ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN LUẬN Á[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh năm 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số chuyên ngành: 62 31 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Phản biện độc lập 1: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Phản biện độc lập 2: PGS.TS Hà Nam Khánh Giao Tp Hồ Chí Minh năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” công trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng… năm 2021 Nghiên cứu sinh Trịnh Đoàn Tuấn Linh ii MỤC LỤC Tựa đề Trang LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Nguồn liệu 1.5 Đóng góp luận án 1.6 Kết cấu luận án Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 2.1 Cơ sở lý thuyết 10 2.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 10 2.1.2 Khái lược cộng đồng kinh tế ASEAN 14 2.1.3 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 17 2.1.4 Các lý thuyết cạnh tranh 20 2.1.5 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 25 2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 31 2.1.7 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM 34 iii 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 39 2.2.1 Nghiên cứu lực canh tranh NHTM 39 2.2.2 Nghiên cứu nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM 47 2.2.3 Nghiên cứu cộng đồng kinh tế ASEAN 45 2.2.4 Khoảng trống nghiên cứu trước định hướng nghiên cứu để tài 53 2.3 Qui trình khung nghiên cứu luận án 54 2.3.1 Qui trình nghiên cứu 54 2.3.2 Khung nghiên cứu 55 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 58 3.1 Phương pháp nghiên cứu 58 3.1.1 Phương pháp định tính 58 3.1.1.1 Phương pháp đánh giá NLCT theo Mô hình CAMELS 58 3.1.1.2 Phương pháp đánh giá NLCT theo Mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter 58 3.1.2 Phương pháp định lượng 59 3.1.2.1 Phương pháp DEA 59 3.1.2.2 Phương pháp SFA 61 3.1.2.3 Hồi qui Tobit 63 3.2 Mơ hình liệu nghiên cứu 64 3.2.1 Khung phân tích định tính 64 3.2.1.1 Khung phân tích mơ hình Camels 64 3.2.1.2 Khung phân tích mơ hình năm áp lực cạnh tranh 66 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu định lượng 68 3.2.2.1 Mơ hình đánh giá NLCT NHTM 68 3.2.2.2 Mơ hình đánh giá yếu tố tác động đến NLCT NHTM 77 Tóm tắt chương 83 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 84 4.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam 84 iv 4.2 Đánh giá NLCT NHTM Việt Nam theo mơ hình CMELS 88 4.2.1 Mức độ an toàn vốn 88 4.2.2 Chất lượng tài sản 91 4.2.3 Năng lực quản lý 94 4.2.4 Khả sinh lời 96 5.2.5 Khả khoản 97 4.3 Đánh giá NLCT NHTM Việt Nam theo mơ hình Năm áp lực cạnh tranh M Porter 99 4.3.1 Mối đe dọa từ đối thủ gia nhập 100 4.3.2 Cường độ cạnh tranh đối thủ 104 4.3.3 Áp lực từ sản phẩm thay 107 4.3.4 Sức mạnh khách hàng 110 4.3.5 Sức mạnh nhà cung cấp 112 Tóm tắt chương 116 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 118 5.1 Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 118 5.1.1 Kết từ mơ hình DEA 118 5.1.2 Kết từ mơ hình SFA 125 5.2 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 129 5.3 Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam AEC 131 5.3.1 Kết từ mơ hình DEA 131 5.3.2 Kết từ mơ hình SFA 137 Tóm tắt chương 144 CHƯƠNG 6: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG AEC 145 6.1 Cơ hội thách thức NHTM Việt Nam AEC 145 6.1.1 Cơ hội cho NHTM Việt Nam 145 6.1.2 Thách thức cho NHTM Việt Nam 145 v 6.2 Quan điểm định hướng nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 146 6.2.1 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 146 6.2.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 148 6.3 Giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam AEC 152 6.3.1 Cơ sở để đưa giải pháp 152 6.3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 156 Tóm tắt chương 165 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 166 7.1 Kết luận kết nghiên cứu 166 7.1.1 Kết luận kết nghiên cứu định tính 166 7.1.2 Kết luận kết nghiên cứu định lượng 167 7.