BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH LONG Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép Các số liệu luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, đáng tin cậy Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Trần Kiên Nghị năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giảng viên, nhà khoa học trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình đào tạo trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Long, người giúp đỡ tác giả tận tâm trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Phòng, Ban đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM tận tình giúp đỡ, dẫn, cung cấp tài liệu để giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Trần Kiên Nghị năm 2017 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC vii CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 2.1 RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: 2.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 2.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 ii 2.2.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro 13 2.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI 14 2.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hong Kong Shanghai - HSBC 14 2.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng United Overseas - UOB 16 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 18 2.4 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 19 2.4.1 Phân tích luận án, luận văn có liên quan 19 2.4.2 Các mơ hình nghiên cứu trước 20 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 25 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 3.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 36 3.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.3 NGHIÊN CƯU ĐỊNH TÍNH HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO 37 3.3.1 Nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình 37 3.3.2 Xây dựng thang đo 38 3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 41 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu sơ 41 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu sơ 42 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu sơ 42 3.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 48 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu 48 3.5.2 Phương pháp xử lý thông tin 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM iii 52 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM54 4.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển TPHCM 64 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 76 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 80 4.2.4 Phân tích tương quan 83 4.2.5 Phân tích hồi quy 85 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 96 5.1 KẾT LUẬN 96 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 97 5.2.1 Nhân tố Thông tin tín dụng: 97 5.2.2 Nhân tố Chính sách tín dụng: 98 5.2.3 Nhân tố Chất lượng nguồn nhân lực: 99 5.2.4 Nhân tố Môi trường bên ngoài: 101 5.2.5 Nhân tố Xếp hạng tín dụng: 104 5.2.6 Nhân tố Quy trình cấp tín dụng: 105 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 112 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 115 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.3-1 Thang đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng .38 Bảng 3.4-1 Hệ số KMO phân tích xoay nhân tố sơ .45 Bảng 3.4-2 Kết ma trận xoay nhân tố .45 Bảng 4.1-1 Tổng tài sản tổng dư nợ cho vay HDBank 54 Bảng 4.1-2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian HDBank .56 Bảng 4.1-3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng HDBank 57 Bảng 4.1-4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề HDBank 58 Bảng 4.1-5 Nợ hạn nợ xấu HDBank .59 Bảng 4.1-6 Phân