915 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Nh Tmcp Vn Thịnh Vượng 2023.Docx

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP HỒCHÍMINH KHÓALUẬNTỐTNGHIỆP Chuyênngành Tàichính–Ngânhàng MÃSỐ 52340201 CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNG ĐẾNQUYẾTĐỊNHCHOVAYKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆP TẠINGÂN[.]

Tínhcấpthiết củađềtài

Saukhủnghoảngkinhtếnăm2008,nềnkinhtếViệtNamliêntụcđốimặtvớinhiềukhókhăn,k inhtếtăngtrưởngcóxuhướngchậmlạivàcóxuhướnggiảmdần,lạmphátcao,sốdoanhnghiệpgiảit hể,phásảnnhiều…nhữnghệlụyvẫntiếptụckéodài nhiều năm sau đó, cùng với nhiều rủi ro của hệ thống ngân hàng được tích lũy từnhiềunămtrướcbắtđầucóảnhhưởngtiêucựcđếnổnđịnhkinhtếvĩmô.Trongkhi,ngân hàng là một loại hình đặc biệt nhạy cảm và chịu tác động mạnh mẽ từ thay đổicủa nền kinh tế trong và ngoài nước Nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanhgặpkhókhănvềthanhkhoản,nợxấucaocónguycơđedọađếnantoàncủahệthốngngân hàng. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã nỗ lực ban hành các chính sáchnhằmlành mạnhhóahệthốngngânhàng,nângcaonănglựcquảntrị,giảiquyếttìnhtrạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời tại các ngân hàng đảm bảo an toàn, ổn định,không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát.Hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu của Việt Nam đã có bước tiến lớn và dần hoànthiện,tiếngầnhơnvới cácthônglệquốctế.

Sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế Việt Nam những năm sau đó,đã góp phần tăng năng suất lao động và rút ngắn khoảng cách năng suất với khu vựccôngnghiệp.MườinămsaukhủnghoảngkinhtếThếgiới,đượcxemlàcộtmốcđángghi nhớ về sự thành công của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hànhchínhsách,gópphầnthựchiệnnhữngmụctiêupháttriểnkinhtếvĩmôcủađấtnước.Tuy nhiênCOVID – 19 xuất hiện vào cuối năm 2019, đã tạo nên sức ép không mấytích cực đối với nền kinh tế Thế giới,trong đó có Việt Nam, một lần nữa nền kinh tếViệtNamrơivàotìnhtrạnglạmphát,chỉsốgiátiêudùngtăng,sựbiếnđộngliêntụccủa tỷ giá trên thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản và chứng khoán liên tụcbiếnđộng,giánguyênliệusảnxuấttăng,xuấtnhậpkhẩutrìtrệdođóngcửabiêngiớigiữa các quốc gia,… tình trạng đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanhcủa các doanh nghiệp Đa số các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu gánh nặng doCOVID gây ra, nguyên liệu đầu vào từ nước ngoài không thể nhập khẩu, hàng hóatạorakhôngthểxuấtkhẩu,điềunàykhiếnhoạtđộngkinhdoanhkhôngđạthiệuquả,lợi nhuận sau thuế giảm mạnh ở hầu hết các lĩnh vực, ngoài ra một số doanh nghiệpkhôngchịunổiáplựcnêntuyênbốphásản,giảithể,cácdoanhnghiệpkhôngđủkhả năng trả nợ, khiến cho tỉ lệ nợ xấu tăng cao tại các ngân hàng TMCP của Việt Nam và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng và đặc biệt trong công tác tíndụng, tài trợ thương mại Thời điểm COVID xảy ra, Ngân hàng Nhà nước kịp thờiban hành các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bằng cách tái cơ cấu dư nợ, giữnguyên nhóm nợ do COVID, hay giảm lãi suất cho vay Vì vốn lo ngại về khả nănghấp thụ vốn trên nền kinh tế thể hiện qua

3 lần điều chỉnh lãi suất trong năm

Cho vay không những tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng mà còn góp phần giảmthiểurủirokinhdoanhchodoanhnghiệpvàgiúpdoanhnghiệptạodựngvịthếtrongnền kinh tế Nhận thấy được vai trò to lớn của ngân hàng đối với các doanh nghiệptrong nước và nền kinh tế chung, các ngân hàng thương mại hiện nay nói chung vàVPBanknóiriênhđãbắtđầuchiếnlượcchútrọngtạoracácsảnphẩmchovaythíchhợp cho doanh nghiệp Theo thống kê cuối năm 2020, VPbank, MB, Vietinbank lànhữngngânhàngcólợinhuậntăngtrưởngmạnhso vớicácngânhàngkháccùngkỳ.Không những lợi nhuận tăng trưởng mạnh, mà VP Bank…công bố đã hoàn thànhmục tiêu đề ra trong năm 2020 Trong khi, đường đua về lãi suất, các gói sản phẩmcho vay dần trở nên phát triển và cạnh tranh hơn rất nhiều Không thể phủ nhận cácsảnphẩmtàitrợvềvốncủangânhàngdànhchodoanhnghiệpgópphầnnângcaouytín và chất lượng cạnh tranh của doanh nghiệp Có thể nói hoạt động này giúp doanhnghiệp dễ dàng bổ sung vào như cầu vốn lưu động của doanh nghiệp, hỗ trợ doanhnghiệp trong quá trình phục hồi và tồn tại trong nền kinh tế nói chung và trong đạidịchnóiriêng,điềunàykhôngchỉgópphầncảithiệnhiệuquảkinhdoanhchodoanhnghiệp, mà còn đóng góp vào phần lớn lợi nhuận của Ngân hàng TMCP nói chungvàVPBanknóiriêng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, những năm gần đây có bước tiếnvượtbật,trởthành mộttrongsốnhữngngânhàngcólợinhuậncaonhấtởViệtNam,phầnlớnlợinhuậnđượctạoratừhoạt độngtíndụngcủangânhàng,đặtbiệtlàmảngcho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Thỏa mãn những nhu cầu tín dụngngày càng tăng của khách hàng là một vấn đề cấp thiết đối Ngân hàng TMCPViệtNamThịnhVượngnhưngchovaykháchhàngdoanhnghiệp,đòihỏingânhàngphải cân nhắc đến quyết định nên hoặc không nên tài trợ khoản vay cho doanh nghiệp.Quyết định cho vay của ngân hàng được xem là quan trọng vì ảnh hưởng đến lợinhuậnmanglạichochínhngânhàng.

Bài nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các nhân tố nộitạicủangânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng(VPBank)đếnhànhvichovaycủangân hàng đối với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam Nhóm cácnhântốquyếtđịnhchovayliênquanđếnvốn, quymôngânhàng,lượngtiềngửicủakháchhàng,tàisảnđảmbảocủakháchhàng trongchovay, dựphòngrủirotíndụngvànợxấuchovaycủangânhàng.Bàinghiêncứunàyđượcthựchiệnnhằmgiải thíchcác câu hỏi như “Quyết định cho vay bị tác động bởi những nhân tố nào?”, nghiêncứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng dành cho KHDNViệt Nam, đo lường mức độ tác động của những nhân tố ảnh hưởng đối với quyếtđịnh cho vay, nhằm đề xuất những hàm ý quản trị, cải thiện những hạn chế đang tồntại, cũng như tìm ra những bước tiến mới mang lại hiệu quả trong hoạt động tài trợchovaydoanhnghiệp.Hướngtớimụctiêunày,chúngtôisửdụngdữliệubáocáotàichínhcủangânh àngtrongkhoảngthờigiantừquýInăm2014đếnquýIVnăm2020.Do đó, tôi quyết định thực hiện nghiên cứu với đề tài“CÁC NHÂN TỐ ẢNHHƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY KHÁCH

Mụctiêu nghiêncứu

Mụctiêu chung

Xác định các nhân tố nội tại ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến quyết địnhcho vay KHDN của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, từ đó đề xuất một số hàm ýquảntrịnhằmgópphầnnângcaohiệuquảquyếtđịnhchovaycủangânhàngđốivớiKHDNtạiNgân hàngViệtNamThịnhVượng

Mụctiêu cụthể

- Đolườngmứ c độảnhhưởngcủacácnhân tốđếnquyếtđịnhchovayKHDNtại Ngân hàng TMCPViệtNamThịnhVượng;

Câuhỏi nghiên cứu

- Mứcđộả n h hư ởn g c ủ a cácn h â n tố n h ư thế nàođế nq u y ế t đị nh ch o va y KHDNcủaNgânhàngTMCPViệtNamThịnh?

- Những đề xuất quản trị nào nhằm nâng cao hiệu quả trong quyết định chovay KHDN tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Việt NamThịnhVượng?

Phạmvi nghiêncứuvàđốitượngnghiêncứu

Phạmvi nghiêncứu

Thời gian thu thập số liệu thứ cấp trong giai đoạn năm 2014 – năm

Đốitượngnghiêncứu

Đốitượngnghiêncứucủa khóaluậnlàcácnhântốảnhhưởngđếnquyếtđịnh chovayKHDNcủangânhàngtronggiaiđoạnquýInăm2014đếnquýIVnăm2020tại Ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vượng Do các nhân tố ảnh hưởng đến quyếtđịnh cho vay được nghiên cứu trong phạm vi ngân hàng, là các nhân tố nội tại củangânhàngnênđốitượngkhảosátchínhcủakhóaluậnlàngânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng.

Phươngpháp nghiên cứu

Phươngphápthuthậpsố liệu

SốliệuthứcấpđượcthuthậptrênBáocáotàichínhcủaNgânhàngTMCPViệtNa mThịnhVượng từ quýInăm2014đếnquýIV năm2020.

1.5.1.2 Sốliệusơcấp Đểđảmbảonghiêncứuđạtđượcđộtincậy,bàinghiêncứuđãápdụngnguyêntắcchọnmẫu:chọ nmẫuphixácsuất(phánđoán).

Phươngphápphântích

- Phương pháp thống kê mô tả: thu thập số liệu về Bảng cân đối kế toán, Lưuchuyển tiền tệ, từ Báo cáo Tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.Tổnghợpvàtínhcácsốliệucầnthiếttừ BáocáoTàichính.

- Nền tảng Python: là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lậptrình đa năng được tạo bởi Guido Van Rossum Ngoài khả năng tự động chuyển đổicodemàcònlàthưviện“khổnglồ”.NgônngữlậptrìnhPythonhướngđốitượng,lậptrình câu lệnh, lập trình hàm, lập trình thủ tục, lập trình phản xạ Python là mộtphương pháp phân tích quan hệ giữa biến phụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập,mô hìnhhóacácbiến. Cácthamsốcủamôhìnhđượcướclượngtừdữ liệu.

- Hồi quy tuyến tính: Thuật toán Multiple Linear Regression được sử dụngrộngrãitrongthựctếdotínhchấtđơngiảnhóacủahồiquy,thuậttoánnàyphụthuộcvàohaiha ynhiềubiếnđộclậpđểdựđoánchomộtbiếnphụthuộc.Trongtrườnghợpnày, biến phụ thuộc là LOAN(tổng các khoản cho vay khách hàng doanh nghiệp),các biến độc lập gồm: CAP (vốn và các quỹ của ngân hànng), TA (tổng tài sản củangân hàng), DEP (tiền gửi của khách hàng), NPL(nợ xấu), COL (tài sản đảm bảo),RISK(dự phòngrủirotíndụng).

Ý nghĩacủađềtài

Bài nghiên cứu phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến quyết định của Ngânhàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng khi cho vay các KHDN Bài nghiên cứu cũngđánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định cho vay của ngân hàng.Từ đó, nhà quản trị ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói chungcó thể thiết lập các chiến lược phù hợp để khắc phục hạn chế tồn tại cũng như nângcao điểm mạnh về chất lượng dịch vụ, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho ngân hàngvàlợiíchchodoanhnghiệp.

Ngoàira,nghiêncứunàygiúpcácdoanhnghiệpcóthểhiểuthêmvềsảnphẩmchovay, cũng nhưhiểuthêmvềngânhàng,từđódoanhnghiệpcó thểnắmbắtđược ưu nhược điểm của sản phẩm tín dụng này và của doanh nghiệp nhằ nhằm chuẩn bịkĩ,rút kinh nghiệm khi đưa ra quyết định vay vốn và sử dụng khoản vaymột cáchhiệuquả,manglạilợinhuậnvàkhẳngđịnhthươnghiệucủadoanhnghiệp.

Bốcục nghiên cứu

Nội dung chương 1 giới thiệu về tính cấp thiết của đề tài, phạm vi nghiên cứu và đốitượng nghiên cứu, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra, phương pháp nghiên cứu sửdụngtrongbài khóaluậnvànhữngđónggópcủanghiêncứu.

Chương2:Cơsở lýthuyết vàtổng quanvềcácnghiêncứutrướcđây

Nội dung chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết về quyết định cho vay đối với KHDN,cácnhântốnàocókhảnăngảnhhưởngđếnquyếtđịnhnàycủaNH.Ngoàira,tácgiảcũng giới thiệu thêm về một số các nghiên cứu trước đây Đây chính là cơ sở vữngchắcđể tác giả có thể hình thành nên những chươngtiếp theo.

Nội dung chương 3 sẽ trình bày về các mô hình nghiên cứu dựa trên cơ sở ởchương 2 đã được trình bày Qua đó, thực hiện các phương pháp phân tích bao gồm:phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp và phântíchtrêncơsởdữliệuthuthậpđược,phương phápnghiêncứuđịnhlượng:phântíchhồiquytuyếntínhMultipleLinearRegression,kiểmđịnhmứcđ ộtincậy,hệsốtươngquanđểnhậnxétcácbiếnđộclậpthôngnềntảnglậptrìnhPython.

Nội dung chương 4 sẽ trình bày các kết quả đã đo lường được dựa trên các mô hìnhnghiên cứu ở chương 3 Từ đó, tác giả có thể nhận xét được kết quả nghiên cứu củađềtàivàlàmcơsởđểđưaracáckiếnnghị.

Nội dung chương 5 là tác giả sẽ dựa trên kết quả nghiên cứu ở chương 4 để đề xuấtcác hàm ý quản trị nhằm đóng góp, xây dựng ý kiến cho đề tài của khóa luận, đồngthời nêu lên các hạn chế về đề tài nghiên cứu và định hướng cho những nghiên cứukháctrongtươnglai.

Trongchương1,tácgiảđãtrìnhbàytổngquátvềđềtàiđangnghiêncứuthôngquatínhcấpthiếtcủ ađềtài,mụctiêunghiêncứu,câuhỏinghiêncứu,phạmvivàđốitượngnghiêncứu,phươngphápnghiên cứuvàphươngphápphântíchđềtài.Quađó,ta sẽ có cái nhìn tổng quan về nội dung, quá trình hình thành đề tài, cũng như nhữngđóng góp của đề tài trong thực tiễn; từ đó, sẽ làm cơ sở cho việc tìm hiểu và nghiêncứusâuhơnởcácchươngtiếptheo.

Cơsởlýthuyết về chovaykháchhàng doanhnghiệptại ngân hàng

Kháiniệm,đặcđiểm

Theokhoản1điều3Quyếtđịh1627/2001/QĐ-NHNNvềquychếchovaycủacác tổ chức tín dụng đối với khách hàng, định nghĩa: “Cho vay là hình thức cấp tíndụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đíchvàthờigiannhấtđịnhtheothỏathuậnvớinguyên táchoàntrảgốcvàlãi”.

