ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TOUMKHAM KANLAYA KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (S[.]
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TOUMKHAM KANLAYA KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI (SHB), CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TOUMKHAM KANLAYA KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI (SHB), CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số : 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN HUÂN Thái Nguyên - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung văn tự sưu tầm, tra cứu xếp cho phù hợp với nội dung yêu cầu đề tài Nội dung luận văn chưa công bố hay xuất hình thức khơng chép từ cơng trình nghiên cứu Tất phần mã nguồn chương trình tơi tự thiết kế xây dựng, có sử dựng số thư viện chuẩn thuật tốn tác giả xuất cơng khai miễn phí mạng Internet Thái Nguyên, Ngày 15 tháng năm 2020 Tác giả luận văn KANLAYA toumkham ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Huân dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu tận tịnh hướng dẫn suốt q trình làm luận văn Tơi xin cảm ơn thầy khoa Công Nghệ Thông Tin, thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên cung cấp cho kiến trúc vô quý báu cần thiết suốt thời gian học tập trường để tơi thực hồn thành tốt luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Lào Chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục Thể thao Lào, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam tạo điều kiện cấp suất học bổng cao học cho Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Bộ giáo dục thể thao Lào tạo điều kiện ủng hộ Với thời gian nghiên cứu cịn hạn chế, ngơn ngữ cịn khiêm tốn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ thầy giáo, đồng nghiệp bạn bè Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bạn bè, người ln ủng hộ động viên tơi, giúp tơi n tâm có tâm lý thuận lợi để nghiên cứu luận văn Tuy nhiên giới hạn mặt thời gian kiến thức nên luận văn chắn khơng tránh khỏi sai sót ngồi ý muốn Tơi mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè HỌC VIÊN KANLAYA toumkham iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cố phần NHTM Ngân hàng thương mại SHB Ngân hàng thương mại Sài Gòn – Hà Nội VNĐ Việt Nam Đồng CMND Chứng Minh Nhân Dân DN Doanh nghiệp iv DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng liệu quan sát thời tiết tuần 19 Bảng 2 Một số thuật toán xây dựng định 23 Bảng Bảng số tín nhiệm S&P Moody’s 39 Bảng Dư nợ tín dụng ……………………………………………………… 45 Bảng 3.2 danh sách khách hàng 55 Bảng 3.3 Dữ liệu vay tín dụng .58 Bảng 3.4 Kết dự báo với mơ hình định 64 v Danh Mục Các Hình Vẽ Hình Giao diện phần mềm Weka 50 Hình Giao diện chức Experimenter 50 Hình 3 Giao diện Chức Knowledge Flow 50 Hình Giao diện chức Workbench .51 Hình Giao diện chức Simple CLI .51 Hình Xây dựng định dựa vào phần mềm WeKa 55 Hình Dữ liệu mã hồ sơ 56 Hình Dữ liệu xếp loại hồ sơ 56 Hình Dữ liệu số tiền vay .56 Hình 10 liệu loại khách hàng 57 Hình 11 Dữ liệu cảnh báo rủi ro 57 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ…………………………………………………… v MỤC LỤC…………… ……………………………………………… ……… vi LỚI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG…………………………………………………………… 1.1 Giới thiệu ngân hàng hoạt động kinh doanh tín dụng 1.1.1 Giới thiệu ngân hàng 1.1.2 Hoạt động kinh doanh tín dụng 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.5 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.6.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.6.2 Nguyên nhân chủ quan 12 1.2.7 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Hậu quản trị rủi ro tín dụng 17 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG 19 2.1 Phương pháp mơ hình định 19 vii 2.1.1 Giới thiệu 19 2.1.1.1 Mơ hình định 19 2.1.1.2 Chiến lược để xây dựng định 20 2.1.1.3 Thuận lợi hạn chế mô hình định 21 2.1.2 Một số thuật toán 23 2.1.2.1 Thuật toán ID3 23 2.1.2.2 Thuật toán C4.5 27 2.1.2.3 Một số cài tiễn thuật toán C4.5 so với thuật tốn ID3 28 2.2 Phương pháp mơ hình Merton-KMV 32 2.2.1 Giới thiệu mơ hình 32 2.2.2 Ưu nhược điềm mơ hình 33 2.3 Phương pháp Gaussian 34 2.4 Mạng nơron nhân tạo 36 2.5 Phân tích hồi quy logistic 37 2.6 Phương pháp CBR 37 2.7 Phương pháp chuyên gia xếp hạng tín dụng 38 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 41 3.1 Giới thiệu ngân hàng SHB 41 3.1.1 Khái quát chung ngân hàng SHB 41 3.1.2 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng SHB 41 3.1.3 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng SHB 43 3.1.4 Một số quy định cho vay khách hàng hệ thống ngân hang TMCP Sài Gòn –Hà Nội (SHB) 44 3.1.4.1 Nguyên tắc vay vốn 44 3.1.4.2 Điều kiện vay vốn 44 3.1.4.3 Đối tượng cho vay 44 3.1.4.4 Các phương thức cho vay 45 3.1.4.5 Thời hạn cho vay 45 3.1.4.6 Trả nợ gốc lãi 45 viii 3.1.4.7 Quy tắc xử lý nợ vay 46 3.1.4.8 Lãi suất cho vay 46 3.1.4.9 Quy trình cho vay 46 3.2 Phân tích dự báo rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 48 3.2.1 Dữ liệu cần thu thập 48 3.2.1.1 Dữ liệu hồ sơ tín dụng 48 3.2.1.3 Các thông tin khác liên quan đến chủ thể vay vốn hệ thống 49 3.2.2.1 Trích xuất liệu từ kho liệu thực tế ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thái Nguyên……………………………………….52 3.3 Dự báo rủi ro dựa mơ hình định 64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong chế thị trường, kinh tế hàng hoá phát triển đa dạng phong phú, ngành Ngân hàng đóng vai trị quan trọng đặc biệt NHTM Chính vậy, để phát triển kinh tế nhằm đạt mục tiêu đề nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu phải thực củng cố lành mạnh hố hoạt động hệ thống tài tiền tệ nói chung ngành Ngân hàng nói riêng Trong đó, đảm bảo hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng vừa an tồn vừa có hiệu cao, có khả thích ứng với biến chuyển kinh tế điều kiện tiên góp phần xây dựng hệ thống NHTM vững mạnh ổn định Trong năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam bước đổi ngày khẳng định tầm quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt hoạt động tín dụng NHTM Hoạt động tín dụng hoạt động NHTM, chiếm tỉ trọng lớn tổng tài sản Hoạt động tín dụng hiểu hoạt động ngân hàng thực tài trợ cho nhu cầu sử dụng vốn kinh tế dựa nguyên tắc hoàn trả, có thời hạn có lãi Hoạt động tín dụng đem lại thu nhập cho NHTM gây tổn thất nghiêm trọng khoản tín dụng mà ngân hàng cung cấp khơng hiệu quả, bị rủi ro Để tín dụng có hiệu vấn đề khó khăn quan trọng NHTM nói chung ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nói riêng Xuất phát từ lý em mong muốn xây dựng chương trình “Kỹ thuật định hồi quy phân tích dự báo rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HSB), chi nhánh Thái Nguyên” để làm đề tài luận văn thạc sỹ 2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực : Phân tích dự báo rủi ro tín dụng ngân hàng - Về nội dung : Phương pháp phân tích dự báo rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Về thời gian : Đề tài thực vịng tuần Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội năm gần đây, kết hợp nghiên cứu NHTM, để đưa đề xuất, giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu : Tình hình hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp tập hợp phân tích số liệu Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu kết luận báo cáo gồm chương : Chương : Tổng quan rủi ro, quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Chương : Một số phương pháp phân tích rủi ro tín dụng Chương : Dự báo rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, Chi nhánh THÁI NGUYÊN Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Xây dựng số chức cho chương trình phân tích dự báo rủi ro tín dụng 3 CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1 Giới thiệu ngân hàng hoạt động kinh doanh tín dụng 1.1.1 Giới thiệu ngân hàng Hiện nay, kinh tế tồn cầu rơi vào giai đoạn suy thối nghiêm trọng Trên giới có nhiều ngân hàng bị phá sản, Mỹ từ năm 2008 tính đến có 42 ngân hàng bị phá sản, nước khác khu vực giới rơi vào tình trạng Nền kinh tế Việt Nam khơng khởi tình trạng chung Điều đặt cho chủ thể tham gia kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn Đó làm để tồn tại, đứng vững phát triển điều kiện cạnh tranh khó khăn Trong lịch sử hoạt động ngân hàng giới ghi nhận nhiều đổ vỡ hàng loạt ngân hàng, tổ chức tín dụng qua khủng hoảng tài - tiền tệ khủng hoảng tài 1929 - 1933, vụ đổ vỡ thị trường cổ phiếu 1987, gần khủng hoảng kinh tế - tiền tệ 1997 đẩy hàng loạt ngân hàng đến ngưỡng cửa phá sản; khủng hoảng thị trường nhà đất Mỹ ảnh hưởng đến ngân hàng lớn Mỹ nước Châu Âu lan khắp giới Trong bối cảnh đó, hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng Với chức làm trung gian tài kinh tế, thơng qua ngân hàng, nguồn lực phân bổ, sử dụng cách hợp lí hiệu Thơng qua việc cung ứng nguồn vốn, tín dụng ngân hàng có tác dụng lớn tới trình hoạt động doanh nghiệp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung Để thực điều này, địi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch phát triển toàn diện mặt, đặc biệt hoạt động tín dụng - lĩnh vực thể sống tất ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Thái Nguyên để nằm rõ tình hình Ngân hàng có giải pháp phù hợp, phần giúp Ngân hàng đứng vững ngày nâng cao vị chạy đua kinh doanh sản phẩm tiền tệ, định chọn đề tài “Kỹ thuật định hồi quy Phân tích Dự báo rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), chi nhánh Thái Nguyên, Trên tất lí thơi thúc tơi đến với đề tài để hồn thành luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Hoạt động kinh doanh tín dụng Nhận thức tầm quan trọng vốn, tạo nguồn vốn tiền đề để mở rộng thị trường tín dụng, sống cịn kinh doanh dịch vụ Ngân hàng Ban giám đốc bố trí cán có lực chun mơn, liên tục cải tiến lối làm việc đổi tác phong phục vụ, đảm bảo chữ tín khách hàng, mở rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng hố hình thức huy động tạo điều kiện thu hút vốn từ tổ chức cá nhân Một mục tiêu quan trọng chi nhánh Thái Nguyên hàng năm tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng bình quân 20% so với năm trước Với mạnh uy tín, thái độ phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn xác, thủ tục thuận lợi, hình thức huy động phong phú,… Chi nhánh ngày thu hút nhiều khách hàng tới giao dịch Kết nguồn vốn chi nhánh tăng trưởng, ổn định, không đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư, tín dụng, tốn chi nhánh mà cịn thường xun nộp vốn thừa theo kế hoạch SHB để điều hoà toàn hệ thống Bảng số liệu kết hoạt động huy động vốn Chi nhánh số năm gần giúp cho đánh giá cách xác Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho KH sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi Tín dụng quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn người vay người cho vay dựa nguyên tắc hoàn trả, kèm theo lợi tức đến hạn Tín dụng hiểu cách đơn giản quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao quyền sử dụng tiền tài sản cho bên nhiều hình thức như: cho vay, bán chịu hàng hố, chiết khấu, bảo lãnh,… sử dụng thời gian định theo số điều kiện định thỏa thuận Tín dụng ngân hàng (sau gọi tắt tín dụng) quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ NH cho KH thời gian định với chi phí định 5 1.2 Rủi ro, rủi ro tín dụng 1.2.1 Rủi ro ? Quản lý rủi ro tín dụng trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thơng qua máy cơng cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa việc không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay thu gốc lãi không hạn