(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ng hi ep - w n lo ad ju y th NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC yi pl al n ua GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY va n ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ll fu m oi MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP.HỒ CHÍ MINH- THÁNG 09/2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ng hi - ep w n lo NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC ad ju y th yi GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY pl al n ua ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG va n MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á ll fu oi m nh at LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z z ht vb Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng k jm Mã ngành: 60.34.02.01 om l.c gm n a Lu Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hồng n va y te re TP.HỒ CHÍ MINH- THÁNG 09/2015 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu với hướng dẫn PGS.TS ng hi Trần Huy Hoàng ep Các nội dung đúc kết trình học tập, số liệu thực nghiệm w thực trung thực, xác n lo Đề tài chưa công bố công trình nghiên cứu ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA t to LỜI CAM ĐOAN ng hi MỤC LỤC ep DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ w DANH MỤC BẢNG n lo DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT ad y th PHẦN MỞ ĐẦU ju CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG yi pl VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI al n ua 1.1 Huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) va n 1.1.1 Khái niệm huy động vốn ngân hàng thương mại fu ll 1.1.2 Vai trò huy động vốn m oi 1.1.3 Các hình thức huy động vốn chủ yếu NHTM nh at 1.2 Hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại z z 1.2.1 Khái niệm vb ht 1.2.2 Các tiêu đo lường hiệu huy động nguồn vốn ngân hàng thương k jm mại gm 1.3 Các nhân tố tác động đến huy động vốn ngân hàng 11 l.c 1.3.1 Nhân tố khách quan .11 om 1.3.2 Nhân tố chủ quan 13 a Lu 1.4 Một số nghiên cứu trước liên quan đến đề tài nghiên cứu 15 n 2.2 Thu thập liệu nghiên cứu 23 y 2.1 Mơ hình nghiên cứu, biến giả thuyết 21 te re QUY MÔ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 21 n CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN va Kết luận chương 20 2.3 Xử lý số liệu nghiên cứu 24 2.3.1 Tóm tắt thống kê cho liệu nghiên cứu 25 t to 2.3.2 Kiểm tra tính dừng chuỗi liệu có yếu tố thời gian 25 ng 2.3.3 Mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 26 hi ep 2.3.4 Kiểm định vi phạm giả định mơ hình .27 2.4 Phân tích định lượng yếu tố tác động đến huy động tiền gửi DongA w n Bank 28 lo ad 2.4.1 Thống kê mô tả số liệu 28 y th 2.4.2 Mơ hình hồi quy 31 ju 2.4.3 Kiểm định giả thiết thống kê 34 yi pl 2.4.4 Đánh giá kết nghiên cứu .35 al n ua Kết luận chương 39 va CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG n THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 40 ll fu oi m 3.1 Giới thiệu sơ lựợc Đông Á Bank 40 nh 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 at 3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 41 z z 3.1.3 Kết hoạt động giai đoạn 2011 – 2014 42 vb ht 3.1.4 Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn Đông Á Bank .46 jm 3.2 Thực trạng hiệu huy động nguồn vốn Đông Á Bank 46 k gm 3.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng vốn huy động DongA Bank 46 l.c 3.2.2 Tỷ trọng nguồn huy động vốn DongA Bank 49 om 3.2.3 Chi phí huy động vốn 54 n a Lu 3.2.4 Cân đối nguốn vốn huy động cho vay 55 y te re 3.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 62 n 3.3.1 Các kết đạt 61 va 3.3 Đánh giá hiệu huy động vốn Đông Á Bank 61 Kết luận chương 66 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 67 t to 4.1 Định hướng phát triển Đông Á Bank 67 ng hi 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Đông Á Bank 68 ep 4.2.1 Đa dạng hố, nâng cao tiện ích gắn liền với sản phẩm huy động vốn w 68 n 4.2.2 Có sách lãi suất linh hoạt 71 lo ad 4.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 72 y th 4.2.4 Mở rộng mạng lưới giao dịch 73 ju yi 4.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 pl ua al 4.4 Các hạn chế hướng nghiên cứu 77 n Kết luận chương .78 ll fu oi m at nh PHỤ LỤC n TÀI LIỆU THAM KHẢO va KẾT LUẬN z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ t to ng hi Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền gửi ngân hàng 22 ep Hình 2.2: Diễn biến huy động vốn lạm phát giai đoạn 2006-2014 36 w Hình 3.1: Diễn biến tình hình doanh thu tổng tài sản NHTMCP Đông Á 42 n lo ad Hình 3.2: Tình hình vốn chủ sở hữu lợi nhuận NHTMCP Đông Á 43 y th Hình 3.3: Diễn biến nợ xấu Đơng Á Bank giai đoạn 2011-2014 44 ju yi Hình 3.4: Tình hình huy động NHTMCP Đơng Á giai đoạn 2011-2014 .46 pl n ua al Hình 3.5: Cơ cấu huy động theo đối tượng gửi tiền 52 n va ll fu | oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG t to ng Bảng 2.1: Giả thuyết nghiên cứu đề tài 23 hi ep Bảng 2.2: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 28 Bảng 2.3: Tương quan biến nghiên cứu 29 w n Bảng 2.4: Kết kiểm định nghiệm đơn vị 30 lo ad Bảng 2.5: Kết hồi quy mơ hình .32 y th ju Bảng 2.6: Kết kiểm định giả thiết thống kê 34 yi pl Bảng 3.1: Tình hình nhân NH Đơng Á 41 al n ua Bảng 3.2: Diễn biến nợ xấu số NHTM hệ thống 45 n va Bảng 3.3: Quy mô huy động vốn số ngân hàng hệ thống .48 ll fu Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn Đơng Á Bank 49 m oi Bảng 3.5: Cơ cấu huy động theo loại hình tiền gửi .51 nh at Bảng 3.6: Chi phí huy động vốn bình qn DongA Bank giai đoạn 2011-2014 54 z z Bảng 3.7: Tính cân đối nguồn vốn tiền gửi huy động cho vay DongA Bank giai vb ht đoạn 2011-2014 .56 jm Bảng 3.8: Tương quan quy mô vốn 57 k gm Bảng 3.9: Tương quan cấu vốn 59 om l.c Bảng 3.10: Tương quan lãi suất 60 n a Lu Bảng 3.11: Tương quan thu nhập chi phí 60 n va y te re DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT t to ng hi ep ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình DongAbank Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Á DN Doanh nghiệp DT Doanh thu w Ngân hàng nhà nước n NHNN lo ad NH ju Ngân hàng thương mại yi Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á pl Seabank y th NHTM Ngân hàng al Tổ chức tín dụng TTS Tổng tài sản TPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong VCSH Vốn chủ sở hữu VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế n ua TCTD n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cần thiết đề tài t to ng Ngân hàng muốn hoạt động trước hết phải có vốn Nếu nguồn vốn hi coi yếu tố đầu vào trình kinh doanh NHTM nguồn vốn huy động ep coi yếu tố đầu vào thường xuyên, chủ yếu ngân hàng Ngân hàng thực w nghiệp vụ tín dụng, đầu tư chủ yếu dựa vào nguồn n lo Với phương châm hoạt động “đi vay vay”, huy động vốn thực hoạt ad y th động chủ lực ngân hàng, thực tế, vốn chủ sở hữu ngân hàng thường ju nhỏ bé so với tổng nguồn vốn ngân hàng, so với nhu cầu sử dụng yi vốn ngân hàng, để mang lại đủ lợi nhuận cần thiết cho tồn phát triển tổ pl ua al chức n Là NHTM có q trình 20 năm hoạt động phát triển, NHTMCP Đông va n Á đạt số thành tựu lớn như: Vốn điều lệ tăng 225 lần, từ 20 tỷ đồng lên ll fu 5.000 tỷ đồng; tổng tài sản đến cuối năm 2011 64.548 tỷ đồng; từ 03 phòng nghiệp oi m vụ Tín dụng, Ngân quỹ Kinh doanh lên 32 phòng ban thuộc hội sở at nh trung tâm với công ty thành viên 240 chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm z giao dịch 24h toàn quốc, nhân tăng 7.800% từ 56 người lên 4.368 người, với z gần triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp Mặc dù có bước phát triển vb ht lớn nay, NHTMCP Đông Á (DongA Bank) vị tương đối jm thấp hệ thống NHTM Việt Nam: vốn điều lệ đứng 20/37, thị phần cho vay k gm đạt 1,64% toàn ngành vốn huy động tăng trưởng mạnh qua năm thị l.c phần huy động đạt 1,88% toàn ngành Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ n a Lu động vốn om nay, vị thấp hạn chế phát triển DongA Bank, đặc biệt công tác huy ngân hàng y đề tài nghiên cứu không cần thiết điều kiện cạnh tranh khốc liệt te re huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á’’ làm luận văn tốt nghiệp Đây n huy động vốn DongA Bank, lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu va Trước vai trò vốn huy động phát triển NHTM thực trạng hiệu Null Hypothesis: LNFD has a unit root t to Exogenous: Constant ng hi Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) ep Prob.* -1.372629 0.5826 w t-Statistic n lo Augmented Dickey-Fuller test statistic ad 1% level -3.661661 5% level -2.960411 10% level -2.619160 ju y th Test critical values: yi pl ua al n *MacKinnon (1996) one-sided p-values n va ll fu oi m at nh Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD) z z ht vb Method: Least Squares jm Date: 05/17/15 Time: 17:10 k Sample (adjusted): 36 gm Variable Coefficient Std Error 0.168262 0.051299 0.9595 D(LNFD(-2)) -0.055124 0.144632 -0.381130 0.7063 D(LNFD(-3)) -0.144012 0.134087 -1.074020 0.2931 D(LNFD(-4)) 0.801477 0.131968 0.0000 6.073278 y 0.008632 te re D(LNFD(-1)) n 0.1821 va 0.115073 -1.372629 n -0.157953 Prob a Lu LNFD(-1) t-Statistic om l.c Included observations: 31 after adjustments C t to ng hi ep 0.151574 R-squared 0.885269 Mean dependent var -0.023710 Adjusted R-squared 0.862323 S.D dependent var 0.271955 S.E of regression 0.100908 Akaike info criterion -1.577225 0.254562 Schwarz criterion -1.299679 30.44699 Hannan-Quinn criter -1.486752 38.58037 Durbin-Watson stat 0.196264 Sum squared resid 1.294845 0.2072 w n lo Log likelihood ad F-statistic y th 0.000000 ju Prob(F-statistic) 1.552472 yi pl n ua al n va Null Hypothesis: D(LNFD) has a unit root ll fu Exogenous: Constant oi m Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) nh Prob.* at t-Statistic z z -2.960411 10% level -2.619160 ht om n a Lu *MacKinnon (1996) one-sided p-values l.c 5% level -3.661661 gm 1% level k Test critical values: 0.3449 jm -1.862149 vb Augmented Dickey-Fuller test statistic n va y te re Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNFD,2) Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:11 Sample (adjusted): 36 t to Included observations: 31 after adjustments ng hi ep Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.810173 0.435074 -1.862149 0.0739 D(LNFD(-1),2) -0.341597 0.329759 -1.035900 0.3098 D(LNFD(-2),2) y th -0.512895 0.231698 -2.213639 0.0358 D(LNFD(-3),2) -0.742006 0.126754 -5.853885 0.0000 0.018566 -0.553435 0.5847 w D(LNFD(-1)) n lo ad ju yi pl -0.010275 0.961140 Adjusted R-squared 0.955162 S.E of regression 0.102610 Akaike info criterion Sum squared resid 0.273747 Schwarz criterion -1.337794 Log likelihood 29.32077 Hannan-Quinn criter -1.493688 F-statistic 160.7677 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Mean dependent var -0.022290 n va R-squared nh n ua al C 0.484577 ll fu S.D dependent var oi m -1.569082 at z z ht vb 1.480206 k jm om l.c gm a Lu n Null Hypothesis: D(LNFD,2) has a unit root va n Exogenous: Constant te re Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) y t-Statistic Prob.* -24.12649 Test critical values: 1% level -3.661661 5% level -2.960411 10% level -2.619160 t to Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.0001 ng hi ep *MacKinnon (1996) one-sided p-values w n lo ad y th ju Augmented Dickey-Fuller Test Equation yi pl Dependent Variable: D(LNFD,3) n ll fu Sample (adjusted): 36 va Date: 05/17/15 Time: 17:13 n ua al Method: Least Squares m oi Included observations: 31 after adjustments nh Coefficient Std Error t-Statistic Prob at Variable z z -3.821981 0.158414 -24.12649 0.0000 D(LNFD(-1),3) 1.875020 0.123554 15.17566 D(LNFD(-2),3) 0.952178 0.060269 15.79877 C -0.006526 0.019282 -0.338448 R-squared 0.987608 Mean dependent var -0.023262 Adjusted R-squared 0.986231 S.D dependent var 0.913538 S.E of regression 0.107196 Akaike info criterion -1.508403 Sum squared resid 0.310256 Schwarz criterion -1.323372 Log likelihood 27.38025 Hannan-Quinn criter -1.448088 F-statistic 717.2670 Durbin-Watson stat ht vb D(LNFD(-1),2) k jm 0.0000 gm 0.0000 om l.c 0.7376 n a Lu n va y te re 1.575472 Prob(F-statistic) 0.000000 t to ng hi ep BIẾN GDP w Null Hypothesis: LNGDP has a unit root n lo ad Exogenous: Constant ju y th Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) yi pl Prob.* -2.687692 0.0862 ua al t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic n va Test critical values: 1% level -3.632900 n fu -2.948404 ll 5% level m oi 10% level -2.612874 at nh *MacKinnon (1996) one-sided p-values z z ht vb k jm gm Augmented Dickey-Fuller Test Equation l.c Dependent Variable: D(LNGDP) om Method: Least Squares a Lu Date: 05/17/15 Time: 17:13 n n va Sample (adjusted): 36 y te re Included observations: 35 after adjustments Variable LNGDP(-1) Coefficient Std Error -0.354888 t-Statistic 0.132042 -2.687692 Prob 0.0112 C t to ng hi ep 0.369487 -2.682430 R-squared 0.179588 Mean dependent var -0.001536 Adjusted R-squared 0.154727 S.D dependent var 0.198877 S.E of regression 0.182845 Akaike info criterion -0.504912 1.103264 Schwarz criterion -0.416035 10.83597 Hannan-Quinn criter -0.474232 7.223689 Durbin-Watson stat -0.991124 Sum squared resid 0.0113 w n lo Log likelihood ad F-statistic y th 0.011185 ju Prob(F-statistic) 1.888735 yi pl n ua al va n Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root ll fu oi m Exogenous: Constant at nh Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Prob.* z t-Statistic z 10% level -2.614300 n a Lu *MacKinnon (1996) one-sided p-values om -2.951125 l.c 5% level -3.639407 gm 1% level k Test critical values: 0.0000 jm -6.268998 ht vb Augmented Dickey-Fuller test statistic n va Dependent Variable: D(LNGDP,2) y te re Augmented Dickey-Fuller Test Equation Method: Least Squares Date: 05/17/15 Time: 17:20 t to Sample (adjusted): 36 ng hi Included observations: 34 after adjustments ep Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob w n lo -1.109724 0.177018 -6.268998 0.0000 C -0.002489 0.034960 -0.071182 0.9437 0.551194 Mean dependent var 0.003732 S.D dependent var 0.299519 ad D(LNGDP(-1)) ju y th yi pl R-squared al 0.537169 n ua Adjusted R-squared 0.203768 Sum squared resid 1.328680 Log likelihood 6.873064 Hannan-Quinn criter F-statistic 39.30033 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Akaike info criterion -0.286651 n va S.E of regression -0.196865 ll fu Schwarz criterion oi m -0.256031 at nh 2.031834 z z ht vb k jm BIẾN IR gm om l.c Null Hypothesis: LNIR has a unit root Exogenous: Constant a Lu n Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) -2.755438 0.0752 Test critical values: -3.632900 1% level y Augmented Dickey-Fuller test statistic te re Prob.* n va t-Statistic 5% level -2.948404 10% level -2.612874 t to ng *MacKinnon (1996) one-sided p-values hi ep w n lo Augmented Dickey-Fuller Test Equation ad Dependent Variable: D(LNIR) y th ju Method: Least Squares yi pl Date: 05/17/15 Time: 17:15 n ua al Sample (adjusted): 36 n va Included observations: 35 after adjustments fu Coefficient Std Error ll Variable t-Statistic Prob 0.136133 -2.755438 0.0095 C -1.201402 0.443526 -2.708753 0.0106 R-squared 0.187041 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.162406 S.D dependent var S.E of regression 0.376220 Akaike info criterion 0.938158 Sum squared resid 4.670858 Schwarz criterion 1.027035 Hannan-Quinn criter 0.968838 Durbin-Watson stat 2.363264 at -0.375105 nh oi m LNIR(-1) z z ht vb 0.008079 jm 0.411078 k n 0.009467 va Prob(F-statistic) n 7.592439 a Lu F-statistic om -14.41776 l.c gm Log likelihood y te re Null Hypothesis: D(LNIR) has a unit root Exogenous: Constant t to Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) ng hi ep Prob.* -8.901283 0.0000 t-Statistic w Augmented Dickey-Fuller test statistic n lo 1% level -3.639407 5% level -2.951125 10% level -2.614300 ad Test critical values: ju y th yi pl al n ua *MacKinnon (1996) one-sided p-values n va ll fu at nh Dependent Variable: D(LNIR,2) oi m Augmented Dickey-Fuller Test Equation z Method: Least Squares z ht vb Date: 05/17/15 Time: 17:18 k jm Sample (adjusted): 36 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob om l.c gm Included observations: 34 after adjustments 0.0000 C 0.011581 0.065803 0.8614 R-squared 0.712315 Mean dependent var 0.000628 Adjusted R-squared 0.703325 S.D dependent var 0.704319 S.E of regression 0.383627 Akaike info criterion 0.978733 0.175997 n va 0.160049 -8.901283 n -1.424640 a Lu D(LNIR(-1)) y te re Sum squared resid 4.709441 Log likelihood -14.63846 t to ng hi F-statistic 79.23285 Prob(F-statistic) 0.000000 Schwarz criterion 1.068519 Hannan-Quinn criter 1.009352 Durbin-Watson stat 1.965488 ep w n Phụ lục 2: Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey lo ad ju y th Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: yi pl 0.157531 Prob F(1,27) 0.6946 Prob Chi-Square(1) 0.6570 n ua al F-statistic 0.197222 n va Obs*R-squared ll fu oi m z Heteroskedasticity Test: White at nh Phụ lục 3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi White z ht vb 1.539430 Prob F(20,13) 0.2143 Obs*R-squared 23.90605 Prob Chi-Square(20) 0.2465 Scaled explained SS 47.82858 Prob Chi-Square(20) 0.0004 k jm F-statistic om l.c gm n a Lu n va Phụ lục 4: Kiểm định đa cộng tuyến Method: Least Squares y te re Dependent Variable: D(CPI) Date: 05/17/15 Time: 17:39 Sample (adjusted): 36 t to Included observations: 34 after adjustments ng hi ep Variable Std Error t-Statistic Prob 0.080924 0.032197 2.513379 0.0178 0.014650 -1.802125 0.0819 0.030632 3.371974 0.0021 0.017673 -1.588241 0.1231 0.115428 0.0028 Coefficient w LNDR n lo -0.026401 LNGDP 0.103290 ad D(LNFD,2) ju y th -0.028069 yi LNIR pl 0.376302 3.260064 0.370984 Mean dependent var -0.002212 Adjusted R-squared 0.284223 S.E of regression 0.039688 Akaike info criterion Sum squared resid 0.045680 Schwarz criterion -3.256004 Log likelihood 64.16797 Hannan-Quinn criter -3.403920 F-statistic 4.275939 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.007680 n va R-squared at n ua al C 0.046911 ll fu S.D dependent var oi m -3.480469 nh z z ht vb 2.125091 k jm om l.c gm Dependent Variable: LNDR a Lu Method: Least Squares n n va Date: 05/17/15 Time: 17:40 te re Sample (adjusted): 36 Variable Coefficient Std Error y Included observations: 34 after adjustments t-Statistic Prob 0.083541 1.054385 0.3004 LNGDP -0.469239 0.167584 -2.800032 0.0090 LNIR 0.321582 0.075544 4.256868 0.0002 D(CPI) 2.210318 0.879421 2.513379 0.0178 C -2.497226 0.531266 -4.700520 0.0001 t to D(LNFD,2) 0.079231 ng hi ep w Mean dependent var -2.223497 0.421554 S.D dependent var 0.272722 0.207420 Akaike info criterion 1.247673 Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter F-statistic 7.012344 Prob(F-statistic) 0.000446 lo 0.491668 al n R-squared ad Adjusted R-squared y th ju S.E of regression yi pl Sum squared resid n ua 7.942457 -0.173086 0.051379 -0.096537 1.294305 n va Durbin-Watson stat ll fu oi m at nh z Dependent Variable: D(LNFD,2) z ht vb Method: Least Squares k jm Date: 05/17/15 Time: 17:40 gm Sample (adjusted): 36 Std Error t-Statistic Prob LNGDP 0.312478 0.430545 0.725773 0.4738 LNIR -0.245357 0.216748 -1.131994 0.2669 D(CPI) -3.814692 2.116774 -1.802125 0.0819 LNDR 0.441943 0.419147 0.3004 n Coefficient a Lu Variable om l.c Included observations: 34 after adjustments n va y te re 1.054385 C 1.059903 t to R-squared ng Adjusted R-squared 1.609959 0.658342 0.5155 hi ep 0.119085 Mean dependent var 0.000436 -0.002420 S.D dependent var 0.476498 0.477074 Akaike info criterion 1.492763 6.600388 Schwarz criterion 1.717227 Hannan-Quinn criter 1.569311 Durbin-Watson stat 3.306967 S.E of regression Sum squared resid w n -20.37696 lo Log likelihood ad F-statistic 0.980079 y th 0.433696 ju Prob(F-statistic) yi pl n ua al n va Dependent Variable: LNGDP ll fu Method: Least Squares oi m Date: 05/17/15 Time: 17:41 z Included observations: 34 after adjustments at nh Sample (adjusted): 36 z vb Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNIR 0.140667 0.090996 1.545857 D(CPI) 2.726784 0.808661 3.371974 0.0021 LNDR -0.453534 0.161975 -2.800032 0.0090 D(LNFD,2) 0.057091 0.078662 0.725773 0.4738 C -3.346018 0.307532 -10.88023 0.0000 ht Variable k jm om l.c gm 0.1330 n a Lu n va Mean dependent var -2.795534 Adjusted R-squared 0.264063 S.D dependent var 0.237705 S.E of regression 0.203920 Akaike info criterion y 0.353268 te re R-squared -0.207128 t to ng hi Sum squared resid 1.205914 Schwarz criterion 0.017337 Log likelihood 8.521172 Hannan-Quinn criter F-statistic 3.960205 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.011026 -0.130579 1.699829 ep w n lo ad Dependent Variable: LNIR y th Method: Least Squares ju yi Date: 05/17/15 Time: 17:41 pl ua al Sample (adjusted): 36 n Included observations: 34 after adjustments n va Coefficient Std Error D(CPI) -2.850932 LNDR 1.195845 D(LNFD,2) -0.172470 LNGDP 0.541202 0.350099 1.545857 C 0.952835 1.348297 0.706695 t-Statistic Prob ll fu Variable m 0.1231 oi 1.795025 -1.588241 nh 4.256868 0.0002 at 0.280921 z 0.2669 z 0.152359 -1.131994 vb ht 0.1330 k jm 0.4854 gm 0.392642 Mean dependent var -3.212841 Adjusted R-squared 0.308868 S.D dependent var 0.481130 S.E of regression 0.399984 Akaike info criterion 1.140270 Sum squared resid 4.639637 Schwarz criterion 1.364735 Hannan-Quinn criter 1.216819 Durbin-Watson stat 1.164037 om l.c R-squared n a Lu n va -14.38460 4.686946 Prob(F-statistic) 0.004848 y F-statistic te re Log likelihood Phụ lục 5: Cơ cấu tổ chức NHTMCP Đông Á t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re