(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phát triển tp hcm hdbank chi nhánh vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ lu an n va CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ p ie gh tn to RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK d oa nl w CHI NHÁNH VŨNG TÀU ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ z m co l gm @ an Lu Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ lu an RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP n va tn to PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK p ie gh CHI NHÁNH VŨNG TÀU nl w d oa Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH lu Mã số ll u nf va an : 60.34.01.02 m oi LUẬN VĂN THẠC SĨ z at nh z Người hướng dẫn khoa học: @ m co l gm TS NGUYỄN THÀNH LONG an Lu Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép Các số liệu luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, đáng tin cậy Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 Học viên lu an n va tn to p ie gh Trần Kiên Nghị d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giảng viên, nhà khoa học trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình đào tạo trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Long, người giúp đỡ tác giả tận tâm trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Phòng, Ban đồng lu nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM tận tình giúp đỡ, dẫn, cung an n va cấp tài liệu để giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu to tn Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 p ie gh Học viên oa nl w d Trần Kiên Nghị ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi lu DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC vii an CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU n va LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU gh tn to 1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3 ie p 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU nl w KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN d oa 1.6 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU RỦI RO TÍN DỤNG va 2.1 an lu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: 2.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ll u nf 2.1.1 oi m z at nh z @ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 m co l 2.2 gm kinh tế xã hội Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 an Lu 2.2.1 n va ac th si ii Các nguyên tắc quản trị rủi ro 13 2.2.3 2.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI 14 2.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hong Kong Shanghai - HSBC 14 2.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng United Overseas - UOB 16 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 18 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 19 2.4 2.4.1 Phân tích luận án, luận văn có liên quan 19 2.4.2 Các mơ hình nghiên cứu trước 20 lu an MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 25 2.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26 n va 2.5.1 ie gh tn to CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 p 3.1 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 nl w 3.2 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 36 NGHIÊN CƯU ĐỊNH TÍNH HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO 37 d oa 3.3 lu Nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình 37 3.3.2 Xây dựng thang đo 38 u nf va NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 41 ll 3.4 an 3.3.1 m Phương pháp nghiên cứu sơ 41 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu sơ 42 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu sơ 42 z at nh z @ 3.5 oi 3.4.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 48 gm Phương pháp chọn mẫu 48 3.5.2 Phương pháp xử lý thông tin 50 m co l 3.5.1 4.1 an Lu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM n va ac th si iii 52 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM54 4.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển TPHCM 64 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 76 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 80 4.2.4 Phân tích tương quan 83 4.2.5 Phân tích hồi quy 85 lu 4.2.1 an va n CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 96 HÀM Ý QUẢN TRỊ 97 gh tn to KẾT LUẬN 96 5.1 5.2 ie Nhân tố Thông tin tín dụng: 97 p 5.2.1 Nhân tố Chất lượng nguồn nhân lực: 99 d oa 5.2.3 Nhân tố Chính sách tín dụng: 98 nl w 5.2.2 Nhân tố Mơi trường bên ngồi: 101 5.2.5 Nhân tố Xếp hạng tín dụng: 104 5.2.6 Nhân tố Quy trình cấp tín dụng: 105 ll u nf va an lu 5.2.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 108 oi m 5.3 z at nh KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 z gm @ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 112 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 115 m co l an Lu n va ac th si iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.3-1 Thang đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng .38 Bảng 3.4-1 Hệ số KMO phân tích xoay nhân tố sơ .45 Bảng 3.4-2 Kết ma trận xoay nhân tố .45 Bảng 4.1-1 Tổng tài sản tổng dư nợ cho vay HDBank 54 Bảng 4.1-2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian HDBank .56 Bảng 4.1-3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng HDBank 57 Bảng 4.1-4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề HDBank 58 Bảng 4.1-5 Nợ hạn nợ xấu HDBank .59 lu an Bảng 4.1-6 Phân loại dư nợ cho vay HDBank 61 n va Bảng 4.2-1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 76 tn to Bảng 4.2-2 Hệ số Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 gh Bảng 4.2-3 Kiểm định KMO and Bartlett's Test .80 p ie Bảng 4.2-4 Ma trận xoay yếu tố 81 Bảng 4.2-5 KMO and Bartlett's Test 82 oa nl w Bảng 4.2-6 Phân tích nhân tố khái niệm hài lòng khách hàng 83 Bảng 4.2-7 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 84 d an lu Bảng 4.2-8 Kết hồi quy tuyến tính .85 va Bảng 4.2-9 Tổng hợp mơ hình 86 ll u nf Bảng 4.2-10 Kiểm định Spearman’s rhos 87 oi m Bảng 4.2-11 Phân tích ANOVAa 89 z at nh Bảng 4.2-12 Thứ tự ảnh hưởng nhân tố .91 Bảng 4.2-13 Trình bày kết hồi quy 91 z Bảng 4.2-14 Kết kiểm định giả thuyết 92 m co l gm @ an Lu n va ac th si v DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.6-1 Kết cấu luận văn Hình 3.2-1 Quy trình nghiên cứu .37 Hình 3.4-1 Mơ hình nghiên cứu thức 47 Hình 4.1-1Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 54 Hình 4.1-2 Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ HDBbank 55 Hình 4.1-3 Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề HDBank năm 2015 59 Hình 4.1-4 Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2015 60 Hình 4.1-5 Tỷ trọng loại dư nợ cho vay HDBank .62 lu an Hình 4.1-6 Dự phịng rủi ro tín dụng HDBank 63 n va Hình 4.2-1 Mật độ phân phối chuẩn phần dư .88 p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT lu an n va Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế BĐS Bất động sản CNTT Công nghệ thông tin CLNL Chất lượng nguồn nhân lực CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT Hội đồng quản trị HT XHTD Hệ thống xếp hạng tín dụng KH Khách hàng MTBN Mơi trường bên ngồi gh tn to Basel Ngân hàng p ie NH Ngân hàng Nhà Nước NVTD Nhân viên tín dụng Ngân hàng trung ương Quy trình cấp tín dụng u nf va an QTCTD lu NHTW Ngân hàng thương mại d NHTM oa nl w NHNN Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM ll QTRRTD oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Nguyên tắc 2: Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm thực thi chiến lược rủi ro tín dụng Ban Giám đốc phê duyệt phát triển sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi giám sát rủi ro tín dụng Các sách thủ tục cần tập trung vào RRTD hoạt động ngân hàng cấp độ khoản tín dụng danh mục tín dụng Nguyên tắc 3: Các ngân hàng cần nhận diện quản lý rủi ro tín dụng có liên quan đến tất sản phẩm, dịch vụ Các ngân hàng cần đảm bảo rủi ro lu an sản phẩm, dịch vụ có biện pháp quy trình quản trị rủi ro đầy đủ trước n va giới thiệu, cung cấp phê duyệt Ban giám đốc Uỷ ban Hội  Chủ đề 2: Thực quy trình cấp tín dụng lành mạnh Nguyên tắc 4: Các ngân hàng trong phạm vi tiêu cấp tín dụng lành p ie gh tn to đồng phê duyệt mạnh, rõ ràng, cụ thể Các tiêu chí cần rõ thị trường mục tiêu cho thấy chi trả d oa nl w nhận thức rõ bên vay đối tác, mục đích cấu trúc tín dụng nguồn an lu Nguyên tắc 5: Ngân hàng cần xây dựng hạn mức tín dụng tổng thể va cấp độ người vay đối tác, nhóm đối tác có liên quan để tạo loại ul nf hình cách thức xảy cho loại rủi ro, sổ sách kế toán ngân hàng sổ oi lm sách kinh doanh nội bảng ngoại bảng z at nh Nguyên tắc 6: Các ngân hàng cần thiết lập quy trình rõ ràng phê duyệt cấp tín dụng sửa đổi, gia hạn tái tài trợ cho khoản tín dụng hành z Nguyên tắc 7: Tất ngoại lệ cấp tín dụng phải dựa sở @ gm quyền lợi bên Cụ thể, khoản tín dụng có liên quan đến cơng ty l cá nhân phải công nhận dựa điều khoản ngoại lệ, theo dõi m co bước cụ thể nhằm kiểm soát giảm bớt rủi ro trường hợp ngoại lệ an Lu  Chủ đề 3: Duy trì quy trình quản lý, đo lượng giám sát tín dụng thích hợp n va ac th si Nguyên tắc 8: Các ngân hàng phải có hệ thống quản lý liên tục loại rủi ro tín dụng phát sinh từ danh mục tín dụng Ngun tắc 9: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát tình trạng khoản tín dụng, bao gồm quy định trích lập dự phịng kèm Ngun tắc 10: Các ngân hàng cần phát triển tối ưu hố hệ thống xếp hàng tín dụng nội quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng cần phải quán với chất, quy mô hoạt động phức tạp ngân hàng lu an Nguyên tắc 11: Các ngân hàng phải có hệ thống thơng tin tín dụng kỹ n va thuật phân tích nhằm hỗ trợ việc quản trị việc đo lường rủi ro tín dụng tn to hoạt động nội bảng ngoại bảng gh Nguyên tắc 12: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát cấu chất lượng p ie danh mục cho vay Nguyên tắc 13: Các ngân hàng cần ý đến thay đổi tiềm tương oa nl w lai điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng tồn danh mục nên đánh giá tổn thất rủi ro tín dụng điều kiện bất lợi d an lu  Chủ đề 4: Bảo đảm kiểm soát rủi ro tín dụng tồn diện va Ngun tắc 14: Các ngân hàng phải thiết lập hệ thống kiểm soát độc lập liên ul nf tục cho quy trình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng kết đánh giá phải oi lm thông báo trực tiếp đến Ban giám đốc Tổng giám đốc z at nh Nguyên tắc 15: Các ngân hàng phải đảm bảo chức cấp tín dụng quản lý đầy đủ tổn thất tín dụng nằm mức độ cho phép với tiêu chuẩn z đảm bảo giới hạn nội Ngân hàng cần thiết lập thực thi nguyên tắc @ gm kiểm soát nội nguyên tắc khác nhằm đảm bảo hạn chế sách, m co chỉnh l quy trình giới hạn tín dụng báo cáo kịp thời cho cấp quản lý điều an Lu n va ac th si Nguyên tắc 16: Các ngân hàng phải có hệ thống xử lý rủi ro tức nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, khó khăn quản trị tín dụng trường hợp rủi ro hoạt động tương tự  Chủ đề 5: Vai trò kiểm soát viên Nguyên tắc 17: Kiểm soát viên cần yêu cầu ngân hàng có hệ thống nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu phần mục tiêu quản trị rủi ro ngân hàng Kiểm soát viên cần thực việc đánh giá độc lu an lập chiến lược, sách, quy trình phương pháp liên quan đến cấp tín n va dụng quản trị danh mục tín dụng Kiểm sốt viên cần xem xét việc thiết lập giới tn to hạn bảo đảm để hạn chế tổn thất cho ngân hàng từ người cho vay đơn lẻ hay nhóm p ie gh đối tác có liên quan d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT VẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH lu BẢNG KHẢO SÁT NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG an n va to tn Kính thưa Anh/Chị, tên TRẦN KIÊN NGHỊ học viên cao ie gh học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Tôi thực đề tài nghiên cứu “Các p yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM w – HDBank – Chi nhánh Vũng Tàu” Rất mong Anh/Chị tranh thủ thời gian điền vào d oa nl BẢNG KHẢO SÁT an lu Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất câu trả lời va có giá trị ý kiến Anh/Chị tuyệt đối giữ bí mật Nếu Anh/Chị muốn tham z at nh Trân trọng cám ơn! oi lm vệ luận văn ul nf khảo kết nghiên cứu, tơi cung cấp cho Anh/Chị lúc hồn thành công tác bảo z gm @ Câu hỏi gạn lọc: Cơng việc Anh/Chị có liên quan đến lĩnh vực sau đây: l  Phụ trách kinh doanh tín dụng  Trực tiếp thẩm định cho vay  Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội m co  Quản trị điều hành an Lu n va ac th si  Khác (vui lòng ghi rõ): Anh/Chị xin cho biết kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – 10 năm  Trên 10 năm Cách trả lời: Anh/Chị chọn ô tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị ý khảo sát lu an Hồn tồn Phản đối Khơng có ý kiến Tán thành n va phản đối Hoàn toàn tán thành gh tn to p ie NỘI DUNG KHẢO SÁT w  Trả lời nl Chính sách tín dụng (CSTD) oa CSTD có định hướng, chiến lược cụ thể CSTD đa dạng hình thức cấp tín dụng, ngành nghề, lĩnh vực cho vay CSTD xem xét, điều chỉnh lại phù hợp với tình hình kinh tế 3 QTCTD tuân thủ quy định pháp luật QTCTD phù hợp với lực trình độ nhân 5 5 d va an lu CSTD phổ biến đến chi nhánh, phịng ban có liên quan, ul nf nhân viên tín dụng oi lm Quy trình cấp tín dụng (QTCTD) QTCTD ngân hàng rõ ràng, cụ thể z at nh z QTCTD có tách bạch phận có liên quan (bộ phận quan hệ TTTD đầy đủ, khách quan, xác đáng tin cậy Ngân hàng có xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng an Lu Hệ thống xếp hạng tín dụng (HT XHTD) m co Chất lượng TTTD tốt ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng l gm @ khách hàng, phận thẩm định, phận hỗ trợ, …) Thơng tin tín dụng (TTTD) n va ac th si Các tiêu đánh giá hợp lý đầy đủ Cập nhật, điều chỉnh tiêu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 5 5 độ chuyên môn Đạo dức nghề nghiệp NVTD đánh giá theo dõi chặt chẽ Ngân hàng có sách khen thưởng tốt NVTD thường xuyên nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ Yếu tố mơi trường bên ngồi Hệ thống pháp lý đồng bộ, đầy đủ Hoạt động giám sát, quản lý NHNN hiệu Nền kinh tế có nhiều biến động 5 HT XHTD đánh giá tốt khả trả nợ khách hàng đưa định cho vay hợp lý HT XHTD hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát khoản vay Chất lượng nguồn nhân lực Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình lu an n va p ie gh tn to Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt oa nl w Trả lời Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Anh/Chị xin cho biết ý kiến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng d NH có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo rủi ro tín dụng lu NH quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép tương ứng với tiêu thu nhập lãi từ 5 NH đảm bảo cân đối huy động vốn cho vay   oi lm ul nf va an cho vay NH có biện pháp xử lý kiểm sốt khoản nợ xấu z at nh Xin chân thành cảm ơn đóng góp Anh/Chị cho đề tài! z gm @ Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, vui lòng để lại email:………………………… m co l an Lu n va ac th si Phụ lục KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích sơ Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 884 Item-Total Statistics lu an Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted n va Scale Mean if 10.39 11.069 747 851 10.28 11.032 779 840 CSTD3 10.47 10.292 792 834 ie 10.50 11.525 676 878 tn to CSTD1 CSTD2 gh p CSTD4 w oa nl Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng Reliability Statistics d N of Items Alpha ll u nf va 900 an lu Cronbach's m Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted oi Scale Mean if 11.206 QTCTD2 10.49 9.707 QTCTD3 10.44 QTCTD4 10.16 763 879 z 10.19 z at nh QTCTD1 847 11.077 761 879 9.671 767 880 m co l gm @ 842 an Lu n va ac th si Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thông tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTTD1 7.24 5.033 773 848 TTTD2 7.16 4.297 826 796 TTTD3 7.14 4.586 746 869 lu an va Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng n Reliability Statistics N of Items Alpha 873 p ie gh tn to Cronbach's nl w Item-Total Statistics Scale Mean if oa Item Deleted Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted d Scale Variance lu 9.53 13.888 627 876 XHTD2 9.51 12.131 758 826 XHTD3 9.64 10.718 779 820 XHTD4 9.66 12.085 768 822 ll u nf va an XHTD1 oi m Reliability Statistics N of Items 839 m co l gm @ Alpha z Cronbach's z at nh Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực an Lu n va ac th si Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.96 10.301 692 794 CLNL2 10.23 8.280 788 741 CLNL3 9.96 8.988 671 799 CLNL4 9.93 10.429 564 841 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Mơi trường bên ngồi Reliability Statistics Cronbach's N of Items lu an Alpha 874 n va to Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted p ie gh tn Scale Mean if MTBN1 12.754 687 856 10.55 10.088 835 793 10.52 10.717 817 801 10.43 12.672 598 888 oa nl MTBN3 w MTBN2 10.44 d MTBN4 an lu Reliability Statistics N of Items ll Cronbach's u nf va Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng z at nh 894 oi m Alpha Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted z Scale Mean if Cronbach's 16.025 693 QTRRTD2 9.38 13.551 735 QTRRTD3 9.45 12.412 845 QTRRTD4 9.39 13.412 816 892 877 m co 9.43 l gm @ QTRRTD1 833 845 an Lu n va ac th si Phân tích thức Phân tích độ tin cậy Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 874 Item-Total Statistics lu an Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted n va Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.00 10.899 726 840 CSTD2 9.96 10.219 742 833 9.92 10.506 757 827 9.98 10.472 695 853 tn to CSTD1 CSTD3 gh CSTD4 p ie Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng w Cronbach's oa nl Reliability Statistics N of Items d Alpha u nf va an lu 862 Item-Total Statistics ll Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted oi m Scale Mean if 10.63 8.336 QTCTD3 10.58 8.989 QTCTD4 10.44 8.006 850 753 805 734 815 721 822 m co l gm QTCTD2 645 @ 9.734 z 10.44 z at nh QTCTD1 an Lu n va ac th si Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thông tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 844 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted lu an 6.62 5.452 648 840 TTTD2 6.60 4.905 760 734 TTTD3 6.67 4.823 725 768 n va TTTD1 ie gh tn to Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng p Reliability Statistics Cronbach's nl w Alpha N of Items d oa 863 lu an Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ll u nf Item Deleted Scale Variance va Scale Mean if Item-Total Statistics m 656 846 11.970 681 837 8.97 12.401 XHTD2 8.80 XHTD3 8.92 10.928 XHTD4 8.95 11.133 oi XHTD1 z at nh 752 807 755 806 z @ Reliability Statistics N of Items Alpha an Lu 840 m co Cronbach's l gm Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực n va ac th si Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.87 9.360 692 792 CLNL2 10.04 8.833 682 794 CLNL3 9.91 8.780 677 796 CLNL4 9.85 8.996 647 809 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Môi trường bên Reliability Statistics Cronbach's N of Items lu an Alpha 852 n va to Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted p ie gh tn Scale Mean if MTBN1 10.678 687 815 10.01 9.729 749 787 9.96 10.385 757 786 9.97 11.356 586 856 oa nl MTBN3 w MTBN2 10.00 d MTBN4 an lu Reliability Statistics N of Items ll Cronbach's u nf va Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng z at nh 884 oi m Alpha Item-Total Statistics z Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item 14.249 702 QTRRTD2 9.60 12.704 701 QTRRTD3 9.60 12.200 806 QTRRTD4 9.56 12.137 794 870 870 828 an Lu 9.65 m co QTRRTD1 Deleted l Correlation gm @ Scale Mean if 833 n va ac th si Phân tích EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .784 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2388.214 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Loadings lu Extraction Sums of Squared an Total Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 23.293 23.293 5.357 23.293 23.293 2.980 12.959 12.959 3.113 13.537 36.829 3.113 13.537 36.829 2.927 12.725 25.684 gh 2.624 11.408 48.238 2.624 11.408 48.238 2.866 12.463 38.147 2.246 9.767 58.005 2.246 9.767 58.005 2.804 12.191 50.338 1.987 8.640 66.645 1.987 8.640 66.645 2.769 12.041 62.379 1.285 5.588 72.233 1.285 5.588 72.233 2.266 9.854 72.233 702 75.287 77.720 3.054 560 2.434 540 10 517 11 d oa nl w p ie 5.357 to tn n va % of 80.069 2.248 82.317 514 2.234 84.551 12 480 2.086 13 402 1.748 14 382 1.662 90.048 15 342 1.489 91.536 16 331 1.441 92.977 17 305 1.326 94.303 18 260 1.130 95.433 19 249 1.083 96.516 20 223 969 97.484 21 217 945 98.429 22 211 918 99.347 23 150 653 100.000 86.637 u nf va an lu 2.349 ll 88.385 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu Extraction Method: Principal Component Analysis n va ac th si Rotated Component Matrix a Component CSTD1 832 CSTD2 844 CSTD3 838 CSTD4 785 lu an QTCTD1 775 QTCTD2 873 QTCTD3 856 QTCTD4 837 n va 851 TTTD2 863 TTTD3 804 tn to TTTD1 XHTD1 777 742 ie gh XHTD2 844 XHTD4 851 XHTD3 p nl CLNL2 802 w CLNL1 782 oa CLNL3 836 d 782 lu CLNL4 838 an MTBN1 867 va MTBN2 844 ul nf MTBN3 MTBN4 695 oi lm Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization z at nh a Rotation converged in iterations Phân tích hồi quy Variables Entered Removed b a Dependent Variable: Y an Lu b All requested variables entered Enter m co X5, X2 l X6, X4, X3, X1, Method gm Variables @ Model a z Variables Entered/Removed n va ac th si Model Summary Model R R Square 722 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 521 506 8230626 a Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X1, X5, X2 a ANOVA Model lu an va Sum of Squares df Mean Square n 142.218 23.703 Residual 130.744 193 677 Total 272.962 199 Sig 34.989 000 t Sig b tn to Regression F a Dependent Variable: Y gh b Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X1, X5, X2 p ie Model w Coefficients Unstandardized Coefficients nl B d Std Error -1.229 342 277 061 000 250 4.533 000 146 2.491 014 110 2.143 033 060 139 2.590 010 066 176 3.190 002 060 383 6.947 000 154 062 X3 133 062 X4 155 X5 212 X6 414 oi lm ul X2 z at nh a Dependent Variable: Y Beta -3.588 nf va an lu X1 Standardized Coefficients oa (Constant) a z m co l gm @ an Lu n va ac th si