Giáo trình phân tích định lượng trong kinh tế vĩ mô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KINH TẾ HỌC BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ PGS.TS Phạm Thế Anh : so TRÌNH PHAN TICH ĐỊNH LƯỢNG TRƠNG KINH TẾVÌ MƠ TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN KHOA KINH TE HOC BO MON KINH TE Vi MO PGS.TS Pham Thé Anh Giáo trình PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TE Vi MÔ NHA XUAT BAN DAI HOC KINH TE QUOC DAN 2022 GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TE Vi MO NHA XUAT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Ha Nội Website: http://nxb.neu.edu.vn E-mail: nxb@neu.edu.vn Điện thoại: (024) 36280280/Máy lẻ: 5722 wa Chịu trách nhiệm xuất bản: TS NGUYÊN ANH TÚ Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS NGUYÊN THÀNH ĐỘ Giám đốc Nhà xuất Tổng biên tập Biên tập: Chế bản: Thiết kế bìa: Đọc sách mẫu: BÙI THỊ HẠNH NGUYÊN ĐỨC CƯỜNG VUONG NGUYEN BÙI THỊ HẠNH In 300 cuốn, khổ 16x24cm Công ty TNHH In Thương mại Hải Nam Địa chỉ: Số 18, ngách 68/53/0 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội Mã số ĐKXB: 2354- 2022/CXBIPH/3- -194/DHKTQD va ISBN: 978-604-330-339-1 Số Quyết định xuất bản: 443/QD-NXBDHKTQD cap 24 thang 10 nam 2022 In xong nộp lưu chiểu quý IV năm 2022 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Phân tích định lượng kinh tế vĩ mô biên soạn dùng cho môn học tên thuộc chuyên ngành Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nội dung sách phù hợp với sinh viên đại học học viên cao học thuộc chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực kinh tế tài Cuốn sách biên soạn với mục đích cung cấp cho người học kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian ứng dụng chúng kinh tế vĩ mô Mặc dù kỹ thuật áp dụng với lĩnh vực khác, nhiên ví dụ minh họa ứng dụng sách chủ yếu liên quan đến kinh viết theo cụ thể sử Đặc biệt, tế vĩ mô thị trường tài Mỗi chương cuén sách cách tiếp cận bắt đầu với mơ hình lý thuyết, sau ví dụ dụng chuỗi thời gian có thật kinh tế khác phần cuối chương giới thiệu số nghiên cứu tiêu biểu ứng dụng kỹ thuật liên quan lĩnh vực kinh tế vĩ mô Để giúp người học tự nghiên cứu thực hành, sách cố gắng thực biến đổi chứng minh toán học theo bước tiết Tuy nhiên, người học giả định trải qua khóa học đại số tuyến tính, thống kê kinh tế lượng cấp bậc đại học Các ví dụ ứng dụng trình bày sách thực với phần mềm kinh tế lượng Eviews với thao tác mô tả iết Ngồi ra, người học tự thực hành với phần mềm kinh tế lượng phổ biến khác Stata hay Microfit Cuốn sách chia làm chương, từ chủ đề đơn giản đến phức tạp Chương, giới thiệu cách tổng quan khái niệm liên quan đến kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Các chương, chủ đề chuyên sâu, tập trung vào mơ hình chuỗi thời gian đơn chuỗi, mơ hình chuỗi thời gian đa chuỗi, phân tích đồng tích hợp phương sai sai số thay đỗi với ứng dụng thuộc lĩnhvực kinh tế vĩ mô Nội dung sách thiết kế phù hợp với đào tạo cấp bậc đại học sau đại học, tương đương, chuyên ngành kinh tế tài Các tài liệu kèm với sách bao gồm giảng số liệu thực hành ví dụ đăng tải cổng thơng tin điện tử tại: https://sites.google.com/site/ theanh982/applied-time-series-econometrics để người học tải thực hành Mặc dù tác giả có gắng