Bài tập thực hành kinh tế vĩ mô

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : Đồng Thị Thanh Nhàn Lớp : K21NHE Khóa học : 2018 - 2022 Mã sinh viên : 21A4010909 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thành Nam Hà Nội, tháng năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014125811561000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : Đồng Thị Thanh Nhàn Lớp : K21NHE Khóa học : 2018 - 2022 Mã sinh viên : 21A4010909 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thành Nam Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài “Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng em, em trực tiếp thực hướng dẫn giảng viên - Th.S Nguyễn Thành Nam Khóa luận hồn thiện sở kiến thức mà em tích lũy sau q trình học tập Học viện Ngân hàng để phân tích số liệu, thơng tin Mọi số liệu xác thu thập từ nguồn tin cậy, kết nghiên cứu trung thực Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2022 Sinh viên Đồng Thị Thanh Nhàn i LỜI CẢM ƠN Lời cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy giáo Học viện Ngân hàng Trong năm học vừa qua, thầy cô ân cần, nhiệt huyết, tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích, tạo hành trang kiến thức vững vàng cho em trước đường nghề nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên - Th.S Nguyễn Thành Nam, người tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Tuy nhiên, kiến thức chun mơn cịn hạn chế thân cịn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy để khóa luận tốt nghiệp hồn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô giáo dồi sức khỏe, thành công công việc sống Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận 10 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 11 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động 11 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 13 1.2 Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Nhóm nhân tố bên 15 1.2.2 Nhóm nhân tố bên 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 21 2.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 21 2.2 Thực trạng nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 23 2.2.1 Thực trạng nhân tố bên 23 2.2.2 Thực trạng nhân tố bên 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 32 3.1 Thu thập xử lý liệu 32 3.2 Phương pháp phân tích liệu 32 3.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 33 3.3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 33 3.3.2 Biến phụ thuộc 34 iii 3.3.3 Biến độc lập 34 3.4 Các giả thuyết nghiên cứu 37 3.5 Quy trình nghiên cứu 37 3.5.1 Phân tích thống kê mơ tả 37 3.5.2 Lựa chọn mơ hình phân tích phù hợp 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 41 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 41 4.2 Phân tích tương quan biến kiểm định đa cộng tuyến 42 4.2.1 Ma trận tương quan tuyến tính cặp biến 42 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 44 4.3 Kết mô hình hồi quy 45 4.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình Pooled OLS, FEM REM 48 4.3.2 Các kiểm định liên quan đến phần dư 50 4.4 Phân tích kết mơ hình hồi quy 51 4.5 Thảo luận kết mơ hình hồi quy 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 60 5.1 Một số giải pháp tăng cường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 60 5.2 Một số khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước 67 5.3 Một số hạn chế đề tài khoảng trống nghiên cứu cho nghiên cứu 68 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa AGE Tuổi đời ngân hàng BRANCH Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng CAP Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng FEM Mô hình tác động cố định FGLS Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Tỷ lệ lạm phát LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng số vốn huy động NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Pooled OLS Mơ hình bình phương nhỏ thơng thường REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu SIZE Tổng tài sản ngân hàng WB Ngân hàng Thế giới v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 3.1: Các biến độc lập phụ thuộc sử dụng nghiên cứu 36 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến sử dụng nghiên cứu 41 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mơ hình ROA 43 Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến mô hình ROE 43 Bảng 4.4: Kết kiểm định VIF 45 Bảng 4.5: Kết mơ hình hồi quy – Mơ hình ROA 46 Bảng 4.6: Kết mơ hình hồi quy – Mơ hình ROE 47 Bảng 4.7: Kết kiểm định F-test lựa chọn Pooled FEM 49 Bảng 4.8: Kết kiểm định Breusch - Pagan lựa chọn Pooled REM 49 Bảng 4.9: Kết kiểm định Hausman 50 Bảng 4.10: Kết kiểm định Wooldridge 50 Bảng 4.11: Kết kiểm định Breusch - Pagan 51 Bảng 4.12: Kết mô hình GLS – Mơ hình ROA 52 Bảng 4.13: Kết mơ hình GLS – Mơ hình ROE 53 Bảng 4.14: Tổng hợp kết nghiên cứu 54 vi DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Trang Hình 2.1: ROA ROE tồn ngành ngân hàng giai đoạn 2012-2020 21 Hình 2.2: Biên lãi rịng tồn ngành ngân hàng giai đoạn 2012-2021 22 Hình 2.3: Quy mơ tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20122021 23 Hình 2.4: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2012-2021 24 Hình 2.5: Tổng tài sản tồn ngành ngân hàng giai đoạn 2012-2021 25 Hình 2.6: Số năm hoạt động số NHTM Việt Nam tính đến 2021 26 Hình 2.7: Số lượng chi nhánh NHTM 100.000 người trưởng thành 27 Việt Nam giai đoạn 2012-2020 Hình 2.8: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản toàn ngành ngân hàng giai 28 đoạn 2012-2021 Hình 2.9: Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng số vốn huy động toàn ngành ngân 29 hàng giai đoạn 2012-2021 Hình 2.10: Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng số vốn huy động số NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2021 29 Hình 3.1: Mối quan hệ biến mơ hình 33 Hình 3.2: Quy trình triển khai mơ hình hồi quy 38 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng - với tư cách tiểu hệ thống kinh tế quốc gia - có vai trị vơ quan trọng tồn kinh tế nói chung chủ thể kinh tế nói riêng Sự tăng trưởng ổn định hệ thống NHTM có liên quan mật thiết với ổn định tăng trưởng kinh tế NHTM tổ chức trung gian tài kết nối chủ thể dư thừa vốn với chủ thể thiếu vốn Do biến động hoạt động ngành ngân hàng tác động mạnh mẽ đến ngành khác kinh tế quốc dân Là quốc gia có thị trường tài dựa vào ngân hàng nên vai trị NHTM kinh tế Việt Nam vô to lớn (Lương Thị Minh Nhi & Nguyễn Phương Anh, 2021) Sức mạnh hệ thống ngân hàng tảng thiết yếu để đảm bảo ổn định tài để tạo nên sức mạnh, đòi hỏi NHTM cần phải hoạt động hiệu Đây điều kiện định tồn phát triển ngân hàng hoạt động có hiệu giúp NHTM nâng cao lực tài chính, lực quản trị để tạo lợi nhuận, tạo tiền đề mở rộng địa bàn kinh doanh, mở rộng thị phần nâng cao thương hiệu Tuy nhiên, để thực điều cần phải xác định nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM, từ xác định nguyên nhân thúc đẩy kìm hãm phát triển NHTM, đồng thời góp phần giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro Xuất phát từ điều trên, tác giả cho việc phân tích “Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” thực cần thiết nên chọn chủ đề làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Kết nghiên cứu góp phần giúp nhà điều hành có nhìn tổng thể yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng, từ xây dựng chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động, tăng khả cạnh tranh NHTM bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, ứng dụng chuyển đổi số diễn mạnh mẽ, đồng thời, đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu biến cố xã hội đại dịch Covid-19 xảy