Mô hình CAMELS docx

Mô hình Mô hình CAMELS CAMELS Dàn bài Dàn bài ► 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS • Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn • Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có • Management – Quản lý Management – Quản lý • Earnings – Lợi nhuận Earnings – Lợi nhuận • Liquidity – Thanh khoản Liquidity – Thanh khoản • Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường rủi ro của thị trường Dàn bài Dàn bài ► 2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC 2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG . . • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS theo CAMELS NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS ► 6 yếu tố hình thành 6 yếu tố hình thành Sensitivity to Market Risk Sensitivity to Market Risk Mức độ nhạy cảm với Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường rủi ro của thị trường Liquidity Liquidity Thanh khoản Thanh khoản Earnings Earnings Lợi nhuận Lợi nhuận Management Management Quản lý Quản lý Asset Quality Asset Quality Chất lượng tài sản vốn có Chất lượng tài sản vốn có Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn CAMELS 1. 1. Capital Adequacy Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn Mức độ an toàn vốn ► Thể hiện số vốn tự có… Thể hiện số vốn tự có… … … để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng ► Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn • Cơ cấu vốn Cơ cấu vốn • Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn • Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả / Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả / vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu • Hệ số tạo vốn nội bộ Hệ số tạo vốn nội bộ • Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông… Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông… 2. Asset Quality 2. Asset Quality Chất lượng tài sản vốn có Chất lượng tài sản vốn có ► là nguyên nhân cơ bản là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng . . ► Chất lượng tài sản kém Chất lượng tài sản kém   thanh khoản kém thanh khoản kém   đổ xô đi rút tiền đổ xô đi rút tiền   khủng hoảng thanh toán khủng hoảng thanh toán   đổ vỡ… đổ vỡ… 3. Management 3. Management Quản lý Quản lý ► là yếu tố quan trọng nhất là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS trong hệ thống phân tích CAMELS ► Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng đến: đến: • Chất lượng tài sản Chất lượng tài sản • Mức độ tăng trưởng của tài sản Mức độ tăng trưởng của tài sản • Mức độ thu nhập Mức độ thu nhập • Khả năng lập kế hoạch… Khả năng lập kế hoạch… 4. Earnings 4. Earnings Lợi nhuận Lợi nhuận ► là chỉ số quan trọng nhất để là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá công tác quản lý đánh giá công tác quản lý ► Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng: Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng: • Thu nhập từ lãi Thu nhập từ lãi • Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng • Thu nhập từ kinh doanh, mua bán Thu nhập từ kinh doanh, mua bán • Thu nhập khác Thu nhập khác 5. Liquidity 5. Liquidity Thanh khoản Thanh khoản ► ảnh hưởng đến lòng tin ảnh hưởng đến lòng tin của người gửi tiền và người cho vay của người gửi tiền và người cho vay . . ► là nguyên nhân trực tiếp là nguyên nhân trực tiếp của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng 5. Liquidity 5. Liquidity Thanh khoản Thanh khoản ► Khả năng thanh khoản: Khả năng thanh khoản: • Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản / Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản / tổng tài sản (20-30%) tổng tài sản (20-30%) • Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản / Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản / tổng tiền gửi (30-45%) tổng tiền gửi (30-45%) • Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản / Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản / tổng nợ ngắn hạn (30%)… tổng nợ ngắn hạn (30%)… [...]... nhận thức đầy đủ hơn  Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro  hình thành xu hướng thanh tra… …trên cơ sở rủi ro Thanh tra rủi ro - CAMELS Hoạt động thanh tra Giám sát Trên cơ sở Rủi ro Quá trình Thanh tra giám sát Cảnh báo Xếp hạng Theo CAMELS 2- Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS ► Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu tương ứng bao... ► Phân tích S: • nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi • quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng • đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung ► II ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ► Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng một khung... vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS ► Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu tương ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng và định tính Việc xây dựng khuôn khổ CAMELS cần chia làm 2 phần ► Phân chia quá trình giám sát thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo ► Lập các báo cáo giám sát và xếp hạng đối với các TCTD a- Kỳ giám sát và nội dung cảnh báo ► được . Mô hình Mô hình CAMELS CAMELS Dàn bài Dàn bài ► 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS • Capital Adequacy. hàng theo CAMELS theo CAMELS NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS ► 6 yếu tố hình thành 6 yếu tố hình thành Sensitivity