q trình biên soạn, sách khơng tránh khỏi sai sót định Mọi ý kiến đóng góp bạn đọc xin vui lòng gửi hòm thư điện tử tác giả: pham.theanh()neu.edu.vn TÁC GIẢ PGS.TS Phạm Thế Anh DOI NET VE TAC GIA Tác giả Phạm Thế Anh nhận Thạc sĩ Tiến sĩ Kinh tế trường Đại học Tổng hợp Manchester, Anh Quốc (2007) nghiên cứu sau Tiến sỹ trường Đại học Tổng hợp Columbia, Hoa Kỳ (2012 - 2013) PGS.TS Phạm Thé Anh Trưởng Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Phạm Thế Anh có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu tư vấn kinh tế nhiều tổ chức nước Lĩnh vực nghiên cứu ông bao gồm tăng trưởng kinh tế, sách kinh tế vĩ mơ chu kỳ kinh doanh, lạm phát sách tiền tệ PGS.TS Phạm Thế Anh chuyên gia lĩnh vực sử dụng mơ hình cân tổng thể động kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian phân tích dự báo kinh tế iv MỤC LỤC Chương I CAC KHAI NIEM CO BAN VE PHAN TICH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TE Vi MO SU DUNG CHUOI THO! GIAN 1.1 Dẫn nhập 1.2 Thế chuỗi thời gian? 1.3 Các thành phần chuỗi thời gian 1.4 Chuyển đổi số liệ 1.4.1 Thay đổi tần suất chuỗi thời gian 1.4.2 Log hóa số liệu i 1.4.3 Lấy sai phân 1.5, Phan rf chudi thoi gia .ccsscsssssesscssseessssseccessssseesesssseeeensessessee 1.5.1 Hiệu chỉnh mùa vu 1.5.2 Phân rã thành phần xu hướng chu kỳ 1.6 Hồi quy chuỗi thời gian 1.7 Tính dừng nhiễu trắng 1.7.1 Tính dừng 1.7.2 Nhiễu trắng 1.8 Chuỗi thời gian khơng dừng 1.8.1 Chuỗi xu hướng xác định (Deterministic Trend) -.‹ 14 1.8.2 Bước ngẫu nhiên (Random Walk) 1.8.3 Các chuỗi AR tích hợp (Integrated AR) 1.9 Kiểm định nghiệm đơn vị 1.9.1 Kiểm định Dickey-Fuller với AR(1) . c-c-cccceer 19 1.9.2 Kiểm định Dickey-Fuller với chuỗi có xu hướng 1.9.3 Kiểm định Dickey-Fuller mở rộng với chuỗi AR(p) 1.9.4 Kiểm định Phillips-Perron 1.10 Kiểm định vi phạm giả định c 28 BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG l -ccoocc.cec 31 Chương HOI QUY DON CHUOI: CAC MO HiNH AR, MA, ARMA VA ARDL VA MOT SO UNG DUNG TRONG KINH TE VI MO m1): số 2.2 Mơ hình tự hồi quy - AR 2.2.1 Mơ hình tự hồi quy bậc ~ AR(1) 2.2.2 Mơ hình tự hồi tổng qt — 34 2.2.3 Phương pháp Box-Jenkins 2.2.4 Ước lượng AR(p) Eview: 2:2.5 Các phương pháp lựa chọn mơ hình khác 2.3 Mơ hình trung bình trượt - MA 2.3.1 Mơ hình trung bình trượt bậc - MA(1) : 2.3.2 Mơ hình trung bình trượt tổng quát ~ MA(Q) : - 48 2.3.3 Ước lượng mơ hình MA(q) Eviews 2.4 Mơ hình ARMA(p,q) 2.4.1 Hàm ACF PACF ARMA(p,q) 2.4.2 Ước lượng ARMA(p,q) Eviews 2.5 Mơ hình ARDL 2.5.1 Mơ hình ARDL(p,q) DL(œ) 2.5.2 Lựa chọn độ trễ ước lượng mơ hình ARDL(p,q) 2.6 Một số ứng dụng kinh tế vĩ mô 2.6.1 Mơ hình nhân tố định lạm phát 2.6.2 Hàm tiêu dùng BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Chương HỘI QUY ĐA CHUỖI: MƠ HÌNH TỰ HỊI QUY VÉC-TƠ VA MOT SO UNG DUNG TRONG KINH TE Vi MO 3.2 Mơ hình VAR 3.2.1 Giới thiệu chung 3.2.2 Véc-tơ nhiễu trắng vi 3.3 Ước lượng kiểm định 3.3.1 Lựa chọn độ trễ ‘ 3.3.2 Kiểm định nhân Granger 3.3.3 Thyc hanh EviewS ccsccssessssselecsesesesseseneteneneeeseneenenenentees 3.4 Hàm phản ứng phân rã phương sai 3.4.1 Hàm phản ứng (IRFs) i 3.4.2 Phân rã phương sai (VIDF) c-cetrierierierirrrrrrrrrrrre 3.4.3 Thực hành Eviews 3.5 Một số ứng dụng kinh tế vĩ mô 3.5.1 Nhận diện đo lường hiệu ứng cú sốc sách 100