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp 168 7.2.1 Hạn chế cách tiếp cận 168 7.2.2 Hạn chế mơ hình nghiên cứu 169 7.2.3 Hạn chế qui mô mẫu 170 7.2.4 Định hướng nghiên cứu tiếp 171 Tóm tắt chương 172 NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 173 TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 PHỤ LỤC 184 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT TÊN TIẾNG VIỆT ACB ADB Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng phát triển Châu Á AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN AGRIBANK TÊN TIẾNG ANH Asian Development Bank ASEAN Economic Community Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn Capital Adequacy Ratio CCTC Cơng cụ tài DEA Phân tích bao liệu Data Envelopment Analysis EPS Lợi nhuận cổ phần Earning Per Share GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hongkong and Hải Shanghai Banking Corporation Limited IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standards IFRS Chuẩn mực báo cáo Tài International Financial Quốc tế Reporting Standards IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund INDOVINABANK Ngân hàng Liên doanh Indovina KIENLONGBANK Ngân hàng TMCP Kiên Long LPH Lạm phát MBBANK Ngân hàng TMCP Quân đội MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NIM Biên lãi suất ròng Net Interest Margin NLCT Năng lực cạnh tranh ROA Lợi nhuận tổng tài sản Return on Assets ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Return on Equity vii SACOMBANK SCB SEABANK SFA SHIHANBANK TCTD TECHCOMBANK TNHH MTV VCB VIETCOMBANK VIETINBANK VPBANK WB WTO Ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Phân tích biên ngẫu nhiên Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Ngân hàng giới Tổ chức thương mại giới Stochastic Frontier Analysis World Bank World Trade Organization viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng số Trang Bảng 2.1: Phân loại nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp 27 Bảng 2.2: Bảng tóm tắt cơng trình nghiên cứu NLCT NHTM 44 Bảng 2.3: Các nghiên cứu yếu tố tác động đến NLCT NHTM 47 Bảng 3.1: Các tiêu chí đánh giá theo mơ hình Camels 64 Bảng 3.2: Thang đo lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 66 Bảng 3.3: Lựa chọn đầu vào đầu – Mơ hình DEA SFA 69 Bảng 3.4: Tóm tắt đầu vào đầu mơ hình DEA SFA 72 Bảng 3.5: Mô tả biến NHTM Việt Nam 74 Bảng 3.6: Thống kê mô tả số liệu NHTM Việt Nam 74 Bảng 3.7: Số lượng NHTM theo quốc gia ASEAN mẫu nghiên cứu 75 Bảng 3.8: Mô tả biến NHTM ASEAN 76 Bảng 3.9: Thống kê mô tả số liệu NHTM quốc gia ASEAN 76 Bảng 3.10: Thống kê mô tả số liệu NHTM ASEAN qua năm 78 Bảng 3.11: Lựa chọn biến cho mơ hình Tobit 80 Bảng 3.12: Tóm tắt biến mơ hình Tobit 81 Bảng 3.13: Thống kê mô tả số liệu mô hình Tobit 82 Bảng 4.1: Số lượng tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam 87 Bảng 4.2: Tổng vốn điều lệ NHTM Việt Nam 88 Bảng 4.3: Tổng vốn tự có NHTM Việt Nam 88 Bảng 4.4: Hệ số CAR NHTM Việt Nam 89 Bảng 4.5: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn NHTM Việt Nam 90 Bảng 4.6: Tổng tài sản NHTM Việt Nam 90 Bảng 4.7: Tỷ lệ nợ hạn NHTM Việt Nam 91 Bảng 4.8 : Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 92 Bảng 4.9: Chi phí hoạt động tổng tài sản NHTM Việt Nam 92 Bảng 4.10: Chi phí hoạt động tổng thu nhập NHTM Việt Nam 93 Bảng 4.11: Thu lãi tổng thu nhập NHTM Việt Nam 93 ix Bảng 4.12: Khả sinh lời NHTM Việt Nam 95 Bảng 4.13: Tiền mặt tiền gửi NHNN TCTD khác tổng tài sản NHTM Việt Nam 95 Bảng 4.14: Dư nợ tổng tài sản NHTM Việt Nam 96 Bảng 4.15: Dư nợ tổng tiền gửi NHTM Việt Nam 99 Bảng 4.16 