TheotiếnsĩBùiDiệuAnh(2012),chovaylàhànhvichongườikhácsửdụngmộtkhoảntiềnn hấtđịnh,trongmộtthờihạnxácđịnhvớinguyêntắchoàntrảcảgốcvà lãi khi đáo hạn Hoạt động cho vay được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhautrong nền kinh tế, trong xã hội, như Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính,cánhân…

Trongđóngânhàngthươngmạiđượcbiếtnhưlàmộttổchứcchuyênthựchiện cho vay với lực lượng khách hàng đông đảo nhất Hoạt động cho vay của ngânhàng được hình thành từ rất sớm Chỉ một thời gian ngắn sau khi các hoạt động thunhậntiềngửiđầutiênhìnhthành,cácngânhàngsơkhaiđãýthứcđượcviệcsửdụngnhững khoản tiền gửi của khách hàng để cho những người thiếu tiền mượn lại, từ đómàhìnhthànhnênhoạtđộngchovaycủangânhàng.

TheoLuậtDoanhnghiệpViệtNam2005:“Doanhnghiệplàtổchứckinhtếcótên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quyđịnh của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh” Doanhnghiệp được chia theo quy mô thành: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa,doanhnghiệpnhỏvàdoanhnghiệplớn.

Cho vay đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại là một hình thứccấp tín dụng theo đó NHTM giao cho doanh nghiệp một khoản tiền để sử dụng vàomột mục đích nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi (TôNgọcHưng,2009)

Cho vay khách hàng doanh nghiệp có với nhiều hình thức đa dạng và cácchươngtrìnhưuđãi,baogồmchovaytínchấp,chovaythếchấptàisảnvàbảolãnh.Điềukiệncho vayvàlãisuấtđượcquyđịnhcụthểđốivớitừngđốitượngkháchàngdoanhn g h i ệ p k h á c n h a u , p h ụ t h u ộ c v à o q u y m ô d o a n h n g h i ệ p , n g à n h n g h ề k i n h doanh, Các chương trình ưu đãi cũng được quy định cụ thể, phụ thuộc vào gắn bógiữa doanh nghiệp và ngân hàng, mà doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích nhấtđịnhtừ ngânhàng.

Cho vay đối tượng là doanh nghiệp được xem là loại hình cho vay chiếm tỷtrọng lớn trong hoạt động cho vay của ngân hàng Góp phần quan trọng trong việctạoralợinhuậnchocácNHTMvàđónggópvàolợiíchchungcủađấtnướcởnhữngquốcgiaphátt riểnvànhữngquốcgiađangpháttriển,trongđócóViệtNam.Cáchỗtrợ và ưu đãi trong khoản cho vay của ngân hàng dành cho doanh nghiệp, nhằm thểhiện vai trò trụ cột của ngân hàng trong nền kinh tế và hoàn thành nghĩa vụ là trụ đỡvững chắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ nền kinh tế thế giới và trongnướccónhiềubiếnđộng,chẳnghạnnhưtranhchấpchủquyền,cácthỏathuậnthươngmạikhôngthàn hcông,chiếntranh,đảochínhhayđạidịchCOVID–19đangdiễnravàcáchệlụysauđó.

Hoạt động cho vay đảm bảo cho ngân hàng thực hiện được chức năng trunggian tài chính của mình đối với nền kinh tế Mặt khác, căn cứ vào bảng cân đối tàisản của NHTM, nghiệp vụ cho vay luôn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong cơcấu tài sản của ngân hàng và là khoản mục mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngânhàng Do vậy nghiệp vụ cho vay của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong sự tồntại và phát triển của ngân hàng Tuy nhiên đây cũng là hoạt động mang lại nhiều rủirocho ngânhàng. Để các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp diễn ra liên tục vàthuận lợi, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đủ lớn Bên cạnhnguồn vốn tự có, tín dụng thương mại, nguồn vốn vay từ ngân hàng lâu nay đã trởthànhmộtnguồnvốnthườngxuyênvàcầnthiếtđốivớidoanhnghiệp,quyếtđịnhsựtồntạivàphá ttriểncủađasốcácdoanhnghiệp.

Ngân hàng với chức năng trung gian tài chính, tạo tiền và luân chuyển nguồnvốn từ nơi thừa đến nơi thiếu trong thị trường Thông qua nghiệp vụ cho vay, ngânhàng đã cung cấp một lượng lớn nguồn vốn cho nền kinh tế, để biến nguồn tiền tiếtkiệmthànhnguồntiềnđầutư.Quađógópphầnduytrìvàpháttriểnnềnkinhtếtrongnước.

-Chovayngắnhạn:Làcáckhoảnchovaytheothờihạndưới12tháng,nhằmmục đích tài trợ cho tài sản lưu động hoặc nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của doanhnghiệp,hộsảnxuấtkinhdoanhhoặccánhân.Ngânhàngcóthểápdụngchovaytrựctiếp hoặc cho vay gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức, có hoặc không cótàisảnđảmbảo,dưới hìnhthứcchiếtkhấu,thấuchihoặcluânchuyển.

- Cho vay trung hạn: Các khoản cho vay có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm thìđượcxếpvàochovaytrung.Cáckhoảnnàythườngchiếmtỷtrọngrấtlớntrongtổngdưnợcho vaycủacácNHTM,chiếmphầnlớnlợinhuậnmàhoạtđộngchovaymanglại.Đồngthờimanglạirủ irokhácao.

- Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đacóthểlênđến20-30năm Chovaydàihạnnhằmmụcđíchtàitrợchocáccôngtrìnhxây dựng cơ bản như xây dựng nhà ở, sân bay, cầu đường, các thiết bị, phương tiệnvậntảicóquymôlớn,xâydựngcácxínghiệpmới…

- Cho vay tín chấp: là một trong những gói sản phẩm hỗ trợ bổ sung vốn kinhdoanhvàmuasắmtàisảncốđịnhdongânhàngcungcấp.Góivaynàygiúpthúcđẩyquátrìnhho ạtđộngkinhdoanhcủadoanhnghiệpkhicầnhuyđộngvốnđểđầutưdựán,kinhdoanh, xâydựng cơ sởvậtchất,táiđầutư

- Thấu chi tài khoản doanh nghiệp: Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn,linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn là không có đảm bảo, có thể cấp cho cả doanhnghiệp và cá nhân vài ngày trong tháng, vài tháng trong năm dùng để trả lương, chicác khoản phải nộp, mua hàng… là hình thức cho vay nhằm giúp doanh nghiệp bổsung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuấtkinhdoanh.

-Cho vay luân chuyển:Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hànghóa, áp dụng đối với các doanh nghiệp thương mại hoặc doanh nghiệp sản xuất cóchu kỳ tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thường xuyên với ngân hàng.Kháchhàngđượcđápứngvốnkịpthời,vìvậyviệcthanhtoánchongườicungcấpsẽngắn gọn Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ (hàng hóa tồn đọng…) thì ngânhàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn do thời hạn của khoản vay không đượcquyđịnhrõràng.

- Chovaythếchấptàisảnhoặchóađơn:làhìnhthứcngânhàngchođốitượngkháchhànglàcá cdoanhnghiệpvayvốncósự đảmbảobằngtàisảnthếchấpnhưtàisản cố định của doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh… Ngân hàng sẽ giữ lại cácgiấy tờ liên quan về tài sản thế chấp đó, còn quyền sở hữu thì vẫn thuộc về doanhnghiệp Tuy nhiên việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng là một khó khăn đòi hỏi phảicó sự thẩm định kỹ lưỡng, tránh định giá quá cao gây thiệt hại cho ngân hàng hoặcquáthấpgâyảnhhưởngđếnkhảnăngvayvốncủakháchhàng.

- Bảolãnh:làviệcngườithứba(sauđâygọilàbênbảolãnh–ngânhàng)camkết với bên có quyền

(sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thaycho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thựchiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúngnghĩavụ.Baogồmcáchìnhthứcbảolãnhnhư:Bảolãnhvayvốn(haybảolãnhnghĩavụ trả nợ tiền vay); Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh dự thầu;…Các loại bảo lãnh khácmàphápluậtkhôngcấmvàphùhợpvớithônglệquốctế.

Cơsởlýthuyết quyết địnhchovaykháchhàngdoanhnghiệp

Kháiniệmquyết địnhchovay

- Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảođảm tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giữa khâuthẩmđịnhvàquyếtđịnhchovay.

- Tổ chức tín dụng xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư,phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đờisốngvàkhảnănghoàntrảnợvaycủakháchhàngđểquyếtđịnhchovay.

- Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phảithôngbáoquyếtđịnhchovayhoặckhôngchovayđốivớikháchhàng,kểtừkhinhậnđược đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng Trường hợp quyếtđịnh không cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản,trongđónêurõcăncứtừ chốichovay.

Quyết định cho vay của ngân hàngcó nghĩa là ngân hàng căn cứ vào chínhsách của ngân hàng đề ra, ngân hàng thực hiện các thủ tục xem xét, thẩm định tìnhhình kinh doanh, các nhân tố về sự phát triển của doanh nghiệp có nhu cầu vay vốntạingânhàng.Bêncạnhđóngânhàngcòndựavàocácnhântốvĩmô,đểxemxéthạnmứcchovay,h ìnhthứcchovayđốivớidoanhnghiệptừđóđưarakếtquảrằngngânhàngcóđồngýthựchiệnkhoảnva ychodoanhnghiệphaykhông.Trongtrườnghợp,doanh nghiệp không thỏa mãn những điều kiện cần và đủ của ngân hàng, ngân hàngđưaratừ chốinhucầuvayvốncủadoanhnghiệp.

Quyếtđịnhchovaycủangânhàngkhácnhauvớicácngânhàngkhácvàkhácnhauvớicácquố cgiakhác,thôngthườnglàdựatrênchínhsáchtiềntệvàtăngtrưởngkinh tế ở quốc gia cụ thể, ngân hàng cụ thể Chính sách tiền tệ các công cụ bao gồmlãisuất,yêucầuvốnvàdựtrữyêucầucủaChínhphủ.Chínhsáchtiềntệcótácđộngđến các hoạt động kinh tế và nó có thể ảnh hưởng đến điều kiện tài chính của ngườiđi vay do đó ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của ngân hàng Ngoài ra quyết địnhcho vay của các Ngân hàng TMCP nói chung và Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượng nói riêng, đều bị tác động bởi những nhân tố đặc trưng của ngành ngân hàngnhư:vốn,quymôngânhàng,khốilượngtiềngửi,tríchlậpdự phòng,…

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp tạingânhàng

Quyết định cho vay của ngân hàng thường được thể hiện dựa vào các nhân tốbêntrongvà bên ngoàiđượctácgiảthamkhảotừ cácnghiêncứutrước:

Nhân tố bên trong có thể được gọi là các nhân tố vi mô hoặc các nhân tố nộitại có ảnh hưởng cụ thể đến quyết định của ngân hàng đối với việc cho vay với cácđối tượng khách hàng, mà trong bài khóa luận này cụ thể là đối tượng khách hàngdoanhnghiệpcủangânhàngnhưtínhthanhkhoản,khảnăngsinhlời,rủirotàichínhvà quy mô của ngân hàng, hay các nhân tố phụ thuộc vào đối tượng doanh nghiệpđược ngân hàng cho vay như quy mô doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và khảnăngthanhtoánnợcủadoanhnghiệp.

Khốilượngtiềngửi :Nghiệpvụchovaychỉđượcthựchiệnnếungânhàngcóthể huy động đủ vốn từ khách hàng của mình Các ngân hàng thương mại có xu hướngphụthuộcvàotiềngửicủakháchhàngnhưmộtnguồnvốn.Trongtrườnghợptổng tiềngửilàmtănglênthìtiềnchovaycũngtăngtươngứng(Olokoyo,2011).Tiềngửicủakháchhàngtă ngcókhảnăngcảithiệnchovayvìngânhànghuyđộngđượcnhiềuvốnhơnchokháchhàngcủamình.Ch ovayvàtiềngửicómốiquanhệmậtthiếtcùngnhau bởi vì tăng trưởng tiền gửi nhanh sẽ báo hiệu nhu cầu vay ngày càng tăng(Mercy,2016).TheonghiêncứucủaOlokoyo(2011)vàOnyango(2016),khốilượngtiềngửicóảnh hưởnglớnnhấtđếnhoạtđộngchovaycủacácngânhàngthươngmạivàmộtsự thayđổitrongđósẽdẫnđếnthayđổicaonhấttrongcáckhoảnchovayvàứng trước của ngân hàng Hơn nữa, khối lượng tiền gửi có giá trị dương sẽ có khảnăng ảnh hưởng đến khối lượng cho vay của các ngân hàng thương mại Và tốc độtăngtiềngửiđượccholàchuyểnđộngcùngchiềuvớicungchovay.

Lãi suất: Là một trong những nhân tố quan trọng được cân nhắc bởi cả ngườivay và ngân hàng trong quá trình ngân hàng quyết định cho vay Lãi suất có thể thayđổi do chính phủ chỉ thị cho ngân hàng trung ương thay đổi quy định về lãi suất, đểphù hợp và hoàn thành các mục tiêu của chính phủ hoặc thời hạn đến ngày đáo hạncủakhoảnđầutư,xácsuấtvỡnợcủangườiđivayvànguồncungvànhucầutíndụngtrênthịtrườngcũ ngnhưcácnhântốkhác.Nếugiảmchiphívaydolãisuấtthấp,điềunày tác động có thể làm tăng chi tiêu của người tiêu dùng, làm cho các dự án đầu tưcủa các công ty trở nên hấp dẫn hơn Mặt khác, người đi vay có năng lực tài chínhvững chắc thường được cấp lãi suất dài hạn ưu đãi đối với các khoản vay trong thờigian dài hơn Trong khi đó, lãi suất ngắn hạn dựa trên tỷ giá được tính theo tín phiếukho bạc Lãi suất ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định cho vay của các ngân hàngthương mại Tương tự, lãi suất cho vay (hoặc lãi suất) và quyết định cho vay của cácngânhàngthương mạilàbiếnđộngngượcchiềunhau(J.A.Onyango,2016).

Tínhthanhkhoản:Biểu thịkhảnăngcủangânhàngtrongviệcthựchiệncácnghĩavụtàichí nh,chủyếulàđốivớingườigửitiền,bấtcứkhinàohọcónhucầurúttiềngửicủahọ(M.Mercy,2016).T ỷlệthanhkhoảncủabấtkỳloạihìnhkinhdoanhnào cũng chứng tỏ vị thế tài chính vững chắc của họ và cho thấy khả năng đáp ứngcác nghĩa vụ đáo hạn của doanh nghiệp Cho vay được công nhận là hoạt động kinhdoanh chính của đa số các ngân hàng thương mại Mức độ thanh khoản do các ngânhàng nắm giữ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu vay vốn tạo nền tảng cho tăng trưởngcho vay (K Pilbeam, 2006) Theo đó, nếu cầu tín dụng thấp khiến các ngân hàngthươngmạiphảigiữnhiềutàisảnngắnhạnhơn,trongkhinếucầutíndụngcaohơn kích thích nhu cầu nắm giữ các tài sản ít thanh khoản hơn, cho thấy rằng lợi nhuậncao liên quan đến dài hạn cho vay (M Mercy, 2016) Do đó, các khoản cho vay cómối quan hệ ngược chiều với tính thanh khoản của ngân hàng Tỷ lệ khả năng thanhkhoảnđượctínhbằngtỷlệgiữatổngcáckhoảnchovayứngvớitổngtàisản.Mộtsốnhà nghiên cứu nhận thấy rằng thanh khoản có quan hệ tỷ lệ thuận với lợi nhuận củangânhàngvàtínhthanhkhoảncóảnhhưởngtíchcựcvàđángkểđếnquyếtđịnhchovaycủacácngâ nhàngthươngmại.(M.O.Khangalah,2016&M.Malede,2014).

Tàisảncủangânhàng :Tàisảnliênquanđếnmốiquanhệgiữacáckhoảndựphòng cho vay và tổng các khoản cho vay Do đó, việc quản lý các khoản cho vaymộtcáchthíchhợpcótácdụngtíchcựcđốivớicảhoạtđộngcủangânhàngvàcảvềbên đi vay và nền kinh tế của cả một quốc gia (M Mercy, 2016) Quản lý khoản vaykém, chắc chắn sẽ dẫn đến mức nợ xấu tăng cao, điều này sẽ có tác động mạnh mẽlên hiệu quả hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế nói chung Theo Khangalah(2016)chorằngchấtlượngtàisảncủangânhàngkhôngcóảnhhưởnglớnđếnquyếtđịnh chovaycủangânhàngthươngmại.

Vốnvàcácquỹ :Mộtsốbàibáođãphântíchvốnngânhàngcóthểảnhhưởngđến hành vi cho vay

(Bolton và Freixas, 2001; Thakor, 1996; Van den Heuvel,2001a) Bằng cách mô hình hóa các cú sốc chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nàođến vốn hóa ngân hàng và sau đó là hoạt động cho vay của ngân hàng Một cơ chếtruyềntảikhảthilà“vốnngânhàngkênh”dựatrênsựkhôngkhớpvềkỳhạngiữatàisản và nợ phải trả, điều này cho thấy ngân hàng đối mặt với rủi ro lãi suất (Van denHeuvel,2001a):thắtchặttiềntệlàmgiảmcácngânhàng'lợinhuậnvàkếtquảlàtíchlũy vốn của ngân hàng, các ngân hàng có thể giảm cho vay để đáp ứng các yêu cầuvề vốn quy định Van den Heuvel (2001a) chỉ ra rằng ngay cả khi vốn lớn hơn yêucầu vốn quy định, các ngân hàng có vốn thấp có thể từ bỏ các cơ hội cho vay mộtcách tối ưu ở hiện tại để giảm rủi ro thiếu vốn trong tương lai Họ cho rằng hầu hếtcácngânhàngkhôngbịràngbuộcvàobấtkỳthờiđiểmnào.Kiểmtraảnhhưởngcủatỷ trọng vốn đối với hoạt động cho vay của ngân hàng trong giai đoạn 2001 đến năm2011 bằng cách sử dụng phương pháp đối sánh Phát hiện của họ cho thấy rằng vốnthựctếcaohơnsẽlàmchotăngtrưởngchovaymạnhhơn.Họcũngnhậnthấycómốiquanhệgiữaqu ymôngânhàngvàloạichovayvốnngânhàngvàchovayngânhàng(D.SarathandD.V.Pham).

Nợ xấu : Tỷ lệ nợ xấu trong tổng tín dụng của ngân hàng (chất lượng các khoảnvay ngân hàng) được sử dụng làm thước đo tín dụng của khách hàng hoặc rủi ro vỡnợ Tỷ lệ nợ xấu trong khi tín dụng tăng lên làm tăng mức độ rủi ro tín dụng củakhách hàng và do đó làm giảm mức cho vay khu vực tư nhân của các ngân hàng.Tracey (2011) sử dụng mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS) bình thường để xácđịnh điểm ngưỡng tối thiểu và tối đa đối với nợ xấu mà các ngân hàng thương mạitrở thành rủi ro bất lợi trong việc giải ngân các khoản vay Sử dụng nghiên cứu củaHouvàDickinson(2007)nhưbệphóng,nghiêncứuxemxétsựlolắngrủirocủacácngân hàng trong việc cung cấp các khoản vay thông qua mô hình cung ứng vốn vaytrên các biến số của bảng cân đối kế toán. Nghiên cứu phát hiện một số bằng chứngcho thấy tỷ lệ nợ xấu/tài sản cao, các ngân hàng trở nên rủi ro hơn trong việc giảingân vốn vay Chimkono và cộng sự (2016) đã nghiên cứu tại các ngân hàng củaMalawivàgiảithíchrằngnợxấutỷlệ,cóảnhhưởnglớnđếnhiệuquảhoạtđộngcủacácngân hàng.

Dựphòngrủirotíndụng :Dựphòngrủirotíndụngcóthểlà mộtcôngcụantoànquantrọngtronghệthốngngânhàng(Saurina,2009;Bouvatier&Lepetit,2012;Tak asu&Nakano,2019).JiménezvàSaurina(2006)chothấyrằngcómộtmốiquanhệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng, do đó sự gia tăng nhanh chóng trongdanh mục cho vay có liên quan tích cực với sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu trong Tương lai.Mối quan hệ giữa rủi ro và cho vay là tiêu cực Điều này có nghĩa là rủi ro tăng lênsẽlàmgiảmtốcđộtăngtrưởngtíndụng.Cucinelli(2015),PontinesvàSiregar(2014),vàGuovàStepan yan(2011)tìmthấymốiquanhệtiêucựcgiữarủirovàtăngtrưởngtíndụngcủa các ngânhàng

Dự trữ tiền mặt : Dự trữ tiền mặt là điều mà các ngân hàng thương mại bắtbuộcphảikýquỹvớiNgânhàngNhànước.Mứcdựtrữcàngcao,thịtrườngtíndụngcàng thắt chặt vì rút tiền từ vòng tuần hoàn Bolton và Freixas, (2001) khuyến nghịrằngquyđịnhthậntrọngthiếtlậphạnchếvốntốithiểuđốivớikhảnăngchovaycủangân hàng. Chimkono và cộng sự (2016) cũng cho rằng tỷ lệ dự trữ tiền mặt có ảnhhưởngtíchcực đếnhoạtđộngcủangânhàngnhưngkhôngđángkể.

VốnhóacủaNgânhàng:Đo lườnglợitứccủangânhàngtrongthờigianmộtnăm.Điềunàyng ụýrằnghọphảicóđủtàisảncóthểdễdàngchuyểnđổithànhtiềnmặtđểđápứngcácnghĩavụngắn hạnvàdàihạn.Vốnhóangânhàngcóliênquan tíchcựcvớiquyếtđịnhchovaycủacácngânhàngthươngmại(Theodossiou,2011).Thông tin về vốn hóa của các ngân hàng thương mại thu được từ Báo cáo tài chínhcủa Ngân hàng được Kiểm toán Thông thường vốn hóa của ngân hàng được mongđợisẽbiếnđộngtíchcực vớiquyếtđịnhchovaycủangânhàng.

Cácnhântốbênngoàicònđượcbiếtđếnlàcácnhântốvĩmô,khôngliênquanđếnngânhàngnh ưng phảnánhcácđiều kiện kinhtế,ảnhhưởng đếnhoạtđộngkinhdoanhcủangânhàngvàđặcbiệtlàchovaynhưtổngsảnphẩmquốcnộivàlạmphát.

Lạmphát :Tỷlệlạmphát xácđịnhmứcđộtăng củagiáhànghóavàdịch vụ.

Tỷlệlạmphátảnhhưởngđếnsứcmua,cácngânhàngchovaynhiềuhơnđểgiảicứugiá trị tiền của quốc gia. Nghiên cứu của học giả Yazan Qudah (2017) đã phát hiệnrarằngtỷlệlạmphátcótácđộngtíchcựcđếnhoạtđộngchovay,các ngânhàngsẵnsàngchovaynhiềuhơntheosựtănglêncủatỷlệlạmphát,vàcuộckhủnghoảngkhuvực Jordan đã tác động tiêu cực đến hoạt động cho vay Học giả cũng khuyến nghịnênthậntrọngvềbấtlợicủatỷlệlạmphátkhinótănglêntrongviệcchovay.Tượngtự,Revell(1979 )giớithiệumốiquanhệgiữakhảnăngsinhlờicủangânhàngvàlạmphát, nói rằng ảnh hưởng của lạm phát đến lợi nhuận của ngân hàng phụ thuộc vàomức độ lạm phát có được lường trước đầy đủ hay không Nếu tỷ lệ lạm phát là hoàntoàn dự kiến của ban lãnh đạo ngân hàng, ngân hàng có thể điều chỉnh lãi suất phùhợp để tăng doanh thu từ hoạt động cho vay nhanh hơn chi phí, điều này sẽ có tácđộng tích cực đến khả năng sinh lời Các nghiên cứu (Alexiou và Sofoklis, 2009;Kasmanvàcộngsự,2010),cũngxácnhậnmốiquanhệtíchcựcgiữalạmphátvàkhảnăngsinhlờ i.

Tổng sản phẩm quốc nội : Là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuấttrongmộtnềnkinhtếtrongkhoảngthờigianmộtnăm,đolườngtổngthunhậptrongnền kinh tế Do đó, tốc độ tăng GDP cao có xu hướng kéo theo tốc độ tăng tín dụngngân hàng cao Dấu hiệu kỳ vọng ở đây là tích cực vì khi nền kinh tế hoạt động tốt,thìcàngcónhiềuthanhkhoảntrênthịtrườngdođócácngânhàngchovayứngtrướcnhiều hơn Các cú sốc kinh tế vĩ mô được đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP, tăngtrưởng cho vay thực sự tương quan với GDP Cụ thể, GDP tăng (giảm) có liên quanđến sự gia tăng (giảm) cho vay của các ngân hàng tư nhân (Somoye, & B M.

VănphòngQuốcgiaKenyavềSốliệuthốngkê.Dell’AricciavàMarquez(2006)chorằng việc mở rộng tín dụng ngân hàng dựa trên tốc độ tăng/giảm GDP, trong trườnghợp tốc độ GDP cao có xu hướng kéo theo tốc độ tăng tín dụng ngân hàng cao vàGDPđượcchorằngcóảnhhưởngđếnquyếtđịnhchovaycủangânhàng.GDPmangdấu hiệu tích cực thì khi nền kinh tế hoạt động tốt, do đó càng có nhiều thanh khoảntrênthịtrườngdođócácngânhàngchovayứngtrướcnhiềuhơn.

Mối quanhệgiữa quyếtđịnhchovay vàlợiíchcủangânhàng

Quyếtđịnhchovaycómốiquanhệmậtthiếtvớilợiíchcủangânhàng,bởivìnóđượcđưarasa ukhithựchiệncácquátrìnhthẩmđịnhkháchhàngvàxemxétcáchìnhthứcchovayphùhợpvớiđốit ượngkháchhàng.Quátrìnhnàyđóngvaitròđặcbiệt quan trọng trong nghiệp vụ cho vay KHDN nói riêng và nghiệp vụ tín dụng nóichung Ngân hàng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định khoản vay phù hợpchokháchhàngvàmanglạilợiíchnhấtđịnhchongânhàng,thôngquanhiềubộphậnxét duyệt, quyết định cho vay đưa ra cũng nhằm đảm bảo thực hiện cho vay an toàn,hạn chế tối thiểu rủi ro nợ xấu, nợ quá hạn, hoặc hạn chế việc cho doanh nghiệp vaynhưngdoanhnghiệpkhôngcókhảnăngchitrảnợvay.

Việc đưa ra quyết định cho vay thông qua nhiều phân đoạn nghiệp vụ,quanhiềukhâuthẩmđịnhvàphêduyệthồsơ,mụcđíchchínhvẫnlàđảmbảođượcnguồnlợigópphầnđó nggópvàosựpháttriểncủangânhàngmàvẫnhỗtrợđúngmụcđíchvaycủadoanhnghiệp.Đểrủirotín dụngởmứctốithiểu,ngânhàngphảiđưaraquyếtđịnhchovaythậtcẩnthậnvàchínhxác.Mọiquátrìnhth uộcquyếtđịnhchovayphảiđược giám sát và an toàn tuyệt đối Có thể khẳng định rằng hiệu quả tín dụng củangânhàng,lợinhuậntừchovayđạttốiđathìphụthuộcrấtnhiềuvàoquyếtđịnhchovaytạicácđơn vịkinhdoanhcủangânhàng.

Tổngquanvềcác nghiêncứu trước

Nhiềuhọcgiảđãthựchiệncácnghiêncứuvềquyếtđịnhchovaycủacácngânhàng thương mại, ở hầu hết các nghiên cứu về quyết định cho vay của ngân hàng đãđược thực hiện ở các thị trường tài chính phát triển và các nền kinh tế lớn trênThếgiới Nghiên cứu về đề tài này đòi hỏi sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu bảng trongước tính năng động hơn so với kỹ thuật cắt ngang và dữ liệu chuỗi thời gian Điểnhìnhnhư:

(Kim & Sohn, 2017) đã sử dụng dữ liệu cho các ngân hàng thương mại trongkhuvựcHoaKỳđểxemxétvốncủangânhàngcóảnhhưởngđếnquyếtđịnhchovayvới mức độ thanh khoản hay không Họ nhận thấy thực tế là tăng trưởng tín dụngđược quan sát thông qua lượng vốn ngân hàng Trong khi đó, tồn tại mối liên hệ tíchcực giữa vị thế thanh khoản của các ngân hàng và quyết định cho vay và cho thấythựctếrằngvốncủangânhàngcótácđộngtíchcựcvàđángkểđếnviệcchovaykhicácngânhàng thươngmạigiữ tàisảncótínhthanhkhoảncaohơn.

Alper, Binici và các cộng sự (2018) chỉ ra rằng yêu cầu dự trữ ở các nền kinhtếmớinổicungcấpchohọcáccơsởtíndụngthôngsuốt,tuynhiên,kháiniệmvềsựtruyền tải vẫn chưa được xem xét Vì mục đích này, họ đã sử dụng dữ liệu cấp ngânhàng để nghiên cứu quyết định cho vay của ngân hàng với sự tương tác của dự trữ.Họ đã xác định một cái nhìn sâu sắc mới về sự suy giảm thanh khoản và cơ sở chovay nhiều hơn do dự trữ quá mức trong các ngân hàng Bên cạnh đó, các tác giả đãchỉraýtưởng“thắtchặtđịnhlượng”vớisựtrợgiúpcủacácyêucầuvềdựtrữcóthểảnh hưởng đến vị thế thanh khoản của các ngân hàng Do đó, vị thế thanh khoản củacácngân hàng cóảnhhưởngtrựctiếpđếnquyếtđịnhchovay.

Louhichi và Boujelbene (2017) so sánh quyết định tài trợ/cho vay ở các ngânhàng thương mại trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Họ đã phát hiện ra rằng, vốndựtrữthôngquacấp1đóngvaitròcủanónhưmộtbộđệmchốnglạisựmấtmátcủangân hàng Có ý kiến cho rằng các ngân hàng thương mại cần có khuôn khổ pháp lýdo một số cơ cấu của kinh phí Hyun và Uddin (2016) giải thích rằng do các khoảnchovaytăngtrưởngđángkể,ýtưởngchovayquymôtăngtrưởnglớnhơn,sovớisựthuhẹpchov aydoviệcphânphốilạikhoảnvayđángkểhiệndiệntrongtàichínhthịtrườngBangladesh.

Xuân (2020) nhận thấy rằng ngành nghề kinh doanh, kinh doanh xuất nhậpkhẩu, loại hình đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thời gian hoạt động và tỷlệphầntrămvốngópcủatổchứcbaogồmtácđộngcủanóvềquymôvốnđầutưcủacác doanh nghiệp Vì thế, cho vay ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việcgiải thích các tác động chính sách về nền kinh tế và mối liên hệ giữa sự ổn định vàchínhsáchquản lý.

Quyết định cho vay của ngân hàng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc điều hànhhoạtđộngkinhdoanh(Abevàcộngsự,2015).Nhậnthấynhữngkhó khănmàdoanh nghiệp phải đối mặt, là chủ sở hữu doanh nghiệp không quản lý hiệu quả vốn lưuđộngvàthôngtinbấtcânxứnggiữangânhàngvàdoanhnghiệp,Ramcharran(2017)cho rằng các khoản vay ngân hàng là nguồn tài chính chính để phân bổ vốn và chínhsáchquảnlýrủirođượcquantâmhàngđầu.Trướcđây,phầnlớntiềngửingânhàngthương mại được tạo thành từ tiền gửi không kỳ hạn Bây giờ với sự phát triển củaviệc cải thiện quản lý ngân quỹ của người gửi tiết kiệm và KHDN cũng như lãi suấtưu đãi hiện nay phải trả cho các khoản tiền gửi.

Kết quả của việc này là làm tăng chiphíchongânhàng.TheoAyieyo(2016),cácngânhàngthươngmạiphảitìmcáccáchthức sáng tạo khác để mở rộng cho vay nhằm tối đa hóa thu nhập từ lãi Điều này cóthểđạtđượcbằngcáchcungcấpcácsảnphẩmchovaykhácbiệtvàcungcấpcácgóihấpdẫntrongkhu ônkhổquảnlýrủirophùhợp.Cácngânhàngthươngmạicũngnêncố gắng nhiều như có thể đạt được sự cân bằng trong các quyết định định giá khoảnvay của họ Điều này sẽ giúp họ có thể trang trải chi phí liên quan đến cho vay vàđồngthời,duytrìmốiquanhệngânhàngtốt vớikháchhàngđivay.

Rizky Yudaruddin (2020) nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố quyết địnhkinhtếvĩmôvàcụthểcủatừngngânhàngđốivớicáckhoảnchovayquymôvimô,nhỏvàvừacủa cácngânhàngthươngmạiởIndonesiatrongmộtkhungphươngtrình.Nghiên cứu sử dụng các phương pháp bình phương nhỏ nhất trên các hiệu ứng cốđịnh(FE)hoặchiệuứngngẫunhiên(RE).Tìmthấybằngchứngrằngtấtcảcácngânhàng, khả năng sinh lời và quy mô của ngân hàng có liên quan tích cực và đáng kểđếncáckhoảnchovayquymônhỏ,nhỏvàvừa,trongkhihệsốthanhkhoảnlàdươngđáng kể trong tất cả các thông số kỹ thuật, ngoại trừ các ngân hàng chính phủ Mốiquan hệ giữa rủi ro và tăng trưởng tín dụng là tiêu cực đối với các ngân hàng phichínhphủ.Tấtcảcácphươngtrìnhướctínhchothấyảnhhưởngcủabiếnvốnđốivớicác ngân hàng cho vay MSMEs là không quan trọng ở các ngân hàng Các biến sốkinhtếvĩmô,chẳnghạnnhưlạmphátvàtổngsảnphẩmquốcnội,ảnhhưởngrõràngđếnhoạtđộngch ovaycủakhuvựcngânhàng.

Ngoài ra, tồn tại sự không đồng nhất trong việc cho vay của ngân hàng,dựatrênloạihìnhsởhữu.Fatouh,MarkosevàGiansante(2019)coiýtưởngnớilỏngđịnhlượng là thước đo cốt lõi của ngân hàng cho vay trong ngành ngân hàng củaVươngquốcAnh.Họđãápdụngmôhìnhkinhtếhọctínhtoándựatrêntácnhânchỉrarằngtồntạimốili ênhệđángkểgiữanớilỏngđịnhlượngvàmứcchovayởAnh.Ngoài các tác giả như (Behr, Norden, & Noth, 2013; Ge, et al, 2018; George & Georgios,2017;Guirguis,2018;Włodarczyketal.,2019khámphácácràngbuộctàichínhđốivới các doanh nghiệp tư nhân và quyết định cho vay của ngân hàng Ngày nay, rấthiếm các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố quyết định cho vay quyết định sửdụng các nhân tố quyết định; khối lượng tiền gửi, lãi suất, an toàn vốn, thanh khoảnvàtàisảnchấtlượngcủacácngânhàngthươngmại,đặcbiệtlàởEthiopia.Hơnnữa,một số nghiên cứu đã được thực hiện đặc biệt ở Ethiopia tập trung vào việc bao gồmmột số nhân tố quyết định quyết định cho vay, có rất ít nỗ lực thực hiện để tiến hànhcácnghiêncứuvềquyếtđịnhchovaycủacác ngânhàngthươngmạidựatrên5nhântố quyết định này Tsegay Gebremedhin Berhe (2017) đã thực hiện nghiên cứu kiểmtracácnhântốquyếtđịnhcủacácngânhàngthươngmại‟quyếtđịnhchovaycủacácngân hàng thương mại được chọn ở Ethiopia, để giải quyết khoảng trống kiến thứcnày.

Bài nghiên cứu này dược tham khảo từ nghiên cứu của hai học giả WikanIsthika, Ririh Dian Pratiwi (2017), họ nghiên cứu kiểm tra các yếu tố quyết định quyếtđịnhchovaycủacácngânhàngIndonesia.Cáckhoảnchovay,tiềngửi,vốnbịchậmtrễ,cáckho ảnvayvàquymôngânhànglàcácbiếnsốquyếtđịnhđếnquyếtđịnhchovaycủacácngânhàngIndonesi a.Dữliệuđượclấytừtàichínhhoạtđộngcủa30ngânhàng Indonesia áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường sử dụngphần mềm SPSS trong nghiên cứu này Kết quả đã chứng minh rằng quyết định chovay của các ngân hàng Indonesia không bị ảnh hưởng bởi lượng tiền gửi, các khoảnvay và quy mô ngân hàng Trong khi đó, các khoản cho vay và vốn bị chậm lại ảnhhưởng đến việc cho vay quyết định của các ngân hàng Indonesia Điều này cho thấyrằng các ngân hàng Indonesia đang đưa ra quyết định về các hoạt động cho vay dựatrên các khoản vay trước đó và vốn thuộc sở hữu của ngân hàng Các ngân hàng cóthể sử dụng vốn để bù đắp những tổn thất không thể tránh khỏi, do đó nó ảnh hưởngđến việc ra quyết định của các ngân hàng Indonesia liên quan đến các hoạt động chovay.

Thông qua kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả, các nghiên cứu này đã gópphầnđónggópýnghĩacủanótronglĩnhvựcnghiêncứuquyếtđịnhchovaycủangânhàng theo các chỉ tiêu kinh tế đặc trưng của từng khu vực kinh tế trên toàn Thế giới,kểcảnhữngnơiđãcónềnkinhtếpháttriểnvượtbậc,nhữngquốcgiacónềnkinhtế mới nổi hay những quốc gia còn đang gồng mình trước những biến động kinh tế dodịch bệnh, nội chiến,… và các nghiên cứu cũng được thực hiện dựa trên những nhântố cụ thể của các ngân hàng trực thuộc Nhà nước, hay những ngân hàng thương mạithuộcsởhữutư nhân.

Chương 2 nhằm tổng quan các khái niệm liên quan về hoạt động cho vayKHDNvàquyếtđịnhchovaycủadoanhnghiệptạicácngânhàngTMCPởViệtNamnói chung và VP Bank nói riêng có thể bị tác động bởi những nhân tố cụ thể nào.Ngoài ra, hoạt động cho vay với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp tại VP Bankbao gồm những hình thức cho vay đa dạng Mỗi hình thức cho vay tại ngân hàng cóquy định cụ thể và mức áp dụng khác nhau, căn cứ vào các quy định và chính sáchchung ngân hàng sẽ đưa ra quyết định Để thấy được tầm quan trọng khi ngân hàngđưaraquyếtđịnhtrướckhichínhthứcthựchiệnkhoảnvayphụcvụchonhucầuvayvốn của doanh nghiệp, chương 2 chỉ ra mối quan hệ giữa quyết định cho vay đối vớilợi ích của ngân hàng.Đã có nhiều bài nghiên cứu về quyết định và quyết định chovay của các NHTM từ nhiều nơi trên thế giới, ngoài những quốc gia đã phát triển,ngày nay các nghiên cứu về quyết định cho vay của ngân hàng cũng được thực hiệnở những quốc gia kém phát triển hơn hoặc những nước đang phát triển, trong đó cóViệtNam.Mỗitácgiảvàbàinghiêncứucủahọcóýnghĩanhằmđónggópvàocôngtrình nghiên cứu về quyết định cho vay của NHTM theo những khía cạnh khác nhautrênthựctếbởinhững biếnsốđặctrưngriêng biệtcủatừngphântích,nghiêncứu.

Quy trìnhnghiêncứu

Nghiên cứusơ bộ

Tác giả tiến hành thu thập số liệu dựa trên các Báo cáo tài chính hằng quý đãkiểm toán của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong giai đoạn 2014 - 2020,đểđảmbảotínhchínhxácvàthiếtthựccủa đềtàinghiêncứu.

Cácmôhìnhnghiêncứutrướcđãđượcthamkhảovàchọnlọc,bàinghiêncứuđược áp dụng các phương pháp phân tích chọn lọc dữ liệu phù hợp với đề tài khóaluận Sau đó tác giả điều chỉnh các biến độc lập sao cho phù hợp với thực tế và thỏamãnđiềukiệnvềthuthậpsốliệu,đểtiếptụcthực hiệnnghiêncứuchínhthức.

Nghiên cứuchínhthức

Nghiên cứu chính thức được tiến hành sau khi thu thập dữ liệu đã được chọnlọcdựavàocácbàiphântíchtrướcđóliênquanvềcácnhântốchínhgâyảnhhưởngđến quyết định cho vay của ngân hàng Sau khi thu thập và chọn lọc dữ liệu, sẽ tiếnhành xem xét mức độ hoàn chỉnh thông tin và dữ liệu Tiếp theo, các dữ liệu đượcthuthậpsẽđượctiếnhànhmãhóatrởthànhdữliệuđầuvàođểchạymôhìnhtrênnềntảng Python Thông qua Python, sẽ tiến hành chạy thống kê theo thuật toán hồi quyđa biến (Multiple Linear Regression), kiểm định phân tích và mô hình hồi quy đabiếnđểđưarakếtquảhợplývàsátvớithực tế.

Xâydựng giảthuyết vàmô hìnhnghiên cứu

Xâydựng mô hìnhvàcácbiến

LOANS=αit+β1CAPit+β2DEPit+β3TAit+β4NPLit+β5RISKit+β6COLit+εit

Rizky Yudaruddin (2020);WikanIsthika,RirihDi an

TA Tổngtàisảncủangânhàng RonaldE Shrieves,Drew

Hou và Dickinson (2007);Tracey(2011);Chimko novà cộngsự(2016)

Saurina(2009);Bouvatier&Lepe tit (2012); Takasu

(2007);Affuso(2007) αlà hệ số chặn của mô hình, cũng chính là giá trị trung bình của biến phụ thuộckhitấtcả cácbiến ộc lậpđộc lập trongmôhình ồngthờiđộc lập bằng0.

Betas  là cácthôngsốcủacácmôhình. t= 1, 2,…28 vì phân tích của chúng tôi quan sát số liệu theo quý kể từ quý I năm2014–quýIVnăm2020.

3.3 Giớithiệu về nền tảng Ngôn ngữ lập trình Python - Dữ liệu

Giớithiệuvề nềntảng Ngôn ngữlậptrìnhPython

PythonlàngônngữlậptrìnhđượctạorabởiGuidoVanRossum,đượcbắtđầuthiết kế vào cuối những năm 1980 và cho ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 1994.Sở dĩ Guido Van Rossum có ý tưởng tạo ra ngôn ngữ lập trình này là vì ông muốntạo ra một ngôn ngữ lập trình dễ hiểu Chính vì vậy mà ông đã quyết định tạo ra mộtngôn ngữ lập trình mang tính mở rộng và ngôn ngữ đó chính là Python. TheoKuhlman, Dave (2012) Python là một ngôn ngữ lập trình mục đích chung cấp caođược thông dịch Triết lý thiết kế của Python nhấn mạnh khả năng đọc mã với việcsử dụng thụt lề đáng kể Các cấu trúc ngôn ngữ cũng như cách tiếp cận hướng đốitượngcủanónhằmmụcđíchgiúpcáclậptrìnhviênviếtmãrõràng,logicchocácdựánquymônhỏ vàlớn.

Pythonđượcđịnhkiểuđộngvàthuthậprác.Nóhỗtrợnhiềumôhìnhlậptrình,baogồmlậptrình cócấutrúc(đặcbiệtlàthủtục),hướngđốitượngvàchứcnăng.

Python thường được mô tả như một ngôn ngữ "bao gồm pin" do thư viện tiêu chuẩntoàndiệncủanó (PythonSoftwareFoundation.Retrieved,2012).

Pythonđượcthiếtkếvớicáctínhnăngđểhỗtrợphântíchdữliệuvàtrựcquanhóa Các tính năng phân tích dữ liệu của Python để tạo các giải pháp dữ liệu lớn tùychỉnhmàkhôngmấtthêmthờigianvàcôngsức.Đồngthời,cácthưviệnvàAPItrựcquanhóadữliệ udoPythoncungcấpgiúpbạntrựcquanhóavàtrìnhbàydữliệutheocáchhấpdẫnvàhiệuquảhơn.Nhiề unhàpháttriểnPythonthậmchísửdụngPythonđể thực hiện trí thông minh nhân tạo (AI) và các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.Ngoài ra, trong Python có chứa rất nhiều thư viện khoa học và tính toán để phục vụchomụcđíchtrongtínhtoán. Ưuđiểm

+ Pythonvớitốcđộxửlýcựcnhanh,pythoncóthểtạoranhữngchươngtrìnhtừ những kịch bản siêu nhỏ tới những phần mềm cực lớn như Biender 3D Nhượcđiểm

Tất cả chúng ta đều biết không có một sản phẩm nào là hoàn hảo tuyệt đối100%, nó luôn luôn tồn tại những nhược điểm và Python cũng không ngoại lệ. Mặcdùlàmộtngônngữđượcgiớilậptrìnhyêuthíchnhưngnóvẫncónhữngmặthạnchếnhấtđịnhnhư sau:

+Python không có các thuộc tính như: protected, private hay public, không cóvònglặpdo… whilevàswitch….case.

Dữ liệu nghiêncứu

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua Báo cáo Tài chính của Ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Theo đó hoạt động cho vay KHDN của Ngân hàngTMCPViệtNamThịnhVượngđượcxemxéttrongkhoảngthờigianxácđịnh

Phântích dữliệu

Bài nghiên cứu thực hiện trên nền tảng Python 3.6.8 Đây là phiên bản đượclênkếhoạchlàbảnpháthànhsửalỗicuốicùngcho3.6.x.

PandaslàmộtthưviệnPythoncungcấpcáccấutrúcdữliệunhanh,mạnhmẽ,linh hoạt và mang hàm ý phân tích dữ liệu trong Python, và rộng hơn là trở thànhcông cụ phân tích linh hoạt nhất có sẵn trong các loại ngôn ngữ lập trình Bài nghiêncứu có dùng thư viện Pandas để thực hiện: thống kê mô tả chuỗi giá trị để chúng tasửdụngkiểmtrabiến vàxửlýcácbiếnlỗinhư biếnbịNull,dữliệu philý.

Densityplot:đượcsửdụngđểphântíchbộdữliệu,mỗibộdữliệuđềucómộtđặt trưng riêng của nó. Để mô hình hóa những đặc trưng này, thống kê học sử dụngthống kê mô tả như tính mean, max, median, standard deviation, percentile để mô tảdữliệu.

Tác giả sẽ tiến hành phân tích mô tả tổng quát từng biến số gồm: vốn và quỹ(CAP), tiền gửi (DEP), tổng tài sản (TA), nợ xấu (NPL), dự phòng rủi to tín dụng(RISK),tàisảnđảmbảo(COL).

Bàinghiêncứunàysửdụngmộtsốkỹthuậtliênquanđếnkiểmđịnhbiến.Biểuđồ phân tích từng biến chia chuỗi dữ liệu của biến thành các khoảng phần tư(quartiles) từ đó phát hiện xem phân phối của biến có tốt không, phát hiện được cácđiểm dị biệt của biến để xử lý Các điểm dị biệt là những điểm có giá trị khác xa sovớiphầncònlạicủadữliệu.SửdụngBoxplotsbiểudiễnmỗichuỗigiátrịthành mộthìnhhộpthểhiện5giátrịthốngkêcủachuỗidữ liệu:

+IQR = Q3 – Q1 được gọi khoảng bên trong phân vị IQR sẽ quyết địnhđộ dài của Min và Max do đó hai giá trị này không phải tới giá trịMinimum hoặc Maximum của cả chuỗi giá trị Lý do người ta xác địnhhairiangoàiđểđánhdấucácđiểmnằmngoàiriađượctínhlàđiểmnghingờcó dịbiệt(outliers).

Hệ số ma trận tương quan Pearson, ký hiệu r, được dùng để đo lường mức độtương quan tuyến tính giữa hai biến Hệ số tương quan có ý nghĩa khi gía trị Sig nhỏhơn0.05vàrsẽcógiátrịtrongkhoảngtừ1đến(-1)nhưsau: r ≤ 1: có sự tương quan thuận giữa hai biến;r=0:khôngcósự tươngquan; r≥-1:có sự tươngquannghịchgiữa haibiến.

BiểuđồHeatmaplàbiểuđồsửdụngcườngđộmàusắcđểthểhiệnđộlớncủagiá trị Khi đó các giá trị lớn sẽ được làm nổi bật bằng các vùng màu sáng và các giátrị nhỏ hơn sẽ được thể hiện bằng các mảng màu nhạt dần cho đến màu tối. Trongtrườnghợpnghiêncứu này,tácgiảdụngheatmapđểvẽbiểuđồthểhiệnhệsốtươngquan.

Phân tích hồi quy là một phương pháp để nghiên cứu mối liên hệ giữa biếnphụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập khác Các nhà nghiên cứu thường sử dụngphươngphápMultiple LinearRegression đểthựchiệnphântíchhồi quyđabiến.

Trực quan hóa kết quả bằng thư viện Seaborn, là một trong những thư việnPython Nó có thể được coi là một phần mở rộng của một thư viện khác có tên làMatplotlibvìnóđượcxâydựngtrênđó,nhằmmụcđíchthựchiệncácsuyluậnthốngkêcủamôhình hồiquy.Mụctiêuchínhcủatrựcquanhóadữliệulàtruyềnthôngtinrõ ràng và hiệu quả thông qua đồ họa được lựa chọn như bảng biểu hoặc biểu đồ, sẽhiển thị kết quả hoặc liên hệ với dữ liệu của một hay nhiều biến trong mô hình Nókhiến dữ liệu phức tạp trở thành dễ hiểu và dễ sử dụng hơn trong công tác phân tíchđặcbiệtnhư tạophépsosánhgiữacácdữ liệu.

Chương3,thôngquacơsởlýthuyếtvàcácnghiêncứutrướcđâyđãđượctổnghợpởchương2,tác giảđãgiớithiệumôhìnhnghiêncứuthamkhảotừtácgiảW i k a n Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017), cũng như là xây dựng các giả thuyết, các biến vàmô hình nghiên cứu từ mô hình mẫu Ngoài ra, tác giả cũng đã làm rõ phương phápthu thập dữ liệu và cách thức chọn mẫu, bài viết diễn giải tác động của từng biến sốđộc lập trong mô hình, đề xuất tương quan kỳ vọng đối với từng biến số độc lập cótácđộngđếnbiếnphụthuộc.Ngoàiratácgiảđềcậpđến cácphương thứckiểmđịnhmô hình nghiên cứu gồm có các phân tích như sau: thống kê mô tả, kiểm định biếndịbiệt,phântíchtươngquangiữacácbiếnsố,hồiquytuyếntínhmôhìnhhồiquyđabiến(MultipleRegression),trựcquanhóakếtquảhồiquy.

Giớithiệuchungvềnghiệpvụchovaykháchhàngdoanhnghiệp tại Ngânhàng TMCPViệtNamThịnhVượng

GiớithiệuvềNgânhàngTMCP Việt NamThịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (trước đây là Ngân hàng TMCPCác Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh, tên giao dịch quốc tế: Vietnam ProsperityJoint Stock Commercial Bank) viết tắt VPBank và được thành lập ngày 12/8/1993,có trụ sở chính tại số 89, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội VPBank đã phát triểnmạnglướilên227điểmgiaodịchvớiđộingũgần27.000cánbộnhânviên.Kếtthúcnăm2020,t ổngthunhậphoạtđộngđạt59.049tỷđồng,tăng62.42%sovớicùngkỳ.Lãitrướcthuếhợpnhấtnăm2 020củaVPBanktăng26%lên13.000tỷđồngvớimứcđónggóplớntừngânhàngmẹvàtổngtàisảncủa VPBankđạtgần419nghìntỷđồng.

- CôngtyTNHHQuảnlýtàisảnNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng(VPBAM C)hoạt độngtronglĩnh vực quảnlý nợvàkhaitháctàisản.

Saugần28nămhoạtđộng,sựtăngtrưởngvượtbậccủaVPBankthểhiệnsinhđộngởmứcđộm ởrộngmạnglướicácchinhánh,điểmgiaodịchtrêntoànquốccùngsự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng và phân phối Bên cạnh đó, theo địnhhướng“Kháchhànglàtrọngtâm”,cácđiểmgiaodịchđãđượcthayđổihoàntoànvềdiện mạo, mô hình và tiện nghi phục vụ Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luônđược cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng Liên kết với nhiều đối tác lớn trên các lĩnh vực như Vinmec, Be Group, Bestlife,FTU,Flywire,Opes…

VPBankđãvàđangđưakháchhàngbắtkịpxuthế,trảinghiệmnhững tiện ích hiện đại, đẳng cấp Ngân hàng luôn đi đầu thị trường trong việc ứngdụngcôngnghệthôngtintiêntiếntrongcácsảnphẩm,dịchvụvàhệthốngvậnhành.Cùngvớiviệcx âydựngmôitrườngvănhóadoanhnghiệpvữngmạnh,hiệuquả,cáchệ thống quản trị nhân sự cốt lõi đã được xây dựng và triển khai thành công tạiVPBank Bên cạnh đó, Ngân hàng đã từng bước phát triển một hệ thống quản trị rủiro độclập, tậptrungvàchuyênmôn hóa,đápứng chuẩnmựcquốctếvàgắnkết với chiếnlượckinhdoanhcủaNgânhàng.VPBankcũngkhôngngừnghoànthiệncơcấutổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch VPBank đã đặt mụctiêuchiếnlượctronggiaiđoạn2018- 2022vớithamvọngtrởthành

Ngânhàngthânthiệnnhấtvớingườitiêudùngnhờứngdụngcôngnghệvàlọtvàonhóm3Ngânhànggiát rịnhấtViệtNam.VPBankđangtừngbướckhẳngđịnhuytíncủamộtngânhàngnăng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng Trongthời gian tới, VPBank sẽ tập trung đổi mới sản phẩm, dịch vụ, nhằm đem đến nhữnglợi ích vượt trội cho Khách hàng và đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng dịch vụnhằmhướngtớimộtngânhàngchuẩnquốctế.

VP Bank đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với nhiều giải thưởngvàthànhtíchđángkhenngợinổibậtlàVPBankliêntiếpđượcvinhdanhtrong“Top50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam vàVPBank vào top 5 ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam 2020 VPBank tiếptục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằmtrong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm

3 Ngân hàng TMCP tư nhân bánlẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận vàchútrọngtăngtrưởngchấtlượnghoạtđộng.

Theo bảng xếp hạng được Brand Finance - công ty tư vấn định giá thương hiệuhàng đầu thế giới, thứ hạng thương hiệu của VPBank đã tăng thêm 37 bậc - lên vị trí thứ 243, là ngân hàng TMCP Việt Nam duy nhất lọt vào Top 250 ngân hàng có giátrịnhấttoàncầu.Nhữnggiảithưởngtrongnước,quốctếmộtlầnnữakhẳngđịnhchấtlượngsảnphẩm,dịchvụ,uytínvàsứccạnhtranhnổibậtcủaVPBanktrênthịtrườngtài chính, ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển đúngđắncủaNgânhàngtrongthờigianqua.

Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượng

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng thương mại giaocho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theothỏathuậnvớinguyêntắccóhoàntrảcảgốcvà lãi.

Mục đích sử dụng khoản vay của khách hàng doanh nghiệp rất đa dạng, tùyvào hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, chủ yếu là phục vụ hoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhhoặcbổsungvốnlưuđộngtàitrợchohoạtđộngkinhdoanhcủa doanh nghiệp trong thời gian ngắn, hay những dự án trung hoặc dài hạn của doanhnghiệp.Thờihạnvàquymôkhoảnvaycũngphụthuộcmụcđíchsửdụngvốndoanhnghiệp kinh doanh Những khoảng vay ngắn hạn nhằm thực hiện các khoản bổ sungnguyênvậtliệucủadoanhnghiệpsảnxuất,bổsunghànghóa,ngoàiradoanhnghiệpsử dụng khoản vay để chi trả lương cho công nhân, tăng vốn lưu động,… đa số cáchoạtđộngnàysẽdiễnratrongphạmvi12tháng.Vìvậyphầnlớncáckhoảnvayngânhàng tài trợ cho doanh nghiệp là những khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn chiếmphầnnhỏtrongnghiệpvụchovaycủangânhàngthươngmại.

Cho vay khách hàng doanh nghiệp hiện hành bao gồm hình thức cho vay cótàisảnđảmbảovàchovaytín chấp.Cácdoanhnghiệpkhiđivaycótàisảnđảmbảođều có xu hướng thế chấp bằng tài sản là bất động sản gồm: các giấy tờ sử dụng đất,nhà,hoặcxeôtô,cáctàisảncógiátrịkhác.Theonguyêntắc,tàisảnđảmbảocógiátrị cao hơn khoản vay, điều này gây khó khăn đối với những doanh nghiệp khôngđảmbảovềđiềukiệntàisảnđảmbảo.Trongtrườnghợpcácdoanhnghiệpkhôngcóđủ điều kiện về tài sản đảm bảo, ngân hàng cũng hỗ trợ doanh nghiệp về các khoảnvay không cần tài sản thế chấp, doanh nghiệp có thể vay bằng hình thức tín chấp.Việc thêm sản phẩm cho vay tín chấp trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng cũngtăng lợi nhuận được đóng góp thêm vào lợi nhuận chung của ngành ngân hàng nóichungvàlợinhuậncủariêngngânhàngđó.

Lợi nhuận trong hoạt động cho vay của ngân hàng chiếm phần lớn lợi nhuậnkinh doanh bên cạnh các nghiệp vụ khác của toàn hệ thống ngân hàng Nhu cầu tíndụng các doanh nghiệp ngày càng cao, họ luôn có nhu cầu mở rộng kinh doanh,bổsung vốn lưu động Đặc biệt trong tình hình dịch COVID diễn ra, các doanh nghiệpđứng trước những khó khăn nhất định, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp cũng tăngcao Mặc dù điều này giúp ngân hàng thương mại tạo ra lượng lớn lợi nhuận,đónggópvàoGDPcủaquốcgianhưngcũngmangnhiềurủirochongânhàng.Lượnglớnhàng hóa bị trì trệ xuất khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng đọng,khiếnchocácdoanhnghiệpbịảnhhưởngvàkhảnăngthựchiệnnghĩavụtrảnợgiảmsút. Đâylàmộttrongnhữngnguyênnhânkhiếnchonợxấucủadoanhnghiệptăngcaotrongthờ igianvừaqua.

4.1.2.2 Nghiệp vụcho vaykhách hàngdoanhnghiệp tại

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện cho vay theo phân khúckhách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ hay doanh nghiệp lớn, tạo điều kiệncho doanh nghiệp có quy mô khác nhau có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từNgânhàngphụcvụchomụcđíchvayđadạngquasảnphẩmvaythếchấpvàtínchấp.

+Doanhnghiệpsiêunhỏ:lànhữngdoanhnghiệpcódoanhthudưới20tỷViệtNamđồng. +Doanhnghiệpvừavànhỏ:lànhữngdoanhnghiệpcódoanhthutừ20tỷđến100tỷViệtNam đồng.

+ Doanh nghiệp lớn: là những doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ ViệtNamđồng.

Cho vay khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau, cần phải đảm bảonguyên tắc và điều kiện được đặt ra riêng biệt đối với từng loại hình doanh nghiệp.Cũngnhưngânhàngcầnphảinghiêncứuvàthựchiệncácnghiệpvụthẩmđịnhtrướcvàsaukhi chodoanhnghiệpvay.

Điều kiện cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đối với kháchhàng doanh nghiệp

Quymôdoanhnghiệp :TheochínhsáchhiệnhànhcủangânhàngTMCPViệtNamThịnhVư ợng,quymôdoanhnghiệpđượcchiathành3phânkhúcchính:doanhnghiệpsiêunhỏ,doanhnghiệpv ừavànhỏ,doanhnghiệplớn.Phụthuộcvàoquymôkhác nhau của từng doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lạikết quả doanh thu ứng với từng phân khúc đề ra của ngân hàng, sẽ ứng với biểu lãisuấtvàhạnmứcvayvốnkhácnhau.

Ngành nghề kinh doanh : Ngân hàng sẽ thực hiện khoản cho vay đối với kháchhàngphụthuộcngànhnghềkinhdoanhcủacácdoanhnghiệpkhácnhau.Ngànhnghềkinh doanh của doanh nghiệp phải được nhà nước cho phép, nộp các loại thuế đúngtheoquyđịnhvàkhôngthuộcdanhsáchnhữngngànhnghềkhôngđượccấptíndụng hay hỗ trợ tín dụng theo quy định hiện hành của riêng VP Bank Đặc biệt, nhữngngành nghề có ảnh hưởng đến môi trường, VP Bank yêu cầu khách hàng cam kết về cáchạn mụccầnđảmbảovệsinh môitrườngtheođúngquyđịnh củaphápluật.

Mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp:Ngoài ra ngân hàng cũng sẽ căncứ vào mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp Thông thường các doanh nghiệp cónhu cầu vay vốn để mở rộng qui mô kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, chi trả hợpđồng đầu vào/ hóa đơn, chi lương cho nhân viên,… những mục đích vay vốn khácnhau, phù hợp với khoản thời gian thực hiện nghĩa vụ trả lãi và gốc khác nhau đượcthỏa thuận bởi doanh nghiệp và ngân hàng Từ đó ngân hàng đưa ra những hạn mứcphùhợp,vàthờigiantheohợpđồngtíndụngđượcthỏathuậnbởicảhaibên.Saukhicho vay, phía VP Bank chủ động thực hiện giám sát và kiểm tra mục đích sử dụngvốn vay, được lưu trữ bởi biên bản kiểm soát, tránh trường hợp khách hàng sử dụngkhôngđúngmụcđíchvayvốngâyrủirotiềmẩnchongânhàng.

Tài sản đảm bảo : Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảođảmthựchiệnnghĩavụdânsựđốivớibênnhậnbảođảm.Tàisảnlàvật,tiền,giấytờcó giá và quyền tài sản, tài sản bao gồm bất động sản và động sản trong đó bất độngsảnvàđộngsảncóthểlàtàisảnhiệncóvàtàisảnhìnhthànhtrongtươnglai.Tàisảnđảm bảo được mang ra thế chấp khi doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng, thông quađịnh giá, ngân hàng cũng căn cứ vào giá trị tài sản đảm bảo nhằm xem xét hỗ trợdoanhnghiệpcóđượclãisuấtưuđãi,đồngthờihạnchếđượcrủironợxấuchongânhàng.

Lịchsửtíndụng :Nếudoanhnghiệp,nhómkháchhàngliênquanlàthànhviêndoanhnghiệp,thàn hviênhộiđồngquảntrịvàcánhângópvốnkhônghoànthànhtốtnghĩa vụ trả nợ vay tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, ngân hàng cũng xem xét đầy đủvàchínhxác,căncứvàolịchsửtíndụngcủadoanhnghiệpmàđưaraquyếtđịnhchovay, hoặc có chính sách ưu đãi chuyên biệt Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượngquyđịnh:thànhviêngópvốnchínhkhôngcónợnhóm2trởlêntạithờiđiểmvay vốn tại VPBank, không có nợ xấu trong 1 năm gần nhất Nhóm khách hàng liênquan/Chủsởhữutàisảnbảođảmkhôngcónợ nhóm2từhailầntrởlênvàkhôngcónợtừnhóm3đếnnhóm5trongvòng1nămgầnnhấtvàkhôngcó nợnhóm2tạithờiđiểm xét duyệt tín dụng, đủ điều kiện thực hiện nhu cầu vay vốn cho doanh nghiệpkinhdoanh.

Vốn và các quỹ của ngân hànng: Ngân hàng cần phải nắm giữ số vốn tốithiểuđểduytrìhoạtđộngcủangânhàng.Tỷlệvốncóthểđượcsử dụngđểchothấykhả năng của các ngân hàng trong việc tiếp thu các khoản lỗ đột xuất như các khoảnnợ không trả được Được mong đợi tỷ lệ vốn càng cao thì nghiệp vụ cho vay càngcao.

Khốilượngtiềngửi :VPBankkhôngngừnghuyđộngmộtlượnglớn tiềngửitừcáccánhânvàdoanhnghiệp,vìtiềngửihuyđộngcóvaitròtolớntrongviệcthựchiện nghiệp vụ cho vay tại ngân hàng Ngân hàng ban hành nhiều chính sách ưu đãilãisuấttiềngửi,ngoàinghiệpvụgửitiềntrựctiếptạiquầy,kháchhàngcánhânhoặcdoanh nghiệp có thể dễ dàng mở tài khoản trực tuyến và thực hiện giao dịch gửi tiềntrựctuyến,điềunàythậtsựthiếtthực,đặcbiệtlàtrongthờikỳđạidịch.Tiềngửihuyđộnggiúpngânhà ngthựchiệnchứcnăngtrunggiantàichínhtrongnềnkinhtế,luânchuyểndòngtiềntừnơithừasangnơi thiếu.Chovayvàtiềngửicómốiquanhệmậtthiết cùng nhau bởi vì tăng trưởng tiền gửi nhanh thì hoạt động cho vay cũng tăngcao.Theonghiêncứunàykỳvọngtốcđộtăngtiềngửiđượccholàchuyểnđộngcùngchiều với cung cho vay hay có khả năng ảnh hưởng dương đến khối lượng cho vaycủangân hàng VPBank.

Tàisảncủangânhàng :Chấtlượngtàisảnliênquanđếnmốiquanhệgiữacáckhoản dự phòng cho vay và tổng các khoản cho vay, tổng tài sản mà ngân hàng nắmgiữcànglớn,cónghĩalàngânhàngcũngcómộtquỹlớn.Vìvậy,lượngtiềnchovaycũng đang trở nên lớn hơn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thuộc tp 10nhữngngânhàngcóquymôlớntạiViệtNam,việcsởhữuquymôtàisảncạnhtranhcũngđánhgiáđ ượctiềmnăngkinhdoanhvàkhảnănghỗtrợvayvốncủangânhàng.Tài sản được kỳ vọng sẽ biến động cùng chiều với sự tăng trưởng cho vay của ngânhàng.

Nợ xấu : Rủi ro trong hoạt động cho vay là khách hàng có nguy cơ không thựchiệnđúngnghĩavụtrảnợhoặcvỡnợ.Tỷlệnợxấucao,ngânhàngtrởnênrủirohơntrong việc giải ngân vốn vay và có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của cácngân hàng Việc cho vay càng nhiều, sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tạingân hàng, tỷ lệ nợ xấu vượt quá mức cho phép, ngân hàng đồng thời thực hiện cácbiệnpháphạnchếchovayđểcânbằngrủirotíndụng.Nghiêncứunàykỳvọnglà ngược chiều, rủi ro tín dụng tăng lên sẽ có khả năng làm giảm lượng cho vay kháchhàngtạingânhàng

Dự phòng rủi ro tín dụng: Ngân hàng Nhà nước có quy định cụ thế về tỉ lệ dựphòngrủirobắtbuộcđốivớicácngânhàngthươngmại,VPBankcũngkhôngngoạilệ Dự phòng rủi ro là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất cóthể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo camkết.Dựphòngrủirođượctínhtheodưnợgốcvàhạchtoánvàochiphíhoạtđộngcủacác tổ chức tín dụng. Việc xác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được căn cứ vàoviệc phân loại nợ tại ngân hàng Ngân hàng căn cứ vào các tiêu chuẩn để đánh giámức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết ngoại bảng, trên cơ sở đó phân loạicáckhoảnnợvàocácnhómnợthíchhợp.Tỷlệdựphòngrủitotíndụnglàmộttrongnhữngchínhsá chthiếtlậpcủacácngânhàngđểkhắcphụcrủirotíndụngcóthểxảyra trong tương lai Dự phòng rủi ro tín dụng càng cao chứng tỏ ngân hàng cho vaynhiềukhoảnvaytrướcđó.

Tài sản đảm bảo được thế chấp tại ngân hàng: Tài sản đảm bảo cũng là điềukiện xét duyệt khoản cho vay, lãi suất phù hợp Khoản vay càng lớn, ngân hàng sẽyêucầugiátrịtàisảnđảmbảocủakháchhàngcógiátrịlớnhơnkhoảnvayvốn.Điềunày hạn chế được rủi ro trong trường hợp khách hàng mất khả năng trả nợ, tài sảnđảm bảo sẽ được ngân hàng thu giữ Ngày nay các sản phẩm cho vay đối với doanhnghiệp nói riêng được đa dạng hóa, những khoản vay tín chấp trong ngắn hạn, ngânhàng không yêu cầu khách hàng cung cấp tài sản đảm bảo Hoặc khách hàng sau khitái vay vốn, cùng một loại tài sản đảm bảo, khách hàng sẽ được ưu đãi tỉ lệ vay vốncao hơn lần trước đó Vì vậy, nghiên cứu kỳ vọng tài sản đảm bảo sẽ giảm so vớilượngchovaykháchhàngtrongthờiđiểmhiệntại.

Môhìnhnghiêncứu hiệuchỉnh

Sau khi tiến hành chọn lọc các nhân tố ảnh hưởng là các biến độc lập trong cácbài nghiên cứu được tham khảo và phân tích theo thực tế Theo đó, tác giả thực hiệnnghiên cứu đối với các yếu tố nội tại của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượngvàđềxuấtmôhìnhhiệuchỉnhcủanghiêncứunhưsau:

LOANS=αit+β1CAPit+β2DEPit+β3TAit+β4NPLit+β5RISKit+β6COLit+εit

Đọcvà xử lý dữ liệu

Kếtquả xửlý dữliệu

Nullvalueđạidiệnmôtbiếnkhôngtồntạihoặckhôngcógiátrị.Đọcvàxửlýsốliệutrongthư việnPandasnhằmpháthiện biếnkhôngcógiátrị(null)haybiếncógiá trị (non-null) Hình 4.1 cho thấy các biến phụ thuộc và độc lập đều là các biếnnon–null Cónghĩarằngcácbiến đềucóýnghĩatrongmôhình hồiquy.

Thống kê mô tả các biến phụ thuộc LOAN và các biến độc lập: CAP,DEP,TA,NPL,RISK,COL.(Hình4.2)

Kiểmtra biến dị biệt–Outliers

Thựchiệnkiểmtrabiếndịbiệttrongmôhình,đượckếtquảnhưhình4.3.Kếtquả cho thấy các biến trong mô hình không bị outliers, không có biến nào có giá trịvượt xa giá trị trung bình của từng biến, có nghĩa là không có biến nào bị loại khỏimô hình.

Kiểmtratínhtươngquan

Kiểm tra hiện tượng tương quan giữa các biến, nếu có hiện tượng tương quangiữacácbiếnđộclậpvàbiếnphụthuộcthìgiữacácbiếnnàycóquanhệchặtchẽvớinhau.

Hình 4.4 cho thấy kết quả sau khi phân tích tương quan trong mô hình đượcbiểu thị thông qua biểu đồ Heatmap, hệ số tương quan cao nhất bằng 1 và thấp nhấtbằng 0.85 Chứng tỏ các biến trong mô hình có tương quan khá cao với nhau và cótươngquandương.Cácbiếnđộclập:CAP(vốnvàcácquỹcủangânhàng),DEP(tiềngửi huy động), TA (tổng tài sản), NPL (nợ xấu), RISK (dự phòng rủi ro tín dụng),COL (tài sản đảm bảo) Tất cả các biến độc lập này đều có tương quan cao với biếnphụ thuộc và cùng có tương quan dương với biến phụ thuộc LOAN (cho vay).

Kếtquảhồi quytuyếntính –MultipleLinearRegression

Square(R 2 )đạt0.9797,nghĩalàmôhìnhtuyếntínhđãxâydựngphùhợpvớitậpdữliệuđến97.97% hay 6 biến độc lập (CAP, DEP, TA, NPL, RISK, COL) giải thích được gần97,97% sự biến thiên của biến phụ thuộc LOAN, trong khi 2,03% còn lại được giảithíchbởicácyếutốkhácchưađượcđềcập trongnghiên cứunày.

Từ kết quả hình 4.5 ở trên, tác giả thấy rằng tất cả 6 biến độc lập gồm Vốn vàcácquỹcủangânhànng(CAP),Tiềngửihuyđộng(DEP),Tổngtàisản(TA),Nợxấu(NPL) và Tài sản đảm bảo tại ngân hàng (COL) đều có tác động đến biến phụ thuộccho vay (LOAN) của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Mô hình được biểudiễndướidạngphươngtrìnhhồiquynhư sau:

- Trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi,khivốnvàcácquỹcủangânhànng(CAP)tănglên 1triệuđồngthìLOAN sẽtăng0.427triệuđồng.

- Trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi,khitiềngửiđượchuyđộng(DEP)tănglên1triệ uđồngthìLOANsẽtăng0.322triệuđồng.

- Trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi,khitổngtàisảncủangânhàng(TA)tănglên1triệuđồngthìchovay(LOAN)sẽtăng 0.040triệuđồng.

- Trong điều kiện cácyếu tố kháckhông đổi, khi nợ xấu(NPL) tăng lên1triệuđồngthìchovay(LOAN)sẽtăng0.942triệuđồng.

- Trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi,khidựphòngrủirocủangânhàng(RISK)tănglê n1triệuđồngthìchovay(LOAN)sẽtăng2.974triệuđồng.

- Trongđiềukiệncácyếutốkháckhôngđổi,khitàisảnđảmbảocủangânhàng(COL)tănglê n1triệuđồngthìchovay(LOAN)sẽgiảmđi0.012triệuđồng.

Trựcquanhóakết quả

Trực quan hóa kết quả bằng thư viện Seaborn, khiến dữ liệu trở nên dễ hiểuvàsửdụngđểtạophépsosánhgiữacácdữliệu,trongnghiêncứunàytácgiảsosánhdữliệutrong môhình(biểuthịbởiđườngmàuđỏ)vàthựctế(biểuthịbởiđườn màuxanh).

Hình 4.6 cho thấy rằng, mô hình hồi quy trong nghiên cứu cung cấp kết quảcácbiếnđộclậpcóảnhhưởngnhiềuđếnbiếnphụthuộc,điềunàygầnnhưtrùngkhớpvới diễn biến trong thực tế Những đoạn trùng lấp giữa hai đường màu xanh và màuđỏ,chứngminhcácdữliệugầnnhưxácthực, ứngvớiđộtincậycủamôhìnhlà

97.97%.Riêngcácphầnchênhlệchkhôngtạorahiệntườngtrùnglấpgiữahaiđườngmàuxanhvàmàu đỏ,thểhiệntồntại2.03%sựảnhhưởngngoạilaikhôngđượcphântíchtrongmôhìnhcủanghiêncứun ày.

Thảoluậnvềkếtquảnghiêncứu

H 1 : Khối lượng vốn và quỹ có tương quan dương (+) với quyết định cho vaycủa VPBank

Theokếtquảcủahình4.4chothấy,nhântốnàycógiátrịtươngquanvớibiếnphụ thuộc cho vay (LOAN) đạt 0.98, tức là biến này có ảnh hưởng khá cao đối vớisựbiếnthiêncủabiếnLOAN,chonênvốnvàquỹcủangânhànglàmộtnhântốcóýnghĩatro ngmôhìnhnghiêncứucácnhântốtácđộngđếnhànhvichovaycủangânhàng VP đối với khách hàng doanh nghiệp Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.427 (hình4.5) lớn hơn 0, do đó giả thuyết H 1 được chấp nhận Tức là, khi khối lượng vốn vàquỹtănglên1triệuđồngthìhoạtđộngchovaycũngtănglên0.427triệuđồng.Điềunày có nghĩa là vốn và quỹ của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hìnhnghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng VP đối vớikhách hàng doanh nghiệp có mối tương quan cùng chiều Việc thiếu vốn của ngânhàng sẽ ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng vì nó sẽ gây trở ngại chothanh khoản của ngân hàng Hay có thể hiểu rằng khi

VP Bank tiến hành cho vaykhách hàng doanh nghiệp thì họ cũng sẽ xem xét lại nhân tố nội tại của ngân hàng,cụthểlàkhốilượngvốnvàquỹhiện.Dođó,khinguồnvốnvàquỹcủangânhàngcóxuhướngđiề uchỉnhgiảm,thìkhốilượngchovaytạingânhàngcũngbiếnđộnggiảmtheo Tác động này đạt 0.427, tuy không đạt ở mức cao, nhưng cũng giải thích đượctác động của nhân tố này trong quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp củaNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng.

H 2 : Khối lượng tiền gửi có tương quan dương (+) với quyết định cho vaycủa VPBank

Nhân tố tiền gửi được ngân hàng huy động để duy trì và phát triển hoạt độngcho vay của ngân hàng Tiền gửi đạt hệ số tương quan là 0.96 với hoạt động cho vaycủangânhàng,hệsốtươngquankhácaonàychứngtỏtácđộngcủabiếntiềngửiđốivới biến phụ thuộc cho vay (LOAN) trong mô hình nghiên cứu Kết quả hồi quy chothấy,khibiếntiềngửi(DEP)tăng1triệuđồngthìchovaycủangânhàngsẽtănglên

0.322triệuđồng Do đó cóthể kết luận rằngnhântố tiền gửicótácđộng cùngchiều đốivớichovaycủangânhàng.Dođó,giảthuyếtH2đượcchấpnhận.Cáckhoảntiềngửingânhànghuy độngtừkháchhàng,ngânhàngchovaycóbiếnđộngkhôngđángkể, mặc dù tiền gửi có tác động tích cực và đáng kể đến tăng trưởng cho vay trongthực tế Nghiên cứu này có kết quả về tác động không cao của biến tiền gửi nhưngtrongquyếtđịnhchovaykháchhàngdoanhnghiệpcủaNgânhàngTMCPViệtNamThịnhV ượng,tiềngửiđóngvaitròquantrọngtrongviệcgiúpngânhàngduytrìchứcnăngtrunggiantàichínhcủ amình.

Kếtquảcủahình4.4,theođónhântốnàycógiátrịtươngquanvớibiếnphụ thuộcchovay(LOAN)đạt0.99,đâylàbiếnđộclậpcóảnhhưởngcaonhấttrongcáctổng các biến độc lập của mô hình đối với sự biến thiên của biến cho vay (LOAN).Vì vậy, có thể nói rằng tổng tài sản của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trongmôhìnhnghiêncứucác nhântốtácđộngđếnhànhvichovaycủangânhàngVPđốivới khách hàng doanh nghiệp, biến này giải thích được sự biến động của nghiệp vụcho vay của ngân hàng, cũng như tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng.Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.040, nghiên cứu này chấp nhận H 3 Khi tổng quy mô tàisản của ngân hàng lên 1 triệu đồng thì hoạt động cho vay cũng tăng lên 0.040 triệuđồng Điều này chứng tỏ là tổng tài của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trongmô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng VPđốivớikháchhàngdoanhnghiệpcómốitươngquancùngchiều.Nhưngtácđộngnàykhông cao, bởi thực tế, tổng tài sản của ngân hàng được phân bổ vào các hạn mụcnhư tài sản cố định, bất động sản,…Hay có thể hiểu rằng tổng tài sản của VP

Bankkhôngchỉtiếnhànhchovaykháchhàngdoanhnghiệpmàhọcònsửdụngđểbổsungvào tài sản cố định của ngân hàng, mặc dù điều kiện về quyết định cho vay của ngânhàngcũngcăncứvàotàisảncủachínhngânhàngđó.Dođó,tổngquymôtàisảncủangân hàng có xu hướng tăng thì khối lượng cho vay tại ngân hàng cũng biến độngtăng, giải thích được tác động của nhân tố này trong quyết định cho vay khách hàngdoanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là tương quan cùngchiều.

Nhân tố nợ xấu (NPL) được đề xuất trong mô hình của nghiên cứu được kỳvọng có tương quan dương đối với quyết định cho vay của ngân hàng Kết quả phântíchtươngquanởhình4.4chothấy,biếnđộclậpnàycótươngquanđạt0.93vớibiếnphụ thuộc LOAN.

Vì vậy, nợ xấu của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong môhìnhnghiêncứucácnhântốtácđộngđếnhànhvichovaycủangânhàngTMCPViệtNam Thịnh Vượng đối với khách hàng doanh nghiệp, biến này giải thích được sựbiến động của nghiệp vụ cho vay của ngân hàng, cũng như tác động đến quyết địnhcho vay của ngân hàng Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.942 (hình 4.5), nghiên cứu nàychấpnhậnH 4,tức làsốtiềnchovaysẽthayđổi dẫnđếnsựthayđổimứcnợxấuhoặcngượclại.Khitổngnợxấutừnhóm2đếnnhóm5củangânhàngđư ợcthốngkê,tănglên 1 triệu đồng thì hoạt động cho vay cũng tăng lên 0.942 triệu đồng Mặc dù tácđộng không đáng kể so với thực tế Vì thực tế khi ngân hàng cho vay khách hàngdoanhnghiệp,trongnguycơđạidịchnhưhiệntại,tìnhhìnhxuấtkhẩuvàsảnxuấtbịhạn chế, nhu cầu vay vốn tăng cao, nhưng kéo theo đó là hoạt động sản xuất kinhdoanh không hiệu quả Giai đoạn đầu đại dịch, một số doanh nghiệp không thể trụnổi trong nền kinh tế, gây nên nỡ nợ, kéo theo đó là tình trạng nợ xấu của ngân hàngtăng cao so với cùng kỳ … Hay có thể hiểu rằng khi ngân hàng cho vay càng nhiều,nguy cơ về nợ xấu sẽ càng tăng cao, về quyết định cho vay của ngân hàng cũng căncứvàotìnhhìnhnợxấuhiệntạicủangânhàngvàlịchsửtíndụngcủadoanhnghiệp,để hạn chế mức rủi ro thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Có thểkết luận rằng, nợ xấu hiện hành được thống kê từ ngân hàng có xu hướng tăng thìkhốilượngchovaytạingânhàngcũngbiếnđộngtăng,tácđộngnàyđượcxemlàtácđộng cùng chiều của nhân tố nợ xấu trong quyết định cho vay khách hàng doanhnghiệpcủaNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng.

H 5 : Dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan dương (+) với quyết định chovaycủaVPBank

Dự phòng rủi ro tín dụng đạt hệ số tương quan là 0.95 với hoạt động cho vaycủa ngân hàng, hệ số tương quan tương đối cao giải thích được tác động của biến dựphòngrủirotíndụng(RISK)đốivớibiếnphụthuộcchovay(LOAN)trongmôhìnhnghiên cứu Kết quả hồi quy bảng 4.5, khi số tiền dự phòng rủi ro tăng lên 1 triệuđồng thì chứng tỏ ngân hàng cho vay cũng tăng lên

2.974 triệu đồng Kết luận rằngnhântốdựphòngrủirotíndụngcótácđộngcùngchiều,vàtácđộngmạnhđốivới chovaycủangânhàng,ảnhhưởngđếnquyếtđịnhchovaycủangânhàngđốivớicácdoanhnghiệp.Dođ ó,giảthuyếtH5đ ư ợ cchấpnhậnrằngdựphòngrủirotíndụngcótương quan dương với quyết định cho vay của VP Bank Ngân hàng khi thực hiệncho vay đối với khách hàng càng nhiều, khoản dự phòng rủi ro tín dụng của ngânhàng được trích lập cũng tăng lên Nghiên cứu này có kết quả về tác động của dựphòngrủirotíndụnglàrấtcaođếnquyếtđịnhchovaykháchhàngdoanhnghiệpcủaNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đóng vai trò quan trọng và biến thiêncùngchiều.

H 6 : Tài sản đảm bảo có mối tương quan âm (-) với quyết định cho vay củaVP Bank

Nhân tố tài sản đảm bảo (COL) được ngân hàng thu được từ hoạt động chovay trước trong hoạt động cho vay của ngân hàng Tài sản đảm bảo đạt hệ số tươngquan là 0.96 với hoạt động cho vay của ngân hàng Kết quả hồi quy cho thấy, giá trịtàisảnđảmbảongânhàngcógiảmlên1triệuđồngthìngânhàngchovaycũngtănglên 0.012 triệu đồng. Điều đó có nghĩa rằng, nhân tố tài sản đảm bảo có tác độngngược chiều với quyết định cho vay của ngân hàng Do đó, giả thuyết H5được chấpnhậnrằngdựphòngrủirotíndụngcótươngquanâmvớiquyếtđịnhchovaycủaVPBank Có thể thấy rằng, các ngân hàng thương mại ngày nay, trong đó có ngân hàngVP, khi thực hiện cho vay đối với khách hàng, ngân hàng căn cứ vào các yếu tố vềđiều kiện tài sản đảm bảo, song song đó tồn tại các sản phẩm cho vay không nhấtthiết yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo, ví dụ như các sản phẩm vay tínchấp, Nghiên cứu này có kết quả về tác động của tài sản đảm bảo đến quyết địnhcho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng,đóngvaitròquantrọngvàbiếnthiênngượcchiều.

Tác giả đã thực hiện thu thập số liệu về báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vượng theo từng quý (từ năm 2014 đến 2020), tiến hành thực hiệncác phân tích trên nền tảng Python để thao tác như thống kê mô tả, kiểm định tươngquan,thựchiệnhồiquytuyếntínhvàtrựcquanhóakếtquả.Mặcdùsốliệuđượcthuthập theo dữ liệu thời gian, nhưng mô hình nghiên cứu gồm các biến không bị tácđộng bởi thời gian, bởi vì hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nhu cầu vay vốncủa doanh nghiệp tiếp diễn quanh năm, không phân biệt mùa vụ, hay phụ thuộc vàocác nhân tố ngày tháng trong năm Qua xử lý dữ liệu, các biến số trong dữ liệu đềuđạt điều kiện để thực hiện hồi quy, các biến số đều có giá trị, không có biến nào bịnull (không có giá trị) Khi phân tích tương quan 6 biến, quan sát đo lường các yếutốtácđộngđếnsựchovaytạiNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng,6biếnđộclậpđềucótươ ngquanđốivớibiếnchovay,chứngtỏhànhvichovaycủangânhàngbị tác động bởi 6 biến độc lập trong mô hình. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tínhbằng thuật toán Multiple Linear Regression, cho thấy cả 6 nhân tố đều có mối tươngquan với biến phụ thuộc trong đó các biến vốn và quỹ của ngân hàng, tiền gửi huyđộng, tổng tài sản, nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan cùng chiềudươngvớibiếnphụthuộc,riêngbiếntàisảnđảmbảocótươngquanngượcchiều,tứclàtươngqua nâm.Chương4làcơsởđểtácgiảđưarađưaranhữngkiếnnghịvềmặtquản trị trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, gópphầnnângcaochấtlượngnghiệpvụvàhàngvichovayđạthiệuquảhơn.

Cơsởđềxuấtgiảipháp

Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt NamThịnhVượng

Trải qua những khó khăn bởi ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. NgânhàngNhànướcđãđưaramụctiêutăngtrưởngtíndụnglà12%trongnăm2021,theođó ban lãnh đạo

VP Bank đã xác định và tận dụng mạnh mẽ các cơ hội kinh doanh,song song với việc đảm bảo an toàn hệ thống và phát triển bền vững cho ngân hàng.Duytrìmứctăngtrưởngtíndụngbềnvữngtrongbốicảnhchungtoànthịtrườngđang bị tác động bởi dịch Covid-19 Chủ động điều chỉnh chiến lược tăng trưởng và kiểmsoát tín dụng, các danh mục cho vay dịch chuyển theo hướng có chọn lọc, chú trọngvào kiểm soát chất lượng cho vay Củng cố các phân khúc chiến lược, tạo điều kiệncho các phân khúc chiến lược lấy lại đà tăng trưởng tốt và tiếp tục là nòng cốt trongsự tăng trưởng của toàn ngân hàng, với mức đóng góp 61% vào dư nợ tín dụng củaVPBank, trong đó mức đóng góp dư nợ tín dụng phân khúc doanh nghiệp có vai tròđángkể.

Mục tiêu kinh doanh của năm 2021 thực sự là thách thức không nhỏ vớiVPBank, ngânhàngđãđềramụctiêukinhdoanhchonăm2021nhưsau:

Bảng 5.1: Kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh

Stt Chỉtiêu (tỷđồng) Thựctế2020 Kế hoạch

Nguồn: Báocáokếtquả kinhdoanh năm2020&kếhoạch kinh doanhnăm2021

Cơsởđềxuất

Saukhiphântíchcácnhântố,kếtquảhồiquythuđượcgồm5yếutốtácđộngthuậnchiềuvớicho vaytạiNgânhàngTMCPViệtNamThịnhgồmbiếnvốnvàquỹcủangânhàng,tiềngửihuyđộng, tổngtàisản,nợxấuvàdựphòngrủirotíndụng,riêngtàisảnđảmbảocótươngquanngượcchiều.Q uađó,tácgiảđãđềramộtsốgiảiphápnhằmmụcđíchphântíchrõhơn.Cácđềxuấtgiảiphápđượctrìnhb àynhưsau:

Bảng 5.2: Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong quyết định chovaytạingânhàngTMCP ViệtNamThịnhVượng

Tiền gửi huy động 0.322 Tạocạnhtranh,thu húttiềngửihuyđộng

Tàisảnđảmbảo -0.012 Địnhgiáđúngtàisảnđảmbảo,điềuchỉnhtỷlệtà isảnđảmbảohợplýđốivớikhoản chovay.

Cácgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảtrongquyếtđịnhchovaykháchhàngdoanhngh iệptạiNgânhàngTMCPViệtNamThịnhVượng

Đảmbảomức antoàn vốn tốithiểu

Nhìn chung, kết quả hồi quy chỉ ra rằng vốn ngân hàng là một khoản mụctrong bảng cân đối kế toán có liên quan đến hoạt động cho vay, do sự tồn tại của các hạn chế về vốn theo quy định và sự không hoàn hảo trên thị trường của ngân hàng.Điều này có nghĩa là khi đánh giá các phương án vay vốn của khách hàng doanhnghiệp, ngân hàng phải xem xét, không chỉ ảnh hưởng kinh tế vi mô đối với sự lànhmạnhcủacácngânhàng,màcòncảnhữnghậuquảkinhtếvĩmôcủanhữngkếhoạchtươngtự.Đâyl à mộtvấnđềquantrọngcần được phântíchtrongthờigiantới.

Tạocạnhtranh, thuhúttiền gửihuy động

Đểhuyđộngđượcnguồnvốnđảmbảochấtlượngvàsốlượngvốnluônlàvấnđềđượcquantâm hàngđầutrongquátrìnhhoạtđộngcủacáctổchứctíndụng,ngânhàng Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc huy động vốntrongnềnkinhtếđanggặpphảikhôngítkhókhănvàtháchthức.

Thứnhất,ngânhàngVPcầnhoạchđịnhcho mộtchiếnlượckinhdoanhriêngbiệt, phù hợp với các điều kiện bên trong và bên ngoài ngân hàng Ngân hàng phảilậpkếhoạchvàlêncânđốigiữahuyđộngvốnvàsửdụngvốn.Mặtkhác,trongchiếnlược kinh doanh của mình ngân hàng cần phải đặc biệt chú trọng vào chi phí vốn màngânhàngphảichịutrongkhâuhuyđộng;,

Thứhai,tìmkiếmnguồnvốnrẻ,thờihạndàithôngquaviệclựachọncáchìnhthức huy động khác nhau Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, huy động vốn đadạngvàhấpdẫnthìsẽlàmchosốlượngngườigửitiềntănglênvàkhiđóchiphíhuyđộngsẽgiảmxuố ng.

Thứ ba, ngân hàng sử dụng hệ thống lãi suất như là một công cụ quan trọngtrong việc huy động và thay đổi quy mô nguồn vốn thu hút vào ngân hàng, đặc biệtlàquymôtiềngửi.Đểduytrìvàthuhútthêmnguồnvốn,ngânhàngcầnphảiấnđịnhmức lãi suất cạnh tranh, thực hiện ưu đãi về lãi suất cho khách hàng lớn, gửi tiềnthườngxuyên.

Phânbổtàisản hợp lý

Tổngtàisảncủangânhàngbaogồmtiềnmặt,tàisảncốđịnhvàcáctàisảncókhác.Theokếtqu ảnghiêncứu,cóthểthấytổngtàisảncủangânhàngcótácđộng đến cho vay của ngân hàng Do đó, điều cần thiết đối với VP Bank là xây dựng hệthống và trang bị kỹ năng quản lý tài sản và trách nhiệm quản lý tài sản Khối lượngtàisảncầnđượcphânbổhợplý,nhằmhạnchếrủirothanhkhoảncủangânhàng.Đadạng hóa các khoản mục, danh mục tài sản có thể phân tán rủi ro trong hoạt độngkinhdoanhngânhàngnóichungvàhoạtđộngchovaynóiriêng.Ngânhàngcầnđảmbảo được sự chuyển hóa một cách linh hoạt về mặt giá trị giữa các danh mục tài sảncó cũng như tối đa hóa lợi ích của ngân hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn tài sản, vàtạođiềukiệntăngtrưởngtíndụng.

Phânloại nợ xấuđúngchuẩn vàduytrìnợxấuở mứctối thiểu

Hoạt động cho vay của ngân hàng luôn tiền ẩn rủi ro, khách hàng vay vốn vìnhiềulýdokhôngtrảđượcnợ(baogồmcảnợgốcvànợlãi)dẫnđếnngânhàngphải“gồng mình” vừa bù đắp cho khoản vay mà khách hàng không trả được theo Hợpđồng tín dụng đã ký, vừa phải trả lãi tiền huy động từ tổ chức và người dân dẫn đếnhoạt động của ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Việc cho vay mang nhiều rủiro khi khoản vay không được đảm bảo hoàn trả mọi lúc và phần lớn phụ thuộc vàocác nhân tố khác nằm trong tầm kiểm soát của bên đi vay Những lo ngại về nợ xấugia tăng, quy mô nợ xấu ngày một lớn và khó dự báo có nguyên nhân sâu xa Ngânhàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần phân loại nợ xấu theo đúng chuẩn và tínhchấtcủa nợ xấutừ đó giảmthiểuphầnnàorủirotíndụngcóthểxảyra.

Nợ xấu tạo ra nguyên nhân chủ yếu do diễn biến tăng trưởng kinh tế, sự thayđổinhucầuđầutưvàosảnxuấtkinhdoanh,tiêudùng,cơhộiđầutưxuấtnhậpkhẩu,thị trường bất động sản chịu tác động bất lợi của dịch Covid-19 Do đó VP Bank cóthể kiểm soát nợ xấu thông qua việc quản lí nhiều cách khác nhau như trích lập dựphòng rủi ro theo đúng quy định, sử dụng hiệu quả thông tin tín dụng để có thể kiểmsoát được những rủi ro, từ đó góp phần đưa ra những quyết định tín dụng phù hợp.Bên cạnh đó ngân hàng phải tăng cường phòng ngừa rủi ro tín dụng, không chỉ bằngcáchtăngsốtiềndựtrữ,tăngtríchlậpdựphòngrủirotíndụngmàcònphảinângcaoý thức thận trọng đối với các khoản cho vay các khách hàng Thực sự quan tâm vàocông tác kiểm soát các khoản vay sau khi giải ngân một cách thiết thực như rà soátvàcảitiếncácquytrìnhgiámsátchéotrongnộibộngânhàngđốivớicáckhoảnchovay,sửdụngt ốtcôngnghệthôngtin,từđócóthểgiúpngânhàngnhậndiệnđượccáckhoảnvaycóvấnđề.

Dựphòng rủiro tín dụnghợp lý

Nguồnvốndànhchodựphòngrủirotíndụnggiúpngânhàngtạonênmộtquỹgiống như khoản “bảo hiểm” giúp xử lý được rủi ro nợ xấu trong tương lai nếu xảyra Nếu tỷ lệ dự phòng rủi ro này giảm, đồng nghĩa nguồn quỹ này giảm, mà trongtương lai nợ xấu gia tăng mạnh, ngân hàng sẽ không có nguồn vốn dự phòng để xửlý, khi đó không chỉ lợi nhuận ngân hàng bị ảnh hưởng, mà còn ảnh hưởng đến cảchấtlượngchovaycủangânhàng.NgânhàngVPthườngsửdụngdựphòngđểxửlýrủi ro tín dụng bằng cách chuyển các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng từ hạchtoánnộibảngrahạchtoánngoạibảngđểtiếptụctheodõivàcócácbiệnphápđểthuhồi nợ triệt để Tuy nhiên ngân hàng thực hiện cho vay nhiều, khiến dự phòng rủi rotíndụngtăngcao,làlídokhiếnlợinhuậnsaudựphòngcủangânhànggiảmrấtmạnh.Nguyên nhân chủ yếu do diễn biến tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi nhu cầu đầu tưvàosảnxuấtkinhdoanh,tiêudùng,cơhộiđầutưxuấtnhậpkhẩu,thịtrườngbấtđộngsảnchịutácđộng bấtlợicủa dịchCovid-19.

TheoquyđịnhtạiThôngtư01,cácngânhàngđượcyêucầugiữnguyênnhómnợ như đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các số dư nợđược cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01 Ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vượng cũng phải tuân theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, dẫnđến khách hàng khó có khả năng trả nợ đúng hạn Vì khách hàng cần phải có thờigian khá dài để phục hồi, sau khi phục hồi thì mới có khả năng trả nợ vay cho ngânhàng Ngân hàng sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc giữ nguyên nhóm nợ vay chokhách hàng Vì vậy trong công tác thực hiện cho vay đối với khách hàng, ngân hàngcầnxemxétcáckhíacạnhvềkhoảnvay,loạibỏnhữngkhoảnchovaykhôngcótiềmnăng,hoặccóm ứcrủirocaohơnbìnhthường.Bêncạnhđó,đểkhắcphụcđượctriệtđể rủi ro tín dụng như hiện nay ngân hàng cần phải nghiêm túc thực hiện việc phânloạinợxấutheođúngchuẩnđểtríchlậpdựphòngtheođúngquymôvàtínhchấtcủanợxấutừ đógiảmthiểuđược rủirotíndụngcóthểxảyra.

5.2.6 Địnhgiáđúngtàisảnđảmbảo,điềuchỉnhtỷlệtàisảnđảmbảohợplýđốiv ớikhoảnchovay Đối với ngân hàng định giá tài sản đảm bảo có một ý nghĩa khác và rất đặcbiệt, nó liên quan đến an toàn và hiệu quả của món vay mà ngân hàng cung cấp chokháchhàng.Dođó,ggânhàngVPBankđãcónhữngkếtquảnhấtđịnh,dầndầnnhận thức được tầm quan trọng của định giá tài sản thế chấp không kém việc thẩm địnhmón vay Tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế Nguyên nhân của nhữnghạn chế đó xuất phát từ Nhà nước, từ ngân hàng và cả khách hàng Đặc biệt là việcViệt Nam thiếu một thị trường minh bạch cho hoạt động định giá cũng như nhu cầumua bán trên thị trường như hiện nay Ngân hàng cần khắc phục những khó khăntrên, bằng cách chú ý khi thẩm định cho vay nhất thiết phải chụp ảnh và quay phimđểghilạiquátrìnhthẩmđịnhtàisảnlàquyềnsửdụngđấtvàđịnhgiátàisảnbảođảmlàquyềnsửdụn gđấtnênthôngquaTrungtâmthẩmđịnhgiáđộclậpthayvìcáctrungtâmđịnhgiátrunggian.Tránhtìnhtrạ ngkháchhànglừađảo.Ngoàira,VPBanknênxây dựng một phần mềm quản lý về thông tin thị trường bất động sản Ngoài ra cầnbổ sung thêm một số nội dung trong quy trình định giá và một số phương pháp địnhgiá khác Đặc biệt, ngân hàng cần chú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộđịnhgiá.

Trongchương1,tácgiảđãtrìnhbàytổngquátvềđềtàiđangnghiêncứuthôngquatínhcấpthiếtcủ ađềtài,mụctiêunghiêncứu,câuhỏinghiêncứu,phạmvivàđốitượngnghiêncứu,phươngphápnghiên cứuvàphươngphápphântíchđềtài.Quađó,ta sẽ có cái nhìn tổng quan về nội dung, quá trình hình thành đề tài, cũng như nhữngđóng góp của đề tài trong thực tiễn; từ đó, sẽ làm cơ sở cho việc tìm hiểu và nghiêncứusâuhơnởcácchươngtiếptheo.

Theokhoản1điều3Quyếtđịh1627/2001/QĐ-NHNNvềquychếchovaycủacác tổ chức tín dụng đối với khách hàng, định nghĩa: “Cho vay là hình thức cấp tíndụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đíchvàthờigiannhấtđịnhtheothỏathuậnvớinguyên táchoàntrảgốcvàlãi”.

TheotiếnsĩBùiDiệuAnh(2012),chovaylàhànhvichongườikhácsửdụngmộtkhoảntiềnn hấtđịnh,trongmộtthờihạnxácđịnhvớinguyêntắchoàntrảcảgốcvà lãi khi đáo hạn Hoạt động cho vay được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhautrong nền kinh tế, trong xã hội, như Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính,cánhân…

Trongđóngânhàngthươngmạiđượcbiếtnhưlàmộttổchứcchuyênthựchiện cho vay với lực lượng khách hàng đông đảo nhất Hoạt động cho vay của ngânhàng được hình thành từ rất sớm Chỉ một thời gian ngắn sau khi các hoạt động thunhậntiềngửiđầutiênhìnhthành,cácngânhàngsơkhaiđãýthứcđượcviệcsửdụngnhững khoản tiền gửi của khách hàng để cho những người thiếu tiền mượn lại, từ đómàhìnhthànhnênhoạtđộngchovaycủangânhàng.

TheoLuậtDoanhnghiệpViệtNam2005:“Doanhnghiệplàtổchứckinhtếcótên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quyđịnh của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh” Doanhnghiệp được chia theo quy mô thành: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa,doanhnghiệpnhỏvàdoanhnghiệplớn.

Cho vay đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại là một hình thứccấp tín dụng theo đó NHTM giao cho doanh nghiệp một khoản tiền để sử dụng vàomột mục đích nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi (TôNgọcHưng,2009)

Cho vay khách hàng doanh nghiệp có với nhiều hình thức đa dạng và cácchươngtrìnhưuđãi,baogồmchovaytínchấp,chovaythếchấptàisảnvàbảolãnh.Điềukiệncho vayvàlãisuấtđượcquyđịnhcụthểđốivớitừngđốitượngkháchàngdoanhn g h i ệ p k h á c n h a u , p h ụ t h u ộ c v à o q u y m ô d o a n h n g h i ệ p , n g à n h n g h ề k i n h doanh, Các chương trình ưu đãi cũng được quy định cụ thể, phụ thuộc vào gắn bógiữa doanh nghiệp và ngân hàng, mà doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích nhấtđịnhtừ ngânhàng.

Cho vay đối tượng là doanh nghiệp được xem là loại hình cho vay chiếm tỷtrọng lớn trong hoạt động cho vay của ngân hàng Góp phần quan trọng trong việctạoralợinhuậnchocácNHTMvàđónggópvàolợiíchchungcủađấtnướcởnhữngquốcgiaphátt riểnvànhữngquốcgiađangpháttriển,trongđócóViệtNam.Cáchỗtrợ và ưu đãi trong khoản cho vay của ngân hàng dành cho doanh nghiệp, nhằm thểhiện vai trò trụ cột của ngân hàng trong nền kinh tế và hoàn thành nghĩa vụ là trụ đỡvững chắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ nền kinh tế thế giới và trongnướccónhiềubiếnđộng,chẳnghạnnhưtranhchấpchủquyền,cácthỏathuậnthươngmạikhôngthàn hcông,chiếntranh,đảochínhhayđạidịchCOVID–19đangdiễnravàcáchệlụysauđó.

Hoạt động cho vay đảm bảo cho ngân hàng thực hiện được chức năng trunggian tài chính của mình đối với nền kinh tế Mặt khác, căn cứ vào bảng cân đối tàisản của NHTM, nghiệp vụ cho vay luôn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong cơcấu tài sản của ngân hàng và là khoản mục mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngânhàng Do vậy nghiệp vụ cho vay của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong sự tồntại và phát triển của ngân hàng Tuy nhiên đây cũng là hoạt động mang lại nhiều rủirocho ngânhàng. Để các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp diễn ra liên tục vàthuận lợi, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đủ lớn Bên cạnhnguồn vốn tự có, tín dụng thương mại, nguồn vốn vay từ ngân hàng lâu nay đã trởthànhmộtnguồnvốnthườngxuyênvàcầnthiếtđốivớidoanhnghiệp,quyếtđịnhsựtồntạivàphá ttriểncủađasốcácdoanhnghiệp.

Ngân hàng với chức năng trung gian tài chính, tạo tiền và luân chuyển nguồnvốn từ nơi thừa đến nơi thiếu trong thị trường Thông qua nghiệp vụ cho vay, ngânhàng đã cung cấp một lượng lớn nguồn vốn cho nền kinh tế, để biến nguồn tiền tiếtkiệmthànhnguồntiềnđầutư.Quađógópphầnduytrìvàpháttriểnnềnkinhtếtrongnước.

-Chovayngắnhạn:Làcáckhoảnchovaytheothờihạndưới12tháng,nhằmmục đích tài trợ cho tài sản lưu động hoặc nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của doanhnghiệp,hộsảnxuấtkinhdoanhhoặccánhân.Ngânhàngcóthểápdụngchovaytrựctiếp hoặc cho vay gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức, có hoặc không cótàisảnđảmbảo,dưới hìnhthứcchiếtkhấu,thấuchihoặcluânchuyển.

- Cho vay trung hạn: Các khoản cho vay có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm thìđượcxếpvàochovaytrung.Cáckhoảnnàythườngchiếmtỷtrọngrấtlớntrongtổngdưnợcho vaycủacácNHTM,chiếmphầnlớnlợinhuậnmàhoạtđộngchovaymanglại.Đồngthờimanglạirủ irokhácao.

- Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đacóthểlênđến20-30năm Chovaydàihạnnhằmmụcđíchtàitrợchocáccôngtrìnhxây dựng cơ bản như xây dựng nhà ở, sân bay, cầu đường, các thiết bị, phương tiệnvậntảicóquymôlớn,xâydựngcácxínghiệpmới…

- Cho vay tín chấp: là một trong những gói sản phẩm hỗ trợ bổ sung vốn kinhdoanhvàmuasắmtàisảncốđịnhdongânhàngcungcấp.Góivaynàygiúpthúcđẩyquátrìnhho ạtđộngkinhdoanhcủadoanhnghiệpkhicầnhuyđộngvốnđểđầutưdựán,kinhdoanh, xâydựng cơ sởvậtchất,táiđầutư

- Thấu chi tài khoản doanh nghiệp: Thấu chi là hình thức tín dụng ngắn hạn,linh hoạt, thủ tục đơn giản, phần lớn là không có đảm bảo, có thể cấp cho cả doanhnghiệp và cá nhân vài ngày trong tháng, vài tháng trong năm dùng để trả lương, chicác khoản phải nộp, mua hàng… là hình thức cho vay nhằm giúp doanh nghiệp bổsung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuấtkinhdoanh.

-Cho vay luân chuyển:Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hànghóa, áp dụng đối với các doanh nghiệp thương mại hoặc doanh nghiệp sản xuất cóchu kỳ tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thường xuyên với ngân hàng.Kháchhàngđượcđápứngvốnkịpthời,vìvậyviệcthanhtoánchongườicungcấpsẽngắn gọn Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ (hàng hóa tồn đọng…) thì ngânhàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn do thời hạn của khoản vay không đượcquyđịnhrõràng.

- Chovaythếchấptàisảnhoặchóađơn:làhìnhthứcngânhàngchođốitượngkháchhànglàcá cdoanhnghiệpvayvốncósự đảmbảobằngtàisảnthếchấpnhưtàisản cố định của doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh… Ngân hàng sẽ giữ lại cácgiấy tờ liên quan về tài sản thế chấp đó, còn quyền sở hữu thì vẫn thuộc về doanhnghiệp Tuy nhiên việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng là một khó khăn đòi hỏi phảicó sự thẩm định kỹ lưỡng, tránh định giá quá cao gây thiệt hại cho ngân hàng hoặcquáthấpgâyảnhhưởngđếnkhảnăngvayvốncủakháchhàng.

- Bảolãnh:làviệcngườithứba(sauđâygọilàbênbảolãnh–ngânhàng)camkết với bên có quyền