loại dư nợ cho vay HDBank 61 Bảng 4.2-1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 76 Bảng 4.2-2 Hệ số Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 Bảng 4.2-3 Kiểm định KMO and Bartlett's Test .80 Bảng 4.2-4 Ma trận xoay yếu tố 81 Bảng 4.2-5 KMO and Bartlett's Test 82 Bảng 4.2-6 Phân tích nhân tố khái niệm hài lòng khách hàng 83 Bảng 4.2-7 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 84 Bảng 4.2-8 Kết hồi quy tuyến tính .85 Bảng 4.2-9 Tổng hợp mơ hình 86 Bảng 4.2-10 Kiểm định Spearman’s rhos 87 Bảng 4.2-11 Phân tích ANOVAa 89 Bảng 4.2-12 Thứ tự ảnh hưởng nhân tố .91 Bảng 4.2-13 Trình bày kết hồi quy 91 Bảng 4.2-14 Kết kiểm định giả thuyết 92 v DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.6-1 Kết cấu luận văn Hình 3.2-1 Quy trình nghiên cứu .37 Hình 3.4-1 Mơ hình nghiên cứu thức 47 Hình 4.1-1Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 54 Hình 4.1-2 Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ HDBbank 55 Hình 4.1-3 Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề HDBank năm 2015 59 Hình 4.1-4 Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2015 60 Hình 4.1-5 Tỷ trọng loại dư nợ cho vay HDBank .62 Hình 4.1-6 Dự phịng rủi ro tín dụng HDBank 63 Hình 4.2-1 Mật độ phân phối chuẩn phần dư .88 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế BĐS Bất động sản CNTT Công nghệ thông tin CLNL Chất lượng nguồn nhân lực CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT Hội đồng quản trị HT XHTD Hệ thống xếp hạng tín dụng KH Khách hàng MTBN Mơi trường bên ngồi NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NVTD Nhân viên tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương QTCTD Quy trình cấp tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM 45 Bảng 3.4-1 Hệ số KMO phân tích xoay nhân tố sơ Hệ số KMO Kiểm đinh Bartlett's 0.758 Approx Chi-Square 1452.28 Df 253 Sigα 0,000 Tổng phương sai trích (Total Varicance Explained) đạt giá trị 76.162 (lớn 50%) thể nhân tố đưa giải thích 76.162% biến thiên liệu; biến quan sát rút chấp nhận số đại diện cho phần biến thiên giải thích nhân tố (Eigenvalue) = 1.297 > nên nhân tố rút có ý nghĩa tóm tắt thông tin tốt nhất, đạt yêu cầu Bảng 3.4-2 Kết ma trận xoay nhân tố Component CSTD1 843 CSTD2 875 CSTD3 845 CSTD4 763 QTCTD1 812 QTCTD2 908 QTCTD3 886 QTCTD4 856 TTTD1 875 TTTD2 910 TTTD3 898 XHTD1 741 XHTD2 821 XHTD3 821 46 XHTD4 826 CLNL1 789 CLNL2 892 CLNL3 838 CLNL4 722 MTBN1 868 MTBN2 905 MTBN3 869 MTBN4 658 Sau phân tích nhân tố EFA ma trận xoay nhân tố cho kết 23 biến quan sát có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) > 0.5 nên biến quan sát chấp nhận Từ 23 biến quan sát tạo thành nhân tố Kết luận nghiên cứu sơ bộ: Sau kiểm định độ tin cậy phân tích nhân tố EFA của nghiên cứu sơ từ nhân tố với 23 biến quan sát sau: Nhân tố thứ “quy trình cấp tín dụng” bao gồm biến quan sát QTCTD1, QTCTD2, QTCTD3, QTCTD4 QTCTD5, không thay đổi so với ban đầu khơng có biến quan sát bị loại nên giữ nguyên tên nhân tố đủ điều kiện để đưa vào phân tích tiếp Nhân tố thứ hai “chính sách tín dụng” gồm biến quan sát CSTD1, CSTD2, CSTD3 CSTD4 Sau q trình phân tích sơ nhân tố giữ nguyên tên ban đầu đủ điều kiện để đưa vào phân tích Nhân tố thứ ba “mơi trường bên ngồi” gồm biến quan sát MTBN1, MTBN2, MTBN3 MTBN4 không thay đổi so với ban đầu khơng có biến quan sát bị loại nên giữ nguyên tên nhân tố đủ điều kiện để đưa vào phân tích Nhân tố thứ tư “xếp hạng tín dụng” gồm biến quan sát XHTD1, XHTD2, XHTD3 XHTD4 không thay đổi so với ban đầu nên nhóm giữ nguyên tên nhân tố đủ điều kiện để đưa vào phân tích 47 Nhân tố thứ năm “chất lượng nguồn nhân lực” gồm biến quan sát CLNL1, CLNL2, CLNL3 CLNL4 Sau trình phân tích sơ nhóm giữ ngun tên ban đầu nhân tố đủ điều kiện để đưa vào phân tích Nhân tố thứ sáu “thơng tin tín dụng” gồm biến quan sát TTTD1, TTTD2 TTTD3 Sau q trình phân tích sơ nhóm giữ nguyên tên ban đầu nhân tố đủ điều kiện để đưa vào phân tích Tóm lại, sau nghiên cứu sơ qua q trình kiểm định phân tích kết cuối có sáu nhân tố với hai mươi ba biến quan sát tương ứng đủ điều kiện tiến hành phân tích H1 Quy trình cấp tín dụng Chính sách tín dụng Mơi trường bên ngồi Xếp hạng tín dụng H2 H3 H4 Chất lượng nguồn nhân lực H5 Thơng tin tín dụng H6 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – HDBank – Chi nhánh Vũng Tàu Hình 3.4-1 Mơ hình nghiên cứu thức Mơ hình nghiên cứu thức Đặt giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu thức Giả thuyết H1: Có mối quan hệ dương quy trình cấp tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 48 Giả thuyết H2: Có mối quan hệ dương sách tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Giả thuyết H3: Có mối quan hệ dương mơi trường bên ngồi quản trị rủi ro tín dụng Giả thuyết H4: Có mối quan hệ dương xếp hạng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Giả thuyết H5: Có mối quan hệ dương chất lượng nguồn nhân lực quản trị rủi ro tín dụng Giả thuyết H6: Có mối quan hệ dương thơng tin tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 3.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu Khái niệm mẫu Mẫu số lượng đơn vị tổng thể chọn với giúp đỡ phương pháp đặc biệt Đặc tính mẫu đại diện cho tổng thể, kích thước tổng thể Tổng thể tập hợp người hay nhóm người mà xác định theo vài dấu hiệu đó, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề tài Các đơn vị nghiên cứu người nhóm người Phương pháp chọn mẫu Theo Nguyễn Đình Thọ (2008), hiệu chọn mẫu (Sampling Efficiency) đo lường theo hai tiêu: Hiệu thống kê (Statistical Efficiency of Sampling) Hiệu kinh tế (Economic Efficiency of Sampling) Một mẫu có hiệu thống kê cao mẫu khác kích thước có sai số chuẩn nhỏ hiệu kinh tế mẫu đo lường dựa vào chi phí thu thập liệu mẫu với độ xác mong muốn Với lập luận đó, chúng tơi định chọn phương pháp thuận tiện (có nghĩa lấy mẫu dựa thuận lợi tính dễ tiếp cận đối tượng, nơi mà người điều tra có nhiều khả gặp đối tượng) 49 Kích thước mẫu Kích thước mẫu cần cho nghiên cứu phụ thuộc vào nhiều yếu tố phương pháp xử lý (hồi qui, độ tin cậy cần thiết, phân tích nhân tố khám phá EFA, mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM, v.v ) Chúng ta biết kích thước mẫu lớn tốt lại tốn chi phí thời gian điều tra nên nhà nghiên cứu xác định kích thước mẫu cần thiết thơng qua công thức kinh nghiệm cho phương pháp xử lý Cũng cần ý nghiên cứu khoa học thường dùng nhiều phương pháp xử lý khác Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng sử dụng thang đo gồm 27 biến quan sát Số lượng bảng khảo sát tối thiểu cho phân tích nghiên cứu là: 27 x = 135 bảng khảo sát (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Tuy nhiên để thu thập nhiều đánh giá ý kiến khách quan nhóm khảo sát với số lượng bảng nhiều 135 Đối tượng khảo sát bộ, nhân viên tín dụng tại văn phịng giao dịch, chi nhánh HDbank Tiến hành điều tra Quá trình điều tra, thu thập thơng tin thứ cấp tìm hiểu chọn lựa tài liệu từ nghiên cứu xuất sách, tạp chí, báo khoa học, trang mạng,… Ngồi ra, nghiên cứu cịn thu thập thông tin từ việc vấn chuyên gia Sau đó, thu thập thơng tin sơ cấp qua khảo sát trực tiếp bảng câu hỏi khảo Thời gian tiến hành khảo sát ngày tháng 02 năm 2017 đến tháng 04 năm 2017 Thông tin điều tra thu thập thông qua bảng câu hỏi nghiên cứu phát cho cán nhân viên tín dụng thuộc chi nhánh HDbank Vũng Tàu Số lượng phiếu điều tra phát 220 phiếu, số phiếu điều tra thu hồi đạt yêu cầu 200 phiếu với tỉ lệ thu hồi 90.90 với lý số bảng khảo sát không đạt yêu cầu số nội dung bảng khảo sát bị bỏ trống 50 3.5.2 Phương pháp xử lý thông tin Kiểm tra lại độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: Độ tin cậy thang đo đánh giá phương pháp quán nội (Internal consistency) thông qua hệ số Cronbach Alpha hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correclation) Nếu thỏa mãn hai điều kiện thang đo có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correclation) lớn 0,3 hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên thang đo phân tích xem chấp nhận thích hợp đưa vào bước phân tích (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Phân tích độ phù hợp mơ hình Phân tích độ phù hợp mơ hình thơng qua R để xem xét việc đưa thêm biến vào mơ hình xem biến giải thích thay đổi biến phụ thuộc Trong đó, hệ số R giải thích biến độc lập tương quan thuận hay tương quan nghịch với biến phụ thuộc việc đưa thêm biến vào mơ hình có cần thiết, R2 (R-squared) thể thực tế mơ hình, cịn R2 hiệu chỉnh (Adjusted R squared) thể mức độ phần trăm biến thiên biến phụ thuộc giải thích biến phụ thuộc Phân tích hồi quy bội Mơ hình phân tích hồi quy mơ tả hình thức mối liên hệ biến độc lập với biến phụ thuộc qua giúp dự đốn mức độ ảnh hưởng biến độc lập vào biến phụ thuộc Phương pháp phân tích nghiên cứu Enter (phương pháp đưa biến vào lượt) Phân tích hồi quy cho kết phương trình hồi quy chuẩn có dạng: Y = β1 X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4 + β5X5 + β6X6+ Ui 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương 3, tác giả trình bày việc thiết kế nghiên cứu gồm nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Các bước tiến hành nghiên cứu cụ thể hóa Quy trình nghiên cứu hình 3.1 Trong phần nghiên cứu sơ bộ, tác giả trình bày phương pháp định tính với việc khảo sát thiết kế sẵn nhằm mục đích xây dựng bảng câu hỏi khảo sát thức Phần nghiên cứu thức, tác giá trình bày việc thu thập liệu thơng qua bảng câu hỏi thức sử dụng thang đo likert mức độ cách thức sử dụng phân tích kết nhờ công cụ phần mềm SPSS phương pháp thống kê mơ tả, phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA để phân tích liệu thu thập nhằm kiểm định mơ hình giả thuyết đề 52 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM Quá trình hình thành phát triển Logo: Tên gọi doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch đối ngoại: Ho Chi Minh City Development joint Stock Commercial Bank Tên viết tắt: HDBANK Là 10 Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với 25 năm kinh nghiệm hoạt động Việt Nam vươn giới, HDBank có tiềm lực tài mạnh mẽ cơng nghệ đại, cung cấp đa dạng dịch vụ tài ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp nhà đầu tư HDBank hồn thiện mơ hình điểm giao dịch đại, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, thân thiện với thông điệp "Cam kết lợi ích cao nhất" cho khách hàng cộng đồng xã hội Năm 2013, với sức mạnh hội nhập từ DaiABank HDFinance, HDBank trở thành ngân hàng lớn Việt Nam, có tổng tài sản gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, đội ngũ nhân viên 6.000 người; mạng lưới hoạt động với 220 điểm giao dịch ngân hàng, 3.000 điểm giao dịch tài khắp nước xúc tiến mở chi nhánh nước Trên thị trường quốc tế, HDBank thiết lập quan hệ với 300 ngân hàng, chi nhánh 150 quốc gia vùng lãnh thổ khác 53 Với phát triển bền vững, HDBank nhận nhiều khen, giải thưởng tổ chức uy tín ngồi nước, nhiều năm liền nhận giải thưởng “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất” Tạp chí uy tín Asiamoney, Euro Money trao tặng HDBank không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện vươn lên tầm giới Đến tháng năm 2015, HDBank có 220 điểm giao dịch tồn quốc, có mặt hầu hết trung tâm kinh tế lớn nước TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hịa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phịng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang Lĩnh vực hoạt động HDBank cung cấp dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ nước, cho vay đầu tư, tài trợ thương mại, bảo lãnh tái bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, tiền gửi, toán, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, phát hành tốn thẻ tín dụng nước quốc tế, séc du lịch, kinh doanh chứng khốn, bảo hiểm, cho th tài nhiều dịch vụ tài – ngân hàng khác 54 Hình 4.1-1Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 4.1.1.1 Tình hình tổng dư nợ Bảng 4.1-1 Tổng tài sản tổng dư nợ cho vay HDBank Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng dư nợ cho vay 13,847 21,147 44,030 41,859 56,558 Tổng tài sản 45,025 52,782 86,226 99,524 106,485 30.75% 40.06% 51.06% 42.06% 53.11% Chỉ tiêu Tỷ trọng dư nợ cho vay/Tổng tài sản 55 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán HDBank) Cho vay hoạt động chủ yếu NH nguồn mang lại lợi nhuận cho NH Theo bảng 2.1, dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng khoảng 50% giá trị tổng tài sản ngân hàng từ năm 2013 năm 2015 Chú trọng mục tiêu tăng trưởng, bền vững, an toàn hiệu quả, HDBank bước đầu triển khai công tác chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng với định hướng quản trị rủi ro tập trung theo thông lệ quốc tế Công tác sử dụng vốn tiến hành linh hoạt đảm bảo an toàn, hiệu Đơn vị tính: Tỷ đồng 56,558 60,000 108% 50,000 44,030 100% 41,859 80% 40,000 60% 53% 30,000 21,147 20,000 120% 35% 13,84718% 40% 20% 10,000 0% -5% -20% Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ cho vay Năm 2014 Năm 2015 Tốc độ tăng trưởng Hình 4.1-2 Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ HDBbank (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán HDBank) Từ biểu đồ 2.1, tổng dư nợ cho vay HDBank tăng trưởng liên tục năm (từ 2011 - 2013), sau giảm vào năm 2014 tăng lại vào năm 2015 Năm 2012 xem năm mà tồn ngành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp lịch sử hoạt động ngành, tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành theo báo cáo NHNN vào ngày 27/12/2012 khoảng 7% Dù vậy, HDBank linh động chiến lược kinh doanh với mức tăng trưởng tín dụng năm 2012 tăng 53% so với năm 2011, đạt mức 21,147 tỷ đồng, cao so với tốc độ 56 chung ngành Song song việc quản trị điều hành bám sát chặt chẽ nên tiêu lợi nhuận giữ vị trí cao toàn ngành Trong cấu dư nợ theo thời gian từ năm 2011 – năm 2013, dư nợ cho vay ngắn hạn mức 60% tổng dư nợ năm, từ năm 2014 – năm 2015 giảm tỷ trọng xuống chuyển dịch sang trung hạn dài hạn, số liệu nhìn từ bảng 2.2: Tỷ trọng nợ trung hạn trì khoảng 15% tỷ trọng nợ dài hạn trì mức 14% cấu tổng dư nợ giai đoạn 20112013, giai đoạn 2014-2015 cải thiện đáng kể nâng lên 20% đến 30% Về tổng thể, với tỷ lệ vậy, HDBank chủ động việc sử dụng vốn Bảng 4.1-2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian HDBank Đơn vị tính: Tỷ đồng Cơ cấu dư nợ theo Năm Năm Năm Năm Năm thời gian 2011 2012 2013 2014 2015 10,069 17,575 32,651 18,887 22,060 72.72% 83.11% 74.16% 45.12% 39.00% 1,862 1,794 7,437 14,448 20,162 13.45% 8.48% 16.89% 34.52% 35.65% 1,915 1,777 3,941 8,523 14,336 13.83% 8.40% 8.95% 20.36% 25.35% 13,846 21,146 44,029 41,858 56,558 Nợ ngắn hạn Tỷ trọng Nợ trung hạn Tỷ trọng Nợ dài hạn Tỷ trọng Tổng dư nợ (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn HDBank) Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng tổng dư nợ HDBank bao gồm nhiều đối tượng khác Từ thành lập, HDBank tập trung chủ yếu vào khách hàng truyền thống ngân hàng bán lẻ, cung cấp đa dạng loại sản phẩm cho vay tiêu dùng, chứng minh tài chính, du học,… với đổi kinh tế đất nước kèm theo sách đa