LUAN VAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ TRẦN QUANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI H ẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI ỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGƠ TRẦN QUANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH DAK LAK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng, Năm 2015 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Trần Quang Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học cơng trình nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 10 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 10 1.1.1 Tín dụng cấp tín dụng ngân hàng 10 1.1.2 Tổng quan cho vay TDH 12 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay TDH NHTM 15 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH 32 1.2.1 Mục tiêu phân tích tình hình RRTD cho vay TDH 32 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phương pháp phân tích tình hình RRTD cho vay TDH 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RRTD TRONG CHO VAY TDH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH DAK LAK 40 Luan van 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CN DAKLAK 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MHB - Chi nhánh Daklak 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH TẠI NHTMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CN DAKLAK 48 2.2.1 Khái quát hoạt động cho vay TDH Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long chi nhánh Dak Lak 48 2.2.2 Phân tích tình hình rủi ro tín dụng hoạt động cho vay TDH Chi nhánh 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH DAKLAK 78 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng nói chung cơng tác quản trị rủiro tín dụng nói riêng thời gian tới MHB Daklak 78 3.1.2 Kết phân tích tình hình rủi ro tín dụng 79 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 80 3.2.1 Tuân thủ chặt chẽ sách tín dụng nội quy trình tín dụng NH 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng 81 Luan van 3.2.3 Tập trung đầu tư nâng cấp số lượng chất lượng cán tín dụng TDH 81 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay TDH 82 3.2.5 Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội 83 3.2.6 Thực cách chủ động biện pháp xử lý nợ có vấn đề 84 3.2.7 Khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị rủi ro cho vay TDH 85 3.2.8 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 85 3.3 KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị phủ ngành liên quan 86 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 88 3.3.3 Kiến nghị hội sở ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) Luan van DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nước TT Thông tư NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần MHB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long TCTD Tổ chức tín dung PGD Phịng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng UBND Ủy ban nhân dân DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ TDHD Trung dài hạn ĐBSCL Đồng sông Cửu Long CN Chi nhánh XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DPRR Dự phịng rủi ro CBTD Cán tín dụng Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động huy động vốn 45 Bảng 2.2 Bảng kết hoạt động tín dụng 46 Bảng 2.3 Bảng kết kinh doanh 47 Bảng 2.4 Phân nhóm nợ cho vay trung, dài hạn 71 Bảng 2.5 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 72 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu 73 Bảng 2.7 Tỷ lệ trích lập dự phịng 73 Bảng 2.8 Tình hình lãi treo 74 Luan van MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cao tất hoạt động ngân hàng Việt Nam hoạt động tín dụng mối quan tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung có Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Mặt khác, điều kiện cụ thể nước ta thời gian tới, nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại nguồn vốn quan trọng, đóng vai trị chủ lực doanh nghiệp, hộ gia đình tồn kinh tế nói chung, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát Tuy nhiên hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc phân tích rủi ro tín dụng nhằm hiểu rõ nguyên nhân từ đưa biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng có ý nghĩa định đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, hệ thống ngân hàng thương mại chí kinh tế Trong năm gần đây, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh trực thuộc quan tâm, có chi nhánh Đắk Lắk Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long hoạt động vùng Tây Nguyên vùng chuyên canh cà phê tồn nhiều nhiều rủi ro hoạt động tín dụng, nhiên qua thời gian hoạt động đạt kết quan trọng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk, nhờ có giải pháp hiệu công tác quản lý rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu vào loại thấp toàn hệ thống MHB Tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro nhỏ Luan van đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế, cạnh tranh chi nhánh NHTM khác địa bàn ngày gay gắt, môi trường hoạt động tín dụng ngày có nhiều rủi ro, đòi hỏi Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk cần phải có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng tín dụng hiệu quản lý rủi ro tín dụng thời gian tới Vì lý đó, luận án chọn đề tài " Phân tích tình hình rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long chi nhánh Đắk Lắk" Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phân tích rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường - Phân tích tình hình rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk Câu hỏi nghiên cứu Để phù hợp với nội dung mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải trả lời câu hỏi sau: - Nội dung phân tích rủi ro tín dụng gì? Tiêu chí đánh giá kết phân tích RRTD? Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình RRTD trung & dài hạn? - Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn chi nhánh nào? Những vấn đề cần phải giải công tác quản Luan van lý RRTD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk? - Các giải pháp cần tiến hành nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk? Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: - Những vấn đề lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng TM thực tiễn rủi ro tín dụng NH phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn - Về không gian: Tại MHB Daklak - Số liệu thu thập, sử dụng nghiên cứu, phân tích, đánh giá minh chứng đề tài Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk khoảng thời gian từ 2012 – 2014 Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Đồng thời, luận án chủ yếu áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể thống kê, so sánh, phương pháp suy luận diễn dịch quy nạp; phân tích - tổng hợp Ý nghĩa khoa học cơng trình nghiên cứu - Làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy đào tạo lĩnh vực chuyên ngành - Góp phần hồn thiện chế, sách quản lý nhà nước quản lý Luan van ... LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng cấp tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng. .. cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường - Phân tích tình hình rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk. .. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk Lắk? - Các giải pháp cần tiến hành nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - chi nhánh Đắk