Rủi ro tín dụng khơng giới hạn hoạt động cho vay mà bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác ngân hàng : bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay thị trường liên ngân hàng, chứng khoản có giá (trái phiếu, cổ phiếu …), trái quyền, Swaps, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ … Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lẫn lãi khoản cho vay việc toán nợ gốc lãi không kỳ hạn RRTD không giới hạn hoạt động cho vay, mà bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác ngân hàng nhờ bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay thị trường liên ngân hàng, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ dự án Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng khơng thu vốn tín dụng cấp lãi cho vay, ngân hàng phải trả vốn lãi cho khoản tiền huy động đến hạn, điều làm cho ngân hàng cân đối việc thu chi Khi khơng thu nợ vịng quay vốn tín dụng giảm làm ngân hàng kinh doanh khơng có hiệu Khi gặp phải RRTD ngân hàng thường rơi vào tình trạng khả khoản, làm lịng tin người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Rủi ro tín dụng : Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng khơng thu đầy đủ gốc lãi khoản vay, việc toán nợ gốc lãi không kỳ hạn Trong trường hợp người vay tiền bị phá sản, việc thu hồi gốc lãi tín dụng đầy đủ khơng chắn, ngân hàng gặp rủi ro tín dụng Nó tổn thất, mát tải mà Ngân hàng phải gánh chịu khách hàng vay vốn ngân hàng không trả nợ hạn, không thực cam kết với lí Rủi ro lãi suất : Rủi ro lãi suất hay gọi rủi ro thị trường rủi ro xảy thay đổi bất lợi lãi suất thị trường giá trị trái phiếu, giấy tờ có giá, cơng cụ tài có lãi suất sổ sách kinh doanh ngân hàng, tổ chức tín dụng Rủi ro khoản : Thanh khoản khái niệm tài chính, mức độ mà tài sản mua bán thị trường mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường tài sản Một tài sản có tính khoản cao bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể, thường đặc trưng số lượng giao dịch lớn 1.2.2 Rủi ro tín dụng ? Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng thường chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng khối lượng công việc mức độ tạo lợi nhuận Tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro nghiệp vụ tín dụng chiếm phần lớn tổng mức rủi ro hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại bao gồm nghiệp vụ nguồn vốn nghiệp vụ cho vay Do đó, rủi ro tín dụng bao gồm nội dung: Rủi ro nguồn vốn rủi ro cho vay Trong nghiệp vụ tín dụng rủi ro cho vay chứa tỷ trọng lớn tổng rủi ro Do nội dung nghiên cứu rủi ro tín dụng đề cập rủi ro cho vay Rủi ro tín dụng phát sinh ngân hàng cho khách hàng vay mà không thu lại gốc lãi hạn, thu phần gốc lãi không thu gốc lãi Rủi ro tín dụng ln tiềm ẩn tồn dư nợ cho vay ngân hàng gắn liền với khả khách hàng không trả nợ hồ sơ Cụ thể nguồn thu nhập dự tính mang lại từ tài sản có sinh lời ngân hàng khơng hồn trả đủ xét mặt số lượng thời hạn Rủi ro tín dụng phát sinh giao dịch mà chúng dẫn đến quyền địi bồi thường, khơng chắn phía đối tác Đây rủi ro lớn mà ngân hàng phải đối mặt 1.2.3 Những tác hại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng : khiến cho ngân hàng bị hội nhận thu nhập tiền lãi cho vay, tổn thất trước hết tác động đến lợi nhuận sau vốn tự có ngân hàng Thêm nữa, vốn sử dụng vay chủ yếu vốn huy động từ tiền gửi khách hàng trường hợp nợ xấu nhiều ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn để trả cho người gửi tiền Đến ngân hàng khơng cịn đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền ngân hàng rơi vào tình trạng khả tốn, dẫn đến phá sản Ngân hàng tổ chức trung gian tài chính, có chức huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tổ chức cá nhân có nhu cầu vay lại Nguồn vốn cho khách hàng vay chủ yếu từ nguồn tiền gửi tiết kiệm cá nhân Do đó, rủi ro tín dụng