(Luận văn) giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp bảo việt chi nhánh đak lak

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng o0o hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN THỊ TÚ ANH yi pl n ua al GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO n va TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT fu ll CHI NHÁNH ĐĂK LĂK oi m at nh z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TP Buôn Mê Thuột năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng o0o hi ep w NGUYỄN THỊ TÚ ANH n lo ad ju y th GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO yi pl ua al TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT n CHI NHÁNH ĐĂK LĂK n va ll fu m : Tài Chính – Ngân Hàng Mã số : 60340201 oi Chuyên ngành at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c TS ĐOÀN ĐỈNH LAM gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n a Lu n va y te re TP Buôn Mê Thuột năm 2012 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố ng nơi Số liệu nội dung luận văn xác thực, sử dụng từ hi ep nguồn rõ ràng đáng tin cậy TP Buôn Mê Thuột, Ngày tháng năm 2012 w Tác giả n lo ad ju y th yi pl NGUYỄN THỊ TÚ ANH n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to LỜI MỞ ĐẦU ng hi ep w SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CẤU TRÚC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 n lo CHƯƠNG 1: ad ju y th CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI yi 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM pl 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Đặc điểm rủi ro 1.1.3 Phân loại rủi ro ua al n 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM: n va 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dung 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế ll fu oi m nh 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM at 1.3.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng 1.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 12 1.3.3 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 16 1.4 Kinh nghiệm quốc tế việc quản trị RRTD học kinh nghiệm cho Việt Nam 19 z z ht vb k jm KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 l.c gm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK om 2.1 VÀI NÉT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK 23 a Lu 2.1.1 Về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk 23 2.1.2 Hoạt động hệ thống ngân hàng tỉnh Đăk Lăk 24 n 2.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 24 y te re 2.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng RRTD BaoVietBank - Chi Nhánh Đăk Lăk 28 2.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk 30 n 2.3 THỰC TRẠNG RRTD VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TẠI BAOVIETBANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 28 va 2.2.1 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt 24 2.2.2 Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt – CN Đăk Lăk 27 2.4 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RRTD TẠI BAOVIETBANK CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 35 t to 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay 35 2.4.2 Từ phía ngân hàng cho vay 38 2.4.3 Các nguyên nhân khác: 41 ng hi 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC TÍN DỤNG VÀ PHỊNG NGỪA RRTD TẠI CHI NHÁNH 45 ep w 2.5.1 Ưu điểm 45 2.5.2 Nhược điểm 45 n KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 lo ad CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK ju y th yi 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK TRONG THỜI GIAN TỚI 47 pl ua al 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh thời gian tới 47 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 49 n 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CN ĐĂK LĂK 49 va n 3.2.1 Giải pháp BaovietBank hội sở 49 3.2.2 Giải pháp BaovietBank CN Đăk Lăk 56 ll fu m 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 60 oi 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 60 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước 61 nh at KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 z z KẾT LUẬN 65 ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep Ký hiệu Diễn giải BASEL : Ủy ban Basel giám sát hoạt động NH Baovietbank : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt Baovietbank - CN : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt – Chi Nhánh w Đăk Lăk n Đăk Lăk lo : Trung tâm thơng tin tín dụng (thuộc ngân hàng nhà nước) ad CIC : Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CVKHCN : Chuyên viên khách hàng cá nhân yi : Khách hàng ua al KH : Chuyên viên quan hệ khách hang pl CVQHKH ju y th CVKHDN : Letter of Credit (Thư tín dụng) NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH : Ngân hang P KHDN : Phòng khách hàng doanh nghiệp P.KHCN : Phòng khách hàng cá nhân QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng n va ll fu oi m at nh z z vb : Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm ht jm Quyết định 493 n LC k 2005 Ngân hàng nhà nước trích lập dự phịng nợ xấu TSĐB : Tài sản đảm bảo om : Thương mại cổ phần l.c TMCP : Rủi ro tín dụng gm RRTD n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG BIỀU, SƠ ĐỔ, BIỂU ĐỒ t to Bảng 2.1: Bảng kết hoạt động kinh doanh BaovietBank năm 2011 ng Bảng 2.2: Bảng kết hoạt động kinh doanh Chi Nhánh năm 2011 hi ep Bảng 2.3: Tình hình dư nợ chi nhánh năm 2010 năm 2011 Bảng 2.4: Nợ xấu, nợ hạn chi nhánh đến 31/06/2012 w Bảng 2.5: Các loại xếp hạng khách hàng cá nhân BaovietBank n lo Bảng 2.6: Các loại xếp hạng doanh nghiệp BaovietBank ad y th Sơ đồ 2.1: Quy trình cho vay khách hang BaovietBank –CN Đăk Lăk ju Biểu đồ 2.1: Khảo sát nguyên nhân từ phía KH dẫn đến rủi ro tín dụng yi pl BaovietBank ua al Biểu đồ 2.2: Nguyên nhân từ phía ngân hàng dẫn đến RRTD BaovietBank n Biểu đồ 2.3: Khảo sát nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD BaovietBank va n Biểu đồ 3.1: Mức độ tn thủ nghiêm quy trình cho vay có hạn chế rủi ro ll fu Biểu đồ 3.2: Mức độ đồng ý thành lập công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo oi m Biểu đồ 3.3: Mức độ đồng ý cho kiểm soát nội hạn chế rủi ro diễn biến kinh tế at nh Biểu đồ 3.4: Mức độ tán thành thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự đoán z z Biểu đồ 3.5: Mức độ đồng ý tổ chức lớp học nghiệp vụ vb ht Biểu đồ 3.6: Khảo sát yếu tố quan trọng để thẩm định khách hàng jm Biểu đồ 3.7: Mức độ độc lập khách quan hệ thống tra NHNN k om l.c gm n a Lu n va y te re LỜI MỞ ĐẦU t to Sự cần thiết đề tài ng Đã từ lâu dịch vụ ngân hàng trở thành dịch vụ tảng kinh tế hi ep Ngân hàng đời góp phần điều tiết, phân phối vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu thực chức thơng qua hoạt động tín dụng Tín dụng cơng cụ hỗ w trợ đắc lực giúp cho thành phần xã hội phát triển tồn diện n lo Trong xu tồn cầu hóa cầu tín dụng thành phần kinh tế ad y th trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, Ngân hàng cạnh tranh gay gắt ju ngày phát triển lớn mạnh mạng lưới rộng khắp nên vấn đề cấp tín yi pl dụng ngày có nhiều rủi ro Do tín dụng ngày địi hỏi phải cải ua al thiện chất lượng lẫn số lượng n Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro cao, sản phẩm đem va n lợi nhuận cho ngân hàng Đồng thời tín dụng cịn cơng cụ lơi kéo, tìm kiếm ll fu khách hàng, bán chéo sản phẩm khác nhằm gia tăng lợi nhuận Vì ngân oi m hàng thương mại cổ phần để tồn phát triển vững mạnh thời kỳ hội nhập at nh với đối thủ cạnh tranh cần phải ngày hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy z z Vì đề giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng, đảm bảo vb ht mục tiêu tăng trưởng, phát triển, góp phần ổn định kinh tế yêu cầu cấp thiết k jm giai đoạn l.c Đề tài nghiên cứu muốn hướng tới mục tiêu: gm Mục tiêu đề tài a Lu hoạt động ngân hàng thương mại om - Nghiên cứu sở lý luận hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng n - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro y triển, tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an tồn te re nhằm hỗ trợ cho ban lãnh đạo BaovietBank – CN Đăk Lăk có định hướng phát n - Đề giải pháp hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng Ngân hàng va tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài t to Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động tín dụng Ngân Hàng Bảo Việt Chi ng Nhánh Đăk Lăk hi ep Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực tiễn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng BaovietBank – CN Đăk Lăk thời gian qua, từ đề w giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới n lo ad Phương pháp nghiên cứu đề tài y th Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp suy luận, lịch sử, phân tích ju tổng hợp,… Đi từ lý thuyết đến thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu, yi pl đồng thời lập phiếu điều tra khảo sát ý kiến cán công tác ua al BaovietBank liên quan đến quy trình tín dụng, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động n tín dụng, rủi ro tín dụng từ đề giải pháp hạn chế RRTD phù hợp va n Cấu trúc nội dung nghiên cứu đề tài ll fu Luận văn chia làm ba phần chính, cuối chương có mục kết m oi luận hàng thương mại at nh Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hoạt động ngân z z Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng ht vb TMCP Bảo Việt – CN Đăk Lăk jm Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP k om l.c gm Bảo Việt – CN Đăk Lăk n a Lu n va y te re CHƯƠNG 1: t to CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI hi ep 1.1 Rủi ro hoạt động NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro w n Theo quan điểm truyền thống: Rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm lo yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, điều khơng chắn có ad y th thể xảy cho người ju Theo quan điểm trung hòa: Rủi ro khơng chắn, tình trạng yi pl bất ổn hay biến động tiềm ẩn kết Tuy nhiên, không ua al chắn rủi ro Chỉ có tình trạng khơng chắn ước n đoán xác suất xảy xem rủi ro Những tình trạng khơng va n chắn chưa xảy ước đoán xác suất xảy xem ll fu bất trắc rủi ro Rủi ro bất trắc đo lường oi m Rủi ro kinh doanh ngân hàng biến cố không mong đợi mà at nh xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành z ht k jm 1.1.2.1 Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp vb 1.1.2 Đặc điểm rủi ro z nghiệp vụ tài định gm Đặc điểm biểu đa dạng phức tạp nguyên nhân dẫn l.c đến rủi ro, hậu rủi ro gây Nhận thức vận dụng đặc điểm om này, thực phòng ngừa hạn chế rủi ro cần áp dụng đồng nhiều biện a Lu pháp, không chủ quan với dấu hiệu rủi ro Bên cạnh đó, n trình xử lý hậu rủi ro cần xuất phát từ nguyên nhân, chất hậu rủi y Theo nhận định chuyên gia kinh tế, hoạt động kinh doanh ngân hàng te re 1.1.2.2 Rủi ro có tính tất yếu n mang tính chất phức tạp trạng thái đa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh va ro để đưa biện pháp phù hợp Rủi ro gián tiếp gắn liền với chủ thể vay vốn – vốn