(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng  - hi ep LƯU ANH ĐẠT w n lo ad y th ju CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ yi pl NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG ua al n CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI n va ll fu CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN m oi VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN at nh z z ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n a Lu n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng  - hi ep LƯU ANH ĐẠT w n lo ad ju y th CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ yi NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG pl n ua al CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI n va CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN fu ll VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN oi m at nh z z Chuyên ngành: Tài liệu - Ngân hàng Mã số: 8340201 ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Tố Nga n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2018 t to LỜI CẢM ƠN ng hi Đề tài nghiên cứu tác giả sau thời gian thu thập, nghiên cứu phân ep tích tài liệu số liệu cần thiết hướng dẫn bảo tận tình cán ngân hàng, khách hàng ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt w n Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gịn, thầy giáo, góp ý bạn lớp em lo ad hoàn thành luận văn y th ju Em xin chân thành cám ơn cô Phạm Tố Nga hướng dẫn em yi trình làm luận văn này; Xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp TMCP Đầu Tư pl al Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn quý khách hàng tạo điều n ua kiện để luận văn có tính thực tế cao Trong q trình viết khó có tránh ll fu ngân hàng bạn đọc gần xa n va khỏi sai sót, em mong nhận góp ý thầy giáo, cán oi m Một lần em xin chân thành cảm ơn! at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân thực ng theo hướng dẫn Người Hướng dẫn khoa học hi ep Nội dung nghiên cứu, số liệu, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, hồn tồn trung thực, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn w nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn n lo thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch ad y th Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan ju Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018 yi pl Tác giả n ua al va n Lưu Anh Đạt ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CẢM ƠN hi ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC w DANH MỤC BẢNG n lo DANH MỤC HÌNH ad ju y th LỜI MỞ ĐẦU Lý thực đề tài yi Mục tiêu nghiên cứu đề tài pl Đối tượng phạm vi nghiên cứu al n ua CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Giới thiệu Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn n va fu ll 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển m oi 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động: at nh 1.1.3 Những hoạt động kinh doanh chủ yếu: 1.1.4 Kết hoạt động kinh doanh: z z 1.2 Cơ sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại ht vb jm 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay: k 1.2.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân: 11 gm l.c 1.2.3 Đặc điểm khả trả nợ vay khách hàng cá nhân NHTM: 11 om 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 12 1.3 Các nghiên cứu nước quốc tế: 17 a Lu 1.3.1 Các nghiên cứu giới: 17 n Kết luận chương 22 y 1.4 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 20 te re 1.3.3 Đánh giá nghiên cứu trước đây: 19 n va 1.3.2 Các nghiên cứu nước: 18 t to CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV– CN BẮC SÀI GÒN 23 2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN NHTM 23 ng hi ep 2.1.1 Mô hình thống kê 23 2.1.2 Mơ hình đoán (Heuristic models): 25 w 2.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân áp dụng BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 26 n lo ad 2.2.1 Đánh giá dựa kết xếp hạng tín dụng nội bộ: 26 y th 2.2.2 Đánh giá kết thẩm định cho vay khách hàng: 28 ju yi 2.2.3 Nhận định phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 29 pl al n ua 2.3 Thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 30 va 2.3.1 Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 30 n ll fu 2.3.2 Tình hình khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 32 m oi 2.4 Vận dụng mơ hình Logit kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 34 at nh z 2.4.1 Quy trình thực phân tích: 34 z vb 2.4.2 Lựa chọn mô hình Logit 35 ht 2.4.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 jm k 2.4.4 Xác định biến 38 gm 2.4.5 Kết phân tích 40 l.c 2.5 Thực trạng yếu tố tác động đến khả trả nợ 44 om 2.5.1 Thông tin đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân: 44 n a Lu 2.5.2 Tình hình khả trả nợ theo yếu tố thu nhập, sở hữu nhà, trình độ học vấn BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 45 n va 2.6 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 46 Kết luận chương 47 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 48 3.1 Lược khảo giải pháp từ nghiên cứu trước 48 y te re 3.2 Giải pháp nâng cao khả trả nợ vay chi nhánh Bắc Sài Gòn 49 t to 3.2.2 Giải pháp chung 50 ng 3.2.2 Giải pháp thu nhập 53 hi 3.2.4 Giải pháp trình độ học vấn: 55 ep Kết luận chương 56 CHƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 57 4.1 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 57 w n lo ad y th 4.1.1 Ban hành văn cụ thể quy trình xếp hạng: 57 ju 4.1.2 Nâng cao chất lượng cán xếp hạng 57 yi 4.1.3 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin: 58 pl n ua al 4.2 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện giải pháp thu nhập ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 58 va 4.2.1 Đào tạo thẩm định thu nhập khách hàng cho cán quản lý tín dụng: 59 n 4.2.2 Xây dựng hệ thống giám sát tín dụng: 59 fu ll 4.3 Kế hoach thực nhằm hoàn thiện giải pháp sở hữu nhà ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 60 oi m at nh 4.3.1 Hoàn thiện văn pháp lý tài sản đảm bảo BIDV: 60 4.3.2 Xây dựng phận định giá độc lập 60 z z 4.4 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện giải pháp trình độ học vấn ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 61 ht vb jm 4.4.1 Các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ 61 k 4.4.2 Phân loại rủi ro nghề nghiệp 62 gm om l.c Kết luận chương 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận vấn đề 63 a Lu 5.2 Một số khuyến nghị 63 n 5.3 Đóng góp đề tài 64 y 2.4.7 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp phân tích liệu te re TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC 2.4 2.4.6 Quy trình thực phân tích n va 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 DANH MỤC HÌNH t to ng Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn hi ep Hình 2.1: Hệ thống hóa mơ hình đánh giá khả trả nợ khách hàng 23 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình thực nghiên cứu 35 w n Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG t to ng Bảng 1.1: Báo cáo tình hình kinh doanh BIDV – CN Bắc Sài Gòn hi ep Bảng 1.2: Phân loại nợ khả trả nợ khách hàng theo Basel 10 Bảng 2.1 Mối quan hệ mức xếp hạng khả trả nợ khác hàng cá nhân: 27 w n lo ad Bảng 2.2: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân/ Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng BIDV – Bắc Sài Gòn (2015-2017) 30 y th ju Bảng 2.3: Dư nợ cho vay cá nhân phân theo theo thời gian BIDV – Bắc Sài Gòn (2015-2017) 31 yi pl n ua al Bảng 2.4: Dư nợ cho vay cá nhân phân theo theo mục đích vay BIDV – Bắc Sài Gòn (2015-2017) 32 va n Bảng 2.5: Kết phân loại nợ KHCN năm 2015 - 2017 33 fu ll Bảng 2.6: Mô tả biến nghiên cứu 38 m oi Bảng 2.7: Giá trị biên phụ thuộc 39 nh at Bảng 2.8 Biến độc lập sử dụng nghiên cứu 39 z z Bảng 2.9: Tần suất đối tượng khách hàng 40 vb ht Bảng 2.10: Thống kê mơ tả khách hàng phân tích 41 jm k Bảng 2.11: Kết phân tích hồi quy 42 gm Bảng 2.12: Kết chạy Bootstrap 43 om l.c Bảng 2.13: Các tiêu trình độ học vấn tốt, thu nhập tốt, có sở hữu nhà từ năm 20152017 45 a Lu n Bảng 2.14: So sánh độ xác khảo sát từ kết mơ hình với kết thực tế khách hàng cá nhân có khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gịn tính đến 31/12/2017 47 n va y te re Bảng 3.1: Tiêu chuẩn phân bổ cá thể theo mức rủi ro 52 LỜI MỞ ĐẦU t to Lý thực đề tài ng hi Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh ep doanh doanh nghiệp bị thu hẹp đình trệ, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao qua năm, việc tiếp cận nguồn vay ngân hàng w n doanh nghiệp trở nên khó khăn Đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ lo ad vừa nhỏ khơng có tài sản đảm bảo Điều khơng gây khó khăn cho y th doanh nghiệp mà làm ngân hàng bị hạn chế nguồn khách hàng đầu ju yi Trước thực trạng cho vay khách hàng cá nhân trở thành miếng bánh pl màu mỡ cho ngân hàng để phát triển hệ khách hàng al n ua Trươc ngân hàng BIDV xem ngân hàng hàng đầu lĩnh vực va bán bn năm gần tăng tốc chạy đua nhằm chiếm lĩnh thị phần n phân khúc khách hàng cá nhân Hướng đến hình ảnh ngân hàng bán lẻ đa fu ll hàng đầu Từ đầu năm 2015 với hàng loạt gói cho vay ưu đãi, sách mở m oi rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV đạt kết nh at tích cực mảng cho vay Kết đến BIDV vinh danh lần z Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam Tập đoàn z ht vb liệu quốc tế IDG vinh danh k jm Việc ngân hàng BIDV nói chung chi nhánh Bắc Sài Gịn nói riêng Tập trung vào phát triển phân khúc khách hàng cá nhân bối cảnh thị trường cho vay cịn nhiều khó khăn định khơn ngoan Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay kèm với rủi ro nợ xấu Nợ xấu không ảnh hưởng đến ngân hàng mà ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Nợ xấu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ phía ngân hàng, khách hàng nguyên nhân khác om l.c gm a Lu Hiện chưa có nghiên cứu thực đánh giá khả trả nợ n khách hàng nói chung khách hàng cá nhân nói riêng thực cần thiết y te re nhánh Bắc Sài Gòn Do vậy, nghiên cứu yếu tố dẫn tới khả trả nợ n va khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam – Chi ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn Xuất phát từ yêu cầu này, với kiến thức tiếp thu trường 64 tin định tới việc khách hàng trả nợ hay không Do vậy, nhân viên t to tín dụng cần kiểm tra thơng tin nhiều lần để đảm bảo tính xác người ng vay Với đối tượng có trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp nhà hi ep thuê dấu hiệu khả trả nợ đối tượng thấp ngân hàng cần xem xét kĩ trước cho vay w n Ngồi việc xây dựng xếp hạng tín dụng theo phương pháp định lượng, ngân lo hàng cần làm chặt quy trình kiểm sốt theo dõi hồ sơ nhằm kịp thời xử ad y th lý dấu hiệu bất thường khách hàng sau vay vốn Quy trình kiểm sốt ju hồ sơ tự động báo cáo cho ban lãnh đạo theo tháng, quý để kiểm soát tốt yi pl việc vay khả trả nợ khách hàng cá nhân ua al 5.3 Đóng góp đề tài n Về mặt khoa học, nghiên cứu tác giả làm tài liệu tham khảo cho va n nghiên cứu sau liên quan tới việc trả nợ vay khách hàng ngân hàng ll fu Mơ hình nghiên cứu kết nghiên cứu đóng góp tảng tri trức oi m cho khoa học Giúp nhà nghiên cứu sau có định hướng phù hợp tảng at nh lý thuyết vững cho nghiên cứu Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu giúp ngân hàng BIDV chi nhánh z z Bắc Sài Gịn nói riêng ngân hàng nói chung sử dụng nhằm hạn chế vb ht việc khách hàng không trả nợ vay ngân hàng Kết yếu tố thu jm nhập, trình độ học vấn sở hữu nhà có tác động tích cực lên việc trả nợ k gm Do ngân hàng cần tập trung vào tồn khía cạnh nhằm đem om 5.4 Hạn chế đề tài các hướng nghiên cứu l.c xem xét đưa định trình thẩm định hồ sợ khách hàng a Lu Do vấn đề tiếp cận liệu khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng n BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn bị hạn chế Các hồ sơ vay tác giả tổng hợp gặp vấn đề kinh tế thị trường khác dẫn tới việc trả nợ hay không trả y khách hàng cá nhân chi nhánh Do vậy, theo thời gian giai đoạn khác te re 2017) số lượng hồ sơ khảo sát chiếm khoảng 45,8% tổng số hồ sơ vay n va thời gian năm gần (chủ yếu tới thời gian đáo hạn tháng 12 năm 65 nợ số lượng khảo sát chưa đủ nhiều để tăng độ xác Vì vậy, t to nghiên cứu tác giả chưa tiếp cận số liệu khách hàng qua năm ng để phân tích cách tổng quan theo năm hi ep Tác giả đề xuất nghiên cứu sau tiếp cận với liệu khách hàng (vấn đề thông tin khách hàng lúc cơng w bố hay lấy theo thời gian dài Việc gây ảnh hưởng tới hoạt động tín n lo dụng ngân hàng) thực phân tích sâu cho thời điểm ad ju y th xu hướng theo thời gian yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tiếng Việt ng Đường Thị Thanh Hải (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá hi ep nhân Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao thông vận tải w n Lê Văn Triết (2010), Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng lo ad TMCP Á Châu, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Hồ Chí Minh y th Hoàng Thị Kim Diễm (2012), Đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng ju Đầu tư phát triển chi nhánh Nam Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh yi pl tế Hồ Chí Minh ua al Nguyễn Quốc Nghi (2013), Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay n hạn hộ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hậu va n Giang, Tạp chí khoa học, 4(9), 85-91 ll fu Vương Quân Hồng (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín m oi nhiệm khách hàng thể nhân, Tạp chí khoa học at nh Tiếng Anh z Abdou, H & Pointon, J (2011), Credit scoring, statistical techniques and evaluation z ht & Management, 18 (2-3), 59-88 vb criteria: a review of the literature, Intelligent Systems in Accounting, Finance jm k Alex White (2008), Financial Analysis of an Agricultural Business Repayment gm Ability and Processing, Nigeria Strategy Support Program, Policy Note, 29, a Lu International Food Policy Research Institute om l.c Akpan, S.B (2010), Encouraging Youth’s Involvement in Agricultural Production n Arthur, O., Steven M.S (2003), Economics: Principles in Action, Upper Saddle analysis, The Journal of Socio-Economic, 37, 2221-2230 y financial institutions among small-scale farmers in Ethiopia: Two-limit Tobit te re Brehanu, A., & Fufa, B (2008), Repayment rate of loans from semi-formal n va River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, 512 Dufhues, T., Buchenrieder, G., Quoc, H.D., & Munkung, N (2011), Social capital t to and loan repayment performance in Southeast Asia, The Journal of Socio- ng Economics, 40, 679-691 hi ep Ojiaki, I.A., & Ogbukwa, B.C (2012), Economic analysis of loan repayment capacity of small-holder cooperative farmers in Yewa North Local w n Government Area of Ogun State, Nigeria, African Journal of Agricultural lo ad Research, 7(13), 2051-2062 y th Scott, J, (2006).Loan officer Turnover and Credit Availability for Small Firms, ju Journal of Small Business Management yi pl Simkovic., Michael (2016), What Can We Learn from Credit Markets, Proceedings n ua al of the 93rd Annual Meeting of the American Law Institute n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC MỤC 2.4 t to ng hi 2.4.6 Quy trình thực phân tích ep Nội dung cụ thể thực bước công việc sau: w Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu, để thực nghiên cứu trước hết tác n lo giả xác định vấn đề cần nghiên cứu Cụ thể vấn đề khả trả nợ vay ad khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn Do đó, y th nghiên cứu tác giả đề cập tới vấn đề liên quan tới khả trả nợ vay ju yi Bước 2: Nghiên cứu khái niệm, lý thuyết phát từ pl nghiên cứu khứ khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Đây al n ua bước tác giả thực xem xét khái niệm, lý thuyết có liên quan đến khả va trả nợ vay khách hàng cá nhân nghiên cứu tác giả q khứ n Nghiên cứu mơ hình kết đo lường khả trả nợ vay khách fu ll hàng cá nhân từ cơng trình nghiên cứu giới nghiên cứu Việt m oi Nam Bước giúp tác giả định hình giả thuyết nghiên cứu, mối quan nh at hệ khái niệm cần kiểm nghiệm lại môi trường nghiên cứu cụ z z thể ht vb Bước 3: Đưa giả thuyết nghiên cứu, sở nghiên cứu, xác định jm khái niệm lý thuyết kết nghiên cứu trước với việc phân tích vấn k đề nghiên cứu thực tế đơn vị, tác giả đề xuất mơ hình giả thuyết gm nghiên cứu để tiến hành thực thiết kế nghiên cứu thu thập liệu, phân om l.c tích liệu giúp trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt từ mục đích nghiên cứu Bước 4: Thiết kế nghiên cứu, sau xác định mô hình nghiên cứu, giả a Lu thuyết nghiên cứu tác giả thực thiết kế nghiên cứu để trả lời vấn đề n thuật phân tích thống kê sử dụng, xác định chiến lược thu thập liệu Kết thúc y cứu khác, xác định cỡ mẫu cần thiết để thu thập liệu cho phù hợp với kỹ te re chuyên viên tín dụng để hiệu chỉnh nội dung điều tra tham khảo từ nghiên n va nghiên cứu đặt Cụ thể tác giả thực làm thảo luận với số bước xây dựng bảng hỏi điều tra phục vụ cho việc lấy liệu nghiên t to cứu thực nghiệm ng Bước 5: Thu thập liệu nghiên cứu, việc tác giả thực phát hi ep phiếu điều tra tới đối tượng điều tra để thu liệu phục vụ cho việc thực phân tích trả lời vấn đề nghiên cứu đặt Đối tượng điều tra xác w định khách hàng cá nhân vay nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài n lo Gòn ad y th Bước 6: Phân tích liệu, từ liệu thu thập tiến hành làm ju tiến hành phân tích kỹ thuật phân tích thống kê như: Thống kê mơ tả, yi ua al thống kê t F pl phân tích tương quan, phân tích hồi quy, kiểm định giả thuyết nghiên cứu n Bước 7: Kết luận viết báo cáo, sau tiến hành phân tích liệu tác giả va n đưa kết luận viết báo cáo (phần 4, 5) để trả lời vấn đề nghiên cứu đặt ll fu Ngoài xác định đóng góp, ý nghĩa, hạn chế hướng oi m nghiên cứu tương lai at nh 2.4.7 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp phân tích liệu Dữ liệu nghiên cứu tác giả thu thập từ hồ sơ khứ cho vay z z tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh bắc Sài Gòn kết trả vb ht nợ hay không trả nợ với thời gian đáo hạn từ trước tới tháng 6/2017 k jm Mô tả liệu l.c kỹ thuật thống kê mô tả hay tính tần suất gm Mẫu thu thập tiến hành phân loại theo nhóm định sẵn om Trung bình mẫu (mean) thống kê đại lượng mô tả thống kê, n số lượng quan sát tập a Lu tính cách lấy tổng giá trị toàn quan sát tập chia cho tập trung quanh giới tính) y crosstab để đánh giá quan hệ yếu tố nhân học dạng thống kê (chủ yếu te re tính tốn tần suất để so sánh tỉ lệ phần trăm Đồng thời sử dụng bảng so sánh chéo n va Các biến nghiên cứu biến định hanh thứ bậc tác giả thực Phân tích tương quan t to Do đặc thù biến phụ thuộc biến định danh hay nhị phân nhận giá trị ng nên hệ số tương quan khơng cịn ý nghĩa (do hệ số tương quan hi ep biến r tính tốn dựa giá trị độ lệnh chuẩn, với biến định danh thức bậc yếu tố độ lệch chuẩn khơng có ý nghĩa) Do vậy, phần trình bày kết w nghiên cứu, tác giả không đưa ma trận hệ số tương quan biến biến n lo phụ thuộc vào ad y th Phân tích hời quy ju Với đặc trưng biến phụ thuộc khả trả nợ khác hàng đo yi pl lường khách hàng trả nợ không trả nợ ua al khứ gần Do đó, mơ hình hồi quy Logistic sử dụng để phân tích n yếu tố ảnh hưởng lên khả trả nợ khách hàng cá nhân va n Mơ hình hồi quy Logistic mơ hình hồi quy đặc biệt biến phụ thuộc ll fu biến nhị phân nhận hai giá trị Mơ hình hồi quy sử dụng để dự oi m đoán xác suất để xảy việc dựa vào thông tin biến độc lập mơ at nh hình Xác suất: khả để việc xảy ra, ký hiệu P z z Odds tỷ lệ so sánh hai xác suất: xác suất xảy việc không xảy vb ht jm Khi có biến phụ thuộc có hai lựa chọn: Y = 1, Y = 0, xác suất k gm để việc xảy ký hiệu P (Y = 1) = P Các nhà thống kê thường sử dụng l.c đại lượng quen thuộc Odds việc xảy ra, xác suất để om việc xảy n P 1 P a Lu Odds  n va Như vậy, theo cơng thức Odds hàm số theo P Odss >= 0, P Odds Odds  Như vậy, xác suất P hàm số theo Odds y Từ cơng thức trên, ta có: te re Odds không xác định P = Ta có P xác suất xảy kiện, (1 – P) xác suất khơng xảy t to kiện, xác suất P đo lường sau: ng hi Pi  ep 1   Zi  ( 0  1 X1   X   k X k ) 1 e 1 e Với Z  0  1 X1  2 X   k X k Pi  (0,1) Zi  (, ) , w n X i (i  1, k ) lo ad Odds  Odds trường hợp là: ju y th Pi  e zi   e zi  Pi  e zi yi Lấy Log số e Odds ta có dạng hàm mơ hình hồi quy Logit: pl P Li  ln( i )  Zi  0  1 X   X    k X k  Pi ua al n Với X i (i  1, k ) : biến độc lập va n Tác động biên biến thứ k fu ll Ý nghĩa: thay đổi Xk đơn vị xác suất Y = (cũng m oi Pi) thay đổi Pi.(1 - Pi)  k Sự thay đổi xác suất theo giải thích phụ thuộc vào nh at hai yếu tố Yếu tố thứ dấu hệ số  k Nếu hệ số mang dấu (+) có z nghĩa tăng biến Xk tác động làm tăng xác suất cho Y = ngược lại Yếu z ht vb tố thứ hai thay đổi xác suất cho Y = thay đổi Xk lại phụ thuộc vào giá jm trị cụ thể Xk, có nghĩa việc tăng (giảm) xác suất Pi thay đổi Xk khơng cố k định mà thay đổi tương ứng với giá trị biến Xk thay đổi nằm l.c  Pi  gm phạm vi điều kiện xác suất y P1  e z1  p1 te re Odds1  n Trong đó, P0 xác suất khởi điểm: Z0  1  2 X 2i   k X ki va P0  e z0  p0 n Odds0  a Lu lên từ P0 lên P1 thay đổi đơn vị Xk : om Mối quan hệ tác động biên xác suất biến phụ thuộc tăng Trong đó, P1 xác suất Xk tăng thêm đơn vị t to Z1  1  2 X 2i   k ( X ki  1) ng O1  e k  O1  O0e k (1) O0 hi Từ phương trình ta có: ep Thay Odds1  w O0e k P1  O0e k  p1   p1  O0e k P1 vào (1)  p1 n lo Từ mối quan hệ xây dựng kịch cho thay đổi ad y th xác suất thay đổi đơn vị biến X k, thay đổi cách quan sát ju chênh lệch P0 P1, lấy P1- P0 tìm thay đổi xác suất yi thay đổi đơn vị Xk Ưu điểm cách mô cho thấy pl ua al thay đổi xác suất cụ thể, cách lý giải tác động biên xác suất phần n trước mang tính định tính n va Kiểm định mơ hình hời quy ll fu Độ phù hợp mơ hình oi m Chúng ta dựa vào tiêu LL (log likelihood), thước đo có ý nghĩa giống nh SSE (Sum of squares of error) nghĩa có giá trị nhỏ tốt Giá trị nhỏ at LL (tức khơng có sai số) mơ hình có độ phù hợp hồn z z hảo vb ht Ngồi cịn dựa vào bảng dự báo theo mức xác suất k jm chuẩn C tùy thích SPSS để xác định mơ hình dự đốn tốt đến đâu Đây bảng gm so sánh số trị số thực trị số dự đoán cho biểu tính tỷ lệ dự đốn om Kiểm định ý nghĩa hệ số l.c kiện Với giá trị khả dự báo 50% coi phù hợp a Lu Hồi quy Logit sử dụng đại lượng Wald Chi square để kiểm định ý nghĩa n thống kê hệ số hồi quy tổng thể Wald Chi square tính cách lấy ước y sau: te re chia cho sai số chuẩn ước lượng hệ số hồi quy này, sau lấy bình phương n va lượng hệ số hồi quy biến độc lập mơ hình (hệ số hồi quy mẫu) logit     B 2 Wald Chi  square      s e (  )    s.e.( B)  t to ng hi Kiểm định độ phù hợp tổng quát ep Trong hồi quy Logit, tổ hợp liên hệ tuyến tính tồn hệ số w mơ hình ngoại trừ số kiểm định xem có thực có ý nghĩa n việc giải thích cho biến phụ thuộc khơng Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống lo ad kê F để kiểm định giả thuyết: H : 1  2   3  Tuy nhiên hồi quy y th ju Logit ta sử dụng kiểm định Chi - bình phương Với mức Sig < 0.05 ta bác bỏ giả yi thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 tức hệ số hồi quy khác có ý nghĩa pl n ua al thống kê hệ số thực có ý nghĩa việc giải thích biến phụ thuộc n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤC LỤC TÍNH TOÁN t to ng Trả nợ hi Frequency Percent Valid Percent Cumulative ep Percent w Không trả nợ n lo Valid ad 44 18.4 18.4 18.4 Trả nợ 195 81.6 81.6 100.0 Total 239 100.0 100.0 ju y th yi pl Giới tính Percent Valid Percent Cumulative ua al Frequency n Percent 35.6 35.6 64.4 64.4 100.0 100.0 100.0 154 ll 239 oi m Total 35.6 fu Nam 85 n Valid va Nữ at nh z Tình trạng hôn nhân Valid Percent Cumulative vb Percent z Frequency ht Percent 25.5 25.5 jm 25.5 Đã kết hôn 178 74.5 74.5 100.0 Total 239 100.0 100.0 om l.c gm Valid k 61 Chưa kết hôn n a Lu n va y te re t to Trình học vấn ng Frequency Percent Valid Percent Cumulative hi Percent 3.3 3.3 3.3 THPT 30 12.6 12.6 15.9 Trung cấp 31 13.0 13.0 28.9 Valid Cao đẳng 69 28.9 28.9 57.7 Đại học 90 37.7 37.7 95.4 11 4.6 4.6 100.0 239 100.0 100.0 y th ep THCS w n lo ad ju Trên đại học yi pl Total n ua al Frequency Percent n va Nhà Cumulative ll fu Valid Percent 56 Nhà riêng Total 23.4 23.4 183 76.6 76.6 100.0 239 100.0 100.0 at 23.4 nh Nhà thuê oi m Valid Percent z z ht vb k jm Công việc Percent Valid Percent Cumulative gm Frequency 22 9.2 9.2 Tư nhân 217 90.8 90.8 100.0 Total 239 100.0 100.0 9.2 om n a Lu Valid Nhà nước l.c Percent n va y te re Làm chủ t to Frequency Percent Valid Percent Cumulative ng Percent hi ep Valid Làm thuê 155 64.9 64.9 64.9 Làm chủ 84 35.1 35.1 100.0 239 100.0 100.0 w Total n lo ad ju y th Descriptive Statistics 39.18 8.785 239 4.5000 459.0000 40.907782 49.2597959 239 2.4000 12000.0000 239 240 81.39 74.744 2000 135.0000 14.835565 19.1599270 n n Thời gian vay Std Deviation 62 ua Số tiền vay Mean 20 al vay Maximum 239 pl Thu nhập người Minimum va yi Độ tuổi N oi 239 m Valid N (listwise) ll 239 fu Tiền trả hàng tháng 815.879163 1121.1960550 at nh z z Giới tính * Tình trạng hôn nhân Crosstabulation Total Nữ 31 54 Nam 30 124 154 61 178 239 85 om l.c Total gm Giới tính k Chưa kết Đã kết jm Tình trạng nhân ht vb Count n a Lu n va y te re Giới tính * Nhà Crosstabulation t to Count ng Nhà Nhà thuê Nhà riêng Nữ 31 54 85 Nam 25 129 154 56 183 239 hi ep Giới tính Total w n Total lo ad y th ju Giới tính * Công việc Crosstabulation yi Count pl Total Tư nhân 12 73 85 Nam 10 144 154 22 217 239 n Nhà nước va ua al Công việc Nữ n Giới tính ll fu Total oi m at nh z Classification Tablea z Observed Predicted vb jm Không trả Trả nợ 88.6 96.4 om 95.0 n a Lu a The cut value is 500 188 l.c Overall Percentage Trả nợ 39 gm Step Không trả nợ Correct k nợ Trả nợ Percentage ht Trả nợ n va y te re Variables in the Equation t to B ng Gender hi ep w n lo ad Wald df Sig Exp(B) 106 660 026 872 1.112 Mar -.704 738 912 340 494 AGE 051 039 1.716 190 1.052 EDU 740 355 4.340 037 2.095 INCOME 217 092 5.501 019 1.242 NM 000 002 034 853 1.000 -.003 008 189 664 997 PMO -.190 168 1.280 258 827 House 2.528 672 14.156 000 12.525 -.231 1.172 039 844 794 1.080 890 1.471 225 2.944 2.571 10.372 001 000 y th Step 1a S.E TIME ju yi pl n va -8.280 n Constant ua BOS al CV fu ll a Variable(s) entered on step 1: Gender, Mar, AGE, Nump, EDU, INCOME, NM, oi m TIME, PMO, House, CV, BOS at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re