xảy ra, không ngân hàng chịu thiệt hại mà khách hàng gửi tiền bị ảnh hưởng Ngày hoạt động ngân hàng mang tính xã hội hóa cao nên rủi ro tín dụng xảy ngân hàng ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội quốc gia Nếu có rủi ro hoạt động tín dụng, dù ngân hàng mà khơng ứng cứu kịp thời gây phản ứng dây chuyền đe dọa đến tính an tồn ổn định hệ thống ngân hàng Từ gây bất ổn kinh Tế - xã hội 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau : Rủi ro thừa vốn : Nguồn vốn hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại nguồn vốn huy động Để huy động vốn Ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền Nếu số bị ứ đọng, cho vay đầu tư vào loại tài sản sinh lời ngân hàng phải trả lãi cho số vốn huy động có nghĩa thiệt hại ngân hàng diễn Nếu trình kéo dài mức độ lớn dẫn đến thua lỗ kinh doanh Giải vấn đề này, NHTM cần phải tăng cường cơng tác kế hoạch hố, đảm bảo cân đối vốn huy động vốn cho vay Rủi ro giao dịch : Là hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch có phận rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo rủi ro nghiệp vụ Rủi ro lựa chọn : Là rủi ro có liên quan đến q trình đánh giá phân tích tín dụng, ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn hiệu để định cho vay 8 Rủi ro đảm bảo : Phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bao điều khoản hồ sơ cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo mức cho vay giá trị tài sản đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ : Là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý khoản cho vay có vấn đề Rủi ro danh mục : Là hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng chia thành hai loại, rủi ro nội rủi ro tập trung Rủi ro nội : Xuất phát từ yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên chủ thể vay nghành, lĩnh vực kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn có khách hàng vay vốn Rủi ro tập chung : Là trường hợp ngân hàng tập chung vốn cho vay nhiều số khách hàng, cho nhiều doanh nghiệp vay hoạt động ngành, lĩnh vực kinh tế, vùng địa lý định, loại hình cho vay có rủi ro cao 1.2.5 Đặc điểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng mang tích tất yếu : Rủi ro tín dụng ln tồn gắn liền với hoạt động tín dụng Chấp nhận rủi ro tất yếu hoạt động ngân hàng Các ngân hàng cần phải đánh giá hội dựa mối quan hệ rủi ro Lợi ích nhằm tìm hội đạt lợi ích xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận Ngân hàng hoạt động tốt mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu hợp lý kiểm soát nằm phạm vi khả nguồn lực tài lực tín dụng ngân hàng Rủi ro mang tính gián tiếp : rủi ro tín dụng xảy sau ngân hàng giải ngân vốn vay trình sử dụng vốn vay khách hàng Do tình trạng thơng tin cân xứng nên thông thường ngân hàng thường biết thơng tin sau biết thơng tin khơng xác khó khăn, thất bại khách hàng Do đó, thường có phương pháp ứng phó chậm trễ Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng, phức tạp : Đặc điểm thể đa dạng, phức tạp nguyên nhân gây rủi ro tín dụng diễn biến việc, hậu rủi ro sảy 9 Qua nghiên cứu cho thấy, thực tế quy mô ngân hàng có tác động chiều đến RRTD hiệu quản trị rủi ro tín dụng Hiện nay, nghiên cứu theo hướng Thứ nhất, ngân hàng có quy mơ lớn thường có nguy rủi ro tín dụng cao hơn, hiệu quản trị rủi ro tín dụng thấp ngân hàng có quy mơ nhỏ Theo lý giải thông thường, ngân hàng có quy mơ lớn, đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn lĩnh vực khác nhau, xảy biến động thị trường, doanh nghiệp dễ bị tổn thất nặng nề, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ xác suất khơng thực nghĩa vụ tín dụng ngân hàng lớn Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng này, tâm lý chung ngân hàng đơn giản hóa thủ tục tín dụng, tạo lỗ hổng q trình cấp tín dụng phát sinh RRTD Thứ hai, số nhà nghiên cứu lại cho rằng, quy mô tín dụng ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD, nghĩa với ngân hàng có quy mơ lớn, có đầy đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tốt hơn, RRTD ngân hàng thấp mang lại hiệu quản trị RRTD cao 1.2.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.6.1 Nguyên nhân khách quan Nhận diện nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng giúp cho ngân hàng chủ động cơng tác phịng ngừa quản trị rủi ro ❖ Nguyên nhân từ ngân hàng Thứ : Sự yếu đội ngũ cán Sự yếu bao gồm lực phẩm chất đạo đức Nếu cán tín dụng non trình độ, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm khơng có khả thẩm định xử lý thơng tin, đánh giá khách hàng thiếu xác, mức vay, lãi suất vay kỳ hạn không phù hợp ; dẫn đến chất lượng tín dụng thấp, rủi ro cao Ngồi ra, cán tín dụng khơng tn thủ theo quy trình tín dụng giải ngân trước hồn thành chứng từ hay khơng kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn người vay, việc vốn dễ xảy Hơn nữa, cán tín dụng mà phẩm chất đạo đức kém, khơng có tinh thần trách nhiệm, dễ bị cám dỗ gây thiệt hại lớn cho ngân hàng cách cho vay dựa mối quan hệ với khách hàng, dựa lợi ích cá nhân mà bỏ qua điều kiện thủ tục cần thiết 10 Thứ hai : Sự giám sát cấp quản lý ngân hàng thiếu sát Cán tín dụng cần có phê duyệt lãnh đạo trước giải ngân Vậy nên cấp khơng có kiểm tra, đánh giá xem định cán thực xác chưa nguy rủi ro tín dụng cao Hơn nữa, sau giải ngân rồi, cán tín dụng phải tiếp tục theo dõi khách hàng để sớm phát dấu hiệu khoản nợ có vấn đề Tuy nhiên, việc theo dõi nhiều cán mang tính hình thức Do vậy, cấp quản lý khơng có giám sát cán tín dụng, hoạt động cán tín dụng khơng hiệu quả, chí dẫn đến sai phạm đạo đức cho vay thu nợ Ngoài ra, quan cấp khơng quan tâm đến thực trạng tín dụng ngân hàng khơng có đạo kịp thời để ngăn ngừa xử lý rủi ro xảy Thứ ba : Ngân hàng chưa đa dạng hoá danh mục đầu tư Một công cụ nhắc đến quản trị tín dụng tất ngân hàng giới quản trị danh mục đầu tư Quản trị danh mục làm cân đối kiềm chế rủi ro cách nhận dạng, dự báo kiểm soát mức độ rủi ro với thị trường, khách hàng, loại sản phẩm tín dụng điều kiện hoạt động khác Nhiều chuyên gia ngân hàng tin đa dạng hố giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng hữu hiệu Mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư, song nhiều ngân hàng cho vay hai ngành cho vay vài doanh nghiệp lớn, nhóm kinh doanh đơn lẻ Một danh mục đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào ngành hay loại mặt hàng nguy hiểm khơng ngành khơng có rủi ro Thứ tư : Định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro khách hàng Về cấu, lãi suất cho khoản vay phải xác định mức đảm bảo bù đắp chi phí vốn đầu vào, chi phí quản lý, phần lợi nhuận mong muốn phần bù đắp rủi ro khoản vay Khách hàng đánh giá có mức độ rủi ro cao, phần bù rủi ro lớn Nhưng cạnh tranh nên số ngân hàng chấp nhận mức giá cho vay thấp, chí đủ chi phí vốn đầu vào chi phí quản lý, khơng tính đến phần bù rủi ro Việc làm dài hạn khơng làm giảm lợi nhuận mà cịn làm tăng tính rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng ❖ Nguyên nhân đến từ khách hàng Thứ nhất: Do khách hàng kinh doanh thua lỗ nên khả trả nợ Trường hợp phổ biến khách hàng có trình độ yếu dự đoán vấn đề ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TOUMKHAM KANLAYA KỸ THUẬT CÂY QUY? ??T ĐỊNH HỒI QUY TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI... em mong muốn xây dựng chương trình ? ?Kỹ thuật định hồi quy phân tích dự báo rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HSB), chi nhánh Thái Nguyên? ?? để làm đề tài luận văn thạc sỹ 2 Phạm... phân tích rủi ro tín dụng Chương : Dự báo rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, Chi nhánh THÁI NGUYÊN Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Xây dựng số chức cho chương trình phân tích