Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng nghiên cứu loại hình cho vay tín chấp tại quỹ trợ vốn xã viên, hợp tác xã thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** NGUYỄN THÁI LÊ AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG - NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CHO VAY TÍN CHẤP TẠI QUỸ TRỢ VỐN XÃ VIÊN, Tai Lieu Chat Luong HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÁI LÊ AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG - NGHIÊN CỨU LOẠI HÌNH CHO VAY TÍN CHẤP TẠI QUỸ TRỢ VỐN XÃ VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS VÕ XUÂN VINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng: Nghiên cứu loại hình cho vay tín chấp Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 Nguyễn Thái Lê An i Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 LỜI CẢM ƠN Trân thành cảm ơn PGS Tiến sĩ Võ Xuân Vinh tận tình hướng dẫn, hỗ trợ truyền đạt cho ý kiến khoa học lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế q trình tơi lựa chọn triển khai đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng: Nghiên cứu loại hình cho vay tín chấp Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM” Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực luận văn Sau cùng, cảm tạ quý Thầy, Cơ giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài ngân hàng Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ii Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 TÓM TẮT Bài nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng phân thành ba nhóm yếu tố lớn “Các yếu tố thông tin người vay”, “Các yếu tố hộ gia đình” “Các yếu tố khoản vay” Để thực nghiên cứu này, nghiên cứu tham khảo nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm có trước rủi ro tín dụng, khả trả nợ hạn Đặc biệt trọng tới yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Bài nghiên cứu sử dụng liệu thông tin thu thập từ hồ sơ vay vốn 200 khách hàng ngẫu nhiên từ đợt vay tất toán năm 2018 Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình logic để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Kết nghiên cứu cho thấy, biến Tuổi tác, Trình độ học vấn, Thu nhập hộ gia đình, Đa dạng hóa kinh doanh, Kinh nghiệm kinh doanh, Mục đích sử dụng vốn, Thời gian trả nợ có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng Cịn biến Lịch sử trả nợ, Giới tính, Số người phụ thuộc có tác động chiều với rủi ro tín dụng Trong hai biến Hơn nhân Loại hình cư trú khơng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Từ kết đạt được, nghiên cứu đưa kiến nghị liên quan đến hoạt động Quỹ trợ vốn Xã viên, Hợp tác xã TP.HCM nhằm hạn chế rủi ro tín dụng mức thấp iii Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan Quỹ CCM, tài vi mơ tín dụng cá nhân 2.1.1 Tổng quan Quỹ CCM 2.1.2 Khái niệm đặc điểm Tài vi mơ 2.1.3 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 12 2.1.4 Vay tín chấp 17 2.2 Tổng quan rủi ro tín dụng 17 2.2.1 Rủi ro 17 2.2.2 Rủi ro tín dụng 18 2.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 19 2.3 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng nghiên cứu 20 2.3.1 Đặc điểm thông tin người vay 21 iv Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 2.3.2 Đặc điểm hộ gia đình 22 2.3.3 Đặc điểm khoản vay 23 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 24 2.4.1 Nghiên cứu Norhaziah Mohd (2012) 24 2.4.2 Nghiên cứu David (2013) 24 2.4.3 Nghiên cứu Wongnaa Awunyo (2013) 25 2.4.4 Nghiên cứu Samuel cộng (2016) 25 2.4.5 Nghiên cứu Trương Đông Lộc (2010), Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) 26 2.4.6 Nghiên cứu Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011) 26 2.4.7 Nghiên cứu Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012) 27 2.4.8 Nghiên cứu Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017) 27 2.4.9 Nghiên cứu Trần Thế Sao (2017) 27 2.4.10 Nghiên cứu Bùi Hữu Phước cộng (2018) 28 2.4.11 Tóm tắt nghiên cứu trước 28 2.4.12 So sánh với nghiên cứu trước 33 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.3 Mơ hình nghiên cứu 39 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 43 3.5 Phương pháp xử lý liệu: 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 46 4.1.1 Nhóm yếu tố thông tin người vay 46 4.1.2 Nhóm yếu tố hộ gia đình 49 4.1.3 Nhóm yếu tố khoản vay 49 4.2 4.2.1 Phân tích kết hồi quy logistic kết kiểm định 50 Kết mơ hình hồi quy logistic 50 v Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 4.2.2 Kiểm định Wald 51 4.2.3 Kết mơ hình logistic lần hai 53 4.2.4 Kiểm định dạng mơ hình 54 4.2.5 Kiểm định khả dự báo mơ hình 54 4.3 Thảo luận kết 55 4.3.1 Các biến có ý nghĩa thống kê 56 4.3.2 Các biến khơng có ý nghĩa thống kê 60 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu: 65 5.4 Hướng nghiên cứu sau 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ 71 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY 72 PHỤ LỤC 3: MẪU ĐƠN VAY VỐN 76 PHỤ LỤC 4: BIỂU ĐỒ SCATTER CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 77 vi Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Phân loại rủi ro 19 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 vii Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước 33 Bảng 2.2: Cách tính biến số kỳ vọng dấu 35 Bảng 4.1: Tóm tắt thống kê mơ tả biến mơ hình 46 Bảng 4.2: Tình trạng hôn nhân 47 Bảng 4.3: Loại hình cư trú 47 Bảng 4.4: Lịch sử trả nợ 48 Bảng 4.5: Giới tính 48 Bảng 4.6: Trình độ học vấn 48 Bảng 4.7: Đa dạng hóa kinh doanh 49 Bảng 4.8: Mục đích sử dụng vốn 50 Bảng 4.9: Kết mơ hình hồi quy lần 50 Bảng 4.10: Kiểm định Wald X2 52 Bảng 4.11: Kiếm định Wald X3 52 Bảng 4.12: Kết mơ hình logistic lần hai 53 Bảng 4.13: Kiểm định khả dự báo 54 Bảng 4.14: Kết tính tốn ∆P1/∆Xi 56 Bảng 4.15: Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết nghiên cứu kết mơ hình 61 viii Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 Đối với nhóm yếu tố khoản vay, hai yếu tố “Mục đích sử dụng vốn” “Thời gian trả nợ” có ảnh hưởng đến khả xảy rủi ro tín dụng Khi người vay sử dụng mục đích ban đầu với tính tốn đề khả để xảy RRTD Bên cạnh thời gian trả nợ trải dài lâu khoản vay hồn trả chia nhỏ, người vay thuận lợi việc hồn trả nợ vay, từ hạn chế RRTD 5.2 Kiến nghị Dựa vào kết chương kết luận mục 5.1, nghiên cứu đưa vài kiến nghị sau: Đối với người vay có tuổi tác cao, có thu nhập hộ gia đình cao hay có kinh nghiệm kinh doanh lâu năm Quỹ CCM cần lưu ý để tăng mức vay cho đối tượng tái vay người vay lần dựa vào sở để có định mức vay phù hợp Quỹ CCM cần lưu ý người vay có số người phụ thuộc nhiều cần xem xét kỹ trước định mức vay, để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Về thời gian trả nợ, Quỹ CCM áp dụng loại hình tháng, 10 tháng 12 tháng Qua kết nghiên cứu em kiến nghị Quỹ CCM, cần triển khai thêm nhiều loại hình với thời gian dài VD loại hình có thời gian 15 tháng, 18 tháng 24 tháng Người vay xảy nợ hạn hay sử dụng vốn khơng mục đích Quỹ CCM cần lưu ý để giảm mức vay từ chối tiếp tục cho vay Đối với người vay có trình dộ học vấn cao, đa dạng hóa kinh doanh có giới tính nữ cần lưu ý để tăng mức vay cho đối tượng tái vay người vay lần dựa vào sở để có định mức vay phù hợp 64 Luận văn tốt nghiệp 5.3 Nguyễn Thái Lê An MFB017 Hạn chế nghiên cứu: Bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hạn chế RRTD Quỹ CCM Thì bên cạnh nghiên cứu cịn số hạn chế: Bài nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu CCM mà khơng có so sánh hay liên hệ với Ngân hàng, TCTD khác để kiểm chứng kết nghiên cứu Dữ liệu thu thập lấy năm 2018 nên khả kết đưa tồn khuyến khuyết 5.4 Hướng nghiên cứu sau Dựa vào nghiên cứu này, nghiên cứu sau nghiên cứu rộng theo hướng: Mở rộng phạm vi nghiên cứu để so sánh kiểm chứng kết Từ có nhìn tổng quát Thu thập, sử dụng liệu nhiều năm tăng kích cỡ mẫu để đưa kết có độ xác cao 65 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/Q 12 ngày 16/06/2010 Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 493 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Văn số 22/VBHN-NHNN ngày 04/06/2014 quy định việc Phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 66 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Hữu Phước, Ngơ Thành Danh Ngơ Văn Tồn (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 98 Châu Văn Thưởng Phừng Hữu Hạnh (2013), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Nhà xuất tài Đường Thị Thanh Hải (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài số – 2014 Lê Khương Ninh Lâm Thị Ngọc Bích (2014), Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (73), trang Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất lao động xã hội Nguyễn Thái Hà (2016) Pháp luật tổ chức tài vi mô Việt Nam Luận án Tiến sĩ Luật học Nguyễn Kim Anh Lê Thanh Tâm (2013), Mức độ bền vững tổ chức tài vi mơ Việt Nam: Thực trạng số khuyến nghị Nhà xuất Giao thông Vận tải Nguyễn Hải Sản (1996), Quản trị tài doanh nghiệp Nhà xuất Lao động Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 48, trang 104-111 67 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 Trần Thế Sao (2017), Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tạp chí cơng thương tháng 3/2017 Trương Đơng Lộc (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 156: trang 49-52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng số 64, trang - Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5: trang 38-41 Vũ Xuân Tiền (2008), Cho vay tín chấp Việt Nam: Đến bao giờ? Tạp chí nhà nhà lý số 57 tháng 03/2008 68 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Allan Willett (1951) The Economic Theory of Risk and Insurance Philadelphia: University of Pensylvania Press, USA Chapman, J.M (1990) Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending National Bureau of Economic Research David (2013) Regionalising Loan Repayment Capacity of Small Holder Cooperative Farmers in Nigeria: exploring South-South Nigeria Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, Vol.3, No.7, pp 176 – 183 Hair, J F., Black, W C., Babin, B J., Anderson, R E., Tatham, R L (2006) Multivariate data analysis Ledgerwood Joanna (2000) Microfinance Handbook (Rural Finance Handbook) An Institutional and Financial Perspective, Washington, DC Norden, L., Weber, M., (2010) Credit line usage, checking account activity, and default risk of bank borrowers Review of Financial Studies 23, p.p 3665-3699 Norhaziah Nawai, Mohd Noor Mohd Shariff (2012) Factor affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia Social and Behavior Sciences 62 (2012), pp 806 – 811 Gestel, T., and Baesens, B.,( 2008) Credit risk management - basic concepts: financial risk components, rating analysis, models Economic and regulatory capital Pindyck, R Rubinfeld, D (2004) Econometrie Models and Eeonomie Foreeast MeGrau-HIH Publisher Santomero, A.M (1997) Commercial Bank Risk Management: An analysis of the process, Conference on Risk Management in Banking Wharton Financial Institutions Centre 69 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 S U Isitor, A O Otunaiya, A G Adeyonu E F Fabiyi (2016) Determinants of Loan Repayment among Small Holder Cooperative Farmers in Remo Division, Ogun State, Nigeria Journal of Agricultural Science, Vol 8, No 1, 2016, p.p 92-99 Wongnaa, C A., Awunyo-Vitor, D (2013) Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris On-Line Papers in Economics and Informatics, 5(2), pp.111-122 70 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ (Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews) 71 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY KẾT QUẢ HỒI QUY LẦN Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 09/12/19 Time: 16:12 Sample: 200 Included observations: 200 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob X01_TUOI X02_HONNHAN X03_CUTRU X04_LSTRANO X05_GIOITINH X06_HOCVAN X07_THUNHAP X08_DADANG X09_KINHNGHIEM X10_PHUTHUOC X11_MUCDICH X12_THOIGIAN C -0.206868 0.345112 -1.481130 4.209222 3.291986 -4.612647 -0.135393 -5.012763 -0.362615 1.349654 -6.605793 -0.243417 26.66262 0.051799 0.824286 1.009283 1.595965 0.964496 1.307483 0.058035 1.342325 0.132161 0.431040 1.638274 0.097188 5.400504 -3.993688 0.418679 -1.467507 2.637416 3.413168 -3.527882 -2.332965 -3.734390 -2.743738 3.131154 -4.032167 -2.504608 4.937062 0.0001 0.6755 0.1422 0.0084 0.0006 0.0004 0.0196 0.0002 0.0061 0.0017 0.0001 0.0123 0.0000 0.716664 0.500025 0.521398 0.735788 0.608158 276.2781 197.9986 0.000000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 93 107 0.535000 0.254521 12.11406 -39.13976 78.27951 -138.1390 -0.195699 Total obs (Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews) 72 200 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 KẾT QUẢ HỒI QUY LẦN Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 09/12/19 Time: 16:15 Sample: 200 Included observations: 200 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob X01_TUOI X04_LSTRANO -0.186903 3.927088 0.046801 1.549016 -3.993577 2.535215 0.0001 0.0112 X05_GIOITINH X06_HOCVAN 3.081731 -4.165108 0.913766 1.176937 3.372561 -3.538939 0.0007 0.0004 X07_THUNHAP X08_DADANG -0.117533 -4.583825 0.055092 1.209101 -2.133386 -3.791101 0.0329 0.0001 X09_KINHNGHIEM X10_PHUTHUOC -0.354516 1.392445 0.127648 0.424425 -2.777304 3.280781 0.0055 0.0010 X11_MUCDICH X12_THOIGIAN -6.001846 -0.230563 1.503564 0.093476 -3.991746 -2.466555 0.0001 0.0136 C 23.14202 4.226074 5.476010 0.0000 McFadden R-squared S.D dependent var 0.708282 0.500025 Mean dependent var S.E of regression Akaike info criterion Schwarz criterion 0.512976 0.694384 Sum squared resid Log likelihood 12.46240 -40.29764 Hannan-Quinn criter Restr deviance 0.586389 276.2781 Deviance Restr log likelihood 80.59528 -138.1390 LR statistic Prob(LR statistic) 195.6828 0.000000 Avg log likelihood -0.201488 Obs with Dep=0 93 Obs with Dep=1 107 0.535000 0.256785 Total obs (Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews) 73 200 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 KIỂM ĐỊNH DẠNG ĐÚNG CỦA MƠ HÌNH Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests Equation: UNTITLED Date: 09/12/19 Time: 16:16 Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Quantile of Risk Low High 10 3.E-06 0.0045 0.0159 0.0892 0.2544 0.5659 0.9273 0.9846 0.9971 1.0000 0.0043 0.0151 0.0881 0.2508 0.5618 0.9160 0.9841 0.9968 1.0000 1.0000 Total H-L Statistic Andrews Statistic Actual Dep=0 Expect Actual Expect Total Obs H-L Value 20 20 19 17 11 0 19.9666 19.8166 19.0974 16.9014 11.9648 4.31000 0.77086 0.14975 0.02243 0.00015 0 16 18 20 20 20 0.03338 0.18339 0.90263 3.09860 8.03519 15.6900 19.2291 19.8503 19.9776 19.9999 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0.03343 0.18509 0.01100 0.00371 0.19365 0.02842 2.03844 0.15088 0.02245 0.00015 93 93.0000 107 107.000 200 2.66722 2.6672 68.7159 Dep=1 Prob Chi-Sq(8) Prob Chi-Sq(10) 0.9535 0.0000 (Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews) 74 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 KHẢ NĂNG DỰ BÁO CỦA MƠ HÌNH Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: UNTITLED Date: 09/12/19 Time: 16:17 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 P(Dep=1)C 96 104 93 107 200 Total 93 107 200 93 107 200 Correct 85 96 181 107 107 91.40 89.72 90.50 0.00 100.00 53.50 100.00 0.00 46.50 % Correct Total % Incorrect 8.60 10.28 9.50 Total Gain* 91.40 -10.28 37.00 Percent Gain** 91.40 NA 79.57 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 E(# of Dep=0) 80.61 E(# of Dep=1) 12.39 Dep=0 Dep=1 Total Constant Probability Total Dep=0 Dep=1 Total 12.39 93.00 43.25 49.75 93.00 94.61 107.00 49.76 57.25 107.00 Total 93.00 107.00 200.00 93.00 107.00 200.00 Correct 80.61 94.61 175.22 43.25 57.25 100.49 % Correct 86.68 88.42 87.61 46.50 53.50 50.25 % Incorrect 13.32 11.58 12.39 53.50 46.50 49.75 Total Gain* 40.18 34.92 37.37 Percent Gain** 75.10 75.10 75.10 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation (Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews) 75 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 PHỤ LỤC 3: MẪU ĐƠN VAY VỐN 76 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 77 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thái Lê An MFB017 PHỤ LỤC 4: BIỂU ĐỒ SCATTER CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 78