(Luận văn thạc sĩ) nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng BÙI MINH TRANG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Ngành: Tài – Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên: Bùi Minh Trang Người hướng dẫn Khoa học: TS Nguyễn Bìinh Minh Hà Nội – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị cơng tác Hà Nội, ngày tháng năm Học viên Bùi Minh Trang ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Bình Minh người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ học viên hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ Thứ hai, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngoại Thương, Ban giám hiệu nhà trường thầy, cô giáo tận tình giảng dạy tạo điều kiện cho tác giả suốt trình học tập trường Đại học Ngoại Thương Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, cổ vũ tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả hồn thành luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm Tác giả luận văn Bùi Minh Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung thẩm định tín dụng chất lượng thẩm định tín dụng 1.1.1 Thẩm định tín dụng 1.1.2 Chất lượng thẩm định tín dụng .21 1.2 Khái quát chung rủi ro tín dụng 26 1.2.1 Rủi ro rủi ro tín dụng .26 1.2.2 Các loại rủi ro 27 1.2.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 33 2.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Quân đội .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .33 2.1.2 Mơ hình tổ chức MB 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh MB 35 2.2 Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 38 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng MB .38 iv 2.2.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tín dụng MB .43 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng MB .64 2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội 66 2.3.1 Những kết đạt 66 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 67 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 69 3.1 Định hướng tăng cường hoạt động thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 69 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 69 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thẩm định tín dụng 71 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 73 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng .73 3.2.2 Nhóm giải pháp phịng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro 78 3.3 Các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 86 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 86 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 88 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii v TÓM TẮT LUẬN VĂN .viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung thẩm định tín dụng chất lượng thẩm định tín dụng 1.1.1 5 Khái niệm Tthẩm định tín dụng 1.1.2 Khái niệm Cchất lượng thẩm định tín dụng 20 1.2 1.2 Khái quát chung rủi ro tín dụng 25 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 25 1.2.2 Các loại rủi ro 26 1.2.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 32 2.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Quân đội 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Mơ hình tổ chức MB 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh MB 34 2.2 Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 37 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng MB 37 2.2.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tín dụng MB 42 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng MB 63 2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội 65 vi 2.3.1 Những kết đạt 65 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 68 3.1 Định hướng tăng cường hoạt động thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 68 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 68 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thẩm định tín dụng 71 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 72 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng .72 3.2.2 Nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro 77 3.3 Các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 85 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .85 3.3.2 Kiến nghị với NHNN .87 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC HÌNH VẼ .vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii 1.1 Khái quát chung thẩm định tín dụng chất lượng thẩm định tín dụng 1.1.1 Khái niệm thẩm định tín dụng Khái niệm chất lượng thẩm định tín dụng 1.1.2 20 1.2 Khái quát chung rủi ro tín dụng 26 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.2.1 26 1.2.2 Các loại rủi ro 27 1.2.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay 29 Ngân hàng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 32 TMCP QUÂN ĐỘI 2.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Quân đội .32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Mơ hình tổ chức MB 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh MB 2.2 Thực trạng chất lượng thẩm định tín 33 dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 37 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng MB 37 2.2.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tín dụng MB 42 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng MB 63 2.3 Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 65 2.3.1 Những kết đạt 65 viii 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 68 3.1 Định hướng tăng cường hoạt động thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội 68 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 68 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thẩm định tín dụng 71 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 72 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng .72 3.2.2 Nhóm giải pháp phịng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro 77 3.3 Các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng để phịng ngừa rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội 85 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 85 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 87 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO