Luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh ba đình

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Học viên thực luận văn DƯƠNG NGỌC TUẤN ANH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng Ngân hàng: .3 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại: 1.1.1.2 Khái miệm Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: 1.1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng: 10 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: 10 1.1.2.2 Phân loại tín dụng: 12 1.1.2.3 Vai trị tín dụng Ngân hàng kinh tế quốc dân: 14 1.1.3 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 18 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro: 18 1.1.3.2 Rủi ro tín dụng: 18 1.1.3.2.1 Các hình thức rủi ro tín dụng 19 1.1.3.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 20 1.1.3.2.3 Dấu hiệu rủi ro tín dụng: 24 1.1.3.2.4 Tác động rủi ro tín dụng: 25 1.1.3.2.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 26 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27 1.2.1 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng: 29 1.2.3 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: 29 1.2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung: 30 1.2.3.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán: 30 1.2.3.3 Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng nay: 31 1.3 Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: .32 1.3.1 Các khuyến nghị Ủy Ban Basel quản trị rủi ro tín dụng: 32 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước 33 1.3.3 Xu hướng hội nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng: 41 TĨM TẮT CHƯƠNG 143 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 44 2.1 Khái quát về NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình .44 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 46 2.1.3 Môi trường kinh doanh: 48 2.1.3.1 Môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, đối thủ cạnh tranh: 48 2.1.3.2 Các nghiệp vụ chính: 50 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình những năm vừa qua 52 2.1.4.1 Huy động vốn: 52 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng: 55 2.1.4.3 Hoạt động tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ: 55 2.1.4.4 Hoạt động bảo lãnh: 58 2.1.4.5 Công tác phát hành thẻ: 58 2.1.4.6 Kết quả hoạt động kinh doanh: 59 2.2 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 60 2.2.1 Hoạt động tín dụng: 60 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng: 63 2.2.3 Hiệu xuất sử dụng vốn: 68 2.2.3 Hiệu xuất sử dụng vốn: 68 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 69 2.3.1 Tình hình nợ quá hạn tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình: 69 2.3.2 Các biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 71 2.3.2.1 Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý: 71 2.3.2.2 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh: 72 2.3.2.3 Trích lập quỹ dự phịng rủi ro: 73 2.3.2.4 Chú trọng cơng tác đánh giá lựa chọn khách hàng: 73 2.3.2.5 Nâng cao hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro: 74 2.3.2.6 Một số biện pháp khác: 74 2.3.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 75 2.3.3.1 Những kết quả đã đạt được: 75 2.3.3.2 Những tồn tại, hạn chế: 77 2.3.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế: 78 2.3.3.3.1 Nguyên nhân phía khách hàng: 78 2.3.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 80 2.3.3.3.3 Nguyên nhân mơi trường cho vay: 83 TĨM TẮT CHƯƠNG 287 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH 88 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 88 3.1.1 Tăng trưởng nguồn vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định quy mô tài sản: 89 3.1.2 Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả: 90 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 93 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: 93 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin: 94 3.2.3 Linh hoạt sáng tạo xử lý nghiệp vụ: 95 3.2.4 Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng: 96 3.2.4.1 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư: 96 3.2.4.2 Cho vay đồng tài trợ: 97 3.2.4.3 Bảo hiểm tín dụng: 98 3.2.5 Các biện pháp bảo đảm tiền vay: 98 3.2.5.1 Trường hợp khách hàng có đủ điều kiện vay khơng có bảo đảm tài sản: 98 3.2.5.2 Trường hợp vay vốn có bảo đảm tài sản: 99 3.2.6 Các biện pháp xử lý nợ khó địi: 100 3.2.7 Giải pháp mua bán nợ: 101 3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: 105 3.2.9 cải cách máy tín dụng hoạt động theo thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 105 3.3 Một số kiến nghị với quan chức năng: 106 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam: 106 3.3.1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: 106 3.3.1.2 Chuẩn hóa cán ngân hàng đặc biệt cán tín dụng: 106 3.3.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro: 107 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan: 107 3.3.2.1 Xử lý thoả đáng vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng: 107 3.3.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng: 108 3.3.2.3 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc xử lý nợ: 108 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ: 109 3.3.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng: 109 3.3.3.2 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp: 111 TÓM TẮT CHƯƠNG 3113 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG: Bảng Tình hình huy động vốn NHCT Ba đình 53 Bảng 2: Tình hình mua bán ngoại tệ giai đoạn 2006-2010 56 Bảng Doanh số dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ 57 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh NHCT Ba Đình 59 Bảng Tình hình tín dụng NHCT Ba đình 60 Bảng 6: Tình hình cho vay NHCT Việt Nam chi nhánh Ba Đình Bảng 7: Hiệu xuất sử dụng vốn NHCT Ba Đình 68 Bảng Thực trạng nợ xấu tại NHTMCP Công thương Ba Đình 69 Bảng Phân tích nợ quá hạn theo nhóm 70 64 BIỂU: Biểu Tình hình huy động vốn của NHCT Ba Đình phân tích 54 Biểu Tình hình huy động vốn của NHCT Ba Đình 54 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình phân theo loại tiền 65 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình 66 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình 66 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình 67 Biểu Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của NHCT Ba Đình 68 Biểu Tình hình nợ quá hạn so với tổng dư nợ của NHCT Ba Đình 70 SƠ ĐỒ Sơ đồ Cơ cấu tổ chức 47 BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT : Công nghệ thông tin DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNV&N : Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐH : Hiện đại hóa HĐTD : Hoạt động tín dụng KTQD : Kinh tế quốc doanh KTNQD : Kinh tế quốc doanh NHCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 10 NHCTVN : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 11 NHCT Ba Đình: Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 12 NHTM : Ngân hàng thương mại 13 NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 14 NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam 15 NHTMCP CT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 16 NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 TPR : Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHCTVN 11 Các tài liệu lưu hành nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 134 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Học viên thực luận văn DƯƠNG NGỌC TUẤN ANH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại: 1.1.1.2 Khái miệm Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: 1.1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng: 10 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: 10 1.1.2.2 Phân loại tín dụng: 12 1.1.2.3 Vai trị tín dụng Ngân hàng kinh tế quốc dân: 14 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại: 18 1.2.1 Khái niệm rủi ro: 18 1.2.2 Rủi ro tín dụng: 18 1.2.2.1 Các hình thức rủi ro tín dụng 19 1.2.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 21 1.2.3.3 Dấu hiệu rủi ro tín dụng: 24 1.2.3.4 Tác động rủi ro tín dụng: 25 1.2.3.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 26 1.2.3.6 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng: 27 1.3 Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 30 1.3.1 Các khuyến nghị Ủy Ban Basel quản trị rủi ro tín dụng: 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước 30 32 1.3.3 Xu hướng hội nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng: 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 41 2.1 Vài nét chung về NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 41 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 43 2.1.3 Môi trường kinh doanh: 45 2.1.3.1 Môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, đối thủ cạnh tranh: 45 2.1.3.2 Các nghiệp vụ chính: 47 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình những năm vừa qua 49 2.1.4.1 Huy động vốn: 49 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng: 52 2.1.4.3 Hoạt động tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ: 55 2.1.4.4 Hoạt động bảo lãnh: 57 2.1.4.5 Công tác phát hành thẻ: 58 2.1.4.6 Kết quả hoạt động kinh doanh: 59 2.2 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 60 2.2.1 Hoạt động tín dụng: 60 2.2.1.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng: 60 2.2.1.2.Hiệu xuất sử dụng vốn 65 2.2.1.3 Tình hình nợ quá hạn tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 66 2.2.2 Các biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 68 2.2.2.1 Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý: 68 2.2.2.2 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh: 69 2.2.2.3 Trích lập quỹ dự phịng rủi ro: 70 2.2.2.4 Chú trọng cơng tác đánh giá lựa chọn khách hàng: 70 2.2.2.5 Nâng cao hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro: 71 2.2.2.6 Một số biện pháp khác:71 2.3 Đánh giá công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình: 2.3.1 Những kết quả đã đạt được: 72 72 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế:74 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế: 2.3.3.1 Nguyên nhân phía khách hàng: 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 75 75 77 2.3.3.3 Nguyên nhân môi trường cho vay: 80 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH 84 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 84 3.1.1 Tăng trưởng nguồn vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định quy mô tài sản: 85 3.1.2 Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả: 86 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 89 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: 89 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin: 90 3.2.3 Linh hoạt sáng tạo xử lý nghiệp vụ: 91 3.2.4 Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng: 92 3.2.4.1 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư: 92 3.2.4.2 Cho vay đồng tài trợ: 93 3.2.4.3 Bảo hiểm tín dụng: 94 3.2.5 Các biện pháp bảo đảm tiền vay: 94 3.2.5.1 Trường hợp khách hàng có đủ điều kiện vay khơng có bảo đảm tài sản: 94 3.2.5.2 Trường hợp vay vốn có bảo đảm tài sản:95 3.2.6 Các biện pháp xử lý nợ khó đòi: 96 3.2.7 Giải pháp mua bán nợ: 97 3.2.9 cải cách máy tín dụng hoạt động theo thơng lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 101 3.3 Một số kiến nghị với quan chức năng: 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam: 102 102 3.3.1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: 102 3.3.1.2 Chuẩn hóa cán ngân hàng đặc biệt cán tín dụng: 102 3.3.1.3.Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro 103 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan: 103 3.3.2.1 Xử lý thoả đáng vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng: 103 3.3.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng: 104 3.3.2.3 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc xử lý nợ: 104 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ: 105 3.3.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng: 105 3.3.3.2 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp: KẾT LUẬN 107 109 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tình hình huy động vốn NHCT Ba đình 50 Bảng Tình hình tín dụng NHCT Ba đình 52 Bảng 3: Tình hình mua bán ngoại tệ giai đoạn 2006-2010 55 Bảng Doanh số dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ 57 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh NHCT Ba Đình 59 Bảng 6: Tình hình cho vay NHCT Việt Nam chi nhánh Ba Đình 61 Bảng 7: Hiệu xuất sử dụng vốn NHCT Ba Đình 65 Bảng Thực trạng nợ xấu tại NHTMCP Công thương Ba Đình Bảng Phân tích nợ quá hạn theo nhóm 66 67 Biểu Tình hình huy động vốn của NHCT Ba Đình phân tích theo hình thức huy động 51 Biểu Tình hình huy động vốn của NHCT Ba Đình phân tích theo nội tệ, ngoại tệ 51 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình phân theo loại tiền 62 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình hạn tín dụng phân theo thời 63 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình phân theo thành phần kinh tế 64 Biểu Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của NHCT Ba Đình 65 Biểu Tình hình nợ quá hạn so với tổng dư nợ của NHCT Ba Đình 67 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức 44 Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại: 1.1.1.2 Khái miệm Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: 1.1.1.3.1 Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế: 4 1.1.1.3.2 Ngân hàng là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường: 1.1.1.3.3 Ngân hàng thương mại là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế: 56 1.1.1.3.4 Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế: 56 1.1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: 57 1.1.1.4.1 Nghiệp vụ tài sản có: 57 1.1.1.4.2 Nghiệp vụ tài sản Nợ: 58 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng: 510 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: 1.1.2.2 Phân loại tín dụng: 510 512 1.1.2.2.1 Theo thời hạn tín dụng: 512 1.1.2.2.2 Theo đối tượng tín dụng: 513 1.1.2.2.3 Theo mục đích sử dụng vốn: 513 1.1.2.2.4 Mức độ đảm bảo: 513 1.1.2.2.5 Xuất xứ của tín dụng: 513 1.1.2.3 Vai trị tín dụng Ngân hàng kinh tế quốc dân: 514 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại : 517 1.2.1 Khái niệm rủi ro: 517 1.2.2 Rủi ro tín dụng: 517 1.2.2.1 Các hình thức rủi ro tín dụng 518 1.2.2.1.1 Khơng thu lãi hạn: 518 1.2.2.1.2 Không thu vốn hạn: 518 1.2.2.1.3 Không thu đủ lãi: 519 1.2.2.1.4 Không thu đủ vốn cho vay: 519 1.2.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 519 1.2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh: 519 1.2.2.2.1.1 Mơi trường kinh tế, trị, xã hội môi trường pháp lý nước: 519 1.2.2.2.1.2 Môi trường quốc tế: 521 1.2.2.2.1.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng: 521 1.2.2.2.3 Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng: 523 1.2.3.3 Dấu hiệu rủi ro tín dụng: 523 1.2.3.4 Tác động rủi ro tín dụng: 524 1.2.3.4.1 Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng: 524 1.2.3.4.2 Rủi ro tín dụng làm giảm khả tốn Ngân hàng: 1.2.3.4.3 Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng: 524 1.2.3.4.4 Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản Ngân hàng: 524 1.2.3.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 1.2.3.6 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng: 525 526 1.2.3.6.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung: 1.2.3.6.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán: 524 526 527 1.2.3.6.3 Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng: 528 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 539 2.1 Vài nét chung về NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 539 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 539 541 2.1.3 Môi trường kinh doanh: 543 2.1.3.1 Môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, đối thủ cạnh tranh: 543 2.1.3.2 Các nghiệp vụ chính: 545 2.1.3.2.1 Huy động vốn: 546 2.1.3.2.2 Cho vay:546 2.1.3.2.3 Đầu tư: 546 2.1.3.2.4 Bảo lãnh: 546 2.1.3.2.5 Kinh doanh ngoại tệ toán quốc tế: 546 2.1.3.2.6 Ngân qũy dịch vụ toán: 547 2.1.3.2.7 Dịch vụ thẻ: 547 2.1.3.2.8 Các hoạt động khác: 547 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình những năm vừa qua 547 2.1.4.1 Huy động vốn: 547 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng: 550 2.1.4.3 Hoạt động tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ: 553 2.1.4.3.1 Kinh doanh ngoại tệ: 553 2.1.4.3.2 Thanh tóan xuất nhập khẩu: 555 2.1.4.4 Hoạt đợng bảo lãnh: 555 2.1.4.5 Công tác phát hành thẻ: 556 2.1.4.6 Kết quả hoạt động kinh doanh: 557 2.2 Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 558 2.2.1 Hoạt động tín dụng: 558 2.2.1.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng: 558 2.2.1.2.Hiệu xuất sử dụng vốn 563 2.2.1.3 Tình hình nợ quá hạn tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 564 2.2.2 Các biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 566 2.2.2.1 Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý: 566 2.2.2.2 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh: 567 2.2.2.3 Trích lập quỹ dự phịng rủi ro: 567 2.2.2.4 Chú trọng công tác đánh giá lựa chọn khách hàng: 568 10 2.2.2.5 Nâng cao hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro: 568 2.2.2.6 Một số biện pháp khác:569 2.3 Đánh giá công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình: 2.3.1 Những kết quả đã đạt được: 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế: 570 570 572 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những tờn tại, hạn chế: 2.3.3.1 Ngun nhân phía khách hàng: 573 573 2.3.3.1.1 Do kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hoá chậm tiêu thụ: 573 2.3.3.1.2 Do công nợ chưa thu được: 574 2.3.3.1.3 Do sử dụng sai mục đích: 2.3.3.1.4 Do cố ý lừa đảo: 2.3.3.1.5 Do nguyên nhân khác: 574 575 575 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 575 2.3.3.2.1 Ngân hàng tin tưởng tài sản chấp: 575 2.3.3.2.2 Thông tin tín dụng khơng đầy đủ: 576 2.3.3.2.3 Cán tín dụng thiếu trình độ: 576 2.3.3.2.4 Cán tín dụng làm sai quy trình tín dụng, thơng đồng với khách hàng: 577 2.3.3.3 Nguyên nhân môi trường cho vay: 577 2.3.3.3.1 Môi trường kinh tế không ổn định: 577 2.3.3.3.2 Môi trường pháp lý không thuận lợi:579 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH 58271 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 58271 3.1.1 Tăng trưởng nguồn vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định quy mô tài sản: 58372 3.1.2 Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả: 58473 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 58675 11 3.2.1 Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ: 58675 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin: 3.2.3 Linh hoạt sáng tạo xử lý nghiệp vụ: 58978 3.2.4 Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng: 59079 3.2.4.1 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư: 3.2.4.2 Cho vay đồng tài trợ: 59180 3.2.4.3 Bảo hiểm tín dụng: 59180 58877 59079 3.2.5 Các biện pháp bảo đảm tiền vay:59281 3.2.5.1 Trường hợp khách hàng có đủ điều kiện vay khơng có bảo đảm tài sản: 59281 3.2.5.2 Trường hợp vay vốn có bảo đảm tài sản: 3.2.6 Các biện pháp xử lý nợ khó địi: 59281 59382 3.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: 59482 3.2.8 cải cách máy tín dụng hoạt động theo thơng lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 59983 3.3 Một số kiến nghị với quan chức năng: 59983 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam:59983 3.3.1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành:59984 3.3.1.2 Chuẩn hóa cán ngân hàng đặc biệt cán tín dụng: 59984 3.3.1.3 ro: Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi 510085 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan: 510085 3.3.2.1 Xử lý thoả đáng vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng: 510085 3.3.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng: 510185 3.3.2.3 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc xử lý nợ: 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ: 510186 510287 3.3.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng: 510287 3.3.3.2 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp: 510489 12 KẾT LUẬN 510690 13 BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT : Công nghệ thông tin DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNV&N : Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐH : Hiện đại hóa HĐTD : Hoạt động tín dụng KTQD : Kinh tế quốc doanh KTNQD : Kinh tế quốc doanh NHCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 10 NHCTVN : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 11 NHCT Ba Đình: Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 12 NHTM : Ngân hàng thương mại 13 NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 14 NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam 15 NHTMCP CT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 16 NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 TPR : Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHCTVN 14 ... tín dụng hàng năm từ thu nhập 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 1.2.1 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng. .. tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 26 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27 1.2.1 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27... chức tín dụng Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín