(Luận văn) giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ phước tỉnh bình dương

t to ng hi ep BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO w TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM n lo ad y th ju NGUYỄN NGỌC TRÍ yi pl ua al n GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI n va ll fu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU oi m TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH nh at MỸ PHƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 ey t re th t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM w n lo ad NGUYỄN NGỌC TRÍ ju y th yi pl GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ua al n NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU va n TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ll fu oi m MỸ PHƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG at nh z z Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng k jm ht vb Mã số: 60340201 gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va ey t re TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 an Lu PGS TS TRẦN HUY HOÀNG th i t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep w Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng n lo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ ad Phước tỉnh Bình Dương” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc y th lập nghiêm túc Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc ju yi rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan pl al n ua Tác giả: Nguyễn Ngọc Trí n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th ii t to ng MỤC LỤC hi ep LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii w n DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii lo ad DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii y th PHẦN MỞ ĐẦU ju Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Những điểm bật luận văn Kết cấu luận văn yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG Rủi ro tín dụng k jm 1.1 ht vb THƯƠNG MẠI Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân om l.c gm 1.1.1 an Lu Ảnh hưởng đến kinh tế Đo lường rủi ro tín dụng th 1.1.5 ey 1.1.4.2 t re Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng n 1.1.4.1 va hàng kinh tế iii t to ng hi ep 1.1.5.1 Mơ hình định tính – Mơ hình 6C 1.1.5.2 Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 1.1.6 w n 1.1.6.1 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 11 Tỷ lệ nợ hạn 11 lo 1.1.6.3 Hệ số rủi ro tín dụng 13 1.1.6.4 Chỉ tiêu hệ số thu nợ 14 yi 1.1.7 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 14 ju Tỷ lệ nợ xấu 12 y th ad 1.1.6.2 pl ua al Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 n 1.2 va Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 18 1.2.6 Chuẩn mực Basel quản trị rủi ro tín dụng 22 n 1.2.1 ll fu oi m at nh z z jm ht vb k 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 24 gm Kết luận chương 27 l.c CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN om HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI an Lu NHÁNH MỸ PHƯỚC TỈNH BÌNH DƯƠNG 28 ey th Chi nhánh Mỹ Phước) 34 t re (Nguồn: Số liệu thống kê báo cáo hoạt động 2010-2011 NHTM CP BIDV – n - Chi nhánh Mỹ Phước tỉnh Bình Dương 28 va 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam iv t to ng 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng NHTM CP BIDV – Chi hi ep nhánh Mỹ Phước 34 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội tác động đến hoạt động kinh doanh w NHTM thời gian qua 34 n lo ad 2.2.2 Tình hình hoạt động NHTM CP BIDV - Chi nhánh Mỹ Phước ju y th thời kỳ 2008-2011 38 2.2.2.1 Công tác huy động vốn 38 yi pl 2.2.2.2 Cơng tác tín dụng 39 al n ua 2.2.2.3 Lãi suất huy động lãi suất cho vay 41 n va 2.2.2.4 Hiệu sử dụng vốn 42 ll fu 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM CP BIDV – Chi nhánh Mỹ Phước 42 oi m 2.2.3.1 Phân loại nợ 42 at nh 2.2.3.2 Nợ hạn 43 z 2.2.3.3 Thiệt hại rủi ro tín dụng mang lại 43 z ht vb 2.2.4 Những hạn chế quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP BIDV – Chi jm nhánh Mỹ Phước 45 k 2.2.4.1 Tài sản chấp yếu tố hàng đầu xét duyệt tín dụng 45 gm l.c 2.2.4.2 Việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên hạn chế 45 om 2.2.4.4 Việc đánh giá tình hình tài thơng qua tiêu báo cáo tài an Lu cịn nhiều điều bất cập 46 2.2.5 Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM CP BIDV – Chi n va nhánh Mỹ Phước 46 th Kết luận chương 54 ey 2.2.5.2 Mô tả mẫu nghiên cứu: 49 t re 2.2.5.1 Phương pháp nghiên cứu: 46 v t to ng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CP BIDV hi ep - CHI NHÁNH MỸ PHƯỚCTỈNH BÌNH DƯƠNG 55 3.1 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP BIDV – Chi w n nhánh Mỹ Phước 55 lo ad 3.1.1 Phát triển hoạt động tín dụng số lượng chất lượng 55 ju y th 3.1.2 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ 55 yi 3.1.3 Xác định hạn mức rủi ro hoạt động tín dụng 56 pl ua al 3.1.4 Công tác thu thập thông tin hồ sơ tín dụng 57 3.1.5 Kỹ thuật thu hồi khoản nợ có vấn đề 57 n n va 3.1.6 Nâng cao trình độ đạo đức cán tín dụng 59 ll fu 3.2 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM CP BIDV – Chi oi m nhánh Mỹ Phước 59 at nh 3.2.1 Nâng cao cơng tác thẩm định phân tích tín dụng 59 z 3.2.2 Quyết định cấp giới hạn tín dụng 61 z ht vb 3.2.3 Kiểm tra, giám sát tín dụng 61 k jm 3.2.4 Xử lý nợ tổn thất tín dụng 63 gm 3.2.4.2 Bổ sung tài sản đảm bảo 64 l.c 3.2.4.3 Chuyển nợ hạn 64 om 3.2.4.4 Xử lý nợ tồn đọng 65 an Lu 3.2.4.5 Thanh lý doanh nghiệp 67 ey th 3.3.1 Kiến nghị NHNN Chính Phủ 68 t re 3.3 Các kiến nghị 68 n 3.2.4.7 Bán nợ 68 va 3.2.4.6 Khởi kiện 67 vi t to ng 3.3.2 Kiến nghị NHTM CP BIDV 68 hi ep Kết luận chương 69 KẾT LUẬN CHUNG 69 w n PHỤ LỤC 1: 72 lo ad PHỤ LỤC 2: 75 y th ju Quy trình tín dụng NHTM CP BIDV – Chi nhánh Mỹ Phước 75 yi 2.2.4.1 Tiếp thị khách hàng nhận hồ sơ 75 pl ua al 2.2.4.3 Phê duyệt báo cáo đề xuất tín dụng 75 n 2.2.4.4 Thẩm định rủi ro 76 va n 2.2.4.5 Phê duyệt cấp tín dụng 76 fu ll 2.2.4.6 Các thủ tục sau phê duyệt 77 oi m 2.2.4.7 Giải ngân 79 nh at 2.2.4.8 Giám sát kiểm soát 81 z z 2.2.4.9 Điều chỉnh tín dụng 84 vb jm ht 2.2.4.10 Thu nợ, lãi 84 k 2.2.4.11 Xử lý khoản nợ hạn 86 gm 2.2.4.12 Xử lý phải thực nghĩa vụ bảo lãnh 88 l.c 2.2.4.13 Thanh lý hợp đồng, giải tỏa bảo lãnh 89 om an Lu PHỤ LỤC 3: 91 n va ey t re th vii t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT hi ep Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát BIDV triển Việt Nam w n lo ad Công ty trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro NH Ngân hàng yi pl NHNN n NHTM CP BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát va Ngân hàng thương mại ua NHTM Ngân hàng nhà nước al CTY TNHH ju Công ty cổ phần y th CTY CP n triển Việt Nam fu QHKH Quan hệ khách hàng 10 QLRR Quản lý rủi ro 11 QTTD Quản trị tín dụng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 TSĐB Tài sản đảm bảo 14 RRTD Rủi ro tín dụng ll oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th viii t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU hi ep Bảng 1.1 - Những hạng mục điểm số tín dụng tín dụng tiêu dùng Bảng 1.2 - Bảng xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s w Bảng 2.1 - Đánh giá hoạt động năm 2011 NHTM CP BIDV – Chi nhánh Mỹ n lo Phước ad Bảng 2.2 - Công tác huy động vốn từ 2008-2011 NHTM CP BIDV – Chi nhánh y th Mỹ Phước ju yi Bảng 2.3 - Bảng số liệu tăng trưởng tín dụng từ 2008-2011của NHTM CP BIDV – pl Chi nhánh Mỹ Phước al n va Mỹ Phước ua Bảng 2.4 - Dư nợ cho vay theo ngành năm 2011của NHTM CP BIDV – Chi nhánh n Bảng 2.5 - Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế năm 2011của NHTM CP BIDV – ll fu Chi nhánh Mỹ Phước m oi Bảng 2.6 - Bảng phân loại nợ từ 2010-2011 2011của NHCMTP BIDV – Chi nhánh at nh Mỹ Phước Bảng 2.7 - Bảng theo dõi nợ hạn 2010-2011 2011của NHCMTP BIDV – Chi z z nhánh Mỹ Phước vb Bảng 2.9 - Cơ cấu mẫu chia theo thời hạn vay Bảng 2.14 - Cơ cấu mẫu chia theo thời gian hoạt động khách hàng vay th Bảng 2.19 - Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn vay ey Bảng 2.18 - Cơ cấu mẫu chia theo số lần giám sát kiểm tra vốn vay t re Bảng 2.17 - Cơ cấu mẫu chia theo kinh nghiệm làm việc CBTD n Bảng 2.16 - Cơ cấu mẫu chia theo tỷ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo va Bảng 2.15 - Cơ cấu mẫu chia theo vốn tự có tham gia an Lu Bảng 2.13 - Cơ cấu mẫu chia theo nhóm nợ om Bảng 2.12 - Cơ cấu mẫu chia theo phương thức cho vay l.c Bảng 2.11 - Cơ cấu mẫu chia theo ngành kinh tế gm Bảng 2.10 - Cơ cấu mẫu chia theo loại hình kinh tế k jm ht Bảng 2.8 - Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình Logit