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia đối thủ gia nhập ngành 97 Bảng 4.17: Lòng trung thành khách hàng NHTM Việt Nam 98 Bảng 4.18: Mức chi phí chuyển đổi ngân hàng khác hàng 99 Bảng 4.19: Các NHTM hoạt động Việt Nam 99 Bảng 4.20: Hệ số H thị trường ngân hàng số quốc gia ASEAN 101 Bảng 4.21: Một số tiêu tăng trưởng ngành ngân hàng 2013 – 2017 102 Bảng 4.22: Trái phiếu doanh nghiệp qua năm 103 Bảng 4.23: Các sản phẩm thay cho tín dụng doanh nghiệp 104 Bảng 4.24: Các sản phẩm thay cho tín dụng cá nhân 105 Bảng 4.25: Chi phí chuyển đổi khách hàng theo sản phẩm 107 Bảng 4.26: Mức độ tiếp cận thông tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng 107 Bảng 4.27: Tiêu chí lựa chọn ngân hàng khách hàng 108 Bảng 4.28: Vai trò tiền gửi khách với NHTM 108 Bảng 4.29: Các sản phẩm thay cho tín dụng cá nhân 110 Bảng 4.30: Chi phí chuyển đổi khách hàng theo sản phẩm 111 Bảng 4.31: Mức độ tiếp cận thông tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng 112 Bảng 4.32: Tiêu chí lựa chọn ngân hàng khách hàng 113 Bảng 4.33: Vai trò tiền gửi khách với NHTM 114 Bảng 5.1: Kết ước lượng Hiệu kỹ thuật (TE), Hiệu túy (PE) hiệu qui mô (SE) 2013 – 2017 119 Bảng 5.2: Số lượng NHTM Việt Nam có hiệu suất giảm (DRS), tăng (IRS) không đổi theo quy mô (CONS), thời kỳ nghiên cứu 2013 – 2017 120 Bảng 5.3: Hiệu kỹ thuật 31 NHTM Việt Nam - mô hình DEA 121 Bảng 5.4: Phân phối hiệu NHTM Việt Nam - mơ hình DEA 122 Bảng 5.5: Hiệu theo loại hình ngân hàng – mơ hình DEA 123 x Bảng 5.6: Chỉ số Malmquist bình quân năm 2013 – 2017 hệ thống NHTM Việt Nam 124 Bảng 5.7: Kết ước lượng mơ hình SFA 125 Bảng 5.8: Hiệu kỹ thuật 31 NHTM Việt Nam - Mơ hình SFA 126 Bảng 5.9: Phân phối hiệu NHTM - Mơ hình SFA 127 Bảng 5.10: Hiệu theo loại hình ngân hàng – mơ hình SFA 129 Bảng 5.11: Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 129 Bảng 5.12: Hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam quốc gia ASEAN – Mơ hình DEA 133 Bảng 5.13: Phân phối mức hiệu NHTM Việt Nam so với ASEAN – Kết ước lượng mơ hình DEA 134 Bảng 5.14: Xếp hạng hiệu NHTM Việt Nam so với ASEAN qua năm theo kết qủa mô hình DEA 135 Bảng 5.15: : Kết ước lượng Hiệu toàn (TE), Hiệu túy (PE) hiệu qui mô (SE) NHTM ASEAN giai đoạn 2013 - 2017 135 Bảng 5.16: Xếp hạng hiệu trung bình NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN giai đoạn 2013 – 2017 (Mơ hình DEA) 136 Bảng 5.17: Chỉ số Malmquist bình quân năm 2013 – 2017 ngân hàng thương mại ASEAN 137 Bảng 5.18: Kết ước lượng mơ hình SFA – NHTM ASEAN 138 Bảng 5.19: Hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN 2013 – 2017 – Kết mơ hình SFA 139 Bảng 5.20: Xếp hạng hiệu NHTM Việt Nam so với ASEAN qua năm 2013 - 2017 theo kết qủa mơ hình SFA 141 Bảng 5.21: Phân phối hiệu NHTM Việt Nam so với ASEAN - Kết ước lượng mơ hình SFA 141 Bảng 5.22: Xếp hạng hiệu NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN giai đoạn 2013 – 2017 (Kết mơ hình SFA) 142 xi DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình số Trang Hình 2.1 Mơ hình CAMELS 35 Hình 2.2 Những yếu tố định cạnh tranh ngành 37 Hình 2.3 Khung phân tích lực cạnh tranh NHTM 55 Hình 2.4 Khung phân tích nhân tố tác động đến NLCT NHTM 56 Hình 3.1 Mơ hình DEA tối thiểu hố đầu vào 60 Hình 3.2 Hiệu theo quy mơ theo hướng tối thiểu hóa đầu vào 60 Hình 4.1 Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam 86 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) thức thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2015, kiện đem lại nhiều hội thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Muốn thâm nhập thị trường ASEAN, trước tiên doanh nghiệp Việt Nam phải có chỗ đứng, tồn phát triển thị trường nội địa, tăng sức cạnh tranh, bước vào thị trường ASEAN, từ vững bước vào thị trường lớn Theo nhìn nhận chuyên gia, vào AEC, việc tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt điều thiếu Việt Nam muốn hội nhập thành cơng, hội nhập, cạnh tranh khơng hàng hóa mà dịch vụ, đầu tư, di chuyển nguồn lao động có kỹ nước ASEAN Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) có vai trị vơ quan trọng tài quốc gia, kích thích, ổn định trì phát triển tồn kinh tế Vì vậy, để có kinh tế vững mạnh điều kiện cần phải có hệ thống NHTM ổn định, đại, đủ khả đáp ứng nhu cầu vốn điều tiết kinh tế Trong thời gian qua với định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24 /05/2006 – việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" triển khai đạt số thành công định quy mô chất lượng như: hệ thống hoạt động lành mạnh hơn, xóa bỏ tình trạng sở hữu chéo, vốn khống, số lượng ngân hàng giảm xuống, ngân hàng yếu bắt buộc tái cấu cách phải sáp nhập vào ngân hàng có tình hình hoạt động tốt, lành mạnh, phải tự tái cấu cho phép giám sát ngân hàng nhà nước Đó tiền đề cho đáp ứng cam kết ký lộ trình hội nhập ngân hàng tạo lập, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế Tuy nhiên, hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều tồn trở thành thánh thức lớn tiến trình hội nhập quốc tế khu vực đặc biệt bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC Trong môi trường cạnh tranh hội nhập nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam trì hiệu hoạt động phải nâng cao khả cạnh tranh với tổ chức tài phi ngân hàng, cạnh tranh với ngân hàng ngoại ngày thâm nhập vào thị trương Việt Nam tranh giành thị phần… mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có đủ khả cạnh tranh để thâm nhập vào thị trường nước khu vực nước thành viên ASEAN Hiện hệ thống ngân hàng đóng vai trị cung cấp nguồn vốn chủ yếu cho kinh tế Việt Nam Gía trị tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm 94,6%, cao mức trung bình khoảng 80% nước ASEAN Xét giá trị tuyệt đối tổng giá trị tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam thấp so với bốn quốc gia khối ASEAN có hệ thống ngân hàng phát triển Singapore, Malaysaia, Thái Lan, Indonesia (Lee C.L and Takagi, 2014) Tỷ lệ tín dụng hệ thống ngân hàng cung cấp GDP Việt Nam tăng nhanh từ 35% năm 2000 lên 125% năm 2010 tăng lên 131% năm 2017, tỷ lệ cao nước ASEAN Theo Almekinders cộng (2015), quốc gia ASEAN có tỷ lệ tín dụng ngân hàng GDP thấp hưởng nhiều lợi ích q trình hội nhập tài Và theo nghiên cứu quy mơ ngân hàng theo giá trị tài sản Việt Nam củng nằm nhóm có quy mơ ngân hàng nhỏ khu vực với giá trị tài sản trung bình 4,8 tỷ USD, thấp nhiều lần so với Thái Lan 13,2 tỷ USD, Singapore 22,1 tỷ USD Malaysia 17,7 tỷ USD So với nước ASEAN ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ vốn/tổng tài sản mức trung bình 7,4 năm 2017 Indonesia 15,2 Thái Lan 10,7 Philippine 10.0 Malaysia 11,2 Singapore 9,2 …và so sánh tỷ lệ vốn/tài sản có điều chỉnh rủi ro ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ thấp 11,8 so với Indonesia 17,3 Malaysia 17,7 Philippine 17,8 …điều cho thấy mức độ rủi ro tài sản ngân hàng Việt Nam cao so với ngân hàng nước Như vậy, việc gia nhập AEC, ngân hàng Việt Nam khơng có lợi quy mô so với ngân hàng khu vực để chống đỡ lại rủi ro Theo Edward Gardener cộng (2011); Đoàn Việt Dũng (2015); Sara G Castellanos cộng (2016), qui mơ (Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản) ảnh hưởng đến hiệu hoạt động lực cạnh tranh NHTM, NHTM có qui mơ tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tổng tài sản thấp có hiệu hoạt động lực cạnh tranh thấp Điều cho thấy, so với hệ thống NHTM ASEAN NHTM Việt Nam nằm nhóm NHTM có hiệu thấp dẫn đến lực cạnh tranh yếu, thách thức lớn NHTM Việt Nam cộng đồng kinh tế ASEAN Theo lộ trình hội nhập tài ASEAN, giai đoạn 2015 – 2020, loại bỏ hạn chế ngành ngân hàng, nước thành viên phải tạo sân chơi bình đẳng cho ngân hàng nước thành viên khác hoạt động lãnh thổ mình, cách xóa bỏ khác biệt pháp lý mang tính phân biệt đối xử ngân hàng có quốc tịch khác nhau, gia tăng số lượng ngân hàng nước ngoài, tạo áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt NHTM Việt Nam Điều cho thấy gia nhập AEC địi hỏi Việt Nam phải mở cửa lĩnh vực tài ngân hàng so với cam kết gia nhập WTO Với mục tiêu tăng hiệu hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại … đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cải cách sâu rộng, toàn diện đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng Đây vấn đề cấp thiết cần quan tâm bối cảnh hội nhập kinh tế Như vậy, việc xem xét, đánh giá cách tổng thể lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, xác định yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh, thác thức hội mà hệ thống ngân hàng phải đối mặt quan trọng có giá trị, giúp nhà quản lý, nhà hoạch định sách, nhà quản trị ngân hàng nhà đầu tư việc định Nó sở để hồn thiện khung sách hợp lý q trình quản lý hoạt động ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập 4 Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn nêu trên, thời gian qua có nhiều học giả, nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Tuy nhiên, đa phần cơng trình nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp truyền thống, đánh giá định tính dựa số tài Một số nghiên cứu nghiên cứu cho ngân hàng cụ thể nghiên cứu Phan Hồng Quang (2008) nghiên cứu cho ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Nguyễn Kim Thài (2012) nghiên cứu phạm vi Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Long An, nghiên cứu cho nhóm ngân hàng nghiên cứu Nguyễn Thu Hiền (2012) nghiên cứu nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước, Đoàn Đỉnh Lam (2007) nghiên cứu cho ngân hàng thương mại cổ phần Tp.HCM Một số nghiên cứu thực nghiên cứu cho hệ thống NHTM Việt Nam dùng cách tiếp cận truyền thống, đánh giá lực cạnh tranh theo số tài bối cảnh nghiên cứu cũ, nghiên cứu Lê Đình Hạt (2005), Nguyễn Ngọc Hải (2012) Gần có nghiên cứu tiếp cận định lượng nghiên cứu Đoàn Việt Dũng (2015) dùng cách tiếp cận DEA, SFA đánh giá lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam theo cách tiếp cận hiệu kỹ thuật, xác định cấu trúc cạnh tranh nhân tố tác động đến cấu trúc cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Tuy nhiên nghiên cứu giới hạn phạm vi ngân hàng thương mại Việt Nam nên không đánh giá hết nguồn lực tiềm NHTM Việt Nam so với NHTM khu vực Cho đến chưa có cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM Việt Nam thực đánh giá, so sánh lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam so với hệ thống NHTM nước ASEAN, chưa đánh giá lợi so sánh hệ thống NHTM Việt Nam trường quốc tế khu vực Chính lẽ đó, tác giả lựa chọn đề tài “Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế Trong nghiên cứu tác giả sử dụng mơ hình nghiên cứu đánh giá NLCT NHTM Việt Nam phương pháp định tính theo mơ hình Camels, mơ hình năm áp lực cạnh tranh phương pháp định lượng theo cách tiếp cận hiệu kỹ thuật với phương pháp DEA SFA bao gồm hệ thống NHTM Việt Nam, so sánh NHTM nước với NHTM nước AEC 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.1 Mục tổng quát Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá lực cạnh tranh, xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, so sánh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với NHTM nước cộng đồng kinh tế ASEAN 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu nêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt bao gồm: Câu hỏi 1: Mơ hình nghiên cứu phù hợp để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại? Câu hỏi 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam nào? Câu hỏi 3: Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam? Câu