(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep - - w n lo ad y th ju PHÙNG QUANG TÍN yi pl n ua al n va ll fu oi m QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n va ey t re th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 t to ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM w - - n lo ad y th ju PHÙNG QUANG TÍN yi pl n ua al n va fu ll QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM oi m at nh z z LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n va PGS.TS Phạm Văn Năng an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: om l.c gm : 60340201 k Mã số jm : Tài – ngân hàng ht vb Chuyên ngành ey t re th t to ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n lo Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, ad số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố y th Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2015 ju yi pl n ua al n va ll fu Phùng Quang Tín oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep w MỤC LỤC n lo ad Trang phụ bìa Mục lục ju y th Lời cam đoan yi pl Danh mục từ viết tắt ua al Danh mục bảng biểu n Danh mục hình vẽ, đồ thị va n MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu đề tài: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 1.2.5 Công cụ thực quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 19 1.2.6 Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel giám sát ngân hàng: 21 1.2.7 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng NHTM: 24 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng giới: 27 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep 1.3.1 Ngân hàng Citibank: 27 1.3.2 Ngân hàng Bangkok Thái Lan: 28 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam: 29 Kết luận chƣơng 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 32 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 33 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.1 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 36 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SHBVN: 41 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 69 2.3.1 Những kết đạt được: 69 2.3.2 Hạn chế cần khắc phục: 71 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: 72 Kết luận chƣơng 74 Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam 75 3.1 Triển vọng định hƣớng phát triển Ngân Hàng Shinhan Việt Nam: 75 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới: 75 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới: 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 76 3.2.1 Điều chỉnh lại mơ hình xếp hạng tín dụng: 76 3.2.2 Đầy đủ thông tin khách hàng trước cho vay: 77 3.2.3 Giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng: 78 3.2.4 Xác định giá trị thực tài sản chấp: 80 3.2.5 Mua bảo hiểm tài sản bảo đảm: 80 3.2.6 Nâng cao trình độ cho cán tín dụng: 80 3.3 Kiến nghị: 82 3.3.1 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước: 82 3.3.2 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan: 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ep CBTD Cán tín dụng w NHNN Ngân hàng nhà nước n lo NHTM Ngân hàng thương mại ad y th NHTW Ngân hàng trung ương ju TCTD Tổ chức tín dụng yi pl TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên ua al TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh n TSCĐ Tài sản cố định va n RRTD Rủi ro tín dụng fu ll SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC BẢNG BIỂU ep Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần SHBVN 34 w Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn cho vay SHBVN 36 n lo Bảng 2.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVN 38 ad y th Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN theo nhóm nợ 39 ju Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN 44 yi pl Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 45 ua al Bảng 2.7: Tỷ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN 48 n Bảng 2.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng SHBVN 49 va n Bảng 2.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN qua năm 56 fu ll Bảng 2.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 60 oi m Bảng 2.11: Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân 62 at nh Bảng 2.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 62 z z Bảng 2.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBVN 64 vb jm ht Bảng 2.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN 65 Bảng 2.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 67 k gm Bảng 2.16: Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 68 om l.c Bảng 2.17: Dự phịng rủi ro tín dụng SHBVN qua năm 69 an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ep w Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng SHBVN 41 n lo Hình 2.2: Quy trình cho vay SHBVN 52 ad Hình 2.3: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 59 y th Hình 2.4: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 60 ju yi Hình 2.5: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN pl 61 al n ua Hình 2.6: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân n va 61 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ w n Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận SHBVN qua năm 35 lo ad Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay so với tiền gởi huy động SHBVN 37 y th Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh ju SHBVN năm 2014 38 yi pl Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN qua năm 40 ua al Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng SHBVN 45 n Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 46 va n Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành SHBVN năm 2014 56 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi TÀI LIỆU THAM KHẢO ep Bùi Đại Thắng, 2014, Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần w đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ, Đại học n lo Quốc Gia Hà Nội ad Cao Thị Lan Hương, 2010, Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu kinh doanh y th Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại ju yi học ngoại thương Hà Nội pl Dương Ngọc Hào, 2015, Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín al n ua dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Ngân hội Ngân hàng fu Hiệp n va hàng Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, ước Hiệp vốn Basel, ll at nh (Ngày truy cập: 17 tháng 08 năm 2015) z Huỳnh Thị Hồng Vân, 2011, Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng z jm phố Hồ Chí Minh ht vb Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành k Nguyễn Anh Thư, 2011, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ gm Hàng om l.c Phần Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long, Luận văn thạc sỹ, Học Viện Ngân Nguyễn Đăng Dờn, 2007, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao an Lu động va Nguyễn Đức Tú, 2012, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ n Phần Công Thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội th 10 Nguyễn Thị Thu Đông, 2012, Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Hàng ey tài t re Nguyễn Minh Kiều, 2006, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất t to ng hi Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam trình hội nhập, Luận án ep tiến sỹ, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 11 Nguyễn Thị Thu Trâm, 2007, Quản trị rủi ro tín dụng Sở giao dịch II Ngân w n hàng Công Thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí lo ad Minh ju y th 12 Nguyễn Tuấn Anh, 2012, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học kinh tế Quốc Dân Hà yi pl Nội al ua 13 Phan Thị Linh, Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới, n http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi -binh-luan/kinh-nghiem- va n quan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-the-gioi-19013.html fu ll (Ngày truy cập: 20 tháng 09 năm 2015) m oi 14 Tạ Thanh Huyền - Đỗ Thu Hằng, Kinh nghiệm ngân hàng nước nh giới quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam at z z vb (ngày truy cập: 12 tháng 10 năm 2014) jm ht 15 Trần Trung Tường, 2011, Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại cổ k phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân Hàng l.c gm Thành phố Hồ Chí Minh 16 Uyên Linh, Ba tuyến phòng thủ quản trị rủi ro ngân hàng n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC ep Phụ lục 1: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng: w n *Nghề nghiệp người vay lo ad Stt Điểm Chun gia phụ trách kinh doanh 10 Cơng nhân có kinh nghiệm Nhân viên Sinh viên Công nhân khơng có kinh nghiệm ju y th Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng yi pl n ua al n va ll fu oi m Công nhân bán thất nghiệp at nh *Trạng thái nhà z Nhà riêng z l.c gm 10 om Tốt k *Xếp hạn tín dụng jm chung với gia đình hay bạn bè Xấu ey t re Không hồ sơ n va Trung bình an Lu ht Nhà thuê, trọ vb * Kinh nghiệm nghề nghiệp th Nhiều năm t to ng Từ năm trở xuống hi ep * Thời gian sống địa hành w n Nhiều năm lo Từ năm trở xuống ad y th * Điện thoại cố định ju yi Có Khơng có pl n ua al n va * Số người sống ll fu Không m oi Một nh vb * Các tài khoản ngân hàng : om Khơng có n va Chỉ tài khoản phát hành séc an Lu l.c Chỉ tài khoản tiết kiệm gm Cà tài khoản tiết kiệm séc k jm ht Nhiều ba z Ba z at Hai ey t re th t to ng hi Phụ lục 2: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s ep w Xếp hạng Tình trạng Standard &Poor’s Aaa Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp Aa Chất lượng cao A Chất lượng trung bình Baa Chất lượng trung bình Ba Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu n Nguồn tiêu chuẩn lo ad ju y th yi pl ua al n n va Chất lượng trung bình B fu ll Chất lượng Chất lượng nhất,triển vọng xấu z z AAA ht Chất lượng cao k jm AA Chất lượng cao nhât , rùi ro thấp vb Moody’s Mang tính đầu vỡ nợ at C nh Ca oi m Caa Chất lượng trung bình BBB Chất lượng trung bình BB Chất lượng trung bình mang tính chất om l.c gm A an Lu đầu Mang tính chất đầu vó thể vỡ nợ th CC ey Chất lượng t re CCC n Chất lượng trung bình va B t to Mang chất lượng , triển vọng ng hi C ep xấu w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN ep LOẠI TỈ LỆ TÍNH GIÁ BẢO CHÍNH TRỊ TÀI SẢN THỨC ĐẢM BẢO TÀI SẢN ĐẢM w n lo Phù hợp với hướng dẫn cho vay Ngân hàng Shinhan Hàn ad BẤT ĐỘNG SẢN GHI CHÚ y th TẠI HÀN QUỐC Quốc ju Nhà hay nhà 50% giá thẩm Tại TP HCM hay TẠI VIỆT NAM chung cư giá trị định Hà Nội Nhà xưởng giá 50% giá thẩm Cần có trưởng trị quyền sử dụng định phịng tín dụng yi BẤT ĐỘNG SẢN pl al n ua quyền sử dụng đất n va fu (CCO) phê duyệt ll đất m oi tài sản chấp nh thức at 50% giá thẩm dụng đất sở hữu để định z phịng tín dụng ht vb (CCO) phê duyệt jm chuẩn bị xây nhà k xưởng / mở rộng tài sản chấp gm hay xây nhà thức 0% giá thẩm om với đất mà quyền sử định l.c Nhà xưởng gắn liền Cần có trưởng z Giá trị quyền sử an Lu dụng đất không Tại TP.HCM hay giá trị quyền sử định Hà Nội th dụng đất ey 50% giá thẩm t re Nhà thương mại n va chấp cho ngân hàng t to ng hi TIỀN GỞI ep Tiền gửi Ngân 95% số tiền gốc hàng lãi chấp Tiền gửi ngân 85% số tiền gốc Ngân hàng nội địa w n hàng Việt lớn lo ad Nam:Agribank, y th BIDV, ju yi Vietcombank, pl Vietinbank al Ngân hàng nước 80% số tiền gốc n ua HSBC, SCB, ANZ va Trái phiếu PHIẾU Cổ phiếu 90% giá trị thay n TRÁI PHIẾU, CỔ fu ll 80% giá trị thay 100% giá trị phát oi m Bảo lãnh hay thư k jm ht Cần có trưởng gm tín dụng dự phòng vb Bảo lãnh hay thư z hàng nước thể thay z Quốc ngân hành giá có at ngân hàng Hàn nh tín dụng dự phịng phịng tín dụng phê l.c duyệt tài sản Việt Nam như: chấp thức 85% giá trị bảo lãnh ey th ngân hàng t re - HSBC, SCB, ANZ 80% giá trị bảo lãnh n BIDV, Vietinbank va Vietcombank, an Lu - Agribank, om ngân hàng t to ng hi niêm yết thị ep trường chứng khoán ( Giá trị niêm yết w n USD 100,000) lo TÀI SẢN ĐẢM ad Máy móc thiết bị y th BẢO KHÁC ju yi pl Các phương tiện al n ua vận chuyển va 30% giá thấp Trong trường hợp giá thẩm định máy móc thiết bị, giá mua phương tiện giao 30% giá thấp thông, giá thẩm định Việt Nam hay đăng giá mua ký Việt Nam n coi fu ll tài sản chấp bổ m oi sung, khơng nh thức at z (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mơ công ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam,chi ep nhánh Hồ Chí Minh: w n Lớn 50 tỷ VND 30 Từ 40 đến nhỏ 50 tỷ 25 lo ad VND Từ 30 đến nhỏ 40 tỷ ju y th Vốn 20 yi đồng pl Từ 20 đến nhỏ 30 tỷ 15 al n ua đồng va Từ 10 đến nhỏ 20 tỷ 10 n đồng fu Dưới 10 tỷ VND ll m 15 oi Trên 1500 nhân viên nh Từ 1000 đến nhỏ 1500 at 12 z nhân viên z Từ 500 đến nhỏ 1000 nhân viên 40 Từ 100 đến nhỏ 200 tỷ 30 20 th Từ 50 đến nhỏ 100 tỷ ey VND t re Lớn 200 tỷ VND n va Dưới 10 nhân viên an Lu Doanh thu om nhân viên l.c Từ 10 đến nhỏ 100 gm nhân viên k Từ 100 đến nhỏ 500 jm Số lượng nhân viên ht vb t to ng hi VND ep Từ 20 đến nhỏ 50 tỷ 10 VND w n Từ đến nhỏ 20 tỷ lo ad VND Lớn 10 tỷ VND 15 Từ đến nhỏ 10 tỷ 12 ju y th Dưới tỷ VND yi pl al Từ đến nhỏ tỷ VND Từ đến nhỏ tỷ VND n va Thuế thu nhập công ty n ua VND fu Từ đến nhỏ tỷ VND ll m Dưới tỷ VND oi nh at (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi Phụ lục 5:Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN Định nghĩa AAA (Cực kỳ Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng vững mạnh ep Hạng - Duy trì doanh thu ổn định khơng có lỗ, tăng trưởng ổn đinh với n đánh giá có rủi ro tín dụng thấp nhất: lo w vững mạnh) ad ju y th cấu trúc tài thận trọng, trì khả tài xuất sắc, yi có suy thối kinh tế khốc liệt khứ pl tương lai al ua - Có khả sinh lời xuất sắc giữ vị trí hàng đầu lĩnh n vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao va n - Khơng có yếu tố làm giảm khả toán nợ gốc ll fu lãi m oi - Tình trạng tín dụng tương đương với phủ trung ương nh ngân hàng giới Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng mạnh đánh giá z vb có rủi ro tín dụng thấp: z (Rất mạnh) at AA+,AA,AA- jm ht - Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định khả tài k xuất sắc, thơng qua việc trì cấu tài thận trọng gm đảm bảo doanh thu, có thay đổi nhỏ doanh om l.c thu có suy thối kinh tế - Có khả sinh lời xuất sắc giữ vị trí hàng đầu lĩnh an Lu vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao ey th gian dài t re - Là công ty dẫn đầu kinh tế quốc gia thời n nợ gốc lãi tốt va - Đáp ứng hạn mức tín dụng dài hạn dựa khả trả t to ng Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng tốt đánh giá có rủi hi A+,A,A-( Tốt) ep ro tín dụng thấp: - Xảy thay đổi nhỏ doanh thu vấn đề tài w n giai đoạn suy thối kéo dài cho dù khắc phục tình lo ad trạng suy thoái ngắn khứ ju y th - Có khả sinh lời tốt nắm giữ thị phần cao ngành công nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao yi pl - Đáp ứng hạn mức tín dụng dài hạn dựa khả trả al ua nợ gốc lãi tốt thông qua: chiến lược kinh doanh mởi để đảm n bảo tăng trưởng, kế hoạch cấu tài dựa dự đốn va n môi trường kinh doanh khả tài trợ bên ngồi, trì fu ll khả dịng tiền cao m oi - Duy trì cấu tài tốt mức trung binh nh ngành nghề kinh doanh at z BBB+,BBB,BBB- Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng thỏa đáng : z - Mặc dù rủi ro tín dụng thấp khách hàng vb (Thỏa đáng) jm ht lại thể sụt giảm khả sinh lời dòng ngân lưu k điều kiện suy thối ngắn kéo dài cơng l.c gm nghiệp suy sụp - Có khả sinh lời nắm giữ thị phần tốt so với bình om quân ngành an Lu - Khả tạo dòng tiền khơng đủ mơi trường bên ngồi khả trả nợ gốc lãi thời điểm tại, đáp th lĩnh vực ey vài tỷ suất tài nhạy cảm so với cơng ty t re ứng hạn mức tín dụng ngắn hạn khả sinh lời n va không ưu đãi bao gồm môi trường kinh tế, thể có t to ng hi BB+,BB,BB-(đảm Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài nghi ep bảo tài nghi ngờ : - Cơ cấu tài nhạy cảm, thể sụt giảm khả ngờ) w n sinh lời cục dòng ngân lưu ngành cơng nghiệp suy lo ad thối thời gian ngắn ju y th - Có khả sinh lời nắm giữ thị phần thấp so với trung bình ngành yi pl - Thể gia tăng có giới hạn dịng ngân lưu chiến al ua lược tăng trưởng khơng rõ ràng, khả tín dụng giới hạn n dịng ngân lưu không chắn để trả nợ gốc lãi điều va n kiện kinh tế suy thoái Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài yếu : ll m - Cơ cấu tài nhạy cảm suy giảm khả sinh oi bảo tài yếu) fu B+,B,B- (Đảm nh lời dòng ngân lưu kém, xảy suy thoái kinh tế, at z suy sụp cơng nghiệp tạm thời Tình trạng tín dụng z vb cấu tài hay thay đổi khứ tương lai k hình cạnh tranh mức jm ht - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm mơi trường bên ngồi tình gm - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: l.c + Khó khăn việc huy động tài bổ sung om + Khả tốn khơng thường xun khoản nợ gốc an Lu lãi điều kiện kinh tế đảo chiều, có nguồn tiền điều hành quản lý, kinh doanh khứ tương lai th kinh nghiệm cải thiện dòng tiền vấn đề gặp phải ey - Có khả cải thiện cấu tài dịng tiền có t re tài yếu) n CCC ( Đảm bảo Khách hàng với đảm bảo tài yếu: va từ bên ngồi bù đắp cho dịng tiền t to ng hi - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm với mơi trường bên ngồi cạnh ep tranh khốc liệt - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: w n + Thiếu hụt dòng tiền vài năm gần lo ad + Cơ cấu tài thấp so với lĩnh vực kinh doanh ju y th + Khơng có khả huy động tài bổ sung + Khả vi phạm điều kiện kinh tế không ổn định yi pl CCa (Đảm bảo tài Như hạng CCC, al - Có khoản nợ hạn 30 ngày xao lãng ua yếu) n tốn nợ có ngày q hạn tích lũy 60 ngày tháng gần n va fu Khách hàng vay với đảm bảo tài yếu: yếu) - Khơng cịn hy vọng khắc phục yếu tố gây vỡ nợ ll CC (Đảm bảo tài oi m nh cấu tài có dấu hiệu vỡ nợ, ngoại trừ trường hợp at z tài trợ từ nguồn vốn bổ sung kịp thời z Khách hàng có nguy phá sản cao: l.c gm C (Nguy phá k - Là đối tượng thu hồi tín dụng jm ht trường vb - Gặp khó khăn việc phục hồi khả cạnh tranh thị - Có khả hồi phục tương lai tình hình tài sản) om suy đối diện với việc vi phạm ngoại trừ Những khách hàng vỡ nợ th (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) ey D (Phá sản) t re Những khách hàng có nợ hạn 90 ngày n Da (Phá sản) va - Là đối tượng phải triệt để thu hồi tín dụng an Lu trường hợp có nguồn vốn bổ sung kịp thời