: vốn đầu tư xây dựng bản, vốn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, tài sản cố định dùng ự th triển khác …” đề cho sản xuất; vốn đầu tư bổ sung cho vốn lưu động nguồn vốn đầu tư phát Như vậy, hai khái niệm vốn ĐTPT thể phần c tậ nội dung vốn ĐTPT Tuy nhiên, thống kê người ta thường sử dụng p khái niệm thứ theo “Tài liệu điều tra vốn năm 2000” nội dung tiêu Tố dễ hiểu cho người đọc có ý nghĩa việc phân tích, đánh giá hiệu p iệ gh tn vốn đầu tư phát triển theo nhiều góc độ khác cho dự án ĐTPT khác restructuring of the Japanese economy” (Đầu tư trực tiếp nước với chuyển dịch cấu kinh tế Nhật Bản) 15 Niên giám thống kê, 2008, NXB Thống Kê 16 Lê Du Phong , Nguyễn Thành Độ (1999) :“Chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện hội nhập khu vực giới” 17 Dỗn Đình Huề (2007): “Để phát triển bền vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Tạp chí Đảng cộng sản số 22(142) 18 PGS.TS Đặng Thị Loan, GS.TSKH.Lê Du Phong, PGS.TS Hoàng Văn Hoa(2006) : “Kinh tế Việt Nam 20 năm đổi (1986-2006)” NXB Đại học kinh tế Quốc dân 19 Bộ Ngoại Giao Việt Nam (2008) - Tổng quan kinh tế Việt Nam 2008 20 Tạp chí Kinh tế dự báo- Bộ Kế hoạch Đầu tư ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố 46 PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Tốc độ chuyển dịch CCKT giai đoạn 2009-2018 Năm NN PNN 2008 0.2041 0.7959 2009 0.1917 2010 Cos gócφ K 0.8083 0.999835 1.040937 0.011566 0.1838 0.6907 0.99963 1.55866 0.017318 2011 0.1957 0.6897 0.999866 0.939641 0.01044 2012 0.1922 0.7083 0.999934 0.659253 0.007325 2013 0.1796 0.7193 0.999794 1.162481 0.012917 2014 0.177 0.7225 0.999991 0.254009 0.002822 2015 0.17 0.7298 0.999935 0.652689 0.007252 2016 0.1632 0.7364 0.999942 0.616826 0.006854 2017 0.1534 0.7466 0.999881 0.885171 0.009835 2018 0.1468 0.7535 0.999948 0.586177 0.006513 Phụ Lục 2: Kết hồi quy mô hình (1) (2) từ eviews Ch 1.Hồi quy mơ hình (1) ên uy đề c ự th p tậ p iệ 47 gh tn Tố Dependent Variable: K Method: Least Squares Date: 05/12/20 Time: 12:33 Sample: 2009 2018 Included observations: 10 Coefficien Variable t Std Error t-Statistic Prob C 0.018700 0.009092 2.056698 0.1089 TV 0.055432 0.049180 1.127109 0.3227 NN -0.055467 0.049186 -1.127703 0.3225 NNN -0.055417 0.049150 -1.127499 0.3226 FDI -0.055263 0.049153 -1.124319 0.3238 CNDV -5.33E-05 4.96E-05 -1.072929 0.3437 R-squared 0.672978    Mean dependent var 0.009284 Adjusted Rsquared 0.264201    S.D dependent var 0.004054     Akaike info S.E of regression - 0.003477criterion 8.201445 - Ch Sum squared resid 4.84E-05    Schwarz criterion 8.019894     Hannan-Quinn - ên uy 47.00722criter 8.400606 F-statistic 1.646321    Durbin-Watson stat 2.916764 Prob(F-statistic) 0.324710 đề Log likelihood ự th Kiểm định dạng hàm sai MH1 c p tậ Tố p iệ 48 gh tn Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: K C TV NN NNN FDI CNDV Omitted Variables: Squares of fitted values Value df Probability t-statistic  1.514699 3  0.0271 F-statistic  2.294313(1, 3)  0.0271 Likelihood ratio  5.680209 1  0.0172 Sum of Mean F-test summary: Sq df Squares Test SSR  0.287445 1  0.287445 Restricted SSR  0.663303 4  0.165826 Unrestricted SSR  0.375858 3  0.125286 Unrestricted SSR  0.375858 3  0.125286 LR test summary: Value df Restricted LogL 0.623840  4 ên uy Ch Unrestricted LogL  2.216265 3 Unrestricted Test Equation: đề Dependent Variable: K Method: Least Squares ự th Date: 05/18/20 Time: 08:09 c Sample: 2009 2018 p tậ Included observations: 10 nt Std Error t-Statistic p iệ 49 Prob gh tn Variable Tố Coefficie C 0.094784 1.646093 0.057581 0.9577 TV 17.41638 31.47071 -0.553415 0.6186 NN 1.164619 6.047433 -0.192581 0.8596 NNN 5.368962 8.728795 0.615086 0.5820 FDI 10.72782 25.36593 0.422922 0.7008 CNDV 25.59665 44.79157 0.571461 0.6077 FITTED^2 10.04201 6.629709 1.514699 0.2271     Mean dependent R-squared 0.577570var 0.109114 Adjusted R-squared 0.267291    S.D dependent var 0.314422     Akaike info S.E of regression 0.353957criterion 0.956747 Sum squared resid 0.375858    Schwarz criterion 1.168557     Hannan-Quinn 2.216265criter F-statistic 0.683627    Durbin-Watson stat 2.807619 Prob(F-statistic) 0.684149 0.724393 ên uy Ch Log likelihood đề 3.Hồi quy mơ hình(2) c ự th p tậ Dependent Variable: K Tố Method: Least Squares p iệ 50 gh tn Date: 05/11/20 Time: 17:17 Sample (adjusted): 2010 2018 Included observations: after adjustments Variable Coefficient Std Error C 4.139468 LOG(TV) LOG(NN) t-Statistic Prob 0.9144 4.526976 0.0455 3.71791 0.84189 -4.41615 0.0476 - 0.790854 0.220819 3.581461 0.0399 LOG(NNN) 1.009503 0.262764 3.84186 0.0416 LOG(FDI) 0.59689 0.147472 4.047489 0.046 LOG(CNDV) 1.158014 0.204875 5.652296 0.0299 K(-1) 0.033325 0.174573 0.190892 0.0362 R-squared 0.986366 Mean dependent var 0.009031 Adjusted R-squared 0.945463 S.D dependent var 0.004215 S.E of regression 0.000984 Akaike info criterion -10.9579 Sum squared resid 1.94E-06 Schwarz criterion -10.8045 Log likelihood 56.31044 Hannan-Quinn criter -11.2889 F-statistic 24.11495 Durbin-Watson stat 3.300879 Prob(F-statistic) 0.040348 Ch ên uy Phụ Lục 3: Kết kiểm định khuyết tật mơ hình 1.Dạng hàm sai đề c ự th p Tố Equation: UNTITLED tậ Ramsey RESET Test p iệ 51 gh tn Specification: Y C LOG(TV) LOG(NN) LOG(NNN) LOG(FDI) LOG(CNDV) K(-1) Omitted Variables: Squares of fitted values Value df Probability t-statistic  0.455702  1  0.7278 F-statistic  0.207664 (1, 1)  0.7278 Likelihood ratio  1.698190  1  0.1925 Sum of Sq df Mean Squares Test SSR  3.33E-07  1  3.33E-07 Restricted SSR  1.94E-06  2  9.69E-07 Unrestricted SSR  1.60E-06  1  1.60E-06 Unrestricted SSR  1.60E-06  1  1.60E-06 Value df Restricted LogL  56.31044  2 Unrestricted LogL  57.15953  1 F-test summary: LR test summary: Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: K Ch Method: Least Squares ên uy Date: 05/11/20 Time: 17:21 Sample: 2010 2018 Coefficient Std Error t-Statistic Prob 5.830343 3.892613 1.497797 0.3748 LOG(TV) -5.238102 3.507462 -1.493417 0.3756 LOG(NN) 1.043526 0.623047 1.674876 0.3427 LOG(NNN) 1.340289 0.800783 1.673722 0.3429 LOG(FDI) 0.818125 0.521258 1.569519 0.3611 c C ự th Variable đề Included observations: p tậ p iệ gh tn Tố 52 LOG(CNDV) 1.789027 1.409584 1.269188 0.4248 K(-1) 0.140255 0.324857 0.431745 0.7405 -33.11323 72.66436 -0.455701 0.7278 FITTED^2 R-squared 0.988710    Mean dependent var 0.009031 Adjusted R-squared 0.909682    S.D dependent var 0.004215 S.E of regression 0.001267    Akaike info criterion -10.92434 Sum squared resid 1.60E-06    Schwarz criterion -10.74903 Log likelihood 57.15953    Hannan-Quinn criter -11.30266 F-statistic 12.51085    Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.214431 2.968379 PSSS thay đổi Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 4.376051    Prob F(6,2) 0.1977 Obs*R-squared 8.362974    Prob Chi-Square(6) 0.2127 1.738841    Prob Chi-Square(6) 0.9421 Scaled explained SS Ch Test Equation: ên uy Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Sample: 2010 2018 đề Date: 05/11/20 Time: 17:26 4.020035 0.0567 0.0578 -0.519339 0.130602 -3.976506 0.0648 p iệ gh 53 3.733942 tn 0.127908 0.034255 Prob Tố LOG(NN) 0.570243 0.141850 p LOG(TV) t-Statistic tậ C Coefficient Std Error c Variable ự th Included observations: LOG(NNN) 0.158561 0.040762 3.889883 0.0602 LOG(FDI) 0.084742 0.022877 3.704199 0.0658 LOG(CNDV) 0.129918 0.031782 4.087756 0.0550 K(-1) 0.024177 0.027081 0.892750 0.4662 R-squared 0.929219    Mean dependent var 0.000377 Adjusted R-squared 0.716877    S.D dependent var 0.000287 S.E of regression 0.000153    Akaike info criterion -14.68487 Sum squared resid 4.66E-08    Schwarz criterion Log likelihood 73.08190    Hannan-Quinn criter.-15.01590 F-statistic 4.376051    Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.197667 -14.53147 2.523594 Đa cộng tuyến  Hồi quy X1 với biến độc lập Dependent Variable: TV Method: Least Squares Date: 05/11/20 Time: 17:32 Sample: 2009 2018 Ch Included observations: 10 NN Prob nt 0.055470 0.021980 2.523633 đề C Coefficie Std Error t-Statistic ên uy Variable - 0.147201 0.098745 -1.490724 0.0529 0.1962 ự th 0.114283 0.116533 0.980696 0.3718 FDI 0.297450 0.375610 0.791911 0.4643 CNDV 0.823531 0.538896 1.528182 R-squared 0.722497 c NNN p tậ var 0.500495 tn Adjusted R- 0.07255 Tố Mean dependent 0.1870 S.D dependent var 0.01011 p iệ gh 54 squared S.E of regression 0.007148 Akaike info - criterion 6.73722 Sum squared resid 0.000255 Schwarz criterion 6.58592 Log likelihood 38.68610 F-statistic 3.25445 Durbin-Watson 1.462703 Prob(F-statistic) 0.11384 stat  Hồi quy X2 với biến độc lập Dependent Variable: NN Method: Least Squares Date: 05/11/20 Time: 17:33 Sample: 2009 2018 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt TV 0.208788 0.082951 2.517007 ên uy Ch C - 1.402209 -1.490724 0.0534 0.1962 2.090307 0.0649 - 1.459538 -0.540472 0.6121 ự th FDI 0.777994 0.329967 2.357793 đề NNN 0.788840 2.028599 2.286264 0.887299 R-squared 0.675153 c CNDV tậ Mean dependent 0.06340 p p iệ 55 gh tn Tố var 0.4156 Adjusted R- 0.415275 S.D dependent var 0.03522 squared S.E of regression 0.026935 Akaike info - criterion 4.08395 Sum squared resid 0.003627 Schwarz criterion 3.93266 Log likelihood 25.41977 F-statistic 2.59796 Durbin-Watson 2.408504 Prob(F-statistic) 0.16166 stat  Hồi quy X3 với biến độc lập Dependent Variable: NNN Method: Least Squares Date: 05/11/20 Time: 17:31 Sample: 2009 2018 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Ch nt ên uy C Prob - 0.103068 -1.177442 