hỏi 4: Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam so với lực cạnh tranh NHTM quốc gia ASEAN? Câu hỏi 5: Giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án trước tiên lực cạnh tranh nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, NHTM Việt Nam phải đối diện với cạnh tranh lớn từ hệ thống NHTM quốc gia ASEAN, đối tượng nghiên cứu luận án lực cạnh tranh NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN nhằm đánh giá, so sánh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với NHTM quốc gia ASEAN, để từ cho thấy thách thức hệ thống NHTM Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.3.2.1 Về nội dung Nội dung nghiên cứu đề tài không giới hạn hệ thống NHTM nước nghiên cứu trước, bối cảnh hội nhập quốc tế việc nghiên cứu phạm vi nước không phản ánh tranh tổng thể lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, để làm rõ tranh toàn cảnh hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, tác giả không tập trung vào nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Mà bên cạnh đó, tác giả cịn mở rộng nghiên cứu cho hệ thống NHTM quốc gia ASEAN, để từ so sánh, đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với NHTM quốc gia ASEAN, kết cho thấy vị NHTM Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 1.3.2.2 Về không gian Nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam qua 30 năm đổi với kinh tế đất nước lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với nước cộng đồng kinh tế ASEAN 1.3.2.3 Về thời gian Xem xét, phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam cộng đồng kinh tế ASEAN thời gian từ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 Thái Lan năm 2009 thông qua kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tập trung vào giai đoạn bảy năm từ 20132019 7 1.4 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: Phân tích theo mơ hình Camels mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter Nghiên cứu định lượng: dựa vào mơ hình đo lường hiệu yếu tố tác động: Phương pháp phân tích tham số cách tiếp cận biên ngẫu nhiên (SFA) phương pháp phân tích phi tham số cách tiếp cận theo mơ hình bao liệu (DEA) để đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam NHTM nước ASEAN Phân tích hồi quy Tobit để xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam (Phương pháp cụ thể trình bày chi tiết chương luận án) 1.4.2 Nguồn liệu Nguồn liệu của luận án lấy từ báo cáo thường niên hệ thống NHTM Việt Nam nước ASEAN giai đoạn 2013-2019, số liệu thức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục thống kê 1.5 Đóng góp luận án Thứ nhất, Thơng qua mơ hình hồi quy Tobit, luận án phát yếu tố thu ngồi lãi có tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam giúp nhà quản lý có nhìn tổng quan nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng từ đưa chiến lược nhằm giúp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ hai, Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam so với NHTM nước ASEAN thông qua đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam NHTM quốc gia ASEAN phương pháp DEA, SFA Kết cho thấy vị NHTM Việt Nam hệ thống NHTM ASEAN, thách thức NHTM Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Thứ ba, Đưa giải pháp giúp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ... HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Chuyên... Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ ? ?Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN? ?? cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các kết luận án trung thực... NHTM Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 1.3.2.2 Về không gian Nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam qua 30 năm đổi với kinh tế đất nước lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với