(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM ANH TÙNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM ANH TÙNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN QUANG HUY THÁI NGUYÊN - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2021 Tác giả luận văn Phạm Anh Tùng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình hành thực đề tài, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, phòng ban thầy cô giáo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Quang Huy - người trực tiếp hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, đồng chí Trưởng phịng, Phó phịng, đồng chí cán bộ, nhân viên tồn thể người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình trình làm luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2021 Tác giả Phạm Anh Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VII MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài 6 Cấu trúc luận văn .6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ .8 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ .11 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ 12 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng bán lẻ 17 1.2 Lý luận quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTM .18 1.2.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 18 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 23 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 30 1.3 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTM 35 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTM nước 35 1.3.2 Bài học rút cho ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 37 iv CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .43 2.3.1 Chỉ tiêu phản ảnh kết hoạt động kinh doanh 43 2.3.2 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng bán lẻ 44 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ .46 2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 48 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BAN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 49 3.1 Khái quát NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 49 3.1.1 Tổng quan Vietcombank - chi nhánh Thái Nguyên 49 3.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 52 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Thái Nguyên giai đoạn 2017- 2019 55 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Vietcombank – Chi nhánh Thái Nguyên 58 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Vietcombank – Chi nhánh Thái Nguyên 58 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Vietcombank – Chi nhánh Thái Nguyên .62 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Vietcombank – Chi nhánh Thái Nguyên 75 3.3.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi ngân hàng 75 3.3.2 Các yếu tố thuộc ngân hàng .77 3.4 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Vietcombank – Chi nhánh Thái Nguyên .81 3.4.1 Những kết đạt 81 v 3.4.2 Một số tồn nguyên nhân 82 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 74 4.1 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương việt nam – chi nhánh Thái Nguyên .74 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ 74 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ .75 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 76 4.2.1 Quản lý nợ xấu, rủi ro tín dụng bán lẻ 76 4.2.2 Nhóm giải pháp với sách tín dụng quy trình tín dụng 77 4.2.3 Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 82 4.2.4 Quản lý phát triển khách hàng tín dụng bán lẻ 83 4.2.5 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 84 4.2.6 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 88 4.3 Một số kiến nghị 88 4.3.1 Kiến nghị với phủ .88 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 89 4.3.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 91 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBQLKH Cán quản lý khách hàng CBQLRR Cán quản lý rủi ro CBQTTD Cán quản trị tín dụng DPRR KH NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro QTRRTDBL 10 RRTDBL 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 TSBĐ Tài sản bảo đảm 14 Vietcombank Dự phòng rủi ro Khách hàng Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH Bảng Bảng 2.1: Thang đánh giá likert 42 Bảng 3.1 Tình hình kết kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2017-2019 56 Bảng 3.2 Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tổng dư nợ giai đoạn 2018 - 2020 57 Bảng 3.3 Tình hình dư nợ tín dụng chi nhánh giai đoạn 2017-2019 .58 Bảng 3.4 Nợ hạn nợ xấu Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 61 Bảng 3.5 Phân loại nhóm nợ tín dụng bán lẻ Vietcombank- chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2019 61 Bảng 3.6 Kết thẩm định cho vay Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2019 64 Bảng 3.7 Kết đánh giá nguyên nhân rủi ro tín dụng cán ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 65 Bảng 3.8 Kết đánh giá nguyên nhân rủi ro tín dụng từ khách hàng Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 66 Bảng 3.9 Thang điểm xếp hạng nội Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 70 Bảng 3.10 Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn Vietcombank - chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2019 .71 Bảng 3.11 Phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng 72 Bảng 3.12 Cấp tín dụng với hạng khách hàng 74 Bảng 3.13 Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2017-2019 Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 78 Sơ đồ Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức hoạt động Vietcombank Thái Ngun 53 Hình Hình 1.1 Sơ đồ phận rủi ro tín dụng theo gup (2007) 12 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tín dụng bán lẻ phận quan trọng tín dụng ngân hàng có vai trị quan trọng hoạt động tín dụng kết kinh doanh ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại gắn liền với yếu tố rủi ro Chính vậy, cần có giải pháp để hạn chế rủi ro đẩy mạnh tín dụng bán lẻ nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) ngân hàng quốc doanh hàng đầu Việt Nam Trước đây, ngân hàng trọng cho vay tập đồn, tổng cơng ty với dư nợ vay lớn khoản vay Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, ngân hàng tập trung phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng có lợi định mạng lưới giao dịch rộng khắp khắp tỉnh thành Theo báo cáo ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2019 định hướng năm 2020, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam huy động vốn từ kinh tế đạt 949.835 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 2018, dư nợ tín dụng đạt 741.387 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 2018, đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng theo tiêu NHNN giao, tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 51,8% tổng dư nợ, số tương đối lớn nói lên tính hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Vietcombank Về ngân hàng Vietcombank CN Thái Nguyên, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước hoạt động từ năm 2013, địa bàn khu vực thành phố Thái Nguyên huyện lân cận Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, tiềm phát triển tín dụng bán lẻ tốt Đây sở quan trọng để Vietcombank CN Thái Nguyên vòng 05 năm trở lại đây, chuyển định hướng từ cho vay doanh nghiệp lớn (tín dụng bán bn) sang phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, cá nhân, hộ gia đình (tín dụng bán lẻ) Đi với việc tăng trưởng tín dụng bán lẻ qua năm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu song hành Năm 2017, dư nợ cho vay bán lẻ 1.553 tỷ đồng, tỷ lệ nợ hạn 0,85% tổng dư nợ, đến năm 2019, dư nợ bán lẻ 1.855 tỷ đồng, nợ hạn tăng cao lên mức 1,8% tổng dư nợ bán lẻ Đây báo hiệu việc cấp thiết phải quản lý chặt chẽ 90 Thống phương pháp, nội dung quản lý chất lượng tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng, sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro toàn hệ thống TCTD sở đánh giá khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền gửi, hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Tiếp thu kinh nghiệm nước khác quản trị ngân hàng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng để nâng cao chất lượng tồn hệ thống ngân hàng - Tăng cường công tác tra, kiểm sốt: Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo Cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuyên nghiệp nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt Xây dựng phương án bổ sung hốn đổi vi trí cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra chau dồi nghiệp vụ Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu ( Nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho ngân hàng thương mại, đảm bảo thị trường phát triển bền vững Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu tránh nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động 91 ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn nguy rủi ro tín dụng tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo pháp triển bền vững an toàn Cần yêu cầu thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin NHTM Việc minh bạch công khai thông tin không thực NHTM với NHNN mà phải thực nội ngân hàng Đây sở, động lực để nâng cao chất lượng quản trị nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC): Hiện ngân hàng liệu CIC chưa đầy đủ thơng tin cịn đơn điệu, chưa cập nhật xử lý kịp thời Vì CIC cần cung cấp thông tin khách hàng phong phú đa dạng hơn, thơng tin phải mang độ xác tính pháp lý cao, cập nhật thường xun Ngồi việc cung cấp báo cáo tài chính, tình trạng nợ hạn, dư nợ tổ chức tài chính,… cần cung cấp thêm thơng tin tình hình cơng ty mẹ, tình hình ngành nghề,… để giúp NHTM thẩm định trước cấp tín dụng phân loại nợ tốt 4.3.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng công cụ tối ưu quản lý rủi ro trình thẩm định chấm điểm tín dụng Mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Ngunđã xây dựng theo trình tự, tiêu chí tương đối nghiêm ngặt chặt chẽ Tuy nhiên mô hình lưu ý số tiêu chí như: - Khi chấm điểm theo quy mơ doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn kinh doanh, số lượng lao động, doanh thu nộp ngân sách lớn mức độ rủi ro thấp Quan niệm không hẳn lúc Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động lại khơng ổn định chí phá sản, 92 nhiều doanh nghiệp có quy mơ nhỏ ngày phát triển tạo uy tín - Việc cho điểm với tiêu kinh nghiệm quản lý: không hẳn thời gian điều hành ban quản lý lớn tốt Trên thực tế, có nhà lãnh đạo lâu năm dễ đưa doanh nghiệp vào lối mịn thiếu sáng tạo khơng kịp với xu hướng phát triển Vì vậy, đánh giá kinh nghiệm ban quản lý, cần bổ sung thêm số yếu tố trình độ học vấn, q trình cơng tác, vị trí nắm giữ cơng việc,… - Ngồi ra, mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng cần lưu ý thêm số tiêu chí ví dụ như: uy tín Agribank lần giao dịch trước hay sở pháp lý liên quan đến việc thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng… - Đẩy mạnh cơng nghệ ngân hàng Cơng nghệ " địn bẩy " cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa cơng nghệ ngân hàng yêu cầu tất yếu bối cảnh Theo kinh nghiệm ngân hàng nước ngoài, công nghệ ngân hàng đại giúp giảm tới 75% chi phí Trong vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, ngân hàng sử dụng cơng nghệ đại có chất lượng việc đánh giá khách hàng, dự án đầu tư dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng lưu trữ phân tích phục vụ cho công tác đánh giá chia sẻ thông tin với chi nhánh khác hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với ngân hàng khác Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ ngân hàng đại - Các thông tin Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên cần cập nhật thường xuyên đa dạng - Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào 93 tạo cho cán toàn hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Công nghệ đại người nhân tố định Hoạt động ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, cơng nghệ kĩ thuật mang tính trợ giúp thay kinh nghiệm nhạy cảm cán tín dụng Vì vậy, ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyêncần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi để cán ngân hàng tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát nước nhiều nhằm nâng cao trình độ nắm bắt thực tế hoạt động, nhiệm vụ tổ chức tài ngân hàng tiên tiến giới từ tích lũy thêm kinh nghiệm cho cơng việc 94 KẾT LUẬN Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên” Với mục tiêu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên thời gian vừa qua, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nâng