915 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Nh Tmcp Vn Thịnh Vượng 2023.Docx

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP HỒCHÍMINH KHÓALUẬNTỐTNGHIỆP Chuyênngành Tàichính–Ngânhàng MÃSỐ 52340201 CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNG ĐẾNQUYẾTĐỊNHCHOVAYKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆP TẠINGÂN[.]

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH KHĨALUẬNTỐTNGHIỆP Chunngành:Tàichính–Ngânhàng MÃSỐ:52340201 CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNG ĐẾNQUYẾTĐỊNHCHOVAYKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆP TẠINGÂNHÀNGTMCPVIỆTNAM THỊNH VƯỢNG SINHVIÊNTHỰCHIỆN:LÊDUNGM ÃSỐSINHVIÊN:030633171665LỚP: HQ5– GE04 GVHD:TS.TRẦNTRỌNGHUY ThànhphốHồChíMinh,tháng06năm2021 TĨMTẮT Hoạtđộngchínhcủangânhàngvềcơbảnlànhậntiềngửitừcácđơnvịthặngdư cho đơn vị thâm hụt vay, hay nói cách khác ngân hàng đóng vai trịtrunggiantàichính.Tronghoạtđộngchovaycácngânhàngphảiđốimặtvớirủirotíndụng.Vìvậy,bài nghiêncứu“Cácnhântốảnhhưởngđếnquyếtđịnhchovaykhách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” kiểmtra yếu tố định hành vi cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng Bài nghiên cứu sử dụng khoản tiền gửi, nguồn vốn, nợ xấu, tài sảnngânhàng,dựphịngrủirotíndụngvàtàisảnđảmbảolàcácbiếnsốquyếtđịnhđếnquyếtđịnhchova ycủaNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng.DữliệuđượclấytừBáocáo tàichính ngânhàng VPBank từqI năm2014 đếnqIVnăm2020 PhântíchtrênnềntảngPythonnhưthốngkêmơtả,kiểmtratươngquan,thựchiệnhồiquytuyếntính vàtrựcquanhóakếtquả.Kếtquảphântíchhồiquytuyếntính thuật tốn hồi quy đa tuyến tính cho thấy nhân tố có tương quanvới biến phụ thuộc, biến vốn, quỹ, tiền gửi, tổng tài sản, nợ xấu dựphòng rủi ro tín dụng ngân hàng có mối tương quan thuận chiều với biếnphụthuộc.Tuynhiênbiếnđộclậptàisảnđảmbảocótươngquannghịch,tứclàbiếnđộngngượcc hiều.Tácgiảđãtrìnhbàycáckiến nghịvàđưaramộtsốgiảiphápđốivớicánbộquảnlýcủaNgânhàngTMCP ViệtNamThịnhVượngvềnguồnvốn,tiền gửi, tài sản, nợ xấu, dự phịng rủi ro tín dụng sử dụng tài sản chấp Cácgiải pháp bao gồm: (1) Đảm bảo an toàn vốn tối thiểu, (2) tạo cạnh tranh, thu húthuyđộngtiềngửi,(3)phânbổtàisảnhợplý, (4)phânloạinợxấuchínhxác.Chuẩnhóavàduytrìnợxấuởmứctốithiểu, (5)tríchlậpdựphịngrủirotíndụnghợplý, (6) định giá tài sản chấp tỷ trọng hợp lý tài sản chấp cho khoảnvay.Ngồira,tácgiảcũngđưaramộtsốhạnchếcủanghiêncứuvàhướngpháttriểntrongtươnglai chođềtàinghiêncứunày Từ khóa: Quyết định cho vay, tổng tài sản, tổng tiền gửi huy động, tổng nguồnvốnvàcácquỹ,nợxấu,dựphịngrủirotíndụng,tàisảnđảmbảo,NgânhàngTMCPViệtNamTh ịnhVượng,VPBank ABSTRACT The main banking activity basically is taking deposits from the surplus unitandlendsittodeficitunits,orinotherwordsbankswillactasfinancialintermediaries In lending activities banks are faced with credit risks Thus, this"FactorsaffectthelendingbehaviortoenterprisesofVietnamProsperityJointStockCommercial Bank”isexaminingthedeterminantsoflendingbehaviorinVietnamProsperity Joint Stock Commercial Bank It uses lagged deposits, capital, non-performing loans, bank size, risk and collateral as determinant variables on lendingbehavior of VP bank The data are taken from financial performance of VP Bankfrom the first quater of 2014 to and fourth quater of 2020 Analyzing on the Pythonplatform for operations such as descriptive statistics, correlation testing, performinglinearregressionandvisualizingresults TheresultsoflinearregressionanalysisbyMultipleLinearRegressionalgorithmshowth atall6factorsarecorrelatedwiththedependentvariableinwhichthebank'scapitalandfundvariables,deposits,total assets,baddebtandcreditriskprovisions have a positive positive correlation with the dependent variable, only thecollateral variable has a negative correlation, that is, a negative correlation Theauthor presented recommendations and offered some solutions to the managers ofVietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank, in terms of capital, deposits,assets, bad debts, provision for credit risks use and collateral Solutions include:(1)Ensuring minimum capital adequacy, (2)creating competition, attracting depositmobilization, (3)rationalassetallocation,(4)correctclassificationofbaddebts.Standardize and maintain NPLs to a minimum, (5)reasonable provision for creditrisks, (6)correct valuation of collateral, and reasonable proportion of collateral forloans In addition, the author also gives some limitations of the study and futuredevelopmentdirectionsforthisresearchtopic Mụclục DANHMỤCTỪVIẾTTẮT DANHMỤC BẢNGVÀ HÌNH CHƯƠNG1: GIỚI THIỆUĐỀ TÀI 1.1 Tínhcấpthiết củađềtài .3 1.2 Mụctiêu nghiêncứu 1.2.1 Mụctiêu chung 1.2.2 Mụctiêu cụthể 1.3 Câuhỏi nghiên cứu 1.4 Phạmvi nghiêncứuvàđốitượngnghiêncứu .6 1.4.1 Phạmvi nghiêncứu 1.4.2 Đốitượngnghiêncứu 1.5 Phươngpháp nghiên cứu 1.5.1 Phươngphápthuthậpsố liệu 1.5.2 Phươngphápphântích 1.6 Ý nghĩacủađềtài 1.7 Bốcục nghiên cứu KẾTLUẬNCHƯƠNG1 CHƯƠNG2:CƠSỞLÝTHUYẾTVÀTỔNGQUANCÁCNGHIÊN CỨU .10 2.1 Cơsởlýthuyết chovaykháchhàng doanhnghiệptại ngân hàng 10 2.1.1 2.2 Kháiniệm,đặcđiểm 10 Cơsởlýthuyết địnhchovaykháchhàngdoanhnghiệp 13 2.2.1 Kháiniệmquyết địnhchovay 13 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay khách hàng doanh nghiệp tạingânhàng 14 2.3 Mối quanhệgiữa quyếtđịnhchovay vàlợiíchcủangânhàng 19 2.4 Tổngquanvềcác nghiêncứu trước 19 KẾTLUẬNCHƯƠNG2 24 CHƯƠNG3: PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 25 3.1 Quy trìnhnghiêncứu .25 3.1.1 Nghiên cứusơ 25 3.1.2 Nghiên cứuchínhthức 26 3.2 Xâydựng giảthuyết vàmơ hìnhnghiên cứu 26 3.2.2 Xâydựng mơ hìnhvàcácbiến 28 3.3 Giới thiệu tảng Ngôn ngữ lập trình Python - Dữ liệu nghiên cứu phân tíchdữliệu29 3.3.1 Giớithiệuvề nềntảng Ngơn ngữlậptrìnhPython .29 3.3.2 Dữ liệu nghiêncứu 30 3.3.3 Phântích dữliệu 30 KẾTLUẬNCHƯƠNG3 33 CHƯƠNG4: KẾTQUẢNGHIÊNCỨU 34 4.1 Giớithiệuchungvềnghiệpvụchovaykháchhàngdoanhnghiệp Ngânhàng TMCPViệtNamThịnhVượng 34 4.1.1 GiớithiệuvềNgânhàngTMCP Việt NamThịnh Vượng .34 4.1.2 Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượng 35 4.1.3 Điều kiện cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng kháchhàngdoanhnghiệp 37 4.2 Mơhìnhnghiêncứu hiệuchỉnh .40 4.3 Đọcvà xử lý liệu .41 4.3.1 Kếtquả xửlý dữliệu 41 4.3.2 Kiểmtra biến dị biệt–Outliers 42 4.3.3 Kiểmtratínhtươngquan 42 4.4 Kếtquảhồi quytuyếntính –MultipleLinearRegression 44 4.5 Trựcquanhóakết 45 4.6 Thảoluậnvềkếtquảnghiêncứu 46 KẾTLUẬNCHƯƠNG4 50 CHƯƠNG5:ĐỀ XUẤTHÀMÝQUẢNTRỊ .51 5.1 Cơsởđềxuấtgiảipháp 51 5.1.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượng 51 5.1.2 Cơsởđềxuất 52 5.2 Cácgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảtrongquyếtđịnhchovaykháchhàngdoanhngh iệptạiNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng .52 5.2.1 Đảmbảomức antoàn vốn tốithiểu 53 5.2.2 Tạocạnhtranh, thuhúttiền gửihuy động 53 5.2.3 Phânbổtàisản hợp lý 53 5.2.4 Phânloại nợ xấuđúngchuẩn vàduytrìnợxấuở mứctối thiểu .54 5.2.5 Dựphịng rủiro tín dụnghợp lý 55 5.2.6 Định giá tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý đối vớikhoảncho vay 55 5.3 Nhữnghạn chế đềtàivà địnhhướng pháttriển 56 KẾTLUẬNCHƯƠNG 58 KẾTLUẬNCHUNG 59 TÀILIỆUTHAMKHẢO: 60 PHỤLỤC 62 DANHMỤCTỪVIẾTTẮT NgânhàngTMCP NgânhàngThươngmạicổphần VPBank NgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng KHDN Kháchhàngdoanhnghiệp NHNN NgânhàngNhànước NHTM NgânhàngThươngmại TCTD Tổchứctíndụng DANHMỤCBẢNGVÀHÌNH Danhmụchình Hình4.1 Kếtquảđọcvàxửlýdữliệu Hình4.2 Kếtquảthốngkêmơtả Hình4.3 Kiểm trabiếndịbiệt Bảng4.1 Biểuđồtươngquancủacácbiến Hình4.4 Kếtquảhồiquy Hình4.5 Biểuđồsosánhthựctếvàdựđốn Danhmụcbảng KếhoạchkinhdoanhcủaNgânhàngTMCPViệtNamThịnh Bảng5.1 Vượngnăm2021 Cơsởđề xuấtgiảiphápnângcaohiệuquảtrongquyếtđịnh Bảng5.2 chovaytạingânhàng TMCPViệtNamThịnhVượng CHƯƠNG1:GIỚITHIỆUĐỀTÀI 1.1 Tínhcấpthiếtcủađềtài Saukhủnghoảngkinhtếnăm2008,nềnkinhtếViệtNamliêntụcđốimặtvớinhiềukhókhăn,k inhtếtăngtrưởngcóxuhướngchậmlạivàcóxuhướnggiảmdần,lạmphátcao,sốdoanhnghiệpgiảit hể,phásảnnhiều…nhữnghệlụyvẫntiếptụckéodàinhiềunămsauđó,cùngvớinhiềurủirocủahệthốngngânhàngđược tíchlũytừnhiềunămtrướcbắtđầucóảnhhưởngtiêucựcđếnổnđịnhkinhtếvĩmơ.Trongkhi,ngânhànglàmột loạihìnhđặcbiệtnhạycảmvàchịutácđộngmạnhmẽtừthayđổicủa kinh tế ngồi nước Nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanhgặpkhókhănvềthanhkhoản,nợxấucaocónguycơđedọađếnantồncủahệthốngngân hàng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nỗ lực ban hành sáchnhằmlành mạnhhóahệthốngngânhàng,nângcaonănglựcquảntrị,giảiquyếttìnhtrạngthiếuhụtthanhkhoảntạmthờitại cácngânhàngđảmbảoantồn,ổnđịnh,khơng để xảy đổ vỡ an toàn hoạt động ngân hàng tầm kiểm soát.Hành lang pháp lý xử lý nợ xấu Việt Nam có bước tiến lớn dần hồnthiện,tiếngầnhơnvới cácthơnglệquốctế Sự chuyển biến mạnh mẽ cấu kinh tế Việt Nam năm sau đó,đã góp phần tăng suất lao động rút ngắn khoảng cách suất với khu vựccôngnghiệp.MườinămsaukhủnghoảngkinhtếThếgiới,đượcxemlàcộtmốcđángghi nhớ thành công Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc hànhchínhsách,gópphầnthựchiệnnhữngmụctiêupháttriểnkinhtếvĩmơcủađấtnước.Tuy điều nhiên COVID–19xuấthiệnvàocuốinăm2019,đãtạonênsứcépkhơngmấytích cực kinh tế Thế giới, có Việt Nam, lần kinh tếViệtNamrơivàotìnhtrạnglạmphát,chỉsốgiátiêudùngtăng,sựbiếnđộngliêntụccủatỷgiátrênthịtrường ngoại hối, thị trường bất động sản chứng khốn liên tụcbiếnđộng,giángunliệusảnxuấttăng,xuấtnhậpkhẩutrìtrệdođóngcửabiêngiớigiữacácquốcgia,… tìnhtrạngđóđãtácđộngkhơngnhỏđếnhoạtđộngkinhdoanhcủacácdoanhnghiệp.ĐasốcácdoanhnghiệpViệtNamphảichịugánhnặng doCOVID gây ra, ngun liệu đầu vào từ nước ngồi khơng thể nhập khẩu, hàng hóatạorakhơngthểxuấtkhẩu,điềunàykhiếnhoạtđộngkinhdoanhkhơngđạthiệuquả,lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hầu hết lĩnh vực, ngồi nghiệpkhơngchịunổiáplựcnêntunbốphásản,giảithể,cácdoanhnghiệpkhơngđủkhả số doanh trả nợ, khiến cho tỉ lệ nợ xấu tăng cao ngân hàng TMCP Việt Nam ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt cơng tác tíndụng,tài trợthươngmại.ThờiđiểmCOVIDxảyra,NgânhàngNhànướckịpthờiban hành sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cách tái cấu dư nợ, giữnguyên nhóm nợ COVID, hay giảm lãi suất cho vay Vì vốn lo ngại khả nănghấp thụ vốn kinh tế thể qua lần điều chỉnh lãi suất năm 2020.NhưnghoạtđộngtíndụngtănglêntrướcdiễnbiếnphứctạpcủaCOVID,lãisuấtchovaygiảmc hậmhơnsovớilãisuấthuyđộng,điềunàygópphầntạoraphầnlợinhuậnkhơngnhỏchongânhàng Cho vay tạo lợi nhuận cho ngân hàng mà cịn góp phần giảmthiểurủirokinhdoanhchodoanhnghiệpvàgiúpdoanhnghiệptạodựngvịthếtrongnềnkinhtế.Nhận thấyđượcvaitrịtolớncủangânhàngđốivớicácdoanhnghiệptrong nước kinh tế chung, ngân hàng thương mại nói chung vàVPBanknóiriênhđãbắtđầuchiếnlượcchútrọngtạoracácsảnphẩmchovaythíchhợp cho doanh nghiệp.Theothốngkêcuốinăm2020,VPbank,MB,Vietinbanklànhữngngânhàngcólợinhuậntăngtrưởngmạnhso vớicácngânhàngkháccùngkỳ.Khơngnhữnglợinhuậntăngtrưởngmạnh,màVPBank…cơngbốđãhồnthànhmục tiêu đề năm 2020 Trong khi, đường đua lãi suất, gói sản phẩmcho vay dần trở nên phát triển cạnh tranh nhiều Khơng thể phủ nhận cácsảnphẩmtàitrợvềvốncủangânhàngdànhchodoanhnghiệpgópphầnnângcaouytín chất lượng cạnhtranhcủadoanhnghiệp.Cóthểnóihoạtđộngnàygiúpdoanhnghiệpdễdàngbổsungvàonhưcầuvốnlưuđộngcủadoanhnghiệp,hỗ trợdoanhnghiệp q trình phục hồi tồn kinh tế nói chung đạidịchnóiriêng,điềunàykhơngchỉgópphầncảithiệnhiệuquảkinhdoanhchodoanhnghiệp, mà cịn đónggópvàophầnlớnlợinhuậncủaNgânhàngTMCPnóichungvàVPBanknóiriêng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, năm gần có bước tiếnvượtbật,trởthành mộttrongsốnhữngngânhàngcólợinhuậncaonhấtởViệtNam,phầnlớnlợinhuậnđượctạoratừhoạt độngtíndụngcủangânhàng,đặtbiệtlàmảngchovaykháchhàngcánhânvàdoanhnghiệp.Thỏamãnnhữngnhucầutín dụngngày tăng khách hàng vấn đề cấp thiết đối Ngân hàng TMCP ViệtNamThịnhVượngnhưngchovaykháchhàngdoanhnghiệp,đòihỏingânhàngphải