Nghiên cứu các điều kiện để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cầu giấy

trờng Đại học Kinh tế Quốc dân  ĐỖ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY Chuyên ngành: Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ ĐỨC BÌNH Hà Nội, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Những tài liệu luận văn hồn tồn trung thực Các kết nghiên cứu thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Học viên thực Đỗ Anh Dũng LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô môn Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy kiến thức chuyên ngành, quan tâm giúp đỡ bảo tận tình q trình thực đề tài Nhờ tơi tiếp thu nhiều kiến thức ý kiến đóng góp nhận xét q báu q thầy thông qua buổi bảo vệ đề cương Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Đỗ Đức Bình người trực tiếp hướng dẫn từ định hướng nghiên cứu đến khâu cuối để hoàn thiện luận văn quan tâm giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt cơng việc q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, quan tâm, chia sẻ, động viên suốt thời gian thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý q thầy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các vấn đề quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 1.1.2 Chức quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.2 Một số vấn đề lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Một số vấn đề lý luận lực 1.2.2 Quan điểm lực quản lý rủi ro tín dụng .11 1.3 Các điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM 12 1.3.1 Văn hóa quản lý rủi ro tín dụng NHTM 12 1.3.2 Nguồn nhân lực 15 1.3.3 Cõ cấu tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng NHTM 16 1.3.4 Công cụ quản lý rủi ro tín dụng NHTM 18 1.3.5 Cõ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng .22 1.4 Kinh nghiệm học rút số NHTM bảo đảm điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng 23 1.4.1 Kinh nghiệm số NHTM bảo đảm điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng .23 1.4.2 Bài học rút 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CẦU GIẤY .29 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Cầu Giấy từ 2010-2013 29 2.1.1 Kết hoạt động huy động vốn 29 2.1.2 Kết hoạt động tín dụng 31 2.1.3 Rủi ro tín dụng chủ yếu BIDV - Cầu Giấy .34 2.2 Thực trạng điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 37 2.2.1 Văn hóa quản lý rủi ro tín dụng 37 2.2.2 Nguồn nhân lực 42 2.2.3 Cõ cấu tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng .45 2.2.4 Công cụ quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy .49 2.2.5 Cõ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng .53 2.3 Ưu nhược điểm nguyên nhân hạn chế khả nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 54 2.3.1 Ýu điểm 54 2.3.2 Một số hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 60 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CẦU GIẤY 65 3.1 Định hướng bảo đảm hoàn thiện điều kiện nâng cao lực quản lý rủi ro BIDV Cầu Giấy đến năm 2015 65 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng BIDV Cầu Giấy đến năm 2015 65 3.1.2 Định hướng mục tiêu nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 65 3.1.3 Một số quan điểm bảo đảm hoàn thiện điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 68 3.2 Giải pháp bảo đảm hoàn thiện điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 68 3.2.1 Hồn thiện văn hóa qn lý rủi ro tín dụng 68 3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động quán lý rủi ro tín dụng 69 3.2.3 Cải cách cõ cấu tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng .70 3.2.4 Nâng cao hiệu cụ quản lý rủi ro tín dụng 71 3.2.5 Xây dựng chýõng trình đổi cơng nghệ theo hýớng đại hóa 87 3.3 Một số kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng BIDV Cầu Giấy 87 3.3.1 Kiến Nghị Đối Với Chính Phủ .87 3.3.2 Kiến Nghị Đối với Ngân hàng cấp .89 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV BIDV Cầu Giấy CNTT NHTM NHNN PGD QHKH QLRR QTTD TCTD TMCP SXKD Tên đầy đủ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy Công nghệ thông tin Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Nhà nước Phó Giám đốc Quan hệ khách hàng Quản lỷ rủi ro Quản trị tín dụng Tổ chức tín dụng Thương mại Cổ phần Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Kết huy động vốn BIDV Cầu Giấy 29 Bảng 2.2: Cơ cấu vốn huy động BIDV Cầu Giấy 30 Bảng 2.3: Tổng quan tình hình dư nợ BIDV Cầu Giấy 31 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng theo nhóm nợ BIDV Cầu Giấy 32 Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu chờ xử lý BIDV Cầu Giấy 34 Bảng 2.6: Số lượng khoản nợ xấu 34 Bảng 2.7 Nguồn nhân lực cho cơng tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 43 Bảng 2.8: Nguồn nhân lực Phòng QLRR BIDV Cầu Giấy năm 2013 44 HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình hạn chế rủi ro tín dụng thơng thường NHTM 12 Hình 1.2: Chu trình quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank .25 Hình 3.1: Lưu đồ quy trình phê duyệt tín dụng giải ngân hội sở chi nhánh .77 Hình 3.2: Lưu đồ Quy trình phê duyệt tín dụng Phịng Giao dịch 77 Hình 3.3: Lưu đồ Giải ngân/phát hành bảo lãnh, điều chỉnh tín dụng, thu nợ, tất tốn hợp đồng 78 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Cơ cấu huy động vốn BIDV Cầu Giấy 32 Đồ thị 2.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Cầu Giấy 33 Đồ thị 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực BIDV Cầu Giấy theo phận nghiệp vụ năm 2013 43 trêng Đại học Kinh tế Quốc dân ĐỖ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY Chuyên ngành: Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế Hà Nội, năm 2013 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hoạt động truyền thống quan trọng, hoạt động việc mang lại lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động, chi phí hoạt động… nhân tố quan trọng góp phần để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro ngân hàng Do địi hỏi ngân hàng phải đảm bảo hiệu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực Ngân hàng, Các ngân NHTM Việt Nam nước ngồi q trình phát triển mạnh số lượng quy mô hoạt động, sức cạnh tranh thị trường tài Việt Nam ngày mạnh mẽ tạo áp lực lớn cho NHTM trình kinh doanh nói chung hoạt động kinh doanh tín dụng nói riêng Song song với áp lực phát triển kinh doanh tín dụng áp lực nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM để đảm bảo khả ứng phó với yêu cầu ngày khắt khe diễn biến phức tạp thị trường Khi NHTM đặc mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhằm mở rộng quy mô, thu hút khách hàng, nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng yếu tố quan trọng, định thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Chỉ có nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng cách hiệu quả, từ thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, mở rộng quy mô hiệu hoạt động ngân hàng Từ yếu tố đó, việc nghiên cứu điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM vơ quan trọng nhằm đảm bảo lực quản lý rủi ro NHTM bối cảnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam có bước chuyển để cạnh tranh tồn môi trường ngày khắc nghiệt Để tăng trưởng quy mơ tín dụng cách an tồn hiệu góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng, BIDV Cầu Giấy cần thiết phải xem xét bảo đảm điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng, qua xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu đảm bảo khả phịng chống rủi ro hoạt động tín dụng mà nguyên nhân ngày trở nên đa dạng khó lường Vì lý trên, tác giả lựa chọn đề tài : “Nghiên cứu điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy” làm luận văn thạc sỹ Tổng quan đề tài có liên quan Từ trước đến nay, có số luận văn thạc sỹ nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng nghiên cứu việc nâng cao hiệu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, chưa có luận văn thạc sỹ nghiên cứu điều kiện để nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NHTM Có thể kể đến số luận văn thạc sỹ sau: - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Hồng Châu (2008), “Giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn khu vựcThành Phố Hồ Chí Minh”, bảo vệ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng giải pháp quản trị rủi ro tín dụng - Luận văn thạc sỹ Mai Xuân Thịnh (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Bình Định”, bảo vệ Đại học Đà Nẵng Nội dung tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng - Luận văn thạc sỹ Chu Văn Sơn (2008), “Quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á”, bảo vệ Đại học Kinh tế Quốc dân Nội dung tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro NHTM