cao tính hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Với mục tiêu trên, đề tài đạt kết sau: Đầu tiên tác giả hệ thống hóa lý luận quản trị rủi ro tín dụng NHTM khái niệm, phân loại, nguyên nhân dẫn đến RRTDBL QTRRTDBL; Bên cạnh tác giả phân tích rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2019, hạn chế, yếu cần khắc phục yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên, bật lên yếu tố nguồn nhân lực sách tín dụng; Cuối tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên thời gian tới, có nhóm giải pháp quan trọng liên quan tới sách quy trình tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến tính hiệu công tác quản trị RRTDBL NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên Với kết nghiên cứu trên, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp nhà nghiên cứu khoa học để đề tài hoàn thiện Do hạn chế mặt thời gian phạm vi nghiên cứu lực có hạn nên giải pháp đưa gợi ý để NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên xem xét nhằm thực tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên tương lai Tác giả luận văn mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài hồn thiện ứng dụng vào thực tế 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Joel Bessis (2012), Quản trị rủi ro ngân hàng, Sách dịch Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội Chương 14, chương 15, chương 16, chương 17 chương 18 Phan Thị Thu Hà, 2014 Ngân hàng thương mại Hà Nội: nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Bích Hồng (2017), Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới lĩnh vực tài - ngân hàng, Tạp chí Tài chính; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Phạm Thị Thu Hiền (2019), Ngành Ngân hàng Việt Nam trước tác động cách mạng số, Tạp chí Tài Ngân hàng Nhà nước, 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Hà Nội Ngân hàng Nhà nước, 2014 Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ban hành kèm theo thông tư 09/2014/TT-NHNN Hà Nội Peter S Rose (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Sách dịch Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Vietcombank – chi nhánh Thái Nguyên 2017, 2018, 2019 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm II Tài liệu tiếng anh Basel Committee on Banking Supervision, 1994 Risk management guidelines for deravatives, Bank for international settlement 10 Basel Committee on Banking Supervision, 2000 Principal for the management of credit risk 11 Gestel, T.V and Baesens, B., 2009 Credit Risk Management: Basic Concepts Oxford: Oxford University Press 96 12 Gup, B.E and Kolari, J.W, 2005 Commercial Banking - The management of risk USA: Wiley 13 Konovalova, N., Kristovska, I., Kudinska, M., 2016 Credit Risk Management in Commercial Banks Polish Journal of Management Studies, 13: 90 - 100 14 Nyathi, K.T., Ndlovu, S., Moyo, S., and Nyathi, T., 2014 Opimisation of the Linear Probability Model for Credit Risk Management International Journal of Computer anh Information Technology, 03: 1340 - 1345 15 Rose, P.S and Hudgins, S.C, 2012 Bank management and Financial Services 8th Edition New York: McGraw-Hill Irwin 16 Wang, Y., Wang, W., Wang, J., 2017 Credit Risk Management Framework for Rural Commercial Banks in China Journal of Financial Risk Management, 6: 48 - 55 III Website: 17 http://www.vietcombank.vn 97 PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên” học viên Phạm Anh Tùng thuộc lớp cao học K15-Quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi bạn Dưới 25 tuổi Từ 25-30 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Từ 30-35 tuổi Bằng cấp chuyên môn bạn Trung cấp, Cao đẳng PTTH Đại học Trên đại học Thời gian làm việc ngân hàng Dưới năm Từ – năm Từ – 10 năm Trên 10 năm II NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng xảy ; Rất xảy ; 3.Ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến a Nguyên nhân từ khách hàng - Do tư cách khách hàng xấu, cố ý không trả nợ - Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng xuống b Nguyên nhân từ phía ngân hàng 98 - Do ngân hàng cho vay nhiều so với nhu cầu thực tế khách hàng - Do thiếu để thẩm định thông tin khách hàng cung cấp 5 - Do trình độ cán tín dụng cịn yếu - Do thiếu kiểm tra, kiểm soát cho vay 5 - Do xử lý tài sản đảm bảo khó khăn - Do sức ép từ phía lãnh đạo, ép tiêu doanh số cho vay - Do công cụ hỗ trợ (tin học) chưa đáp ứng nhu cầu quản lý c Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên - Do khủng hoảng kinh tế, thiên tai… - Do thay đổi chế sách Nhà nước - Do thiếu hợp tác ngân hàng thương mại d Các nguyên nhân khác (nếu có) Tôi xin trân trọng cảm ơn! 99 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên học viên Phạm Anh Tùng thuộc lớp cao học 15-Quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người PHẦN 1: THƠNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Đối tƣợng khách hàng xin ý kiến đánh giá + Khách hàng doanh nghiệp lớn + Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ + Khách hàng cá nhân, hộ gia đình - Địa chỉ: - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: … - Vốn đăng ký kinh doanh: Thông tin chủ doanh nghiệp, cá nhân - Họ tên: Nam: Nữ: - Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cao nhất: PTTH Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI VIETCOMBANK THÁI NGUYÊN Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng A Cố ý khơng trả nợ Có Khơng - Do sử dụng vốn sai mục đích Có Khơng - Do kinh doanh thua lỗ Có Khơng - Do lực quản lý Có Khơng B Không trả nợ 100 Rủi ro thẩm định hồ sơ ngân hàng - Thẩm định chi phí sản xuất chưa Có Khơng - Chưa thẩm định dịng tiền Có Khơng - Chưa thẩm định nợ phải trả Có Khơng - Chưa thu hồi tiền hàng Có Khơng - Thẩm định khả tốn thấp Có Khơng - Khả kiểm sốt quản lý Có Khơng - Chưa đánh giá lực điều hành Có Khơng - Do hệ thống kiểm tra, kiểm sốt cịn yếu Có Khơng - Kiểm sốt khoản vay chưa thường xun Có Khơng cá nhân Có Khơng - Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Có Khơng - Cho vay khách hàng với nhiều Có Khơng - Khơng chấm điểm tín dụng Có Khơng - Sai quy trình tín dụng Có Khơng - Cho vay sở tài sản đảm bảo Có Khơng - Ảnh hưởng thiên tai Có Khơng - Ảnh hưởng từ dịch bệnh Có Khơng - Ảnh hưởng tăng giá xăng dầu Có Khơng - Ảnh hưởng giá bán giảm Có Không - Ảnh hưởng luật thay đổi không kịp thích ứng Có Khơng Rủi ro cán tín dụng ngân hàng *) Cán làm sai - Gia hạn điều chỉnh vốn vay khách hàng theo ý * Do khơng thực quy trình, quy chế Rủi ro môi trƣờng Tôi xin trân trọng cảm ơn! 101 Phụ lục CHẤM ĐIỂM QUY MÔ DOANH NGHIỆP STT Trị số Từ 50 tỷ đồng trở lên Tiêu chí Nguồn vốn kinh doanh Lao động Doanh thu Nộp ngân sách Điểm 30 Từ 40 tỷ đến 50 tỷ đồng 25 Từ 30 tỷ đến 40 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng 15 Từ 10 tỷ đến 20 tỷ 10 Dưới 10 tỷ Từ 1500 người trở lên 15 Từ 1000 người đến 1500 người 12 Từ 500 người đến 1000 người Tư 100 người đến 500 người Từ 50 người đến 100 người Dưới 50 người Từ 200 tỷ đồng trở lên 40 Từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 30 Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng 10 Từ tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên 15 Từ tỷ đến 10 tỷ đồng 12 Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Dưới tỷ đồng QUY MÔ DOANH NGHIỆP Từ 70 – 100 điểm Từ 30 – 69 điểm Dưới 30 điểm Điểm Quy mô Lớn Vừa Nhỏ 102 Phụ lục 4.1: CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ TÌNH HÌNH VÀ UY TIN GIAO DỊCH VỚI NGÂN HÀNG STT Điểm chuẩn Quan hệ tín dụng Trả nợ gốc hạn Số lần gia hạn nợ 10 Luôn trả Luôn trả Luôn trả Khách hạn/3 hạn hạn năm quacó Khơng 1 lần/3 năm 10 Số lượng giao dịch trung bình hàng tháng với NH Số lượng loại giao dịch với NH Số lượng NH khác mà KH trì TK hạn >5 lần/1 năm ngày/ 90 ngày/1 60 năm Từng khả năm Từng khả toán toán lần năm >2 lần 3-5 năm 1-3 năm 100 lần 60-100 lần 30-60 lần 15-30 lần 6 5-6 3-4 1-2 60-100 tỷ 30-60 tỷ 10-30 tỷ 5 Số dư tiền gửi trung >100 bình hàng tháng hàng lần Khơng Quan hệ phi tín dụng Thời gian trì tài >5 năm khoản với NH Không lần/1 lần/1 năm năm Nợ hạn q 30 ngày/3 30ngày/1 Khơng có khứ năm năm Số lần khả Chưa tốn Khơng Khơng có cam kết với NH Số lần chậm trả lãi đồng Không tỷ 2Không năm trả lãi Chưa mở TK Phụ lục 4.2: CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ STT Điểm chuẩn 20 Hệ số khả trả lãi >4 lần Hệ số khả trả nợ gốc >2 lần Xu hướng lưu chuyển tiền tệ Tăng khứ nhanh 16 12 > lần- > lần- >1