dạng hố thành phần kinh tế NH cấp tín dụng cho tất loại hình doanh nghiệp cá nhân xã 57 hội theo pháp luật quy định Tập trung chủ yếu loại hình khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 43% (2011) đến 60% (2013) tổng dư nợ Phần cịn lại tập trung vào cơng cổ phần TNHH Theo định hướng ngân hàng bán lẻ hang đầu, HDBank tiếp tục phát triển cho vay thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa để tăng hiệu Tải FULL (146 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ Bảng 4.1-3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng HDBank Đơn vị tính: Tỷ đồng Cơ cấu dư nợ theo đối Năm Năm Năm Năm Năm tượng khách hàng 2011 2012 2013 2014 2015 Công ty cổ phần 3,445 4,055 6,797 10,241 15,852 Công ty TNHH 3,592 3,461 7,456 8,008 9,552 Cá nhân 5,954 12,167 26,487 20,989 28,280 DN Nhà nước 452 960 1,670 1,804 1,636 DN tư nhân Cty hợp 377 224 788 721 1,158 Cho vay khác 269 816 33 48 Kinh tế tập thể 1 46 10 13,825 21,136 44,018 41,842 56,536 danh Tổng dư nợ (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn HDBank) HDBank cịn đa dạng hố danh mục cho vay nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, HDBank ưu tiên cấp tín dụng vào Thương nghiệp, sửa chữa xe, đồ dùng cá nhân gia đình, tương ứn với đối tượng khách hàng Tỷ trọng dư nợ lĩnh vực chiếm tỷ trọng từ 37% (2014) lên đến 53% (2015), ngoại trừ năm 2011 Có thể nói với lợi cạnh tranh mình, HDBank ln đảm nhận cấp tín dụng phục vụ cho dân cư nước 58 Bảng 4.1-4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề HDBank Đơn vị tính: Tỷ đồng Cơ cấu dư nợ theo ngành Năm Năm Năm Năm Năm nghề 2011 2012 2013 2014 2015 Công nghiệp chế biến khai 1,150 1,520 3,939 3,106 2,249 9,878 21,264 15,719 30,158 thác mỏ Thương nghiệp, sửa chữa xe, đồ dùng cá nhân gia đình 1368 Xây dựng 1,914 1,457 2,493 3,089 5,000 572 713 823 1,480 2,016 722 750 756 1,960 1,674 1,127 1,232 2,028 2,001 3,795 156 186 486 735 1,011 6,829 5,058 12,232 13,760 10,645 13,838 20,794 44,021 41,850 56,548 Sản xuất, phân phối điện khí đốt nước Hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng Nông, lâm nghiệp, thủy sản Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc Hoạt động khác Tổng dư nợ (Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán HDBank) Tải FULL (146 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phịng: fb.com/KhoTaiLieuAZ 59 Cơng nghiệp chế biến khai thác mỏ 4% Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 2% Nông, lâm nghiệp, thủy sản 7% Hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng 3% Hoạt động khác 19% Thương nghiệp, sửa chữa xe, đồ dùng cá nhân gia đình 53% Xây dựng 9% Sản xuất, phân phối điện khí đốt nước 3% Hình 4.1-3 Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề HDBank năm 2015 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn HDBank) 4.1.1.2 Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Bảng 4.1-5 Nợ hạn nợ xấu HDBank Chỉ tiêu Nợ hạn Đơn vị tính: Tỷ đồng 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 1,119 1,729 3,254 1,730 6,302 8.08% 8.18% 7.39% 4.13% 1.89% 290 495 1,615 853 4,890 2.09% 2.34% 3.67% 2.04% 1.47% Tỷ lệ Nợ hạn/Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn HDBank) 6612147 ... ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng HDBank – chi nhánh BRVT 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nội yếu tố. .. hình yếu tố ảnh hưởng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – HDBank – Chi nhánh Vũng Tàu, tác giả đã: -Khái quát rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng; kinh nghiệm số ngân. .. VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM iii 52 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM54 4.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển