“Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khdn tại ngân hàng tmcp sài gòn – hà nội – chi nhánh trung tâm kinh doanh”

i I CẢ Để hồn thành cơng trình nghiên cứu s nỗ ủ ản th n t giả n nh n đượ s gi p đỡ n t PGS TS C o Đinh Kiên, người thầy có kiến thức sâu rộng, trách nhiệm nhiệt tình hư ng dẫn gi p đỡ động viên t giả qu trình th c nghiên ứu ủ T giả xin g i ời ảm n h n thành t i PGS TS C o Đinh Kiên Tác giả xin trân trọng cảm n toàn thể thầy cô giáo, cán quản lý trường Đại học Ngoại Thư ng Kho đào tạo s u Đại họ x y d ng hư ng trình cung cấp cho kiến thức cần thiết bổ ích phục vụ q trình học t p, làm việ đặc biệt trình th c lu n văn t khâu chọn đề tài, xây d ng đề ng đ nh gi kỳ đến bảo vệ Bên cạnh tơi xin h n thành ảm n B n ãnh đạo cán nhân viên đ ng ông t ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội SHB gi đình ạn è người th n tạo điều kiện tốt thời gian, v t chất tinh thần để tơi tham gia khóa học hồn thành lu n văn Tc ảu v Nguyễn Thị Thùy Linh ii L ICA ĐOA Tôi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác s trung th c thông tin trong lu n văn C số liệu kết nghiên cứu lu n văn hư t ng công bố Đ y đề tài nghiên cứu th c dư i s hư ng dẫn PGS TS C o Đinh Kiên Tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh iii MỤC LỤC I CẢ L I CA TÓ i ĐOA ii TẮT UẬ VĂ THẠC SỸ L I MỞ ĐẦU Tí h cấp th ết đề tà Tổ qua tì h hì h ục t Đố tượ Phươ Ý h ê cứu đề tà phạm v ph p h ê cứu h ê cứu hĩa khoa học thực t ễ u v Cấu trúc u CHƯ h ê cứu GI:C v SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI GÂ 1.1 Tí dụ â hà thươ HÀ G THƯG ẠI mạ 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 7 1.1.2 Các hình thức tín dụng 1 Căn ứ vào mụ đí h s dụng tiền vay 1 2 Căn ứ theo thời hạn cho vay 1 Căn ứ vào bảo đảm tín dụng 1.2 Rủ ro tí dụ â hà thươ 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng mạ .8 1.2.1 Khái niệm 1.2.2.1 Rủi ro giao dịch (Transaction rish): 1.2.2.2 Rủi ro danh mục (Porfolio rish): iv 1.2.3 Nguyên nhân RRTD 10 1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 10 Do môi trường kinh tế không ổn định 10 Do môi trường ph p ý hư thu n lợi 11 1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan: 11 a T phía doanh nghiệp vay: 11 b T phía ngân hàng cho vay: 12 1.2.4 Thiệt hại rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 13 1.2.4.2 Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội 13 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.5.1 Khái niệm 14 1.2.5.2 Mục tiêu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.6 Nội dung quản trị RRTD NHTM 16 1.2.6.1 Nhận diện RRTD 16 1.2.6.2 Đo lường RRTD 17 1.2.6.3 Kiểm soát RRTD 20 1.2.6.4 Xử lý RRTD 23 1.2.7 Các tiêu đánh giá kết quản trị RRTD 24 1.3 Quả trị rủ ro tí dụ đố vớ doa h h ệp tạ c c HT V 25 1.3.1 Th c trạng quản trị rủi ro tín dụng đối v i doanh nghiệp 26 1.3.2 Tăng ường QTRR TD đối v i doanh nghiệp NHTM 28 1.4 C c hâ tố ả h hưở tớ QTRR tro hoạt độ cấp tí dụ HT 30 1.4.1 Các yếu tố bên 30 1.4.2 Các yếu tố bên 32 v CHƯ G II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH TRUNG TÂM KINH DOANH 35 2.1 G th ệu chu 35 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh TTKD 35 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển SHB 35 2.1.1.2 Gi i thiệu SHB TTKD 37 2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh SHB TTKD thời gian qua 39 2.2.1.Hoạt động huy động vốn 39 2.2.2 Hoạt động s dụng vốn 40 2.2.3 Hoạt động dịch vụ 41 2.2.4 Kết kinh doanh 42 2.3 Rủi ro tín dụng Phịng KHDN SHB TTKD 42 2.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng SHB TTKD thời gian qua 42 2.3.2 Th c trạng rủi ro hoạt động tín dụng KHDN SHB TTKD 45 2.3.2.1 Phân loại nợ, nợ hạn, nợ xấu 45 2.3.2.2 Quỹ d phòng RRTD 46 2.3.2.3 Nguyên nhân RRTD 47 2.4 Thực trạng công tác QT RR tín dụng KHDN SHB TTKD 49 2.4.1 Chính sách quản trị RRTD chung SHB 49 2.4.2 Tình hình thực nội dung QT RRTD Phòng KHDN SHB TTKD 51 2.4.3 Nhận diện RRTD 51 2.4.4 Đo lường RRTD 54 2.4.5 Kiểm soát RRTD 57 2.4.6 Quản lý RRTD 61 2.5 Đ h hoạt độ trị RRTD tạ phò KHD SHB TTKD 62 2.5.1 Những kết đạt 62 vi 2.5.2 Những hạn chế tồn 63 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 65 KẾT LUẬ CHƯ CHƯ G 67 G III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH TRUNG TÂM KINH DOANH 68 3.1 Qua đ ểm đạo H T CP Sà Gò trị RRTD đế – Hà ộ chí h s ch tí dụ m 2025 68 3.1.1 Quan điểm 68 3.1.2 Mục tiêu 70 2.1.3 Kế hoạch tín dụng SHB TTKD mảng KHDN 70 3.2 ột số ả ph p hồ th ệ t c QTRR TD tạ SHB TTKD 72 3.2.1 Các giải pháp kiểm soát RRTD KHDN 72 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng KHDN 72 3.2.1.2 Kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay 73 3 Tăng ường công tác kiểm tra nội 74 Tăng ường hiệu công tác nhân s 75 Đối v i cơng tác x lý nợ có vấn đề 76 a Tăng cường x lý nợ có vấn đề 76 b Bảo đảm tiền vay 76 3.3 ột số k ế hị kh c 77 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77 3 1 Điều hành chủ động, linh hoạt, có hiệu cơng cụ sách tiền tệ, lãi suất theo nguyên tắc thị trường 77 3.3.1.2 Nâng cao chất ượng quản ý điều hành 77 3 Tăng ường công tác tra, kiểm soát 78 3.3.1.4 Nâng cao chất ượng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 79 3.3.3.2 Kiến nghị Chính phủ 80 vii 3.3.3.3 K ế hị vớ Hộ sở â hà T CP Sà Gò – Hà ộ .81 a Xây dựng thực sách cho vay thích hợp 81 b Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ 83 c Nâng cao vai trị cơng tác kiểm soát nội ngân hàng 83 d Hồn thiện mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng 84 e Nâng cao chất lượng nguồn nhân l c 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Chính phủ SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội RRTD : Rủi ro tín dụng NHNN : Ng n hàng Nhà nư c NHTM : Ng n hàng thư ng mại TCTD : Tổ chức tín dụng NSNN : Ng n s DN : Doanh nghiệp h Nhà nư c ix DANH MỤC S ĐỒ, BẢNG, BIỂU Sơ đồ: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 10 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy SHB TTKD 38 Bảng: Bảng 1.1: bả đ ểm quy định tín dụng 19 Bàng 1.2: Mơ hình xếp hạng tín dụng 19 Bảng 2.1: Quy mô hoạt động SHB TTKD từ m 2018 – 2019 38 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh SHB TTKD 2019 42 a đoạn 2017 – Bả 2.3: Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn từ m 2017 – 2019 43 Bả 2.4: Cơ cấu cho vay theo khách hàng 44 Bả 2.5: Cơ cấu cho vay theo ngành hàng 44 Bảng 2.7: Trích l p dự phịng rủi ro tạ SHB TTKD a đoạn 2017 – 2019 47 Bảng 2.8: Mơ hình chấm đ ểm 3A 55 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Tì h hì h huy động vốn tạ SHB TTKD a đoạn 2017 - 2019 39 Biểu đồ 2.2: Dư ợ cho vay tạ SHB TTKD a đoạn 2017 – 2019 .40 TÓ TẮT UẬ VĂ THẠC SỸ Trong ối ảnh ạnh tr nh hội nh p n y vấn đề đặt r ho s tồn ph t triển ủ NHTM khả QTRR h toàn diện hệ thống đặ iệt rủi ro hoạt động ấp tín dụng nói KHDN nói riêng Quản trị triệt để ph ng ng hạn hế rủi ro hoạt động ấp tín dụng tín dụng vấn đề khó khăn phứ tạp rủi ro ấp tín dụng thường khó kiểm so t dẫn đến thiệt hại thất tho t vốn thu nh p ủ ng n hàng Chính v y ần ó quy định ụ thể ủ ph p u t ho NHTM nhằm ph ng ng hạn hế rủi ro Hoạt động ph ng ng hạn hế rủi ro ấp tín dụng đượ th tốt đem ại ợi í h toàn vốn ho ng n hàng như: (i) Giảm hi phí n ng ho NHTM; (ii) Tạo niềm tin ho kh o đượ thu nh p ảo h hàng g i tiền nhà đầu tư; (iii) Tạo tiền đề để mở rộng thị trường tăng uy tín vị hình ảnh thị phần ho ng n hàng Để đạt đượ tính ứ x ợi í h n y đối v i SHB nk quy định QTRR yêu ầu ó NHTM ó SHB nk top 10 NHTM uy tín Việt N m NHTM tư nh n đượ ph t triển việ tu n thủ thành p s m Việt N m S u 27 năm thành SHB nk trở thành ng n hàng Việt N m p ấp tín dụng o p dụng quy song song v i SHB nk n qu n t m đến việ định ủ ph p u t QTRR rủi ro ấp tín dụng ưu tiên hàng đầu Tuy nhiên, th p dụng tế ông t tín dụng SHB nk quy định QTRR hoạt động n nhiều hạn hế ẽ việ tìm hiểu ph p u t để hạn hế đảm ảo n toàn hoạt động QTRR ần thiết t giả họn vấn đề: “Áp dụng Trong Chư ng I Trọng t m ủ ho Lu n văn o họ oại ỏ Chính ý quy định QTRR hoạt động dụng ng n hàng SHB nk” àm đề tài ấp ấp tín ủ hư ng trình ày số vấn đề ý u n rủi ro QTRR hoạt động ấp tín dụng ủ NHTM hỉ r s ần thiết phải ó quy định QTRR hoạt động ấp tín dụng Trong hư ng Lu n văn gi SHB nk ph n tí h th i thiệu s hình thành ph t triển trạng p dụng QTRR hoạt động ủ ấp tín dụng