0.2920 0.121357 1.411596 1.439382 0.980696 0.3718 NN 0.676713 0.287011 2.357793 0.0649 FDI 0.607713 1.373797 0.442360 0.6767 - 2.263250 -0.369857 0.7266 c ự th CNDV đề TV tậ 0.837080 Mean dependent 0.194428 tn var Adjusted R- 0.05500 Tố 0.552460 p R-squared S.D dependent var 0.02798 p iệ gh 56 squared S.E of regression 0.025120 Akaike info - criterion 4.22342 Sum squared resid 0.003155 Schwarz criterion 4.07213 Log likelihood 26.11713 F-statistic 1.54304 Durbin-Watson 2.725132 Prob(F-statistic) 0.31905 stat  Hồi quy X4 với biến độc lập Dependent Variable: FDI Method: Least Squares Date: 05/11/20 Time: 17:31 Sample: 2009 2018 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt TV NN 0.029431 0.034792 0.845920 ên uy Ch C 0.4362 0.374673 0.473126 0.791911 0.4643 - 0.129466 -0.540472 0.6121 đề 0.069973 0.061974 0.140099 0.442360 0.6767 CNDV 0.250986 0.723921 0.346703 0.7429 R-squared 0.517013 ự th NNN c Mean dependent S.D dependent var 0.00860 squared S.E of regression 0.008022 Akaike info - p iệ gh 57 tn Tố 0.130623 p Adjusted R- tậ var 0.05659 criterion 6.50641 Sum squared resid 0.000322 Schwarz criterion 6.35511 Log likelihood 37.53205 F-statistic 1.33806 Durbin-Watson 1.582470 Prob(F-statistic) 0.37166 stat  Hồi quy X5 với biến độc lập Dependent Variable: CNDV Method: Least Squares Date: 05/11/20 Time: 17:32 Sample: 2009 2018 Included observations: 10 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob nt TV NN 0.1317 0.031842 0.386589 0.252973 1.528182 0.1870 0.067061 0.075578 0.887299 0.4156 - 0.086015 -0.369857 0.7266 đề NNN - 0.017689 -1.800136 ên uy Ch C ự th 0.031813 FDI 0.093536 0.269787 0.346703 R-squared 0.500365 c Mean dependent S.D dependent var 0.00516 squared S.E of regression 0.004897 Akaike info - p iệ gh 58 tn Tố 0.100658 p Adjusted R- 0.00400 tậ var 0.7429 criterion 7.49345 Sum squared resid 0.000120 Schwarz criterion 7.34216 Log likelihood 42.46729 F-statistic 1.25182 Durbin-Watson 2.461904 Prob(F-statistic) 0.39718 stat 4.Tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 27.55647    Prob F(1,1) 0.1198 Obs*R-squared 8.684835    Prob Chi-Square(1) 0.0032 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Ch Date: 05/11/20 Time: 17:40 ên uy Sample: 2010 2018 Included observations: đề Presample missing value lagged residuals set to zero Variable ự th Coefficien t Std Error t-Statistic Prob c -0.376128 0.252376 -1.490349 0.3762 LOG(TV) 0.323542 0.231169 1.399590 0.3950 LOG(NN) -0.062266 0.059630 -1.044197 LOG(NNN) -0.100440 0.072123 -1.392610 p tậ C tn Tố 0.4862 p iệ gh 59 0.3965 LOG(FDI) -0.046813 0.040033 -1.169340 0.4504 LOG(CNDV) -0.097226 0.057295 -1.696935 0.3390 0.098595 0.049872 1.976967 0.2981 -1.430096 0.272429 -5.249426 0.1198 K(-1) RESID(-1) R-squared 0.964982    Mean dependent var 2.85E-15 Adjusted Rsquared 0.719853    S.D dependent var 0.000492     Akaike info S.E of regression - 0.000260criterion 14.08754 - Sum squared resid 6.79E-08    Schwarz criterion 13.91223     Hannan-Quinn - Log likelihood 71.39391criter 14.46586 F-statistic 3.936639    Durbin-Watson stat 2.537783 Prob(F-statistic) 0.370272 ên uy Ch đề c ự th p tậ p iệ gh tn Tố 60